基金代码：398011 基金简称：中海分红增利混合　　

中海分红增利混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要

　　1 重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
　　2 基金简介
　　2.1 基金基本情况
　　基金简称 中海分红增利混合
　　交易代码 398011（前端收费模式）/398012（后端收费模式）
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2005年6月16日
　　报告期末基金份额总额 4,609,145,341.42份
　　基金合同存续期 不定期
　　基金产品说明
　　投资目标 本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
　　投资策略 本基金采用现金股利精选的投资策略，即：通过公司开发的DM 模型和POD 模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。
　　1、股票选择策略
　　股票投资组合构建通过以下三个阶段进行：
　　第一阶段：历史上分红能力强股票筛选
　　本基金运用本公司开发的DM 模型对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）进行过去分红能力筛选。主要通过现金股息率、3 年平均分红额等6 项指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红利指数50 家成份股外的150家左右的上市公司，连同上证红利指数成份股50 家，共200 家左右股票作为中海分红增利基金股票备选库（I）。
　　第二阶段：分红潜力股票精选
　　针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用POD 模型对其分红潜力进行精选。
　　中海POD 模型由3 个大的指标分析单元和5 个量化的核心指标构成。
　　模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据，以保证客观性。中海POD 模型3 个大的分析单元分别是：企业盈利能力，财务健康状况及资产管理能力。通过企业盈利能力的分析，判断企业分红能力的基础是否坚实，未来分红潜力是否大；通过企业短期、长期负债等财务健康指标的分析，判断企业分红意愿；资产管理能力高的企业表明公司的经营效率高，管理层能力很强，有较好的核心竞争力。
　　中海POD 模型对备选库（I）中的股票进行进一步精选，形成100 家左右上市公司的股票作为本基金股票备选库（II）。
　　第三阶段:股票投资组合构造。
　　基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究报告，特别是研究员的实地调研报告，确定50 只左右分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置，完成股票资产投资组合的构造。
　　2、债券投资策略
　　本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。
　　3、权证投资策略
　　运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算，通过权证交易来锁定风险。通过承担适量风险，进行主动投资以获取超额收益。
　　业绩比较基准 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。
　　风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。
　　基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 夏立峰 李芳菲
　　联系电话 021-38429808 010-68424199
　　电子邮箱 xialf@zhfund.com lifangfei@abchina.com
　　客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95599
　　传真 021-68419525 010-68424181
　　信息披露方式
　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
　　基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
　　3 主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　本期已实现收益 651,389,031.31
　　本期利润 1,123,713,204.74
　　加权平均基金份额本期利润 0.2718
　　本期加权平均净值利润率 43.17%
　　本期基金份额净值增长率 55.37%
　　3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　期末可供分配利润 -1,509,570,580.57
　　期末可供分配基金份额利润 -0.3275
　　期末基金资产净值 3,504,964,455.89
　　期末基金份额净值 0.7604
　　3.1.3 累计期末指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　基金份额累计净值增长率 171.56%
　　注1：本期指2009年1月1日至2009年6月30日。上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去一个月 10.39% 0.95% 6.01% 0.84% 4.38% 0.11%
　　过去三个月 20.78% 1.27% 12.83% 1.11% 7.95% 0.16%
　　过去六个月 55.37% 1.54% 41.16% 1.42% 14.21% 0.12%
　　过去一年 16.63% 1.66% 5.96% 1.82% 10.67% -0.16%
　　过去三年 86.92% 1.78% 75.64% 1.85% 11.28% -0.07%
　　自基金合同生效起至今 171.56% 1.60% 124.79% 1.65% 46.77% -0.05%
　　注1：基金合同生效起至今指2005年6月16日(基金合同生效日)至2009年06月30日。
　　注2：本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率*5%，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在70%左右，债券及现金的投资比例控制在30%左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。
　　本基金业绩基准指数每日按照70%、25%、5％的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　中海分红增利混合型证券投资基金
