国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




国联安货币市场证券投资基金
2011 年半年度报告摘要
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：国联安基金管理有限公司　
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司　
报告送出日期：　二〇一一年八月二十九日




第 1 页 共 30 页
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要



１ 重要提示及目录　


１．１ 重要提示　


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 ２０１１ 年 ８ 月

２６ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。　

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正

文。　

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日起至 ６ 月 ３０ 日止。　




2
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




２ 基金简介　


２．１ 基金基本情况　


基金简称 国联安货币

基金主代码 253050
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 191,250,784.29份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B

下属分级基金的交易代码 253050 253051
报告期末下属分级基金的份额
59,792,201.90份 131,458,582.39份
总额


２．２ 基金产品说明　


在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分
投资目标
析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过
定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此
基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收益率曲
线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括以下策略：
1、利率预期策略
投资策略
2、收益率曲线策略
3、类属配置策略
4、现金流管理策略
5、套利策略
6、个券选择策略

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）


3
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对
风险收益特征 较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债
券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。


２．３ 基金管理人和基金托管人　


项目　 基金管理人　 基金托管人　

国联安基金管理有限公司　 上海浦东发展银行股份有
名称　
限公司　
姓名　 陆康芸　 周倩芝　
信息披露负责
联系电话　 ０２１－３８９９２８０６　 ０２１－６１６１８８８８　
人　
电子邮箱　 ｃｕｓｔｏｍｅｒ．ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ　 ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ　

客户服务电话　 ０２１－３８７８４７６６／４００７０００３６５　 ９５５２８　
传真　 ０２１－５０１５１５８２　 ０２１－６３６０２５４０　


２．４ 信息披露方式　　


登载基金半年度报告正文的管理人 ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ 或 ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ　
互联网网址　
基金半年度报告备置地点　 上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ９ 楼　

　


３ 主要财务指标和基金净值表现　


３．１ 主要会计数据和财务指标　


金额单位：人民币元
报告期（2011 年 1 月 26 日（基金合同生效日）-2011 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
国联安货币 Ａ 国联安货币 Ｂ
本期已实现收益 2,995,311.25 5,136,842.01
本期利润 2,995,311.25 5,136,842.01
本期净值收益率 1.10% 1.21%
报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）　
3.1.2 期末数据和指标
国联安货币 Ａ 国联安货币 Ｂ
期末基金资产净值 59,792,201.90 131,458,582.39
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，

4
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和

本期利润的金额相等；　

２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于

所列数字。　

３、本基金按日结转份额。　

４、本基金基金合同于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日生效，截止至本报告期末本基金成立不满六个

月。　

　


３．２ 基金净值表现　


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１．　国联安货币 Ａ：　
业绩比较基
份额净值收 净值收益率 业绩比较基
阶段　 准收益率标 ①－③　 ②－④　
益率①　 标准差②　 准收益率③　
准差④　

过去一个月　 0.2322% 0.0054% 0.1225% 0.0000% 0.1097% 0.0054%
过去三个月　 0.7175% 0.0056% 0.3701% 0.0001% 0.3474% 0.0055%
自基金合同
1.1016% 0.0052% 0.6161% 0.0002% 0.4855% 0.0050%
生效起至今　

注：本基金基金合同于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日生效，截止至本报告期末本基金成立不满六个月。

２．　国联安货币 Ｂ：　
业绩比较基
份额净值收 净值收益率 业绩比较基
阶段　 准收益率标 ①－③　 ②－④　
益率①　 标准差②　 准收益率③　
准差④　

过去一个月　 0.2521% 0.0054% 0.1225% 0.0000% 0.1296% 0.0054%
过去三个月　 0.7783% 0.0056% 0.3701% 0.0001% 0.4082% 0.0055%
自基金合同
1.2068% 0.0052% 0.6161% 0.0002% 0.5907% 0.0050%
生效起至今　

注：本基金基金合同于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日生效，截止至本报告期末本基金成立不满六个月。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

国联安货币市场证券投资基金


5
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图　
（２０１１ 年 １ 月 ２６ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）　
1、国联安货币 Ａ　




