华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接

基金主代码 460300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月29日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 274,423,723.22份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月4日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2012年5月28日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主

要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全

被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深

300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运

作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、

成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的

方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深

300交易型开放式指数证券投资基金。

业绩比较基准 沪深300指数× 95% ＋银行活期存款税后收益率

×5%

风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实

现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩

表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险

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与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在

因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构

建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数

的表现。

业绩比较基准 沪深300指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓

位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方

面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，

其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收

益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型

基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持

基本一致。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 洪渊

人 联系电话 021-38601777 010-66105799

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95588

传真 021-38601799 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场

1号楼17层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -139,170,179.15 43,477,011.13 3,601,651.48

本期利润 -190,182,748.08 52,385,934.12 31,801,736.93

加权平均基金份额本期利润 -0.3127 0.1238 0.3985

本期基金份额净值增长率 -8.01% 9.58% 46.65%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3092 0.5470 0.1129

期末基金资产净值 404,666,044.24 1,685,101,956.96 104,907,901.72

期末基金份额净值 1.4746 1.6030 1.4628

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.61% 0.67% 1.67% 0.67% -0.06% 0.00%

过去六个月 6.41% 0.70% 4.72% 0.72% 1.69% -0.02%

过去一年 -8.01% 1.31% -10.63% 1.33% 2.62% -0.02%

过去三年 47.83% 1.62% 40.46% 1.70% 7.37% -0.08%

自基金合同 47.46% 1.48% 26.13% 1.56% 21.33% -0.08%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、图示日期为2012年5月29日至2016年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各

项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于沪深300ETF的

比例不低于基金资产净值的90%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：基金合同生效日为2012年5月29日，2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金本报告期及上年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏 第7页共34页

瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

柳军，15年证券（基金）

从业经历，复旦大学财务

本基金的 管理硕士，2000年至

柳军 基金经理、2012年5月- 15年 2001年在上海汽车集团财

指数投资 29日 务有限公司从事财务工作，

部总监 2001年至2004年任华安基

金管理有限公司高级基金

核算员，2004年7月起加

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入本公司，历任基金事务

部总监、基金经理助理。

2009年6月起任华泰柏瑞

（原友邦华泰）上证红利

交易型开放式指数基金基

金经理。2010年10月1日

起任华泰柏瑞指数投资部

副总监。2011年1月起担

任华泰柏瑞上证中小盘

ETF及华泰柏瑞上证中小盘

ETF联接基金基金经理。

2012年5月起担任华泰柏

瑞沪深300ETF及华泰柏瑞

沪深300ETF联接基金基金

经理。2015年2月起任华

泰柏瑞指数投资部总监。

2015年5月起任华泰柏瑞

中证 500 ETF及华泰柏瑞

中证500ETF联接基金的基

金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进 第9页共34页

行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下

进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年海内外资本市场均可谓多事之秋。年初，受“熔断”和汇率政策不确定性的影响，

A股大幅下挫。上半年市场并无明确方向，但受到一季度房地产和汽车超预期、商品价格上涨和

国际政治环境震动等因素影响，市场结构性机会频现。下半年市场的核心驱动力是供给侧改革推动下的商品周期复苏，而特朗普美国大选获胜后，市场对于其后期财政和基建政策的乐观预期， 第10页共34页

带动市场对于经济复苏的信心，相关板块表现亮眼。全年看，2016是“价值”因子回归的一年。

主要指数中，上证50和上证红利相对表现最佳，年涨跌幅为-2.72%和-4.04%，而创业板跌幅最

深，为-27.71%。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为2.708%，日均绝对跟踪偏离度为0.035%，期间日跟踪误差为0.078%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.4746元，还原后基金份额累计净值为1.4746元。本

报告期内基金份额净值下跌8.01%，本基金的业绩比较基准下跌10.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2017年投资我们谨慎乐观。考虑商品周期性复苏和房地产调控影响之后反映等因素以

及十九大情绪推动，A股上半年投资机会较为确定。但“盈利增速”和“利率上行”两者的相对

走势仍需观察。相对而言，对于下半年投资我们倾向于更具有确定性因素的国企混改、新型基建（如环保）、军工等板块，以及可能超预期的一带一路主题。

从风格来看，预期17年价值因子将继续有效。叠加本轮增量资金以保险、银行为主，从其

投资偏好来看，高股息率、低估值组合可能有超额收益。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防

范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

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(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12 次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基

金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华

泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资

运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第21069号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 22,202,893.67 170,234,148.38