　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（2005年6月16日至2009年6月30日）
　　注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
　　注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
　　4 管理人报告
　　4.1 基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年6月30日，共管理开放式证券投资基金6只。
　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　陶林健 本基金基金经理 2009-6-2 - 8 上海交通大学硕士，8年证券从业经历。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资经理助理、无锡筑路机械厂管理部经理、中企东方资产管理有限公司证券研究中心研究员、上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部投资经理、西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总部投资经理。2007年3月起进入本公司工作，任分析师兼基金经理助理。2009年6月2日至今任本基金基金经理。
　　李延刚 本公司副总经理，投研中心总经理，本基金、中海能源策略混合型证券投资基金及中海量化策略股票型证券投资基金基金经理 2008-4-15 2009-6-22 9 加拿大国籍。南京大学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师（CFA），9年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监，伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作，先后任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理，2008年1月10日至2009年6月22日兼任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2008年4月15日至2009年6月22日兼任本基金基金经理，2009年6月24日至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
　　刘文超 本基金基金经理 2008-4-15 2009-5-21 14 吉林大学经济学硕士，14年证券从业经历。历任深圳经济特区证券公司投资银行部高级经理、中国南方证券有限公司研究部副总经理、中国建银投资证券有限责任公司研究部经理。2007年3月加入中海基金管理有限公司，曾任投研中心高级分析师、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2008年4月15日至2009年5月21日担任本基金基金经理。
　　注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
　　注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1公平交易制度的执行情况
　　为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
　　公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
　　对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
　　本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
　　4.3.3异常交易行为的专项说明
　　本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　2009年上半年中国股市表现异常出色，沪深300指数涨幅超过74%；宽松货币政策下极度充裕的流动性为股市估值提升提供强劲动力，同时积极财政政策与宽松货币政策相结合推动宏观经济在二季度以后出现明显复苏，进一步为股市上涨提供助力。宏观经济领先指标的明确转好和房地产行业的强劲回暖使得投资者显著提高经济复苏的预期；进入二季度后，M1增速与M2增速之间的差距逐步缩小，令部分投资者憧憬储蓄资金投资意愿的上升；新基金发行的速度与规模明显提升，直接增加股市资金供应。
　　基于对"流动性预期"的乐观判断，本基金在2009年1月上旬及时提高股票仓位，在密切跟踪"流动性预期"、"经济复苏预期"和"通货膨胀预期"这三个预期的基础上，贯彻积极的投资策略，先后重点配置了有色、房地产和金融等行业。
　　截至2009年6月30日,本基金份额净值0.7604元(累计净值2.1604元)，报告期内本基金净值增长率为55.37%，高于业绩比较基准14.21个百分点。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　展望下半年的股票市场，充沛的流动性供应和逐步展开的经济复苏进程将继续为股票市场提供上升动力。尽管下半年新增信贷绝对额将逐步减少，但存量流动性对股票市场估值水平的提升作用将继续释放；宏观经济的复苏进程将在下半年延续，目前可以预期越来越多的经济同步指标将会明显改善，经济复苏的速度有望加快。企业层面盈利能力的改善是否能跟上预期和货币政策会否调整将是未来市场的主要制约因素。至少到目前为止尚没有看到微观企业层面盈利能力广泛提升的充分证据，而投资者的预期却已经被提高到了一个不低的水平；宽松的货币政策会否因为经济复苏的加快和潜在的通货膨胀的担忧而出现调整则是另一个对市场构成压力的因素。本基金在下半年将保持相对积极的股票仓位，继续关注现金股息率较高、分红稳定的银行等行业，保持房地产行业的超额配置，遵循经济复苏的路径逐步增加行业盈利能力有望逐步提高的中游行业。
　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期内未发生利润分配。
　　5 托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海分红增利混合型证券投资基金管理人-中海基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
　　6 半年度财务会计报告（未经审计）
　　6.1 资产负债表
　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
　　报告截止日：2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　资 产 附注号 本期末
　　2009年6月30日 上年度末