注：１、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；　

２、本基金基金合同于 ２０１１　年 １ 月 ２６ 日生效。截止至本报告期末本基金成立不满一

年；　

３、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 ６ 个月。截至本报告期末本基金尚处于

建仓期。　

　
2、国联安货币 Ｂ　




6
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要




注：１、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；　

２、本基金基金合同于 ２０１１　年 １ 月 ２６ 日生效。截止至本报告期末本基金成立不满一

年；　

３、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 ６ 个月。截至本报告期末本基金尚处于

建仓期。　

　


４ 管理人报告　


４．１ 　基金管理人及基金经理情况　


４．１．１　基金管理人及其管理基金的经验　

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东

为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合

类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内

公司管理着十四只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方

先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、

专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。　

４．１．２　基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　
任本基金的基金经理（助理） 证券从业
姓名 职务 说明
期限 年限

7
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

任职日期 离任日期
冯俊 本基金基金 2011-01-26 - 10 年（自 冯俊先生，复旦大学经
经理、兼任 2001 年 济学博士。曾任上海证
国联安德盛 起） 券有限责任公司研究、
增利债券证 交易主管，光大保德信
券投资基金 基金管理有限公司资产
基金经理 、 配置助理、宏观和债券
国联安信心 研究员，长盛基金管理
增益债券型 有限公司基金经理助
证券投资基 理，泰信基金管理有限
金基金经 公司固定收益研究员、
理、债券组 基金经理助理及基金经
合管理部总 理。2008 年 10 月起加
监 入国联安基金管理有限
公司，现任债券组合管
理部总监，2009 年 3 月
起担任国联安德盛增利
债券证券投资基金基金
经理，2010 年 6 月起兼
任国联安信心增益债券
型证券投资基金基金经
理，2011 年 1 月起兼任
本基金基金经理。
周志远 本基金基金 2011-01-27 - 4 年（自 -
经理助理 、 2007 年
兼任国联安 起）
德盛增利债
券证券投资
基金基金经
理助理、国
联安信心增
益债券型证
券投资基金
基金经理助
理、债券研
究员

注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。　

２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。　

　




8
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货

币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大

利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人

利益的行为。　


４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　


４．３．１　公平交易制度的执行情况　

中国证监会于 ２００８ 年 ３ 月 ２０ 日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，

本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的

不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金

管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制

度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易

执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。　

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格

按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条

件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技

术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。　

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现

本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。　

　

