华泰柏瑞货币市场证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ...... 21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注...... 26
§8 投资组合报告 ...... 54


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 债券回购融资情况 ...... 54

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 54

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 56

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 56
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细...... 56

8.9 投资组合报告附注 ......57
§9 基金份额持有人信息......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 58
§10 开放式基金份额变动...... 58
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变 ...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 64

11.9 其他重大事件 ...... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66
§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点......66

13.3 查阅方式......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞货币

基金主代码 460006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 50,349,543,143.29 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B

金简称

下属分级基金的交 460006 460106

易代码

报告期末下属分级 48,588,579,038.45 份 1,760,964,104.84 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准
的稳健投资收益。

投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在
投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资
决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础
上，获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 刘万方 许俊

负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号
大五道口广场 1 号 17 层

办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 1 号
大五道口广场 1 号 17 层

邮政编码 200135 100818


法定代表人 贾波 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
17 层及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场
（特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道
口广场 1 号 17 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 华泰柏瑞货 华泰柏瑞货 华泰柏瑞货 华泰柏瑞货 华泰柏瑞货 华泰柏瑞货
数据和指标

币 A 币 B 币 A 币 B 币 A 币 B

本期已实现 824,758,142 31,754,504. 700,943,026 260,952.07 741,739,182 7,741,560.5
收益 .25 40 .17 .41 9

本期利润 824,758,142 31,754,504. 700,943,026 260,952.07 741,739,182 7,741,560.5
.25 40 .17 .41 9

本期净值收 1.8245% 2.0690% 1.6782% 1.9223% 2.1130% 2.3572%
益率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末基金资 48,588,579, 1,760,964,1 41,794,819, 19,794,125. 39,354,177, 17,264,474.
产净值 038.45 04.84 536.80 17 566.10 57

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标

累计净值收 41.5077% 45.8118% 38.9722% 42.8561% 36.6785% 40.1618%
益率

注：1、本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每
日分配、按日支付”；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.3628 0.0004
过去三个月 0.4522% 0.0004% 0.0894% 0.0000%

% %

0.7546 0.0015
过去六个月 0.9335% 0.0015% 0.1789% 0.0000%

% %

1.4696 0.0011
过去一年 1.8245% 0.0011% 0.3549% 0.0000%

% %

4.6563 0.0015
过去三年 5.7209% 0.0015% 1.0646% 0.0000%

% %

10.4126 8.6373 0.0018
过去五年 0.0018% 1.7753% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 41.5077 36.095 0.0040
0.0041% 5.4126% 0.0001%

至今 % 1% %

华泰柏瑞货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.4238 0.0004
过去三个月 0.5132% 0.0004% 0.0894% 0.0000%

% %

0.8767 0.0015
过去六个月 1.0556% 0.0015% 0.1789% 0.0000%

% %

1.7141 0.0011
过去一年 2.0690% 0.0011% 0.3549% 0.0000%

% %


5.4187 0.0015
过去三年 6.4833% 0.0015% 1.0646% 0.0000%

% %

11.7412 9.9659 0.0018
过去五年 0.0018% 1.7753% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 45.8118 40.399 0.0040
0.0041% 5.4126% 0.0001%

至今 % 2% %

注：本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每
日 分配、按日支付”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、A 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。B 类图示日期为 2009 年 5 月 6
日至 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每
日 分配、按日支付”。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日
分配、按日支付”。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
华泰柏瑞货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 823,851,120.72 - 907,021.53 824,758,142.25 -

2022 年 701,302,986.14 - -359,959.97 700,943,026.17 -

2021 年 739,947,931.86 - 1,791,250.55 741,739,182.41 -

合计 2,265,102,038. - 2,338,312.11 2,267,440,350. -

72 83

华泰柏瑞货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 31,639,562.75 - 114,941.65 31,754,504.40 -

2022 年 261,024.22 - -72.15 260,952.07 -

2021 年 7,761,317.94 - -19,757.35 7,741,560.59 -

合计 39,661,904.91 - 95,112.15 39,757,017.06 -


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基
本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持
有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023
年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3801.46 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证
券股份有限公司管理培训生。2017 年 9 月
加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交
本基金的 易部交易员、固定收益部基金经理助理。
姬青 基金经理 2022 年 9 - 7 年 2022 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场
助理 月 5 日 基金的基金经理。2022 年 12 月起任华泰
柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2023 年 8 月起任华泰柏瑞中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金的基金经理。