　　2008年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 625,777,473.94 391,616,948.90
　　结算备付金 9,442,830.05 4,032,669.33
　　存出保证金 3,662,161.91 1,660,000.00
　　交易性金融资产 2,879,065,635.92 1,516,548,170.46
　　其中：股票投资 2,729,200,635.92 1,052,496,170.46
　　债券投资 149,865,000.00 464,052,000.00
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - -
　　买入返售金融资产 - -
　　应收证券清算款 - -
　　应收利息 399,183.98 3,783,784.86
　　应收股利 648,000.00 0.00
　　应收申购款 291,704.64 42,894.77
　　递延所得税资产 - -
　　其他资产 - -
　　资产总计 3,519,286,990.44 1,917,684,468.32
　　负债和所有者权益 附注号 本期末
　　2009年6月30日 上年度末
　　2008年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 - -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 - -
　　应付赎回款 2,577,580.77 226,238.00
　　应付管理人报酬 4,129,543.94 2,488,277.56
　　应付托管费 688,257.31 414,712.91
　　应付销售服务费 - -
　　应付交易费用 5,173,063.03 2,832,353.10
　　应交税费 - -
　　应付利息 - -
　　应付利润 - -
　　递延所得税负债 - -
　　其他负债 1,754,089.50 1,663,781.14
　　负债合计 14,322,534.55 7,625,362.71
　　所有者权益：
　　实收基金 4,609,145,341.42 3,902,622,723.99
　　未分配利润 -1,104,180,885.53 -1,992,563,618.38
　　所有者权益合计 3,504,964,455.89 1,910,059,105.61
　　负债和所有者权益总计 3,519,286,990.44 1,917,684,468.32
　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7604元，基金份额总额4,609,145,341.42份。
　　6.2 利润表
　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项 目 附注号 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　一、收入 1,162,995,001.71 -1,545,038,371.25
　　1.利息收入 4,509,429.87 6,183,994.76
　　其中：存款利息收入 1,790,720.25 2,163,460.32
　　债券利息收入 2,718,709.62 4,007,926.08
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 - 12,608.36
　　其他利息收入 - -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） 685,918,591.94 -849,417,045.82
　　其中：股票投资收益 679,130,838.69 -868,099,437.39
　　债券投资收益 -2,355,712.09 5,169,680.28
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 - -40,611.06
　　股利收益 9,143,465.34 13,553,322.35
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 472,324,173.43 -702,559,549.36
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 242,806.47 754,229.17
　　二、费用（以"-"号填列） -39,281,796.97 -81,420,709.10
　　1．管理人报酬 -19,193,540.63 -26,710,124.24
　　2．托管费 -3,198,923.40 -4,451,687.42
　　3．销售服务费 - -
　　4．交易费用 -16,643,110.02 -49,314,013.30
　　5．利息支出 - -693,735.78
　　其中：卖出回购金融资产支出 - -693,735.78
　　6．其他费用 -246,222.92 -251,148.36
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,123,713,204.74 -1,626,459,080.35
　　所得税费用（以"-"号填列） - -
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列 1,123,713,204.74 -1,626,459,080.35
　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 3,902,622,723.99 -1,992,563,618.38 1,910,059,105.61
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,123,713,204.74 1,123,713,204.74
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 706,522,617.43 -235,330,471.89 471,192,145.54
　　其中：1.基金申购款 1,013,494,499.95 -342,756,229.34 670,738,270.61
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -306,971,882.52 107,425,757.45 -199,546,125.07
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 4,609,145,341.42 -1,104,180,885.53 3,504,964,455.89
　　项目 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 4,330,013,989.02 236,947,251.34 4,566,961,240.36
