天治天得利货币市场基金更新的招募说明书(2010年2月)

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月16日证监基金字【2006】94号文核准募集。本基金的基金合同于2006年7月5日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2010年1月5日,有关财务数据为2009年12月31日(财务数据未经审计)。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下含义:

基金或本基金:指天治天得利货币市场基金;

基金合同:指《天治天得利货币市场基金基金合同》及其任何有效的修订和补充;

招募说明书:指《天治天得利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新;

托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《天治天得利货币市场基金托管协议》及其任何有效的修订和补充;

发售公告:指《天治天得利货币市场基金基金份额发售公告》;

业务规则:指《天治基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

中国:就本招募说明书而言,指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区);

法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件;

《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;

《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;

《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》;

《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》;

《暂行规定》:指《货币市场基金管理暂行规定》;

《信息披露特别规定》:指《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》;

中国证监会:指中国证券监督管理委员会;

基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

基金管理人:指天治基金管理有限公司;

基金托管人:指中国民生银行股份有限公司;

基金份额持有人:指依法并依据基金合同、招募说明书取得并持有本基金份额的投资者;

个人投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人;

机构投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构;

合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者;

投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称;

销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构;

基金代销机构:指取得基金代销业务资格,接受基金管理人委托并与基金管理人签订了代销协议,代为办理基金销售服务业务的机构;

基金销售网点:指天治基金管理有限公司的直销网点及基金代销机构的代销网点;

注册登记业务:指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;

注册登记机构:指天治基金管理有限公司或其委托办理基金注册登记业务的机构;

基金合同生效日:指本基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日;

基金合同终止日:指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并报中国证监会备案并公告之日;

募集期:指自基金份额发售之日起不超过3个月的期间;

基金存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期之期间;

日/天:指公历日;

月:指公历月;

工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

开放日:指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;

T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);

元:指人民币元;

认购:指在本基金募集期内,投资者购买本基金份额的行为;

发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为;

申购:指基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为;

赎回:指基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为;

基金转换:指投资者依照基金合同和招募说明书的规定向基金管理人提出申请将其所持有基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为;

转托管:指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务;

定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;

销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。本基金从基金财产中计提销售服务费,该笔费用属于基金的营运费用;

基金账户:指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证;

交易账户:指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;

基金资产总值:指基金所购买的各类证券及票据、银行存款本息和本基金应收的基金申购款以及其他投资所形成的价值总和;

基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值;

基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程;

摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期限内平均摊销,每日计提损益;

基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他合法收益;

每万份基金净收益:指每万份基金份额的日净收益;

基金7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的基金年收益率;

指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体;

不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:天治基金管理有限公司

2、住所:上海市延平路83号501-503室

3、成立日期:2003年5月27日

4、法定代表人:赵玉彪

5、办公地址:上海市复兴西路159号

6、电话:021-64371155

7、联系人:张丽红

8、注册资本:1.3亿元人民币

9、股权结构:吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理层成员

赵玉彪先生:董事长、总经理,硕士,历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理,现任天治基金管理有限公司董事长、总经理。

高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托投资有限责任公司党委书记、董事长。

柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。

邱荣生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托投资公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。

张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。

武雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人,现任君合律师事务所合伙人。

侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托投资公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。

姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。

白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任投资管理部总监助理、中央交易室经理。

尹维忠先生:监事,学士,2005年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司基金结算部总监助理。

刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

贺云先生:经济学学士,证券从业经验6年。曾先后在工商银行上海分行、上海浦发银行资金市场部、万家基金管理有限公司、德国德累斯登银行上海分行任职。2007年12月加入天治基金管理有限公司,从事证券研究和基金投资管理工作,2008年6月30日起任本基金基金经理。2008年11月5日起兼任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:自2006年7月5日(基金合同生效日)至2008年6月30日,史向明女士任基金经理;2007年10月25日至2008年8月27日,刘红兵先生任基金经理。

3、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司董事长、总经理赵玉彪先生、投资管理部总监兼天治财富增长证券投资基金基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理谢京先生、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴涛先生。

4、上述人员之间无亲属关系。

(三)基金管理人的职责

基金管理人应当履行下列职责:

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度、半年度和年度报告;

7、计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益及基金7日年化收益率;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;

2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以基金财产从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;

(9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、基金会计制度、信息披露制度、档案管理制度、信息系统管理制度、行政管理制度、监察稽核制度和危机处理制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

1、风险管理和内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

(2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。

(3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。

(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

(5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。

(6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。

(8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部控制组织体系及职能

公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组成部分:

(1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主要职能是:检查公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、控制公司在机构设置、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善性;检查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行;负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查,并将调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。

(2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。

(3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。

(4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。

(5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见或建议。

(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。

3、风险管理和内部控制基本制度

(1)风险控制制度

内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线;部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层监控防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层监控防线,实施对公司各类业务和风险的总体控制。

(2)监察稽核制度

公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。

(3)投资管理制度

本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部门管理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构,以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门投资管理部、中央交易室和研究发展部等分别制定了部门管理制度,用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册,包括《投资手册》、《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理制度和部门管理制度的重要补充,用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。

(4)会计控制制度

公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项经营管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计核算工作,以如实反映和记录基金财产运作的情况。

公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户进行管理,独立核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会计核算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。

(5)技术系统控制制度

为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

4、基金管理人关于内部控制的声明

本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实准确,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:18,823,001,989元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:关悦

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2002年4月,根据国际通行蓝筹股标准评选出的“我心中的蓝筹股”,民生银行位列“十佳蓝筹股”第6位。

2002年6月,《上市公司》杂志评出的2001年度“上市公司50强”,民生银行由上年度第13位上升为第8位。

2003年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中,中国民生银行位居第三位。

2004年在“中国最具生命力企业”评选中,中国民生银行排名第十八位,获得了“2004年中国最具生命力百强企业”称号。

2004年7月出版的英国《银行家》杂志公布,按一级资本等项指标综合排序的全球前1000家商业银行中,中国民生银行位列第310位;

2005年,在《银行家》杂志公布的中国商业银行竞争力报告中,中国民生银行综合竞争力排名第二,其中资产质量、人力资源竞争力、公司治理竞争力排名第一;金融创新竞争力、服务质量竞争力排名第二;科技竞争力、内控机制竞争力排名第三。

