上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证 180 金融 ETF

场内简称 金融 ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 3,572,808,035.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
投资策略 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流


动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差；2、存托凭证投资策略；3、债券
投资策略；4、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 上证 180 金融股指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
风险收益特征

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 49,088,317.53

2.本期利润 209,776,554.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0588

4.期末基金资产净值 3,673,198,153.03

5.期末基金份额净值 1.0281

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 5.72% 1.22% 2.78% 1.22% 2.94% 0.00%

过去六个月 8.71% 1.24% 4.23% 1.25% 4.48% -0.01%

过去一年 15.49% 1.21% 10.57% 1.22% 4.92% -0.01%

过去三年 -7.86% 1.23% -18.01% 1.24% 10.15% -0.01%

过去五年 7.80% 1.34% -9.15% 1.35% 16.95% -0.01%

自基金合同 78.37% 1.51% 30.99% 1.52% 47.38% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日）

注：本基金合同生效日为2011年3月31日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰黄 硕士。2001 年 5 月至 2006
金 ETF 年9月在华安基金管理有限
联接、 公司任量化分析师；2006
国泰上 年 9 月至 2007 年 8 月在汇
证 180 丰晋信基金管理有限公司
金融 任应用分析师；2007 年 9
ETF 联 月至 2007 年 10 月在平安资
接、国 产管理有限公司任量化分
泰上证 析师；2007 年 10 月加入国
180 金 泰基金，历任金融工程分析
融 师、高级产品经理和基金经
ETF、国 理助理。2014 年 1 月起任国
泰中证 泰黄金交易型开放式证券
计算机 投资基金、上证 180 金融交
主题 易型开放式指数证券投资
ETF 联 基金、国泰上证 180 金融交
艾小军 接、国 2014-01-13 - 22 年 易型开放式指数证券投资
泰黄金 基金联接基金的基金经理，
ETF、国 2015 年 3 月至 2020 年 12
泰中证 月任国泰深证TMT50指数分
军工 级证券投资基金的基金经
ETF、国 理，2015 年 4 月至 2021 年
泰中证 1 月任国泰沪深 300 指数证
全指证 券投资基金的基金经理，
券公司 2016 年 4 月起兼任国泰黄
ETF、国 金交易型开放式证券投资
泰国证 基金联接基金的基金经理，
航天军 2016 年 7 月起兼任国泰中
工指数 证军工交易型开放式指数
（LOF） 证券投资基金和国泰中证
、国泰 全指证券公司交易型开放
中证申 式指数证券投资基金的基
万证券 金经理，2017 年 3 月至 2017


行业指 年5月任国泰保本混合型证
数 券投资基金的基金经理，
（LOF） 2017 年 3 月至 2018 年 12
、芯片 月任国泰策略收益灵活配
ETF、国 置混合型证券投资基金的
泰中证 基金经理，2017 年 3 月起兼
计算机 任国泰国证航天军工指数
主题 证券投资基金（LOF）的基
ETF、国 金经理，2017 年 4 月起兼任
泰中证 国泰中证申万证券行业指
全指通 数证券投资基金（LOF）的
信设备 基金经理，2017 年 5 月至
ETF、国 2023 年 9 月任国泰策略价
泰中证 值灵活配置混合型证券投
全指通 资基金（由国泰保本混合型
信设备 证券投资基金变更而来）的
ETF 联 基金经理，2017 年 5 月至
接、国 2018 年 7 月任国泰量化收
泰中证 益灵活配置混合型证券投
全指证 资基金的基金经理，2017
券公司 年 8 月起至 2019 年 5 月任
ETF 联 国泰宁益定期开放灵活配
接、国 置混合型证券投资基金的
泰纳斯 基金经理，2018 年 5 月至
达克 2022 年 3 月任国泰量化成
100 长优选混合型证券投资基
（QDII 金的基金经理，2018 年 5
-ETF）、 月至 2019 年 7 月任国泰量
国泰标 化价值精选混合型证券投
普 资基金的基金经理，2018
500ETF 年 8 月至 2019 年 4 月任国
、国泰 泰结构转型灵活配置混合
中证半 型证券投资基金的基金经
导体材 理，2018 年 12 月至 2019
料设备 年3月任国泰量化策略收益
主题 混合型证券投资基金（由国
ETF 的 泰策略收益灵活配置混合
基金经 型证券投资基金变更而来）
理、投 的基金经理，2019 年 4 月至
资总监 2019 年 11 月任国泰沪深
（量 300 指数增强型证券投资基
化）、金 金（由国泰结构转型灵活配
融工程 置混合型证券投资基金变
总监 更而来）的基金经理，2019