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,626,459,080.35 -1,626,459,080.35
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -372,155,594.98 12,352,804.84 -359,802,790.14
　　其中：1.基金申购款 282,429,501.47 -8,569,412.79 273,860,088.68
　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -654,585,096.45 20,922,217.63 -633,662,878.82
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
　　五、期末所有者权益（基金净值） 3,957,858,394.04 -1,377,159,024.17 2,580,699,369.87
　　6.4 报表附注
　　6.4.1基金基本情况
　　中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为"中海基金管理有限公司"）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联分红增利混合型证券投资基金"更名为"中海分红增利混合型证券投资基金"。
　　本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005年6月16日生效，该日的基金份额总额为603,405,465.83份。
　　6.4.2会计报表的编制基础
　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
　　6.4.5.1 会计政策变更的说明
　　本基金本报告期未发生会计政策变更。
　　6.4.5.2 会计估计变更的说明
　　本基金本报告期未发生会计估计变更。
　　6.4.5.3 差错更正的说明
　　本基金在本报告期不存在重大会计差错。
　　6.4.6 税项
　　根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
　　6.4.6.1
　　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　6.4.6.2
　　基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
　　6.4.6.3
　　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
　　6.4.6.4
　　基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
　　6.4.6.5
　　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
　　6.4.7 关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构
　　农业银行 基金托管人、代销机构
　　中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
　　国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
　　法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东
　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
　　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
　　关联方名称 与本基金的关系
　　中海基金 基金管理人、直销机构
　　农业银行 基金托管人、代销机构
　　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
　　6.4.8.1.1股票交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年6月30日
　　成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例 成交金额 占当期股票
　　成交总额的比例
　　国联证券 － － 544,790,037.78 3.46%
　　6.4.8.1.2权证交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
　　6.4.8.1.3 债券交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
　　6.4.8.1.4 债券回购交易
　　本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
　　佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国联证券 - - - -
　　关联方名称 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
　　佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国联证券 463,066.13 3.51% 463,066.13 5.98%
　　注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
　　沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金
　　深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金
　　国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。
　　6.4.8.2 关联方报酬
　　6.4.8.2.1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　当期应支付的管理费 19,193,540.63 26,710,124.24
　　其中：当期已支付 15,063,996.69 23,261,697.80
　　期末未支付 4,129,543.94 3,448,426.44
　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
　　H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　6.4.8.2.2基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　当期应支付的托管费 3,198,923.40 4,451,687.42
　　其中：当期已支付 2,510,666.09 3,876,949.67
　　期末未支付 688,257.31 574,737.75