据2005年英国《银行家》杂志公布,在亚洲200家银行中按总资产排名,民生银行位列第28位。

2005年度中国企业信息化500强中,中国民生银行排名第22位。

根据英国《银行家》(TheBanker)2006年7月发布的全球1000家银行最新排名,中国民生银行由2005年的第287位上升到第247位,在该杂志对中国大陆的银行排名中,位列第8位。

在“2005年度财经风云榜”评选活动中,民生银行荣获“2005年度最佳网上银行”称号。

2006年,中国民生银行荣获“扶贫中国行2005年度贡献奖”、“中国最受尊敬企业”称号、“上市公司董事会治理价值排名”榜首。

在“2006民营上市公司100强”中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。

在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上,民生银行位列第七名。

2006年11月8日,中国民生银行获得由中央电视台、北京大学民营经济研究院、《环球企业家》颁发的中国企业社会责任调查百家优秀企业奖。

2007年3月,中国民生银行获得2006年度“中华慈善奖”提名奖。

2007年10月,中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证(即企业社会责任管理体系),成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。

2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。

2008年4月,民生银行荣获第四届中国上市公司董事会“金圆桌奖”。

2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名

在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

2009年,在由中国服务贸易协会、中国信息协会两大国家级协会共同主办的2008-2009第四届中国最佳客户服务评选中,民生银行荣膺“中国最佳客户服务中心”和“中国最佳电子渠道服务奖”。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月23日,由搜狐理财频道主办、数字100市场咨询有限公司协办的“2009搜狐金融理财网络盛典”在北京中国大饭店隆重举行,中国民生银行网上银行荣获“2009年最佳网上银行”奖。

2、主要人员情况

陈凌:女,高级会计师。资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总公司财务部,中国有色财务公司,招商银行北京分行,中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京管理部、西安分行、总行年金筹备组;历任中国有色财务公司处长,中国民生银行股份有限公司总行营业部副主任、北京管理部副总经理、西安分行行长、总行年金筹备组组长等职务。具有丰富的大型企业集团、非银行金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工31人,平均年龄35岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2009年12月31日,本行共托管基金7只,分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金。托管基金资产为233.21亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2.内部风险控制组织结构

中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工作的实施。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监督处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务处室和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多处室制的内部组织结构,形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处,依照有关法律规章,每两月对业务的运行进行一次稽核检查。总行稽核部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。



五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:天治基金管理有限公司

办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号

法定代表人:赵玉彪

电话:021-64718300

传真:021-64375409

联系人:陈楠

客户服务电话:4008864800、021-34064800

网址:www.chinanature.com.cn

2、代销机构

(1)中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

电话:010-58351666

传真:010-83914283

联系人:董云巍

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

传真:010-66275654

联系人:何奕

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:010-65544291

传真:010-65541281

联系人:李瑞

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(5)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:胡长生

电话:010-66568047

联系人:李洋

客户服务电话:4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(6)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

客户服务电话:4008888666

网址:www.gtja.com

(7)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:金芸

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(8)中信建投证券有限责任公司

住所:北京市安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

客户服务电话:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(9)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54035333

联系人:王序微

客户服务电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(10)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务热线:95565、4008888111

网址:www.newone.com.cn

(11)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777

联系人:樊昊

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(12)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

客户服务电话:4008888123

网址:www.xyzq.com.cn

(13)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼

办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼

法定代表人:王益民

电话:021-63325888

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(14)金元证券股份有限公司

住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

电话:0755-83025695

传真:0755-83025625

联系人:金春

客户服务电话:4008888228

网址:www.jyzq.cn

(15)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路128号

办公地址:山东省济南市千佛山路三号济南商业银行四层

法定代表人:李玮

电话:0531-81283906

传真:0531-81283900

联系人:傅咏梅

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(16)长江证券股份有限公司

住所:武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F

法人代表:胡运钊

电话:021-63219781

传真:021-51062920

联系人:李良

客户服务电话:4008888999

网址:www.95579.com

(17)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

电话:0431-85096709

联系人:潘锴

客户服务电话:4006000686

网址:www.nesc.cn

(18)第一创业证券有限责任公司

住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832583

联系人:徐菁

客户服务电话:15915477192、0755-25832523

网址:www.firstcapital.com.cn

(19)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心

法定代表人:候巍

联系人:张治国

客户服务电话:4006661618

网址:www.i618.com.cn

(20)华安证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦2805号

法定代表人:李工

电话:0551-5161672

联系人:甘霖

客户服务电话:0551-96518、4008096518

网址:www.huaans.com

(21)万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层

法定代表人:李舫金

电话:020-37865070

传真:020-37865030

联系人:罗创斌

客户服务电话:4008888133

网址:www.wlzq.com.cn

(22)光大证券有限责任公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨

客户服务电话:10108998

网址:www.ebscn.com

(23)国元证券股份有限公司

住所:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系电话:0551-2207936

联系人:程维

开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

(24)广发证券股份有限公司

住所:广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场42、41、38、36、18、19楼

法定代表人:王志伟

联系人:黄岚

客户服务电话:020-87555888

网址:www.gf.com.cn

(25)湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:陈学荣

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:钟康莺

开放式基金客服电话:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(26)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:陈敬达

电话:0755-82450826

传真:0755-82433794

联系人:袁月

客户服务电话:95511

网址:www.pa18.com

(27)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

法定代表人:牛冠兴

电话:010-66581666

传真:010-66581686

联系人:温鹏

客户服务电话:4008001001

网址:www.essences.com.cn

(28)宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:汤世生

电话:010-88085338

传真:010-88085344

联系人:李巍

客户服务电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(29)华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马昭明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌

