基金代码:398031 基金简称:中海蓝筹混合

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中海蓝筹混合

基金主代码 398031

交易代码 398031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年12月3日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 322,551,604.58份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 一级资产配置:根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),动态调整一级资产的权重配置。

股票投资:采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite Strategy),核心组合以沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高的上市公司为标的,利用"中海综合估值模型",精选其中价值相对被低估的优质上市公司 卫星组合关注A股市场中具备核心优势和高成长性的中小企业,自下而上、精选个股,获取超越市场平均水平的收益。

债券投资:从宏观经济入手,采用自上而下的分析方式,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期的选择。在久期确定的基础上,重点选择流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种,采取积极主动的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 朱冰峰 李芳菲

联系电话 021-38429808 010-68424199

电子邮箱 zhubf@zhfund.com lifangfei@abchina.com

客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95599

传真 021-68419525 010-68424181

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日至2009年12月31日 2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

本期已实现收益 58,836,107.93 123,678.16

本期利润 82,919,587.25 2,220,240.22

加权平均基金份额本期利润 0.2121 0.0030

本期基金份额净值增长率 34.37% 0.300%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末

期末可供分配基金份额利润 0.0126 0.0002

期末基金资产净值 348,865,973.39 748,622,829.27

期末基金份额净值 1.0816 1.0030

注1:本基金合同于2008年12月3日生效。

注2:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去3个月 11.59% 1.26% 11.54% 1.05% 0.05% 0.21%

过去6个月 10.44% 1.50% 8.23% 1.28% 2.21% 0.22%

过去一年 34.37% 1.21% 50.69% 1.23% -16.32% -0.02%

自基金合同生效起至今 34.78% 1.16% 50.07% 1.25% -15.29% -0.09%

注1:"自基金合同生效起至今"指2008年12月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

注2:本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中债国债指数×40%,我们选取市场认同度很高的沪深300指数、中债国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-80%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在60%左右,债券投资比例控制在40%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。

本基金业绩基准指数每日按照60%、40%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年12月3日至2009年12月31日)

注1: 按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

注2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:上图中2008年度指的是2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日,相关数据未按自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44 96,075,246.68 -

2008 - - - - -

合计 2.600 87,417,448.24 8,657,798.44 96,075,246.68 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来,始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年12月31日,共管理开放式证券投资基金6只。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨大力 本基金基金经理 2008-12-03 - 7 上海财经大学经济学硕士,7年证券从业经历。历任申银万国证券研究所宏观部及股票研究部高级分析师、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司,曾先后担任投资管理部基金经理助理、专户资产管理部副总监兼专户投资经理。2008年12月3日起任本基金基金经理。

注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

注3:本基金管理人于2010年3月3日发布公告,杨大力先生不再担任本基金基金经理,由许定晴女士担任本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法权益,公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。

对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易,通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年的行情可以简单归结为一个关键词:流动性。具体而言,市场又可以分为两个阶段:在充裕流动性的作用下,A股市场上半年大幅上扬,走出了单边上涨的大行情。到了中期,流动性边际效用递减,同时IPO重启和创业板开出,A股市场进入"大票不涨,小票狂涨"的阶段。回顾2009年全年,上半年仓位是决定基金业绩成败的关键,而下半年,尤其是4季度,把握大小盘风格转换成为胜负手。

本基金2009年上半年处于建仓期,由于追求绝对收益,所以采用了逐步加仓的策略,导致了基金平均运行仓位不高,影响了业绩表现。在下半年,本基金积极应对市场风格转换,进行了较为及时的调整。但从全年来看,本基金的净值表现不理想,我们在此向持有人表示深深的歉意!

