富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富研究精选混合

基金主代码 450011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月22日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,236,183.84份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖

投资目标 掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基

金资产的长期稳定增值。

1、股票投资策略

本基金管理人采取积极的股票选择策略，旨在依托本

公司的研究平台，综合采用基本面分析和深入调查研

究相结合的研究方法，以"自下而上"的方式精选出具

备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、出色的经营

管理能力，同时有合理估值的上市公司，构建投资组

合。

2、行业配置策略

本基金采取"自上而下"的方式进行行业配置，即根据

宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞

争格局等因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、

投资策略 行业整体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投

资价值评估。

3、资产配置策略

本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观

经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资

产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产

投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金

组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调

整和优化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在进

行资产配置时，重点考察宏观经济状况、资金流动性、

资产估值水平和市场因素这四个方面。

4、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

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流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳

健的投资收益。

5、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，

以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的

期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，

与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策

略进行套期保值操作。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债国债总指数

（全价）收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低

风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属

于中高风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66594896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510- 95566

5680和021－38789555

传真 021-68883050 010-66594942

上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 8号上海国金中心二期 1号

9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 吴显玲 田国立

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -9,665,970.70

本期利润 1,961,214.24

加权平均基金份额本期利润 0.0422

本期基金份额净值增长率 3.90%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.3073

期末基金资产净值 55,215,739.16

期末基金份额净值 1.307

注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.13% 0.72% 4.06% 0.54% 3.07% 0.18%

过去三个月 8.02% 0.70% 4.47% 0.50% 3.55% 0.20%

过去六个月 3.90% 1.02% 7.86% 0.46% -3.96% 0.56%

过去一年 -9.17% 1.18% 11.94% 0.54% -21.11% 0.64%

过去三年 32.56% 2.63% 56.08% 1.40% -23.52% 1.23%

自基金合同 30.70% 2.15% 35.17% 1.26% -4.47% 0.89%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2012年5月22日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

公司副 徐荔蓉先生，CFA，

总经理、 CPA（非执业），律师

投资总 （非执业），中央财经大

监、研 学经济学硕士。历任中国

究分析 技术进出口总公司金融部

部总经 副总经理、融通基金管理

理，国 有限公司基金经理、申万

徐荔蓉 富中国 2012年5月 - 20年 巴黎基金管理有限公司

收益混 22日 （现“申万菱信基金管理

合基金、 有限公司”）基金经理、

国富潜 国海富兰克林基金管理有

力组合 限公司高级顾问、资产管

混合基 理部总经理兼投资经理、

金及国 管理层董事。截至本报告

富研究 期末任国海富兰克林基金

精选混 管理有限公司副总经理、

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合基金 投资总监、研究分析部总

的基金 经理，国富中国收益混合

经理 基金、国富潜力组合混合

基金及国富研究精选混合

基金的基金经理。

何景风先生，复旦大学管

理学院技术经济及管理硕

公司行 士。历任安永华明会计师

业研究 事务所上海分所审计及企

主管及 业咨询部审计员，国海富

国富研 2015年1月 2017年2月 兰克林基金管理有限公司

何景风 究精选 31日 14日 7年 研究助理、助理研究员、

混合基 研究员、高级研究员、国

金的基 富弹性市值混合基金及国

金经理 富深化价值混合基金的基

金经理助理、公司行业研

究主管及国富研究精选混

合基金的基金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年股票市场整体表现较为平稳，以中大市值为主的沪深300指数上涨10.78%,而

代表成长股的创业板综合指数下跌7.34%。在整体流动性适度收缩和宏观回暖的双重因素下，大

市值的“漂亮50”表现良好，而估值过高，成长性下降的成长股则继续回落。

本基金在年初由于持有仓位以成长股为主，净值下跌较大，随后对组合进行了较大调整，重点配置了金融、新能源、零售等行业，收到一定效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

基金净值在上半年增长3.90%，业绩基准上涨7.86%，基金较大幅度跑输业绩比较基准，主

要的负面贡献来自于年初持有的成长股。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为上半年大市值类龙头公司持续战胜中小市值成长股并不是偶然事件，很可能反映未来若干年的发展趋势。首先对于中国的宏观经济，资本市场或将逐步从对经济硬着陆的担忧中向逐步适应L型经济过度。市场整体流动性虽然一度偏紧，但随着宏观经济逐步稳定而带来的汇率稳定和国际资本流动的变化，流动性未来可能无须过度担忧。站在全球资产配置的角度看，中国的股票和债券市场仍然是严重低配的，所以对中长期的股票市场我们仍然持相对乐观的看法。