年 5 月至 2019 年 11 月任国
泰中证500指数增强型证券
投资基金（由国泰宁益定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金变更注册而来）的
基金经理，2019 年 5 月起兼
任国泰CES半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投
资基金（由国泰 CES 半导体
行业交易型开放式指数证
券投资基金更名而来）的基
金经理，2019 年 7 月至 2021
年 1 月任上证 5 年期国债交
易型开放式指数证券投资
基金和上证 10 年期国债交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019 年 7
月起兼任国泰中证计算机
主题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2019 年 8 月起兼任国泰中
证全指通信设备交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理，2019 年 9 月起兼
任国泰中证全指通信设备
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的
基金经理，2020 年 12 月起
兼任国泰中证计算机主题
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（由国泰深
证TMT50指数分级证券投资
基金转型而来）的基金经
理，2021 年 5 月起兼任国泰
中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经
理，2023 年 5 月起兼任纳斯
达克100交易型开放式指数
证券投资基金和国泰标普
500 交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经
理，2023 年 7 月起兼任国泰
中证半导体材料设备主题


交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2017
年 7 月起任投资总监（量
化）、金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内宏观经济面临较大的压力，一方面进出口数据持续走弱，另一方面基于收入

前景的担忧消费难以提振；7 月份中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心，之后出台了一系列围绕活跃资本市场的减税降费、规范股份减持、调降融资保证金比例、以及优化 IPO、再融资监管安排等一系列举措。国际上美国通胀高企、就业数据屡超市场预期，美元持续走强。面对错综复杂的国内外政治经济形势，投资者风险偏好持续下降，市场表现上体现低估值高分红偏好，整体市场维持二季度震荡下跌的态势，成交持续缩量。

全季度来看，上证指数震荡下跌2.86%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数上涨0.6%，
沪深 300 指数下跌 3.98%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 下跌 5.13%，小盘股表征指数
中证 1000 下跌 7.92%，微盘股指数逆市上涨 10.94%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 9.53%，硬科技占比较高的科创板 50 下跌 11.67%。

在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为非银金融、煤炭、石油石化，涨幅分别为5.62%、5.26%和 4.37%，表现落后的为电力设备、传媒、计算机，分别下跌了 15.68%、15.58%和 11.71%
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 5.72%，同期业绩比较基准收益率为 2.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在一系列活跃资本市场提振投资者信心的举措落地并实行后，我们预计上市公司将更加重视回报投资者，市场资金流动有望趋向良性；宏观经济面，包括 PMI、PPI、CPI 等指标有趋势性走好的迹象；随着国内大型科技公司在智能汽车、智能手机新品的持续发力，投资者情绪有望得到修复。GPT 引燃的人工智能技术及应用的又一次的科技创新浪潮有望赋能千行百业，TMT 板块的投资机会有望持续并扩散到更多板块。

全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性，经济恢复总体上仍然比较脆弱，随着美国大选的临近，基于选举需要中美关系可能面临阶段性缓和的窗口，有利于投资者风险偏好的提升。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 3,666,440,040.47 99.75

其中：股票 3,666,440,040.47 99.75

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,655,237.30 0.24

7 其他各项资产 649,894.01 0.02

8 合计 3,675,745,171.78 100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为35,478,980.00元，占基金资产净值比例为0.97%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 3,526,645.46 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 31,806.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,733.10 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,639,224.87 0.10

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,662,798,823.55 99.72


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,662,798,823.55 99.72

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601318 中国平安 11,375,845 549,453,313.50 14.96

