中海货币市场证券投资基金2011年年度报告摘要

中海货币市场证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注1:本基金合同于2010年7月28日生效。

注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

注3:本基金按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 中海货币A类

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2. 中海货币B类

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注:“自基金合同生效起至今”指2010年7月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年7月28日至2011年12月31日)

1、中海货币A类

(2010年7月28日至2011年12月31日)

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2、中海货币B类

(2010年7月28日至2011年12月31日)

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注:根据法律法规及基金合同规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海货币市场证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值收益率图

1、中海货币A类

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2、中海货币B类

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注:上图中2010年度指的是2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日,相关数据未按自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

1、中海货币A类

单位:人民币元

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注:2010年度是指自2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

2、中海货币B类

单位:人民币元

■

注:2010年度是指自2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2011年12月31日,共管理开放式证券投资基金11只。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司2011年修订了《中海基金公平交易管理办法》,从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露四个方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投资决策内部控制方面:(1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。(2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。(2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。(3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数被动投资组合外)的同日反向交易。(4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进行询价,并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。(5)在特殊情况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后,风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。

行为监控和分析评估方面:(1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。(2)公司对2011年全年所有组合在日内,3日,5日所有同向交易数据进行了采集,对于相关采集样本进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验。大多数样本通过相关检验。(3)对2011年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计,在同向交易采集样本数大于30个的前提下,日内、3日、5日的期间窗口下,公司未满足交易占优比45%-55%的比例分别为25%、28%、28%。需要指出的是,组合的同向交易的样本数越大,组合之间的交易占优情况满足交易占优比45%-55%的比例越高。(4)对于不同时间期间的同组合反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析,未发现异常交易。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

过去的一年,在国家对房地产进行调控以及坚决防通胀的大背景下,货币政策明显偏紧,除多次上调法定存款准备金率之外,还于上半年三次提高了基准利率。在这一政策导向下,全年市场的资金整体偏紧,平均的回购利率较前年有了明显的抬升,债券收益率出现了阶段性的明显上升。在报告期内,本基金严格遵循了契约的规定,把满足投资人的流动性作为基金管理的首要目标,同时兼顾投资收益的提高。因此,本基金在报告期内大量地投资高流动性的标的,包括可提前支取的定期存款、央票和金融债等。在选择信用产品方面也较为谨慎,多为评级较高且剩余期限较短的短期融资券。在保证持有人赎回要求的前提下,利用市场资金较紧的时候进行适量的逆回购,以提高组合的投资收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金A类每万份收益1.1515元,7日年化收益率9.291%,报告期内本基金A类净值收益率为3.8521%,高于业绩比较基准2.3808个百分点 本基金B类每万份收益1.2172元,7日年化收益率9.558%,报告期内本基金B类净值收益率为4.1012%,高于业绩比较基准2.6299个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,虽然物价会较2011年有明显回落,但政府对随时可能的反弹不会掉以轻心 而房地产调控仍将延续过往的政策,看不到明显松动的迹象。国内的投资依旧是支撑经济向前的最大动力,出口不容乐观,消费的增长也不会有明显的变化。而结构转型在今年也不会一蹴而就。整个宏观经济会在平稳中渡过,但不排除一些阶段性的波动和事件发生。

由于经济下滑和企业盈利预期的变差,2012年的证券市场也不容乐观。欧债危机的持续发酵,国内地产调控以及出口更差的多重压力都将成为证券市场的负面因素。但经济的见底回升以及货币政策的阶段性放松有可能成为证券市场短期行情的催化剂。虽然全年政策不会如去年紧,但是要想资金利率出现大幅回落的概率也较低,除非通胀明显回落并成为常态。债券市场需要注意的就是一些可能发生的违约事件,低评级品种需要加强风险管理。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金2011年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中海货币市场证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注1:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.00元,基金份额总额1,280,455,859.10份,其中A级基金份额总额504,680,920.97份,B级基金份额总额775,774,938.13份。

注2:本基金合同生效日为2010年7月28日。

7.2利润表

会计主体:中海货币市场证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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注:上年度可比期间指2010年7月28日(基金合同生效日)起至2010年12月31日,下同。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中海货币市场证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:黄鹏,主管会计工作负责人:宋宇,会计机构负责人:曹伟

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】872号《关于核准中海货币市场证券投资基金募集的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2010年7月28日生效,该日的基金份额总额为2,958,869,207.75份,其中A级基金份额总额784,590,763.21份,B级基金份额总额2,174,278,444.54份。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

7.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

7.4.6.2

基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.7关联方关系

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注:华英证券有限责任公司为基金管理人股东国联证券的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.33%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值)