４．３．２　本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较　

截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有 １４ 只基金，分别为国联安德盛稳健证券投

资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国

联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票

证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、

国联安双禧中证 １００ 指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大

9
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基

金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基

金的投资业绩进行比较。　

４．３．３　异常交易行为的专项说明　

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。　


４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　


４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析　

上半年市场的主要关注点仍然是通货膨胀，无论在权益类市场还是债券类市场，投资者

赖以判断的立足点均在于通胀。上半年整体通胀压力较大，且呈现逐月走高的形式，导致货

币政策紧缩，无论是利率政策还是央行的数量型工具，均在频繁收紧。二季度开始，国内总

需求出现下落，无论是库存需求还是固定资产投资，均略有下降，但幅度不大，同时外围经

济没有明显改善，以美国、欧洲等发达市场为主的外部需求仍然疲软，综合来看，上半年宏

观经济的特点是弱滞涨的环境。　

在经济显露滞涨的情况下，债券市场难出现明显机会，因此，我们投资较侧重于一些可

通过相对持有优势来获取收益的投资品种上。　

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现　

本报告期内，国联安货币 Ａ 净值收益率为 １．１０１６％，同期业绩比较基准增长率为 ０．６１６１％。

国联安货币 Ｂ 净值收益率为 １．２０６８％，同期业绩比较基准增长率为 ０．６１６１％。　


４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　


我们预期通胀逐步触及高点。非食品部分得到抑制，国际大宗商品价格的回落将抑制非

食品通胀上涨，食品部分中猪肉价格是主因，按照母猪存栏量这一领先指标来看，猪肉价格

上涨可能会持续到第四季度，但目前有两个因素会起到一定的抑制作用：去年猪价上涨始于

６ 月份，因此，基数抬高有望使得猪价的同比涨幅并不大；另外，夏季是猪肉消费淡季，这

段时间猪肉降幅有望趋缓。因此，合并食品非食品通胀来看，６－８ 月通胀走势超预期走高的

概率较小。　

下半年我们预期随着资金面的改善，收益率曲线有望回落，短端利率下降幅度将明显大


10
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

于长端利率，我们会根据情况增加高票息短期债券的债券配置，通过逆回购保持流动性，并

力争获取理想的收益。　


４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　


公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组

合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据

业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方

不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 １／２

以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决

策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达

成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能

对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。　


４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　


根据本基金基金合同的有关约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现

收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利

转基金份额）方式。　

本报告期内，本基金已实现收益为 ８，１３２，１５３．２６ 元，实际分配收益 ８，１３２，１５３．２６ 元，

其中向本基金 Ａ 级份额持有人分配利润 ２，９９５，３１１．２５ 元，向本基金 Ｂ 级份额持有人分配利润

５，１３６，８４２．０１ 元，符合本基金基金合同的约定，不存在应分配但尚未实施分配的情况。　

　


５ 托管人报告　


５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　


本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货

币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金

管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托

管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人


11
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

应尽的义务。　


５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　


本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理

暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协

议的规定，对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分

配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金

管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。　


５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　


本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净

值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部

分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。　

　


６ 半年度财务会计报告（未经审计）　


６．１ 资产负债表　　


会计主体：国联安货币市场证券投资基金　

报告截止日：２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期末　
资　产　 附注号　
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,640,886.69
结算备付金 　 -
存出保证金 　 -
交易性金融资产 6.4.7.2 179,801,863.13
其中：股票投资 　 -
基金投资　 　 -
债券投资 6.4.7.2 179,801,863.13
资产支持证券投资 　 -


12
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 1,096,607.98
应收股利 -
应收申购款 20,239.94
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 191,559,597.74
本期末　
负债和所有者权益　 附注号
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 30,481.18
应付管理人报酬 57,306.42
应付托管费 17,365.57
应付销售服务费 15,811.33
应付交易费用 6.4.7.7 6,314.70
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 181,534.25
负债合计　 308,813.45
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 191,250,784.29
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计 191,250,784.29
负债和所有者权益总计 191,559,597.74
注：　１、报告截止日 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日，基金份额净值 １．０００元，基金份额总额 １９１，２５０，７８４．２９

份，其中国联安货币 Ａ 份额为 ５９，７９２，２０１．９ 份，国联安货币 Ｂ 份额为 １３１，４５８，５８２．３９ 份。

２、本基金于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日成立，截至本报告期末，本基金成立不满六个月，无上

年度末数据。　

３、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资

者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人以及基金托管人网站的半年度报告正


13
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

文。　


６．２ 利润表　　


会计主体：国联安货币市场证券投资基金

本报告期：２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金合同生效日）至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期　
２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金
项　目　 附注号　
合同生效日）至 ２０１１ 年 ６
月 ３０ 日　
一、收入 　 10,176,459.10
1.利息收入 　 9,360,758.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,256,390.39
债券利息收入 　 2,992,033.56
资产支持证券利息收 　 -
入
买入返售金融资产收入 　 5,112,334.97
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6.4.7.12 815,700.18
其中：股票投资收益 -
基金投资收益　 -
债券投资收益 6.4.7.13 815,700.18
资产支持证券投资收 -
益
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 -
列）
减：二、费用 2,044,305.84
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,131,424.35
2．托管费 6.4.10.2.2 342,855.80
3．销售服务费 6.4.10.2.3 364,485.06
4．交易费用 6.4.7.18 -
5．利息支出 7,426.98
其中：卖出回购金融资产支出 7,426.98


14
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

6．其他费用 6.4.7.19 198,113.65
三、利润总额（亏损总额以“-” 8,132,153.26
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-” -
号填列）

注：本基金基金合同于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日生效，截至本报告期末本基金成立不满六个月，

因此本报告实际报告期间为 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金合同生效日）至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日；本