本基金的 硕士毕业于北京大学。曾任平安银行金融
杨泽 基金经理 2023 年 7 - 8 年 同业交易员、华夏基金交易员。2023 年 1
民 助理 月 13 日 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任
基金经理助理。

经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限
公司、平安资产管理有限责任公司，2008
年3月至2010年4月任中海基金管理有限
公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，现任固定收益部联席总监。
2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投
资基金基金经理，2013 年 7 月至 2017 年
11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资
基金的基金经理。2015 年 7 月起任华泰柏
瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016
年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金
固定收益 的基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏瑞新
部联席总 2012 年 6 利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏
郑青 监、本基 月 29 日 - 18 年 瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基
金的基金 金经理。2020 年 6 月至 2022 年 12 月任华
经理 泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2020 年 7 月至 2021 年 12 月
任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华
泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的
基金经理。2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益
30天滚动持有短债债券型证券投资基金的
基金经理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任
华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月
起任华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。2023 年 5 月起任


华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型
证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月
起任华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证
券投资基金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，其中 4 次为不同基金经理管
理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年宏观经济呈现波浪式运行，货币市场利率整体呈现宽幅震荡走势。一季度，疫后消费快速复苏，稳增长政策接连落地，资金利率也从较低水平逐渐向政策利率回归，1 年期同业存单利率上行至 2.75%的年内高位；3 月开始至 8 月下旬，经济基本面复苏不及预期，资金面边际宽松，加之央行两次降息，推动 1 年期存单利率下行至低位 2.22%；8 月下旬以后，信贷投放边际上有所修复，房地产政策放松带动宽信用预期，四季度政府债放量供给、稳汇率压力叠加央行对“防空转”的关注，使得资金面呈现紧平衡态势。年底银行面临流动性指标压力、资本新规实施在即以及货币基金面临赎回的不确定性，使得同业存单的供求关系恶化，1 年期同业存单利率一路上行至 2.68%，12 月下旬受存款利率降息及资金面转松的影响，存单利率快速下行至 2.40%。

华泰柏瑞货币灵活调整组合的久期及杠杆，密切跟踪资金面变化，积极参与重要时点的再配置机会。同时，面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 1.8245%，同期业绩比较基
准收益率为 0.3549%，截至本报告期末华泰柏瑞货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 2.0690%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济增长的抓手有待进一步明确，基本面仍面临有效需求不足的问题，货币政策预计或维持灵活适度、精准有效的基调，资金预计或维持平衡偏松水平，1 年期 MLF 利率仍然是存单利率重要的锚。除此之外，受资本新规实施的影响，货币基金负债端不稳定性提升，同业存单的季节性波动可能加大。我们将密切关注资金面的边际变化，跟踪存单套息利差，努力保证组合流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金自 2018 年 12 月 19 日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日
分配、按日支付”。根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本基金在本报告期 A 类共支付 359,603,156.90元基金收益并结转为基金份额，B 类共支付 4,611,756.46 元基金收益并结转为基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22189 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华泰柏瑞货币市场证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“华泰
柏瑞货币基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表
附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞货币基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞货
币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰柏瑞货币基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞货
币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
华泰柏瑞货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞货币基金的财务报告过
程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞货
币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞货币基金不能持
续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 胡莲莲

中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
会计师事务所的地址 中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 27,695,087,792.80 24,660,825,168.02

结算备付金 17,405,024.88 5,482,971.80

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 19,834,004,639.10 14,779,162,147.10

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 19,834,004,639.10 14,779,162,147.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 7,837,030,602.37 4,451,727,702.99

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 18,121.95 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 55,383,546,181.10 43,897,197,989.91

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,000,779,560.18 2,056,117,290.13

应付清算款 - -

应付赎回款 12.00 -


应付管理人报酬 14,398,641.63 11,524,405.27

应付托管费 4,363,224.71 3,492,244.03

应付销售服务费 10,491,585.19 8,727,038.08

应付投资顾问费 - -

应交税费 22,369.31 36,386.52

应付利润 2,997,404.28 1,975,441.10

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 950,240.51 711,522.81

负债合计 5,034,003,037.81 2,082,584,327.94

净资产：

实收基金 7.4.7.10 50,349,543,143.29 41,814,613,661.97

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 50,349,543,143.29 41,814,613,661.97

