富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意

见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告.........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15
§5 托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................15
§6 审计报告...........................................................................................................................16
6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................16
6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................16
6.3 审计意见...........................................................................................................................17
§7 年度财务报表...................................................................................................................17
7.1 资产负债表.......................................................................................................................17
7.2 利润表...............................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................19
7.4 报表附注...........................................................................................................................20
§8 投资组合报告...................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................43
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................43
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................54

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................55
8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................55
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................56
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................56
§11 重大事件揭示...................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................57
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................57
11.8 其他重大事件...................................................................................................................59
§12 备查文件目录...................................................................................................................63
12.1 备查文件目录...................................................................................................................63
12.2 存放地点...........................................................................................................................63
12.3 查阅方式...........................................................................................................................63




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深 300 指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 3 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,151,469,617.89 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管
理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏
差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏
投资目标 离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标
的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误
差不超过 8%。
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗
旨，在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，
基金管理人在债券（国债为主）、股票、现金等各
类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深
入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标
指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为
投资策略
组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数
为沪深 300 指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强
操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而
言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，
并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投
资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验
组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进
行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差


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控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基
金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。此外，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票
投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水
平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基
础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预
测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债
的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化
选样构建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依
托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的
价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策
研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可
控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利
业绩比较基准
率
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、
风险收益特征
较高预期收益的证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
国海富兰克林基金管理有限公
名称 中国农业银行股份有限公司
司
姓名 胡定超 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6320 1510
电子邮箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
021－38789555、400-700-4518
客户服务电话 95599
和9510-5680
传真 021-6888 0981 010-6320 1816
北京市东城区建国门内大街69
注册地址 广西南宁市琅东滨湖路46 号
号
上海市浦东新区富城路99号震 北京市西城区复兴门内大街28
办公地址
旦国际大楼18楼 号凯晨世贸中心
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 项俊波




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2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
2009 年 9 月 3 日（基金合同生效
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
日）至 2009 年 12 月 31 日
本期已实现收益 98,329,193.11 133,932,805.55
本期利润 -105,398,451.96 370,162,771.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0682 0.1636
本期加权平均净值利润率 -6.62% 15.04%
本期基金份额净值增长率 -5.89% 15.50%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 99,611,477.76 110,716,408.83
期末可供分配基金份额利润 0.087 0.063
期末基金资产净值 1,251,081,095.65 2,039,900,498.04
期末基金份额净值 1.087 1.155
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 8.70% 15.50%
注：1．本基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日(基金合同生效日)，因此没有 2008 年的对比数

据。

2．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1

号《主要财务指标的计算及披露》。

3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

4. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

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数（为期末余额，不是当期发生数）。

5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费

等，计入费用后实际收益要低于所列数字。




3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 7.62% 1.60% 6.28% 1.68% 1.34% -0.08%
过去六个月 24.51% 1.42% 20.95% 1.47% 3.56% -0.05%
过去一年 -5.89% 1.46% -11.77% 1.50% 5.88% -0.04%
自基金合同
8.70% 1.46% 8.06% 1.57% 0.64% -0.11%
生效起至今
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300 指

数×95% + 同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300 指数，具有

较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（Benchmarkt）按下列公式

计算：

Benchmarkt = 95% ×(沪深 300 指数 t/沪深 300 指数 t-1-1) + 5% ×同业存款利率/360

其中，t=1,2,3,…, T，T 表示时间截止日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 9 月 3 日至 2010 年 12 月 31 日）




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注：1、本基金的基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投
资比例符合基金合同约定。
2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不高于 3%”。
“因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的，基金管理人应当在 10
个交易日内进行调整。”
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图




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注：1、本基金成立于 2009 年 9 月 3 日，故 2009 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的
业绩；
2、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票 85%－95%，债券和现金类资产 5%－15%；
3、本基金的业绩比较基准 = 95%×沪深 300 指数+5%×同业存款利率。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


金额单位：人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2010 0 0 0 0 -
2009 0 0 0 0 -
2008 - - - - -
合计 0 0 0 0 -
注：本基金于 2009 年 9 月 3 日基金合同生效。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券有限责任公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币壹亿元。


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2005 年底，经中国证监会批准，股东出资在现有股东之间进行了转让，转让后国海证券有限责任

公司出资比例为 51%，邓普顿国际股份有限公司为 49%，公司注册资本保持不变。2006 年 8 月，

经公司股东会 2006 年第二次临时会议决议，公司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币壹亿

伍仟万元。该项增资扩股申请已于 2006 年 11 月获中国证监会批准，增资后双方股东出资比例保

持不变，相关工商注册变更手续已于 2007 年 1 月初办理完毕并公告。2007 年 12 月，经国海富兰

克林基金管理有限公司股东会审议通过，国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹

亿伍仟万元增加为人民币贰亿贰仟万元，增资后原股东持股比例保持不变，已经中国证券监督管

理委员会批准，相关工商注册变更登记手续已完成。

我公司具有丰富的管理基金经验，从 2005 年 6 月第一只基金成立到现在，已经成功管理了 8

只基金产品（包含 A、C 类债券基金）。8 只基金业绩优秀，丰富优秀的基金管理能力也获得多方

权威机构好评。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
赵晓东先生，香港大学 MBA、辽
宁工程技术大学经济学学士。曾
任淄博矿业集团项目经理、浙江
证券分析员、上海交大高新技术
股份有限公司高级投资经理，国
海富兰克林基金管理有限公司高
本基金
级研究员，弹性市值基金经理助
赵晓东 基金经 2009-09-03 - 7年
理和潜力组合基金经理助理。从
理
事煤炭、机械、汽车、交通运输
和 IT 等行业的研究工作。现任富
兰克林国海沪深 300 指数增强型
证券投资基金与富兰克林国海中
小盘股票型证券投资基金的基金
经理。
注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相

关金融领域的工作年限的总和。




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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法

规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，

无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现

公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存

在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期末，公司共管理了八只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海

弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化

价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力

股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金和富兰克林国海中小盘股

票型证券投资基金，其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金，富兰克林国海强化

收益债券型证券投资基金为债券型基金，其余六只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产

管理业务，共管理了四只产品，即“农行国富成长一号”、“光大国富互惠一号”、“中行国富配置

一号”和“兴业国富互惠一号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未

发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过 5%的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、

异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及

其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。




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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年度，国内的证券 A 股市场总体呈现先抑后扬的震荡格局，沪深 300 指数下跌 12.51%。

2010 年，由于受到 2010 年信贷超常规释放的影响和政府加快经济增长方式转变的政策推动影响，

市场的结构发生了巨大变化，尤其是对房地产的严厉调控，通货膨胀持续快速走高，市场对货币

紧缩预期对银行等金融行业估值形成较大压制。中小盘股票和新兴产业，消费医药等行业股票全

年持续走强，传统行业地产和银行金融等表现大幅落后，如果指数中提出银行和地产，钢铁等少

数行业，整个市场走出了单边上涨的趋势；同时，海外市场受到美国和欧洲经济复苏低于预期，

以及美国数量宽松，欧债危机等影响，对国内的市场也形成了一定的压力。

2010 年，本基金始终维持高仓位，在主动操作上，选择了行业和个股的增强为主，在行业和

个股的选择上，坚持基本面和自下而上的选股策略，积极配置成长股票，尤其大消费行业，特别

是零售，家电和服饰，新兴产业等行业，取得不错的超额收益。被动操作继续采用抽样分层的数

量方式策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.087 元，本报告期份额净值下跌为 5.89% ，

同期业绩基准下跌为 11.77%，超越业绩基准 5.88 个百分点。本基金本报告期累计年化跟踪误差

为 2.56%，在合同规定的年化跟踪误差范围之内。通过适度的增强，四季度基金实现了超越业绩

基准的目标。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2011 年度，我们认为，去年的中央经济会议已经为 2011 年的经济做出基本指导，预计