客户服务电话:95513、4008888555

网址:www.lhzq.com

(30)爱建证券有限责任公司

住所:上海市南京西路758号24楼

办公地址:上海市南京西路758号24楼

法定代表人:张建华

电话:021-32229888

联系人:颜奕斌

网址:www.ajzq.com

(31)东海证券有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人:朱科敏

电话:0519-88157761

联系人:李涛

客户服务电话:4008888588

网址:www.longone.com.cn

(32)新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室

法定代表人:马金声

联系人:朱雪雁

客户服务电话:4006989898

网址:www.xsdzq.cn

(33)国联证券股份有限公司

住所:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:袁丽萍

客户服务电话:4008885288,0510-82588168

网址:www.glsc.com.cn

(34)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法人代表:张志刚

电话:010-88656476

传真:010-88656290

联系人:唐静

客户服务电话:4008008899

网址:www.cindasc.com

(35)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045500

联系人:莫晓丽

客户服务电话:010-66045678

网址:www.txsec.comwww.txjijin.com

(36)广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87841160

传真:0591-87841150

联系人:张腾

客户服务电话:96326

网址:www.gfhfzq.com.cn

(二)注册登记机构

名称:天治基金管理有限公司

办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号

法定代表人:赵玉彪

电话:021-64371155

传真:021-64715377

联系人:周义

(三)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

负责人:廖海

经办律师:廖海田卫红

电话:021-51150298

联系人:廖海

(四)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

法定代表人:葛明

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

签章会计师:徐艳、蒋燕华

电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华

六、基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集,经中国证监会证监基金字[2006]94号文于2006年5月16日核准募集。

(二)基金存续期间及基金类型

1、基金存续期间:不定期

2、基金类别:货币市场基金

3、运作方式:契约型开放式

(三)募集信息

1、本基金经中国证监会2006年5月16日证监基金字[2006]94号文批准,自2006年5月29日起至2006年6月30日向全社会公开募集。募集期募集的基金份额及利息转份额共计1,095,807,464.98份,募集户数为977户。

2、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

3、募集场所:本基金通过基金销售机构办理开放式基金业务的网点或其他方式公开发售。详见基金份额发售公告。

七、基金合同的生效

(一)基金合同生效时间

本基金的基金合同于2006年7月5日生效。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制

基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以公告。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金的开放日是指为投资者办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。代销网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午9:30-11:30,下午为1:00-3:00。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人可对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。

投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。

2、申购、赎回的开始时间

本基金自2006年7月18日起开始办理申购与赎回业务。

(三)申购和赎回的原则

1、“确定价”原则,即申购、赎回基金的价格以1.00元人民币为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、投资者在全部赎回本基金份额时,基金管理人自动将其账户内当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回基金份额时,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按照赎回比例结转账户当前累计收益。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(四)申购和赎回的程序

1、申购与赎回的申请方式

投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请无效而不予成交。

投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。

2、申购与赎回申请的确认

T日规定时间受理的申购或赎回申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

3、申购与赎回申请的款项支付方式与时间

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人于T+1日将赎回款项从托管专户划出,通过销售机构划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。

(五)申购和赎回的数额约定

1、申购基金的数额限制

每个基金账户首次申购的最低限额为1,000元人民币;投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告,投资者通过直销中心追加申购的最低金额为1000元人民币。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该投资者在一个网点的基金份额余额少于100份基金份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述数量限制,基金管理人应在变更前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(六)申购费用和赎回费用

本基金的申购和赎回费率为零。

(七)申购份额和赎回金额的计算

本基金的基金份额申购、赎回价格为人民币1.00元。

1、本基金申购份额的计算:

申购份额=申购金额/基金份额申购价格

2、本基金赎回金额的计算:

赎回金额的确定分两种情况处理:

(1)部分赎回

1)如果投资者账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。

赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价格

例:某投资者账户共有本基金份额2万份,当前累计收益为40元,投资者申请赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.00=10,000.00元

即:投资者赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为10,000元,投资者账户内基金份额余额为1万份,剩余累计收益为40元。

2)账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。

赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价格+赎回份额对应的累计收益

其中,赎回份额对应的累计收益=(申请赎回的基金份额/账户基金总份额)×账户当前累计收益

例:某投资者账户共有本基金份额2万份,当前累计收益为负40元,投资者申请赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.00+(10,000/20,000)×(-40)=9,980.00元

即:投资者赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为9,980元,投资者账户内基金份额余额为1万份,剩余累计收益为负20元。

(2)全部赎回

赎回金额=赎回份额×基金份额赎回价格+当前累计收益

例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,当前累计收益为43元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.00+43.00=10,043.00元

即:投资者赎回本基金1万份基金份额,则其可得到的赎回金额为10,043元。

赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

(八)申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并依照有关规定于开始实施前在中国证监会指定媒体上公告。

(九)暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;

3、基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

4、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;

5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述暂停申购情形时,申购款项将全额退还投资者。发生上述1到4项暂停申购情形时,基金管理人应依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(十)暂停赎回或延续支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请:

1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第3项的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在中国证监会指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回,基金管理人应及时在中国证监会指定媒体上刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒体上公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日,基金净赎回申请(本基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请份额总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请份额总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回当日申请总量的比例,确定当日单个账户受理的赎回份额;未受理部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,顺延至下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日赎回申请总量计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

本基金连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在中国证监会指定媒体上公告。

(十二)重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停申购或赎回的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

如果发生暂停申购或赎回的时间超过一天但少于两周,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

如果发生暂停申购或赎回的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应至少每两周重复刊登暂停公告一次。基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照有关规定在中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日本基金的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

(十三)基金的转换

基金管理人已为投资者办理本基金与基金管理人旗下在同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的基金转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,具体计算公式如下:

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+M

转出基金赎回费=B×C×D

转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

D为转出基金赎回费率

G为基金转换申购补差费率

M为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

(十四)转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。

进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。

(十五)基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可投资于本基金的个人投资者、机构投资者或合格境外机构投资者。

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准支付费用。

(十六)基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。

(十七)自动申购服务

投资者在申购本基金时,可以选择与民生银行签订自动申购服务协议。自动申购协议签订后,投资者可在约定的时间自动申购本基金。

九、基金的投资

(一)投资目标

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。

(二)投资理念

价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。

预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。

(三)投资范围

本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括:

1、现金;

2、通知存款;

3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(四)投资策略

本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益(投资流程图见图1)。基金的总体投资策略包括以下层面:

