泰信先行策略开放式证券投资基金

2017 年半年度报告

摘要

2017年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信先行策略混合

基金主代码 290002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年6月28日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,883,187,794.20份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产， 追求收

益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估

的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益

投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而

下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运

用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套

利和融资杠杆等策略。

业绩比较基准 65%×富时中国A600 指数＋35%×富时中国国债指数

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，

其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯

股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 胡囡 张建春

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-63639180

电子邮箱 xxpl@ftfund.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 400-888-5988 95595

传真 021-20899008 010-63639132

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http：//www.ftfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏

银行大厦36-37层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -104,027,081.46

本期利润 -46,127,228.63

加权平均基金份额本期利润 -0.0241

本期基金份额净值增长率 -3.98%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0975

期末基金资产净值 1,118,677,937.51

期末基金份额净值 0.5940

注：1、本基金基金合同于2004年6月28日生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.85% 0.56% 2.74% 0.40% -0.89% 0.16%

过去三个月 -5.97% 0.80% 2.20% 0.42% -8.17% 0.38%

过去六个月 -3.98% 0.74% 4.30% 0.39% -8.28% 0.35%

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过去一年 -10.10% 0.73% 6.23% 0.45% -16.33% 0.28%

过去三年 -0.98% 2.01% 38.23% 1.14% -39.21% 0.87%

自基金合同 169.17% 1.63% 139.90% 1.16% 29.27% 0.47%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：65%×富时中国A600指数＋35%×富时中国国债指数。

富时中国A600指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的

600只股票并以流通股本加权的股票指数，富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的

到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2004年6月28日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：葛航

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：姚慧

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投

资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混

合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20只开放式基金及26个资产管理计划。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

理学硕士。具有基金从业

资格。2007年5月加入

本基金 泰信基金管理有限公司，

袁园 基金经 2012年3月 - 10年 先后担任研究部助理研究

女士 理 1日 员、理财顾问部研究员、

研究部高级研究员、泰信

优质生活混合基金经理助

理。

研究生硕士。具有基金从

业资格。2008年12月加

本基金 入泰信基金管理有限公司，

经理兼 历任基金投资部行政助理、

王博强 泰信现 2016年6月 集中交易部交易员、研究

先生 代服务 30日 - 9年 部助理研究员、研究员、

业基金 高级研究员兼泰信发展主

经理 题混合基金经理助理。自

2015年3月17日起担任

泰信现代服务业基金基金

经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

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公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场的投资价值逐步显现，对资金的吸引力也会不断上升，A股震荡上行，结构性机会

较为明显。2017年上半年，本基金以业绩的确定性作为投资的标准，挑选各个行业中有竞争优

势、业绩稳定且增速确定估值合理的公司作为投资标的；重点配置了消费龙头（如白酒，家电，消费建材等）；同时重点关注一带一路这一国家战略相关的主题。二季度由于对经济去杠杆的力度没有充分估计，导致了一定的回撤。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.5940元；本报告期基金份额净值增长率为-3.98%，

业绩比较基准收益率为4.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2017年下半年A股市场依然会有较好的机会。首先，经济基本面无忧，经济增长

的韧性超市场预期；其次，国务院金融稳定发展委员会成立后，对于经济与金融去杠杆将会有一个协调统一的管理。

本基金将继续以竞争力与业绩为标准，挑选各行各业中持续有竞争力的优秀公司，为基金持有人创造价值。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定

（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择支付现金；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

（4）基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；

（5）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；

（6）基金收益分配比例按照有关规定执行；

（7）在符合基金分红条件下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月，收益可不

分配。

法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2、本报告期本基金未进行利润分配。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，中国光大银行股份有限公司在泰信先行策略开放式证券投资基金的托管

过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对泰信先行策略开放式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2017年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——泰信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略开放式证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 57,942,970.54 114,866,368.95

结算备付金 7,359,489.94 8,822,171.14

存出保证金 1,435,125.56 1,270,843.48

交易性金融资产 1,030,758,860.11 971,649,633.95

其中：股票投资 761,323,860.11 951,649,633.95

基金投资 - -

债券投资 269,435,000.00 20,000,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 96,000,384.00