　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　单位：份
　　项目 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　期初持有的基金份额 75,332,480.00 75,332,480.00
　　期间认购总份额 - -
　　期间申购/买入总份额 - -
　　期间因拆分增加的份额 - -
　　期间赎回/卖出总份额 - -
　　期末持有的基金份额 75,332,480.00 75,332,480.00
　　期末持有的基金份额
　　占基金总份额比例 1.63% 1.90%
　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　中国农业银行股份有限公司 625,777,473.94 1,720,691.03 215,837,596.37 2,064,880.07
　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　金额单位：人民币元
　　本期
　　2009年1月1日 - 2009年6月30日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：股/张） 总金额
　　- - - - - -
　　上年度可比期间
　　2008年1月1日 - 2008年6月30日
　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
　　数量（单位：股/张） 总金额
　　国联证券 126011 08石化债 分销 140,260 14,026,000.00
　　6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　（单位：股 ） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额
　　600122 宏图高科 2009-1-16 2010-1-14 非公开发行流通受限 7.14 9.66 1,000,000 7,140,000.00 9,660,000.00
　　600522 中天科技 2009-3-6 2010-3-4 非公开发行流通受限 8.60 11.87 800,000 6,880,000.00 9,496,000.00
　　600765 力源液压 2009-3-30 2010-3-26 非公开发行流通受限 10.50 12.14 1,300,000 13,650,000.00 15,782,000.00
　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
　　本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
　　7 投资组合报告
　　7.1期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 2,729,200,635.92 77.55
　　其中：股票 2,729,200,635.92 77.55
　　2 固定收益投资 149,865,000.00 4.26
　　其中：债券 149,865,000.00 4.26
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 635,220,303.99 18.05
　　6 其他资产 5,001,050.53 0.14
　　7 合计 3,519,286,990.44 100.00
　　7.2期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 农、林、牧、渔业 - -
　　2 采掘业 147,411,126.33 4.21
　　3 制造业 526,177,718.43 15.01
　　4 食品、饮料 14,801,000.00 0.42
　　5 纺织、服装、皮毛 42,252,711.87 1.21
　　6 木材、家具 - -
　　7 造纸、印刷 - -
　　8 石油、化学、塑胶、塑料 - -
　　9 电子 - -
　　10 金属、非金属 109,992,576.51 3.14
　　11 机械、设备、仪表 341,354,618.32 9.74
　　12 医药、生物制品 17,776,811.73 0.51
　　13 其他制造业 - -
　　14 电力、煤气及水的生产和供应业 38,614,866.59 1.10
　　15 建筑业 60,041,482.47 1.71
　　16 交通运输、仓储业 - -
　　17 信息技术业 216,310,602.48 6.17
　　18 批发和零售贸易 22,132,703.50 0.63
　　19 金融、保险业 976,227,134.48 27.85
　　20 房地产业 595,114,883.63 16.98
　　21 社会服务业 81,557,541.12 2.33
　　22 传播与文化产业 - -
　　23 综合类 65,612,576.89 1.87
　　24 合计 2,729,200,635.92 77.87
　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 600383 金地集团 11,378,280 183,417,873.60 5.23
　　2 600036 招商银行 7,916,696 177,413,157.36 5.06
　　3 600048 保利地产 4,341,392 121,081,422.88 3.45
　　4 600030 中信证券 4,200,000 118,692,000.00 3.39
　　5 600031 三一重工 4,000,000 115,080,000.00 3.28
　　6 600016 民生银行 13,049,964 103,355,714.88 2.95
　　7 600816 安信信托 5,000,000 85,550,000.00 2.44
　　8 601318 中国平安 1,699,908 84,077,449.68 2.40
　　9 000425 徐工科技 2,449,134 80,772,439.32 2.30
　　10 600675 中华企业 4,795,030 76,528,678.80 2.18
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600031 三一重工 193,883,876.23 10.15
　　2 600036 招商银行 174,781,506.45 9.15
　　3 600383 金地集团 169,627,498.50 8.88
　　4 600030 中信证券 153,165,812.26 8.02
　　5 601318 中国平安 151,689,233.25 7.94
　　6 600048 保利地产 132,338,254.99 6.93
　　7 000060 中金岭南 129,107,142.91 6.76
　　8 000063 中兴通讯 125,133,602.38 6.55
　　9 000002 万 科Ａ 119,989,061.45 6.28
