中海分红增利混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 16

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4报表附注...... 18

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§7投资组合报告...... 36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§9开放式基金份额变动...... 44

§10重大事件揭示...... 45

10.1基金份额持有人大会决议...... 45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4基金投资策略的改变...... 45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8其他重大事件 ...... 47

§11备查文件目录...... 49

11.1备查文件目录...... 49

11.2存放地点...... 49

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11.3查阅方式...... 49

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金

基金简称 中海分红增利混合

基金主代码 398011

前端交易代码 398011

后端交易代码 398012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年6月16日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 691,961,318.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场

中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和

投资目标 国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确

保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益

和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定

增值。

本基金采用现金股利精选的投资策略，即：通过公司

开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分

红稳定的高品质上市公司。

1、股票选择策略

股票投资组合构建通过以下三个阶段进行：

第一阶段：历史上分红能力强股票筛选

本基金运用本公司开发的DM模型对所有上市公司（投

资决策委员会禁止投资的股票除外）进行过去分红能

力筛选。主要通过现金股息率、3年平均分红额等6项

投资策略 指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持

续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红

利指数50家成份股外的150家左右的上市公司，连同

上证红利指数成份股50家，共200家左右股票作为

中海分红增利基金股票备选库（I）。

第二阶段：分红潜力股票精选

针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用POD

模型对其分红潜力进行精选。

中海POD模型由3个大的指标分析单元和5个量化

的核心指标构成。

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模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据，以保

证客观性。中海POD模型3 个大的分析单元分别是：

企业盈利能力，财务健康状况及资产管理能力。通过

企业盈利能力的分析，判断企业分红能力的基础是否

坚实，未来分红潜力是否大；通过企业短期、长期负

债等财务健康指标的分析，判断企业分红意愿；资产

管理能力高的企业表明公司的经营效率高，管理层能

力很强，有较好的核心竞争力。

中海POD模型对备选库（I）中的股票进行进一步精选，

形成100家左右上市公司的股票作为本基金股票备选

库（II）。

第三阶段:股票投资组合构造。

基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究

报告，特别是研究员的实地调研报告，确定50只左右

分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置，

完成股票资产投资组合的构造。

2、债券投资策略

本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。

根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发

行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对

不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、

流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债

券品种构成的投资组合。

3、权证投资策略

运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权

证估值进行测算，通过权证交易来锁定风险。通过承

担适量风险，进行主动投资以获取超额收益。

业绩比较基准 上证红利指数×70%+ 上证国债指数×25%+ 银行一

年期定期存款利率×5%

本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征

风险收益特征 从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯

的债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 王莉 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66060069

电子邮箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9788、 95599

021-38789788

传真 021-68419525 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街69

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区银城中路68号 号

2905-2908室及30层

办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街28

68号2905-2908室及30层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 黄鹏 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30

层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号

2905-2908室及30层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -13,438,534.22

本期利润 44,831,531.01

加权平均基金份额本期利润 0.0635

本期加权平均净值利润率 10.06%

本期基金份额净值增长率 10.67%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -231,814,684.47

期末可供分配基金份额利润 -0.3350

期末基金资产净值 460,146,633.83

期末基金份额净值 0.6650

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 138.34%

注1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申

购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.03% 0.75% 1.76% 0.47% 4.27% 0.28%

过去三个月 2.10% 1.07% 2.65% 0.41% -0.55% 0.66%

过去六个月 10.67% 1.00% 7.59% 0.39% 3.08% 0.61%

过去一年 -4.95% 1.13% 15.76% 0.47% -20.71% 0.66%

过去三年 -9.99% 2.23% 57.53% 1.27% -67.52% 0.96%

自基金合同 138.34% 1.67% 193.78% 1.31% -55.44% 0.36%

生效起至今

注1:"自基金合同生效起至今"指2005年6月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

注2:本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率

*5%，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公 第9页共49页

开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在70%左右，债券及现金的投资比例控制在30%左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照70%、25%、5%的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，