报告无上年度末数据或上年度可比期间数据（下同）。　


６．３ 所有者权益（基金净值）变动表　


会计主体：国联安货币市场证券投资基金

本报告期：２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金合同生效日）至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期　
项目 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金合同生效日）至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　
实收基金　 未分配利润　 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
2,845,589,169.30 - 2,845,589,169.30
金净值）　
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 8,132,153.26 8,132,153.26
润）　
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -2,654,338,385.01 - -2,654,338,385.01
值减少以“－”号填列）　
其中：１．基金申购款　 242,581,114.64 - 242,581,114.64
２．基金赎回款　 -2,896,919,499.65 - -2,896,919,499.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -8,132,153.26 -8,132,153.26
净 值 变 动 （净 值 减 少 以
“－”号填列）　
五、期末所有者权益（基
191,250,784.29 0.00 191,250,784.29
金净值）　

注：本基金于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日成立。截至本报告期末，本基金成立不满六个月，无上

期可比数据。本表中“期初所有者权益（基金净值）”为基金合同生效日即 ２０１１ 年 １ 月 ２６

日的数据。　

报表附注为财务报表的组成部分。


15
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

本报告序号 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李柯，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰


６．４ 报表附注　


６．４．１　基金基本情况　

国联安货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）　经中国证监会《关于核准国联安

货币市场证券投资基金募集的批复》（证监许可〔２０１０〕１５８７ 号）批准，由国联安基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投

资基金基金合同》于 ２０１１ 年 １ 月 ６ 日至 ２０１１ 年 １ 月 ２１ 日募集，发售募集扣除认购费后的

有效认购资金及其利息共计人民币 ２，８４５，５８９，１６９．３０ 元，折合 ２，８４５，５８９，１６９．３０ 份基金份

额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了 ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１１）ＣＲ　Ｎｏ．０００２

号验资报告。基金合同于 ２０１１ 年 １ 月 ２６ 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限

公司。　

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基

金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金基金合同招募说明书》的有关规定，本基金

的投资范围为　

１、现金；　

２、通知存款；　

３、短期融资券；　

４、剩余期限在 ３９７　天以内（含 ３９７　天）的债券；　

５、剩余期限在 ３９７　天以内（含 ３９７　天）的资产支持证券；　　

６、１　年以内（含 １　年）的银行定期存款、大额存单；　

７、期限在 １　年以内（含 １　年）的债券回购；　

８、期限在 １　年以内（含 １　年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；　

９、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。　

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。　

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，

报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。　


16
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

６．４．２　会计报表的编制基础　

本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会 ２００７ 年颁布的《证券

投资基金会计核算业务指引》、《国联安货币市场投资基金基金合同》和中国证监会允许的如

财务报表附注 ６．４．４ 所列示的基金行业实务操作的规定编制本财务报表。　

６．４．３　遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　

本财务报表符合企业会计准则（２００６）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、

经营成果和基金净值变动情况等相关信息。　

此外本财务报表同时符合如财务报表附注 ６．４．２ 所列示的其他有关规定的要求。　

６．４．４　重要会计政策和会计估计　

６．４．４．１　会计年度　

本基金的会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。本财务报表的实际编制期间为

２０１１ 年 １ 月 ２６ 日（基金合同生效日）至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日止。　

６．４．４．２　记账本位币　

本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。　

６．４．４．３　金融资产和金融负债的分类　

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值

计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有

的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本

进行后续计量。 　

６．４．４．４　金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认　

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产

负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利

息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利

率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每

一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发

生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。　

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于

17
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

交易日结转。　

６．４．４．５　金融资产和金融负债的估值原则　

为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而

对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公

允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 ０．２５％

时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产

价值。　

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：　

（１）　存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交

易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事

件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。　

（２）　存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变

化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）　当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格

验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与

本基金特定相关的参数。　

６．４．４．６　金融资产和金融负债的抵销　

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债

权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中

列示。　

６．４．４．７　实收基金　

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 １．００　元。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎

