长信价值优选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 47

12.1 备查文件目录 ...... 47

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信价值优选混合型证券投资基金

基金简称 长信价值优选混合

基金主代码 501002

交易代码 501002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 2 月 26 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 55,460,602.96 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选具有估值优势
和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资，力争以较低的风
险获得中高水平的收益，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自
身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从
宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术
资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，
并追求稳健的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披露 姓名 周永刚 帅芳

负责人 联系电话 021-61009999 021-38031815

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn shuaifang@gtjas.com

客户服务电话 4007005566 021-38917599-5

传真 021-61009800 021-38677819

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 中国（上海）自由贸易试验区商
城中路 68 号 9 楼 城路 618 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 上海市静安区新闸路 669 号博华
楼 广场 19 楼

邮政编码 200120 200041


法定代表人 刘元瑞 贺青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、上海市静安区
新闸路 669 号博华广场 19 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -4,191,967.70

本期利润 -1,006,173.28

加权平均基金份额本期利润 -0.0201

本期加权平均净值利润率 -2.34%

本期基金份额净值增长率 -1.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -11,358,729.00

期末可供分配基金份额利润 -0.2048

期末基金资产净值 44,101,873.96

期末基金份额净值 0.7952

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 15.08%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去一个月 -4.09% 1.48% 1.01% 0.65% -5.10% 0.83%


过去三个月 -9.03% 1.11% -3.42% 0.62% -5.61% 0.49%

过去六个月 -1.65% 1.04% 0.19% 0.63% -1.84% 0.41%

过去一年 -15.87% 1.30% -9.81% 0.74% -6.06% 0.56%

过去三年 -15.66% 1.45% -2.09% 0.90% -13.57% 0.55%

自基金合同生效起 15.08% 1.32% 8.50% 0.92% 6.58% 0.40%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2019 年 2 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 86 只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基
金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

长信价值优选

混合型证券投

资基金、长信

可转债债券型 清华大学管理科学与工程硕士，具
证 券 投 资 基 有基金从业资格，中国国籍。曾任
金、长信利丰 职于上海浦东发展银行股份有限
债券型证券投 公司和东方证券股份有限公司。
资基金、长信 2017 年 5 月加入长信基金管理有
利广灵活配置 限责任公司，曾任公司基金经理助
混合型证券投 理、长信先锐债券型证券投资基
资基金、长信 金、长信先利半年定期开放混合型
利盈灵活配置 证券投资基金和长信先锐混合型
混合型证券投 2019年4月 证券投资基金的基金经理，现任长
吴晖 资基金、长信 30 日 - 8 年 信价值优选混合型证券投资基金、
利富债券型证 长信可转债债券型证券投资基金、
券投资基金、 长信利丰债券型证券投资基金、长
长信稳健均衡 信利广灵活配置混合型证券投资
6 个月持有期 基金、长信利盈灵活配置混合型证
混合型证券投 券投资基金、长信利富债券型证券
资基金、长信 投资基金、长信稳健均衡 6 个月持
稳健增长一年 有期混合型证券投资基金、长信稳
持有期混合型 健增长一年持有期混合型证券投
证券投资基金 资基金和长信稳健成长混合型证
和长信稳健成 券投资基金的基金经理。

长混合型证券

投资基金的基

金经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，权益市场年初延续了去年四季度以来的上行趋势，春节后指数进入调整，随后震荡下行，部分热点板块在人工智能的产业催化下表现突出。

面对市场的分化和波动，我们通过资产结构调整，努力实现组合回报。具体操作上，前期为控制回撤在市场预期变化时及时灵活调整了整体仓位，后期借助市场情绪再次提升仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，长信价值优选混合份额净值为 0.7952 元，份额累计净值为 0.7952
元，本报告期内长信价值优选混合净值增长率为-1.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为政策将逐渐发力，叠加国际关系的缓和，将阶段性大幅缓解市场的焦
虑，权益市场短期也有望进入可为的阶段，北上资金流入情况和人民币汇率也会有所体现。三季度权益市场总体上将呈现出指数层面的机会，结构分化收敛，各宽基指数都有可能逐级走高。