结算备付金 5,190,929.88 2,082,557.63

存出保证金 325,397.94 1,760,035.43

交易性金融资产 377,497,201.87 1,534,029,345.09

其中：股票投资 21,480.00 -

基金投资 377,475,721.87 1,534,029,345.09

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

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应收利息 6,131.99 35,296.71

应收股利 - -

应收申购款 8,517.20 41,709.63

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 405,231,072.55 1,708,183,092.87

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 22,777,024.94

应付赎回款 145,978.21 51,372.17

应付管理人报酬 10,993.96 35,454.88

应付托管费 2,198.80 7,090.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 25,470.84 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 380,386.50 210,192.95

负债合计 565,028.31 23,081,135.91

所有者权益：

实收基金 274,423,723.22 1,051,225,112.32

未分配利润 130,242,321.02 633,876,844.64

所有者权益合计 404,666,044.24 1,685,101,956.96

负债和所有者权益总计 405,231,072.55 1,708,183,092.87

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4746元，基金份额总额174，423，

723.22份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

第15页共34页

一、收入 -189,224,905.06 53,267,276.94

1.利息收入 493,021.44 778,029.51

其中：存款利息收入 493,021.44 778,029.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -140,798,544.26 40,214,243.06

其中：股票投资收益 686,081.92 -

基金投资收益 - 39,196,609.52

165,304,429.14

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 144,420.00 -

股利收益 23,675,382.96 1,017,633.54

3.公允价值变动收益（损失以“- -51,012,568.93 8,908,922.99

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,093,186.69 3,366,081.38

减：二、费用 957,843.02 881,342.82

1．管理人报酬 293,067.99 348,243.07

2．托管费 58,613.70 69,648.73

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 225,798.33 253,156.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 380,363.00 210,295.00

三、利润总额（亏损总额以“- -190,182,748.08 52,385,934.12

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -190,182,748.08 52,385,934.12

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,051,225,112.32 633,876,844.64 1,685,101,956.96

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -190,182,748.08 -190,182,748.08

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -776,801,389.10 -313,451,775.54 -1,090,253,164.64

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 399,946,139.98 191,999,198.94 591,945,338.92

2.基金赎回款 -1,176,747,529.08 -505,450,974.48 -1,682,198,503.56

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 274,423,723.22 130,242,321.02 404,666,044.24

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 71,716,006.01 33,191,895.71 104,907,901.72

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 52,385,934.12 52,385,934.12

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 979,509,106.31 548,299,014.81 1,527,808,121.12

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,635,784,789.31 1,611,526,343.05 4,247,311,132.36

2.基金赎回款 -1,656,275,683.00 -1,063,227,328.24 -2,719,503,011.24

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,051,225,112.32 633,876,844.64 1,685,101,956.96

金净值）

第17页共34页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深

300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公

司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币366,989,094.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第171号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为367,019,682.35份基金份额，其中认购资金利息折合30,587.52份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接

基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要

通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪 第18页共34页

深300指数× 95%＋银行活期存款税后收益率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第

3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》、《 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》和在财务报

表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年1月1日至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月

31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号

第19页共34页

《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、申购赎回代理券商

柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东

苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金

第20页共34页

投资基金

注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本报告期本基金与关联方未进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本报告期本基金与关联方未进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 基金交易

注：本报告期本基金与关联方未进行基金交易。

7.4.8.1.5 权证交易

注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。

7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 293,067.99 348,243.07

的管理费

其中：支付销售机构的 95,121.20 118,258.75

客户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理

有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩

余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，计算方法如下：H= E×0.50%÷当年天数。

H为每日应支付的管理人报酬；E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的

第21页共34页

资产净值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 58,613.70 69,648.73

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托

管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，

则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下： H = E×0.10%÷ 当年天数。 H为每日应支付

的托管费； E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金托管

费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.2.3 销售服务费

注：无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 22,202,893.67 412,035.40 170,234,148.38 655,553.85

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

第22页共34页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有112,160,369份目标ETF基金份额，占目标ETF基金总份额的比

例为2.11%。(2015年12月31日：本基金持有405,495,320份目标ETF基金份额，占其总份额

的比例为7.02%)。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2016 重大 2017

乐视年 资产 年

300104网 12月 35.80 1月 36.88 600 26,715.4321,480.00-

7日 重组 16日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1).公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第23页共34页

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为377,475,721.87元，属于第二层次的余额为21,480.00元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,534,029,345.09元，无属于第二层次以及第三层

次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2).除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第24页共34页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 21,480.00 0.01

其中：股票 21,480.00 0.01

2 基金投资 377,475,721.87 93.15

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,393,823.55 6.76

8 其他各项资产 340,047.13 0.08

9 合计 405,231,072.55 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 21,480.00 0.01