应收证券清算款 31,534,762.59 15,898,781.77

应收利息 5,741,740.16 560,426.62

应收股利 - -

应收申购款 920.53 14,834.53

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,134,773,869.43 1,209,083,444.44

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 8,571,110.16 4,766,621.65

应付赎回款 858,029.32 139,812.70

应付管理人报酬 1,370,670.04 1,554,061.18

应付托管费 228,445.01 259,010.24

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,869,218.00 3,104,823.64

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,198,459.39 1,407,000.00

负债合计 16,095,931.92 11,231,329.41

所有者权益：

实收基金 857,690,002.22 881,905,648.07

未分配利润 260,987,935.29 315,946,466.96

所有者权益合计 1,118,677,937.51 1,197,852,115.03

负债和所有者权益总计 1,134,773,869.43 1,209,083,444.44

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.5940元，基金份额总额

1,883,187,794.20份。

6.2 利润表

会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

6月30日 2016年6月30日

一、收入 -22,835,845.27 -495,817,074.42

1.利息收入 2,636,669.62 2,337,572.41

其中：存款利息收入 553,628.95 728,203.75

债券利息收入 1,804,069.92 1,550,901.36

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 278,970.75 58,467.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -83,373,955.68 -388,343,179.83

其中：股票投资收益 -89,928,762.35 -391,155,191.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 92,626.67 127,296.67

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6,462,180.00 2,684,714.66

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 57,899,852.83 -109,848,186.11

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,587.96 36,719.11

减：二、费用 23,291,383.36 27,460,555.68

1．管理人报酬 8,736,840.82 10,351,093.38

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2．托管费 1,456,140.16 1,725,182.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 12,882,048.10 15,172,894.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 216,354.28 211,385.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -46,127,228.63 -523,277,630.10

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -46,127,228.63 -523,277,630.10

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信先行策略开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 881,905,648.07 315,946,466.96 1,197,852,115.03

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -46,127,228.63 -46,127,228.63

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -24,215,645.85 -8,831,303.04 -33,046,948.89

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,595,972.05 881,967.41 3,477,939.46

2.基金赎回款 -26,811,617.90 -9,713,270.45 -36,524,888.35

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 857,690,002.22 260,987,935.29 1,118,677,937.51

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 949,107,587.74 950,576,216.12 1,899,683,803.86

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -523,277,630.10 -523,277,630.10

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -38,430,700.03 -16,924,436.41 -55,355,136.44

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 20,422,256.34 10,511,926.40 30,934,182.74

2.基金赎回款 -58,852,956.37 -27,436,362.81 -86,289,319.18

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 910,676,887.71 410,374,149.61 1,321,051,037.32

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第69号《关于同意泰信先行策略开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年6月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币748,671,250.49元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第

103号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为光大银

行股份有限公司。

根据《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》和《泰信先行策略开放式证券投资基 第14页共33页

金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007年8月20日进行了基金份额拆分，拆分比例

为1:2.1956280839，并于2007年8月21日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票资产30-95%，债券资产0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：65%×富时中国A600指数(原新华富时A600指数)+35%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各

项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

第15页共33页

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国光大银行股份有限公司(“光大银行” 基金托管人、基金销售机构

)

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第16页共33页

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

注：本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 8,736,840.82 10,351,093.38

的管理费

其中：支付销售机构的 1,831,884.92 2,111,830.43

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X1.5%/ 当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

第17页共33页

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,456,140.16 1,725,182.21

的托管费

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金

持有的 占基金总份额的 持有的 份额

基金份额 比例 基金份额 占基金总份

额的比例

山东省国际信托 53,005,789.30 2.8100% 53,005,789.30 2.7400%

股份有限公司

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 57,942,970.54 482,739.34 207,228,728.09 629,304.15

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

第18页共33页

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

长缆 2017年 2017 新股流

002879 科技 6月5日年7月 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年 2017 新股流

002882羽 6月年7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 17日

睿能 2017年 2017 新股流

603933 科技 6月年7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流

603305 股份 6月年7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

百达 2017年 2017 新股流

603331 精工 6月年7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

富满 2017年 2017 新股流

300671 电子 6月年7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月年7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌原 期末 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备