接下来，市场将进入一个经济压力的担忧缓解、同时政策呵护力度提升的窗口。叠加中报期，市场将重点关注行情景气度可持续，业绩环比仍有改善的细分领域。重点方向：（1）顺周期方向，密切跟踪刺激政策的真正落地，或者经济高频数据的改善，逢低择优布局。包括地产、电网建设、消费等相关受益板块。（2）受益于国企改革的央国企公司，重点围绕数字化建设、一带一路、高端制造业产业化整合等方向，覆盖建筑交通、能源电力、高端制造、医药生物等领域。（3）前期市场调整较大的板块，例如光伏和新能源汽车等，在产业长期趋势不变的情况下，部分优质标的具有配置价值。

下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向，动态调整组合权益部分的行业分布和个股集中度，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日。本基金管理人已经向中国证监会报告并提出
解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在长信价值优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,319,785.57 4,027,410.10

结算备付金 85,656.07 239,500.95

存出保证金 298,170.83 43,463.17

交易性金融资产 6.4.7.2 36,894,180.02 36,194,902.10

其中：股票投资 34,139,789.44 32,828,210.46

基金投资 - -


债券投资 2,754,390.58 3,366,691.64

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 4.00 352.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 47,597,796.49 40,505,629.18

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,265,456.44 0.09

应付赎回款 1,726.26 0.81

应付管理人报酬 52,607.67 61,127.63

应付托管费 3,507.20 4,075.18

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 172,624.96 155,612.61

负债合计 3,495,922.53 220,816.32

净资产：

实收基金 6.4.7.10 55,460,602.96 49,827,135.25

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -11,358,729.00 -9,542,322.39

净资产合计 44,101,873.96 40,284,812.86

负债和净资产总计 47,597,796.49 40,505,629.18

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7952 元，基金份额总额 55,460,602.96 份。
6.2 利润表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -619,652.30 -7,488,156.34

1.利息收入 54,874.34 16,206.38

其中：存款利息收入 6.4.7.13 54,874.34 16,206.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,861,038.30 -6,112,551.05
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,110,275.79 -6,282,660.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 27,337.14 49,875.49

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 221,900.35 120,233.66

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 3,185,794.42 -1,414,159.28
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 717.24 22,347.61
号填列）

减：二、营业总支出 386,520.98 427,642.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 319,671.93 333,121.58

2．托管费 6.4.10.2.2 21,311.47 22,208.10

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 5,866.00 17,633.17


其中：卖出回购金融资产 5,866.00 17,633.17
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.07

8．其他费用 6.4.7.23 39,671.58 54,679.33

三、利润总额（亏损总额 -1,006,173.28 -7,915,798.59
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,006,173.28 -7,915,798.59
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -1,006,173.28 -7,915,798.59

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 49,827,135.25 - -9,542,322.39 40,284,812.86
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 49,827,135.25 - -9,542,322.39 40,284,812.86
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 5,633,467.71 - -1,816,406.61 3,817,061.10
号填列）

（一）、综合收益 - - -1,006,173.28 -1,006,173.28
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 5,633,467.71 - -810,233.33 4,823,234.38
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 6,042,624.30 - -869,614.16 5,173,010.14
购款

2.基金赎 -409,156.59 - 59,380.83 -349,775.76

回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 55,460,602.96 - -11,358,729.00 44,101,873.96
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 46,999,525.47 - 4,903,118.03 51,902,643.50
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 46,999,525.47 - 4,903,118.03 51,902,643.50
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 2,869,255.88 - -7,637,938.56 -4,768,682.68
号填列）

（一）、综合收益 - - -7,915,798.59 -7,915,798.59
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 2,869,255.88 - 277,860.03 3,147,115.91
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 13,699,782.05 - -2,139,212.80 11,560,569.25
购款