回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因

类别调整而引起的 Ａ、Ｂ 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。　

６．４．４．８　收入／（损失）的确认和计量　

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代

扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。　

18
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。　

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的也可按直线法计算。　

６．４．４．９　费用的确认和计量　

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计

算方法逐日确认。　

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异

较小的也可按直线法计算。　

６．４．４．１０　基金的收益分配政策　

每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的

基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 １．０００　元固定份额净值交易方式，

每日计算当日收益并按基金份额面值 １．０００　元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益

分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。　

６．４．５　会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　

６．４．５．１　会计政策变更的说明　

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。　

６．４．５．２　会计估计变更的说明　

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。　

６．４．５．３　差错更正的说明　

本基金在本报告期内未发生过会计差错。　

６．４．６　税项　

（１）　主要税项说明　

根据财税字［１９９８］５５ 号文、［２００１］６１ 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政

策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税

［２００５］１０７ 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４ 号文《财

政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１ 号文《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

本基金适用的主要税项列示如下：　

19
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

（ａ）　以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。　

（ｂ）　基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。　

（ｃ）　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金

对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。　

（ｄ）　对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的

企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 ２０％的个人所得税，自 ２００５ 年 ６ 月 １３ 日起，对个人

投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 ５０％计算个人所得税。　

　（ｅ）　自 ２００７ 年 ５ 月 ３０ 日起，基金买卖 Ａ 股、 股股权所书立的股权转让书据按照 ０．３％

的税率征收证券（股票）交易印花税。自 ２００８ 年 ４ 月 ２４ 日起，根据上海证券交易所与深圳证

券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由 ０．３％降至 ０．１％。自 ２００８ 年 ９

月 １９ 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边

征收，即仅对卖出 Ａ 股、Ｂ 股股权按 ０．１％的税率征收。　

（ｆ）　对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税

和企业所得税。　

６．４．７　关联方关系　

６．４．７．１　本报告期与基金发生关联交易的各关联方　
关联方名称　 与本基金的关系　
国联安基金管理有限公司　 基金管理人　
上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）　 基金托管人　
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）　 基金管理人的股东　
安联集团　 基金管理人的股东　
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）　 基金管理人的股东控制的公司　

６．４．８　本报告期及上年度可比期间的关联方交易　

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。　

６．４．８．１　通过关联方交易单元进行的交易　

６．４．８．１．１ 股票交易　
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。　
６．４．８．１．２ 权证交易　
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。　
６．４．８．１．３ 债券交易　
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。　
６．４．８．１．４ 债券回购交易　


20
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

金额单位：人民币元
本期　 　 　 上年度可比期间　
２０１１年１月２６日（基金合同生效日） ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
至２０１１年６月３０日　
关联方名称　 占当期债 占当期债
券回购成 券回购成
成交金额　 成交金额　
交总额的 交总额的
比例　 比例　
国泰君安　 15,350,000,000.00 100.00% - -

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金　
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。　
６．４．８．２ 关联方报酬　

６．４．８．２．１　基金管理费　

单位：人民币元
本期　
项目　 ２０１１年１月２６日（基金合同生
效日）至２０１１年６月３０日　
当期发生的基金应支付的管
1,131,424.35
理费　
其中：支付销售机构的客户
315,503.15
维护费　

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

０．３３％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日

基金资产净值×０．３３％／当年天数。　

６．４．８．２．２ 基金托管费　

单位：人民币元
本期　
项目　 ２０１１年１月２６日（基金合同生
效日）至２０１１年６月３０日　
当期发生的基金应支付的托
342,855.80
管费　

注：支付基金托管人上海浦发银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值

０．１％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日

基金资产净值×０．１％／当年天数。　

６．４．８．２．３ 销售服务费　　

单位：人民币元　
获得销售服务费的各关联方名称　 本期

21
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

2011 年1月26日（基金合同生效日）至2011 年6月30日　
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安货币 A 国联安货币 B 合计
浦发银行　 331,114.04 11,510.76 342,624.80
国泰君安　 62.19 0.00 62.19
合计　 331,176.23 11,510.76 342,686.99
注：1、支付基金销售机构的国联安货币 A 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币