负债和净资产总计 55,383,546,181.10 43,897,197,989.91

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 50,349,543,143.29 份，其中下属 A 类基金
份额净值 1.0000 元，基金份额 48,588,579,038.45 份；下属 B 类基金份额净值 1.0000 元，基金
份额 1,760,964,104.84 份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 1,224,721,053.48 1,023,663,647.28

1.利息收入 834,608,636.64 679,105,017.43

其中：存款利息收入 7.4.7.13 575,662,631.74 467,549,761.87

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 258,946,004.90 211,555,255.56
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 390,112,416.84 344,558,629.85
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 390,112,416.84 344,558,629.85

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益


贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 368,208,406.83 322,459,669.04

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 154,989,107.44 138,691,838.99

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 46,966,396.27 42,027,830.07

3．销售服务费 7.4.10.2.3 113,793,506.71 105,037,602.54

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 52,027,269.78 36,253,137.19

其中：卖出回购金融资产 52,027,269.78 36,253,137.19
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 31,411.93 56,831.40

8．其他费用 7.4.7.23 400,714.70 392,428.85

三、利润总额（亏损总额 856,512,646.65 701,203,978.24
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 856,512,646.65 701,203,978.24
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 856,512,646.65 701,203,978.24

7.3 净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 41,814,613,661 - - 41,814,613,661.
资产


.97 97

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 41,814,613,661 41,814,613,661.
资产 - -

.97 97

三、本期增减变 8,534,929,481. 8,534,929,481.3
动额（减少以“-” - -

号填列） 32 2

（一）、综合收益 - - 856,512,646.65 856,512,646.65
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 8,534,929,481. 8,534,929,481.3
净资产变动数 - -

（净资产减少以 32 2
“-”号填列）

其中：1.基金申 398,746,756,16 398,746,756,161
购款 - -

1.59 .59

2.基金赎 -390,211,826,6 -390,211,826,68
回款 - -

80.27 0.27

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -856,512,646.6

资产变动（净资 - - -856,512,646.65
5

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 50,349,543,143 50,349,543,143.
资产 - -

.29 29

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 39,371,442,040 39,371,442,040.
资产 - -

.67 67


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 39,371,442,040 39,371,442,040.
资产 - -

.67 67

三、本期增减变 2,443,171,621. 2,443,171,621.3
动额（减少以“-” - -

号填列） 30 0

（一）、综合收益 - - 701,203,978.24 701,203,978.24
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 2,443,171,621. 2,443,171,621.3
净资产变动数 - -

（净资产减少以 30 0
“-”号填列）

其中：1.基金申 398,091,733,35 398,091,733,358
购款 - -

8.74 .74

2.基金赎 -395,648,561,7 -395,648,561,73
回款 - -

37.44 7.44

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -701,203,978.2

资产变动（净资 - - -701,203,978.24
4

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 41,814,613,661 41,814,613,661.
资产 - -

.97 97

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

韩勇 房伟力 赵景云

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原名为友邦华泰货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280 号《关于核准友邦华
泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自 2010 年 4 月 30
日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更
名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)于 2009 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 2,339,948,671.09 份基金份额，包含认购资金利息折合 367,648.55 份基金
份额。基金份额总额中 A 类基金份额 1,222,555,997.69 份，B 类基金份额 1,117,392,673.40 份。
本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》)的有关规定，本基金根据基金账户内基金份额余额不同，将基金份额分为不同的类别，并依据不同类别的基金份额收取不同的销售服务费。由于适用的销售服务费的费率不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值。根据华泰柏瑞基金管理有限公司于
2018 年 12 月 18 日发布的《关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告》，
本基金自 2018 年 12 月 20 日起取消基金份额自动升降级业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指，从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A 和 B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为
投资收益。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入净资产，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞货币市场证券
投资基金调整收益支付方式并修改基金合同的公告》，自 2018 年 12 月 19 日起，本基金以份额面
值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交
易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,558,409,897.24 827,860.27

等于：本金 2,557,247,559.87 827,770.29

加：应计利息 1,162,337.37 89.98

减：坏账准备 - -

定期存款 25,136,677,895.56 24,659,997,307.75

等于：本金 24,970,000,000.00 24,550,000,000.00

加：应计利息 166,677,895.56 109,997,307.75

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 1,820,459,553.52 711,472,614.06
内

存款期限 1-3 个月 8,366,434,670.67 8,999,122,638.49

存款期限 3 个月以上 14,949,783,671.37 14,949,402,055.20

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 27,695,087,792.80 24,660,825,168.02

