国联安货币市场证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5 托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......19

6.1管理层对财务报表的责任......19

6.2注册会计师的责任......19

6.3审计意见......20

§7 年度财务报表......20

7.1资产负债表......20

7.2利润表......22

7.3所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4报表附注......25

§8 投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2债券回购融资情况......50

8.3基金投资组合平均剩余期限......51

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......53

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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......53

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......53

8.9投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息......54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

§10 开放式基金份额变动......55

§11 重大事件揭示......56

11.1基金份额持有人大会决议......56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变......56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......58

11.9其他重大事件......58

§12 备查文件目录......63

12.1备查文件目录......63

12.2存放地点......63

12.3查阅方式......63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国联安货币市场证券投资基金

基金简称 国联安货币

基金主代码 253050

交易代码 253050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 17,120,003,459.17份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B

下属分级基金的交易代码 253050 253051

报告期末下属分级基金的份额总

额 126,067,103.28份 16,993,936,355.89份

2.2基金产品说明

在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分

投资目标

析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和

定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久

期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品

种选择，具体包括以下策略：

投资策略 1、利率预期策略

2、收益率曲线策略

3、类属配置策略

4、现金流管理策略

5、套利策略

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6、个券选择策略

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金

风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合

型基金与股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公

名称 国联安基金管理有限公司

司

姓名 陆康芸 朱萍

信息披露 联系电话 021-38992806 021-61618888

负责人 customer.service@gtja-allianz.co

电子邮箱

m Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528

传真 021-50151582 021-63602540

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 上海市中山东一路12号

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 上海市中山东一路12号

邮政编码 200121 200120

法定代表人 庹启斌 吉晓辉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号9楼

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

注册登记机构 国联安基金管理有限公司

1318号9楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数据和指

国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货

标

币A 币B 币A 币B 币A 币B

1,457,025.6 383,996,96 4,742,575.3 75,983,657. 4,654,857.6 52,857,350.

本期已实现收益

8 7.59 8 34 9 99

1,457,025.6 383,996,96 4,742,575.3 75,983,657. 4,654,857.6 52,857,350.

本期利润

8 7.59 8 34 9 99

本期净值收益率 2.5553% 2.8016% 3.2153% 3.4655% 3.9306% 4.1796%

3.1.2期末数据和指 2016年末 2015年末 2014年末

标 国联安货币A国联安货币B国联安货币A国联安货币B国联安货币A国联安货币B

期末基金资产净 126,067,10 16,993,936, 86,418,359. 10,120,981, 1,007,186,7 6,462,679,3

值 3.28 355.89 35 676.89 95.54 44.73

期末基金份额净

值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.3累计期末指标 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货

币A 币B 币A 币B 币A 币B

累计净值收益率 21.5246% 23.2699% 18.4967% 19.9104% 14.8054% 15.8941%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 第7页共63页

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国联安货币A：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6462% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3059% 0.0022%

过去六个月 1.3008% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.6203% 0.0021%

过去一年 2.5553% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 1.2016% 0.0020%

过去三年 10.0134% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 5.9597% 0.0052%

过去五年 18.4361% 0.0054% 6.8215% 0.0001% 11.6146% 0.0053%

自基金合同生效 21.5246% 0.0054% 8.1887% 0.0002% 13.3359% 0.0052%

起至今

注：1、本基金收益分配按日结转份额；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2．国联安货币B：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.7064% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3661% 0.0022%

过去六个月 1.4227% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.7422% 0.0021%

过去一年 2.8016% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 1.4479% 0.0020%

过去三年 10.8098% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 6.7561% 0.0052%

过去五年 19.8661% 0.0054% 6.8215% 0.0001% 13.0446% 0.0053%

自基金合同生效 23.2699% 0.0054% 8.1887% 0.0002% 15.0812% 0.0052%

起至今

注：1、本基金收益分配按日结转份额；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

第8页共63页

较

国联安货币市场证券投资基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年1月26日至2016年12月31日)

1、国联安货币A

注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个

月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、国联安货币B

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注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个

月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安货币市场证券投资基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、国联安货币A

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、国联安货币B

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

国联安货币A：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016 1,457,025.68 - - 1,457,025.68-

2015 4,742,575.38 - - 4,742,575.38-

2014 4,654,857.69 - - 4,654,857.69-

合计 10,854,458.7

5 - - 10,854,458.75 -

国联安货币B：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016 383,996,967. - - 383,996,967.59-

59

2015 75,983,657.3 - - 75,983,657.34-

4

2014 52,857,350.9 - - 52,857,350.99-

9

合计 512,837,975.