1、基金资产配置

(1)市场利率预期

本基金依据与利率变化相关性较强的经济增长、外贸、投资、消费、物价指数等指标进行宏观经济周期及货币政策目标研究。此外还研究以下影响货币市场资金供求关系的事项,预期市场利率的变动方向:

①央行公开市场操作的方向、强度、频率及中标利率水平变化;

②货币供应量、货币乘数变化,商业银行存贷款变化、超额备付率变化;

③资金年末、年初偏紧、年中相对宽松的一般季节性变化;

④新股发行、新债缴款、股市爆发性行情引起的短期资金供求关系变化;

⑤利率市场化改革的推进进程。

(2)组合剩余期限管理

在市场利率预期的基础上,预期市场利率上升时,缩短投资组合的平均剩余期限,预期市场利率下降时,延长投资组合的平均剩余期限。根据货币市场收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法以子弹组合、杠铃组合或梯形组合安排投资组合的现金流分布。

(3)收益率利差分析

正确评估各投资品种的流动性利差,信用利差,依据市场供求关系及市场环境变化引发的利差变化趋势分析,确定国债、金融债、央行票据、企业债、企业短期融资券以及债券回购间的类属配置。

基金主要投资对象国债、金融债、央行票据均属高信用等级的债券,信用利差相对稳定且易于评估。企业债信用利差通过产业分析、企业分析、财务分析、资金投向分析和债券保护条款分析确定。

流动性利差主要通过比较类别资产平均收益率、收益率波动度、二级市场存量、月均交易量、月均交易量变动等指标加以判断。

2、基金资产选择

在资产配置比例基本确定的基础上,本基金选择剩余期限和信用等级符合标准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中,资产流动性通过二级市场存量、日均交易量、上市时间等指标加以判断,资产价值通过利率期限结构、持有期总收益等指标评价。

3、为了在低风险基础上提高基金的收益和保持投资组合充分的流动性,本基金投资管理中还贯穿使用以下策略:

(1)无风险套利策略

无风险套利策略主要包括跨市场套利与跨品种套利策略。

跨市场套利针对各细分投资市场因投资主体、交易方式等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。

跨品种套利针对品种间因流动性、税收等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。

(2)现金流预算管理策略

结合市场利率预期及未来现金流供给与需求的预测,在投资组合的构建中,采用合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,保持投资组合的高流动性。对回购、央行票据等部分投资品种,将依据其市场特性,采用滚动投资策略,以提高基金资产的持续变现能力。



(五)投资决策程序

为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现,本公司采用较为科学合理的分层决策体制:即实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会为公司最高投资决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题;基金经理在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该项基金的投资管理决议。

在上述分层决策体制的前提下,本基金采用团队式投资管理模式,投资管理部、研究发展部、金融工程小组的相关人员共同组成基金管理小组。本基金具体的投资决策流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与调整、风险控制五个环节。

1、投资研究

研究发展部宏观研究员、债券研究员以及金融工程小组相关人员负责研究分析工作,并完成基金投资分析报告(包括宏观经济、货币政策、债券投资策略、个债投资价值等分析),为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。

2、投资决策

(1)确定投资原则和投资限制

投资决策委员会根据国家有关法律法规的规定、基金合同及公司的有关管理制度,确定基金投资的基本政策和原则性规定,包括基本目标、基本原则和投资限制等。

(2)制定投资计划和项目方案

基金经理依据基金投资分析报告和外部研究力量的研究成果,依据本基金产品的投资原则、投资限制等要求,结合自身对经济政策、证券市场的研究、分析和判断,按月制定投资策略与投资组合建议表,并提交投资决策委员会审定每月基金的资产配置比例和投资重点。如遇重大情况,投资决策委员会也可召开临时会议做出决策。

基金经理依据上述投资决策委员会审定的资产配置比例和投资重点,根据每周的投资研究联席会议,决定每周具体的投资策略、再辅以每日晨会对当日重大讯息进行讨论,制定具体的投资计划和项目方案。

(3)投资方案的论证和审批

一般投资可由基金经理自主决定,制成投资计划书后,向投资总监备案。重要投资必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,取得相应批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。

(4)投资授权和方案实施

重要投资计划和项目方案得到投资决策委员会批准后由基金经理制成投资决定书,经投资总监复核后,由基金经理在授权的范围内组织实施。

3、投资执行

中央交易室交易员依据基金经理的投资决定书,执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督,并做成基金投资执行表,若执行发生差异,则需填写差异原因,并呈报基金经理及投资总监。

4、投资跟踪与调整

基金经理根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、研究员与金融工程小组相关人员的投资跟踪分析报告和建议等,进一步分析判断,并据此在权限范围内及时调整投资组合。一般情况下,基金经理按月向投资决策委员会、投资总监就投资现况进行总结,并提交投资总结报告,如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。

5、风险控制

金融工程小组定期和不定期对本基金进行数量化风险分析和绩效评估,并提供相关报告给基金经理、投资决策委员会,使其能够了解投资组合(或拟投资组合)的风险水平,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。

投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场变化和实际需要对上述投资管理流程作出调整。

(六)业绩比较基准

本基金业绩比较基准为银行6个月定期储蓄存款利率(税后)。

本基金管理人认为,业绩比较基准的选择必须合理、透明,为广大投资者所接受。

本基金以货币市场工具为投资对象,依据货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天的限制,本基金的业绩比较基准确定为银行6个月定期储蓄存款利率(税后)。本业绩比较基准是投资者最为熟知、最易获得的低风险收益率之一。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,变更本基金的业绩比较基准,并及时公告。

(七)风险收益特征

货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

(八)投资组合限制

1、投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

2、本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;

3、投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;

4、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

5、除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;

6、投资组合的平均剩余期限每个交易日都不得超过180天;

7、持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

8、通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;

9、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

10、法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制;

11、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;

12、因基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准,法律法规或监管部门取消上述限制,本基金将不受上述限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

(九)投资组合的平均剩余期限计算方法

1、本基金采用如下公式计算投资组合平均剩余期限(天):

基金投资组合平均剩余期限=(∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限-∑投资于金融工具产生的负债×剩余期限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购),其中:

(1)投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的逆回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(2)投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