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值1.0816元(累计净值1.3416元)。报告期内本基金净值增长率为34.37%,低于业绩比较基准16.32个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,市场最大的不确定性在于国家的紧缩政策。要想准确预测国家政策,这是一件很难的事情。但是回溯历史,有些经验又可以借鉴:

第一,宏观经济不会是平的,没有波动,任何国家都不可能将经济波动的趋势彻底熨平,中国经济往往只能在大起大落中度过。

第二,没有不能调控的行业,即便是所谓的支柱产业。当房价涨幅太高时,房地产行业必然会受到调控。当通胀来临,国家肯定会采取一刀切的紧缩政策,任何行业在紧缩中都会受到影响,即便是房地产这样所谓的支柱产业。

总体而言,我们认为2010年市场大幅波动的可能性很大,而不是现在卖方普遍预期的温和波动。现在难以判断的只是物价上涨的速度和国家调控的时间表。从草根的调研来看,通胀来临的速度可能会超出市场预期。换言之,2010年的投资,就是和时间赛跑,抢在CPI高企、国家需要调控之前,积累出足够的收益。

落实到操作层面,我们认为对2010年来说,要注重两个方面:一是注意控制风险。尽管目前CPI还不算很高,政府也还没有加息,但应该承认,很有可能在2010年下半年,这些情况就有可能发生。从投资时钟的历史经验来看,当CPI和利率高企的情况下,股票投资的风险会比较大。二是注意把握主题投资。主题投资历来是A股市场的热点,而且在2010年国家要紧缩的情况下,主题投资会变得更加重要。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60% 本基金本报告期末可供分配利润为4,076,909.42 元,报告期内发生一次利润分配,实际分配金额为96,075,246.68元 本报告期应分配利润已于报告期内实施分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金管理人中海基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,中海基金管理有限公司在中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

-

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 9,866,923.75 615,718,772.96

结算备付金 2,503,884.01 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 334,581,265.90 130,754,000.00

其中:股票投资 264,371,537.80 -

基金投资 - -

债券投资 70,209,728.10 130,754,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,384,427.79 -

应收利息 424,230.41 3,180,623.88

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 352,760,731.86 749,653,396.84

负债和所有者权益 附注号 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,192,902.45 -

应付管理人报酬 486,133.54 858,160.21

应付托管费 81,022.25 143,026.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,027,800.19 675.00

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 106,900.04 28,705.65

负债合计 3,894,758.47 1,030,567.57

所有者权益:

实收基金 322,551,604.58 746,402,589.05

未分配利润 26,314,368.81 2,220,240.22

所有者权益合计 348,865,973.39 748,622,829.27

负债和所有者权益总计 352,760,731.86 749,653,396.84

注:本基金合同生效日为2008年12月3日,报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0816元,基金份额总额322,551,604.58份。

7.2利润表

会计主体:中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

一、收入 98,422,327.77 3,252,916.29

1.利息收入 4,168,857.61 1,156,354.23

其中:存款利息收入 970,404.35 914,020.85

债券利息收入 3,198,453.26 242,333.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 68,303,608.27 -

其中:股票投资收益 63,191,655.10 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,087,753.00 -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,024,200.17 -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 24,083,479.32 2,096,562.06

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,866,382.57 -

减:二、费用 15,502,740.52 1,032,676.07

1.管理人报酬 6,231,350.99 858,160.21

2.托管费 1,038,558.51 143,026.71

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7,706,232.54 675.00

5.利息支出 40,067.53 -

其中:卖出回购金融资产支出 40,067.53 -

6.其他费用 486,530.95 30,814.15

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 82,919,587.25 2,220,240.22

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 82,919,587.25 2,220,240.22

注:上年度可比期间指2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日,下同。

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 746,402,589.05 2,220,240.22 748,622,829.27

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 82,919,587.25 82,919,587.25

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -423,850,984.47 37,249,788.02 -386,601,196.45

其中:1.基金申购款 966,497,894.71 133,207,995.35 1,099,705,890.06

2.基金赎回款 -1,390,348,879.18 -95,958,207.33 -1,486,307,086.51

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -96,075,246.68 -96,075,246.68

五、期末所有者权益(基金净值) 322,551,604.58 26,314,368.81 348,865,973.39

项目 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 746,402,589.05 - 746,402,589.05

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,220,240.22 2,220,240.22

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 746,402,589.05 2,220,240.22 748,622,829.27

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:陈浩鸣,主管会计工作负责人:黄鹏,会计机构负责人:曹伟

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】816号《关于核准中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司 有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案 基金合同于2008年12月3日生效,该日的基金份额总额为746,402,589,.05份。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