A 基金资产净值 0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币

A 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年

天数。

2、支付基金销售机构的国联安货币 B 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 B 基

金资产净值 0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币 B 基

金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。

3、对于由国联安货币 B 降级为国联安货币 A 的基金份额持有人，年基金销售服务费率

应自其降级日后的下一个工作日起适用国联安货币 A 基金份额持有人的费率；对于由国联

安货币 A 升级为国联安货币 B 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的

下一个工作日起享受 B 级基金份额持有人的费率。

６．４．８．３　与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易　

单位：人民币元
本期　
２０１１年１月２６日（基金合同生效日）至２０１１年６月３０日　
银行间市场 债券交易金额　 基金逆回购　 基金正回购　
交易的各关
基金买入　 基金卖出　 交易金额　 利息收入　 交易金额　 利息支出　
联方名称　
浦发银行　 202,569,934.2
20,402,364.66 - - - -
2

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况　

６．４．８．４．１　报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。　
６．４．８．４．２　报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　
报告期末，其他关联方均未投资本基金。　
６．４．８．５　由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　

单位：人民币元
关联方名称　 本期　


22
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

２０１１年１月２６日（基金合同生效日）至
２０１１年６月３０日　
期末余额　 当期利息收入　
浦发银行 10,640,886.69 1,138,913.04
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计算。　
６．４．８．６　本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　
本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。　
６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明　

本报告期内，本基金无其他关联交易事项。

６．４．９　期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金持有的流通受限证券　

６．４．９．１　因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券　
本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。　
６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票　
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票　
６．４．９．３　期末债券正回购交易中作为抵押的债券　

６．４．９．３．１　银行间市场债券正回购　

截至本报告期末 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额 ０ 元，因此没有作为抵押的债券。　

６．４．９．３．２　交易所市场债券正回购　

截至本报告期末 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额 ０ 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证

券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例

折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。　

　


７ 投资组合报告　


７．１ 期末基金资产组合情况　


金额单位：人民币元　
占基金总资产的
序号　 项目　 金额　
比例（％）　
1 固定收益投资 179,801,863.13 93.86



23
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

其中：债券 179,801,863.13 93.86
资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 -
-
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 10,640,886.69 5.55

4 其他各项资产 1,116,847.92 0.58

5 合计 191,559,597.74 100.00


７．２ 债券回购融资情况　


金额单位：人民币元　
序号　 项目　 占基金资产净值的比例（％）　
报告期内债券回购融资余额 0.21
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额
的比例（%）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。




债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 ２０％的说明　


本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 ２０％。　


７．３ 基金投资组合平均剩余期限　


７．３．１　投资组合平均剩余期限基本情况　

项目　 天数　
报告期末投资组合平均剩余期限　　　　　　　　　　 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值　 124
报告期内投资组合平均剩余期限最低值　 1
　

报告期内投资组合平均剩余期限超过 １８０ 天情况说明　

24
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 １８０ 天的情况。　

根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过

１２０ 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金

管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在 １０ 个交易日内进行调整。　
　
７．３．２　期末投资组合平均剩余期限分布比例　
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
序号　 平均剩余期限　
净值的比例（％）　 的比例（％）　
1 ３０ 天以内　 31.68 0.00
其中：剩余存续期超过 ３９７ 天 - -
的浮动利率债　
2 ３０ 天（含）—６０ 天　 5.24 0.00
其中：剩余存续期超过 ３９７ 天 - -
的浮动利率债　
3 ６０ 天（含）—９０ 天　 52.20 0.00
其中：剩余存续期超过 ３９７ 天 15.76 0.00
的浮动利率债　
4 ９０ 天（含）—１８０ 天　 10.45 0.00
其中：剩余存续期超过 ３９７ 天 - -
的浮动利率债　
5 １８０ 天（含）—３９７ 天（含）　 - -
其中：剩余存续期超过 ３９７ 天 - -
的浮动利率债　
6 合计　 99.57 0.00


７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合　


金额单位：人民币元　
债券品种　 摊余成本　 占基金资产净值比例
序号　
（％）　
1 国家债券　 - -
2 央行票据　 99,614,823.95 52.09
3 金融债券　 30,148,658.54 15.76
其中：政策性金融债　 30,148,658.54 15.76
4 企业债券　 - -
5 企业短期融资券　 50,038,380.64 26.16
6 中期票据　 - -
7 其他　 - -
8 合计　 179,801,863.13 94.01
9 剩余存续期超过 ３９７ 天的浮动利率债券　 30,148,658.54 15.76


