国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安科创 3 年灵活配置混合

场内简称 科创国联

基金主代码 501096

交易代码 501096

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 556,025,745.68 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的
投资目标

稳健回报。

本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈
利能力和可持续成长能力的科技创新主题上市公司，挖掘
投资策略

其中具备核心竞争优势的个股，通过积极的股票选择，采
取以合理价格买入的投资方式，通过上市公司价值的回归


或兑现，实现基金资产的长期稳定增值。

中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率
业绩比较基准

（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平
风险收益特征

高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购赎回。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -8,794,060.21

2.本期利润 -37,571,944.48

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0676

4.期末基金资产净值 707,071,915.37

5.期末基金份额净值 1.2717

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -5.04% 1.55% -5.12% 0.92% 0.08% 0.63%

过去六个月 16.30% 1.41% 4.23% 0.87% 12.07% 0.54%

过去一年 10.62% 1.37% 11.91% 0.96% -1.29% 0.41%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 27.17% 1.32% 32.37% 0.95% -5.20% 0.37%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 3 月 20 日至 2021 年 9 月 30 日)

注：1、本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债综合指数收益
率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%；
2、本基金基金合同于2020年3月20日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 潘明先生，硕士研究生。
基金经 1996 年 6 月至 1998 年 6 月
理、兼 12 年（自 在计算机科学公司担任咨
潘明 任国联 2020-03-20 - 2009 年起） 询师；1998 年 8 月至 2005
安科技 年5月在摩托罗拉公司担任
动力股 高级行政工程师；2003 年 1
票型证 月至2003年 12 月在扎克斯


券投资 投资管理公司担任投资分
基金基 析师；2004 年 4 月至 2005
金经 年5月在短剑投资公司担任
理、国 执行董事；2005 年 5 月至
联安优 2009 年 7 月在指导资本公
选行业 司担任基金经理兼大宗商
混合型 品研究总监；2009 年 8 月至
证券投 2010 年 3 月在海通证券股
资基金 份有限公司担任投资经理；
基金经 2010 年 1 月至 2013 年 1 月
理、国 在 GCS 母基金公司、GCS
联安匠 有限公司、GCS 有限责任合
心科技 伙公司担任独立董事；2010
1 个月 年 3 月至 2012 年 10 月在光
滚动持 大证券资产管理有限公司
有混合 担任投资经理助理；2012
型证券 年 10 月至 2013 年 12 月在
投资基 光大证券资产管理有限公
金基金 司担任投资经理。2013 年
经理。 12 月起加入国联安基金管
理有限公司，担任基金经理
助理。现任权益投资部总
监。2014 年 2 月起担任国联
安优选行业混合型证券投
资基金的基金经理，2015
年 4 月至 2018 年 7 月兼任
国联安德盛红利混合型证
券投资基金的基金经理，
2015 年 4 月至 2017 年 2 月
兼任国联安主题驱动混合
型证券投资基金的基金经
理，2016 年 1 月起兼任国联
安科技动力股票型证券投
资基金的基金经理，2020
年3月起兼任国联安科技创
新3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2021 年 5 月起兼任国
联安匠心科技1个月滚动持
有混合型证券投资基金的
基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度由于经济受短期散点疫情和电力缺口的扰动， A 股有所回调，沪深 300 指数下
跌 6.85%，中信 TMT 指数表现略好，下跌 6.69%。科技板块中电气设备行业一枝独秀，大幅上涨，尤其是风电设备和锂资源相关个股。其他科技行业比如电子、计算机、传媒和通信
悉数下跌。与二季度底的组合相比，本基金增配转债、增持港股互联网和 A 股绿电产业链
个股，减持手机相关芯片设计、视频网站和汽车软件个股。

三季度期间 A 股半导体和港股互联网板块的回调幅度比较大，是科技板块中主要的不
对称风险，而新能源产业链的上游却不断提供不对称的超额收益。不对称风险和超额收益的
来源有可能在年底前发生变化。本基金认为绿电是一个必然大趋势，类似于几年前的新能源
车主题。与火电不同，绿电可以通过科技创新持续降低发电成本，帮助出口企业降低碳税。
绿电产业链中的软件、设备和运营等多个环节值得关注。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.04%，同期业绩比较基准收益率为-5.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,697,429.54 50.92

其中：股票 360,697,429.54 50.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 266,274,318.06 37.59

其中：债券 266,274,318.06 37.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产


7 银行存款和结算备付金合计 81,054,848.46 11.44

8 其他各项资产 295,189.32 0.04

9 合计 708,321,785.38 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为81,294,768.24元，占基金
资产净值的比例为11.50%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -
B

C 制造业 270,211,525.30 38.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,191,136.00 1.30

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 279,402,661.30 39.52

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

消费者非必需品 26,685,694.22 3.77

信息技术 15,451,996.75 2.19

电信服务 39,157,077.27 5.54

合计 81,294,768.24 11.50

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300750 宁德时代 86,409 45,427,803.57 6.42

2 002371 北方华创 118,993 43,514,550.17 6.15

3 300661 圣邦股份 128,159 42,642,344.07 6.03

4 300014 亿纬锂能 359,308 35,582,271.24 5.03

5 300782 卓胜微 94,904 33,406,208.00 4.72

6 03690 美团－Ｗ 129,900 26,685,694.22 3.77

7 688200 华峰测控 44,431 24,736,959.25 3.50

8 00700 腾讯控股 54,500 20,948,376.68 2.96

9 300203 聚光科技 984,400 19,412,368.00 2.75

10 01024 快手－Ｗ 264,300 18,208,700.59 2.58

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 266,274,318.06 37.66

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 266,274,318.06 37.66

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 128095 恩捷转债 95,970 46,995,549.30 6.65

2 127038 国微转债 145,420 26,638,035.60 3.77

3 123111 东财转 3 146,462 22,704,539.24 3.21

4 128035 大族转债 196,331 22,381,734.00 3.17

5 123115 捷捷转债 161,458 21,966,360.90 3.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未投资股指期货。若本基金投资股指期货，在股指期货投资上，本基金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,423.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 262,766.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 295,189.32

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 128095 恩捷转债 46,995,549.30 6.65

2 128035 大族转债 22,381,734.00 3.17

3 113616 韦尔转债 21,546,000.00 3.05

4 110048 福能转债 21,231,081.00 3.00

5 128136 立讯转债 20,776,369.28 2.94

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 556,025,745.68

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 556,025,745.68

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2021 年 7 月 1 日 199,99 199,999,000.

机构 1 至 2021 年 9 月 30 9,000.0 - - 00 35.97%
日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金发行及

募集的文件

2、《国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照


6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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