业

第25页共34页

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,480.00 0.01

注：无。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300104 乐视网 600 21,480.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 3,226,755.00 0.19

2 601166 兴业银行 1,860,330.00 0.11

3 600036 招商银行 1,721,815.00 0.10

4 600519 贵州茅台 1,695,532.82 0.10

5 600016 民生银行 1,631,360.00 0.10

6 600000 浦发银行 1,480,268.43 0.09

第26页共34页

7 000002 万 科Ａ 1,429,293.00 0.08

8 601328 交通银行 1,209,372.00 0.07

9 600030 中信证券 1,104,654.00 0.07

10 601668 中国建筑 1,039,635.00 0.06

11 600837 海通证券 1,020,665.88 0.06

12 601601 中国太保 1,019,839.00 0.06

13 600887 伊利股份 921,544.00 0.05

14 601169 北京银行 891,143.00 0.05

15 000651 格力电器 845,342.00 0.05

16 601288 农业银行 825,200.00 0.05

17 600900 长江电力 769,040.00 0.05

18 600104 上汽集团 754,892.00 0.04

19 600048 保利地产 717,096.00 0.04

20 601766 中国中车 708,815.00 0.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 1,555,415.00 0.09

2 000651 格力电器 953,472.00 0.06

3 000333 美的集团 698,533.00 0.04

4 601318 中国平安 646,841.00 0.04

5 000858 五粮液 501,249.00 0.03

6 000001 平安银行 482,448.00 0.03

7 000776 广发证券 428,619.16 0.03

8 000725 京东方Ａ 408,240.00 0.02

9 002024 苏宁云商 344,620.00 0.02

10 002736 国信证券 338,880.00 0.02

11 002304 洋河股份 331,680.00 0.02

12 300059 东方财富 330,457.40 0.02

13 002739 万达院线 315,788.00 0.02

14 000166 申万宏源 314,880.00 0.02

15 000625 长安汽车 301,632.00 0.02

16 002673 西部证券 298,088.00 0.02

17 000783 长江证券 297,792.00 0.02

18 601166 兴业银行 296,280.00 0.02

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19 002415 海康威视 294,347.00 0.02

20 002142 宁波银行 284,424.00 0.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 74,647,825.57

卖出股票收入（成交）总额 27,800,461.47

注：无。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

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8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（％）

1 华泰柏瑞 指数型 交易型开 华泰柏瑞 377,475,721.87 93.28

沪深 放式 基金管理

300ETF 有限公司

8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

8.11.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本报告期内，基金投资股指期货是由于本基金发生大额申购，以股指期货替代因申购资金摊薄持股比例而采取的应对策略。同时由于当期股指期货贴水明显，基金管理人选择在股指期货贴水收窄时进行平仓处理。

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1本期国债期货投资政策

无。

8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

8.12.3本期国债期货投资评价

无。

8.13 投资组合报告附注

8.13.1

报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

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8.13.2

本基金及目标基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 325,397.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,131.99

5 应收申购款 8,517.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 340,047.13

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 300104 乐视网 21,480.00 0.01 停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,039 134,587.41 246,523,552.02 89.83% 27,900,171.20 10.17%

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 597,962.68 0.2179%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

50至100万份。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年5月29日）基金份额总额 367,019,682.35

本报告期期初基金份额总额 1,051,225,112.32

本报告期基金总申购份额 399,946,139.98

减:本报告期基金总赎回份额 1,176,747,529.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 274,423,723.22

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年11月24日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、

李亦宜女士为公司董事。

2016年11月24日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自2016年12月

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14日起。

2016年11月24日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 3 52,401,761.05 51.15% 48,481.46 51.26% -

中金公司 2 22,239,272.48 21.71% 20,623.62 21.81% -

方正证券 2 20,998,873.79 20.50% 19,136.41 20.23% -

招商证券 2 6,683,252.68 6.52% 6,224.22 6.58% -

东兴证券 2 118,335.00 0.12% 110.21 0.12% -

第32页共34页

瑞银证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

注：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期

占当期债 债券回 权证 占当期基

券商名称 成交金额 券 成交金额购 成交金额 成交总 成交金额 金

成交总额 成交总 额的比 成交总额

的比例 额的比 例 的比例

例

中泰证券 - - - - - - 126,229,603.36 6.36%

中金公司 - - - - - -1,497,462,893.19 75.42%

方正证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - 361,731,357.00 18.22%

第33页共34页

东兴证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国都证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

湘财证券 - - - - - - - -

上海证券 - - - - - - - -

爱建证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

山西证券 - - - - - - - -

申银万国 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

德邦证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

中投证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年3月29日

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