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%/当年天数(H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

■

注:本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R/当年天数(H为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费,E为前一日该级基金份额的基金资产净值,R为该级基金份额的年销售服务费率)

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中海货币A类

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

中海货币B类

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

中海货币A类

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

中海货币B类

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金在本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金在本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

注:根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,下同。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。

8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.5其他需说明的重要事项标题

本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人免去陈浩鸣先生总经理职务 聘请陈浩鸣先生担任董事长职务 聘请黄鹏先生担任总经理职务。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务,本报告期内已预提审计费90,000元,截至2011年12月31日暂未支付 本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等 服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单 由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿 报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2:本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。

注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

中海基金管理有限公司

二〇一二年三月二十七日

基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年7月28日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,280,455,859.10份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中海货币A类 中海货币B类
下属分级基金的交易代码 392001 392002
报告期末下属分级基金的份额总额 504,680,920.97份 775,774,938.13份
投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资策略 5、套利策略本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异,通过融入和融出的资金安排,获取无风险的利差收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 2009年
中海货币A类 中海货币B类 中海货币A类 中海货币B类 中海货币A类 中海货币B类
本期已实现收益 8,374,004.86 52,814,103.29 618,053.40 11,840,020.80 - -
本期利润 8,374,004.86 52,814,103.29 618,053.40 11,840,020.80 - -
本期基金份额净值收益率 3.8521% 4.1012% 0.7081% 0.8134% - -
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
中海货币A类 中海货币B类 中海货币A类 中海货币B类 中海货币A类 中海货币B类
期末基金资产净值 504,680,920.97 775,774,938.13 84,772,041.35 4,504,522,196.99 - -
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2591% 0.0104% 0.3745% 0.0000% 0.8846% 0.0104%
过去六个月 2.2414% 0.0099% 0.7517% 0.0000% 1.4897% 0.0099%
过去一年 3.8521% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.3808% 0.0074%
自基金合同生效起至今 4.5875% 0.0070% 2.0687% 0.0002% 2.5188% 0.0068%
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.3201% 0.0104% 0.3745% 0.0000% 0.9456% 0.0104%
过去六个月 2.3642% 0.0099% 0.7517% 0.0000% 1.6125% 0.0099%
过去一年 4.1012% 0.0075% 1.4713% 0.0001% 2.6299% 0.0074%
自基金合同生效起至今 4.9480% 0.0070% 2.0687% 0.0002% 2.8793% 0.0068%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 8,374,004.86 - - 8,374,004.86 -
2010年 618,053.40 - - 618,053.40 -
合计 8,992,058.26 - - 8,992,058.26 -
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 52,814,103.29 - - 52,814,103.29 -
2010年 11,840,020.80 - - 11,840,020.80 -
合计 64,654,124.09 - - 64,654,124.09 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
江小震 固定收益小组负责人,本基金、中海增强收益债券型证券投资基金基金经理 2010-07-28 - 13 江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,现任固定收益小组负责人。2010年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 525,244,956.80 1,212,005,852.93
结算备付金 1,104,545.45 1,377,272.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 400,728,787.71 401,176,512.21
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 400,728,787.71 401,176,512.21
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 310,143,312.21 3,026,602,855.60
应收证券清算款 - -
应收利息 10,059,935.15 8,479,277.91
应收股利 - -
应收申购款 55,647,410.06 -
递延所得税资产 - -
其他资产 310,524.27 620,190.27
资产总计 1,303,239,471.65 4,650,261,961.65
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 22,000,000.00 59,966,193.89
应付赎回款 63.08 -
应付管理人报酬 418,452.89 663,207.82
应付托管费 126,803.93 200,972.05
应付销售服务费 128,068.80 28,936.13
应付交易费用 15,723.49 13,913.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 94,500.36 94,500.00
负债合计 22,783,612.55 60,967,723.31
所有者权益:
实收基金 1,280,455,859.10 4,589,294,238.34
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,280,455,859.10 4,589,294,238.34
负债和所有者权益总计 1,303,239,471.65 4,650,261,961.65
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 69,888,306.12 15,448,724.65
1.利息收入 61,678,269.64 15,534,627.62
其中:存款利息收入 22,086,902.27 4,889,750.22
债券利息收入 12,246,540.51 4,181,853.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 27,344,826.86 6,463,024.38
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,210,036.48 -85,902.97
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,210,036.48 -85,902.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 8,700,197.97 2,990,650.45
1.管理人报酬 5,316,569.02 1,945,354.67
2.托管费 1,623,505.82 589,501.37