2.基金赎 -10,830,526.17 - 2,417,072.83 -8,413,453.34
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 49,868,781.35 - -2,734,820.53 47,133,960.82
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘元瑞 覃波 孙红辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长信价值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“长信中证能源互联网指数(LOF)”)转型而成。长信中证能源互联网指数(LOF)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2703 号文准予公开募集注
册，于 2016 年 1 月 21 日募集成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立
募集基金份额为 242,530,801.91 份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1600092 号验资报告。长信中证能源互联网指数(LOF)的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金于 2019 年 1 月 2 日起至 2019 年 1 月 18 日止期间以通讯方式召开了基金份额持有人大
会，大会审议了《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》，
并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过，决议于 2019 年 1 月 21 日生
效。长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)变更为长信价值优选混合型证券投资基金，修订后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2019年 2 月 26 日生效。本基金的基金管理人和基金托管人保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信价值优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 50%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准为中证综合债券指数，复合业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年度（2023 年 1
月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间）的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优

惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 10,319,785.57

等于：本金 10,316,607.55

加：应计利息 3,178.02

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 10,319,785.57

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 34,400,739.39 - 34,139,789.44 -260,949.95

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,710,773.00 47,910.58 2,754,390.58 -4,293.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,710,773.00 47,910.58 2,754,390.58 -4,293.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 37,111,512.39 47,910.58 36,894,180.02 -265,242.95

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.79

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 132,949.59

其中：交易所市场 132,949.59

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 14,876.39

预提信息披露费 24,795.19

合计 172,624.96

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,827,135.25 49,827,135.25


本期申购 6,042,624.30 6,042,624.30

本期赎回（以“-”号填列） -409,156.59 -409,156.59

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 55,460,602.96 55,460,602.96

注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,821,265.40 -25,363,587.79 -9,542,322.39

本期利润 -4,191,967.70 3,185,794.42 -1,006,173.28

本期基金份额交易产 1,465,693.21 -2,275,926.54 -810,233.33
生的变动数

其中：基金申购款 1,585,319.73 -2,454,933.89 -869,614.16

基金赎回款 -119,626.52 179,007.35 59,380.83

本期已分配利润 - - -

本期末 13,094,990.91 -24,453,719.91 -11,358,729.00

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 50,011.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,337.58

其他 525.62

合计 54,874.34

注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 147,071,089.26

减：卖出股票成本总额 150,746,663.85

减：交易费用 434,701.20


买卖股票差价收入 -4,110,275.79

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 34,092.51

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -6,755.37
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 27,337.14

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,369,300.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,306,755.37
本总额

减：应计利息总额 69,300.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -6,755.37

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 221,900.35

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 221,900.35

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 3,185,794.42

股票投资 3,183,002.05

债券投资 2,792.37

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 3,185,794.42

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 270.35

基金转换费收入 446.89

合计 717.24

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，
其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%
计入基金财产；对持有期不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

合计 39,671.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露的《长信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分
基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，本基金的年管理费率由 1.5%调整为
1.2%。

除上述情况外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金托管人、基金销售机构

上海长江财富资产管理有限公司（“长江财富”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国泰君安 225,574,220.01 76.23 94,528,253.69 77.50

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国泰君安 2,710,773.00 100.00 39,022.40 0.55

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国泰君安 23,550,000.00 37.94 50,000,000.00 37.32

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国泰君安 165,611.46 76.30 114,926.44 86.44

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国泰君安 75,494.07 79.00 28,516.47 67.48

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 319,671.93 333,121.58

其中：支付销售机构的客户维护费 4,014.48 6,951.51

注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 21,311.47 22,208.10

注：支付基金托管人国泰君安的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

长江财富 5,836,695.82 10.52 - -

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金的银行存款存放在托管人国泰君安在中国工商银行股份有限公司开立的托管账户中；本基金本报告期内及上年度可比期间无源自本基金托管人国泰君安的银行存款及利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基金的托管人国泰君安转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 3,366,691.64

合计 - 3,366,691.64

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 2,754,390.58 -

合计 2,754,390.58 -

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 10,319,785.57 - - - - 10,319,785.57