国内经济继续维持平稳的增长势头，特别是消费增长继续保持较快速度，经济转型继续深化。在

投资上，保障房将成为 2011 年投资增长的亮点，高铁和中西部区域规划也会成为投资增长的主

要动力；进出口方面，进出口增速预计平稳回落，但预计仍然保持 10%左右的增长。总体上看，

宏观经济层面继续向好，2011 年保持 GDP 保持 8%以上的增长把握性较大；但通货膨胀会维持较

高水平，货币政策收紧概率较大。流动性方面，虽然银行贷款有所回落，但人民币升值在仍然会

对资本流入形成较好的吸引力，总体来看，上半年受到货币紧缩与其影响，市场难有表现，维持

震荡概率较高；下半年经济速度放缓，货币政策可能放松，市场估值可能有所恢复。基于 2011

年沪深 300 指数整体估值不高，我们看好保障房和农村消费受益的家电等消费行业，同时择机估

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

值合理时介入增长确定的零售和医药行业，同时积极挖掘新型产业等行业与个股增长机会，适当

介入通胀题材，重点通过行业和个股增强，争取获得超额受益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的

长期投资收益。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内，公司督察长带领监察稽核部门严格按照《证券投资基金法》等法律法规和中国

证监会的有关规定，认真开展监察稽核工作，确保了公司各项业务依法合规进行，为公司的发展

壮大提供了有力的保障。



一、监察稽核积极发挥合规控制职能，对基金及公司运作各环节进行了有效地监控

公司股东、董事会和管理层一直重视和支持监察稽核工作，使监察稽核部门保持了独立性与

权威性，为监察稽核部门发挥合规与风险控制职能提供了良好的内控环境。本报告期，监察稽核

部针对公司各种新业务的开展、特定资产管理业务产品的发行、中国证监会对公司年度例行现场

检查的整改后续工作以及“上海世博”期间维稳精神的要求，积极加强对公司各部门、各主要运

作环节的监控，并通过组织修订完善公司制度流程、开展多层次的员工合规教育和日常提示、继

续推进公司重大风险点排查和评估工作、严格的合规审核等措施，强化员工风控意识，努力营造

合规经营文化来实现事前监控；在事中监控上，从保护基金持有人和公司利益的角度，结合当前

行业与市场热点和难点问题，强化公司各业务环节的监察及信息披露；同时不断检查制度流程和

重大风险点控制的贯彻落实，及时揭示和督促整改，以此加大事后监控力度，严肃合规纪律，为

公司规范运作提供了监察支持与保障。



二、由监察稽核部负责具体组织和督办，对公司制度进行补充完善

在 2009 年度汇编公司全部制度 180 项并进行内部公示的基础上，2010 年度中继续推进制度

的更新和完善工作，组织、督促和直接参与《投资管理制度》、《投资人员管理制度》、《员工直系

亲属买卖股票重大利害冲突的判断标准》、《公司营销培训会议费管理办法》、《公允估值管理办

法》、《资料档案管理制度》和《反洗钱内部控制制度》等十多项重要制度流程的修订或制订工作，

巩固了公司合规运作的基础。




13
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

三、严格按照相关法规要求，进行基金募集与持续营销申请材料、市场推广宣传材料、代销

协议、席位租用协议等各项材料的合规性审核工作；完善代销协议内容，以符合客户服务、反洗

钱等法律法规要求；协助客户服务部门解答投资者疑问,处理投资者投诉，夯实客户服务工作基础；

以及日常法律事务工作，做到风险事先防范，堵塞管理漏洞。



四、认真履行部门职责，及时、准确、完整地在指定报刊和公司网站上进行了各项法定信息

披露，并及时完成了向中国证监会有关材料的报告报备工作，未发生重大差错，为基金份额持有

人及时掌握信息、进行决策提供了信息来源。



五、公司从 5 个方面着手监控，确保基金投资的安全、合规、高效：

（一）配备了具有相关业务资格的人员，负责进行基金投资分析、决策和风险控制，以专业

化的经营方式管理和运作基金财产。

（二）明晰职责。投资决策委员会按期召开会议，进行投资决策，并有完整的会议纪要；基

金经理在授权范围内独立行使投资决策权；公司以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行

使诉讼权利或实施其他法律行为，维护基金份额持有人合法权益。

（三）坚持合规运作。基金投资有研究报告的支持，严格在授权范围内进行投资交易；通过

严格执行法规与基金合同，尤其是设立严格的内部风险政策，基金的投资范围、各项投资比例符

合法规与基金合同的规定或在基金合同约定的时间内做出了调整；基金经理每日的投资决策记录

完整并妥善保管；动态监控基金经理是否存在违反谨慎、勤勉义务，操纵市场，内幕交易等造成

投资人利益损失的行为。

（四）严禁利益输送。报告期内公司严格执行关联交易与公平交易管理制度。公司对所管理

的不同基金、专户分别管理，公平对待，未发生公司管理的投资风格相似的不同基金、专户之间

的业绩表现差异超过 5%的情况。

（五）实行独立的风险与绩效评价。风险控制经理每月进行独立的基金投资风险评估，并对

基金的投资业绩进行分析，出具业绩分析报告。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员

会（简称“估值委员会”），并修订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估


14
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者）；

投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法

务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见）：督察长，基金经理，交易室负责人。估值

委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专

业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见

和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期间没有进行利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业

银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《富兰克林国海沪深

300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金托管

协议》的约定，对富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金管理人—国海富兰克林基金管

理有限公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核

算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投

资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题

上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有

关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深 300 指

数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告


普华永道中天审字(2011)第 20235 号
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 (以下简称“富兰克林
国海沪深 300 基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。


6.1 管理层对财务报表的责任


按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表是富兰克林国海沪深 300 基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司管理层

的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

误而导致的重大错报；

(2) 选择和运用恰当的会计政策；

(3) 作出合理的会计估计。


6.2 注册会计师的责任


我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对

内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

6.3 审计意见


我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督

管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了富兰克

林国海沪深 300 基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情

况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 单峰 陈清

上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2011-03-25


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 68,122,333.71 129,276,680.47
结算备付金 405,238.44 2,218,766.57
存出保证金 520,262.84 -
7.4.7.
交易性金融资产 1,182,762,072.59 1,937,944,112.79
2
其中：股票投资 1,182,762,072.59 1,937,923,512.79
基金投资 - -
债券投资 - 20,600.00
资产支持证券投资 - -
7.4.7.
衍生金融资产 - -
3
7.4.7.
买入返售金融资产 - -
4
应收证券清算款 3,143,592.05 151,798.94
7.4.7.
应收利息 13,727.67 29,957.44
5
应收股利 - -


17
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

应收申购款 492,640.56 11,701,232.95
递延所得税资产 - -
7.4.7.
其他资产 - -
6
资产总计 1,255,459,867.86 2,081,322,549.16
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,786,042.21 37,411,485.36
应付管理人报酬 946,456.19 1,521,132.02
应付托管费 167,021.67 268,435.07
应付销售服务费 - -
7.4.7.
应付交易费用 944,068.67 1,831,049.09
7
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
7.4.7.
其他负债 535,183.47 389,949.58
8
负债合计 4,378,772.21 41,422,051.12
所有者权益：
7.4.7.
实收基金 1,151,469,617.89 1,766,336,321.55
9
7.4.7.
未分配利润 99,611,477.76 273,564,176.49
10
所有者权益合计 1,251,081,095.65 2,039,900,498.04
负债和所有者权益总计 1,255,459,867.86 2,081,322,549.16
注：1．本基金报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.087 元，基金份额总额