然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格

履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

邱红丽女士，英国纽卡斯

研究部 尔大学跨文化交流与国际

副总经 管理专业硕士。历任大连

理、本基 龙日木制品有限公司会

金基金 计，交通银行大连开发区

经理、中 分行会计主管，上海康时

海蓝筹 信息系统有限公司财务总

灵活配 监，尊龙实业（香港）有

置混合 限公司财务总监。2009年

型证券 4月进入我公司工作，历

投资基 任定量财务分析师、分析

邱红丽 金基金 2014年11月18- 7年 师、高级分析师、高级分

经理、中日 析师兼基金经理助理、研

海混改 究副总监，现任研究部副

红利主 总经理。2014年3月至今

题精选 任中海蓝筹灵活配置混合

灵活配 型证券投资基金基金经

置混合 理，2014年11月至今任

型证券 中海分红增利混合型证券

投资基 投资基金基金经理，2015

金基金 年11月至今任中海混改

经理 红利主题精选灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理。

注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 第11页共49页

《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年证券市场出现了较大的波动，一季度周期板块表现比较好，二季度家电、白酒、

电子和新能源板块表现比较好，整个上半年以创业板为主的成长股板块表现较差。期间市场整体投资情绪比较稳定，市场表现结构性非常明显，以大白马低估值为主的个股呈现出牛市的走势，而估值较高的中小创成长股呈现出熊市的走势。这样的市场风格预计还会持续，风格切换估计不会很快到来，但是很多成长股在本轮下跌中估值已经趋于合理，高成长的优势已经逐渐开始显现。

本基金在17年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股

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的前提下，配置了一些成长股，板块配置方面比较均衡。相对重点地配置了电子、新能源和保险板块，今年上半年这几个板块表现相对比较好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日,本基金份额净值0.6650元(累计净值2.0650元)。报告期内本基金净

值增长率为10.67%，高于业绩比较基准3.08个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，宏观经济方面仍然存在一定的不确定性，国内方面我们预计2017年下

半年经济情况会有所企稳。国际方面也存在一定的不确定性，海外经济体特别是美联储的加息预期可能对货币市场走向产生一定的影响。美联储和欧元区货币政策措施也会对全球资本市场产生影响。政策方面，预计货币政策将在继续坚持稳增长的情况下，保持一定的宽松政策。在货币政策持续宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及目前人民币汇率形势、国内和国际外围的一些干扰因素等已经逐渐明朗和消化。我们对市场后期的走势比较乐观。

2017年下半年预计市场投资机会较大的行业还是在国家一直倡导和扶持的新兴产业中（如新

能源、新技术、新娱乐消费等），和国家战略发展的规划布局中（如养老、国企改革和供给侧改革等）。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期内未发生利润分配。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人－中海基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 51,964,079.15 104,932,428.34

结算备付金 1,812,568.93 3,702,746.80

存出保证金 352,976.95 384,235.16

交易性金融资产 6.4.7.2 409,385,482.33 320,895,013.10

其中：股票投资 409,385,482.33 320,895,013.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 36,258.07 -

应收利息 6.4.7.5 11,222.50 18,281.52

应收股利 - -

应收申购款 5,035.63 86,118.15

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 463,567,623.56 430,018,823.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 378,658.41 -

应付赎回款 267,671.17 167,654.56

应付管理人报酬 557,988.51 559,016.62

应付托管费 92,998.09 93,169.44

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 780,919.14 1,055,476.06

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,342,754.41 1,494,288.06

负债合计 3,420,989.73 3,369,604.74

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 691,961,318.30 710,009,277.88

未分配利润 6.4.7.10 -231,814,684.47 -283,360,059.55

所有者权益合计 460,146,633.83 426,649,218.33

负债和所有者权益总计 463,567,623.56 430,018,823.07

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值0.6650元，基金份额总额691,961,318.30

份。

6.2利润表

会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 51,370,675.91 -206,474,961.93

1.利息收入 256,769.41 274,251.50

其中：存款利息收入 6.4.7.11 256,769.41 249,912.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 24,338.75

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,196,119.50 -37,984,541.98

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,277,801.52 -39,010,541.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,081,682.02 1,025,999.34

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 58,270,065.23 -168,851,476.25

