招商深证 100 指数证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商深证100指数

基金主代码 217016

交易代码 217016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年6月22日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 49,071,211.23份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的

有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是

追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数

成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而

进行相应调整。

业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收

益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 潘西里 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66105799

电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-887-9555 95588

传真 0755－83196475 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 1,128,416.59 31,704,472.87 -2,054,205.49

本期利润 -6,959,020.78 24,444,780.22 24,174,288.08

加权平均基金份额本期利润 -0.1385 0.3852 0.2140

本期基金份额净值增长率 -12.06% 19.04% 30.95%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0942 0.2441 -0.0801

期末基金资产净值 53,693,707.73 60,395,652.17 101,656,768.81

期末基金份额净值 1.094 1.244 1.045

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.88% 0.82% -2.94% 0.83% 1.06% -0.01%

过去六个月 3.99% 0.92% -1.03% 0.90% 5.02% 0.02%

过去一年 -12.06% 1.77% -15.64% 1.57% 3.58% 0.20%

过去三年 37.09% 1.98% 33.42% 1.81% 3.67% 0.17%

过去五年 35.06% 1.76% 29.92% 1.65% 5.14% 0.11%

自基金合同 9.40% 1.67% 10.86% 1.60% -1.46% 0.07%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目

前，公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商

证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。

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截至2016年12月31日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。

截至2016年底，公募基金管理规模为3455亿元，行业排名第 9，非货币基金管理规模行业排名

第7。

2016年度获奖情况如下：

金贝奖2016中国最佳基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖综合实力十强基金公司《21世纪经济报道》

金帆奖基金公司最佳风控能力奖《21世纪经济报道》

华量奖公募量化先锋奖《每日经济新闻》

波特菲勒最佳债券型基金产品奖（招商双债增强）《新浪网》

金鼎奖最具创新力公司《每日经济新闻》

金鼎奖最佳对冲型产品（复合策略）《每日经济新闻》

观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司《经济观察报》

2016年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》

2016年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》

2016东方财富风云榜2016年度最佳基金公司《东方财富网》

2016东方财富风云榜2016年度最受欢迎基金组合（招商超越组合）《东方财富网》

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，工学学士。2000年9月起先后任职

于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市

赢时胜信息技术有限公司，从事系统开

发及产品研发相关工作；2006年1月加

入招商基金管理有限公司信息技术部，

从事软件开发工作；2008年6月加入广

州安正软件科技有限公司，任副总经理；

陈剑波 本基金基 2016年 - 7 2012年9月加入招商基金管理有限公司

金经理 4月19日 全球量化投资部，现任招商中证大宗商

品股票指数分级证券投资基金、招商深

证100指数证券投资基金、招商中证银

行指数分级证券投资基金、招商中证白

酒指数分级证券投资基金、招商中证煤

炭等权指数分级证券投资基金、招商国

证生物医药指数分级证券投资基金及招

商央视财经50指数证券投资基金基金经

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理。

男，管理学硕士，FRM。2006年加入招商

基金管理有限公司，历任投资风险管理

部助理数量分析师、风险管理部数量分

析师、高级风控经理，主要负责公司投

资风险管理、金融工程研究等工作，曾

任招商深证100指数证券投资基金、招

商中证大宗商品股票指数分级证券投资

基金、招商央视财经50指数证券投资基

金、招商中证银行指数分级证券投资基

离任本基 2010年 2016年 金、招商中证煤炭等权指数分级证券投

王平 金基金经 6月22日 12月3日 11 资基金、招商中证白酒指数分级证券投

理 资基金、招商国证生物医药指数分级证

券投资基金基金经理，现任量化投资部

副总监、上证消费80交易型开放式指数

证券投资基金及联接基金、深证电子信

息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数

证券投资基金及联接基金、招商量化精

选股票型发起式证券投资基金、招商稳

荣定期开放灵活配置混合型证券投资基

金及招商财经大数据策略股票型证券投

资基金基金经理。

男，经济学硕士。曾任职于广东省志高

空调股份有限公司及江西省景德镇学院，

2010年起先后任职于东兴期货有限责任

公司及湘财祈年期货经纪有限公司，从

离任本基 2014年 2016年 事宏观研究、期指策略研究及量化策略

王立立 金基金经 1月11日 5月19日 5 研究工作，2012年加入招商基金管理有

理 限公司，任全球量化投资部高级研究员，

从事量化策略研究工作，曾任招商深证

100指数证券投资基金、招商中证银行指

数分级证券投资基金及招商中证白酒指

数分级证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 第7页共31页

则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、

5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析

中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

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本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济平稳增长，货币政策前松后紧。深100回报指报