　　10 600016 民生银行 117,038,464.78 6.13
　　11 601168 西部矿业 105,919,433.49 5.55
　　12 600816 安信信托 91,291,824.96 4.78
　　13 600837 海通证券 86,757,508.55 4.54
　　14 601601 中国太保 83,825,925.09 4.39
　　15 000983 西山煤电 81,288,377.64 4.26
　　16 000425 徐工科技 78,697,893.32 4.12
　　17 601699 潞安环能 71,240,242.42 3.73
　　18 600362 江西铜业 67,994,562.17 3.56
　　19 600432 吉恩镍业 67,444,468.97 3.53
　　20 000001 深发展Ａ 64,042,820.00 3.35
　　21 000630 铜陵有色 59,968,643.44 3.14
　　22 600675 中华企业 59,939,902.80 3.14
　　23 600748 XD上实发 58,987,318.03 3.09
　　24 000839 中信国安 56,720,270.33 2.97
　　25 601628 中国人寿 55,494,663.93 2.91
　　26 000758 中色股份 53,666,513.31 2.81
　　27 002155 辰州矿业 52,738,686.84 2.76
　　28 600547 山东黄金 50,706,865.43 2.65
　　29 600635 大众公用 50,400,978.68 2.64
　　30 600611 大众交通 50,201,916.57 2.63
　　31 000528 柳 工 50,025,554.54 2.62
　　32 600498 烽火通信 49,664,119.57 2.60
　　33 000024 招商地产 45,692,991.27 2.39
　　34 600256 广汇股份 44,409,954.26 2.33
　　35 601857 中国石油 42,690,294.71 2.24
　　36 600522 中天科技 42,528,988.90 2.23
　　37 600884 杉杉股份 41,885,586.90 2.19
　　38 600000 浦发银行 41,355,147.63 2.17
　　39 600639 浦东金桥 41,289,567.77 2.16
　　40 002261 拓维信息 41,272,178.01 2.16
　　41 000878 云南铜业 41,121,736.37 2.15
　　42 600546 中油化建 39,238,315.23 2.05
　　43 000960 锡业股份 38,825,873.96 2.03
　　44 600875 东方电气 38,224,188.34 2.00
　　注：本报告期内，买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600489 中金黄金 156,711,826.32 8.20
　　2 000060 中金岭南 122,011,610.60 6.39
　　3 600030 中信证券 112,862,608.99 5.91
　　4 000983 西山煤电 111,168,550.60 5.82
　　5 000002 万 科Ａ 100,821,889.56 5.28
　　6 601318 中国平安 91,733,011.03 4.80
　　7 600031 三一重工 90,055,500.37 4.71
　　8 000063 中兴通讯 87,912,573.92 4.60
　　9 601699 潞安环能 86,730,742.07 4.54
　　10 600289 亿阳信通 82,560,242.03 4.32
　　11 600487 亨通光电 79,884,835.87 4.18
　　12 600547 山东黄金 74,931,878.90 3.92
　　13 600362 江西铜业 73,589,034.17 3.85
　　14 000024 招商地产 62,258,907.13 3.26
　　15 600410 华胜天成 60,103,845.58 3.15
　　16 000758 中色股份 57,240,451.47 3.00
　　17 601168 西部矿业 56,865,763.48 2.98
　　18 002261 拓维信息 53,012,664.80 2.78
　　19 600546 中油化建 50,953,255.42 2.67
　　20 600522 中天科技 49,683,326.14 2.60
　　21 600884 杉杉股份 49,584,625.93 2.60
　　22 600432 吉恩镍业 48,976,716.99 2.56
　　23 600048 保利地产 47,799,335.78 2.50
　　24 600900 长江电力 47,286,319.79 2.48
　　25 600498 烽火通信 47,144,608.74 2.47
　　26 600123 兰花科创 45,183,605.45 2.37
　　27 600837 海通证券 45,178,310.91 2.37
　　28 600256 广汇股份 44,973,813.95 2.35
　　29 600598 北大荒 44,770,961.64 2.34
　　30 601628 中国人寿 44,411,313.08 2.33
　　31 600383 金地集团 43,470,252.84 2.28
　　32 000876 新 希 望 43,239,419.17 2.26
　　33 000541 佛山照明 43,005,391.63 2.25
　　34 601857 中国石油 42,482,451.42 2.22
　　35 600089 特变电工 41,805,896.91 2.19
　　36 600875 东方电气 41,219,197.70 2.16
　　37 000960 锡业股份 40,309,869.27 2.11
　　38 601666 平煤股份 40,302,014.67 2.11
　　39 600456 宝钛股份 39,970,180.23 2.09
　　40 000514 渝 开 发 39,826,642.04 2.09
　　41 600312 平高电气 39,465,201.45 2.07
　　42 600497 驰宏锌锗 39,302,128.38 2.06
　　43 600737 中粮屯河 38,783,577.48 2.03
　　44 601398 工商银行 38,530,458.27 2.02
　　45 600000 浦发银行 38,471,627.39 2.01
　　46 600550 天威保变 38,259,627.22 2.00
　　注：本报告期内，卖出股票收入总额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　金额单位：人民币元
　　买入股票的成本（成交）总额 5,799,841,187.58