25
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细　


金额单位：人民币元　
占基金资产净
序号　 债券代码　 债券名称　 债券数量（张） 摊余成本　
值比例（％）　
1 1101023 11 央行票据 23 500,000 49,944,712.92 26.11
2 1001080 10 央行票据 80 500,000 49,670,111.03 25.97
3 100236 10 国开 36 300,000 30,148,658.54 15.76
4 1081300 10 阳煤 CP01 200,000 20,023,262.48 10.47
5 1081369 10 沪路桥 CP01 200,000 19,992,933.92 10.45
6 1081256 10 中牧 CP01 100,000 10,022,184.24 5.24


７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离　


项目　 偏离情况　
报告期内偏离度的绝对值在 ０．２５（含）－０．５％间的次数　 ０
报告期内偏离度的最高值　 ０．１８％
报告期内偏离度的最低值　 －０．１３％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值　 ０．０９％


７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　


本基金本报告期末未持有资产支持证券。　


７．８ 投资组合报告附注　


７．９．１　基金计价方法说明　
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。　
７．９．２ 本报告期内不存在剩余期限小于 ３９７　天但剩余存续期超过 ３９７　天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 ２０％的情况。　
７．９．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　
７．９．４ 期末其他各项资产构成　
单位：人民币元　

序号　 名称　 金额　
1 存出保证金　 -
2 应收证券清算款　 -
3 应收利息　 1,096,607.98
4 应收申购款　 20,239.94


26
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

5 其他应收款　 -
6 待摊费用　 -
7 其他　 -
8 合计　 1,116,847.92
　


８ 基金份额持有人信息　


８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构　


份额单位：份　
持有人结构　
持有
份额　 户均持有的 机构投资者　 个人投资者　
人户
级别　 数 基金份额　 占总份额　
占总份
（户）　 持有份额　 持有份额　
额比例　 比例　
国联安货币 A 719 83,160.23 26,670,505.34 44.61% 33,121,696.56 55.39%
国联安货币 B 4 32,864,645.60 131,458,582.39 100.00% 0.00 0.00%
合计 723 264,523.91 158,129,087.73 82.68% 33,121,696.56 17.32%


８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况　


截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。　
　


９ 　　开放式基金份额变动　


单位：份
项目　 国联安货币 A　 国联安货币 B　
基金合同生效日(2011 年 1 月 26 日)基金份额总额 1,418,637,246.29 1,426,951,923.01
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 69,264,776.88 173,316,337.76
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,428,109,821.27 1,468,809,678.38
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 59,792,201.90 131,458,582.39
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包
含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。　
　




27
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

１０ 　重大事件揭示　


１０．１ 　基金份额持有人大会决议　


本报告期内无基金份额持有人大会决议。　


１０．２ 　基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　


１、２０１１ 年 ２ 月 １８ 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司

第三届董事会第九次会议审议通过，聘任李柯女士为公司副总经理。上该事项已按规定向中

国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监

许可［２０１１］２２９ 号）。　

２、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。　


１０．３ 　涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。　


１０．４ 　基金投资策略的改变　


本报告期内未发生基金投资策略的改变。　


１０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况　


本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。　


１０．６ 　管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况　


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形

发生。　


１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况　


１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　


28
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

金额单位：人民币元　
股票交易　 应支付该券商的佣金　 备注　
占当期 　
占当期佣
券商名称　 交易单元数量　 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国泰君安　 1 - - - - －　
注：1、 专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用

标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要

求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交

易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨

询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元

使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证

券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比

排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

29
 国联安货币市场证券投资基金 2011 年半年度报告摘要

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证

券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排

名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证

券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能

力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报

告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

上述交易单元均为在本报告期内新增。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　
金额单位：人民币元　
债券交易　 回购交易　 权证交易　
占当期 占当期
占当期回
券商名称　 债券成 权证成
成交金额　 成交金额　 购成交总 成交金额　
交总额 交总额
额的比例　
的比例　 的比例　
国泰君安　 - - 15,250,000,000.00 100.00% - -


１０．８ 偏离度绝对值超过 ０．５％的情况　


本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况
　
　
国联安基金管理有限公司　
二〇一一年八月二十九日　




30

点击查看>>  附件