告期内下跌15.11%，从市场风格来看，报告期内大小盘震荡下跌，总体来看大盘股跌幅稍低于

中小盘股跌幅，从行业来看，传媒、计算机、交通运输、休闲服务、国防军工等等行业板块跌幅较大，银行、家用电器、建筑装饰等行业板块跌幅较小，仅建筑材料与食品饮料行业上涨。

关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在

94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.094元，本报告期份额净值增长率为-12.06%，同期业

绩比较基准增长率为-15.64%，基金净值表现好于业绩比较基准，幅度为3.58%。主要原因是有

以下两点：（1）组合日常申购赎回导致仓位变动带来净值偏离；（2）部分停牌成分股启动重估带来净值偏离。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、四季度美国经济数据显示经济复苏好于预期，欧洲过去虽然黑天鹅不断，但复苏仍平稳进行，四季度美国与欧洲PMI指数大幅超过荣枯线，全球主要国家经济复苏进展相对比较顺利。2017年伴随着特朗普总统减税与基建计划的实施，美国经济将得到更有效的刺激，同时全球经济亦将得到更多刺激，预计全球经济复苏的脚步将加快。

2、2016年12月及四季度的经济运行依然向好，12月规模以上工业增加值同比6%，较上月

份稍回落。全年规模以上增加值波动平稳增长，固定资产投资较往年有所放缓，其中房地产投资对2016年整体经济增速拉动较为明显，消费增速保持相对稳定。展望2017年，预计投资方面工业投资将继续稳定增长，房地产投资与基建增速将有所回落，消费增速将随着刺激政策的退出而回落，预计2017年经济总体增速将放缓。

3、报告期内市场总体震荡下行，我们预计2017年市场仍以震荡行情为主，投资机会方面，

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仍旧建议重点关注国企改革，预计国企改革是2017年比较持续的主题之一，同时提示注意新股

发行持续快速对中小市值股票造成的冲击风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 第10页共31页

的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年，本基金托管人在对招商深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

2016年，招商深证100指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商深证

100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用

开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商深证100指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证100指数证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商深证100指数证券投资基金的财务报表，

包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

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报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 3,598,872.93 4,234,517.81

结算备付金 - 2,534.78

存出保证金 1,586.01 11,277.86

交易性金融资产 50,572,535.43 57,025,222.43

其中：股票投资 50,572,535.43 57,025,222.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 223,247.78

应收利息 689.82 781.92

应收股利 - -

应收申购款 31,625.82 12,590.79

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 54,205,310.01 61,510,173.37

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 106,950.08 517,935.67

应付管理人报酬 32,834.52 35,981.67

应付托管费 7,035.94 7,710.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,479.49 3,582.92

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 360,302.25 549,310.58

负债合计 511,602.28 1,114,521.20

所有者权益：

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实收基金 49,071,211.23 48,546,024.97

未分配利润 4,622,496.50 11,849,627.20

所有者权益合计 53,693,707.73 60,395,652.17

负债和所有者权益总计 54,205,310.01 61,510,173.37

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.094元，基金份额总额49,071,211.23份。

7.2 利润表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -5,969,674.86 25,828,284.21

1.利息收入 26,785.91 36,359.45

其中：存款利息收入 26,785.91 36,359.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,065,190.80 32,921,290.68

其中：股票投资收益 1,150,071.15 32,209,049.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 915,119.65 712,241.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,087,437.37 -7,259,692.65

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 25,785.80 130,326.73

减：二、费用 989,345.92 1,383,503.99

1．管理人报酬 375,257.41 544,615.60

2．托管费 80,412.34 116,703.47

3．销售服务费 - -

4．交易费用 45,664.75 239,799.70

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 488,011.42 482,385.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,959,020.78 24,444,780.22

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减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,959,020.78 24,444,780.22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17

二、本期经营活动产生的基金净 - -6,959,020.78 -6,959,020.78

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 525,186.26 -268,109.92 257,076.34

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 25,668,671.07 1,654,406.92 27,323,077.99

2.基金赎回款 -25,143,484.81 -1,922,516.84 -27,066,001.65

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 49,071,211.23 4,622,496.50 53,693,707.73

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81

二、本期经营活动产生的基金净 - 24,444,780.22 24,444,780.22

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -48,715,136.58 -16,990,760.28 -65,705,896.86

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 81,503,670.34 18,986,710.63 100,490,380.97