结算备付金 85,656.07 - - - - 85,656.07

存出保证金 298,170.83 - - - - 298,170.83

交易性金融资产 2,754,390.58 - - - 34,139,789.44 36,894,180.02

应收申购款 - - - - 4.00 4.00

资产总计 13,458,003.05 - - - 34,139,793.44 47,597,796.49

负债

应付赎回款 - - - - 1,726.26 1,726.26

应付管理人报酬 - - - - 52,607.67 52,607.67

应付托管费 - - - - 3,507.20 3,507.20

应付清算款 - - - - 3,265,456.44 3,265,456.44

其他负债 - - - - 172,624.96 172,624.96

负债总计 - - - - 3,495,922.53 3,495,922.53

利率敏感度缺口 13,458,003.05 - - - 30,643,870.91 44,101,873.96

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,027,410.10 - - - - 4,027,410.10

结算备付金 239,500.95 - - - - 239,500.95

存出保证金 43,463.17 - - - - 43,463.17

交易性金融资产 3,366,691.64 - - - 32,828,210.46 36,194,902.10

应收申购款 - - - - 352.86 352.86

资产总计 7,677,065.86 - - - 32,828,563.32 40,505,629.18

负债

应付赎回款 - - - - 0.81 0.81

应付管理人报酬 - - - - 61,127.63 61,127.63


应付托管费 - - - - 4,075.18 4,075.18

应付清算款 - - - - 0.09 0.09

其他负债 - - - - 155,612.61 155,612.61

负债总计 - - - - 220,816.32 220,816.32

利率敏感度缺口 7,677,065.86 - - - 32,607,747.00 40,284,812.86

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2023 年 6 月 30 上年度末 （2022 年 12 月 31
分析 日） 日 ）

市场利率上升 27 个基点 -2,329.97 -323.61

市场利率下降 27 个基点 2,329.97 323.61

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 4,877,606.20 - 4,877,606.20

资产合计 - 4,877,606.20 - 4,877,606.20

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 4,877,606.20 - 4,877,606.20

风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 374,423.05 - 374,423.05

资产合计 - 374,423.05 - 374,423.05

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 374,423.05 - 374,423.05
风险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

港币相对人民币贬值 5% -243,880.31 -18,721.15

港币相对人民币升值 5% 243,880.31 18,721.15

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。

于 6 月 30 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 34,139,789.44 77.41 32,828,210.46 81.49
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 2,754,390.58 6.25 3,366,691.64 8.36
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 36,894,180.02 83.66 36,194,902.10 89.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

VaR值为3.75%(2022年12

-1,653,197.45 -1,900,094.16
月 31 日 VaR 值为 4.72%)

注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2022 年的分析同样基于该假设。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 34,139,789.44 32,828,210.46

第二层次 2,754,390.58 3,366,691.64

第三层次 - -

合计 36,894,180.02 36,194,902.10

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 34,139,789.44 71.73

其中：股票 34,139,789.44 71.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,754,390.58 5.79

其中：债券 2,754,390.58 5.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 10,405,441.64 21.86

8 其他各项资产 298,174.83 0.63

9 合计 47,597,796.49 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,877,606.20 元，占资产净值比例为 11.06%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 61,056.00 0.14

C 制造业 13,624,349.96 30.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 838,257.00 1.90

E 建筑业 5,457,060.00 12.37

F 批发和零售业 328,142.80 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 432,520.00 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,451,928.48 7.83