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 39,960.77 86,804.80

减：二、费用 6,539,144.90 7,278,753.98

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,307,133.41 3,793,819.35

第16页共49页

2．托管费 6.4.10.2.2 551,188.93 632,303.20

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,490,409.97 2,648,259.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 190,412.59 204,372.24

三、利润总额（亏损总额以“-” 44,831,531.01 -213,753,715.91

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 44,831,531.01 -213,753,715.91

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 710,009,277.88 -283,360,059.55 426,649,218.33

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 44,831,531.01 44,831,531.01

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -18,047,959.58 6,713,844.07 -11,334,115.51

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 50,988,763.89 -17,902,036.66 33,086,727.23

2.基金赎回款 -69,036,723.47 24,615,880.73 -44,420,842.74

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 691,961,318.30 -231,814,684.47 460,146,633.83

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共49页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 698,133,991.62 4,856,670.58 702,990,662.20

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -213,753,715.91 -213,753,715.91

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 27,253,147.28 -9,011,728.42 18,241,418.86

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 136,170,535.88 -41,508,368.28 94,662,167.60

2.基金赎回款 -108,917,388.60 32,496,639.86 -76,420,748.74

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 725,387,138.90 -217,908,773.75 507,478,365.15

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联 第18页共49页

分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金”。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005年6月16日生效，该日的基金份额总额为603,405,465.83份。

本基金主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司所发行的股票。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的80％。本基金投资组合的资产配置比例为：股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金业绩比较基准为：上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率*5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

第19页共49页

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 51,964,079.15

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 51,964,079.15

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 370,178,777.50 409,385,482.33 39,206,704.83

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第20页共49页

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 370,178,777.50 409,385,482.33 39,206,704.83

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 10,345.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 734.13

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 142.92

合计 11,222.50

6.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

第21页共49页

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 780,919.14

银行间市场应付交易费用 -

合计 780,919.14

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 1,000,000.00

应付赎回费 332.10

预提费用 178,518.49

应付上海股票税金 12,800.00

其他 151,103.82

合计 1,342,754.41

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 710,009,277.88 710,009,277.88

本期申购 50,988,763.89 50,988,763.89

本期赎回(以"-"号填列) -69,036,723.47 -69,036,723.47

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 691,961,318.30 691,961,318.30

注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -6,421,196.62 -276,938,862.93 -283,360,059.55

本期利润 -13,438,534.22 58,270,065.23 44,831,531.01

本期基金份额交易 480,137.58 6,233,706.49 6,713,844.07

第22页共49页

产生的变动数

其中：基金申购款 -1,487,023.43 -16,415,013.23 -17,902,036.66

基金赎回款 1,967,161.01 22,648,719.72 24,615,880.73

本期已分配利润 - - -

本期末 -19,379,593.26 -212,435,091.21 -231,814,684.47

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 239,373.74

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,574.43

其他 3,821.24

合计 256,769.41

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 884,177,504.14

减：卖出股票成本总额 893,455,305.66

买卖股票差价收入 -9,277,801.52

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金在本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。

第23页共49页

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,081,682.02

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,081,682.02

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

第24页共49页

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 58,270,065.23

——股票投资 58,270,065.23

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 58,270,065.23

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 35,630.78

转出基金补偿收入 4,329.99

合计 39,960.77

注：根据《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,490,409.97

银行间市场交易费用 -

合计 2,490,409.97

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行费用 7,394.10

第25页共49页

帐户服务费 4,500.00

合计 190,412.59

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国联证券 54,571,626.21 3.03% 120,389,712.11 6.77%

6.4.10.1.2债券交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第26页共49页

6.4.10.1.4权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

国联证券 50,821.96 3.51% 50,821.96 6.51%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国联证券 112,117.70 7.04% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 3,307,133.41 3,793,819.35

的管理费

其中：支付销售机构的客 727,646.10 842,817.79

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第27页共49页

当期发生的基金应支付 551,188.93 632,303.20

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2005年

6月16日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 15,332,480.00 15,332,480.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 15,332,480.00 15,332,480.00