2.基金赎回款 -130,218,806.92 -35,977,470.91 -166,196,277.83

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17

第14页共31页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公

司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》及其

他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2010]513号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集

基金份额为661,815,306.06份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师

报(验)字(10)第0034号验资报告。《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)于2010年6月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金

托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商深证100指数证券

投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营 第15页共31页

成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小

企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基金本期依法适用相关条款：

1) 2016年4月30日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营

业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券，2016年4月30日(含) 前免征营业税，营业税改征增值税后，2016年5月1日起免征增

值税。

3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期

第16页共31页

内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”） 基金管理人的全资子公司

招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券 890,046.00 2.96% 905,043.57 0.67%

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

第17页共31页

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

招商证券 828.96 2.96% - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

招商证券 842.91 0.68% 842.91 23.53%

注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 375,257.41 544,615.60

的管理费

其中：支付销售机构的 128,092.34 198,467.50

客户维护费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 80,412.34 116,703.47

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第18页共31页

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 3,598,872.93 26,519.23 4,234,517.81 35,433.43

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 总额 备注

股）

赛托生物 2016年 2017年 新股流通

300583 12月29日 1月6日 受限 40.29 40.29 1,116 44,963.64 44,963.64-

华统股份 2016年 2017年 新股流通

002840 12月29日1月10日 受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

道恩股份 2016年 2017年 新股流通

002838 12月28日 1月6日 受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96-

天铁股份 2016年 2017年 新股流通

300587 12月28日 1月5日 受限 14.11 14.11 489 6,899.79 6,899.79-

300586美联新材 2016年 2017年 新股流通 9.30 9.30 726 6,751.80 6,751.80-

第19页共31页

12月26日 1月4日 受限

熙菱信息 2016年 2017年 新股流通

300588 12月27日 1月5日 受限 4.94 4.94 1,366 6,748.04 6,748.04-

万里马 2016年 2017年 新股流通

300591 12月30日1月10日 受限 3.07 3.07 1,263 3,877.41 3,877.41-

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位：成本总额 总额 备注

张）

－ － － － － － － － － － －

7.4.12.1.3 受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位：成本总额 总额 备注

份）

－ － － － － － － － － －－

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名 停牌日 停牌原 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末估值 备注

代码称 期 因 值单价 日期 开盘单价（股） 成本总额 总额

300104乐视网 2016年 重大事 35.802017年 36.88 22,689 710,863.88812,266.20-

12月7日项 1月16日

000166申万宏 2016年 重大事 6.25 2017年 6.29113,0401,215,121.79706,500.00-

源 12月 项 1月26日

21日

000540中天城 2016年 重大事 6.93 2017年 7.00 54,200 455,827.47375,606.00-

投 11月 项 1月3日

28日

000750国海证 2016年 重大事 6.97 2017年 6.27 47,366 421,799.08330,141.02-

券 12月 项 1月20日

15日

002129中环股 2016年 重大事 8.27 - - 29,500 332,410.80243,965.00-

份 4月25日项

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

第20页共31页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。

金额：人民币元

资产 本期末(2016年12月31日)

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资 48,012,513.87 2,560,021.56 50,572,535.43

债券投资

合计 48,012,513.87 2,560,021.56 50,572,535.43

金额：人民币元

资产 上年度末(2015年12月31日)

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资 49,548,497.04 7,476,725.39 57,025,222.43

债券投资

合计 49,548,497.04 7,476,725.39 57,025,222.43

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第21页共31页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 50,572,535.43 93.30

其中：股票 50,572,535.43 93.30

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,598,872.93 6.64

7 其他各项资产 33,901.65 0.06

8 合计 54,205,310.01 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 256,401.60 0.48

B 采矿业 - -

C 制造业 27,159,411.40 50.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 196,024.00 0.37

E 建筑业 279,426.18 0.52

F 批发和零售业 966,849.45 1.80

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,100,671.01 11.36

J 金融业 7,600,698.83 14.16

K 房地产业 3,884,094.23 7.23

L 租赁和商务服务业 829,015.86 1.54

第22页共31页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,416,585.00 2.64

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,287,375.14 2.40

S 综合 408,577.68 0.76

合计 50,385,130.38 93.84

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 180,657.01 0.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,748.04 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 187,405.05 0.35

第23页共31页

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 124,343 2,555,248.65 4.76

2 000651 格力电器 97,638 2,403,847.56 4.48

3 000333 美的集团 72,610 2,045,423.70 3.81

4 000001 平安银行 172,954 1,573,881.40 2.93

5 000725 京东方Ａ 538,099 1,538,963.14 2.87

6 000858 五粮液 39,523 1,362,753.04 2.54

7 000776 广发证券 64,746 1,091,617.56 2.03

8 002450 康得新 55,190 1,054,680.90 1.96

9 002415 海康威视 42,439 1,010,472.59 1.88

10 002024 苏宁云商 84,441 966,849.45 1.80

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 300583 赛托生物 1,116 44,963.64 0.08