92 - - 512,837,975.92 -

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营 第12页共63页

理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基

金经理、

兼任国联

安鑫悦灵 薛琳女士，管理学学士。2006年

活配置混 3月至2006年12月在上海红顶金

合型证券 融研究中心公司担任项目管理工

投资基金 作。2006年12月至2008年6月

基金经 在上海国利货币有限公司担任债

理、国联 券交易员。2008年6月至2010年

安添鑫灵 6 月在上海长江养老保险股份有

活配置混 限公司担任债券交易员。自2010

合型证券 年6月起，加盟国联安基金管理

投资基金 有限公司，先后担任债券交易员、

基金经 债券组合管理部基金经理助理职

理、国联 务。2012年7月至2016年1月担

安通盈灵 任国联安货币市场证券投资基金

活配置混 基金经理。2012年12月至2015

薛琳 合型证券 2012-07-11 2016-01-15 10年（自年11月兼任国联安中债信用债指

投资基 2006年起） 数增强型发起式证券投资基金基

金、国联 金经理。2015年6月起兼任国联

安鑫瑞混 安鑫享灵活配置混合型证券投资

合型证券 基金基金经理。2016年3月起兼

投资基金 任国联安鑫悦灵活配置混合型证

基金经 券投资基金基金经理。2016年9

理、国联 月起兼任国联安鑫瑞混合型证券

安鑫享灵 投资基金基金经理。2016年10月

活配置混 起兼任国联安通盈灵活配置混合

合型证券 型证券投资基金基金经理。2016

投资基金 年11月起兼任国联安添鑫灵活配

基金经 置混合型证券投资基金基金经

理、国联 理。2016年12月起兼任国联安睿

安睿智定 智定期开放混合型证券投资基金

期开放混 基金经理。

合型证券

投资基金

基金经理

第13页共63页

本基金基

金经理、

兼任国联 侯慧娣女士，理学硕士。2006年

安睿祺灵 3月至2006年7月在国泰君安证

活配置混 券研究所从事国内债券市场数据

合型证券 分析与处理；2006年7月至2008

投资基金 年10月在世商软件（上海）有限

基金经 公司从事债券分析；2009年12月

理、国联 至2012年9月在国信证券股份有

安鑫禧灵 限公司经济研究所从事债券和固

活配置混 定收益分析；2012年9月至2015

合型证券 年6月在德邦基金管理有限公司

投资基金 固定收益部从事研究和管理工

基金经 作，期间曾担任基金经理和固定

侯慧娣 理、国联 2015-12-25 - 9年（自 收益部副总监。2015年6月加入

安鑫盛混 2007年） 国联安基金管理有限公司，2015

合型证券 年12月起任国联安睿祺灵活配置

投资基金 混合型证券投资基金基金经理、

基金经 国联安货币市场证券投资基金基

理、国联 金经理。2016年3月起兼任国联

安鑫利混 安鑫禧灵活配置混合型证券投资

合型证券 基金基金经理。2016年12月起兼

投资基金 任国联安鑫盛混合型证券投资基

基金经 金基金经理。2016年12月起兼任

理、国联 国联安鑫利混合型证券投资基金

安睿利定 基金经理。2016年12月起兼任国

期开放混 联安睿利定期开放混合型证券投

合型证券 资基金基金经理。

投资基金

基金经理

本基金基 5年（自

吕中凡 金经理助 2015-07-04 - 2011年起）-

理

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。

本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。

本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制,对不同投资组合邻近交易日的反向交

易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。

第15页共63页

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的

交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投

资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年国内宏观经济基本面企稳，GDP和工业增加值数据各季度变化不大，CPI绝对水平仍

在低位。2016年全年来看，受去产能和供给侧改革影响，价格指标变化最大的是PPI，从1月份

的-5.3%到12月份5.5%，不仅从负转正，还由此引发市场在4季度对CPI传导的担忧。 央行货币

政策对内受国内经济基本面制约、资产价格泡沫影响以及金融部门去杠杆的调控思路影响，对外受人民币汇率贬值压力及预期影响。 全年来看，前三季度货币政策稳健偏宽松，四季度货币政策基调偏向于稳健中性，央行自8月份以来多次强调金融“去杠杆”和“防范资产泡沫”，并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入MPA考核测算框架等措施，使资金面整体呈紧平衡状态并且期间波动上升，最终引发2016年12月份的流动性危机，2016年全年来看货币市场利率中枢上升，债券市场收益率上行，各期限债券净价指数呈下跌趋势。

2016年，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，根据对货币市场趋势的判

断结合组合流动性特征，主动缩短组合平均剩余期限，安排足量的流动性应付赎回。同时利用短期存款和逆回购收益率走高的机会配置适量仓位，为组合取得了较好的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安货币A净值收益率为2.5553%，同期业绩比较基准增长率为1.3537%。国

联安货币B净值收益率为2.8016%，同期业绩比较基准增长率为1.3537%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，央行货币政策调控市场更加注重稳健中性并首次提到更加控制好流动性总闸门，