1,151,469,617.89 份。

2. 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


7.2 利润表


会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010年1月1日至2010年12 2009年9月3日（基金合同生
月31日 效日）至2009年12月31日
一、收入 -82,546,881.90 385,430,462.56
1.利息收入 815,978.48 1,007,338.63
其中：存款利息收入 7.4.7.11 809,799.05 1,004,362.14
债券利息收入 650.35 2,976.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,529.08 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 118,128,540.56 146,460,571.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 102,807,052.47 144,145,981.65
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 372,479.95 1,717,490.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 14,949,008.14 597,099.41
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16
-203,727,645.07 236,229,965.79
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17
2,236,244.13 1,732,586.39
列）
减：二、费用 22,851,570.06 15,267,691.22
1．管理人报酬 13,575,199.69 6,811,672.31
2．托管费 2,395,623.40 1,202,059.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 6,186,022.70 6,873,620.09
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 694,724.27 380,338.98
三、利润总额（亏损总额以“-”
-105,398,451.96 370,162,771.34
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
-105,398,451.96 370,162,771.34
填列
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,766,336,321.55 273,564,176.49 2,039,900,498.04
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -105,398,451.96 -105,398,451.96
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -614,866,703.66 -68,554,246.77 -683,420,950.43
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,243,321,180.21 98,912,704.13 1,342,233,884.34
2.基金赎回款 -1,858,187,883.87 -167,466,950.90 -2,025,654,834.77
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,151,469,617.89 99,611,477.76 1,251,081,095.65
上年度可比期间
项目 2009年9月3日（基金合同生效日）至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,423,832,173.19 - 2,423,832,173.19
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 370,162,771.34 370,162,771.34
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -657,495,851.64 -96,598,594.85 -754,094,446.49
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 279,386,826.46 36,271,152.24 315,657,978.70
2.基金赎回款 -936,882,678.10 -132,869,747.09 -1,069,752,425.19
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,766,336,321.55 273,564,176.49 2,039,900,498.04
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

本报告从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金哲非，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：王雅芳


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300 指数


20
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

增强型证券投资基金募集的批复》，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153 号

验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基

金合同》于 2009 年 9 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份基

金份额，其中认购资金利息折合 349，930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林

基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资

基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国

证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的

比例为 85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现

金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例

不高于 3%。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以

外，还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收

益水平。本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数+5%×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2011 年 3 月 25 日批准

报出。



7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合

同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金根据 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，

21
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月

31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2009

年 9 月 3 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(i) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。



本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列

示。



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(ii) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

22
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和

其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。



当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结

转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：



(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最

近交易日的市场交易价格确定公允价值。



(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。



(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的

参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

23
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确

认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允

价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允

价值变动损益结转的公允价值累计变动额。



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的

未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后

的余额)。

24
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告




经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

无。

7.4.4.13 分部报告

无。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设



根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考

方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处

行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收

益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停

牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行

业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，2008 年 9 月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中

国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自 2008

年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的

指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业

25
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键

假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发

行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自 2010 年 4 月 20 日

起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个

人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税

项列示如下：



（a）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。



（b）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。



（c）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%

的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基

金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人

所得税，暂不征收企业所得税。



（d）自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不

征收股票交易印花税。



7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日


26
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

活期存款 68,122,333.71 129,276,680.47
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 68,122,333.71 129,276,680.47
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,150,259,751.87 1,182,762,072.59 32,502,320.72
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,150,259,751.87 1,182,762,072.59 32,502,320.72
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,701,693,547.00 1,937,923,512.79 236,229,965.79
交易所市场 20,600.00 20,600.00 -
债券 银行间市场 - - -
合计 20,600.00 20,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,701,714,147.00 1,937,944,112.79 236,229,965.79
注：截至 2010 年 12 月 31 日，本基金未在银行间同业市场进行过债券交易。


7.4.7.3 衍生金融资产/负债

截至报告期末，本基金没有持有衍生金融资产项目。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

截至报告期末，本基金持有的买入返售金融资产余额为零。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5 应收利息



27
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息 13,585.87 29,141.90
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 141.80 776.60
应收债券利息 - 38.94
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 13,727.67 29,957.44
7.4.7.6 其他资产

截至报告期末，本基金持有的其他资产余额为零。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 944,068.67 1,831,049.09
银行间市场应付交易费用 - -
合计 944,068.67 1,831,049.09
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 4,996.72 140,997.18
信息披露费 370,000.00 50,000.00
审计费 100,000.00 100,000.00
应付指数使用费 60,186.75 98,952.40
合计 535,183.47 389,949.58
7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,766,336,321.55 1,766,336,321.55
本期申购 1,243,321,180.21 1,243,321,180.21


28
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

本期赎回（以“-”号填列） -1,858,187,883.87 -1,858,187,883.87
本期末 1,151,469,617.89 1,151,469,617.89
注：上表中申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 110,716,408.83 162,847,767.66 273,564,176.49
本期利润 98,329,193.11 -203,727,645.07 -105,398,451.96
本期基金份额交易产生
-59,794,150.90 -8,760,095.87 -68,554,246.77
的变动数
其中：基金申购款 111,794,924.26 -12,882,220.13 98,912,704.13
基金赎回款 -171,589,075.16 4,122,124.26 -167,466,950.90
本期已分配利润 - - -
本期末 149,251,451.04 -49,639,973.28 99,611,477.76
7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
活期存款利息收入 783,800.60 977,858.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,382.65 26,458.12
其他 7,615.80 45.13
合计 809,799.05 1,004,362.14
7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月3 2009年9月3日（基金合同生效
1日 日）至2009年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 102,807,052.47 144,145,981.65
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 102,807,052.47 144,145,981.65
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


29
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

2010年1月1日至2010年12月31日 2009年9月3日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
卖出股票成交总额 2,251,845,766.56 1,731,548,397.73
减：卖出股票成本总额 2,149,038,714.09 1,587,402,416.08
买卖股票差价收入 102,807,052.47 144,145,981.65
7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年9月3日（基金合同生效
31日 日）至2009年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
3,479,469.24 8,010,228.24
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
3,106,300.00 6,289,800.00
付）成本总额
减：应收利息总额 689.29 2,937.55
债券投资收益 372,479.95 1,717,490.69
7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

报告期内本基金衍生工具收益为零。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 14,949,008.14 597,099.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 14,949,008.14 597,099.41
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
1.交易性金融资产 -203,727,645.07 236,229,965.79
——股票投资 -203,727,645.07 236,229,965.79
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

3.其他 - -
合计 -203,727,645.07 236,229,965.79
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年9月3日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
基金赎回费收入 2,172,564.11 1,336,669.65
转换费收入 63,680.02 544.20
基金合同生效前银行存款利息收
- 48,483.58
入
其他 - 346,888.96
合计 2,236,244.13 1,732,586.39
注：(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

(b) 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中转出赎回费的 25%归入转

出基金的基金资产。



7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年9月3日（基金合同生效日）至200
9年12月31日
交易所市场交易费用 6,186,022.70 6,873,620.09
银行间市场交易费用 - -
合计 6,186,022.70 6,873,620.09
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效日）至
日 2009年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 320,000.00 150,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 -
其他手续费 240.00 -
银行汇划费用 951.20 2,119.23
指数使用费 255,533.07 128,219.75
合计 694,724.27 380,338.98
注：根据《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》及《中证指数公司指


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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

数使用许可协议》，基金的指数许可使用费从基金财产中列支，在通常情况下，指数许可使用费

按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计至每季最后一日，按季支付。计算方

法如下：

日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数。

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元整。



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。



7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海证券 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年9月3日（基金合同生效
日）至2009年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
国海证券 479,305,331.45 12.51% 973,660,782.99 19.43%
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年9月3日（基金合同生效日）
至2009年12月31日



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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

占当期债券
占当期债券成
成交金额 成交金额 成交总额的
交总额的比例
比例
国海证券 157,261.58 4.52% - -
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
国海证券 399,619.71 12.45% 65,811.67 6.97%
上年度可比期间
2009年9月3日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
国海证券 814,701.47 19.39% 287,478.65 15.70%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费

和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信

息服务等。



7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
13,575,199.69 6,811,672.31
费
其中：支付销售机构的客户维护
2,293,210.53 949,817.78
费
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净