J 金融业 140,224.00 0.32

K 房地产业 3,946,795.00 8.95

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 752,138.00 1.71

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 229,712.00 0.52

S 综合 - -

合计 29,262,183.24 66.35

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 575,066.58 1.30

日常消费品 - -


能源 - -

金融 653,204.39 1.48

医疗保健 293,673.77 0.67

工业 - -

信息技术 613,116.70 1.39

通信服务 2,742,544.76 6.22

公用事业 - -

房地产 - -

合计 4,877,606.20 11.06

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码 （股）

1 00700 腾讯控股 7,300 2,231,818.55 5.06

2 600970 中材国际 78,900 1,005,975.00 2.28

3 300054 鼎龙股份 38,800 959,524.00 2.18

4 601186 中国铁建 85,400 841,190.00 1.91

5 600027 华电国际 125,300 838,257.00 1.90

6 601390 中国中铁 103,600 785,288.00 1.78

7 600587 新华医疗 18,800 664,204.00 1.51

8 601618 中国中冶 166,000 659,020.00 1.49

9 00388 香港交易所 2,400 653,204.39 1.48

10 601668 中国建筑 111,000 637,140.00 1.44

11 600329 达仁堂 13,800 619,482.00 1.40

12 02013 微盟集团 175,000 613,116.70 1.39

13 600129 太极集团 9,900 588,951.00 1.34

14 03690 美团-W 5,100 575,066.58 1.30

15 688111 金山办公 1,214 573,275.08 1.30

16 300617 安靠智电 14,600 571,590.00 1.30

17 000999 华润三九 8,900 539,874.00 1.22

18 000938 紫光股份 16,800 535,080.00 1.21

19 603019 中科曙光 10,400 529,360.00 1.20

20 002230 科大讯飞 7,400 502,904.00 1.14

21 300308 中际旭创 3,400 501,330.00 1.14

22 002555 三七互娱 13,400 467,392.00 1.06

23 600528 中铁工业 45,300 447,564.00 1.01

24 002865 钧达股份 2,900 442,337.00 1.00

25 688425 铁建重工 91,856 441,827.36 1.00

26 000928 中钢国际 45,700 441,005.00 1.00

27 002305 南国置业 202,200 440,796.00 1.00

28 600657 信达地产 104,200 440,766.00 1.00

29 600383 金地集团 61,100 440,531.00 1.00

30 600266 城建发展 86,700 440,436.00 1.00


31 000002 万 科 A 31,400 440,228.00 1.00

32 603051 鹿山新材 9,400 440,202.00 1.00

33 001979 招商蛇口 33,600 437,808.00 0.99

34 600048 保利发展 33,500 436,505.00 0.99

35 600325 华发股份 44,300 436,355.00 0.99

36 601865 福莱特 11,300 435,163.00 0.99

37 002051 中工国际 36,400 434,252.00 0.98

38 000736 中交地产 30,200 433,370.00 0.98

39 600377 宁沪高速 44,000 432,520.00 0.98

40 002459 晶澳科技 10,300 429,510.00 0.97

41 601800 中国交建 39,300 428,763.00 0.97

42 300732 设研院 42,200 419,890.00 0.95

43 605117 德业股份 2,800 418,740.00 0.95

44 600085 同仁堂 7,100 408,676.00 0.93

45 688256 寒武纪 1,958 368,104.00 0.83

46 600933 爱柯迪 15,600 363,324.00 0.82

47 600557 康缘药业 13,000 356,980.00 0.81

48 600572 康恩贝 49,100 336,335.00 0.76

49 000977 浪潮信息 6,900 334,650.00 0.76

50 600629 华建集团 47,600 332,248.00 0.75

51 002424 贵州百灵 35,200 316,096.00 0.72

52 600750 江中药业 14,200 311,406.00 0.71

53 000821 京山轻机 14,600 298,716.00 0.68

54 688981 中芯国际 5,898 297,966.96 0.68

55 002275 桂林三金 14,900 268,349.00 0.61