金融去杠杆的态度和决心更加坚定，央行春节前后公开市场上调MLF和逆回购各期限操作利率引

第16页共63页

发市场对加息的担忧，短期存单利率和Shibor利率居高不下，。2016年4季度以来的经济基本面企

稳回升继续延续，2017年4月份之前尚无法证伪数据是否能继续回升，受制于货币政策和经济基

本面数据，2017年1季度债券市场焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为代表的资金利

率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行，那么极端情况下，收益率曲线可能变得极为平坦，直到二季度最终经济和通胀回落倒逼货币政策进一步放松引导短端利率下行，重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度来理解，本基金认为2017年债券市场的交易性机会可能会出现在二季度。

本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限。

未来一段时间，继续以存款和逆回购为主要投资工具，标配收益率相对较高的高资质存单。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：（1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。

（2）报告期内，中国证监会要求证券基金期货经营机构树立主动风控、全员风控的理念，着力健全风险管理体系，强化风险管控。上海证监局在辖区机构监管工作会议上明确提出，要反思股市异常波动的深刻教训，揭示行业和辖区存在的风险和隐患，传导“强监管，防风险”的监管理念。中国证监会进一步明确了依法从严全面监管的政策导向，要求基金行业回归资产管理业务本源。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加 第17页共63页

强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。

本基金向本基金A级份额持有人共分配利润1,457,025.68元，向本基金B级份额持有人共分配

利润383,996,967.59元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第18页共63页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

毕马威华振审字第1700457号

国联安货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币基金”)财务报表，包括2016

年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附

注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国联安货币基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 第19页共63页

评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，国联安货币基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安货币基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果及基金净值变动情况。

毕马威华振会计师事务所中国注册会计师

黄小熠 张楠

上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼

2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 3,418,217,729.63 2,915,428,840.87

结算备付金 - 338,095.24

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 10,236,481,517.02 3,404,549,828.92

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

第20页共63页

债券投资 7.4.7.2 10,236,481,517.02 3,404,549,828.92

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 3,553,355,148.03 3,834,592,221.87

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 64,456,123.61 50,054,954.76

应收股利 - -

应收申购款 67,038,696.40 5,161,743.94

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 17,339,549,214.69 10,210,125,685.60

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 195,999,466.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 994.04 64,860.22

应付管理人报酬 3,920,852.58 1,525,168.64

应付托管费 1,188,137.14 462,172.29

应付销售服务费 134,127.14 67,965.46

应付交易费用 7.4.7.7 170,112.62 52,796.57

应交税费 243,178.08 243,178.08

应付利息 62,365.83 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 17,826,522.09 309,508.10

第21页共63页

负债合计 219,545,755.52 2,725,649.36

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 17,120,003,459.17 10,207,400,036.24

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 17,120,003,459.17 10,207,400,036.24

负债和所有者权益总计 17,339,549,214.69 10,210,125,685.60

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额17,120,003,459.17

份。其中国联安货币A份额为126,067,103.28份；国联安货币B份额为16,993,936,355.89份。

7.2利润表

会计主体：国联安货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 469,942,392.82 93,331,085.28

1.利息收入 458,088,420.03 84,927,517.03

其中：存款利息收入 7.4.7.11 128,682,065.36 37,588,934.35

债券利息收入 306,922,940.94 34,830,746.61

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 22,483,413.73 12,507,836.07

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,649,907.13 8,386,623.81

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 7,649,907.13 8,386,623.81

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

第22页共63页

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,204,065.66 16,944.44

减：二、费用 84,488,399.55 12,604,852.56

1．管理人报酬 46,513,892.00 8,662,764.75

2．托管费 14,095,118.79 2,625,080.18

3．销售服务费 1,547,690.90 643,842.89

4．交易费用 7.4.7.18 - -

5．利息支出 21,885,585.84 272,296.37

其中：卖出回购金融资产支出 21,885,585.84 272,296.37

6．其他费用 7.4.7.19 446,112.02 400,868.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） 385,453,993.27 80,726,232.72

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 385,453,993.27 80,726,232.72

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 385,453,993.27 385,453,993.27

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 6,912,603,422.93 - 6,912,603,422.93

第23页共63页

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 86,428,932,502.96 - 86,428,932,502.96

2.基金赎回款 -79,516,329,080.03 - -79,516,329,080.03

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -385,453,993.27 -385,453,993.27

五、期末所有者权益（基金

净值） 17,120,003,459.17 - 17,120,003,459.17

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 80,726,232.72 80,726,232.72

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 2,737,533,895.97 - 2,737,533,895.97

其中：1.基金申购款 23,507,994,974.34 - 23,507,994,974.34

2.基金赎回款 -20,770,461,078.37 - -20,770,461,078.37

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -80,726,232.72 -80,726,232.72

五、期末所有者权益（基金

净值） 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

第24页共63页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中

国证监会”《) 关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587号文)批准，

由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”），中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

第25页共63页

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%

第26页共63页

时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到

0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负

偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负

偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采

用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回

引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

第27页共63页

债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益。

本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资 (即红利转基金份额)