值 0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝

前一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。



7.4.10.2.2 基金托管费


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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年9月3日（基金合同生效
日 日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
2,395,623.40 1,202,059.84
费
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当

年天数。



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 9 月 3 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2009 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 22,006,161.97 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 22,006,161.97
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 22,006,161.97 0.00
期末持有的基金份额 0.00 22,006,161.97
期末持有的基金份额占基金总
0% 1.25%
份额比例
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 持有的
额占基金总份 额占基金总份
基金份额 基金份额
额的比例 额的比例
国海证券有限
0.00 0.00% 29,999,300.00 1.70%
责任公司
邓普顿国际股
份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
(Templeton


34
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

Internationa
l, Inc.)
中国农业银行
0.00 0.00% 0.00 0.00%
股份有限公司
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 9 月 3 日（基金合同生效日）
关联方名称
至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 68,122,333.71 783,800.60 129,276,680.47 977,858.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

报告期内本基金未进行利润分配。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大
000059 辽通化工 2010-12-02 资产 11.59 - - 116,181 1,149,965.79 1,346,537.79 -
重组
筹划
000652 泰达股份 2010-11-22 重大 7.78 - - 200,158 1,473,867.55 1,557,229.24 -
事项
重大
000959 首钢股份 2010-10-29 资产 4.42 - - 249,864 1,233,512.71 1,104,398.88 -
重组


35
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

600518 康美药业 2010-12-28 配股 19.71 2011-01-06 17.29 193,697 2,181,674.09 3,817,767.87 -
重大
600664 哈药股份 2010-12-29 资产 22.57 2011-02-16 24.83 135,954 2,386,347.82 3,068,481.78 -
重组
重要
事项
600816 安信信托 2010-06-02 13.60 - - 75,897 1,151,361.30 1,032,199.20 -
未公
告
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂

时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只指数增强型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括

股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险

主要包括市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主

要目标是根据基金投资目标，跟踪监控基金组合与标的指数的偏差，将基金与业绩比较基准的跟

踪误差控制在预定的范围内。



本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部、投资风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体

系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，

审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营

过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作

风险管理，由投资风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方


36
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，

主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分

析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化

指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对

各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。



7.4.13.2 信用风险

信用风险指在基金投资及交易过程中，因交易对手违约而产生的交割风险，以及基金所投资

证券之发行人出现拒绝支付利息或到期拒绝支付本息的违约，或由于所投资证券或其发行人信用

质量下降而导致证券价格下跌的风险。



本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金

的托管银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登

记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业

市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易对手进行，并根据交易对手信用状况

对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有信

用类债券(2009 年 12 月 31 日：本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.001%)。



7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

37
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告




针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券

在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情

况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入

短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。



本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因各类市场因素的变动而发生

波动，导致基金资产损失或偏离投资目标的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。



本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12


38
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

月 31 日

资产

68,122,33 - 68,122,33
银行存款 - -
3.71 3.71

结算备付 405,238.4 - 405,238.4
- -
金 4 4

存出保证 520,262.8 520,262.8
- - -
金 4 4

交易性金 1,182,762 1,182,762
- - -
融资产 ,072.59 ,072.59

应收证券 3,143,592 3,143,592
- - -
清算款 .05 .05

应收利息 - - - 13,727.67 13,727.67

应收申购 484,707.2 492,640.5
7,933.36 - -
款 0 6

68,535,50 1,186,924 1,255,459
资产总计 - -
5.51 ,362.35 ,867.86

负债

应付赎回 1,786,042 1,786,042
- - -
款 .21 .21

应付管理 946,456.1 946,456.1
- - -
人报酬 9 9

应付托管 167,021.6 167,021.6
- - -
费 7 7

应付交易 944,068.6 944,068.6
- - -
费用 7 7

535,183.4 535,183.4
其他负债 - - -
7 7

4,378,772 4,378,772
负债总计 - - -
.21 .21

利率敏感 68,535,50 1,182,545 1,251,081
- -
度缺口 5.51 ,590.14 ,095.65

上年度末 不计息
1年以内 1-5年 5年以上 合计
2009年12




39
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

月31日

资产

129,276,6 - 129,276,6
银行存款 - -
80.47 80.47

结算备付 2,218,766 - 2,218,766
- -
金 .57 .57

交易性金 1,937,923 1,937,944
- - 20,600.00
融资产 ,512.79 ,112.79

应收证券 151,798.9 151,798.9
- - -
清算款 4 4

应收利息 - - - 29,957.44 29,957.44

应收申购 11,701,23 11,701,23
- - -
款 2.95 2.95

131,495,4 1,949,806 2,081,322
资产总计 - 20,600.00
47.04 ,502.12 ,549.16

负债

应付赎回 37,411,48 37,411,48
- - -
款 5.36 5.36

应付管理 1,521,132 1,521,132
- - -
人报酬 .02 .02

应付托管 268,435.0 268,435.0
- - -
费 7 7

应付交易 1,831,049 1,831,049
- - -
费用 .09 .09

389,949.5 389,949.5
其他负债 - - -
8 8

41,422,05 41,422,05
负债总计 - - -
1.12 1.12

利率敏感 131,495,4 1,908,384 2,039,900
- 20,600.00
度缺口 47.04 ,451.00 ,498.04

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2009 年 12 月 31 日：本基金持有的交

40
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.001%)，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。



7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。



7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率

以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，

所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于

证券市场整体波动的影响。



本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用指数增强投资策略。通过量化风

险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟

踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。本

基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，

来主动应对可能发生的市场价格风险。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例

为 85%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为

5%-15%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种

定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，

及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产
公允价值 公允价值
净值比例 净值比例

41
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 1,182,762,072.59 94.54 1,937,923,512.79 95.00
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,182,762,072.59 94.54 1,937,923,512.79 95.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
沪深 300 指数上升 5% 增加约 5,441 增加约 9,399
沪深 300 指数下降 5% 减少约 5,441 减少约 9,399



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值



(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。




(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分

为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市

场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。



于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,170,835,457.83 元，属于第二层级的余额为 11,926,614.76 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12


42
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

月 31 日：第一层级 1,891,102,916.55 元，第二层级 46,841,196.24 元，无第三层级)。



对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级

转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年会计期间：同)。



(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 1,182,762,072.59 94.21
其中：股票 1,182,762,072.59 94.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 68,527,572.15 5.46
6 其他各项资产 4,170,223.12 0.33
7 合计 1,255,459,867.86 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,017,125.72 0.24
B 采掘业 110,639,978.99 8.84
C 制造业 318,736,565.74 25.48
C0 食品、饮料 50,202,584.52 4.01
C1 纺织、服装、皮毛 3,396,510.74 0.27


43
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,913,375.31 1.59
C5 电子 7,894,299.33 0.63
C6 金属、非金属 76,934,150.29 6.15
C7 机械、设备、仪表 115,056,845.35 9.20
C8 医药、生物制品 42,339,137.42 3.38
C99 其他制造业 2,999,662.78 0.24
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,255,000.37 1.62
E 建筑业 26,246,508.14 2.10
F 交通运输、仓储业 39,867,613.70 3.19
G 信息技术业 29,831,652.07 2.38
H 批发和零售贸易 26,378,636.43 2.11
I 金融、保险业 242,555,567.25 19.39
J 房地产业 47,214,650.12 3.77
K 社会服务业 8,213,159.80 0.66
L 传播与文化产业 1,286,400.00 0.10
M 综合类 18,740,714.74 1.50
合计 892,983,573.07 71.38
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 140,765,208.82 11.25
C0 食品、饮料 3,830,869.68 0.31
C1 纺织、服装、皮毛 50,661,514.87 4.05
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,460,150.34 1.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 34,905,005.96 2.79
C7 机械、设备、仪表 27,243,383.37 2.18
C8 医药、生物制品 7,664,284.60 0.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -


44
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

H 批发和零售贸易 73,787,432.20 5.90
I 金融、保险业 64,365,594.50 5.14
J 房地产业 10,860,264.00 0.87
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 289,778,499.52 23.16


