泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
泰信先行策略开放式
证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2010年3月31 日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示.........................................................................................................................................................2
1.2 目录.................................................................................................................................................................1
§2 基金简介................................................................................................................................................................1
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................................1
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................................1
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................1
2.4信息披露方式..................................................................................................................................................2
2.5 其它相关资料.................................................................................................................................................2
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................................2
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................2
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................................3
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................................5
§4 管理人报告..............................................................................................................................................................5
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................................7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................................8
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................................8
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................................9
§5 托管人报告............................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............................10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................................10
§6 审计报告................................................................................................................................................................11
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................................11
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................................11
§7 年度财务报表........................................................................................................................................................12
7.1资产负债表....................................................................................................................................................12
7.2 利润表...........................................................................................................................................................13
7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................................14
7.4 报表附注.......................................................................................................................................................15
§8 投资组合报告......................................................................................................................................................30
8.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................30
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................................31
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................................34
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................................39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................................39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................................39
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................................39
8.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................39
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................................41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................................41
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................................41
§11 重大事件揭示......................................................................................................................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................................42
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................................42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................................43
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................................43
11.8 其它重大事件.............................................................................................................................................45
§12 备查文件目录....................................................................................................................................................50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
泰信先行策略开放式证券投资基金
基金简称
泰信先行策略混合
基金主代码
290002
交易代码
290002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年6月28日
基金管理人
泰信基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
9,326,095,445.11
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用多层次先行策略,灵活配置各类资产, 追求收益的长期稳定增长;提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票,在其价值回归过程中获取超额收益
投资策略
本基金股票投资部分以先行策略为核心,实行自上而下三个层次的资产配置;本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略
业绩比较基准
65%*新华富时A600 指数 + 35%*新华富时中国国债指数
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于纯股票基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
姓名
唐国培
石立平
联系电话
021-50372168