(3)采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

(2)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;通知存款的剩余期限采用如下方式确定:发出取款通知前,剩余期限按通知存款的品种计算,发出取款通知后,剩余期限为计算日到约定取款日之间的实际剩余天数。

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日到回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期所剩余的天数为止。

(9)中国证监会、中国人民银行另有规定的,从其规定。

3、本基金投资组合的平均剩余期限,将在年度报告、半年度报告和季度报告的投资组合报告部分予以披露。

(十) 投资禁止

本基金不得投资于以下金融工具:

1、股票;

2、可转换债券;

3、剩余期限超过397天的债券;

4、信用等级在AAA以下的企业债券;

5、信用评级低于以下标准的短期融资券:

(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:

①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准;

本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持;

6、以定期存款利率为基准利率的浮动利息债券;

7、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

(十一)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、用基金财产向他人贷款或者提供担保;

3、从事可能使基金承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券或进行证券回购;

9、与基金管理人的股东进行交易,通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;

10、法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。

如果法律法规或监管部门取消上述“(八)投资组合限制”、“(十)投资禁止”以及“(十一)禁止行为”中的相关限制或禁止性规定,该等规定不再适用于本基金。

(十二)基金的融资

本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

(十三)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2009年第4季度报告。所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合



序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 370,953,376.24 39.31
其中:债券 370,953,376.24 39.31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 400,774,056.76 42.47
4 其他资产 172,006,132.56 18.23
5 合计 943,733,565.56 100.00


2、报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.59
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -

注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

注:报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。

(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 45.64 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.16 -
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 10.61 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.13 -
4 90天(含)—180天 21.31 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 4.24 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 81.80 -

4、报告期末债券投资组合

(1)按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例


(%)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,849,658.77 26.59
其中:政策性金融债 200,952,970.35 21.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 120,103,717.47 12.73
6 其他 - -
7 合计 370,953,376.24 39.32
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,896,688.42 5.29

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

(2)基金投资前十名债券明细


序号 债券代码 债券名称 债券数量


(张)
摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 050301 05进出01 1,500,000 151,010,548.95 16.01
2 090404 09农发04 500,000 49,942,421.40 5.29
3 0981115 09公控CP01 400,000 39,960,932.09 4.24
4 0981047 09天药集CP01 300,000 30,113,458.50 3.19
5 0981081 09稀土CP01 300,000 30,034,146.03 3.18
6 090213 09国开13 300,000 29,838,038.99 3.16
7 050603 05中行02浮 200,000 20,058,649.43 2.13
8 0981074 09华联CP01 200,000 19,995,180.85 2.12

5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1498%
报告期内偏离度的最低值 0.0357%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1113%

(六)投资组合报告附注

1、基金计价方法说明:本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

2、本报告期内本基金剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下:


序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2009-10-22 21.21 巨额赎回 6
2 2009-11-02 21.37 巨额赎回 7
3 2009-11-13 20.89 巨额赎回 1
4 2009-11-26 20.16 巨额赎回 1
5 2009-12-02 20.02 巨额赎回 5

3、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

4、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5、其他资产的构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,869,021.67
4 应收申购款 165,137,110.89
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 172,006,132.56

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:


阶段 净值


增长率(1)
净值增长率


标准差(2)
业绩比较基准


收益率(3)
业绩比较基准


收益率标准差(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2006年7月5日-


2006年12月31日
0.9511% 0.0011% 0.8699% 0.0002% 0.0812% 0.0009%
2007年1月1日-


2007年12月31日
2.7535% 0.0054% 2.4441% 0.0017% 0.3094% 0.0037%
2008年1月1日-


2008年12月31日
3.3773% 0.0093% 3.4340% 0.0011% -0.0567% 0.0082%
2009年1月1日-


2009年12月31日
1.6628% 0.0066% 1.9800% 0.0000% -0.3172% 0.0066%

十一、基金财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有:

1、银行存款及其应计利息;

2、清算备付金及其应收利息;

3、根据有关规定缴纳的保证金;

4、应收证券交易清算款;

5、应收基金申购款;

6、中央银行票据投资及其估值调整和应计利息;

7、债券投资及其估值调整和应计利息;

8、其他投资及其估值调整;

9、其他资产等。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人以本基金的名义在基金托管人的营业机构开设基金托管专户,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。

基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。

开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

4、基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。

5、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

6、除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

十二、基金资产的估值

(一)估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值计算出基金收益。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。

(三)估值方法

本基金按以下方式进行估值:

1、债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、债券回购按成本法估值。

3、基金持有的银行存款以本金列示,按商定利率逐日计提利息。

4、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一计价日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人与基金托管人商定后进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

6、如有新增事项,按国家有关法律法规的最新规定估值。

(四)估值对象

运用基金资产所购买的一切有价证券以及银行存款本息、应收款项以及其他投资等资产。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)基金净值的确认和估值错误的处理

每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。基金7日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。法律法规另有规定的,从其规定。

当基金估值出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会。估值错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。

基金合同的当事人应将按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、基金销售机构或投资者自身的过错造成差错,导致其它当事人遭受损失的,相关责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免并不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由此造成或扩大的损失,由差错责任方和未更正方根据各自的责任程度分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方追偿。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金资产净值的计算结果不能达成一致时,为避免不能按时公布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人应在对外公告基金资产净值计算结果时注明基金托管人复核情况,而基金托管人有权将有关情况向中国证监会报告,由此给基金投资者和基金造成的损失,由责任方赔偿。

(4)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(5)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(6)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的原因造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人和基金托管人共同负责向责任方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金财产中支付。

(7)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(8)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规或其他规定,基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(9)由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误以及不可抗力因素,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误的,基金管理人和基金托管人可以免予承担赔偿责任。基金管理人和基金托管人应当积极采取一切必要的措施消除由此造成的影响。

(10)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;估值错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按本基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。

(七)暂停估值的情形及处理

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金财产价值时;

3、中国证监会认定的其他情形。

(八)特殊情形的处理

基金管理人按估值方法的第4、5、6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理

十三、基金的收益分配

(一)基金收益的构成

基金收益包括基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

(二)基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。

(三)收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。

2、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,当日分配的基金净收益参与下一开放日基金收益分配,并每月集中支付,使基金固定份额净值始终保持1.00元。基金份额持有人当日应分配收益的精度为0.01元,采取小数点后第3位去尾原则。收益分配的尾差所形成的基金净收益余额按0.01元为单位,于当日进行随机的再次分配。