期末持有的基金份额 2.2200% 2.1100%

占基金总份额比例

注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第28页共49页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限 51,964,079.15 239,373.74 71,153,306.56 220,969.26

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.11利润分配情况

注：本基金在本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

6月5日7日 通受限

金龙 2017年2017 新股流

002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670 智能6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

第29页共49页

富满 2017年2017 新股流

300671 电子6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

硕 2017大 2017

300322 贝年6事 17.02年8 15.32 488,100 8,445,303.70 8,307,462.00 -

德月30项 月7

日停 日

牌

重

胜 2017大

002426利年1事 7.68 - - 108,100 839,937.00 830,208.00 -

精月16项

密日停

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 第30页共49页

金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 第31页共49页

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此除附注6.4.12中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 51,964,079.15 - - - - -51,964,079.15

第32页共49页

结算备付金 1,812,568.93 - - - - - 1,812,568.93

存出保证金 352,976.95 - - - - - 352,976.95

交易性金融资产 - - - - -409,385,482.33409,385,482.33

应收证券清算款 - - - - - 36,258.07 36,258.07

应收利息 - - - - - 11,222.50 11,222.50

应收申购款 - - - - - 5,035.63 5,035.63

资产总计 54,129,625.03 - - - -409,437,998.53463,567,623.56

负债

应付证券清算款 - - - - - 378,658.41 378,658.41

应付赎回款 - - - - - 267,671.17 267,671.17

应付管理人报酬 - - - - - 557,988.51 557,988.51

应付托管费 - - - - - 92,998.09 92,998.09

应付交易费用 - - - - - 780,919.14 780,919.14

其他负债 - - - - - 1,342,754.41 1,342,754.41

负债总计 - - - - - 3,420,989.73 3,420,989.73

利率敏感度缺口 54,129,625.03 - - - -406,017,008.80460,146,633.83

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 104,932,428.34 - - - - -104,932,428.34

结算备付金 3,702,746.80 - - - - - 3,702,746.80

存出保证金 384,235.16 - - - - - 384,235.16

交易性金融资产 - - - - -320,895,013.10320,895,013.10

应收利息 - - - - - 18,281.52 18,281.52

应收申购款 - - - - - 86,118.15 86,118.15

资产总计 109,019,410.30 - - - -320,999,412.77430,018,823.07

负债

应付赎回款 - - - - - 167,654.56 167,654.56

应付管理人报酬 - - - - - 559,016.62 559,016.62

应付托管费 - - - - - 93,169.44 93,169.44

应付交易费用 - - - - - 1,055,476.06 1,055,476.06

其他负债 - - - - - 1,494,288.06 1,494,288.06

负债总计 - - - - - 3,369,604.74 3,369,604.74

利率敏感度缺口109,019,410.30 - - - -317,629,808.03426,649,218.33

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

第33页共49页

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

利率下降25个基点 0.00 0.00

利率上升25个基点 0.00 0.00

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的35-95%，债券和现金的投资比例为5-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

第34页共49页

（%）

交易性金融资产-股票投资 409,385,482.33 88.97 320,895,013.10 75.21

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 409,385,482.33 88.97 320,895,013.10 75.21

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动

值。

假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。

Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率

回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

+5％ 20,621,777.88 17,712,912.41

-5％ -20,621,777.88 -17,712,912.41

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假定基金收益率的分布服从正态分布。

假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。

以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不

予计算）。

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

分析 日） 日）

收益率绝对Va（R %） 1.54 2.06

第35页共49页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 409,385,482.33 88.31

其中：股票 409,385,482.33 88.31

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 53,776,648.08 11.60

7 其他各项资产 405,493.15 0.09

8 合计 463,567,623.56 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 330,592,546.21 71.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 35,225,008.50 7.66

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 43,560,288.00 9.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第36页共49页

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 409,385,482.33 88.97

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000417 合肥百货 4,269,698 35,225,008.50 7.66