010-68560675
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@ftfund.com
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-888-5988
95595
传真
021-50372197
010-68560661
注册地址
上海市浦东新区银城中路
北京市西城区复兴门外大街6
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
200号中银大厦42F
号光大大厦
办公地址
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
邮政编码
200120
100032
法定代表人
孟凡利
唐双宁
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
2.5 其它相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
泰信基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
1,397,727,472.52
-4,761,061,094.14
114,167,353.60
本期利润
2,505,855,944.33
-5,882,138,670.54
466,111,374.05
加权平均基金份额本期利润
0.2388
-0.4827
0.1149
本期加权平均净值利润率
36.48%
-71.02%
10.89%
本期基金份额净值增长率
44.62%
-48.15%
126.73%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配利润
-1,654,754,349.66
-3,569,746,645.19
879,968,705.30
期末可供分配基金份额利润
-0.1774
-0.3122
0.0775
期末基金资产净值
6,777,285,112.49
5,746,088,639.51
10,996,941,175.13
期末基金份额净值
0.7267
0.5025
0.9691
3.1.3 累计期末指标
2009年末
2008年末
2007年末
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
基金份额累计净值增长率
229.30%
127.70%
339.14%
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
13.69%
1.69%
12.59%
1.13%
1.10%
0.56%
过去六个月
5.61%
1.89%
9.45%
1.37%
-3.84%
0.52%
过去一年
44.62%
1.76%
55.03%
1.32%
-10.41%
0.44%
过去三年
70.03%
1.94%
50.75%
1.64%
19.28%
0.30%
过去五年
249.58%
1.70%
140.43%
1.39%
109.15%
0.31%
自基金合同生效起至今
229.30%
1.63%
128.59%
1.36%
100.71%
0.27%
注:
本基金业绩比较基准为:65%×新华富时中国A600 指数+35%×新华富时中国国债指数。
新华富时中国 A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,新华富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
-0.500.511.522.533.544.52004-6-282004-11-222005-4-212005-9-152006-2-212006-7-182006-12-112007-5-152007-9-302008-3-32008-7-252008-12-192009-5-212009-10-20泰信先行策略基金先行策略比较基准
1、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
在正常市场情况下,本基金组合投资的基本范围为:股票资产30%-95%,债券资产0%-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
2、因业务发展的需要,经公司第二届董事会2008年度会议审议通过,决定增聘梁剑先生担任泰信先行策略基金基金经理,与基金经理王鹏先生共同管理该基金。详细情况请见2009年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信先行策略、双息双利基金增聘基金经理的临时公告》。
3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009年第3次(通讯)会议审议通过,决定免去王鹏同志的泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。由现基金经理之一梁剑同志继续管理该基金。详细情况请见2009年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公告》。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 108.34%126.75%67.83%83.64%55.03%44.62%-48.15%-1.32%-4.90%-47.05%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%20052006200720082009净值增长率业绩比较基准收益率
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2007
2.600
81,223,150.48
122,329,933.98
203,553,084.46
-
合计
2.600
81,223,150.48
122,329,933.98
203,553,084.46
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
成立日期:2003年5月23日
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
电话:(021)50372168
传真:(021)50372197
联系人:高海鸥
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场营销团队(分华东、华北、华南三个业务团队)、营销策划及基金事务团队(分基金事务、客户服务、营销策划)、新业务团队(分理财顾问部、新业务销售)、基金投资部、研究部、风险管理部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2009年12月31日,公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长、泰信蓝筹精选、泰信债券增强收益等 7只开放式基金,基金资产规模136.27 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
梁剑先生
研究副总监兼本基金基金经理
2009年4月25日
-
11
金融学硕士。曾任职于上海久联证券公司。2004年6月加入泰信基金管理有限公司,先后担任金融工程部经理、研究部经理,现兼任研究副总监。
朱君荣先生
本基金
基金经理助理
2009年5月26日
-
10
经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于安信投资有限公司、大鹏证券有限责任公司研究所、海富通基金管理有限公司、上海市世城投资有限公司。2009年2月加入泰信基金管理有限公司,现任先行策略基金经理助理。
王鹏先生
本基金
基金经理、基金投资总监、兼优势增长基金经理
2008年6月28日
2009年7月2日
9
经济学博士。曾任职于海通证券股份有限公司。2002年12月进入泰信基金管理有限公司,历任投资管理部经理、固定收益投资总监,并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理、泰信先行策略基金基金经理,已于2009年7月31日离职。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告日期为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信先行策略开放式基金基金合同》的规定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,公司旗下的泰信先行策略基金和泰信优势增长基金同为混合型基金。本报告期间,泰信先行策略混合基金净值增长率44.62%,而泰信优势增长混合基金的净值增长率39.47%,两基金在报告期内的净值增长率之差超过5%,其主要原因是泰信先行策略混合基金的股票仓位比泰信优势增长混合基金平均高出9.63%,特别是在2009年上半年牛市行情中,较高的股票仓位可以赢得更高的收益,二者并不存在利益输送的情况。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金,亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在国家宽松的货币政策和积极的财政政策基础上,2009年A股市场在预期复苏、确认复苏的反复中,展开了一轮强劲的上涨,沪深300涨幅达到96.71%。 从政策面上看,贯穿全年的是区域振兴、新兴产业振兴、刺激消费、淘汰落后产能、节能减排。但对房地产业而言,国家年初和年末的政策发生了转变,从促进到调控,显示出过度上涨的房价在社会上反应强烈,也引起了管理层的担心和不满。尽管2009年充满了疑惑、犹豫和彷徨,宏观经济复苏的步伐已不可阻挡,各种宏观和行业数据,如货币供应量、新增贷款、PMI、房地产销售、固定资产增速、企业库存、物价指数等,不断地提振着市场的信心。 全年来看,A股市场上整体呈现出“上半年主题加周期类,下半年消费加科技”的特点。虽然1季度基于宏观指标的研究,迅速提高了股票仓位,但对新能源、军工等主题把握不够,3季度对下跌风险缺乏警惕,使本基金2009年总体表现不令人满意。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位净值为0.7267元,净值增长率为44.62%,同期比较基准净值增长率为 55.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经历2009年A股市场近乎翻倍的行情后,2010年市场操作的难度将明显增大,这无疑大大增加了本基金在行业配置和选股上的困难程度。在宏观方面,可以预见的是宽松的货币和积极的财政政策将逐步趋向谨慎,相对紧缩的政策会陆续出台。虽然在复苏的背景下,企业盈利能力快速恢复,但通胀压力可能逐渐增大,这对经济增长又起到负面作用。2010年流动性的相对趋紧或会制约A股市场的上行空间,大盘走势趋于复杂,箱体振荡的概率很大。
本基金看好下游具有稳定持续增长能力的公司,除了传统型的消费类公司,注重挖掘新型盈利模式或消费模式的公司,对低碳经济类公司长期关注,对创新科技类公司长期配置。同时本基金也会重视通胀背景下周期类公司的波段性机会。在总结2009年的经验和教训的基础上,本基金在2010年将更加注意控制波段风险,适度降低股票投资比例,使基金持有人能够在降低风险的基础上,获得更多收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内,公司内部监察稽核工作本着对基金份额持有人权益高度负责的精神,以独立于各业务部门的监察稽核部为控制主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动,进行了积极的以合规性为主的监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下:
1、完善公司风险控制体系。为进一步理顺公司的风险控制体系,经总经理办公会会提议、董事会审议批准,公司在2009年新设风险管理部,并对原监察稽核部的职能进行了适当的调整。目前,公司事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系更为清晰,各业务部门负责事前风险防范,风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,监察稽核部负责对公司各项运营中的风险进行定期、不定期检查,负责事后监督检查。
2、认真落实基金销售适用性原则,加强公司销售内部控制。公司根据《证券投资基金销售适用性指导意见》的要求,设计了针对代销机构的审慎调查表,调查和评估的结果将作为选择基金代销机构的重要依据。同时,采用问卷等方式,对投资者进行风险承受能力调查和评价,并提示投资者应在基金购买过程中注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。
3、加强基金投资风险控制。在基金投资风险控制方面,公司针对薄弱环节着重完善了投资管理体系,在进一步落实防火墙制度、加强基金经理决策的独立性、加强投管人员合规培训等方面做了积极的尝试。同时,在年终对投资研究人员的量化考核中,增加了合规考核在考评中的比重,以提高投研人员的合规意识。
4、严格落实公平交易制度。公司旗下基金实行集中交易制度,在投资交易系统中,公司采用了强制公平交易模式。在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