56 000028 国药一致 5,580 243,343.80 0.55

57 601766 中国中车 37,400 243,100.00 0.55

58 601900 南方传媒 11,200 229,712.00 0.52

59 603533 掌阅科技 7,900 218,988.00 0.50

60 002517 恺英网络 13,900 218,786.00 0.50

61 603688 石英股份 1,900 216,296.00 0.49

62 002558 巨人网络 12,000 215,160.00 0.49

63 300624 万兴科技 1,800 210,870.00 0.48

64 688410 山外山 4,014 210,735.00 0.48

65 00762 中国联通 44,000 210,137.68 0.48

66 600839 四川长虹 41,600 210,080.00 0.48

67 600570 恒生电子 4,700 208,163.00 0.47

68 603439 贵州三力 12,000 204,720.00 0.46

69 603444 吉比特 400 196,444.00 0.45

70 00013 和黄医药 11,500 195,515.08 0.44

71 00941 中国移动 3,000 177,158.46 0.40

72 300033 同花顺 800 140,224.00 0.32

73 600380 健康元 10,600 134,726.00 0.31


74 01024 快手-W 2,500 123,430.07 0.28

75 000989 九 芝 堂 8,400 116,256.00 0.26

76 002761 浙江建投 7,400 112,332.00 0.25

77 600853 龙建股份 26,500 112,095.00 0.25

78 688072 拓荆科技 258 109,900.26 0.25

79 000997 新 大 陆 5,600 105,840.00 0.24

80 688041 海光信息 1,544 105,408.88 0.24

81 01548 金斯瑞生物科技 6,000 97,361.09 0.22

82 300418 昆仑万维 2,300 92,644.00 0.21

83 688012 中微公司 570 89,176.50 0.20

84 600976 健民集团 1,100 84,799.00 0.19

85 601138 工业富联 3,200 80,640.00 0.18

86 688099 晶晨股份 870 73,358.40 0.17

87 600028 中国石化 9,600 61,056.00 0.14

88 600150 中国船舶 1,400 46,074.00 0.10

89 06855 亚盛医药-B 41 797.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产净值比例(%)
额

1 00700 腾讯控股 4,307,705.39 10.69

2 300750 宁德时代 3,385,953.00 8.41

3 02013 微盟集团 2,882,787.94 7.16

4 00388 香港交易所 2,597,700.48 6.45

5 03690 美团-W 2,523,436.27 6.26

6 603986 兆易创新 2,164,396.00 5.37

7 09868 小鹏汽车-W 2,131,675.40 5.29

8 002230 科大讯飞 2,063,153.00 5.12

9 01024 快手-W 1,712,714.69 4.25

10 000938 紫光股份 1,500,270.00 3.72

11 688981 中芯国际 1,458,913.68 3.62

12 603019 中科曙光 1,333,020.00 3.31

13 00013 和黄医药 1,299,034.19 3.22

14 600570 恒生电子 1,277,291.00 3.17

15 002738 中矿资源 1,272,676.00 3.16

16 00762 中国联通 1,253,219.02 3.11

17 603050 科林电气 1,244,559.00 3.09

18 688256 寒武纪 1,200,182.61 2.98

19 02273 固生堂 1,105,254.31 2.74

20 300014 亿纬锂能 1,097,387.00 2.72

21 600481 双良节能 1,064,986.00 2.64

22 002517 恺英网络 1,045,746.00 2.60


23 00020 商汤-W 1,044,770.08 2.59

24 300484 蓝海华腾 998,994.00 2.48

25 600970 中材国际 992,273.00 2.46

26 300054 鼎龙股份 968,563.00 2.40

27 01548 金斯瑞生物科技 932,139.68 2.31

28 300525 博思软件 896,912.00 2.23

29 600027 华电国际 876,212.00 2.18

30 688266 泽璟制药 858,568.60 2.13

31 601137 博威合金 856,771.00 2.13

32 300260 新莱应材 854,892.00 2.12

33 601186 中国铁建 853,992.00 2.12

34 600329 达仁堂 843,044.00 2.09

35 00941 中国移动 841,447.11 2.09

36 300803 指南针 837,665.00 2.08

37 300188 美亚柏科 831,747.00 2.06

38 01801 信达生物 830,325.46 2.06

39 301159 三维天地 825,686.00 2.05

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产净值比例(%)