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601318 中国平安 542,345 30,458,095.20 2.43
2 600036 招商银行 2,206,931 28,270,786.11 2.26
3 601939 建设银行 4,510,594 20,703,626.46 1.65
4 601328 交通银行 3,369,135 18,462,859.80 1.48
5 600016 民生银行 3,656,405 18,355,153.10 1.47
6 600000 浦发银行 1,369,969 16,973,915.91 1.36
7 601166 兴业银行 679,025 16,330,551.25 1.31
8 600030 中信证券 1,267,680 15,960,091.20 1.28
9 601088 中国神华 533,906 13,192,817.26 1.05
10 000002 万科 A 1,566,943 12,880,271.46 1.03
11 601601 中国太保 508,797 11,651,451.30 0.93
12 600519 贵州茅台 61,110 11,239,351.20 0.90
13 000858 五粮液 307,215 10,638,855.45 0.85
14 002024 苏宁电器 679,495 8,901,384.50 0.71
15 601169 北京银行 705,657 8,072,716.08 0.65
16 600837 海通证券 786,777 7,584,530.28 0.61
17 601006 大秦铁路 959,220 7,501,100.40 0.60
18 600050 中国联通 1,372,554 7,343,163.90 0.59
19 000001 深发展 A 451,295 7,125,948.05 0.57
20 600031 三一重工 327,764 7,089,535.32 0.57
21 601899 紫金矿业 852,681 7,000,511.01 0.56
22 601857 中国石油 608,215 6,824,172.30 0.55
23 000983 西山煤电 255,030 6,806,750.70 0.54
24 601668 中国建筑 1,942,224 6,642,406.08 0.53
25 600585 海螺水泥 213,176 6,327,063.68 0.51
26 000063 中兴通讯 227,460 6,209,658.00 0.50


45
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

27 600089 特变电工 328,181 6,123,857.46 0.49
28 600900 长江电力 808,360 6,119,285.20 0.49
29 600547 山东黄金 115,180 6,071,137.80 0.49
30 600362 江西铜业 134,363 6,069,176.71 0.49
31 000651 格力电器 319,301 5,788,927.13 0.46
32 600111 包钢稀土 79,111 5,651,689.84 0.45
33 600348 国阳新能 196,371 5,631,920.28 0.45
34 600048 保利地产 439,358 5,579,846.60 0.45
35 000157 中联重科 388,873 5,498,664.22 0.44
36 600019 宝钢股份 850,451 5,434,381.89 0.43
37 600028 中国石化 673,936 5,431,924.16 0.43
38 000338 潍柴动力 102,995 5,393,848.15 0.43
39 600015 华夏银行 484,771 5,284,003.90 0.42
40 000527 美的电器 303,018 5,272,513.20 0.42
41 601628 中国人寿 244,947 5,217,371.10 0.42
42 601168 西部矿业 268,118 5,051,343.12 0.40
43 600256 广汇股份 120,293 5,043,885.49 0.40
44 000792 盐湖钾肥 75,205 4,981,579.20 0.40
45 601766 中国南车 635,634 4,799,036.70 0.38
46 002202 金风科技 214,845 4,791,043.50 0.38
47 000568 泸州老窖 113,837 4,655,933.30 0.37
48 600489 中金黄金 115,176 4,646,199.84 0.37
49 601699 潞安环能 75,154 4,482,184.56 0.36
50 600739 辽宁成大 147,230 4,434,567.60 0.35
51 600383 金地集团 716,077 4,425,355.86 0.35
52 000423 东阿阿胶 85,452 4,366,597.20 0.35
53 600104 上海汽车 294,953 4,329,910.04 0.35
54 600795 国电电力 1,405,046 4,299,440.76 0.34
55 000895 双汇发展 49,043 4,266,741.00 0.34
56 000060 中金岭南 181,396 4,081,410.00 0.33
57 600887 伊利股份 103,500 3,959,910.00 0.32
58 600068 葛洲坝 338,728 3,929,244.80 0.31
59 600415 小商品城 111,120 3,893,644.80 0.31
60 000425 徐工机械 67,385 3,854,422.00 0.31
61 601958 金钼股份 158,115 3,832,707.60 0.31
62 600518 康美药业 193,697 3,817,767.87 0.31
63 601299 中国北车 537,447 3,810,499.23 0.30
64 601989 中国重工 323,006 3,808,240.74 0.30
65 600875 东方电气 108,710 3,793,979.00 0.30
66 600690 青岛海尔 131,156 3,699,910.76 0.30
67 601111 中国国航 269,674 3,689,140.32 0.29

46
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

68 000630 铜陵有色 104,753 3,671,592.65 0.29
69 601988 中国银行 1,128,549 3,645,213.27 0.29
70 601390 中国中铁 829,963 3,593,739.79 0.29
71 600276 恒瑞医药 59,910 3,568,239.60 0.29
72 601919 中国远洋 370,817 3,485,679.80 0.28
73 601186 中国铁建 498,266 3,378,243.48 0.27
74 601009 南京银行 336,379 3,343,607.26 0.27
75 601788 光大证券 221,309 3,308,569.55 0.26
76 601898 中煤能源 296,245 3,217,220.70 0.26
77 000039 中集集团 139,604 3,209,495.96 0.26
78 600029 南方航空 325,202 3,167,467.48 0.25
79 601600 中国铝业 307,973 3,122,846.22 0.25
80 601666 平煤股份 146,988 3,099,976.92 0.25
81 601618 中国中冶 788,708 3,083,848.28 0.25
82 000069 华侨城 A 253,737 3,082,904.55 0.25
83 600664 哈药股份 135,954 3,068,481.78 0.25
84 600100 同方股份 113,652 3,012,914.52 0.24
85 000009 中国宝安 178,145 2,987,491.65 0.24
86 600406 国电南瑞 40,800 2,940,048.00 0.24
87 000878 云南铜业 102,635 2,822,462.50 0.23
88 601607 上海医药 129,025 2,817,906.00 0.23
89 000528 柳工 74,346 2,750,802.00 0.22
90 000538 云南白药 45,362 2,739,864.80 0.22
91 600188 兖州煤业 95,835 2,720,755.65 0.22
92 600123 兰花科创 55,950 2,634,126.00 0.21
93 600132 重庆啤酒 47,429 2,628,989.47 0.21
94 600018 上港集团 679,578 2,589,192.18 0.21
95 600309 烟台万华 134,645 2,583,837.55 0.21
96 000933 神火股份 102,916 2,578,045.80 0.21
97 000402 金融街 389,627 2,575,434.47 0.21
98 600583 海油工程 314,841 2,550,212.10 0.20
99 000623 吉林敖东 74,911 2,549,970.44 0.20
100 000012 南玻 A 127,635 2,520,791.25 0.20
101 600166 福田汽车 103,330 2,508,852.40 0.20
102 600655 豫园商城 186,139 2,503,569.55 0.20
103 000709 河北钢铁 668,014 2,491,692.22 0.20
104 601688 华泰证券 179,508 2,462,849.76 0.20
105 000825 太钢不锈 461,082 2,462,177.88 0.20
106 601808 中海油服 95,819 2,447,217.26 0.20
107 000768 西飞国际 200,511 2,434,203.54 0.19
108 601727 上海电气 281,474 2,386,899.52 0.19