5、通过技术手段规范员工网络行为。公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投管人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽,对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。
在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高,合理配置监察稽核工作力度,重点加强事前防范及动态跟踪,保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司,2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。
委员会成员:
唐国培先生,硕士,7年基金从业经验,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。
高伟女士,本科,英国牛津大学Catalysts公司风险投资方向访问学者,高级会计师,11年金融业、7年其他行业从业经验,曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生,硕士,会计师,14年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部经理。
刘强先生,工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生,硕士,具有10年证券从业经验,曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金,现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定
(1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择支付现金;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益现弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值;
(5)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
(6)基金收益分配比例按照有关规定执行;
(7)在符合基金分红条件下,本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月,收益可不分配。
法律法规或监管机构另有规定的从起规定。
2、报告期内已实施的利润分配情况
截止本报告期内,本基金本报告期已实现收益1,397,727,472.52元,期末可供分配利润-1,654,754,349.66元。不符合分红条件,报告期内未进行分红。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度,中国光大银行在泰信先行策略证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对泰信先行策略证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——泰信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略证券投资基金2009年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。
中国光大银行
2010年3月17日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2010)第20371号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
泰信先行策略开放式证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“泰信先行策略基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是泰信先行策略基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)
选择和运用恰当的会计政策;
(3)
作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了泰信先行策略基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞 徐 振 晨
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期
2010年3月29日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰信先行策略开放式证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
523,751,212.86
381,548,081.21
结算备付金
26,561,292.25
4,730,090.61
存出保证金
6,282,313.04
2,750,000.00
交易性金融资产
7.4.7.2
6,317,054,585.93
5,390,347,437.74
其中:股票投资
6,316,113,402.13
3,257,571,462.94
债券投资
941,183.80
2,132,775,974.80
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
23,901,351.45
2,483,491.41
应收利息
7.4.7.5
99,805.93
28,966,925.21
应收股利
-
-
应收申购款
84,755.33
17,396.26
其它资产
7.4.7.6
-
28,411.64
资产总计
6,897,735,316.79
5,810,871,834.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
88,204,787.82
-
应付赎回款
6,863,026.77
49,735,374.85
应付管理人报酬
8,716,812.18
7,535,763.64
应付托管费
1,452,802.02
1,255,960.60
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
12,014,166.93
3,268,352.33
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其它负债
7.4.7.8
3,198,608.58
2,987,743.15
负债合计
120,450,204.30
64,783,194.57
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
4,247,545,258.85
5,208,141,436.16
未分配利润
7.4.7.10
2,529,739,853.64
537,947,203.35
所有者权益合计
6,777,285,112.49
5,746,088,639.51
负债和所有者权益总计
6,897,735,316.79
5,810,871,834.08
报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.7267元,基金份额总额9,326,095,445.11 份。
7.2 利润表
会计主体:泰信先行策略开放式证券投资基金
本报告期: 2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期金额
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间金额
2008年1月1日至2009年12月31日
一、收入
2,712,931,116.60
-5,668,094,953.85
1.利息收入
21,659,393.61
76,013,423.36
其中:存款利息收入
7.4.7.11
4,432,435.02
9,027,770.06
债券利息收入
17,226,958.59
66,356,288.65
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
629,364.65
其它利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,582,637,495.98
-4,625,261,836.41
其中:股票投资收益
7.4.7.12
1,548,419,413.42
-4,670,734,888.48
债券投资收益
7.4.7.13
-4,438,023.28
5,138,841.64
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
11,549,381.73
股利收益
7.4.7.15
38,656,105.84
28,784,828.70
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
1,108,128,471.81
-1,121,077,576.40
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
4.其它收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
505,755.20
2,231,035.60
二、费用
207,075,172.27
214,043,716.69
1.管理人报酬
102,462,629.18
125,234,440.13
2.托管费
17,077,104.83
20,872,406.66
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
87,066,324.28
67,295,863.26
5.利息支出
-
128,540.24
其中:卖出回购金融资产支出
-
128,540.24
6.其它费用
7.4.7.19
469,113.98
512,466.40
三、利润总额
2,505,855,944.33
-5,882,138,670.54
四、净利润
2,505,855,944.33
-5,882,138,670.54
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰信先行策略开放式证券投资基金
本报告期: 2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
5,208,141,436.16
537,947,203.35
5,746,088,639.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,505,855,944.33
2,505,855,944.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-960,596,177.31
-514,063,294.04
-1,474,659,471.35
其中:1.基金申购款
168,062,056.78
65,159,408.44
233,221,465.22
2.基金赎回款
-1,128,658,234.09
-579,222,702.48
-1,707,880,936.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
4,247,545,258.85
2,529,739,853.64
6,777,285,112.49
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
5,168,140,433.50
5,828,800,741.63
10,996,941,175.13
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-5,882,138,670.54
-5,882,138,670.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
40,001,002.66
591,258,132.26
631,286,134.92
其中:1.基金申购款
1,597,115,968.03
1,739,284,301.08
3,336,400,269.11
2.基金赎回款
-1,557,114,965.37
-1,147,999,168.82
-2,705,114,134.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
5,208,141,436.16
537,947,203.35
5,746,088,639.51