2 600036 招商银行 14,095,280 464,721,381.60 12.65

3 601166 兴业银行 16,544,446 269,509,025.34 7.34

4 600030 中信证券 11,111,421 240,673,378.86 6.55

5 601398 工商银行 39,860,027 186,544,926.36 5.08

6 601328 交通银行 31,275,188 180,145,082.88 4.90

7 601288 农业银行 36,330,373 130,789,342.80 3.56

8 601601 中国太保 3,898,017 111,444,306.03 3.03

9 600837 海通证券 10,983,064 109,281,486.80 2.98

10 600016 民生银行 28,235,781 108,425,399.04 2.95

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.07

2 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00

3 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00

4 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00

5 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“民生银行”、“交通银行”、“兴业银行”、“中信证券”、“农业银行”、“工商银行”、“招商银行”、“海通证券”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
民生银行及其下属分支机构因作为债务融资工具主承销商，存在按照发行人预期或要求的利
率执行包销、协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管、部分债项发行工作程序执行不规范等违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为；违规买断假贴现的商业承兑汇票；违规开立同业账户用于票据交易；票据转贴现和买入返售、卖出回购业务环节中，存在“消规模”行为；与非名单内交易对手开展票据业务；票据代理回购中存在清单交易；违规开展票据代理回购业务；票据业务审慎性考核机制有待完善；票据业务重要资料档案保存不全；票据承兑业务未按期收齐发票；未经授权办理投资业务等原因，受到监管机构公开处罚。交通银行及下属分支机构因个人经营贷款挪用至房地产市场；个人消费贷款违规流入房地产市场；总行对分支机构管控不力承担管理责任；存在浮利分费的违法行为，严重违反审慎经营规则；贷款“三查”不到位，贷款资金流入股市，房市，未区分押品风险状况；强制要求购买财产保险并承担相应保费等原因，受到监管机构公开处罚。
兴业银行及下属分支机构因损坏金融许可证；部分未取得基金从业资格的员工从事基金销售业务相关工作；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；对实际无贷款利率避险需求的客户提供代客LPR 利率互换业务；代客 LPR 利率互换业务未按规定进行分类管理；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；超比例投资本行主承销的债券；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行；通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务委托分支机构询价和项目发起；市场风险资本计量严重不审慎等原因，受到监管机构公开处罚。中信证券因在担任项目保荐人过程中对发行人相关情况核查不到位，组织架构规范整改过程合规意识薄弱、内控机制不完善，存在机房基础设施建设安全性不足、信息系统设备可靠性管理疏漏，违反反洗钱法等，受到深交所、上交所、地方证监局与央行的罚款、警示及责令改正。
农业银行下属分支机构因个人贷款管理不到位，信贷资金流入限制性领域；贷前调查不到位，未发现客户资金交易流水造假；固定资产贷款发放不审慎；以票吸存；贷款五级分类不准确；员工行为及营业场所管理严重违反审慎经营规则；贷款资金未按约定用途使用；信贷业务管理不到位，严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。

工商银行下属分支机构由于对员工在本行办理个人信用贷款管控不到位；对服务收费会计记载不规范、对第三方机构人员在本行网点开展客户服务、推介活动管控不到位、对辖内机构网点绩效考核管理不到位，严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未经监管部门批准终止分支机构营业；贷前调查不尽职、贷后管理不到位等原因，受到监管机构公开处罚。
招商银行及下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；办理电子商业汇票贴现业务未进行统一授信、个人消费贷款用于投资期货，严重违反审慎经营规则；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反支付机构备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务等原因，受到监管机构公开处罚。
海通证券因在申请首发上市项目的保荐工作中，存在对重要审核问询问题选择性漏答，对发行人的收入确认、存货、采购成本、资金流水和研发费用等核查不到位等违规情形等原因，受到监管机构公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 96,254.96

2 应收证券清算款 533,167.92

3 应收股利 896.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 19,575.13

9 合计 649,894.01

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

转融通证券
1 601328 交通银行 2,989,440.00 0.08 出借业务的
股票

转融通证券
2 601601 中国太保 85,770.00 0.00 出借业务的
股票

转融通证券
3 601166 兴业银行 66,789.00 0.00 出借业务的
股票

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688347 华虹公司 2,537,361.00 0.07 新股锁定

2 688249 晶合集成 122,700.85 0.00 新股锁定

3 688563 航材股份 87,568.34 0.00 新股锁定

4 688472 阿特斯 85,149.60 0.00 新股锁定

5 688719 爱科赛博 12,287.96 0.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 3,814,808,035.00


报告期期间基金总申购份额 695,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 937,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,572,808,035.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 07 月 01 2,563, 2,563,560,5

机构 1 日至2023年09 月 560,50 - - 00.00 71.75%
30 日 0.00

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复


4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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