下半年我们预期市场波动将有所加大，同时在年底前成长和大市值类公司的短期风格切换很可能发生，也会带来一定的市场波动。基金下半年计划仍然保持相对均衡的组合结构，仍然保持对金融、新能源汽车的关注，同时逐步在组合中提高收益风险比合理的成长股比例。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的 第10页共38页

长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

金额单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 3,441,678.74 2,723,622.66

结算备付金 1,240,391.29 1,298,904.83

存出保证金 48,512.00 41,661.39

交易性金融资产 49,832,275.00 57,416,692.10

其中：股票投资 49,832,275.00 57,416,692.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,303,660.28 -

应收利息 899.67 774.64

应收股利 - -

应收申购款 2,289.57 54,424.11

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 56,869,706.55 61,536,079.73

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,127,028.03 -

应付赎回款 99,118.37 179,227.63

应付管理人报酬 66,450.53 78,128.69

应付托管费 11,075.12 13,021.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 93,350.21 133,612.13

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 256,945.13 255,652.13

负债合计 1,653,967.39 659,642.04

所有者权益：

实收基金 42,236,183.84 48,398,585.84

未分配利润 12,979,555.32 12,477,851.85

所有者权益合计 55,215,739.16 60,876,437.69

负债和所有者权益总计 56,869,706.55 61,536,079.73

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.307元，基金份额总额42,236,183.84份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 3,005,222.10 -4,121,318.69

1.利息收入 24,338.40 34,906.78

其中：存款利息收入 24,338.40 34,906.78

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,663,999.65 -3,174,433.02

其中：股票投资收益 -9,170,290.91 -3,293,727.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 506,291.26 119,294.35

3.公允价值变动收益（损失以“- 11,627,184.94 -1,144,739.73

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 17,698.41 162,947.28

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减：二、费用 1,044,007.86 1,342,526.88

1．管理人报酬 417,374.02 532,203.95

2．托管费 69,562.36 88,700.64

3．销售服务费 - -

4．交易费用 447,178.38 532,234.41

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 109,893.10 189,387.88

三、利润总额（亏损总额以“- 1,961,214.24 -5,463,845.57

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,961,214.24 -5,463,845.57

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 48,398,585.84 12,477,851.85 60,876,437.69

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,961,214.24 1,961,214.24

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -6,162,402.00 -1,459,510.77 -7,621,912.77

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 8,434,475.50 1,619,342.04 10,053,817.54

2.基金赎回款 -14,596,877.50 -3,078,852.81 -17,675,730.31

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 42,236,183.84 12,979,555.32 55,215,739.16

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（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 40,609,647.34 26,335,969.83 66,945,617.17

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -5,463,845.57 -5,463,845.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 14,757,868.11 3,421,545.15 18,179,413.26

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 115,163,788.84 34,138,451.31 149,302,240.15

2.基金赎回款 -100,405,920.73 -30,716,906.16 -131,122,826.89

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 55,367,515.45 24,293,669.41 79,661,184.86

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(原名为富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1949号《关于核准富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 第16页共38页

次设立募集不包括认购资金利息共募集752,280,792.42元，业经普华永道中天会计师事务所有

限公司普华永道中天验字(2012)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林

国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年5月22日正式生效，基金合同生效日的

基金份额总额为752,413,354.31份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入

132,561.89元。在本基金成立后，其中132,561.89元折算为132,561.89份基金金份额，划入

基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国

海研究精选股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海研究精选混合型

证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的60%-95%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为：沪深

300指数收益率×80％＋中债国债总指数(全价)收益率×20％。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

会计年度本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(2)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 - - 5,818,002.90 1.63%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

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的比例 总额的比例

国海证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国海证券 5,301.88 1.62% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 417,374.02 532,203.95

的管理费

其中：支付销售机构的 195,238.69 240,206.08

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

金额单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 69,562.36 88,700.64

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

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6.4.8.3各关联方投资本基金的情况

6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有

资金投资本基金。

6.4.8.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 3,441,678.74 21,826.53 14,963,582.22 32,381.80