方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金资产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额；其累计收益为正值，则增加投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

第28页共63页

7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生过会计差错。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策

的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称“营改增”）试点，

第29页共63页

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

2017年7月1日（含）以后，资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理产

品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个

人所得税。

(e)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2) 应交税费

债券利息收入所得税 2016年12月31日 2015年12月31日

243,178.08 243,178.08

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 318,217,729.63 15,428,840.87

定期存款 3,100,000,000.00 2,900,000,000.00

其中：存款期限

1-3个月 1,400,000,000.00 1,880,000,000.00

存款期限3个月 - 500,000,000.00

-1年

存款期限1个月 1,700,000,000.00 520,000,000.00

以内

第30页共63页

其他存款 - -

合计 3,418,217,729.63 2,915,428,840.87

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 10,236,481,517.02 10,223,823,816.13 -12,657,700.89 -0.07

合计 10,236,481,517.02 10,223,823,816.13 -12,657,700.89 -0.07

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 3,404,549,828.92 3,410,229,000.00 5,679,171.08 0.06

合计 3,404,549,828.92 3,410,229,000.00 5,679,171.08 0.06

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有衍生金融

资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

第31页共63页

银行间市场 3,553,355,148.03 -

合计 3,553,355,148.03 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 3,834,592,221.87 -

合计 3,834,592,221.87 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有买断式逆

回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 190,989.03 97,029.09

应收定期存款利息 3,595,833.38 4,174,930.15

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 167.31

应收债券利息 59,769,248.82 41,472,345.73

应收买入返售证券利息 900,052.38 4,310,482.48

应收申购款利息 - -

其他 - -

合计 64,456,123.61 50,054,954.76

7.4.7.6其他资产

本报告期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），本基金未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第32页共63页

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 170,112.62 52,796.57

合计 170,112.62 52,796.57

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5.96 508.10

其他应付款 17,527,516.13 -

预提帐户维护费 9,000.00 9,000.00

银行手续费 - -

预提审计费 70,000.00 70,000.00

预提信息披露费 220,000.00 230,000.00

合计 17,826,522.09 309,508.10

7.4.7.9实收基金

国联安货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 86,418,359.35 86,418,359.35

本期申购 436,674,353.22 436,674,353.22

本期赎回（以“-”号填列） -397,025,609.29 -397,025,609.29

本期末 126,067,103.28 126,067,103.28

注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。

国联安货币B

第33页共63页

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,120,981,676.89 10,120,981,676.89

本期申购 85,992,258,149.74 85,992,258,149.74

本期赎回（以“-”号填列） -79,119,303,470.74 -79,119,303,470.74

本期末 16,993,936,355.89 16,993,936,355.89

注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

国联安货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 1,457,025.68 - 1,457,025.68

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,457,025.68 - -1,457,025.68

本期末 - - -

国联安货币B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 383,996,967.59 - 383,996,967.59

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

第34页共63页

本期已分配利润 -383,996,967.59 - -383,996,967.59

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 4,445,830.50 4,122,062.75

定期存款利息收入 124,231,204.88 33,324,006.24

其他存款利息收入 0.00 0.00

结算备付金利息收入 5,029.98 37,462.67

其他 0.00 105,402.69

合计 128,682,065.36 37,588,934.35

注：此处其他列示的是基金认申购款滞留利息。

7.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 7,649,907.13 8,386,623.81

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 7,649,907.13 8,386,623.81

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第35页共63页

2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 40,728,180,232.32 3,716,116,015.69

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 40,454,880,995.50 3,665,951,423.36

本总额

减：应收利息总额 265,649,329.69 41,777,968.52

买卖债券差价收入 7,649,907.13 8,386,623.81

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回价差收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购价差收入。

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 4,204,065.66 16,944.44

合计 4,204,065.66 16,944.44

7.4.7.18交易费用

本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。

7.4.7.19其他费用

第36页共63页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 220,000.00 230,000.00

银行汇划费用 116,512.02 64,118.37

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 3,600.00 750.00

合计 446,112.02 400,868.37

注：此处其他列示的是上清所费用。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司 (“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司

国联安基金浦发银行国联安－鑫享－悦达醴泉1号资产 基金管理人管理的专户产品

管理计划

国联安基金浦发银行国联安-狄普君桐1号资产管理计 基金管理人管理的专户产品

划

国联安基金浦发银行国联安－盛世源量化中性阿尔法8 基金管理人管理的专户产品

号资管计划

国联安基金浦发银行国联安－盛世源量化中性阿尔法5 基金管理人管理的专户产品

第37页共63页

号资管计划

国联安-华融-定增5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

国联安海天稳健1号特定客户资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1.1股票交易

本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

国泰君安 570,000,000.00 100.00% 4,426,400,000.00 100.00%

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期内与上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第38页共63页

2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 46,513,892.00 8,662,764.75

