华夏货币市场基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏货币A:

■

华夏货币B:

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年4月20日至2013年3月31日)

华夏货币A

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华夏货币B

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1季度,由于经济复苏力度较弱且CPI仍处于偏低水平,货币政策比较宽松,资金面一直保持较宽裕的状态。央行灵活利用逆回购和正回购手段对货币市场进行调节,资金面的波动性也大为降低。二级市场上,短期央票和金融债收益率小幅度下降 短期融资券收益率下行较多,超过50bp,以Shibor利率为基准的浮动利率债券表现也较好,利差下行10bp左右。

报告期内,本基金始终保持了较高比例的同业存款配置比例,维持了浮息债中性配置,小幅度减持短期融资券,在保持组合流动性的基础上实现了较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年3月31日,华夏货币A本报告期份额净值收益率为0.9240%,华夏货币B本报告期份额净值收益率为0.9841%,同期业绩比较基准收益率为0.7397%。本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度,在政府不加大刺激力度的情况下,中国经济弱反弹势头难以为继,通胀压力将有所缓和。同时,由于全球主要经济体央行均坚持偏宽松的货币政策,预计中国货币政策大概率上仍将保持中性偏宽松,货币市场利率将低位运行。短期央票等利率产品由于绝对收益率较低,投资价值并不显著。信用债券及浮息债券绝对收益率水平尚可,仍值得继续持有。相比之下,同业存款由于在流动性及收益性方面具有显著优势,仍将为货币基金投资的最优选择。

本基金将维持一定仓位的短期融资券及浮息债投资比例,同时继续投资于流动性较好的短期存款,在保证流动性的前提下争取获得较好的利息收入。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

5.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

5.8.5.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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注:上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间转换的基金份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内披露的主要事项

2013年2月4日发布关于华夏货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后限制申购业务的公告。

2013年2月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国金证券股份有限公司为代销机构的公告。

2013年2月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告。

2013年2月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广州农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告。

2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告。

2013年3月28日发布关于华夏货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后继续限制申购业务的公告。

7.2与子公司的关联交易

报告期内,华夏资本管理有限公司买入华夏货币B基金49,900,000份。

7.3 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2013年1季度,华夏基金旗下绝大部分基金开局良好:主动管理的股票型、混合型基金整体取得正收益,表现明显优于市场平均水平 债券型基金全部取得正收益 指数型基金继续紧密跟踪标的指数 货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年3月29日数据),华夏复兴股票在328只标准股票型基金中排名前10% 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏成长混合在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6。

2013年3月,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖” 在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间,提高了投资者办理业务的限额 (2)推出了货币基金的信用卡还款业务,进一步方便投资者的现金管理。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件

8.1.2《华夏货币市场基金基金合同》

8.1.3《华夏货币市场基金托管协议》

8.1.4法律意见书

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一三年四月十九日

基金简称 华夏货币
基金主代码 288101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年4月20日
报告期末基金份额总额 3,507,546,402.95份
投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏货币A 华夏货币B
下属两级基金的交易代码 288101 288201
报告期末下属两级基金的份额总额 1,463,292,503.17份 2,044,253,899.78份





主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
华夏货币A 华夏货币B
1.本期已实现收益 17,189,934.86 15,931,205.28
2.本期利润 17,189,934.86 15,931,205.28
3.期末基金资产净值 1,463,292,503.17 2,044,253,899.78





阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9240% 0.0034% 0.7397% 0.0000% 0.1843% 0.0034%





阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9841% 0.0034% 0.7397% 0.0000% 0.2444% 0.0034%





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曲波 本基金的基金经理、固定收益部总经理助理 2012-08-01 - 10年 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,318,393,770.85 31.58
其中:债券 1,318,393,770.85 31.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,801,078,821.51 67.10
4 其他各项资产 55,233,165.12 1.32
5 合计 4,174,705,757.48 100.00





序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.62
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 663,998,826.50 18.93
其中:买断式回购融资 - -





项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 142
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 161
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75





序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 23.05 18.93
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.62 -
2 30天(含)—60天 3.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 39.35 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.72 -
4 90天(含)—180天 19.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 31.66 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 117.45 18.93





序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 79,997,079.99 2.28
2 央行票据 39,989,877.61 1.14
3 金融债券 317,553,863.55 9.05
其中:政策性金融债 317,553,863.55 9.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 880,852,949.70 25.11
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,318,393,770.85 37.59
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 257,488,408.05 7.34





序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 110221 11国开21 1,500,000 147,773,808.59 4.21
2 041253067 12华能CP003 1,000,000 100,515,647.80 2.87
3 019302 13国债02 800,000 79,997,079.99 2.28
4 041261041 12国电集CP004 700,000 70,038,478.97 2.00
5 090407 09农发07 600,000 60,226,487.94 1.72
6 041260024 12湘高速CP001 600,000 60,017,291.02 1.71
7 041252013 12美的CP001 600,000 60,004,679.73 1.71
8 041364010 13青岛城投CP001 600,000 60,001,838.52 1.71
9 041252036 12赣粤CP001 500,000 50,168,194.15 1.43
10 041260074 12津钢管CP001 500,000 50,069,662.64 1.43





项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.22%
报告期内偏离度的最低值 0.09%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19%





序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,808,062.58
4 应收申购款 21,425,102.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 55,233,165.12





项目 华夏货币A 华夏货币B
本报告期期初基金份额总额 2,324,972,258.39 921,200,861.26
本报告期基金总申购份额 1,915,083,721.88 2,442,819,233.71
减:本报告期基金总赎回份额 2,776,763,477.10 1,319,766,195.19
本报告期期末基金份额总额 1,463,292,503.17 2,044,253,899.78





2013年第一季度报告

2013年3月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日
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