3、基金收益支付采用红利再投资方式。如当期累计分配的基金收益为正值,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。

4、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。

5、若基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金管理人自动将基金份额持有人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。

6、当日申购的基金份额自下一开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一开放日起,不享有基金的分配权益。

7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利

益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份

额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信

息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

8、法律法规或监管机构对基金收益分配另有规定的,本基金遵守其规定。(四)基金收益公告

本基金在基金合同生效后,将于开始办理基金份额申购或者赎回当日,公告截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的基金7日年化收益率。基金管理人应当至少于每个开放日的次日在指定报刊和网站上披露开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第2个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的基金7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人编制,并由基金托管人复核后公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。

每万份基金净收益=(当日基金净收益/当日基金份额总额)×10000

其中,当日基金份额总额包括上一开放日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。

上述收益的精度为0.0001元,第5位采用去尾的方式。

按日结转份额的基金7日年化收益率

其中:Ri为最近第i公历日(i=1,2,…,7)的每万份基金净收益,基金7日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后3位。

(五)收益分配方案的确定与公告

本基金按日分配收益,基金管理人不另行公告。每月初例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),具体做法是将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。

(六)基金收益分配中发生的费用

收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。

基金份额持有人赎回基金份额时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、证券交易费用;

5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

8、按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用。

本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算,销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

若遇不可抗力致使无法按时支付上述基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的,顺延至最近可支付日支付。

上述(一)基金费用的种类中第4-8项费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师、律师费及其他费用不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十五、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。

3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案。更换会计师事务所应由基金管理人依照有关规定在2日内在中国证监会指定媒体上公告。

十六、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《信息披露特别规定》基金合同及其他有关规定。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(一)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,依照有关规定将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

2、基金份额发售公告

基金管理人依据有关规定编制并发布基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。

4、基金资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在指定报刊和网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的基金7日年化收益率。

基金管理人应当至少于每个开放日的次日在指定报刊和网站上披露截至开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的基金7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率登载在指定报刊和网站上。

5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

在基金年度报告、半年度报告中,本基金至少应披露以下财务指标和数据:本期净收益、期末基金资产净值、本期净值收益率、累计净值收益率。在披露本期净值收益率和累计净值收益率时,应标注基金收益分配是按日结转份额还是按月结转份额。在基金季度报告中,至少应披露本基金本期净收益、期末基金资产净值等财务指标和数据。

基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

6、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(2)终止基金合同;

(3)转换基金运作方式;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

(7)基金募集期延长;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;

(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

(14)重大关联交易事项;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(17)基金资产估值错误偏差达基金资产净值0.5%;

(18)影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过基金资产净值的0.5%的,至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法并根据中国证监会规定的内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露;

(19)基金改聘会计师事务所;

(20)变更基金份额发售机构;

(21)基金更换注册登记机构;

(22)本基金开始办理申购、赎回;

(23)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(24)本基金发生巨额赎回并延期支付;

(25)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(26)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(27)中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

9、中国证监会规定的其他信息。

(二)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

(三) 信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,供公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

十七、风险揭示

本基金属于风险较低的产品类型,但是并不意味着投资本基金不承担任何风险,基金管理人在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险,同时也提醒投资者注意以下几方面的投资风险。

(一)利率风险

当市场利率上升时,基金持有的短期金融工具的市场价格将下降,从而引起基金净值的降低。由于基金投资范围严格控制在短期货币市场工具中,并且组合的平均剩余期限不超过180天,所以市场利率上升导致基金本金损失的风险很小。

当市场利率下降时,基金再投资的短期金融工具的利息水平将下降,导致基金的当期收益随之降低。

(二)信用风险

当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,将直接导致基金财产的损失。同时当基金持有的债券、票据或其发行人的信用等级下降时,会因违约风险的加大而导致市场价格的下降,从而导致基金财产的损失。由于本基金将主要投资于高信用等级的短期金融工具,所以承担的上述信用风险很小。

在基金投资债券、票据或债券回购的交易过程中,当发生交易对手违约时,将直接导致基金资产的损失;或是导致基金不能按时收回投资资金,从而造成当期收益的下降。本基金将在投资决策中充分考虑交易对手的信用状况,尽可能避免上述信用损失。

(三)流动性风险

当基金面临投资者集中赎回时,需迅速变现组合资产,从而承担交易成本和变现成本的损失。本基金将通过合理滚动的期限匹配与优化技术,将流动性风险降到最低。

为满足投资者的赎回需要,基金可能保留一定比例的现金,而现金的投资收益最低,从而造成基金当期收益下降。

(四)积极管理风险

基金管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,影响基金的收益水平。

(五)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致基金财产损失,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(六)法律风险

基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规及基金合同的有关规定的风险。

(七)其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

十八、基金的终止与清算

基金合同的终止

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。

(二)基金的清算

1、基金财产清算组

(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

2、清算程序

(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认;

(3)对基金财产进行评估和变现;

(4)基金财产清算小组做出清算报告;

(5)会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将基金财产清算报告报中国证监会备案;

(8)公布基金财产清算公告;

(9)对基金财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;

清算报告报中国证监会备案后2个工作日内由基金财产清算小组公告;

清算过程中的有关重大事项须及时公告;

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

(一)基金合同当事人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

A、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规或监管部门批准的其他收入;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、委托、更换基金代销机构,对代销机构的相关行为进行监督和处理。如认为基金代销机构违反本基金合同、代销协议及法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益;

(9)依据本基金合同及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;

(10)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(11)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整业务规则,决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率、销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式;

(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)法律法规和基金合同规定的其他权利。

B、基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行投资;

(6)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(8)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(12)按有关规定计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(26)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(27)法律法规和基金合同规定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

A、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自本基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益;

(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;

(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;

(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金的债券及资金的清算;

(7)提议召开基金份额持有人大会;

(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

B、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(9)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(12)建立并保管基金份额持有人名册;