注：存款期限为截止 12 月 31 日剩余期限。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 19,834,004,639.10 19,836,915,840.76 2,911,201.66 0.0058

合计 19,834,004,639.10 19,836,915,840.76 2,911,201.66 0.0058

资产支持证券 - - - -

合计 19,834,004,639.10 19,836,915,840.76 2,911,201.66 0.0058


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 14,779,162,147.10 14,771,127,568.51 -8,034,578.59 -0.0192

合计 14,779,162,147.10 14,771,127,568.51 -8,034,578.59 -0.0192

资产支持证券 - - - -

合计 14,779,162,147.10 14,771,127,568.51 -8,034,578.59 -0.0192

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 800,221,589.03 -

银行间市场 7,036,809,013.34 -

合计 7,837,030,602.37 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,451,727,702.99 -

合计 4,451,727,702.99 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

注：无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 701,240.51 462,522.81

其中：交易所市场 - -

银行间市场 701,240.51 462,522.81

应付利息 - -

预提费用 249,000.00 249,000.00

合计 950,240.51 711,522.81

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 41,794,819,536.80 41,794,819,536.80

本期申购 388,993,773,710.37 388,993,773,710.37

本期赎回（以“-”号填列） -382,200,014,208.72 -382,200,014,208.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 48,588,579,038.45 48,588,579,038.45

华泰柏瑞货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,794,125.17 19,794,125.17

本期申购 9,752,982,451.22 9,752,982,451.22

本期赎回（以“-”号填列） -8,011,812,471.55 -8,011,812,471.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,760,964,104.84 1,760,964,104.84

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华泰柏瑞货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 824,758,142.25 - 824,758,142.25

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -


本期已分配利润 -824,758,142.25 - -824,758,142.25

本期末 - - -

华泰柏瑞货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 31,754,504.40 - 31,754,504.40

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -31,754,504.40 - -31,754,504.40

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 10,998,062.86 8,581.31

定期存款利息收入 564,473,782.27 467,180,703.52

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 190,346.55 359,120.07

其他 440.06 1,356.97

合计 575,662,631.74 467,549,761.87

7.4.7.14 股票投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 366,583,621.46 326,380,978.49
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 23,528,795.38 18,177,651.36
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -

差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 390,112,416.84 344,558,629.85

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 68,863,450,406.82 61,256,186,251.10
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 68,702,028,071.72 61,083,925,290.68
总额

减：应计利息总额 137,894,454.52 154,081,780.58

减：交易费用 -914.80 1,528.48

买卖债券差价收入 23,528,795.38 18,177,651.36

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 120,000.00 120,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 125,874.70 116,588.85

银行间账户服务费 33,640.00 34,940.00

其他费用 1,200.00 900.00

合计 400,714.70 392,428.85

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
基金”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东

苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 154,989,107.44 138,691,838.99

其中：应支付销售机构的客户维护 77,412,252.06 69,262,306.06
费

应支付基金管理人的净管理费 77,576,855.38 69,429,532.93

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 46,966,396.27 42,027,830.07

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 合计

华泰柏瑞基金管理有限公 20,938.47 174.50 21,112.97
司

华泰证券股份有限公司 4,116.45 31.73 4,148.18

中国银行股份有限公司 48,047.79 501.62 48,549.41

合计 73,102.71 707.85 73,810.56

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 合计

华泰柏瑞基金管理有限公 28,057.86 496.74 28,554.60
司

华泰证券股份有限公司 5,028.45 0.00 5,028.45

中国银行股份有限公司 53,475.91 0.00 53,475.91

合计 86,562.22 496.74 87,058.96

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值的 0.25%的年费率计提，B 类基
金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.01%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 年费率（A 类 0.25%，B 类 0.01%） ÷ 当年天数

H 为每日 A 类或 B 类基金份额应支付的销售服务费

E 为前一日的 A 类或 B 类基金份额的基金资产净值

A 类或 B 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人
按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - - - - 9,176,800, 654,217.94
000.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - - - - 7,696,356, 813,638.84
000.00

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行定期存 1,212,725,776.88 24,026,165.80 1,300,464,555.52 16,721,361.57
款

中国银行活期存 2,558,409,897.24 10,998,062.86 827,860.27 8,581.31
款
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