47
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

109 000783 长江证券 210,863 2,382,751.90 0.19
110 000800 一汽轿车 145,901 2,341,711.05 0.19
111 000401 冀东水泥 98,997 2,339,299.11 0.19
112 002142 宁波银行 188,414 2,336,333.60 0.19
113 600660 福耀玻璃 224,505 2,303,421.30 0.18
114 600177 雅戈尔 210,475 2,298,387.00 0.18
115 600642 申能股份 300,529 2,293,036.27 0.18
116 600058 五矿发展 70,006 2,289,196.20 0.18
117 000898 鞍钢股份 296,086 2,288,744.78 0.18
118 601001 大同煤业 108,376 2,276,979.76 0.18
119 002007 华兰生物 47,039 2,276,217.21 0.18
120 600694 大商股份 47,971 2,273,345.69 0.18
121 000937 冀中能源 56,663 2,269,353.15 0.18
122 600550 天威保变 95,373 2,202,162.57 0.18
123 600999 招商证券 116,062 2,200,535.52 0.18
124 600832 东方明珠 258,529 2,200,081.79 0.18
125 000960 锡业股份 67,278 2,199,990.60 0.18
126 600150 中国船舶 32,085 2,173,758.75 0.17
127 600005 武钢股份 507,621 2,172,617.88 0.17
128 600143 金发科技 133,835 2,156,081.85 0.17
129 600549 厦门钨业 44,552 2,120,229.68 0.17
130 600497 驰宏锌锗 82,304 2,114,389.76 0.17
131 600196 复星医药 155,457 2,094,005.79 0.17
132 600812 华北制药 133,193 2,092,462.03 0.17
133 600271 航天信息 75,389 2,073,951.39 0.17
134 000725 京东方 A 652,904 2,063,176.64 0.16
135 600881 亚泰集团 304,152 2,037,818.40 0.16
136 600970 中材国际 49,588 2,018,727.48 0.16
137 600997 开滦股份 99,932 2,011,631.16 0.16
138 601106 中国一重 338,600 2,011,284.00 0.16
139 600115 东方航空 302,200 1,988,476.00 0.16
140 000758 中色股份 62,599 1,974,372.46 0.16
141 600600 青岛啤酒 56,842 1,971,280.56 0.16
142 600352 浙江龙盛 167,825 1,968,587.25 0.16
143 601998 中信银行 372,498 1,955,614.50 0.16
144 600009 上海机场 157,292 1,948,847.88 0.16
145 002155 辰州矿业 53,628 1,926,317.76 0.15
146 000969 安泰科技 83,020 1,924,403.60 0.15
147 600320 振华重工 285,902 1,866,940.06 0.15
148 000729 燕京啤酒 97,992 1,860,868.08 0.15
149 000839 中信国安 152,202 1,823,379.96 0.15

48
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

150 000680 山推股份 98,315 1,788,349.85 0.14
151 000024 招商地产 111,546 1,779,158.70 0.14
152 600395 盘江股份 54,065 1,759,815.75 0.14
153 600741 华域汽车 172,071 1,756,844.91 0.14
154 600221 海南航空 193,040 1,731,568.80 0.14
155 601866 中海集运 385,268 1,726,000.64 0.14
156 600811 东方集团 217,792 1,707,489.28 0.14
157 000778 新兴铸管 186,152 1,662,337.36 0.13
158 000422 湖北宜化 87,785 1,654,747.25 0.13
159 002304 洋河股份 7,353 1,647,072.00 0.13
160 600125 铁龙物流 113,816 1,641,226.72 0.13
161 000999 华润三九 63,944 1,633,769.20 0.13
162 600631 百联股份 106,883 1,629,965.75 0.13
163 600062 双鹤药业 56,008 1,595,667.92 0.13
164 601179 中国西电 201,092 1,588,626.80 0.13
165 600376 首开股份 94,116 1,585,854.60 0.13
166 000562 宏源证券 94,610 1,583,771.40 0.13
167 601333 广深铁路 457,624 1,578,802.80 0.13
168 600010 包钢股份 415,959 1,576,484.61 0.13
169 002128 露天煤业 61,112 1,559,578.24 0.12
170 000728 国元证券 127,179 1,559,214.54 0.12
171 000652 泰达股份 200,158 1,557,229.24 0.12
172 600703 三安光电 33,906 1,554,929.16 0.12
173 600331 宏达股份 100,248 1,554,846.48 0.12
174 000061 农产品 87,019 1,532,404.59 0.12
175 600219 南山铝业 157,925 1,531,872.50 0.12
176 600598 北大荒 115,126 1,523,116.98 0.12
177 600595 中孚实业 109,898 1,516,592.40 0.12
178 600588 用友软件 65,090 1,513,993.40 0.12
179 600108 亚盛集团 227,053 1,494,008.74 0.12
180 600208 新湖中宝 248,629 1,491,774.00 0.12
181 600169 太原重工 69,403 1,479,671.96 0.12
182 600649 城投控股 185,996 1,478,668.20 0.12
183 002422 科伦药业 9,308 1,466,196.16 0.12
184 600085 同仁堂 42,504 1,457,037.12 0.12
185 600601 方正科技 355,310 1,453,217.90 0.12
186 600809 山西汾酒 21,198 1,452,698.94 0.12
187 600516 方大炭素 103,519 1,450,301.19 0.12
188 002399 海普瑞 10,400 1,446,952.00 0.12
189 600312 平高电气 106,030 1,445,188.90 0.12
190 600216 浙江医药 44,123 1,437,086.11 0.11

49
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

191 600153 建发股份 219,224 1,435,917.20 0.11
192 600635 大众公用 214,862 1,433,129.54 0.11
193 600118 中国卫星 57,581 1,429,160.42 0.11
194 000876 新希望 67,989 1,424,369.55 0.11
195 600879 航天电子 105,002 1,411,226.88 0.11
196 000100 TCL 集团 411,332 1,410,868.76 0.11
197 600500 中化国际 116,311 1,378,285.35 0.11
198 600582 天地科技 52,400 1,361,876.00 0.11
199 600535 天士力 33,400 1,361,384.00 0.11
200 600432 吉恩镍业 52,980 1,355,228.40 0.11
201 000807 云铝股份 113,474 1,354,879.56 0.11
202 601398 工商银行 317,608 1,346,657.92 0.11
203 000059 辽通化工 116,181 1,346,537.79 0.11
204 600508 上海能源 47,226 1,336,023.54 0.11
205 601888 中国国旅 43,130 1,335,736.10 0.11
206 600418 江淮汽车 125,100 1,329,813.00 0.11
207 600239 云南城投 71,563 1,328,924.91 0.11
208 000951 中国重汽 47,967 1,326,767.22 0.11
209 600808 马钢股份 386,459 1,317,825.19 0.11
210 601117 中国化学 227,691 1,316,053.98 0.11
211 600737 中粮屯河 82,071 1,300,825.35 0.10
212 600096 云天化 48,210 1,287,689.10 0.10
213 600037 歌华有线 102,912 1,286,400.00 0.10
214 601918 国投新集 89,872 1,262,701.60 0.10
215 601818 光大银行 317,200 1,256,112.00 0.10
216 600316 洪都航空 46,856 1,253,866.56 0.10
217 000021 长城开发 106,785 1,253,655.90 0.10
218 600066 宇通客车 59,461 1,250,464.83 0.10
219 600779 水井坊 55,849 1,239,847.80 0.10
220 002001 新和成 47,448 1,198,062.00 0.10
221 600008 首创股份 177,997 1,197,919.81 0.10
222 000612 焦作万方 54,923 1,197,321.40 0.10
223 600839 四川长虹 322,667 1,193,867.90 0.10
224 600596 新安股份 77,622 1,181,406.84 0.09
225 000690 宝新能源 205,636 1,137,167.08 0.09
226 002028 思源电气 43,070 1,131,448.90 0.09
227 600717 天津港 135,514 1,130,186.76 0.09
228 600675 中华企业 161,765 1,119,413.80 0.09
229 600663 陆家嘴 66,573 1,118,426.40 0.09
230 000959 首钢股份 249,864 1,104,398.88 0.09
231 600895 张江高科 125,336 1,100,450.08 0.09