2 002832 比音勒芬 688 41,761.60 0.08

3 300582 英飞特 1,155 29,879.85 0.06

4 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.05

5 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000503 海虹控股 545,283.00 0.90

2 000540 中天城投 516,593.00 0.86

3 002739 万达院线 458,856.98 0.76

4 000333 美的集团 372,006.00 0.62

5 002466 天齐锂业 371,211.00 0.61

6 002129 中环股份 362,084.00 0.60

7 300253 卫宁软件 340,893.72 0.56

8 002276 万马股份 338,407.00 0.56

9 000031 中粮地产 333,679.00 0.55

10 000001 平安银行 319,716.00 0.53

11 000738 中航动控 319,090.00 0.53

12 300498 温氏股份 306,633.00 0.51

13 300251 光线传媒 297,740.55 0.49

14 002183 怡亚通 288,499.00 0.48

15 002736 国信证券 287,536.00 0.48

16 000883 湖北能源 275,611.94 0.46

17 002252 上海莱士 275,159.67 0.46

18 000725 京东方Ａ 267,377.00 0.44

19 002304 洋河股份 257,245.00 0.43

20 000630 铜陵有色 243,870.00 0.40

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 1,570,492.58 2.60

第25页共31页

2 000963 华东医药 391,111.00 0.65

3 000012 南 玻Ａ 333,038.92 0.55

4 000581 威孚高科 303,552.11 0.50

5 000402 金融街 298,423.80 0.49

6 000970 中科三环 295,428.62 0.49

7 002007 华兰生物 283,546.44 0.47

8 002024 苏宁云商 279,601.00 0.46

9 002038 双鹭药业 278,277.13 0.46

10 000400 许继电气 275,918.96 0.46

11 002821 凯莱英 273,984.82 0.45

12 000783 长江证券 272,669.00 0.45

13 000629 攀钢钒钛 254,366.65 0.42

14 002422 科伦药业 246,793.80 0.41

15 300002 神州泰岳 244,951.31 0.41

16 000598 兴蓉环境 243,218.25 0.40

17 000999 华润三九 229,998.27 0.38

18 002353 杰瑞股份 212,033.60 0.35

19 000001 平安银行 210,370.00 0.35

20 000878 云南铜业 208,935.52 0.35

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 15,480,816.91

卖出股票收入（成交）总额 15,042,754.41

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除广发证券（股票代码000776）外其他证券的发行主体未

有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2016年11月28日公司公告其收到中国证监会《行政处罚决定书》，公司未按规定对客户

的身份信息进行审查和了解，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，证监会决定对公司责令改正，给予警告、没收违法所得并处 第27页共31页

以罚款。

对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,586.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 689.82

5 应收申购款 31,625.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33,901.65

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 300583 赛托生物 44,963.64 0.08 新股锁定

2 002840 华统股份 11,881.70 0.02 新股锁定

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

3,048 16,099.48 - 0.00% 49,071,211.23 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本基金 2,451.30 0.0050%

9.1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 661,815,306.06

本报告期期初基金份额总额 48,546,024.97

本报告期基金总申购份额 25,668,671.07

减:本报告期基金总赎回份额 25,143,484.81

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 49,071,211.23

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人2016年11月24日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会审议

第29页共31页

通过，聘任杨渺为公司副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务7年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

西南证券 3 6,722,579.88 22.39% 6,260.79 22.39% -

中信建投 3 6,502,247.21 21.66% 6,055.61 21.66% -

兴业证券 1 5,256,483.21 17.51% 4,895.87 17.51% -

光大证券 1 4,809,817.17 16.02% 4,479.49 16.02% -

华泰证券 2 2,442,761.90 8.14% 2,274.84 8.14% -

东北证券 2 2,302,362.07 7.67% 2,144.19 7.67% -

招商证券 2 890,046.00 2.96% 828.96 2.96% -

万联证券 2 557,926.68 1.86% 519.62 1.86% -

广发证券 3 441,849.57 1.47% 411.50 1.47% -

华鑫证券 1 93,943.75 0.31% 87.49 0.31% -

第30页共31页

浙商证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

九州证券 1 - - - - 新增

民生证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

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招商基金管理有限公司

2017年3月31日

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