华泰柏瑞货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注


实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

823,851,120.72 - 907,021.53 824,758,142.25 -

华泰柏瑞货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

31,639,562.75 - 114,941.65 31,754,504.40 -

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 5,000,779,560.18 元，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

092218001 22 农发清发 2024 年 1 月 2 101.94 4,211,000 429,288,517.89
01 日

112303111 23 农业银行 2024 年 1 月 2 99.64 5,000,000 498,182,293.66
CD111 日

112303120 23 农业银行 2024 年 1 月 2 99.63 2,000,000 199,261,153.05
CD120 日

112303131 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.74 1,240,000 122,431,669.71
CD131 日

112303135 23 农业银行 2024 年 1 月 2 98.72 1,000,000 98,721,224.38
CD135 日

112305060 23 建设银行 2024 年 1 月 2 99.56 1,000,000 99,558,638.34
CD060 日

112305131 23 建设银行 2024 年 1 月 2 99.61 1,000,000 99,610,708.27
CD131 日

112308123 23 中信银行 2024 年 1 月 2 99.71 2,786,000 277,778,832.03
CD123 日

112309082 23 浦发银行 2024 年 1 月 2 99.43 3,000,000 298,301,978.25
CD082 日

112312183 23 北京银行 2024 年 1 月 2 98.72 646,000 63,773,792.43
CD183 日

112313188 23 浙商银行 2024 年 1 月 2 99.78 852,000 85,010,906.88
CD188 日

112317156 23 光大银行 2024 年 1 月 2 99.53 248,000 24,684,598.28


CD156 日

112370287 23 苏州银行 2024 年 1 月 2 99.74 1,703,000 169,851,155.97
CD248 日

112372857 23 南京银行 2024 年 1 月 2 98.83 2,581,000 255,086,590.40
CD185 日

112374271 23 广州银行 2024 年 1 月 2 99.37 2,159,000 214,539,898.11
CD123 日

112386610 23 重庆银行 2024 年 1 月 2 99.51 3,909,000 389,001,964.03
CD105 日

190203 19 国开 03 2024 年 1 月 2 103.12 5,300,000 546,527,898.76
日

210202 21 国开 02 2024 年 1 月 2 102.94 6,100,000 627,924,840.26
日

230301 23 进出 01 2024 年 1 月 2 101.94 2,000,000 203,886,147.80
日

230401 23 农发 01 2024 年 1 月 2 102.05 2,500,000 255,121,702.73
日

239940 23 贴现国债 2024 年 1 月 2 99.97 2,500,000 249,914,035.53
40 日

239941 23 贴现国债 2024 年 1 月 2 99.93 1,064,000 106,327,880.84
41 日

合计 52,799,0005,314,786,427.60

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为具有良好流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行；定期存款存放在大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 34.22%(2022 年 12 月 31 日：30.26%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。


本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2023 年 12
月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期

末 5

202 1- 年

3 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

12 年 上

月
31
日

资
产
货

币 4,378,869,450.7 8,366,434,670.6 14,949,783,671. - - - 27,695,087,792.
资 6 7 37 80
金
结
算

备 17,405,024.88 - - - - - 17,405,024.88
付
金
交
易

性 1,017,743,982.1 9,440,332,840.3 9,375,927,816.6 19,834,004,639.
金 6 2 2 - - - 10
融
资
产
买
入
返

售 7,837,030,602.3 - - - - - 7,837,030,602.3
金 7 7
融
资
产
应
收

申 - - - - - 18,121.95 18,121.95
购
款
资

产 13,251,049,060. 17,806,767,510. 24,325,711,487. - - 18,121.95 55,383,546,181.
总 17 99 99 10
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 12.00 12.00
回
款

应 14,398,641.6

付 - - - - - 3 14,398,641.63
管

理
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 4,363,224.71 4,363,224.71
管
费
卖
出
回

购 5,000,779,560.1 5,000,779,560.1
金 8 - - - - - 8
融
资
产
款
应
付

销 10,491,585.1

售 - - - - - 9 10,491,585.19
服
务
费
应

付 - - - - - 2,997,404.28 2,997,404.28
利
润
应

交 - - - - - 22,369.31 22,369.31
税
费
其

他 - - - - - 950,240.51 950,240.51
负
债
负

债 5,000,779,560.1 - - - - 33,223,477.6 5,034,003,037.8
总 8 3 1
计
利

率 8,250,269,499.9 17,806,767,510. 24,325,711,487. - - -33,205,355. 50,349,543,143.
敏 9 99 99 68 29
感