码 名称停牌日期因 估值单复牌日期开盘单 成本总额 额 注

价 价

黄河 2017年 重大事 2017年

600172 旋风 6月30日 项公告 8.23 7月14日 7.67 1,890,00020,257,633.1915,554,700.00-

601069 西部 2017年 重大事 26.26 - - 499,96012,716,886.0013,128,949.60-

第19页共33页

黄金 4月17日 项公告

百洋 2017年 重大事 2017年

002696 股份 6月22日 项公告 20.87 7月3日 20.50 560,00011,563,659.0011,687,200.00-

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 761,323,860.11 67.09

第20页共33页

其中：股票 761,323,860.11 67.09

2 固定收益投资 269,435,000.00 23.74

其中：债券 269,435,000.00 23.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 65,302,460.48 5.75

7 其他各项资产 38,712,548.84 3.41

8 合计 1,134,773,869.43 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11,687,200.00 1.04

B 采矿业 21,807,949.60 1.95

C 制造业 470,791,441.19 42.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供 17,849,600.00 1.60

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22,124,792.85 1.98

G 交通运输、仓储和邮政业 8,853,000.00 0.79

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 144,919,266.76 12.95

K 房地产业 54,045,970.09 4.83

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,936,000.00 0.35

N 水利、环境和公共设施管理业 5,301,000.00 0.47

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第21页共33页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 761,323,860.11 68.06

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未投资沪港通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600132 重庆啤酒 3,000,000 69,930,000.00 6.25

2 002008 大族激光 1,140,000 39,489,600.00 3.53

3 601318 中国平安 752,000 37,306,720.00 3.33

4 600048 保利地产 3,399,997 33,897,970.09 3.03

5 000895 双汇发展 1,159,958 27,549,002.50 2.46

6 002223 鱼跃医疗 1,079,919 25,572,481.92 2.29

7 300424 航新科技 500,000 23,585,000.00 2.11

8 002142 宁波银行 1,207,982 23,314,052.60 2.08

9 002182 云海金属 2,520,000 23,158,800.00 2.07

10 000848 承德露露 2,191,956 21,875,720.88 1.96

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002460 赣锋锂业 96,598,084.58 8.06