其中：支付销售机构的客户

维护费 238,243.48 396,197.85

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的托

14,095,118.79 2,625,080.18

管费

注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安货币A 国联安货币B 合计

浦发银行 8,894.37 5.39 8,899.76

国泰君安 4,712.00 1,464.40 6,176.40

国联安基金管理有限 46,088.73 1,368,680.44 1,414,769.17

第39页共63页

公司

合计 59,695.10 1,370,150.23 1,429,845.33

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安货币A 国联安货币B 合计

浦发银行 12,783.25 - 12,783.25

国泰君安 4,611.75 2,147.60 6,759.35

国联安基金管理有限 123,530.11 230,812.57 354,342.68

公司

合计 140,925.11 232,960.17 373,885.28

注：1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金

资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币A基金份额应

计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。

2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产

净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币B基金份额应计提

的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。

3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其

降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率；对于由国联安货币A升级为

国联安货币B的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级

基金份额持有人的费率。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

国泰君安 - - 504,750,00 516,713.6 347,000,000.0 61,692.68

0.00 9 0

第40页共63页

浦发银行 - - - - 1,395,800,000. 158,907.2

00 1

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

国泰君安 - 10,558,886. 116,700,000 128,538.4 - -

85 .00 8

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B

期初持有的基金份

额 - 372,478,033.08 - -

期间申购/买入总份

额 - 150,000,000.00 - 420,000,000.00

期间因拆分变动份

额 - 9,576,904.68 - 2,478,033.08

减：期间赎回/卖出

总份额 - 155,000,000.00 - 50,000,000.00

期末持有的基金份

额 - 377,054,937.76 - 372,478,033.08

期末持有的基金份

额占基金总份额比

例 - 2.22% - 3.68%

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国联安货币A

第41页共63页

份额单位：份

国联安货币A本期末 国联安货币A上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额占

占基金总份额的

基金份额 基金份额 基金总份额的比例

比例

国联安海天稳健1

号特定客户资产管 362,772.46 0.29% - -

理计划

国联安基金浦发银

行国联安－鑫享－ - - 937,296.62 1.08%

悦达醴泉1号资产

管理计划

国联安货币B

份额单位：份

国联安货币B本期末 国联安货币B上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

中德安联 89,734,411.33 0.53% - -

国泰君安 197,459,823.47 1.16% - -

国联安-华融-定增5 7,619,527.93 0.04% - -

号资产管理计划

国联安基金浦发银

行国联安-狄普君桐 - - 40,000,000.00 0.40%

1号资产管理计划

国联安基金浦发银

行国联安－盛世源 - - 29,947,818.40 0.30%

量化中性阿尔法8

号资管计划

国联安基金浦发银

行国联安－盛世源 - - 37,391,705.48 0.37%

量化中性阿尔法5

号资管计划

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第42页共63页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 2,718,217,729.63 18,102,997.39 15,428,840.87 4,122,062.75

注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币0元。于2015年12月31日的相关余额为人民币338,095.24元

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期内与上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

1、国联安货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

1,457,025.68 - - 1,457,025.68-

2、国联安货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

383,996,967.59 - - 383,996,967.-

59

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。

第43页共63页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额195,999,466.00元，是以如下债券作为质押

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

140208 14国开08 2017-01-05 100.60 1,000,000.00 100,600,000.00

111694629 16贵州银行 2017-01-05 97.94 1,000,000.00 97,940,000.00

CD012

合计 2,000,000.00 198,540,000.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易

的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自 第44页共63页

部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 529,594,796.88 2,144,056,610.64

A-1以下 - -

未评级 9,105,576,612.17 760,073,916.08

合计 9,635,171,409.05 2,904,130,526.72

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、本报告期末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券和同业存单；

3、上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。

7.4.13.3流动性风险

第45页共63页

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。本基金的投资范围包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金所持大部分证券均能及时变现。本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。本基金能够通过出售所持有的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及同业存单应对流动性需求，且本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额不主动超过基金资产净值的20%。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 2,018,217,7 1,400,000,0 - - - - 3,418,217,7

第46页共63页

29.63 00.00 29.63

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资 1,129,666,2 3,378,423,0 5,728,392,1 - - - 10,236,481,

产 41.28 83.33 92.41 517.02

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 3,553,355,1 - - - - - 3,553,355,1

资产 48.03 48.03

应收证券清算 - - - - - - -

款

应收利息 - - - - - 64,456,123. 64,456,123.

61 61

应收申购款 - - - - - 67,038,696. 67,038,696.