度
缺
口
上
年

度 5

末 1- 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

2 年 年 上

12
月
31
日
资
产
货

币 712,300,474.33 8,999,122,638.4 14,949,402,055. - - - 24,660,825,168.
资 9 20 02
金
结
算

备 5,482,971.80 - - - - - 5,482,971.80
付
金
交
易

性 7,962,637,047.6 6,289,502,999.4 14,779,162,147.
金 527,022,100.02 4 4 - - - 10
融
资
产
买
入
返

售 3,593,921,296.0 57,219,419.86 800,586,987.07 - - - 4,451,727,702.9
金 6 9
融
资
产
资

产 4,838,726,842.2 17,018,979,105. 22,039,492,041. - - - 43,897,197,989.
总 1 99 71 91
计
负
债

应
付

管 11,524,405.2

理 - - - - - 7 11,524,405.27
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 3,492,244.03 3,492,244.03
管
费
卖
出
回

购 2,056,117,290.1 2,056,117,290.1
金 3 - - - - - 3
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 8,727,038.08 8,727,038.08
服
务
费
应

付 - - - - - 1,975,441.10 1,975,441.10
利
润
应

交 - - - - - 36,386.52 36,386.52
税
费
其

他 - - - - - 711,522.81 711,522.81
负
债
负

债 2,056,117,290.1 - - - - 26,467,037.8 2,082,584,327.9
总 3 1 4
计

利 2,782,609,552.0 17,018,979,105. 22,039,492,041. - - -26,467,037. 41,814,613,661.


率 8 99 71 81 97
敏
感
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率下降 25 个

16,707,890.88 10,434,119.89
基点

市场利率上升 25 个

-16,668,291.71 -10,415,319.83
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性权益投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性权益类投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 19,834,004,639.10 14,779,162,147.10

第三层次 - -

合计 19,834,004,639.10 14,779,162,147.10

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 19,834,004,639.10 35.81

其中：债券 19,834,004,639.10 35.81

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 7,837,030,602.37 14.15

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 27,712,492,817.68 50.04
付金合计

4 其他各项资产 18,121.95 0.00

5 合计 55,383,546,181.10 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.12
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 5,000,779,560.18 9.93
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 27.41 9.93

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 10.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 24.81 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.97 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 39.98 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 109.52 9.93

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 389,819,141.90 0.77

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,501,361,741.86 4.97

其中：政策性 2,214,696,131.92 4.40
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 571,953,572.72 1.14
资券

6 中期票据 10,192,150.04 0.02

7 同业存单 16,360,678,032.58 32.49

8 其他 - -

9 合计 19,834,004,639.10 39.39

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）

1 210202 21 国开 02 6,100,000 627,924,840.26 1.25

2 112313188 23 浙商银行 5,500,000 548,779,328.43 1.09
CD188

3 190203 19 国开 03 5,300,000 546,527,898.76 1.09

4 112303111 23 农业银行 5,000,000 498,182,293.66 0.99
CD111

5 112386610 23 重庆银行 5,000,000 497,572,223.11 0.99
CD105

23 广州农村

5 112386661 商业银行 5,000,000 497,572,223.11 0.99
CD103

6 112372857 23 南京银行 5,000,000 494,162,321.58 0.98
CD185

7 092218001 22 农发清发 4,300,000 438,361,583.22 0.87
01

8 112308123 23 中信银行 3,000,000 299,115,755.95 0.59
CD123

9 112303103 23 农业银行 3,000,000 299,100,735.46 0.59
CD103

10 112313119 23 浙商银行 3,000,000 298,867,796.04 0.59
CD119

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0501%

报告期内偏离度的最低值 -0.0527%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0278%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 18,121.95

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 18,121.95

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级别 持有人户 户均持有的基 占总 占总
数（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

华泰柏瑞 5,609,484 8,661.86 14,178,771.90 0.03 48,574,400,266.55 99.97
货币 A

华泰柏瑞 284,124 6,197.87 3,980,056.78 0.23 1,756,984,048.06 99.77
货币 B

合计 5,893,521 8,543.20 18,158,828.68 0.04 50,331,384,314.61 99.96

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 个人 114,424,816.26 0.23

2 个人 44,131,738.00 0.09

3 个人 35,532,721.65 0.07

4 个人 29,192,290.28 0.06

5 个人 29,077,358.00 0.06

6 个人 22,046,729.34 0.04

7 个人 21,261,765.50 0.04

8 个人 20,533,156.26 0.04

9 个人 19,515,781.88 0.04

10 个人 17,703,148.02 0.04

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华泰柏瑞货币 A 12,976.50 0.0000
人所有从

