华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

基金产品资料概要（更新）

更新日期：2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 基金代码 460220

ETF 联接

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公
限公司 司

基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 11 月 5 日

基金经理 李茜 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 9 日

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；
其他 连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会
说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上
证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债
券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比
例不低于基金资产净值的 90%；现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证中
小盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被
动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成
本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买
卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘 ETF 进行投资。

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期
货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价
模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期
货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，
如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整
的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%

本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，采用主要投资于
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的
风险收益特征 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相
关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。

注：详见《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M） 收费方式 备注

／持有期限（N） ／费率

申购费 M＜100 万 1.50%

（前端收费） 100 万≤M＜500 万 0.70%

M≥500 万 1000 元/笔

N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N＜365 天 0.50%

365 天≤N＜730 天 0.25%

N≥730 天 0

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用
包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、投资科创板的风险和其他风险。

1、本基金的持有风险

作为一只股票指数联接型基金，本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险，主要
表现在以下几方面：包括指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、跟踪偏离
风险。

2、 基金投资科创板风险

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于：包括退市风险、市场风险、流动性风险、系统性
风险、政策风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］？ 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、

《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、

《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
？ 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
？ 基金份额净值
？ 基金销售机构及联系方式
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