40 40

其他资产 - - - - - - -

6,701,239,1 4,778,423,0 5,728,392,1 131,494,82 17,339,549,

资产总计 0.00 0.00

18.94 83.33 92.41 0.01 214.69

负债

卖出回购金融 195,999,46 - - - - - 195,999,46

资产款 6.00 6.00

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - 994.04 994.04

应付管理人报 - - - - - 3,920,852.5 3,920,852.5

酬 8 8

应付托管费 - - - - - 1,188,137.1 1,188,137.1

4 4

应付销售服务 - - - - - 134,127.14 134,127.14

费

应付交易费用 - - - - - 170,112.62 170,112.62

应付税费 - - - - - 243,178.08 243,178.08

应付利息 - - - - - 62,365.83 62,365.83

其他负债 - - - - - 17,826,522. 17,826,522.

09 09

195,999,466 23,546,289. 219,545,75

负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 52 5.52

利率敏感度缺 6,505,239,6 4,778,423,0 5,728,392,1 107,948,530 17,120,003,

0.00 0.00

口 52.94 83.33 92.41 .49 459.17

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

第47页共63页

2015年12月

31日

资产

银行存款 535,428,84 1,880,000,0 500,000,00 - - - 2,915,428,8

0.87 00.00 0.00 40.87

结算备付金 338,095.24 - - - - - 338,095.24

存出保证金 - - - - - - 0.00

交易性金融资 430,416,70 370,112,70 2,604,020,4 - - - 3,404,549,8

产 9.63 9.96 09.33 28.92

衍生金融资产 - - - - - - 0.00

买入返售金融 3,834,592,2 - - - - - 3,834,592,2

资产 21.87 21.87

应收证券清算 - - - - - - 0.00

款

应收利息 - - - - - 50,054,954. 50,054,954.

76 76

应收申购款 - - - - - 5,161,743.9 5,161,743.9

4 4

其他资产 - - - - - - -

4,800,775,8 2,250,112,7 3,104,020,4 0.00 55,216,698. 10,210,125,

资产总计 0.00

67.61 09.96 09.33 70 685.60

负债

卖出回购金融 - - - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - - 64,860.22 64,860.22

应付管理人报 - - - - - 1,525,168.6 1,525,168.6

酬 4 4

应付托管费 - - - - - 462,172.29 462,172.29

应付销售服务 - - - - - 67,965.46 67,965.46

费

应付交易费用 - - - - - 52,796.57 52,796.57

应付税费 - - - - - 243,178.08 243,178.08

其他负债 - - - - - 309,508.10 309,508.10

2,725,649.3 2,725,649.3

负债总计 - - - - -

6 6

利率敏感度缺 4,800,775,8 2,250,112,7 3,104,020,4 0.00 0.00 52,491,049. 10,207,400,

第48页共63页

口 67.61 09.96 09.33 34 036.24

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金影子价值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

市场利率下降25个基点 增加7,710,389.56 增加3,935,630.63

市场利率上升25个基点 减少7,710,389.56 减少3,935,630.63

注：本报告期末及上年度末，在市场利率变化25个基点的假设下，本基金的影子定价偏离度绝

对值均未超过0.25%。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投 - - - -

第49页共63页

资

交易性金融资产—基金投 - - - -

资

交易性金融资产－债券投 10,236,481,517.02 59.79 3,404,549,828.92 33.35

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 10,236,481,517.02 59.79 3,404,549,828.92 33.35

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 10,236,481,517.02 59.04

其中：债券 10,236,481,517.02 59.04

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,553,355,148.03 20.49

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,418,217,729.63 19.71

4 其他各项资产 131,494,820.01 0.76

5 合计 17,339,549,214.69 100.00

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

第50页共63页

报告期内债券回购融资余额 6.80

1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 195,999,466.00 1.14

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额占基金资产净

序号 发生日期 原因 调整期

值的比例（％）

2016年6月30日国联安货

币基金正回购资金余额占

基金资产净值的比例为

1 2016-06-30 20.02 20.02%，超过合同规定的 5个交易日内

20%，主要系连续大额赎回

导致的被动超标，根据合同

规定在5个交易日内进行

调整。

7月12日货币基金遭遇大

额赎回，正回购投资比例系

2 2016-07-12 20.05 净值波动导致的被动超标， 5个交易日内

已于7月13日调整至20%

以下。

3 2016-10-13 20.07 被动超标 2个交易日内调整完毕

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

第51页共63页

本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 29.21 1.14

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 14.63 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 23.22 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 11.95 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 21.51 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 100.52 1.14

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 601,310,107.97 3.51

其中：政策性金融债 601,310,107.97 3.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,219,968,463.16 12.97

6 中期票据 - -

第52页共63页

7 同业存单 7,415,202,945.89 43.31

8 其他 - -

9 合计 10,236,481,517.02 59.79

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111698339 16云南红塔银行 5,000,000 495,705,687.06 2.90