业人员持 华泰柏瑞货币 B 57,718.86 0.0033
有本基金

合计 70,695.36 0.0001

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华泰柏瑞货币 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 华泰柏瑞货币 B 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 华泰柏瑞货币 A 0~10

开放式基金 华泰柏瑞货币 B 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B

基金合同生效日

（2009 年 5 月 6 日） 1,222,555,997.69 1,117,392,673.40
基金份额总额

本报告期期初基金份 41,794,819,536.80 19,794,125.17
额总额


本报告期基金总申购 388,993,773,710.37 9,752,982,451.22
份额

减：本报告期基金总 382,200,014,208.72 8,011,812,471.55
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 48,588,579,038.45 1,760,964,104.84
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 120,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 15 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及督察长

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 11 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局

受到的具体措施类型 警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离
管理人采取整改措施的情况（如 已整改完成
提出整改意见）

其他 /

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 3 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

大同证券 2 - - - - -

东北证券 3 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东方证券 3 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

华龙证券 1 - - - - -


华融证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

新时代证 2 - - - - -

券

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 3 - - - - -

银河证券 4 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

证券

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 5 - - - - -

中银国际 3 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协
议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增财通证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - 780,000,000. 2.24 - -
券 00

北京高 - - - - - -
华

财通证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

大同证 - - - - - -
券

东北证 - - 300,000,000. 0.86 - -
券 00

东方财 - - 1,300,000,00 3.74 - -
富证券 0.00

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - 2,727,211,00 7.84 - -
券 0.00

广发证 - - 1,934,000,00 5.56 - -
券 0.00

国都证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -


券

国联证 - - - - - -
券

国泰君 - - 1,300,000,00 3.74 - -
安 0.00

国信证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

恒泰证 - - - - - -
券

华安证 - - 600,000,000. 1.73 - -
券 00

华创证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

华龙证 - - - - - -
券

华融证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

瑞银证 - - 5,335,870,00 15.35 - -
券 0.00

申港证 - - 3,029,405,00 8.71 - -
券 0.00

申万宏 - - - - - -
源

天风证 - - - - - -
券

万联证 - - 200,000,000. 0.58 - -
券 00

西南证 - - 940,498,000. 2.71 - -
券 00

湘财证 - - - - - -
券

新时代 - - - - - -

证券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富证券

中金公 - - 1,332,752,00 3.83 - -
司 0.00

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - 14,985,067,0 43.10 - -
券 00.00

中银国 - - - - - -
际
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2024

1 年元旦节前暂停代销机构申购和转换 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 27 日
转入业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 26 日
基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

3 部分基金参与贵州省贵文文化基金销 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日
售有限公司费率优惠活动的公告

4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用 证监会规定报刊和网站 2023 年 11 月 08 日
固有资金投资旗下公募基金的公告

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2023

5 年中秋节、国庆节前暂停代销机构申 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 21 日
购和转换转入业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

6 北京辉腾汇富基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 20 日
旗下基金相关业务公告

7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 19 日
尚智逢源(北京)基金销售有限公司办


理旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

8 南京途牛基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日
基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

9 凤凰金信（海口）基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日
办理旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

10 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日
基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

11 部分基金参与深圳市前海排排网基金 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 22 日
销售有限责任公司费率优惠活动的公

告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

12 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 08 日
有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

13 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 05 日
有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

14 上海汇付基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 07 月 12 日
基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

15 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 27 日
有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2023

16 年端午节前暂停代销机构申购和转换 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 20 日
转入业务的公告

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2023

17 年劳动节前暂停代销机构申购和转换 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 25 日
转入业务的公告

18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 19 日
管理人员变更的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金

19 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 30 日
书的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

20 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 08 日
公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰

21 柏瑞货币市场证券投资基金 B 类份额 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 01 日
调整最低申购金额的公告

22 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B 类 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 01 日


份额开放日常定期定额投资业务的公

告

华泰柏瑞货币市场证券投资基金 2023

23 年春节前暂停代销机构申购和转换转 证监会规定报刊和网站 2023 年 01 月 17 日
入业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
13.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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