(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(16)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(17)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(18)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿;

(20)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(21)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(23)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(24)法律法规和基金合同规定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利和义务

A、每份基金份额具有同等的合法权益。

B、基金份额持有人权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

C、基金份额持有人义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)遵守基金合同;

(2)缴纳基金认购、申购款项以及法律法规和基金合同所规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;

(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;

(6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。

1、召开事由

A、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)提高销售服务费费率;

(7)变更基金类别;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

B、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费;

(2)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(3)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;

(4)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

A、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

B、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

C、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

D、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

E、如在上述第4条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。

F、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

A、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在中国证监会指定媒体上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点、方式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)代理投票授权委托书送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话。

B、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。

A、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。

B、通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。

5、议事内容与程序

A、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改基金合同、终止基金合同、转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、变更基金投资目标、范围或策略;变更基金份额持有人大会程序以及法律法规及基金合同规定的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前10天提交召集人。

基金份额持有人大会的召集人发出召集现场会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日5天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有5天的间隔期。基金份额持有人大会的召集人发出以通讯方式开会的通知后,该次基金份额持有人大会不得增加、减少或修改需由该次基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日5天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

(1)关联性。对于涉及事项与本基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的提案,大会召集人应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权利登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

B、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能出席或主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

A、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

B、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

A、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举2名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证。

B、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的2名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力。

8、生效与公告

基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在中国证监会指定媒体上公告。

如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(三)基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

(3)基金合同约定的其他情形;

(4)中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。

2、基金的清算

A、基金财产清算组

(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

B、清算程序

(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认;

(3)对基金财产进行评估和变现;

(4)基金财产清算小组做出清算报告;

(5)会计师事务所对清算报告进行审计;

(6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将基金财产清算报告报中国证监会备案;

(8)公布基金财产清算公告;

(9)对基金财产进行分配。

C、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

D、基金剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

E、基金财产清算的公告

清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;

清算报告报中国证监会备案后2个工作日内由基金财产清算小组公告;

清算过程中的有关重大事项须及时公告。

F、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四)争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以本基金合同正本为准。

二十、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

基金管理人:天治基金管理有限公司

注册地址:上海市延平路83号501-503室

办公地址:上海市复兴西路159号

法定代表人:赵玉彪

成立时间:2003年5月27日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2003]73号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.3亿元人民币

存续期间:永久存续

经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区正义路4号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务资格批准机关:中国证券监督管理委员会

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市公司)

注册资本:10,165,866,029元人民币

存续期间:永久存续

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

根据本基金的基金合同的规定,本基金主要投资于以下金融工具,包括:

(1)现金;

(2)通知存款;

(3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购;

(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

(7)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。根据基金合同的约定,本基金投资组合应符合以下规定:

(1)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

(2)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;

(3)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;

(4)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;

(6)投资组合的平均剩余期限每个交易日都不得超过180天;

(7)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

(8)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;

(9)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

(10)法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制;

(11)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;

(12)因基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准,法律法规或监管部门取消上述限制,本基金将不受上述限制。

本基金在基金合同生效后3个月内使基金投资组合符合基金合同的有关约定。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条基金投资禁止行为进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易。

5、在基金投资银行存款前,基金管理人确定符合条件的所有存款银行名单,并及时提供给基金托管人。当基金管理人确定的存款银行名单发生变化时,基金管理人应当及时书面通知基金托管人。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督。同时基金托管人应和基金管理人签订协议,明确对基金投资银行存款业务的其他监督事项。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、每万份基金净收益和基金7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、《基金合同》、本托管协议的行为,应当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对、确认并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正,并予协助配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人利益的,应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行监督和核查,包括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日结束前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

(2)基金托管人应安全保管基金财产;

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他财产实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立;

(5)除依据法律法规规定和《基金合同》约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产;

(6)基金托管人应安全、完整地保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产;

(7)对于基金(认)申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的基金认(申)购款项,基金托管人应及时通知基金管理人,由基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿;

(8)对于由于基金投资产生的应收资产,由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行处理,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿;

(9)除依据法律法规规定和《基金合同》约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集资金的验证和入账

(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人处开立的“基金募集专户”,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。该账户由基金管理人开立并管理。

(2)基金募集期限届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关基金备案条件的规定时,在自基金募集结束的十个工作日内,基金管理人将属于本基金的财产从基金募集专户划入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,并聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告,基金管理人自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告。验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。

(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

(1)基金托管人应负责本基金有关的银行账户的开设和管理,基金管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。

(2)基金托管人以本基金的名义在基金托管人的营业机构开设基金托管专户,存放基金的银行存款。基金托管专户由基金托管人负责开设和管理。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、收取申购款,均需通过基金的托管专户进行。

(3)托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(4)托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。

(5)托管协议当事人在开立和管理基金投资银行存款账户中的职责

本基金投资于银行定期存款时,由基金托管人负责办理具体开户手续,其户名为“天治天得利货币市场基金”。账户预留印鉴为“天治天得利货币市场基金”印章和经托管人授权的负责人名章。

基金托管人负责保管开户时提供的合同文本原件、开户资料原件以及预留印鉴等。

基金定期存款账户的管理和使用,应当符合基金管理人与基金托管人根据中国证监会《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知》及相关规定,就本基金投资银行存款业务签订的书面协议。

4、基金证券账户、基金托管人证券交易资金结算账户的开设和管理

(1)按照中国证券登记结算有限责任公司关于账户管理的有关规定,基金托管人将以基金托管人与本基金联名的形式在其上海、深圳分公司为基金分别开立证券账户,用于本基金在上海、深圳证券交易所进行证券投资的登记和存管。证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

(2)证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。

(3)按照中国证券登记结算有限责任公司关于账户管理和资金结算的有关规定,基金托管人以其自身名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司分别开立各有关投资交易资金结算备付金和结算保证金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。

5、债券托管账户的开立和管理

(1)《基金合同》生效后,由基金管理人负责以基金的名义申请进入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券和资金的结算,基金管理人应当予以配合并提供相关资料。

(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间国债市场回购主协议等相关法律文件,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。

6、其他账户的开立和管理

(1)因业务需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,经由基金管理人和基金托管人协商同意,由基金托管人负责开立。