7.4.4.3.1金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

7.4.4.3.2金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

7.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

7.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

7.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下:

7.4.4.4.4.1股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本

卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

7.4.4.4.4.2债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按实际成交价款入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,并按上述会计处理方法核算

卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

7.4.4.4.4.3权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

7.4.4.4.4.4分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.4.4.2和7.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。

7.4.4.4.4.5回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:

7.4.4.5.1上市证券的估值

7.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值

7.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值

7.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值

7.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

7.4.4.5.2未上市证券的估值

7.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值

7.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值

7.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值,即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值

7.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理

7.4.4.5.3因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值

7.4.4.5.4全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值

7.4.4.5.5分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.5.1中的相关方法进行估值

7.4.4.5.6 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值

7.4.4.5.7 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

7.4.4.5.8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

基金管理人的管理人报酬根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。

基金托管人的托管费根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权。

基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

本基金收益每年最多分配10次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。

本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

7.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

7.4.6.2

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

7.4.6.4

基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6.5

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司("中海基金") 基金管理人、直销机构

农业银行 基金托管人、代销机构

中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东

国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

国联证券 188,618,458.14 3.69% - -

7.4.8.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例

国联证券 44,618,795.81 12.33% - -

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

国联证券 48,100,000.00 37.17% - -

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

国联证券 160,326.35 3.76% - -

注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰)-股票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金

深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875‰)-证券结算风险金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,231,350.99 858,160.21

其中:支付销售机构的客户维护费 682,390.56 102,939.25

注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,038,558.51 143,026.71

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年12月3日(基金合同生效日)至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 9,866,923.75 681,862.15 15,718,772.96 128,187.44

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 网上申购新股锁定 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -

002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 网下申购新股锁定 8.58 27.40 6,327 54,285.66 173,359.80 -

002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 网下申购新股锁定 12.30 19.57 6,168 75,866.40 120,707.76 -

300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01 网下申购新股锁定 25.78 43.14 9,482 244,445.96 409,053.48 -

300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 20.00 39.98 19,900 398,000.00 795,602.00 -

300025 华星创业 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 19.66 46.07 14,705 289,100.30 677,459.35 -

300028 金亚科技 2009-10-19 2010-02-01 网下申购新股锁定 11.30 31.06 24,535 277,245.50 762,057.10 -

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.12.1.3 受限证券类别:

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购余额,因此无抵押债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 264,371,537.80 74.94

其中:股票 264,371,537.80 74.94

2 固定收益投资 70,209,728.10 19.90

其中:债券 70,209,728.10 19.90

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 12,370,807.76 3.51

6 其他各项资产 5,808,658.20 1.65

7 合计 352,760,731.86 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 21,027,177.95 6.03

C 制造业 126,953,205.92 36.39

C0 食品、饮料 16,185,528.91 4.64

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,962,705.48 6.30

C5 电子 1,626,345.35 0.47

C6 金属、非金属 46,172,719.59 13.24

C7 机械、设备、仪表 23,703,667.87 6.79

C8 医药、生物制品 17,302,238.72 4.96

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 173,359.80 0.05

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 59,804,921.53 17.14

H 批发和零售贸易 23,204,029.89 6.65

I 金融、保险业 29,783,846.86 8.54

J 房地产业 120,707.76 0.03

K 社会服务业 485,073.48 0.14

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 2,819,214.61 0.81

合计 264,371,537.80 75.78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600019 宝钢股份 2,074,900 20,043,534.00 5.75

2 000063 中兴通讯 392,529 17,612,776.23 5.05

3 000858 五 粮 液 442,074 13,996,062.84 4.01

4 601601 中国太保 491,570 12,594,023.40 3.61

5 600694 大商股份 233,869 10,241,123.51 2.94

6 002065 东华软件 363,782 8,454,293.68 2.42

7 002024 苏宁电器 376,921 7,832,418.38 2.25

8 600104 上海汽车 284,839 7,442,843.07 2.13

9 600570 恒生电子 350,095 7,355,495.95 2.11

10 000513 丽珠集团 183,648 7,270,624.32 2.08

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601601 中国太保 69,960,638.15 9.35