3.销售服务费 635,841.41 183,956.39
4.交易费用 - -
5.利息支出 653,825.53 26,412.99
其中:卖出回购金融资产支出 653,825.53 26,412.99
6.其他费用 470,456.19 245,425.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,188,108.15 12,458,074.20
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 61,188,108.15 12,458,074.20
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,589,294,238.34 - 4,589,294,238.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 61,188,108.15 61,188,108.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,308,838,379.24 - -3,308,838,379.24
其中:1.基金申购款 6,790,778,969.08 - 6,790,778,969.08
2.基金赎回款 -10,099,617,348.32 - -10,099,617,348.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -61,188,108.15 -61,188,108.15
五、期末所有者权益(基金净值) 1,280,455,859.10 - 1,280,455,859.10
项目 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,958,869,207.75 - 2,958,869,207.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 12,458,074.20 12,458,074.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,630,425,030.59 - 1,630,425,030.59
其中:1.基金申购款 4,549,512,393.08 - 4,549,512,393.08
2.基金赎回款 -2,919,087,362.49 - -2,919,087,362.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -12,458,074.20 -12,458,074.20
五、期末所有者权益(基金净值) 4,589,294,238.34 - 4,589,294,238.34
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司("中海基金") 基金管理人、直销机构
工商银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东
华英证券有限责任公司 基金管理人股东的控股子公司
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,316,569.02 1,945,354.67
其中:支付销售机构的客户维护费 467,418.12 98,538.96
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,623,505.82 589,501.37
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海货币A类 中海货币B类 合计
中海基金 24,831.10 132,061.64 156,892.74
工商银行 226,269.76 6,012.74 232,282.50
国联证券 2,259.55 0.00 2,259.55
合计 253,360.41 138,074.38 391,434.79
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海货币A类 中海货币B类 合计
中海基金 692.15 46,165.56 46,857.71
工商银行 81,639.56 1,177.77 82,817.33
国联证券 2,721.83 - 2,721.83
合计 85,053.54 47,343.33 132,396.87
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 - - - - - -
上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 - 10,085,600.00 - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年7月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 25,244,956.80 399,569.75 62,005,852.93 363,560.84
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 400,728,787.71 30.75
其中:债券 400,728,787.71 30.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 310,143,312.21 23.80
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 526,349,502.25 40.39
4 其他各项资产 66,017,869.48 5.07
合计 1,303,239,471.65 100.00
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.54
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 25.11 1.72
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 23.82 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 28.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.57 -
4 90天(含)—180天 4.68 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 14.88 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 96.62 1.72
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,816,548.51 3.89
3 金融债券 40,400,721.66 3.16
其中:政策性金融债 40,400,721.66 3.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 310,511,517.54 24.25
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 400,728,787.71 31.30
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,144,568.80 1.57
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 070219 07国开19 200,000 20,256,152.86 1.58
2 041159005 11闽能源CP001 200,000 20,212,906.57 1.58
3 041169001 11中节能CP001 200,000 20,185,822.38 1.58
4 090407 09农发07 200,000 20,144,568.80 1.57
5 041166004 11冀发展CP002 200,000 20,023,873.11 1.56
6 1181081 11美克CP01 200,000 20,016,847.86 1.56
7 041153007 11辽通CP001 200,000 20,008,717.70 1.56
8 041154013 11海翼CP004 200,000 20,004,609.48 1.56
9 041159019 11太阳CP001 200,000 20,002,795.20 1.56
10 041160013 11南航工CP001 200,000 20,001,008.75 1.56
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2092%
报告期内偏离度的最低值 -0.0696%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0776%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,059,935.15
4 应收申购款 55,647,410.06
5 其他应收款 -
6 待摊费用 310,524.27
7 其他 -
8 合计 66,017,869.48
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
中海货币A类 7,166 70,427.14 9,785,790.54 1.94% 494,895,130.43 98.06%
中海货币B类 26 29,837,497.62 627,601,893.00 80.90% 148,173,045.13 19.10%
合计 7,192 178,038.91 637,387,683.54 49.78% 643,068,175.56 50.22%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 中海货币A类 110,195.54 0.0218%
中海货币B类 - -
合计 110,195.54 0.0086%
项目 中海货币A类 中海货币B类
基金合同生效日(2010年7月28日)基金份额总额 784,590,763.21 2,174,278,444.54
本报告期期初基金份额总额 84,772,041.35 4,504,522,196.99
本报告期基金总申购份额 2,920,377,060.78 3,870,401,908.30
减:本报告期基金总赎回份额 2,500,468,181.16 7,599,149,167.16
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 504,680,920.97 775,774,938.13
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 - - 13,185,900,000.00 100.00% - -