注:报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:高清海 主管会计工作负责人:韩波会计机构负责人:庞少华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第69号《关于同意泰信先行策略开放式证券投资基金设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月28日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币748,671,250.49元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第103号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定,本基金于2007年8月20日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:2.1956280839,并于2007年8月21日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票资产30-95%,债券资产0-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为:65%X新华富时A600指数+35%X新华富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2010年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
会计核算业务指引》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其它重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明:无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明:无。
7.4.5.3 差错更正的说明:无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款
523,751,212.86
381,548,081.21
定期存款
-
-
其它存款
-
-
合计:
523,751,212.86
381,548,081.21
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
5,942,961,529.69
6,316,113,402.13
373,151,872.44
交易所市场
664,000.00
941,183.80
277,183.80
银行间市场
-
-
-
债券
合计
664,000.00
941,183.80
277,183.80
资产支持证券
-
-
-
其它
-
-
-
合计
5,943,625,529.69
6,317,054,585.93
373,429,056.24
上年度末
2008年12月31日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
4,013,933,766.31
3,257,571,462.94
-756,362,303.37
交易所市场
90,772,572.38
91,182,974.80
410,402.42
银行间市场
2,020,340,514.62
2,041,593,000.00
21,252,485.38
债券
合计
2,111,113,087.00
2,132,775,974.80
21,662,887.80
资产支持证券
-
-
-
其它
-
-
-
合计
6,125,046,853.31
5,390,347,437.74
-734,699,415.57
注:债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失21,252,485.38元(2008年度:公允价值变动收益28,638,189.73元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债:无。
7.4.7.4 买入返售金融资产:无。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
项目
本期末(2009年12月31日)
上年度末(2008年12月31日)
应收活期存款利息
88,859.71
84,138.15
应收定期存款利息
-
-
应收其它存款利息
-
-
应收结算备付金利息
9,296.50
2,128.50
应收债券利息
1,509.65
28,880,433.12
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
0.07
0.44
其它
140.00
225.00
合计
99,805.93
28,966,925.21
7.4.7.6 其它资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
其它应收款
-
28,411.64
待摊费用
-
-
合计
-
28,411.64
注:上一年度的其它应收款为应收券商印花税手续费返还款。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用
12,011,791.93
3,246,927.33
银行间市场应付交易费用
2,375.00
21,425.00
合计
12,014,166.93
3,268,352.33
7.4.7.8 其它负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
2,750,000.00
2,250,000.00
应付赎回费
1,108.58
23,243.15
预提费用
447,500.00
464,500.00
应付代垫席位保证金
250,000.00
合计
3,198,608.58
2,987,743.15
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
基金份额(份)
账面金额
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
上年度末
11,435,204,987.90
5,208,141,436.16
本期申购
369,009,577.43
168,062,056.78
本期赎回(以-号填列)
-2,478,119,120.22
-1,128,658,234.09
本期末
9,326,095,445.11
4,247,545,258.85
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-3,569,746,645.19
4,107,693,848.54
537,947,203.35
本期利润
1,397,727,472.52
1,108,128,471.81
2,505,855,944.33
本期基金份额交易产生的变动数
517,264,823.01
-1,031,328,117.05
-514,063,294.04
其中:基金申购款
-89,365,239.80
154,524,648.24
65,159,408.44
基金赎回款
606,630,062.81
-1,185,852,765.29
-579,222,702.48
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-1,654,754,349.66
4,184,494,203.30
2,529,739,853.64
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入
4,131,385.55
8,847,711.69
定期存款利息收入
-
-
其它存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
293,682.90
168,278.36
其它
7,366.57
11,780.01
合计
4,432,435.02
9,027,770.06
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额
28,365,837,850.09
11,795,847,309.11
减:卖出股票成本总额
26,817,418,436.67
16,466,582,197.59
买卖股票差价收入
1,548,419,413.42
-4,670,734,888.48
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到
3,849,290,237.49
7,546,470,181.74
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额
3,781,615,882.08
7,378,808,915.51
减:应收利息总额
72,112,378.69
162,522,424.59
债券投资收益
-4,438,023.28
5,138,841.64
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交金额
-
16,223,095.63
减:卖出权证成本总额
-
4,673,713.90
买卖权证差价收入
-
11,549,381.73
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
38,656,105.84
28,784,828.70
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
38,656,105.84
28,784,828.70
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产
——股票投资
1,129,514,175.81
-1,148,546,888.31
——债券投资
-21,385,704.00
29,048,592.15
——资产支持证券投资
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-1,579,280.24-
3.其它
-
-
合计
1,108,128,471.81
-1,121,077,576.40
7.4.7.17 其它收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
31日
基金赎回费收入
301,342.71
2,078,766.95
基金转换费收入
179,180.20
81,040.13
印花税手续费返还
25,232.29
71,228.52
合计
505,755.20
2,231,035.60
注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用
87,048,399.28
67,252,775.76
银行间市场交易费用
17,925.00
43,087.50
合计
87,066,324.28
67,295,863.26
7.4.7.19 其它费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用
143,000.00
160,000.00
信息披露费
300,000.00
325,000.00
债券托管账户维护费
18,000.00
18,000.00
银行划款手续费
8,113.98
9,466.40
合计
469,113.98
512,466.40
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项:无
7.4.8.2 资产负债表日后事项:无
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
泰信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)
基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司
基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”)
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易:无。
7.4.10.1.2 权证交易:无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金:无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
102,462,629.18
125,234,440.13
其中:支付销售机构的客户维护费
22,140,069.09
26,060,406.58
注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
17,077,104.83
20,872,406.66
注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:无
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额
4,999,000.00
4,999,000.00
期间申购/买入总份额
8,608,575.85
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
13,607,575.85
4,999,000.00
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.15%
0.04%