(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

7、基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券、银行存款定期存单等有价凭证可以存放于基金托管人的保管库,但要与存放于基金托管人处的非本基金的其他实物证券、银行存款定期存单等有价凭证分开保管。实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司或其他由基金托管人选定的代保管库中,保管凭证由基金托管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

(1)与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基金托管人处,保管期限按照国家有关规定执行。

(2)与基金财产有关的重大合同,根据基金运作管理的需要由基金托管人以基金的名义签署的,基金管理人应及时通知基金托管人。合同原件由基金托管人保管,但基金托管人应将该合同原件的复印件加盖基金托管人公章(骑缝章)后,交基金管理人一份。如该等合同需要加盖基金管理人公章,则基金管理人至少应保留一份合同原件。保管期限按照国家有关规定执行。

(3)因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意的情况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金管理人负责,基金托管人可以免责。

因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金托管人负责,基金管理人可以免责。

(五)基金资产净值计算与核算

1、本基金应按照相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法进行估值,如该方法不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

2、基金管理人和基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应及时改正,并报告中国证监会。对基金或基金份额持有人造成损害的,按各自应承担的责任对基金或基金份额持有人进行赔偿。

3、估值错误的处理

每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。基金7日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。法律法规另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后四位或基金7日年化收益率小数点后三位以内发生差错时,视为估值错误。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。基金资产估值、每万份基金净收益或基金7日年化收益率计算出现错误时,基金管理人和基金托管人应当予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.5%时,基金管理人应编制并披露临时报告,并报中国证监会备案。

4、基金资产净值、每万份基金净收益、7日年化收益率的计算、复核的时间及程序

(1)基金资产净值、每万份基金净收益、7日年化收益率的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。

每万份基金净收益=(当日基金净收益/当日基金份额总额)×10000

其中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。

上述收益的精度为0.0001元,第5位采用去尾的方式。

按日结转份额的基金7日年化收益率

其中:Ri为最近第i公历日(i=1,2,…,7)的每万份基金净收益,基金7日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后3位。

(2)复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率等估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后,加盖业务公章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对外公告。

5、基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不成时的处理原则和程序

根据有关法律法规,开放式基金的会计责任方由基金管理人担任。基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,如基金管理人和基金托管人对基金每万份基金净收益和基金7日年化收益率的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算的结果对外予以公告,并应在对外公告时说明基金托管人的复核情况,基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基金投资者和基金造成的损失,由责任方赔偿。

(六)基金份额持有人名册的登记与保管

本基金份额的登记由基金注册登记机构负责。本基金注册登记机构由基金管理人担任。基金注册登记机构应妥善保管基金份额持有人的全部信息资料,并编制基金份额持有人名册,定期发送基金托管人。

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、持有的基金份额以及基金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、《基金合同》规定的职责之目的所需内容。

基金注册登记机构应当及时向基金托管人提供《基金合同》生效日的基金份额持有人名册、每月基金收益支付日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册。基金注册登记机构应当自上述日期之日起五个交易日内,以电子传输数据文件形式或者双方同意的其他方式将上述日期的基金份额持有人名册送达托管人保存。为基金托管人履行有关法律法规、《基金合同》规定的职责之目的,基金管理人应当提供任何必要的协助。

基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金注册登记机构发送的基金份额持有人名册,对基金份额持有人名册的相关信息负有保密义务。基金托管人因无法妥善保管基金份额持有人名册而对投资者或基金带来损失的,应当承担相应的赔偿责任。

(七)争议解决方式

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友好协商解决。如果协商开始后三十日内各方仍不能解决该争议,则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,由中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

(八)托管协议的修改和终止

1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当报中国证监会核准。

2、发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法取消基金托管资格或因其他事由造成基金托管人更换;

(3)基金管理人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法取消基金管理资格或因其他事由造成基金管理人更换;

(4)发生《基金法》、其他法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)持有人注册与过户登记服务

基金管理人设立注册登记中心,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为投资者办理基金账户的开立、变更、注销等业务;为投资者登记存管认购、申购、赎回等业务所发生的基金份额;为投资者提供基金账户和基金交易的资料查询。

(二)资料寄送服务

1、账户确认书

根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。

2、对账单

基金投资者对账单包括月度对账单和年度对账单。

月度对账单于每月结束后的10个工作日内向当月有交易的基金份额持有人寄送,年度对账单于每年度结束后的15个工作日内向所有基金份额持有人寄送。

对账单的寄送方式分为邮寄和电子邮件两种方式。如投资者需要重置寄送方式或寄送频率,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。

3、其他相关的信息资料

介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。

(三)网络在线服务与网上交易服务

通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、对账单寄送方式或频率设置、修改密码等多种服务。

公司网址:www.chinanature.com.cn

电子信箱:marketing@chinanature.com.cn

(四)信息定制服务

在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。

(五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。

呼叫中心人工座席每个交易日8:30-17:00为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。

客服电话:4008864800、021-34064800

传真电话:021-64375409

(六)投诉受理

投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。

二十二、其他应披露事项

自2009年7月6日至2010年1月5日期间,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:

1、2009年7月20日在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基金2009年第2季度报告》。

2、2009年7月27日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加国联证券为代销机构的公告》。

3、2009年8月6日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于赵玉彪代为履行总经理职务的公告》。

4、2009年8月19日在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基金更新的招募说明书(摘要)(2009年8月)》。

5、2009年8月25日在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基金2009年半年度报告摘要》。

6、2009年9月8日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加信达证券、天相投顾为代销机构的公告》。

7、2009年9月24日在指定媒体上刊登《天治天得利货币市场基金“国庆节”假期前暂停申购及转入业务的公告》。

8、2009年10月16日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于在光大证券开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告》。

9、2009年10月27日在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基金2009年第3季度报告》。

10、2009年11月10日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加广发华福证券为代销机构的公告》。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

(一)中国证监会核准本基金募集的文件

(二)《天治天得利货币市场基金基金合同》

(三)《天治天得利货币市场基金托管协议》

(四)关于募集天治天得利货币市场基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件。

上述备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复制件或复印件。



天治基金管理有限公司

2010年2月12日
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