2 601318 中国平安 612,200 30,371,242.00 6.60

3 002460 赣锋锂业 628,020 29,045,925.00 6.31

4 000063 中兴通讯 1,073,200 25,477,768.00 5.54

5 300433 蓝思科技 711,019 20,683,542.71 4.49

6 002456 欧菲光 1,129,750 20,527,557.50 4.46

7 600176 中国巨石 1,726,800 18,960,264.00 4.12

8 002635 安洁科技 522,600 18,928,572.00 4.11

9 300450 先导智能 344,540 17,836,835.80 3.88

10 002365 永安药业 543,155 16,435,870.30 3.57

11 000933 神火股份 2,236,700 16,305,543.00 3.54

12 002850 科达利 174,600 15,851,934.00 3.44

13 300136 信维通信 378,640 15,153,172.80 3.29

14 002008 大族激光 430,699 14,919,413.36 3.24

15 002036 联创电子 866,421 14,295,946.50 3.11

16 002475 立讯精密 488,700 14,289,588.00 3.11

17 002241 歌尔股份 708,920 13,667,977.60 2.97

18 002045 国光电器 858,386 13,639,753.54 2.96

19 601689 拓普集团 406,700 13,620,383.00 2.96

20 000728 国元证券 1,079,300 13,189,046.00 2.87

21 300308 中际装备 303,400 12,478,842.00 2.71

22 000858 五粮液 162,522 9,045,974.52 1.97

23 300322 硕贝德 488,100 8,307,462.00 1.81

24 002426 胜利精密 108,100 830,208.00 0.18

25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

28 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

29 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

第37页共49页

30 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

31 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

32 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

33 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

34 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

35 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

36 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

37 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

38 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000417 合肥百货 38,493,941.49 9.02

2 000768 中航飞机 32,892,391.61 7.71

3 600456 宝钛股份 32,260,374.15 7.56

4 002460 赣锋锂业 27,710,079.88 6.49

5 601318 中国平安 25,745,689.13 6.03

6 300161 华中数控 20,893,437.68 4.90

7 000063 中兴通讯 20,599,138.80 4.83

8 000933 神火股份 20,501,614.66 4.81

9 600176 中国巨石 20,475,078.33 4.80

10 600310 桂东电力 19,807,356.63 4.64

11 300450 先导智能 17,044,606.00 3.99

12 601000 唐山港 16,796,677.40 3.94

13 600149 *ST坊展 16,781,363.95 3.93

14 600848 上海临港 16,685,968.48 3.91

15 300433 蓝思科技 16,350,755.70 3.83

16 002365 永安药业 16,009,165.18 3.75

17 000049 德赛电池 15,972,558.24 3.74

18 002850 科达利 15,815,844.80 3.71

19 600584 长电科技 15,616,829.74 3.66

20 600340 华夏幸福 15,234,911.81 3.57

21 603888 新华网 15,015,956.00 3.52

第38页共49页

22 002273 水晶光电 14,893,468.10 3.49

23 002494 华斯股份 14,558,212.00 3.41

24 300308 中际装备 14,457,632.40 3.39

25 600970 中材国际 14,221,141.00 3.33

26 300310 宜通世纪 13,914,059.72 3.26

27 300115 长盈精密 13,788,865.91 3.23

28 601689 拓普集团 13,698,644.00 3.21

29 000065 北方国际 13,616,755.48 3.19

30 002635 安洁科技 13,581,972.00 3.18

31 600036 招商银行 13,385,992.00 3.14

32 002456 欧菲光 13,375,672.00 3.14

33 000728 国元证券 13,337,217.30 3.13

34 000928 中钢国际 13,180,271.00 3.09

35 600068 葛洲坝 13,004,588.00 3.05

36 002051 中工国际 12,954,553.07 3.04

37 601800 中国交建 12,908,758.00 3.03

38 300136 信维通信 12,264,841.94 2.87

39 002195 二三四五 11,159,766.00 2.62

40 002008 大族激光 10,613,690.37 2.49

41 002475 立讯精密 10,603,136.02 2.49

42 002241 歌尔股份 10,592,281.01 2.48

43 002384 东山精密 10,566,290.00 2.48

44 000858 五粮液 9,155,784.80 2.15

45 601939 建设银行 9,074,880.08 2.13

46 601009 南京银行 9,005,529.20 2.11

47 300207 欣旺达 8,741,464.40 2.05

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600456 宝钛股份 37,491,904.07 8.79