注:基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托光大银行办理,适用手续费为人民币1,000.00元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
青岛国信实业有限公司
-
-
170,257,912.34
1.49%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
光大银行
523,751,212.86
4,131,385.55
381,548,081.21
8,847,711.69
注:本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未分配利润。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300015
爱尔眼科
2009年10月15
2010年02月01
新股网下申购
28.00
48.80
17,269.00
483,532.00
842,727.20
-
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
日
日
300027
华谊兄弟
2009年10月19日
2010年02月01日
新股网下申购
28.58
55.43
19,809.00
566,141.22
1,098,012.87
-
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600102
莱钢股份
2009年11月09日
资产重组
13.07
2010年02月24日
11.88
1,274,166.00
15,460,008.94
16,653,349.62
-
600359
新农开发
2009年12月22日
资产重组
20.87
2010年01月21日
19.05
1,000,000.00
23,467,124.42
20,870,000.00
-
600739
辽宁成大
2009年12月28日
公告重大事项
38.09
2010年01月11日
41.90
2,407,353.00
95,477,611.66
91,696,075.77
-
注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于风险适度的基金品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于纯股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
经营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行光大银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.01%(2008年12月31日:5.19%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
523,751,212.86
-
-
-
523,751,212.86
结算备付金
26,561,292.25
-
-
-
26,561,292.25
存出保证金
400,000.00
-
-
5,882,313.04
6,282,313.04
交易性金融资产
-
410,998.00
530,185.80
6,316,113,402.13
6,317,054,585.93
应收证券清算款
-
-
-
23,901,351.45
23,901,351.45
应收利息
-
-
-
99,805.93
99,805.93
应收申购款
-
-
-
84,755.33
84,755.33
资产总计
550,712,505.11
410,998.00
530,185.80
6,346,081,627.88
6,897,735,316.79
负债
应付证券清算款
88,204,787.82
88,204,787.82
应付赎回款
-
-
-
6,863,026.77
6,863,026.77
应付管理人报酬
-
-
-
8,716,812.18
8,716,812.18
应付托管费
-
-
-
1,452,802.02
1,452,802.02
应付交易费用
-
-
-
12,014,166.93
12,014,166.93
其他负债
-
-
-
3,198,608.58
3,198,608.58
负债总计
-
-
-
120,450,204.30
120,450,204.30
利率敏感度缺口
550,712,505.11
410,998.00
530,185.80
6,225,631,423.58
6,777,285,112.49
上年度末
2008年12月31日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
381,548,081.21
-
-
-
381,548,081.21
结算备付金
4,730,090.61
-
-
-
4,730,090.61
存出保证金
500,000.00
-
-
2,250,000.00
2,750,000.00
交易性金融资产
2,041,593,000.00
1,382,878.00
89,800,096.80
3,257,571,462.94
5,390,347,437.74
应收证券清算款
-
-
-
2,483,491.41
2,483,491.41
应收利息
-
-
-
28,966,925.21
28,966,925.21
应收申购款
-
-
-
17,396.26
17,396.26
其他资产
-
-
-
28,411.64
28,411.64
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
资产总计
2,428,371,171.82
1,382,878.00
89,800,096.80
3,291,317,687.46
5,810,871,834.08
负债
应付赎回款
-
-
-
49,735,374.85
49,735,374.85
应付管理人报酬
-
-
-
7,535,763.64
7,535,763.64
应付托管费
-
-
-
1,255,960.60
1,255,960.60
应付交易费用
-
-
-
3,268,352.33
3,268,352.33
其他负债
-
-
-
2,987,743.15
2,987,743.15
负债总计
-
-
-
64,783,194.57
64,783,194.57
利率敏感度缺口
2,428,371,171.82
1,382,878.00
89,800,096.80
3,226,534,492.89
5,746,088,639.51
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元 )
相关风险变量的变动
本期末(2009年12月31日)
上年度末(2008年12月31日)
市场利率下降25个基点
无重大影响
增加约428
分析
市场利率上升25个基点
无重大影响
下降约424
注:于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3 其它价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产30-95%,债券资产0-65%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其它价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比例(%)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
交易性金融资产-股票投资
6,316,113,402.13
93.20
3,257,571,462.94
56.69
衍生金融资产-债券投资
-
-
-
-
衍生金融资产-权证投资
-
-
-
-
其它
-
-
-
-
合计
6,316,113,402.13
93.20
3,257,571,462.94
56.69
7.4.13.4.3.2 其它价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末(2009年12月31日)
上年度末(2008年12月31日)
1. 业绩比较基准上升5%
增加约43,895
增加约26,024.00
分析
2. 业绩比较基准下降5%
下降约43,895
下降约26,024.00
7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
6,316,113,402.13
91.57
其中:股票
6,316,113,402.13
91.57
2
固定收益投资
941,183.80
0.01
其中:债券
941,183.80
0.01
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
550,312,505.11
7.98
6
其它各项资产
30,368,225.75
0.44
合计
6,897,735,316.79
100.00
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
296,322,372.00
4.37
B
采掘业
739,408,808.05
10.91
C
制造业
2,256,209,650.79
33.29
C0
食品、饮料
27,680,660.00
0.41
C1
纺织、服装、皮毛
125,199,724.70
1.85
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
130,013,948.24
1.92
C4
石油、化学、塑胶、塑料
256,855,311.41
3.79
C5
电子
214,284,401.54
3.16
C6
金属、非金属
472,411,399.39
6.97
C7
机械、设备、仪表
710,980,230.37
10.49
C8
医药、生物制品
318,783,975.14
4.70
C99
其它制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
34,247,609.28
0.51
E
建筑业
67,150,252.02
0.99
F
交通运输、仓储业
476,601,827.75
7.03
G
信息技术业
118,860,369.01
1.75
H
批发和零售贸易
397,444,991.17
5.86
I
金融、保险业
1,286,875,312.57
18.99
J
房地产业
525,723,944.52
7.76
K
社会服务业
18,940,252.10
0.28
L
传播与文化产业
1,098,012.87
0.02
M
综合类
97,230,000.00
1.43
合计
6,316,113,402.13
93.20
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000655
金岭矿业
8,841,768.00
166,932,579.84
2.46
2
600256
广汇股份
6,799,919.00
155,718,145.10
2.30
3
000016
深康佳A
18,692,893.00
143,748,347.17
2.12
4
601919
中国远洋
9,999,893.00
138,998,512.70
2.05
5
000002
万 科A
12,050,999.00
130,271,299.19
1.92
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
6
601601
中国太保
5,000,000.00
128,100,000.00
1.89
7
601666
平煤股份
3,976,000.00
127,232,000.00
1.88
8
600030
中信证券
4,000,000.00
127,080,000.00
1.88
9
600016
民生银行
16,000,000.00
126,560,000.00
1.87
10
600516
方大炭素
11,973,335.00
122,247,750.35
1.80
11
600015
华夏银行
9,799,820.00
121,713,764.40
1.80
12
600348
国阳新能
2,500,000.00
120,925,000.00
1.78
13
000983
西山煤电
2,917,815.00
116,391,640.35
1.72
14
000837
秦川发展
10,256,605.00
115,797,070.45
1.71
15
601998
中信银行
13,982,106.00
115,072,732.38
1.70
16
600354
敦煌种业
6,213,556.00
112,776,041.40
1.66
17
002142
宁波银行
6,447,160.00
112,760,828.40
1.66
18
601169
北京银行
5,769,931.00
111,590,465.54
1.65
19
600026
中海发展
7,752,583.00
111,249,566.05
1.64
20
601628
中国人寿
3,499,926.00
110,912,654.94
1.64
21
000718
苏宁环球
7,602,184.00
104,225,942.64
1.54
22
600087
长航油运
13,766,000.00
103,382,660.00
1.53
23
600479
千金药业
3,819,299.00
102,662,757.12
1.51
24
600048