2 601318 中国平安 65,138,410.92 8.70

3 600383 金地集团 54,233,799.29 7.24

4 601166 兴业银行 47,408,345.00 6.33

5 000063 中兴通讯 42,656,874.46 5.70

6 600016 民生银行 41,195,543.17 5.50

7 600837 海通证券 34,827,422.43 4.65

8 002073 青岛软控 34,661,486.46 4.63

9 600030 中信证券 33,056,865.00 4.42

10 600019 宝钢股份 30,926,005.39 4.13

11 600694 大商股份 30,165,506.34 4.03

12 002024 苏宁电器 29,957,702.25 4.00

13 000629 攀钢钢钒 29,731,158.88 3.97

14 601169 北京银行 28,831,140.70 3.85

15 601699 潞安环能 26,891,121.96 3.59

16 000651 格力电器 26,618,610.23 3.56

17 600580 卧龙电气 24,962,006.41 3.33

18 600570 恒生电子 22,978,131.54 3.07

19 000009 中国宝安 22,961,702.80 3.07

20 600031 三一重工 21,610,748.92 2.89

21 600048 保利地产 21,538,608.40 2.88

22 601009 南京银行 21,325,481.30 2.85

23 601001 大同煤业 21,009,910.07 2.81

24 000933 神火股份 20,913,244.75 2.79

25 600196 复星医药 20,773,281.65 2.77

26 600739 辽宁成大 20,448,359.67 2.73

27 002261 拓维信息 20,360,120.23 2.72

28 600376 首开股份 19,862,473.39 2.65

29 600496 精工钢构 19,784,621.92 2.64

30 002161 远 望 谷 19,669,930.78 2.63

31 000527 美的电器 19,571,815.50 2.61

32 600036 招商银行 19,318,708.52 2.58

33 600485 中创信测 19,288,735.10 2.58

34 000060 中金岭南 18,846,885.69 2.52

35 000858 五 粮 液 18,529,679.82 2.48

36 000983 西山煤电 17,993,918.88 2.40

37 600808 马钢股份 17,772,837.00 2.37

38 601328 交通银行 17,287,278.30 2.31

39 000623 吉林敖东 16,605,140.08 2.22

40 000937 冀中能源 16,073,216.94 2.15

41 002065 东华软件 15,750,660.00 2.10

42 600362 江西铜业 15,616,800.33 2.09

43 600202 哈空调 15,440,630.70 2.06

44 600104 上海汽车 15,297,788.00 2.04

45 600675 中华企业 15,146,353.20 2.02

46 000959 首钢股份 14,976,657.08 2.00

注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 66,371,504.70 8.87

2 601601 中国太保 55,309,552.91 7.39

3 600383 金地集团 50,599,067.67 6.76

4 601166 兴业银行 46,461,237.38 6.21

5 002073 青岛软控 38,531,986.14 5.15

6 600837 海通证券 35,112,827.70 4.69

7 600016 民生银行 34,891,872.91 4.66

8 600030 中信证券 32,123,480.36 4.29

9 000063 中兴通讯 30,821,447.46 4.12

10 000629 攀钢钢钒 30,119,195.83 4.02

11 601169 北京银行 27,527,527.42 3.68

12 000651 格力电器 27,352,760.58 3.65

13 601699 潞安环能 25,206,519.84 3.37

14 000009 中国宝安 23,651,409.34 3.16

15 002024 苏宁电器 23,471,475.02 3.14

16 600580 卧龙电气 23,346,538.55 3.12

17 601001 大同煤业 23,314,757.63 3.11

18 600694 大商股份 22,183,516.11 2.96

19 600196 复星医药 21,681,537.58 2.90

20 600048 保利地产 21,315,563.70 2.85

21 600496 精工钢构 21,270,222.62 2.84

22 600485 中创信测 21,016,680.62 2.81

23 002161 远 望 谷 20,876,700.18 2.79

24 600570 恒生电子 20,697,409.70 2.76

25 000933 神火股份 20,358,870.93 2.72

26 600036 招商银行 19,840,506.59 2.65

27 601009 南京银行 18,950,884.72 2.53

28 600376 首开股份 18,783,716.59 2.51

29 002261 拓维信息 18,686,725.06 2.50

30 000060 中金岭南 18,667,689.29 2.49

31 000527 美的电器 18,475,403.43 2.47

32 600808 马钢股份 17,898,081.00 2.39

33 601328 交通银行 17,808,525.27 2.38

34 600031 三一重工 17,751,293.36 2.37

35 600739 辽宁成大 17,274,265.68 2.31

36 600675 中华企业 15,732,379.07 2.10

37 000983 西山煤电 15,578,982.11 2.08

38 600005 武钢股份 15,459,445.28 2.07

39 600362 江西铜业 15,000,367.16 2.00

注:本报告期内,累计卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 2,644,363,601.60

卖出股票的收入(成交)总额 2,469,165,567.80

注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,876,665.00 0.54