2 002045 国光电器 37,092,797.74 8.69

3 000768 中航飞机 33,574,078.32 7.87

第39页共49页

4 600718 东软集团 27,572,839.87 6.46

5 002582 好想你 20,557,938.60 4.82

6 300161 华中数控 20,111,750.58 4.71

7 600310 桂东电力 18,996,202.15 4.45

8 601118 海南橡胶 18,487,717.97 4.33

9 603000 人民网 17,515,026.12 4.11

10 600038 中直股份 17,057,818.82 4.00

11 601000 唐山港 16,810,701.60 3.94

12 603888 新华网 16,552,151.62 3.88

13 600848 上海临港 16,424,118.35 3.85

14 601718 际华集团 15,795,113.41 3.70

15 600584 长电科技 15,570,436.80 3.65

16 000049 德赛电池 15,514,669.68 3.64

17 002273 水晶光电 15,230,953.88 3.57

18 600149 *ST坊展 15,159,107.79 3.55

19 600340 华夏幸福 15,002,765.81 3.52

20 600426 华鲁恒升 14,954,844.02 3.51

21 002013 中航机电 14,841,837.49 3.48

22 600158 中体产业 14,396,678.80 3.37

23 300115 长盈精密 14,321,359.08 3.36

24 002051 中工国际 14,269,854.77 3.34

25 600068 葛洲坝 14,060,199.78 3.30

26 002384 东山精密 13,803,838.20 3.24

27 601800 中国交建 13,148,023.02 3.08

28 600036 招商银行 12,943,290.96 3.03

29 600970 中材国际 12,480,859.63 2.93

30 002494 华斯股份 12,203,299.37 2.86

31 603066 音飞储存 12,053,344.49 2.83

32 300310 宜通世纪 11,995,318.73 2.81

33 002195 二三四五 11,707,215.74 2.74

34 603118 共进股份 11,563,714.00 2.71

35 000928 中钢国际 11,486,089.60 2.69

36 002321 华英农业 11,480,985.92 2.69

37 002354 天神娱乐 10,700,214.85 2.51

38 002036 联创电子 10,593,872.14 2.48

39 000065 北方国际 10,090,349.61 2.37

40 000059 华锦股份 10,050,145.12 2.36

41 601939 建设银行 9,007,200.00 2.11

第40页共49页

42 601009 南京银行 8,812,143.96 2.07

43 002250 联化科技 8,537,698.82 2.00

注：本报告期内，累计卖出股票金额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 923,675,709.66

卖出股票收入（成交）总额 884,177,504.14

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

第41页共49页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 352,976.95

2 应收证券清算款 36,258.07

3 应收股利 -

4 应收利息 11,222.50

5 应收申购款 5,035.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 405,493.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第42页共49页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

39,088 17,702.65 32,452,309.34 4.69% 659,509,008.96 95.31%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,910.99 0.0006%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第43页共49页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年6月16日）基金份额总额 603,405,465.83