保利地产
4,421,490.00
99,041,376.00
1.46
25
600428
中远航运
8,895,976.00
93,852,546.80
1.38
26
600739
辽宁成大
2,407,353.00
91,696,075.77
1.35
27
600079
人福科技
6,000,000.00
84,960,000.00
1.25
28
601328
交通银行
9,000,000.00
84,150,000.00
1.24
29
600380
健康元
7,000,000.00
81,760,000.00
1.21
30
601166
兴业银行
1,962,806.00
79,120,709.86
1.17
31
601699
潞安环能
1,500,000.00
77,670,000.00
1.15
32
600511
国药股份
3,025,600.00
77,455,360.00
1.14
33
600028
中国石化
5,466,683.00
77,025,563.47
1.14
34
600315
上海家化
2,186,464.00
71,934,665.60
1.06
35
002202
金风科技
2,500,000.00
71,650,000.00
1.06
36
601088
中国神华
1,983,000.00
69,048,060.00
1.02
37
002269
美邦服饰
3,020,312.00
68,410,066.80
1.01
38
000893
广州冷机
2,346,058.00
67,683,773.30
1.00
39
000961
中南建设
2,999,118.00
67,150,252.02
0.99
40
600997
开滦股份
2,654,000.00
66,907,340.00
0.99
41
600517
置信电气
3,500,000.00
65,275,000.00
0.96
42
000417
合肥百货
4,300,000.00
63,081,000.00
0.93
43
000301
东方市场
9,003,774.00
63,026,418.00
0.93
44
600161
天坛生物
2,346,331.00
62,412,404.60
0.92
45
600837
海通证券
3,000,000.00
57,570,000.00
0.85
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
46
000407
胜利股份
6,560,351.00
57,271,864.23
0.85
47
002146
荣盛发展
2,730,002.00
56,538,341.42
0.83
48
000418
小天鹅A
3,715,320.00
54,355,131.60
0.80
49
002041
登海种业
1,499,967.00
52,333,848.63
0.77
50
600036
招商银行
2,889,981.00
52,164,157.05
0.77
51
000100
TCL 集团
9,978,829.00
51,191,392.77
0.76
52
600230
沧州大化
2,489,840.00
49,672,308.00
0.73
53
600089
特变电工
2,000,000.00
47,600,000.00
0.70
54
600184
新华光
2,176,907.00
46,803,500.50
0.69
55
600875
东方电气
1,000,000.00
45,090,000.00
0.67
56
600481
双良股份
1,988,000.00
42,125,720.00
0.62
57
600570
恒生电子
2,000,000.00
42,020,000.00
0.62
58
000060
中金岭南
1,499,920.00
41,847,768.00
0.62
59
000501
鄂武商A
2,719,010.00
40,404,488.60
0.60
60
600320
振华重工
3,897,518.00
40,300,336.12
0.59
61
600362
江西铜业
1,000,000.00
40,210,000.00
0.59
62
000616
亿城股份
5,762,549.00
39,703,962.61
0.59
63
600467
好当家
3,999,937.00
39,479,378.19
0.58
64
600251
冠农股份
1,499,959.00
38,128,957.78
0.56
65
000059
辽通化工
3,242,260.00
37,675,061.20
0.56
66
002007
华兰生物
664,901.00
36,848,813.42
0.54
67
600812
华北制药
3,000,000.00
35,100,000.00
0.52
68
600642
申能股份
3,009,456.00
34,247,609.28
0.51
69
600877
中国嘉陵
4,340,775.00
33,771,229.50
0.50
70
600000
浦发银行
1,500,000.00
32,535,000.00
0.48
71
000063
中兴通讯
719,789.00
32,296,932.43
0.48
72
600198
大唐电信
1,717,498.00
31,653,488.14
0.47
73
600169
太原重工
1,751,481.00
30,475,769.40
0.45
74
600628
新世界
2,000,000.00
30,200,000.00
0.45
75
601111
中国国航
2,998,820.00
29,118,542.20
0.43
76
000651
格力电器
1,000,000.00
28,940,000.00
0.43
77
600383
金地集团
1,999,915.00
27,758,820.20
0.41
78
600519
贵州茅台
163,000.00
27,680,660.00
0.41
79
601318
中国平安
500,000.00
27,545,000.00
0.41
80
600598
北大荒
1,736,000.00
26,474,000.00
0.39
81
002155
辰州矿业
999,970.00
25,459,236.20
0.38
82
002018
华星化工
1,999,915.00
25,358,922.20
0.37
83
002012
凯恩股份
1,964,961.00
24,070,772.25
0.36
84
000726
鲁 泰A
1,999,991.00
23,399,894.70
0.35
85
000712
锦龙股份
1,000,000.00
21,400,000.00
0.32
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
86
600359
新农开发
1,000,000.00
20,870,000.00
0.31
87
600546
山煤国际
599,722.00
20,624,439.58
0.30
88
601898
中煤能源
1,500,000.00
20,370,000.00
0.30
89
002106
莱宝高科
792,814.00
19,344,661.60
0.29
90
600019
宝钢股份
2,000,000.00
19,320,000.00
0.29
91
601727
上海电气
2,000,000.00
19,240,000.00
0.28
92
600031
三一重工
500,000.00
18,405,000.00
0.27
93
000761
本钢板材
2,602,044.00
18,396,451.08
0.27
94
002059
世博股份
1,793,610.00
18,097,524.90
0.27
95
601001
大同煤业
394,655.00
17,755,528.45
0.26
96
000425
徐工机械
500,000.00
17,560,000.00
0.26
97
000158
常山股份
1,864,100.00
17,373,412.00
0.26
98
600102
莱钢股份
1,274,166.00
16,653,349.62
0.25
99
000677
山东海龙
1,699,942.00
14,942,490.18
0.22
100
000759
武汉中百
1,000,000.00
13,150,000.00
0.19
101
600827
友谊股份
700,000.00
13,048,000.00
0.19
102
000021
长城开发
999,996.00
12,889,948.44
0.19
103
000680
山推股份
1,000,000.00
12,660,000.00
0.19
104
600622
嘉宝集团
1,000,000.00
12,270,000.00
0.18
105
600162
香江控股
1,000,000.00
8,820,000.00
0.13
106
600376
首开股份
400,000.00
7,872,000.00
0.12
107
600097
开创国际
331,400.00
6,260,146.00
0.09
108
002292
奥飞动漫
40,415.00
1,717,233.35
0.03
109
300027
华谊兄弟
19,809.00
1,098,012.87
0.02
110
300015
爱尔眼科
17,269.00
842,727.20
0.01
111
300003
乐普医疗
1,000.00
51,200.00
0.00
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
791,251,472.25
13.77
2
600016
民生银行
507,155,423.39
8.83
3
601919
中国远洋
483,371,750.28
8.41
4
601328
交通银行
448,302,148.55
7.80
5
600015
华夏银行
399,652,820.08
6.96
6
600030
中信证券
385,916,778.48
6.72
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
7
600028
中国石化
380,769,722.82
6.63
8
601318
中国平安
355,925,012.28
6.19
9
600000
浦发银行
352,280,230.67
6.13
10
000002
万 科A
352,094,499.91
6.13
11
601169
北京银行
344,174,370.80
5.99
12
601899
紫金矿业
302,605,098.65
5.27
13
600547
山东黄金
298,604,754.66
5.20
14
000983
西山煤电
295,915,050.17
5.15
15
601600
中国铝业
293,659,550.18
5.11
16
600048
保利地产
293,479,232.49
5.11
17
600383
金地集团
269,497,657.35
4.69
18
601166
兴业银行
257,547,227.53
4.48
19
601766
中国南车
234,808,749.42
4.09
20
600739
辽宁成大
229,507,333.54
3.99
21
601390
中国中铁
228,859,814.62
3.98
22
601168
西部矿业
228,565,169.49
3.98
23
600428
中远航运
223,393,148.09
3.89
24
600089
特变电工
221,540,551.42
3.86
25
601088
中国神华
219,129,368.42
3.81
26
601601
中国太保
216,414,509.77
3.77
27
601628
中国人寿
208,255,906.94
3.62
28
000060
中金岭南
204,014,456.82
3.55
29
601998
中信银行
203,775,472.65
3.55
30
600837
海通证券
203,398,057.47
3.54
31
601939
建设银行
201,464,458.19
3.51
32
002024
苏宁电器
196,434,280.94
3.42
33
600649
城投控股
187,839,295.99
3.27
34
000858
五 粮 液
187,520,242.31
3.26
35
600348
国阳新能
187,227,232.68
3.26
36
002155
辰州矿业
180,119,378.92
3.13
37
600550
天威保变
177,073,464.75
3.08
38
601666
平煤股份
172,828,158.57
3.01
39
000655
金岭矿业
172,807,389.36
3.01
40
600050
中国联通
170,665,492.64
2.97
41
600895
张江高科
168,721,373.84
2.94
42
600354
敦煌种业
164,216,242.75
2.86
43
000016
深康佳A
162,931,757.95
2.84
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
44
000407
胜利股份
159,848,518.95
2.78
45
000630
铜陵有色
159,400,822.68
2.77
46
600583
海油工程
158,961,183.30
2.77
47