2 002466 天齐锂业 83,457,050.70 6.97

第22页共33页

3 300424 航新科技 79,370,263.13 6.63

4 600340 华夏幸福 61,159,732.93 5.11

5 601328 交通银行 60,180,510.90 5.02

6 600110 诺德股份 57,547,372.83 4.80

7 000878 云南铜业 56,941,498.40 4.75

8 601988 中国银行 53,883,600.00 4.50

9 000401 冀东水泥 49,720,926.80 4.15

10 601318 中国平安 49,130,749.51 4.10

11 600054 黄山旅游 48,230,054.81 4.03

12 601939 建设银行 47,771,034.32 3.99

13 600030 中信证券 46,020,033.49 3.84

14 600048 保利地产 42,623,296.72 3.56

15 600884 杉杉股份 42,597,899.15 3.56

16 300446 乐凯新材 41,591,483.69 3.47

17 300070 碧水源 40,274,176.32 3.36

18 601668 中国建筑 39,099,550.00 3.26

19 603799 华友钴业 37,813,791.00 3.16

20 000651 格力电器 36,456,360.68 3.04

21 601888 中国国旅 36,428,106.68 3.04

22 600489 中金黄金 35,079,825.50 2.93

23 600029 南方航空 34,721,178.15 2.90

24 000877 天山股份 34,458,264.73 2.88

25 603579 荣泰健康 34,303,912.00 2.86

26 002407 多氟多 34,196,714.20 2.85

27 300422 博世科 33,745,072.69 2.82

28 600362 江西铜业 33,432,770.30 2.79

29 600837 海通证券 32,159,727.93 2.68

30 300073 当升科技 32,071,251.58 2.68

31 600068 葛洲坝 31,389,985.59 2.62

32 601628 中国人寿 30,862,717.41 2.58

33 600507 方大特钢 30,161,637.29 2.52

34 601800 中国交建 29,228,561.39 2.44

35 603833 欧派家居 29,028,931.29 2.42

36 600594 益佰制药 28,686,662.97 2.39

37 000826 启迪桑德 28,497,678.47 2.38

38 300014 亿纬锂能 28,295,641.68 2.36

第23页共33页

39 600028 中国石化 27,726,000.00 2.31

40 601669 中国电建 27,644,558.41 2.31

41 601390 中国中铁 27,630,867.14 2.31

42 600557 康缘药业 27,369,377.07 2.28

43 600782 新钢股份 27,284,588.14 2.28

44 600036 招商银行 26,777,427.89 2.24

45 000895 双汇发展 26,650,936.90 2.22

46 000065 北方国际 26,602,880.81 2.22

47 600760 中航黑豹 25,371,660.39 2.12

48 601069 西部黄金 25,180,708.50 2.10

49 002573 清新环境 24,865,735.00 2.08

50 002271 东方雨虹 24,802,508.33 2.07

51 002508 老板电器 24,733,616.55 2.06

52 002142 宁波银行 24,397,383.84 2.04

53 002223 鱼跃医疗 24,392,441.39 2.04

54 002074 国轩高科 24,204,945.32 2.02

55 300616 尚品宅配 24,140,803.92 2.02

56 000789 万年青 24,104,810.19 2.01

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002460 赣锋锂业 99,840,992.54 8.34

2 002466 天齐锂业 84,109,748.67 7.02

3 300422 博世科 72,615,423.84 6.06

4 600110 诺德股份 57,180,560.87 4.77

5 300424 航新科技 55,317,733.69 4.62

6 000878 云南铜业 53,181,452.14 4.44

7 600362 江西铜业 52,145,008.82 4.35

8 600489 中金黄金 46,505,668.67 3.88

9 601328 交通银行 44,320,776.26 3.70

10 000703 恒逸石化 43,920,978.89 3.67

11 600054 黄山旅游 43,857,854.35 3.66

12 601668 中国建筑 42,503,093.97 3.55

第24页共33页

13 600884 杉杉股份 42,322,875.91 3.53

14 000401 冀东水泥 40,132,311.91 3.35

15 300446 乐凯新材 39,967,275.21 3.34

16 002573 清新环境 39,522,743.88 3.30

17 600219 南山铝业 38,622,941.00 3.22

18 601888 中国国旅 38,497,525.46 3.21

19 601939 建设银行 37,743,245.00 3.15

20 300070 碧水源 37,443,169.95 3.13

21 600340 华夏幸福 37,179,582.59 3.10

22 601288 农业银行 36,860,000.00 3.08

23 601899 紫金矿业 36,627,453.22 3.06

24 600029 南方航空 36,337,939.99 3.03

25 600068 葛洲坝 35,966,458.37 3.00

26 002407 多氟多 35,187,456.64 2.94

27 600030 中信证券 34,365,429.00 2.87

28 000060 中金岭南 34,098,456.41 2.85

29 603799 华友钴业 33,595,764.01 2.80

30 300090 盛运环保 33,283,807.00 2.78

31 000065 北方国际 33,055,255.60 2.76

32 600837 海通证券 32,753,796.35 2.73

33 000877 天山股份 32,628,524.00 2.72

34 600176 中国巨石 32,036,881.96 2.67

35 603579 荣泰健康 31,772,060.00 2.65

36 601988 中国银行 31,732,910.42 2.65

37 000778 新兴铸管 30,328,741.73 2.53

38 300073 当升科技 29,502,926.08 2.46

39 600028 中国石化 28,976,995.50 2.42

40 601069 西部黄金 28,948,968.94 2.42

41 600036 招商银行 28,746,785.40 2.40

42 601800 中国交建 28,430,416.71 2.37

43 601669 中国电建 27,827,887.38 2.32

44 300014 亿纬锂能 27,697,734.80 2.31

45 000709 河钢股份 27,399,680.23 2.29

46 601390 中国中铁 26,701,196.79 2.23

47 000826 启迪桑德 26,302,535.32 2.20

48 600557 康缘药业 26,210,543.84 2.19

49 600233 圆通速递 25,691,614.19 2.14

50 600507 方大特钢 25,510,350.78 2.13

第25页共33页

51 600547 山东黄金 25,418,151.98 2.12

52 002074 国轩高科 25,204,808.79 2.10

53 000554 泰山石油 24,677,541.99 2.06

54 000568 泸州老窖 24,646,544.64 2.06

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,163,410,811.71

卖出股票收入（成交）总额 4,321,908,342.70

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 89,340,000.00 7.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 180,095,000.00 16.10