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.6其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为49,832,275.00元，无属于第二、三层次的余额(2016年12月31日：第一

层次52,449,802.96元，第二层次4,966,889.14元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

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房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 49,832,275.00 87.63

其中：股票 49,832,275.00 87.63

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,682,070.03 8.23

7 其他各项资产 2,355,361.52 4.14

8 合计 56,869,706.55 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,176,000.00 2.13

C 制造业 22,185,035.00 40.18

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 1,124,000.00 2.04

F 批发和零售业 6,346,340.00 11.49

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,295,700.00 11.40

务业

J 金融业 12,705,200.00 23.01

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 49,832,275.00 90.25

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000501 鄂武商Ａ 195,000 3,599,700.00 6.52

2 600036 招商银行 150,000 3,586,500.00 6.50

3 601318 中国平安 70,000 3,472,700.00 6.29

4 600104 上汽集团 100,000 3,105,000.00 5.62

5 002142 宁波银行 150,000 2,895,000.00 5.24

6 601169 北京银行 300,000 2,751,000.00 4.98

7 002466 天齐锂业 44,200 2,402,270.00 4.35

8 300113 顺网科技 80,000 2,152,000.00 3.90

9 002308 威创股份 150,000 1,957,500.00 3.55

10 300121 阳谷华泰 140,000 1,932,000.00 3.50

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ftsfund.com网站的半年

度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 6,362,033.79 10.45

2 600276 恒瑞医药 4,134,302.64 6.79

3 600418 江淮汽车 4,086,657.90 6.71

4 601998 中信银行 4,084,846.85 6.71

5 000501 鄂武商Ａ 4,018,767.35 6.60

6 600827 百联股份 3,906,496.70 6.42

7 600036 招商银行 3,851,462.60 6.33

8 601688 华泰证券 3,682,704.00 6.05

9 600030 中信证券 3,337,069.00 5.48

10 600690 青岛海尔 3,181,500.00 5.23

11 601169 北京银行 3,057,284.56 5.02

12 000858 五粮液 3,015,773.00 4.95

13 600125 铁龙物流 2,923,074.00 4.80

14 601318 中国平安 2,887,104.00 4.74

15 002450 康得新 2,757,111.86 4.53

16 002142 宁波银行 2,604,000.00 4.28

17 002081 金螳螂 2,596,300.00 4.26

18 601009 南京银行 2,581,800.00 4.24

19 600104 上汽集团 2,548,500.00 4.19

20 600585 海螺水泥 2,536,358.00 4.17

21 300113 顺网科技 2,501,489.00 4.11

22 601601 中国太保 2,497,535.00 4.10

23 300059 东方财富 2,463,062.16 4.05

24 300033 同花顺 2,410,021.00 3.96

25 002308 威创股份 2,297,771.00 3.77

26 002108 沧州明珠 2,146,896.00 3.53

27 002140 东华科技 2,091,713.00 3.44

28 002475 立讯精密 2,065,653.00 3.39

29 002466 天齐锂业 1,986,642.39 3.26

30 600048 保利地产 1,980,495.00 3.25

31 300121 阳谷华泰 1,917,397.50 3.15

32 000820 神雾节能 1,889,855.00 3.10

33 600887 伊利股份 1,876,273.83 3.08

34 600809 山西汾酒 1,793,703.00 2.95

第26页共38页

35 600406 国电南瑞 1,750,834.00 2.88

36 300465 高伟达 1,643,340.00 2.70

37 002292 奥飞娱乐 1,590,079.33 2.61

38 002217 合力泰 1,542,371.00 2.53

39 600266 北京城建 1,489,775.00 2.45

40 002583 海能达 1,438,866.00 2.36

41 002027 分众传媒 1,243,910.00 2.04

42 300340 科恒股份 1,219,878.00 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 6,049,430.45 9.94