额

1 300750 宁德时代 4,533,079.34 11.25

2 603986 兆易创新 2,099,764.00 5.21

3 00700 腾讯控股 1,909,252.72 4.74

4 02013 微盟集团 1,875,928.57 4.66

5 03690 美团-W 1,849,622.01 4.59

6 09868 小鹏汽车-W 1,838,614.88 4.56

7 00388 香港交易所 1,834,601.68 4.55

8 600570 恒生电子 1,782,248.00 4.42

9 002230 科大讯飞 1,643,957.00 4.08

10 01024 快手-W 1,487,838.87 3.69

11 688981 中芯国际 1,434,390.75 3.56

12 002738 中矿资源 1,281,041.80 3.18

13 603050 科林电气 1,277,677.80 3.17

14 300803 指南针 1,242,146.00 3.08

15 002371 北方华创 1,215,005.00 3.02

16 002415 海康威视 1,145,838.00 2.84

17 00762 中国联通 1,091,950.83 2.71

18 300014 亿纬锂能 1,054,089.00 2.62

19 600481 双良节能 1,049,766.00 2.61

20 00013 和黄医药 1,021,120.43 2.53

21 00020 商汤-W 1,019,052.25 2.53


22 02273 固生堂 1,003,484.40 2.49

23 300484 蓝海华腾 988,792.00 2.45

24 300260 新莱应材 950,157.00 2.36

25 300454 深信服 936,896.00 2.33

26 301159 三维天地 914,450.00 2.27

27 000938 紫光股份 899,021.00 2.23

28 688111 金山办公 895,577.11 2.22

29 688700 东威科技 861,738.28 2.14

30 002555 三七互娱 857,806.00 2.13

31 300525 博思软件 855,074.00 2.12

32 002475 立讯精密 851,359.00 2.11

33 002049 紫光国微 842,562.72 2.09

34 01548 金斯瑞生物科技 820,331.33 2.04

35 600536 中国软件 809,144.60 2.01

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 148,875,240.78

卖出股票收入（成交）总额 147,071,089.26

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,754,390.58 6.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,754,390.58 6.25

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019663 21 国债 15 27,000 2,754,390.58 6.25

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 298,170.83

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 298,174.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

420 132,049.05 53,932,245.00 97.24 1,528,357.96 2.76

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,515.67 0.01

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 2 月 26 日）基金份额总额 7,624,198.80

本报告期期初基金份额总额 49,827,135.25

本报告期基金总申购份额 6,042,624.30

减：本报告期基金总赎回份额 409,156.59

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 55,460,602.96

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

国泰君安 2 225,574,220.01 76.23 165,611.46 76.30 -

申港证券 1 70,329,159.21 23.77 51,432.23 23.70 -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期债 占当期权
券商名称 债券 券回购成 证

成交金额 成交总 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
额的比 比例(%) 的比例(%)
例(%)

国泰君安 2,710,773.00 100.00 23,550,000.00 37.94 - -

申港证券 - - 38,519,000.00 62.06 - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信价值优选混合型证券投资基金 中国证监会电子披露网 2023 年 1 月 20 日
2022 年第 4 季度报告 站、公司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券

2 基金 2022 年第四季度报告提示性公 时报、证券日报、中国 2023 年 1 月 20 日
告 证监会电子披露网站、

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

东方证券股份有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电

3 放式基金代销机构并开通转换、定期 子披露网站、公司网站 2023 年 3 月 13 日
定额投资业务及参加申购（含定投申

购）费率优惠活动的公告

4 长信价值优选混合型证券投资基金 中国证监会电子披露网 2023 年 3 月 31 日
2022 年年度报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券

5 长信基金管理有限责任公司旗下全部 时报、证券日报、中国 2023 年 3 月 31 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 证监会电子披露网站、

公司网站


长信基金管理有限责任公司关于增加

博时财富基金销售有限公司为旗下部 上证报、中国证监会电

6 分开放式基金代销机构并开通转换、 子披露网站、公司网站 2023 年 4 月 20 日
定期定额投资业务及参加申购（含定

投申购）、转换费率优惠活动的公告

7 长信价值优选混合型证券投资基金 中国证监会电子披露网 2023 年 4 月 21 日
2023 年第 1 季度报告 站、公司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券

8 基金 2023 年第一季度报告提示性公 时报、证券日报、中国 2023 年 4 月 21 日
告 证监会电子披露网站、

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

五矿证券有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电

9 基金代销机构并开通转换、定期定额 子披露网站、公司网站 2023 年 5 月 25 日
投资业务及参加申购（含定投申购）、

转换费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 1 月 1 20,441,85

1 日至 2023 年 6 0.44 0.00 0.00 20,441,850.44 36.86
机构 月 30 日

2023 年 1 月 1 16,119,89

2 日至 2023 年 6 9.24 0.00 0.00 16,119,899.24 29.07
月 30 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信价值优选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信价值优选混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 31 日
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