CD002

2 111693657 16潍坊CD011 4,000,000 398,275,984.70 2.33

3 140201 14国开01 3,700,000 370,431,847.69 2.16

4 111698776 16杭州联合银行 3,000,000 299,427,225.83 1.75

CD188

5 111698263 16中德住房储蓄银 3,000,000 297,472,863.12 1.74

行CD015

6 111698545 16宁波银行CD214 3,000,000 297,198,381.67 1.74

7 111695948 16赣州银行CD016 3,000,000 297,040,371.23 1.74

8 111681054 16徽商银行CD118 3,000,000 290,758,118.65 1.70

9 111697946 16中德住房储蓄银 2,600,000 258,140,108.88 1.51

行CD014

10 111680074 16上饶银行CD037 2,500,000 248,958,699.83 1.45

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.14%

报告期内偏离度的最低值 -0.2499%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第53页共63页

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

8.9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核实

托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 64,456,123.61

4 应收申购款 67,038,696.40

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 131,494,820.01

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安货币A 2,031 62,071.44 23,738,435.55 18.83% 102,328,667.73 81.17%

第54页共63页

国联安货币B 139,294,560 16,625,167,936

122 97.83% 368,768,418.92 2.17%

.29 .97

合计 7,951,696.9 16,648,906,372

2,153 97.25% 471,097,086.65 2.75%

2 .52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国联安货币A 1,000,763.24 0.79%

基金管理人所有从业人员持

国联安货币B - -

有本基金

合计 1,000,763.24 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安货币A 国联安货币B

基金合同生效日（2011年1月26日）

1,418,735,986.38 1,427,051,241.81

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 86,418,359.35 10,120,981,676.89

本报告期基金总申购份额 436,674,353.22 85,992,258,149.74

减：本报告期基金总赎回份额 397,025,609.29 79,119,303,470.74

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 126,067,103.28 16,993,936,355.89

注：

总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。

第55页共63页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1．2016年6月25日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。2．2016年1月15日，基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》。薛琳女士不再担任本基金的基金经理。

3. 2016年1月起，基金托管人进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资

产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期末支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为7万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续6年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安证券 2 - - - --

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

第56页共63页

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

第57页共63页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

国泰君安证券 - - 570,000,0 100.00% - -

股份有限公司 00.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 公司网站 2016-01-04

下基金调整开放时间的公告

国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、证

2 下基金调整开放时间的公告 券时报、证券日报、公司 2016-01-06

网站

3 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、证 2016-01-06

下基金调整开放时间的公告 券时报、公司网站

4 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 公司网站 2016-01-07

下基金调整开放时间的公告

5 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、证 2016-01-09

下基金调整开放时间的公告 券时报、公司网站

6 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-13

天龙集团股票估值调整的公告 券时报、公司网站

7 基金所持冠昊生物（300238）股票估值调整的 中国证券报、上证报、证 2016-01-14

公告 券时报、公司网站

8 国联安货币市场证券投资基金基金经理变更 中国证券报、上证报、证 2016-01-15

公告 券时报、公司网站

9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-15

千方科技（002373）股票估值调整的公告 券时报、公司网站

10 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-16

拓维信息、康得新股票估值调整的公告 券时报、公司网站

中国证券报、上证报、证

11 国联安货币市场证券投资基金四季报 券时报、证券日报、公司 2016-01-20

网站

第58页共63页

12 关于国联安货币市场证券投资基金恢复申购、 中国证券报、上证报、证 2016-01-22

转换转入及定期定额投资业务的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证券报、上证报、证

13 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、公司网站 2016-01-28

构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告

14 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-28

上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站

15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-29

宁波港等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技

16 服务（深圳）前海有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上证报、证 2016-01-29

代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 券时报、公司网站

公告

17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-30

创意信息股票估值调整的公告 券时报、公司网站

18 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-01-30

万方发展、华信国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安货币市场证券投资基金于2016年“春 中国证券报、上证报、证