2 000858 五粮液 3,977,909.74 6.53

3 300458 全志科技 3,851,017.69 6.33

4 601688 华泰证券 3,667,870.00 6.03

5 601998 中信银行 3,651,135.50 6.00

6 600418 江淮汽车 3,641,584.60 5.98

7 300379 东方通 3,564,226.80 5.85

8 300465 高伟达 3,503,026.00 5.75

9 300236 上海新阳 3,448,220.45 5.66

10 600030 中信证券 3,332,033.00 5.47

11 300377 赢时胜 3,279,510.80 5.39

12 600690 青岛海尔 3,161,150.00 5.19

13 600276 恒瑞医药 3,117,147.50 5.12

14 300409 道氏技术 2,977,654.53 4.89

15 002081 金螳螂 2,825,032.00 4.64

16 002077 大港股份 2,673,909.78 4.39

17 600125 铁龙物流 2,594,000.00 4.26

18 600585 海螺水泥 2,518,080.00 4.14

19 601009 南京银行 2,500,270.56 4.11

20 601601 中国太保 2,492,870.00 4.09

21 300059 东方财富 2,464,043.88 4.05

22 000820 神雾节能 2,395,625.00 3.94

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23 300302 同有科技 2,372,254.55 3.90

24 600827 百联股份 2,370,547.00 3.89

25 002245 澳洋顺昌 2,330,800.83 3.83

26 002475 立讯精密 2,215,150.10 3.64

27 002108 沧州明珠 2,171,396.40 3.57

28 002140 东华科技 1,996,230.46 3.28

29 002766 索菱股份 1,956,762.90 3.21

30 600048 保利地产 1,934,055.00 3.18

31 002712 思美传媒 1,924,945.66 3.16

32 002292 奥飞娱乐 1,746,591.70 2.87

33 600266 北京城建 1,730,900.00 2.84

34 300014 亿纬锂能 1,661,533.44 2.73

35 002450 康得新 1,607,004.70 2.64

36 300364 中文在线 1,499,851.27 2.46

37 000928 中钢国际 1,483,499.00 2.44

38 000065 北方国际 1,414,158.25 2.32

39 300036 超图软件 1,386,479.74 2.28

40 600196 复星医药 1,371,754.00 2.25

41 002396 星网锐捷 1,322,560.80 2.17

42 600332 白云山 1,314,751.00 2.16

43 002027 分众传媒 1,266,080.00 2.08

44 600330 天通股份 1,250,276.60 2.05

45 002462 嘉事堂 1,233,215.90 2.03

46 001979 招商蛇口 1,229,400.00 2.02

47 300033 同花顺 1,225,943.00 2.01

48 600036 招商银行 1,222,673.08 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 141,273,655.19

卖出股票收入（成交）总额 151,314,966.32

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,512.00

2 应收证券清算款 2,303,660.28

3 应收股利 -

4 应收利息 899.67

5 应收申购款 2,289.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,355,361.52

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,044 10,444.16 - - 42,236,183.84 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 14,886.35 0.035245%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年5月22日）基金份额总额 752,413,354.31

本报告期期初基金份额总额 48,398,585.84

本报告期基金总申购份额 8,434,475.50

减:本报告期基金总赎回份额 14,596,877.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 42,236,183.84

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

3、原富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金经理何景风先生因个人原因提出辞职,经公司决定其自2017年2月14日起不再担任该基金的基金经理，由现任基金经理徐荔蓉先生单独管理。公司已办理完成上述基金经理的注销手续。详情请参阅2017年2月14日相关公告。（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

光大证券 2 63,874,859.85 21.85% 58,659.94 21.73% -

中信证券 1 39,762,650.26 13.60% 37,031.43 13.72% -

东方证券 2 36,133,458.00 12.36% 33,651.06 12.47% -

广发证券 1 25,305,254.88 8.66% 23,201.77 8.60% -

申万宏源 2 24,698,952.30 8.45% 22,855.64 8.47% -

长江证券 2 24,602,442.70 8.41% 22,666.20 8.40% -

海通证券 2 22,302,078.20 7.63% 20,769.72 7.69% -

中信建投 2 18,820,944.85 6.44% 17,151.59 6.35% -

兴业证券 1 17,937,244.52 6.14% 16,346.31 6.06% -

招商证券 1 12,967,910.79 4.44% 12,042.67 4.46% -

国信证券 1 4,094,097.83 1.40% 3,812.71 1.41% -

中泰证券 1 1,868,143.60 0.64% 1,739.80 0.64% -

国海证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准和程序

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1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

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经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金新增东北证券深圳交易单元1个，东北证券上海交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

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华创证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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