50
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

232 600220 江苏阳光 211,993 1,098,123.74 0.09
233 000968 煤气化 41,590 1,080,092.30 0.09
234 000027 深圳能源 106,888 1,078,499.92 0.09
235 600210 紫江企业 186,031 1,075,259.18 0.09
236 600528 中铁二局 118,132 1,072,638.56 0.09
237 600325 华发股份 105,716 1,071,960.24 0.09
238 600804 鹏博士 123,404 1,069,912.68 0.09
239 000625 长安汽车 111,984 1,064,967.84 0.09
240 600183 生益科技 92,933 1,058,506.87 0.08
241 600269 赣粤高速 188,915 1,052,256.55 0.08
242 600816 安信信托 75,897 1,032,199.20 0.08
243 000718 苏宁环球 110,208 1,030,444.80 0.08
244 002122 天马股份 77,641 1,029,519.66 0.08
245 601158 重庆水务 124,200 1,027,134.00 0.08
246 000780 平庄能源 66,285 1,016,149.05 0.08
247 002146 荣盛发展 74,200 1,008,378.00 0.08
248 600546 山煤国际 29,049 1,005,095.40 0.08
249 600517 置信电气 60,580 1,004,416.40 0.08
250 600170 上海建工 68,020 992,411.80 0.08
251 600026 中海发展 102,392 982,963.20 0.08
252 600718 东软集团 60,199 965,591.96 0.08
253 600161 天坛生物 42,092 963,906.80 0.08
254 000046 泛海建设 106,186 953,550.28 0.08
255 600380 健康元 86,019 952,230.33 0.08
256 600456 宝钛股份 35,127 951,941.70 0.08
257 000900 现代投资 45,605 937,182.75 0.07
258 000686 东北证券 41,787 931,432.23 0.07
259 000667 名流置业 306,200 921,662.00 0.07
260 000031 中粮地产 146,784 914,464.32 0.07
261 600863 内蒙华电 96,213 912,099.24 0.07
262 600674 川投能源 60,947 898,358.78 0.07
263 600266 北京城建 72,601 886,458.21 0.07
264 600428 中远航运 106,145 885,249.30 0.07
265 600369 西南证券 75,868 882,344.84 0.07
266 600481 双良节能 52,400 869,840.00 0.07
267 600017 日照港 208,763 851,753.04 0.07
268 601101 昊华能源 17,600 828,256.00 0.07
269 600033 福建高速 232,959 827,004.45 0.07
270 600151 航天机电 62,531 822,282.65 0.07
271 600087 长航油运 164,904 801,433.44 0.06
272 600300 维维股份 135,303 798,287.70 0.06

51
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

273 600611 大众交通 101,236 772,430.68 0.06
274 002244 滨江集团 66,263 747,446.64 0.06
275 600109 国金证券 49,009 716,511.58 0.06
276 601877 正泰电器 29,234 700,154.30 0.06
277 600597 光明乳业 67,962 697,290.12 0.06
278 601107 四川成渝 104,921 695,626.23 0.06
279 601369 陕鼓动力 28,300 673,540.00 0.05
280 600893 航空动力 21,200 663,136.00 0.05
281 600004 白云机场 74,428 656,454.96 0.05
282 000961 中南建设 56,762 648,789.66 0.05
283 000927 一汽夏利 78,203 637,354.45 0.05
284 002294 信立泰 8,774 633,395.06 0.05
285 000776 广发证券 11,900 632,366.00 0.05
286 600006 东风汽车 129,448 626,528.32 0.05
287 600307 酒钢宏兴 66,231 625,882.95 0.05
288 600823 世茂股份 45,500 614,705.00 0.05
289 002415 海康威视 6,500 612,950.00 0.05
290 600748 上实发展 70,741 570,879.87 0.05
291 002405 四维图新 10,400 566,384.00 0.05
292 002242 九阳股份 37,294 562,020.58 0.04
293 601268 二重重装 43,800 547,938.00 0.04
294 601099 太平洋 48,654 528,382.44 0.04
295 000685 中山公用 29,353 512,503.38 0.04
296 600350 山东高速 108,804 508,114.68 0.04
297 601139 深圳燃气 40,194 498,807.54 0.04
298 600657 信达地产 73,989 452,812.68 0.04
299 002385 大北农 10,400 420,264.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 002291 星期六 2,637,247 50,661,514.87 4.05
2 600036 招商银行 3,227,450 41,343,634.50 3.30
3 000715 中兴商业 2,149,912 32,313,177.36 2.58
4 600690 青岛海尔 947,997 26,742,995.37 2.14
5 002024 苏宁电器 1,996,172 26,149,853.20 2.09
6 601318 中国平安 400,000 22,464,000.00 1.80
7 600362 江西铜业 451,298 20,385,130.66 1.63
8 002037 久联发展 700,134 16,460,150.34 1.32
9 000002 万科 A 1,321,200 10,860,264.00 0.87


52
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

10 600739 辽宁成大 299,926 9,033,771.12 0.72
11 600801 华新水泥 282,721 8,509,902.10 0.68
12 000999 华润三九 299,972 7,664,284.60 0.61
13 000501 鄂武商 A 342,068 6,290,630.52 0.50
14 600581 八一钢铁 529,980 6,009,973.20 0.48
15 600519 贵州茅台 20,829 3,830,869.68 0.31
16 601166 兴业银行 23,200 557,960.00 0.04
17 000651 格力电器 27,600 500,388.00 0.04


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600362 江西铜业 66,663,178.58 3.27
2 600036 招商银行 63,975,139.29 3.14
3 002291 星期六 54,955,466.48 2.69
4 600000 浦发银行 47,955,567.61 2.35
5 601318 中国平安 39,334,284.69 1.93
6 002154 报喜鸟 35,934,610.61 1.76
7 600694 大商股份 32,478,700.99 1.59
8 002024 苏宁电器 31,851,704.79 1.56
9 000715 中兴商业 31,851,058.46 1.56
10 601328 交通银行 29,912,699.00 1.47
11 600050 中国联通 29,491,814.28 1.45
12 000987 广州友谊 27,846,570.46 1.37
13 600690 青岛海尔 27,724,984.90 1.36
14 000061 农产品 27,405,750.23 1.34
15 000002 万科 A 26,322,362.70 1.29
16 600596 新安股份 25,895,192.39 1.27
17 600276 恒瑞医药 24,755,801.36 1.21
18 601857 中国石油 24,679,879.24 1.21
19 002020 京新药业 23,872,435.50 1.17
20 002037 久联发展 22,284,614.44 1.09
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）


53
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

1 600694 大商股份 139,544,117.31 6.84
2 600362 江西铜业 71,208,809.78 3.49
3 600036 招商银行 68,739,865.50 3.37
4 600875 东方电气 57,186,026.36 2.80
5 600000 浦发银行 51,664,763.22 2.53
6 601318 中国平安 50,269,294.48 2.46
7 002154 报喜鸟 43,697,943.97 2.14
8 601328 交通银行 41,545,772.68 2.04
9 000792 盐湖钾肥 41,457,112.46 2.03
10 600050 中国联通 37,293,346.46 1.83
11 000729 燕京啤酒 33,345,464.09 1.63
12 601398 工商银行 30,404,001.64 1.49
13 000061 农产品 30,284,594.48 1.48
14 000783 长江证券 30,120,814.43 1.48
15 000651 格力电器 29,846,641.40 1.46
16 000987 广州友谊 29,564,753.28 1.45
17 002020 京新药业 28,509,883.17 1.40
18 600276 恒瑞医药 28,152,201.20 1.38
19 601857 中国石油 28,149,191.86 1.38
20 600739 辽宁成大 27,465,387.29 1.35
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,597,604,918.96
卖出股票的收入（成交）总额 2,251,845,766.56


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金报告期末未持有债券。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金报告期末未持有债券。




8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金报告期末未持有资产支持证券。



54
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报

告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 520,262.84
2 应收证券清算款 3,143,592.05
3 应收股利 -
4 应收利息 13,727.67
5 应收申购款 492,640.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,170,223.12
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。




55
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
44,621 25,805.55 267,755,506.88 23.25% 883,714,111.01 76.75%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
151,275.94 0.013%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2009 年 9 月 3 日)基金份额总额 2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 1,766,336,321.55
本报告期基金总申购份额 1,243,321,180.21
减：本报告期基金总赎回份额 1,858,187,883.87
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,151,469,617.89