　　卖出股票的收入（成交）总额 5,284,315,733.65
　　注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 国家债券 - -
　　2 央行票据 - -
　　3 金融债券 149,865,000.00 4.28
　　其中：政策性金融债 149,865,000.00 4.28
　　4 企业债券 - -
　　5 企业短期融资券 - -
　　6 可转债 - -
　　7 其他 - -
　　8 合计 149,865,000.00 4.28
　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 090406 09农发06 1,500,000 149,865,000.00 4.28
　　2 - - - - -
　　3 - - - - -
　　4 - - - - -
　　5 - - - - -
　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　7.9 投资组合报告附注
　　7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
　　7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　7.9.3其他资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 3,662,161.91
　　2 应收证券清算款 -
　　3 应收股利 648,000.00
　　4 应收利息 399,183.98
　　5 应收申购款 291,704.64
　　6 其他应收款 -
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 0.00
　　9 合计 5,001,050.53
　　7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
　　8 基金份额持有人信息
　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
　　比例
　　177729 25933.56 987724492.67 21.43% 3621420848.75 78.57%
　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 194,305.45 0.0042%
　　9 开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日（2005年6月16日）基金份额总额 603,405,465.83
　　报告期期初基金份额总额 3,902,622,723.99
　　报告期期间基金总申购份额 1,013,494,499.95
　　报告期期间基金总赎回份额 306,971,882.52
　　报告期期间基金拆分变动份额 -
　　本报告期期末基金份额总额 4,609,145,341.42
　　10 重大事件揭示
　　10.1基金份额持有人大会决议
　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。
　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理；本基金基金经理变更为陶林健。
　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
　　10.4基金投资策略的改变
　　本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
　　10.5报告期内改聘会计师事务所情况
　　为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
　　本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
　　国联证券 1 - - - -
　　广发证券 1 - - - -
　　湘财证券 1 1,076,139,110.54 9.73% - -
　　国泰君安 1 348,004,838.75 3.15% - -
　　长江证券 1 1,886,641,398.99 17.06% - -
　　国金证券 1 473,573,424.47 4.28% - -
　　平安证券 1 400,650,959.90 3.62% - -
　　国信证券 1 1,876,777,868.02 16.97% - -
　　海通证券 1 1,188,460,414.40 10.75% - -
　　兴业证券 1 916,283,480.20 8.29% - -
　　安信证券 1 847,191,309.27 7.66% - -
　　渤海证券 1 - - - -
　　中信证券 1 - - - -
　　银河证券 1 995,814,650.33 9.01%
　　华宝证券 1 - - - -
　　金元证券 1 1,046,949,466.36 9.47%
　　国元证券 2 - - - -
　　招商证券 1 - - - -
　　回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
　　券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
　　国联证券 - - - - - -
　　广发证券 - - - - - -
　　湘财证券 - - - - 914,716.86 9.87%
　　国泰君安 - - - - 295,801.79 3.19%
　　长江证券 - - - - 1,603,639.46 17.30%
　　国金证券 - - - - 402,535.89 4.34%
　　平安证券 - - - - 325,530.50 3.51%
　　国信证券 - - - - 1,524,894.83 16.45%
　　海通证券 - - - - 965,635.81 10.42%
　　兴业证券 - - - - 778,839.94 8.40%
　　安信证券 - - - - 720,111.50 7.77%
　　渤海证券 - -
　　中信证券 - -
　　银河证券 846,438.47 9.13%
　　华宝证券 - -
　　金元证券 889,907.26 9.60%
　　国元证券 - -
　　招商证券 - -
　　注1： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
　　注2：本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
　　注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
　　注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　中海基金管理有限公司
　　二〇〇九年八月二十七日

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