国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16

6.4 报表附注......17

7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.11 投资组合报告附注......47

8 基金份额持有人信息......48


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

9 开放式基金份额变动......49
10 重大事件揭示......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11 影响投资者决策的其他重要信息......51
12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰上证综合 ETF

场内简称 上证综指 ETF

基金主代码 510760

交易代码 510760

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 464,503,665.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 9 月 9 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支
投资策略 持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资
策略。

业绩比较基准 上证综合指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特征与标的指数所
表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

姓名 刘国华 周直毅

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 021-68475608

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@bosc.cn

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95594

传真 021-31081800 021-68476901

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区


浦东大道1200号2层225室 银城中路168号

上海市虹口区公平路18号8号 中国（上海）自由贸易试验区

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层 银城中路168号27层

邮政编码 200082 200120

法定代表人 邱军 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 15,807,774.13

本期利润 9,076,027.42

加权平均基金份额本期利润 0.0280

本期加权平均净值利润率 2.62%

本期基金份额净值增长率 2.87%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 26,743,608.82

期末可供分配基金份额利润 0.0576

期末基金资产净值 491,247,273.82

期末基金份额净值 1.0576

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 5.76%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.89% 0.75% -0.08% 0.72% 0.97% 0.03%

过去三个月 -1.48% 0.75% -2.16% 0.78% 0.68% -0.03%

过去六个月 2.87% 0.70% 3.65% 0.73% -0.78% -0.03%

过去一年 -0.89% 0.80% -5.78% 0.84% 4.89% -0.04%

自基金合同生 5.76% 0.92% -4.81% 0.95% 10.57% -0.03%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 8 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日）

注：本基金的合同生效日为 2020 年 8 月 21 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置

比例符合合同约定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理

人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多

个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24
日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户
理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

国泰中证生物 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月
医药 ETF 联 在华安基金管理有限公司担任高
接、国泰国证 级区域经理。2011 年 7 月加入国
医药卫生行业 泰基金，历任产品品牌经理、研究
指数、国泰国 员、基金经理助理。2016 年 6 月
证食品饮料行 至2020年12月任国泰国证医药卫
业指数、国泰 生行业指数分级证券投资基金和
量化收益灵活 国泰国证食品饮料行业指数分级
配置混合、国 证券投资基金的基金经理，2018
梁杏 泰中证生物医 2020-08-2 - 16 年 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益
药 ETF、国泰 1 定期开放灵活配置混合型证券投
CES 半导体芯 资基金的基金经理，2018 年 7 月
片行业ETF联 起兼任国泰量化收益灵活配置混
接、国泰上证 合型证券投资基金的基金经理，
综合 ETF、国 2019 年 4 月起兼任国泰中证生物
泰中证医疗 医药交易型开放式指数证券投资
ETF、国泰中 基金联接基金和国泰中证生物医
证畜牧养殖 药交易型开放式指数证券投资基
ETF、国泰中 金的基金经理，2019 年 11 月起兼
证医疗ETF联 任国泰 CES 半导体芯片行业交易


接、国泰中证 型开放式指数证券投资基金发起
全指软件 ETF 式联接基金（由国泰 CES 半导体
联接、国泰中 行业交易型开放式指数证券投资
证畜牧养殖 基金发起式联接基金更名而来）的
ETF 联接、国 基金经理，2020 年 1 月至 2021 年
泰中证沪港深 1 月任国泰中证煤炭交易型开放
创新药产业 式指数证券投资基金发起式联接
ETF、国泰中 基金、国泰中证钢铁交易型开放式
证沪港深创新 指数证券投资基金发起式联接基
药产业ETF发 金、国泰中证煤炭交易型开放式指
起联接、国泰 数证券投资基金和国泰中证钢铁
沪深 300 增强 交易型开放式指数证券投资基金
策略 ETF、国 的基金经理，2020 年 8 月起兼任
泰富时中国国 国泰上证综合交易型开放式指数
企开放共赢 证券投资基金的基金经理，2020
ETF 的基金经 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易
理、国泰中证 型开放式指数证券投资基金的基
港股通科技 金经理，2021 年 1 月起兼任国泰
ETF、国泰中 国证医药卫生行业指数证券投资
证有色金属矿 基金（由国泰国证医药卫生行业指
业主题 ETF、 数分级证券投资基金终止分级运
国泰中证有色 作变更而来）、国泰国证食品饮料
金属ETF的基 行业指数证券投资基金（由国泰国
金经理，量化 证食品饮料行业指数分级证券投
投资部总监 资基金终止分级运作变更而来）的
基金经理，2021 年 1 月至 2022 年
2 月任国泰上证综合交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理，2021 年 2 月至
2022 年 2 月任国泰中证全指软件
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 3 月起兼任
国泰中证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2021 年 6 月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金和国泰中证全指
软件交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理，
2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧
养殖交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理，
2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港
深创新药产业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2021