600026
中海发展
158,558,880.50
2.76
48
601006
大秦铁路
157,002,974.70
2.73
49
600307
酒钢宏兴
155,984,759.54
2.71
50
000568
泸州老窖
154,801,768.31
2.69
51
000157
中联重科
154,518,740.59
2.69
52
600256
广汇股份
153,922,403.13
2.68
53
000933
神火股份
151,673,827.32
2.64
54
600150
中国船舶
150,968,372.97
2.63
55
600511
国药股份
148,210,193.41
2.58
56
600893
航空动力
147,314,735.87
2.56
57
000651
格力电器
140,671,357.43
2.45
58
002202
金风科技
140,230,639.15
2.44
59
601699
潞安环能
140,104,243.02
2.44
60
000878
云南铜业
137,237,867.75
2.39
61
600875
东方电气
135,882,543.11
2.36
62
000024
招商地产
134,447,838.01
2.34
63
601398
工商银行
134,374,253.56
2.34
64
000009
中国宝安
134,014,934.87
2.33
65
600585
海螺水泥
133,623,257.36
2.33
66
600320
振华重工
132,919,721.40
2.31
67
600031
三一重工
129,670,350.31
2.26
68
600005
武钢股份
128,329,743.98
2.23
69
002142
宁波银行
128,081,296.71
2.23
70
600087
长航油运
125,308,314.96
2.18
71
600079
人福科技
121,943,217.97
2.12
72
000951
中国重汽
121,753,977.11
2.12
73
600516
方大炭素
121,397,813.58
2.11
74
600643
爱建股份
120,224,391.70
2.09
75
600380
健康元
119,828,906.45
2.09
76
000718
苏宁环球
119,141,849.98
2.07
77
600208
新湖中宝
118,245,855.86
2.06
78
600331
宏达股份
117,238,400.58
2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
792,750,857.07
13.80
2
601318
中国平安
516,812,790.81
8.99
3
600016
民生银行
430,022,894.48
7.48
4
600518
康美药业
429,053,542.76
7.47
5
600000
浦发银行
423,537,874.70
7.37
6
600030
中信证券
377,814,860.65
6.58
7
002024
苏宁电器
375,631,444.52
6.54
8
600547
山东黄金
372,132,514.96
6.48
9
601328
交通银行
346,085,537.44
6.02
10
601899
紫金矿业
342,049,521.90
5.95
11
601919
中国远洋
329,322,455.33
5.73
12
600028
中国石化
306,003,802.78
5.33
13
600550
天威保变
303,297,101.86
5.28
14
600015
华夏银行
301,088,590.10
5.24
15
601600
中国铝业
298,261,774.81
5.19
16
600048
保利地产
287,035,386.54
5.00
17
000002
万 科A
275,138,690.23
4.79
18
601169
北京银行
271,710,761.13
4.73
19
600383
金地集团
264,375,032.97
4.60
20
000568
泸州老窖
252,185,910.77
4.39
21
601766
中国南车
238,114,841.90
4.14
22
000338
潍柴动力
233,678,389.31
4.07
23
000983
西山煤电
228,092,908.26
3.97
24
600315
上海家化
223,179,518.75
3.88
25
601390
中国中铁
219,896,267.28
3.83
26
601939
建设银行
219,436,676.26
3.82
27
601168
西部矿业
216,158,117.84
3.76
28
600050
中国联通
212,575,509.53
3.70
29
600895
张江高科
209,786,640.45
3.65
30
601398
工商银行
209,630,246.58
3.65
31
000933
神火股份
209,148,987.67
3.64
32
601166
兴业银行
203,090,045.15
3.53
33
600583
海油工程
202,035,516.64
3.52
34
000157
中联重科
201,032,223.85
3.50
35
600649
城投控股
198,080,066.39
3.45
36
600031
三一重工
197,017,362.33
3.43
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
37
000024
招商地产
196,335,842.99
3.42
38
000858
五 粮 液
196,048,383.31
3.41
39
600089
特变电工
185,069,157.14
3.22
40
000630
铜陵有色
173,998,059.31
3.03
41
000527
美的电器
171,232,194.74
2.98
42
600516
方大炭素
170,283,321.57
2.96
43
000060
中金岭南
168,814,963.39
2.94
44
600519
贵州茅台
162,501,742.07
2.83
45
601006
大秦铁路
160,853,396.57
2.80
46
000009
中国宝安
160,365,491.93
2.79
47
600150
中国船舶
159,035,173.88
2.77
48
002155
辰州矿业
156,556,034.76
2.72
49
600307
酒钢宏兴
154,059,240.30
2.68
50
600893
航空动力
153,736,446.46
2.68
51
600005
武钢股份
149,012,537.01
2.59
52
000063
中兴通讯
148,346,877.84
2.58
53
600585
海螺水泥
144,278,027.86
2.51
54
601088
中国神华
141,719,509.43
2.47
55
000878
云南铜业
138,392,428.51
2.41
56
600739
辽宁成大
138,025,185.56
2.40
57
000001
深发展A
135,555,135.48
2.36
58
000651
格力电器
133,952,761.50
2.33
59
000816
江淮动力
133,126,946.98
2.32
60
600875
东方电气
133,049,347.99
2.32
61
000951
中国重汽
128,739,307.80
2.24
62
000407
胜利股份
128,686,203.94
2.24
63
600837
海通证券
127,498,971.29
2.22
64
000969
安泰科技
127,410,262.59
2.22
65
000623
吉林敖东
126,564,541.47
2.20
66
000069
华侨城A
125,887,404.49
2.19
67
000898
鞍钢股份
121,431,233.49
2.11
68
600655
豫园商城
121,374,451.52
2.11
69
600208
新湖中宝
120,443,229.98
2.10
70
000012
南 玻A
120,113,127.74
2.09
71
600100
同方股份
117,826,586.92
2.05
72
600348
国阳新能
117,265,280.47
2.04
73
600009
上海机场
115,665,146.37
2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
28,746,446,200.05
卖出股票收入(成交)总额
28,365,837,850.09
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
941,183.80
0.01
合计
941,183.80
0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
125969
安泰转债
3,540.00
530,185.80
0.01
2
110007
博汇转债
3,100.00
410,998.00
0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 2008年10月8日,深康佳因其在财政部2007年度会计信息质量检查中被查出问题,收到财政部驻深圳财政监察专员办事处的《行政处罚决定书》(财驻深监[2008]131号),处罚款8万元,补缴企业所得税30万元。对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人经过研究认为
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
该处罚数额很小,不影响深康佳的正常经营活动,该处罚所涉及的财务会计信息的追溯调整也只涉及2007年度的会计信息,与2009年的会计信息无关。本基金认为该公司经营情况良好,家电行业受到国家的大力支持发展迅速,该公司作为行业中龙头公司之一,具有投资价值,因此决定继续投资该公司。本基金在这一投资过程中经过投研团队的深入研究,严格遵守了本基金的投资决策程序。
除此之外,本报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2本基金投资前十名的股票中,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,282,313.04
2
应收证券清算款
23,901,351.45
3
应收股利
-
4
应收利息
99,805.93
5
应收申购款
84,755.33
6
其它应收款
-
7
待摊费用
-
合计
30,368,225.75
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分
报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券(因认购新发证券而持有的流通受限证券)未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
323,088
28,865.50
83,589,666.68
0.90%
9,242,505,778.43
99.10%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,279,260.68
0.0137%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年6月28日)基金份额总额
748,846,262.32
本报告期期初基金份额总额
11,435,204,987.90
本报告期基金总申购份额
369,009,577.43
减:本报告期基金总赎回份额
2,478,119,120.22
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
9,326,095,445.11
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2008年度会议审议通过,决定聘任梁剑先生担任泰信先行策略基金经理。详细情况请见刊登在 2009年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信先行策略、双息双利基金增聘基金经理的临时公告》。
2 、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2009年第3次(通讯)会议审议通过,决定王鹏同志不再担任泰信先行策略。详细情况请见刊登在2009年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有公司关于调整公司旗下部分基金的基金经理的临时公告》。
3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2009年半年度会议审议通过,决定聘任桑维英女士、韩波先生担任公司副总经理。桑维英女士、韩波先生的任职资格已获中国证监会核准。详细情况请见刊登在2009年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司聘任副总经理的公告》。