本报告期期初基金份额总额 710,009,277.88

本报告期基金总申购份额 50,988,763.89

减:本报告期基金总赎回份额 69,036,723.47

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 691,961,318.30

注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额

第44页共49页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

西南证券 1389,179,219.35 21.58% 284,607.02 19.68% -

民生证券 2191,564,403.54 10.62% 178,403.96 12.34% -

第45页共49页

方正证券 1171,009,586.47 9.48% 125,059.72 8.65% -

华西证券 1165,546,100.87 9.18% 121,063.82 8.37% -

川财证券 1154,856,287.63 8.59% 113,246.55 7.83% -

华创证券 2139,483,627.22 7.73% 129,900.82 8.98% -

第一创业证 1131,171,789.37 7.27% 95,926.11 6.63% -

券

兴业证券 2 97,484,910.42 5.40% 90,787.26 6.28% -

中信建投 1 76,766,502.65 4.26% 71,492.76 4.94% -

渤海证券 1 72,072,220.65 4.00% 52,706.44 3.64% -

国联证券 1 54,571,626.21 3.03% 50,821.96 3.51% -

东北证券 1 42,598,835.32 2.36% 31,152.62 2.15% -

中金公司 2 41,342,168.83 2.29% 30,233.66 2.09% -

国信证券 1 33,269,732.60 1.84% 30,983.88 2.14% -

中泰证券 1 28,510,849.61 1.58% 26,551.95 1.84% -

长江证券 1 13,698,644.00 0.76% 12,757.49 0.88% -

银河证券 2 347,110.60 0.02% 323.23 0.02% -

东兴证券 1 220,002.10 0.01% 204.89 0.01% -

长城证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务

支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内新增了中金公司的上海和深圳交易单元。

第46页共49页

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承

担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中海分红增利混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年1月1日

金年度最后一日净值公告 券报、证券时报

中海基金管理有限公司关于旗下

基金新增北京肯特瑞财富投资管 中国证券报、上海证

2 理有限公司为销售机构并开通基 券报、证券时报 2017年1月17日

金转换及定期定额投资业务的公

告

3 中海分红增利混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年1月20日

金2016年第4季度报告 券报、证券时报

中海分红增利混合型证券投资基

4 金更新招募说明书（2017年第1 中海基金网站 2017年1月26日

号）

中海分红增利混合型证券投资基 中国证券报、上海证

5 金更新招募说明书摘要（2017年 券报、证券时报 2017年1月26日

第1号）

中海基金管理有限公司关于旗下

6 部分基金参加蚂蚁（杭州）基金 中国证券报、上海证 2017年2月21日

销售有限公司费率优惠活动的公 券报、证券时报

告

中海基金管理有限公司关于旗下

7 部分基金参与交通银行股份有限 中国证券报、上海证 2017年2月23日

公司手机银行基金申购（含定期 券报、证券时报

定额申购）费率优惠活动的公告

中海基金管理有限公司关于旗下

8 基金新增北京电盈基金销售有限 中国证券报、上海证 2017年3月6日

公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券时报

及定期定额投资业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

9 基金参加上海汇付金融服务有限 券报、证券时报 2017年3月20日

公司费率优惠活动的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

10 基金参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券时报 2017年3月28日

限公司费率优惠活动的公告

11 中海分红增利混合型证券投资基 中海基金网站 2017年3月31日

第47页共49页

金2016年年度报告

12 中海分红增利混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年3月31日

金2016年年度报告摘要 券报、证券时报

中海基金管理有限公司关于旗下

13 部分基金参与广发证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年3月31日

公司基金申购费率优惠活动的公 券报、证券时报

告

中海基金管理有限公司关于旗下

14 部分基金参与中国工商银行个人 中国证券报、上海证 2017年4月6日

电子银行基金申购费率优惠活动 券报、证券时报

的公告

中海基金管理有限公司关于旗下

15 部分基金新增东莞证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年4月15日

公司为销售机构并开通基金转换 券报、证券时报

及定期定额投资业务的公告

16 中海分红增利混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年4月21日

金2017年第1季度报告 券报、证券时报

中海基金管理有限公司关于旗下

部分基金参与交通银行股份有 中国证券报、上海证

17 限公司手机银行基金申购（含定 券报、证券时报 2017年4月22日

期定额申购）费率优惠活动的公

告

中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证

18 深圳富济财富管理有限公司代销 券报、证券时报 2017年4月29日

旗下基金业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

19 部分基金新增上海基煜基金销售 券报、证券时报 2017年5月10日

有限公司为销售机构的公告

中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证

20 中国国际期货有限公司代销旗下 券报、证券时报 2017年5月12日

基金业务的公告

中海基金管理有限公司关于参加

21 武汉市伯嘉基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017年5月15日

金申购及定期定额投资费率优惠 券报、证券时报

活动的公告

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准募集中海分红增利混合型证券投资基金的文件

2、中海分红增利混合型证券投资基金基金合同

3、中海分红增利混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件

5、中海分红增利混合型证券投资基金证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

11.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

11.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司

2017年8月29日

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