19 节”假期前三日暂停申购、转换转入及定期定 券时报、公司网站 2016-02-04

额投资的公告

20 国联安货币市场证券投资基金暂停大额申购、 中国证券报、上证报、证 2016-02-17

定期定额及转换转入业务的公告 券时报、公司网站

21 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 2016-02-18

钱景财富费率优惠活动的公告 券时报、公司网站

22 基金所持信威集团股票估值调整的公告 中国证券报、上证报、证 2016-02-18

券时报、公司网站

23 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-02-19

中茵股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

24 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-02-27

慈文传媒等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、证

25 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 券时报、证券日报、公司 2016-02-29

公告 网站

26 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-03-02

股票估值调整的公告 券时报、公司网站

27 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-03-04

金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证

28 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-03-07

动的公告 网站

29 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-03-05

浦发银行股票估值调整的公告 券时报、公司网站

30 国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上证报、证 2016-03-11

新）摘要 券时报、公司网站

第59页共63页

31 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-03-19

长安汽车等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

32 国联安货币市场证券投资基金2015年度报告 中国证券报、上证报、证 2016-03-28

摘要 券时报、公司网站

33 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-03-31

完美环球（002624）估值调整的公告 券时报、公司网站

34 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-04-07

牧原股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证券报、上证报、证

35 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 券时报、证券日报、公司 2016-04-13

销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 网站

告

36 国联安货币市场证券投资基金2016年度第一 中国证券报、上证报、证 2016-04-22

季度报告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证

37 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 券时报、公司网站 2016-04-25

惠活动的公告

38 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-05-06

汇冠股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证

39 了联泰资产费率优惠活动的公告 券时报、证券日报、公司 2016-05-09

网站

40 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-05-11

惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

41 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-05-13

神州信息等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

42 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-05-20

康耐特等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、证

43 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-06-03

机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站

国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、证

44 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-06-03

构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站

45 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-06-04

黑牛食品股票估值调整的公告 券时报、公司网站

46 基金所持东方国信股票估值调整的公告 中国证券报、上证报、证 2016-06-15

券时报、公司网站

47 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-06-24

格力电器股票估值调整的公告 券时报、公司网站

48 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 2016-06-25

公告 券时报、公司网站

49 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 2016-06-30

参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 券时报、证券日报、公司

第60页共63页

动的公告 网站

50 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-07-06

西王食品等股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

51 参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限 券时报、证券日报、公司 2016-07-18

公司费率优惠活动的公告 网站、深交所

52 国联安货币市场证券投资基金2016年度第二 中国证券报、上证报、证 2016-07-20

季度报告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加武汉市伯 中国证券报、上证报、证

53 嘉基金销售有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-07-22

机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费 网站

率优惠的公告

54 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销 中国证券报、上证报、证 2016-07-25

平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 券时报、公司网站

55 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-07-29

丰东股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

56 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-07-30

完美世界股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加上海万得 中国证券报、上证报、证

57 投资顾问有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-08-09

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京汇成 中国证券报、上证报、证

58 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-08-12

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京电盈 中国证券报、上证报、证

59 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-08-15

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海 中国证券报、上证报、证

60 微众银行股份有限公司为旗下国联安信心增 券时报、证券日报、公司 2016-08-19

长债券型证券投资基金B的代销机构并开通 网站

申购、赎回参加费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京晟视 中国证券报、上证报、证

61 天下投资管理有限公司为旗下开放式基金代 券时报、证券日报、公司 2016-08-19

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 网站

费率优惠的公告

国联安货币市场证券投资基金2016年半年度 中国证券报、上证报、证

62 报告摘要 券时报、证券日报、公司 2016-08-26

网站

国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜 中国证券报、上证报、证

63 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、公司网站 2016-09-02

构并开通申购、赎回及转换的公告

第61页共63页

64 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-09-03

德尔未来股票估值调整的公告 券时报、公司网站

65 国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上证报、证 2016-09-08

新）正文及摘要 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

66 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 券时报、证券日报，公司 2016-09-20

关费率优惠活动的公告 网站

67 国联安货币市场证券投资基金恢复大额申购、 中国证券报、上证报、证 2016-09-22

转换转入及定期定额投资业务的公告 券时报、公司网站

68 国联安货币市场证券投资基金暂停大额申购、 中国证券报、上证报、证 2016-09-29

定期定额及转换转入业务的公告 券时报、公司网站

国联安货币市场证券投资基金于2016年“国 中国证券报、上证报、证

69 庆节”假期前两日暂停申购、转换转入及定期 券时报、公司网站 2016-09-29

定额投资业务的公告

70 国联安货币市场证券投资基金恢复大额申购、 中国证券报、上证报、证 2016-10-21

转换转入及定期定额投资业务的公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

71 参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活 券时报、公司网站 2016-10-24

动的公告

中国证券报、上证报、证

72 国联安货币市场证券投资基金三季报 券时报、证券日报、公司 2016-10-24

网站

国联安基金管理有限公司关于国联安货币市 中国证券报、上证报、证

73 场证券投资基金增加中国民生银行股份有限 券时报、公司网站 2016-11-10

公司为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于增加杭州科地 中国证券报、上证报、证

74 瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代 券时报、证券日报、公司 2016-11-17

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 网站

费率优惠的公告

75 关于国联安货币市场证券投资基金修改基金 中国证券报、上证报、证 2016-12-01

合同与托管协议的公告 券时报、公司网站

76 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-12-14

万家文化和中科创达股票估值调整的公告 券时报、公司网站

77 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-12-16

先导智能、中潜股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站

78 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2016-12-20

高新兴股票估值调整的公告 券时报、公司网站

国联安货币市场证券投资基金于2017年“元 中国证券报、上证报、证

79 旦”假期前一日暂停申购、转换转入及定期定 券时报、公司网站 2016-12-28

额投资业务的公告

国联安基金管理有限公司关于增加上海凯石 中国证券报、上证报、证

80 财富基金销售有限公司为旗下开放式基金代 券时报、证券日报、深交 2016-12-28

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 所、公司网站

费率优惠的公告

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件

2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

3、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》

4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》

5、国联安货币市场证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

12.3查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com

国联安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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