其中：政策性金融债 180,095,000.00 16.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 269,435,000.00 24.09

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 179920 17贴现国债 600,000 59,556,000.00 5.32

第26页共33页

20

2 140220 14国开20 500,000 50,065,000.00 4.48

3 120233 12国开33 500,000 50,025,000.00 4.47

4 120230 12国开30 500,000 50,005,000.00 4.47

5 100217 10国开17 300,000 30,000,000.00 2.68

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

报告期末本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第27页共33页

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名的其他证券发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,435,125.56

2 应收证券清算款 31,534,762.59

3 应收股利 -

4 应收利息 5,741,740.16

5 应收申购款 920.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 38,712,548.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6

本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

第28页共33页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

75,085 25,080.75 75,031,147.23 3.98% 1,808,156,646.97 96.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 208,433.55 0.0111%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004年6月28日）基金份额总额 748,846,262.32

本报告期期初基金份额总额 1,936,356,577.35

本报告期基金总申购份额 5,699,858.18

减:本报告期基金总赎回份额 58,868,641.33

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,883,187,794.20

第29页共33页

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任

公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第30页共33页

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国信证券 1 892,932,814.57 10.54% 813,730.60 10.42% -

中泰证券 2 887,358,381.99 10.47% 808,651.14 10.35% -

长江证券 1 729,371,544.85 8.61% 679,261.60 8.70% -

兴业证券 2 679,014,106.60 8.01% 628,733.78 8.05% -

东方证券 1 525,245,170.83 6.20% 489,157.68 6.26% -

平安证券 2 463,587,036.07 5.47% 422,467.06 5.41% -

东兴证券 1 410,727,092.89 4.85% 374,296.51 4.79% -

海通证券 1 410,571,883.41 4.85% 382,367.70 4.90% -

安信证券 1 401,216,520.37 4.73% 365,629.19 4.68% -

东北证券 1 385,947,176.92 4.55% 359,432.30 4.60% -

招商证券 1 342,744,635.68 4.04% 319,198.11 4.09% -

中国银河证券 1 279,863,999.96 3.30% 260,635.03 3.34% -

国泰君安 1 279,516,682.59 3.30% 260,312.69 3.33% -

中国建银投资 2 276,588,882.44 3.26% 257,586.62 3.30% -

证券

华泰证券 1 276,553,757.77 3.26% 252,023.50 3.23% -

西南证券 1 267,137,089.46 3.15% 248,785.76 3.19% -

民生证券 1 259,504,220.88 3.06% 236,486.32 3.03% -

国金证券 1 251,756,718.57 2.97% 229,426.50 2.94% -

渤海证券 1 251,370,866.98 2.97% 234,101.55 3.00% -

中信建投 1 202,811,947.95 2.39% 188,878.42 2.42% -

国海证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

第31页共33页

西藏证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期内本基金新租交易单元:方正证券上海39238，退租交易单元：英大证券上海

61130。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

长江证券 - -301,000,000.00 30.28% - -

兴业证券 - -130,000,000.00 13.08% - -

东方证券 - -50,000,000.00 5.03% - -

平安证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

海通证券 - -40,000,000.00 4.02% - -

安信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

招商证券 - -150,000,000.00 15.09% - -

中国银河证券 - -138,000,000.00 13.88% - -

国泰君安 - - - - - -

中国建银投资 - - - - - -

证券

华泰证券 - - - - - -

西南证券 - -185,000,000.00 18.61% - -

民生证券 - - - - - -

第32页共33页

国金证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

西藏证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

泰信基金管理有限公司

2017年8月26日

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