4、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币14.3万元。该审计机构从基金合同生效日(2004年6月28日)开始为本基金提供审计服务。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、上海证监局于2009年6月1日至6月5日对本基金管理人泰信基金管理有限公司对公司2005年以来的经营情况进行了现场检查。并于2009年9月29日向公司出具了《关于泰信基金管理有限公司现场检查的整改意见函》(以下简称《意见函》),认为公司副总经理长期缺位,不符合公司章程对管理层组织架构的规定,过去的部分基金投资中出现异常交叉交易情况,公司自有资金投资未能严格执行公司的自有资金投资管理规定,存在超范围投资于短期融资券的现象等。《意见函》对管理人在公司治理结构、投研管理、风险控制体系和监察稽核工作、人员资格管理等方面提出了整改意见,并对公司有关责任人采取了监管谈话、记入诚信档案和出具警示函等行政监管措施。
根据现场检查情况和《意见函》的要求,公司组成了以董事长为组长的工作领导小组,针对整改意见制定了详尽的整改计划及落实措施。通过全面认真整改,上述问题已基本得到解决,2010年初上海局已对管理人进行了整改验收。
通过本次整改和公司的一系列自我整固措施的逐步落实,公司运营的风控能力和基金管理能力均得到明显提高,使我们更有信心为广大基金投资人提供优质的服务。
2、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
渤海证券
1
2,095,293,414.82
3.67%
1,780,985.81
3.72%
长城证券
1
3,625,277,421.83
6.35%
3,081,475.94
6.43%
东北证券
1
937,505,109.95
1.64%
796,871.86
1.66%
东方证券
1
3,056,049,677.58
5.35%
2,597,624.91
5.42%
国都证券
1
1,767,094,991.12
3.10%
1,502,027.17
3.14%
新增
国金证券
1
4,147,507,262.96
7.27%
3,369,881.79
7.04%
国泰君安
1
2,574,035,214.18
4.51%
2,187,917.53
4.57%
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
国信证券
1
2,714,165,365.43
4.75%
2,205,281.16
4.61%
海通证券
1
3,136,785,925.35
5.49%
2,666,257.89
5.57%
华宝证券
1
1,485,874,764.78
2.60%
1,207,283.71
2.52%
华泰证券
2
881,600,624.83
1.55%
746,650.75
1.56%
其中一个交易单元为原为信泰证券所有,该公司后并入华泰证券。
民族证券
1
1,200,923,976.45
2.10%
975,761.60
2.04%
新增
平安证券
1
2,048,828,748.69
3.59%
1,664,690.93
3.48%
齐鲁证券
2
1,029,413,440.86
1.80%
863,283.42
1.80%
申银万国
1
5,554,749,786.25
9.73%
4,721,499.55
9.86%
太平洋证券
1
1,129,281,538.53
1.98%
959,884.03
2.00%
新增
西藏证券
1
715,986,667.88
1.25%
608,586.57
1.27%
西南证券
1
836,525,427.12
1.47%
711,044.46
1.48%
新增
湘财证券
1
393,839,608.64
0.69%
319,998.25
0.67%
新时代证券
1
236,974,068.61
0.42%
201,423.48
0.42%
兴业证券
2
3,161,867,085.17
5.54%
2,654,925.15
5.54%
英大证券
1
535,701,703.40
0.94%
455,346.73
0.95%
新增
招商证券
1
3,045,083,731.95
5.33%
2,588,300.49
5.40%
中国建银投资证券
2
1,098,668,682.23
1.92%
902,227.35
1.88%
中国银河证券
1
585,454,304.84
1.03%
497,633.78
1.04%
中金公司
1
2,849,037,995.03
4.99%
2,421,662.36
5.06%
中信建投
1
753,913,399.65
1.32%
640,822.17
1.34%
中信证券
2
4,869,484,137.27
8.53%
4,032,449.74
8.42%
中银国际
1
618,376,151.52
1.08%
525,618.10
1.10%
中信金通
1
-
-
-
-
新增
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
债券回购交易
权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长城证券
2,293,855.20
2.08%
-
-
-
-
国金证券
54,795,846.14
49.59%
-
-
-
-
海通证券
2,671,457.60
2.42%
-
-
-
-
华宝证券
3,703,924.95
3.35%
-
-
-
-
华泰证券
4,509,576.40
4.08%
-
-
-
-
齐鲁证券
10,713,299.00
9.69%
-
-
-
-
湘财证券
3,970,808.81
3.59%
-
-
-
-
中国银河证券
27,847,743.94
25.20%
-
-
-
-
11.8 其它重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
继续参与工商银行基金定投申购费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年1月13日
2
参加光大银行基金定投申购费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年1月16日
3
新增宏源证券为基金代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月5日
4
运用固有资金投资先行策略
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2009年2月5日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
5
新增恒泰证券为代销机构并开通基金定投业务活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月10日
6
在中信银行开通转换业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月11日
7
在交通银行网上银行申购费率优惠调整
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月25日
8
参加工商银行基智定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月26日
9
参与华夏银行基金定投业务优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年2月28日
10
参加民生证券网银申购费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年3月4日
11
新增江海证券为代销机构并开通基金定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年3月13日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
12
新增长城证券为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年4月9日
13
增聘基金经理
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年4月25日
14
新增爱建证券为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年5月7日
15
继续参与中国银行开展的基金定期定额交易及网银申购费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年5月7日
16
参与申银万国证券非现场交易申购费率优惠
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年5月12日
17
新增华宝证券为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年5月14日
18
在华夏银行股份有限公司开通转换业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年5月20日
19
调整公司基金经理
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2009年7月2日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
20
调整中国光大银行定期定额起点金额
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年7月8日
21
新增英大证券为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年8月7日
22
新增中信金通证券为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年8月20日
23
新增南京银行为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年9月23日
24
关于旗下基金投资创业板的股票和可转换债券
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年9月24日
25
宁波银行股份有限公司开通转换业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年10月10日
26
开通基金转换公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年11月3日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
27
新增广发华福为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年11月13日
28
在国信证券、南京银行开通基金定期定额申购业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年11月18日
29
在网上直销渠道及各大银行代销机构开通基金定期定额申购业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年11月23日
30
华安、招商、爱建、江海开通定期定投业务公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年12月9日
31
新增建设银行为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年12月24日
32
更正公告
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年12月25日
33
参加中信建投证券开展的基金定期定额申购业务及其 费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
2009年12月30日
34
参加工商银行基金定投优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2009年12月30日
泰信先行策略开放式证券投资基金 2009 年年度报告
及本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
(一)中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件
(二)《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》
(三)《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》
(四)《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》
(五)中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
(六)报告期内泰信先行策略开放式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3查阅方式
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。
泰信基金管理有限公司
2010年3月31日
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