2 央行票据 49,125,000.00 14.08

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 10,330,000.00 2.96

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 8,878,063.10 2.54

7 其他 - -

8 合计 70,209,728.10 20.13

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 0901044 09央行票据44 500,000 49,125,000.00 14.08

2 122033 09富力债 100,000 10,330,000.00 2.96

3 110078 澄星转债 36,230 4,597,949.30 1.32

4 110003 新钢转债 31,110 4,280,113.80 1.23

5 010112 21国债⑿ 18,300 1,876,665.00 0.54

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司被监管部门立案调查外,其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9月9日发布《 宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,称公司接到中国证监会调查通知书。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 5,384,427.79

3 应收股利 -

4 应收利息 424,230.41

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,808,658.20

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110003 新钢转债 4,280,113.80 1.23

2 110078 澄星转债 4,597,949.30 1.32

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

9,278 34,765.21 100,983,371.53 31.31% 221,568,233.05 68.69%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 560,418.32 0.1737%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年12月3日)基金份额总额 746,402,589.05

本报告期期初基金份额总额 746,402,589.05

本报告期期间基金总申购份额 966,497,894.71

减:本报告期基金总赎回份额 1,390,348,879.18

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 322,551,604.58

注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务 聘任李延刚先生担任公司副总经理 同意康伟先生辞去公司总经理职务 聘任陈浩鸣先生担任公司总经理。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 本报告期内本基金已预提审计费100,000.00元,截至2009年12月31日暂未支付 本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

中信证券 2 1,730,162,941.87 33.88% 1,470,629.22 34.46% -

平安证券 1 1,143,172,509.81 22.39% 928,836.38 21.76% -

海通证券 1 552,630,824.35 10.82% 449,016.43 10.52% -

广发证券 1 - - - - -

长江证券 1 409,296,958.89 8.02% 347,899.44 8.15% -

兴业证券 1 363,594,492.66 7.12% 309,052.83 7.24% -

银河证券 1 242,136,137.57 4.74% 205,815.81 4.82% -

湘财证券 1 - - - - -

国泰君安证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

安信证券 1 219,640,150.02 4.30% 186,694.31 4.37% -

华宝证券 1 212,182,619.63 4.16% 172,399.55 4.04% -

招商证券 1 - - - - -

国联证券 1 188,618,458.14 3.69% 160,326.35 3.76% -

金元证券 1 36,406,363.80 0.71% 30,945.19 0.73% -

国信证券 1 8,153,289.58 0.16% 6,624.42 0.16% -

注1: 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等 服务支持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单 由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿 报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注2:本报告期内新增了招商证券的交易席位。

注3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

中信证券 151,457,378.97 41.85% 0.00 - - -

平安证券 0.00 - 0.00 - - -

海通证券 0.00 - 0.00 - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 63,933,108.63 17.67% 0.00 - - -

兴业证券 46,511,707.41 12.85% 72,300,000.00 55.87% - -

银河证券 12,011,853.82 3.32% 9,000,000.00 6.96% - -

湘财证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

安信证券 30,817,286.86 8.52% 0.00 - - -

华宝证券 0.00 - 0.00 - - -

招商证券 - - - - - -

国联证券 44,618,795.81 12.33% 48,100,000.00 37.17% - -

金元证券 12,567,905.84 3.47% 0.00 - - -

国信证券 0.00 - 0.00 - - -


中海基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日