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过，任命李彪先生

56
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

担任公司督察长。相关公告已于 2010 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和公司网站披露；

2、经国海富兰克林基金管理有限公司 2010 年股东会第一次会议审议通过，任命吴显玲女士

担任公司董事长。相关公告已于 2010 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

2010 年度中国农业银行基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内未发生基金投资策略的改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 100,000.00 元，本基金自

成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期 占当期
券商名称 交易单元数量 股票成 佣金总
成交金额 佣金
交总额 量的比
的比例 例
联合证券 2 547,136,527.74 14.28% 456,606.52 14.23% -


57
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

国海证券 2 479,305,331.45 12.51% 399,619.71 12.45% -
国信证券 1 444,259,270.19 11.59% 377,620.43 11.77% -
财富证券 1 423,468,844.74 11.05% 344,070.77 10.72% -
国金证券 1 327,135,770.39 8.54% 278,064.89 8.67% -
齐鲁证券 1 296,648,746.61 7.74% 252,150.55 7.86% -
国泰君安 1 270,679,775.89 7.06% 219,929.61 6.85% -
中信证券 2 248,819,891.95 6.49% 208,148.33 6.49% -
安信证券 1 234,601,572.06 6.12% 199,408.96 6.21% -
海通证券 1 183,017,020.19 4.78% 155,564.11 4.85% -
中金公司 2 173,308,571.87 4.52% 144,254.13 4.50% -
高华证券 1 122,148,116.45 3.19% 103,825.41 3.24% -
申银万国 1 47,094,840.22 1.23% 40,030.51 1.25% -
中信建投 1 34,473,423.81 0.90% 29,302.35 0.91% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专
用交易单元。选择的标准是：
资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处
罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资
的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选
中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单
元租用手续。
之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下
选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在
交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构
违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理
人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基

58
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

金逐步租用证券公司的交易单元合计 20 个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各 2
个，申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、
国信证券、高华证券、财富证券、安信证券和国金证券各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期权
券商名称 债券成 回购成
成交金额 成交金额 成交金额 证成交总
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
国海证券 157,261.58 4.52% - - - -
财富证券 21,249.49 0.61% - - - -
国金证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
海通证券 201,450.00 5.79% - - - -
申银万国 3,099,217.40 89.08% - - - -


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在华
证券报和证券时报三
1 夏银行股份有限公司开通旗下开放式基金 2010-1-12
大指定报刊和基金管
基金转换业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
2 2010-1-20
基金 2009 年第 4 季度报告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
关于通过中国工商银行股份有限公司开办 在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分 证券报和证券时报三
3 2010-1-25
开放式基金定期定额投资业务以及费率优 大指定报刊和基金管
惠活动的公告 理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于发现假冒我司外方股东所属集团
证券报和证券时报三
4 Franklin Templeton Investments 官方网站 2010-1-27
大指定报刊和基金管
的提示
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林管理有限公司关于开通网上 证券报和证券时报三
5 2010-1-29
直销电话交易功能的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于开通
证券报和证券时报三
6 兴业银行借记卡网上交易定期定额投资业 2010-3-19
大指定报刊和基金管
务的公告
理人公司网站披露

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 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资
7 在公司网站披露 2010-3-29
基金 2009 年年度报告
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
8 2010-3-29
基金 2009 年年度报告（摘要） 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资
9 在公司网站披露 2010-4-15
基金更新招募说明书（2010 年第 1 号）
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资
证券报和证券时报三
10 基金更新招募说明书（摘要）（2010 年第 1 2010-4-15
大指定报刊和基金管
号）
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于变更 证券报和证券时报三
11 2010-4-21
督察长的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于公司
证券报和证券时报三
12 旗下基金持有“中信证券”股票估值调整的 2010-4-22
大指定报刊和基金管
提示性公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
13 2010-4-22
基金 2010 年第 1 季度报告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在中
证券报和证券时报三
14 国农业银行股份有限公司开立的直销专户 2010-4-28
大指定报刊和基金管
开户行名称变更的提示性公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司董事长变 证券报和证券时报三
15 2010-6-2
更公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在民
证券报和证券时报三
16 生银行股份有限公司开通旗下开放式基金 2010-6-2
大指定报刊和基金管
基金转换业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
证券报和证券时报三
17 开放式基金通过申银万国证券股份有限公 2010-6-4
大指定报刊和基金管
司开办定期定额投资业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下
证券报和证券时报三
18 部分开放式基金参加交通银行股份有限公 2010-6-29
大指定报刊和基金管
司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露

60
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于变更 证券报和证券时报三
19 2010-6-30
法定代表人的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司运用公司 证券报和证券时报三
20 2010-7-1
固有资金投资旗下基金的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下 证券报和证券时报三
21 2010-7-9
基金代销机构名称变更的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
22 2010-7-20
基金 2010 年第 2 季度报告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于基金 证券报和证券时报三
23 2010-7-28
转换业务规则补充说明的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在中
证券报和证券时报三
24 国建设银行股份有限公司开通旗下开放式 2010-8-19
大指定报刊和基金管
基金基金转换业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金旗下基金参加中国农业
证券报和证券时报三
25 银行股份有限公司“天天 e 拍”网上直销申 2010-8-20
大指定报刊和基金管
购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资
26 在公司网站披露 2010-8-25
基金 2010 年半年度报告（正文）
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
27 2010-8-25
基金 2010 年半年度报告（摘要） 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
证券报和证券时报三
28 基金参加华泰证券股份有限公司开放式基 2010-9-17
大指定报刊和基金管
金定期定额申购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于增加渤海银行股份有限公司为国海富
证券报和证券时报三
29 兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机 2010-10-13
大指定报刊和基金管
构的公告
理人公司网站披露
国海富兰克林基金管理有限公司关于调整 在中国证券报、上海
30 2010-10-13
旗下开放式基金定期定额投资业务申购处 证券报和证券时报三

61
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

理方式的提示性公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
国海富兰克林基金管理有限公司关于调整 在中国证券报、上海
旗下基金最低申购金额和最低赎回、基金转 证券报和证券时报三
31 2010-10-13
换、转托管份额以及最低持有份额限制的公 大指定报刊和基金管
告 理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司直销 证券报和证券时报三
32 2010-10-16
中心开通多交易账户业务的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
在中国证券报、上海
基金通过渤海银行股份有限公司开办定期
证券报和证券时报三
33 定额投资业务以及参加个人网上银行申购 2010-10-20
大指定报刊和基金管
基金和基金定期定额申购费率优惠活动的
理人公司网站披露
公告
在中国证券报、上海
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资 证券报和证券时报三
34 2010-10-26
基金 2010 年第 3 季度报告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在渤
证券报和证券时报三
35 海银行股份有限公司开通旗下开放式基金 2010-11-4
大指定报刊和基金管
基金转换业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
关于国海富兰克林基金管理有限公司在华
证券报和证券时报三
36 泰证券股份有限公司开通旗下开放式基金 2010-11-4
大指定报刊和基金管
基金转换业务的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司关于赎回 证券报和证券时报三
37 2010-11-11
旗下部分开放式证券投资基金的公告 大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
证券报和证券时报三
38 基金参加国海证券有限责任公司基金定期 2010-11-29
大指定报刊和基金管
定额申购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
证券报和证券时报三
39 基金参加交通银行股份有限公司网上交易 2010-12-29
大指定报刊和基金管
基金申购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露
在中国证券报、上海
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
证券报和证券时报三
40 基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司 2010-12-31
大指定报刊和基金管
网上交易申购费率优惠活动的公告
理人公司网站披露



62
 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2010 年年度报告

§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录


1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件


12.2 存放地点


基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :

www.ftsfund.com


12.3 查阅方式


1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复

印件

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。




国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一一年三月二十六日




63

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