年 11 月起兼任国泰中证沪港深创
新药产业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪
深 300 增强策略交易型开放式指
数证券投资基金和国泰富时中国
国企开放共赢交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，2022
年 1 月起兼任国泰中证港股通科
技交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2023 年 6 月起兼
任国泰中证有色金属矿业主题交
易型开放式指数证券投资基金和
国泰中证有色金属交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化
投资部副总监，2018 年 7 月起任
量化投资部总监。

国泰中证 500 硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet
指数增强、国 Capital（美国）。2019 年 12 月加
泰中证内地运 入国泰基金，历任研究员、基金经
输主题 ETF、 理助理。2022 年 1 月起任国泰中
国泰沪深 300 证 500 指数增强型证券投资基金
指数增强、国 的基金经理，2022 年 11 月起兼任
泰国证新能源 国泰中证内地运输主题交易型开
汽车指数 放式指数证券投资基金的基金经
（LOF）、国泰 理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深
国证有色金属 300 指数证券投资基金、国泰国证
行业指数、国 新能源汽车指数证券投资基金
泰上证综合 （LOF）、国泰沪深 300 指数增强
ETF、国泰沪 2022-12-3 型证券投资基金、国泰上证综合交
吴中昊 深 300 指数、 0 - 8 年 易型开放式指数证券投资基金、国
国泰国证房地 泰国证房地产行业指数证券投资
产行业指数、 基金、国泰国证有色金属行业指数
国泰沪深 300 证券投资基金和国泰沪深 300 增
增强策略 强策略交易型开放式指数证券投
ETF、国泰中 资基金的基金经理，2023 年 2 月
证 1000 增强 起兼任国泰中证 1000 增强策略交
策略 ETF、国 易型开放式指数证券投资基金的
泰中证钢铁 基金经理，2023 年 5 月起兼任国
ETF、国泰中 泰中证钢铁交易型开放式指数证
证煤炭 ETF、 券投资基金和国泰中证煤炭交易
国泰创业板指 型开放式指数证券投资基金的基
数（LOF）、国 金经理，2023 年 6 月起兼任国泰
泰中证香港内 创业板指数证券投资基金（LOF）


地国有企业 的基金经理，2023 年 8 月起兼任
ETF（QDII） 国泰中证香港内地国有企业交易
的基金经理 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII）的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值

都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。


（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股上半年整体波动较大。一季度受到大语言模型 ChatGPT 及其突破性的用户交互体验的影响，
计算机，通信，传媒等 TMT 板块受到了投资人的追捧，成交活跃，带动 A 股震荡抬升。二季度经
济复苏不及预期，5 月的出口数据走弱，出口金额同比下降 7.5%，CPI 和 PPI 同比继续走低。投资
人风险偏好下降，投资由一季度的概念导向转向业绩导向，使得市场整体呈现快速轮转的效应。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 2.87%，同期业绩比较基准收益率为 3.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如何提振消费仍然是经济复苏的核心问题。在货币政策效果不及预期的情况下，经济的恢复期可能要持续的更长，这很大程度上影响了投资人的风险偏好。下半年是否会出现财政刺激，财政、货币政策如何形成合力，接下来的政策“组合拳”可能是推动 A 股走势的核心。除此之外，AI 作为跨时代的产物，仍具有很强的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,977,818.27 7,844,743.10


结算备付金 1,870,262.68 1,605,993.63

存出保证金 13,298.11 44,802.76

交易性金融资产 6.4.7.2 480,981,256.12 314,238,429.59

其中：股票投资 480,981,256.12 314,238,429.59

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 109,080.99

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 491,842,635.18 323,843,050.07

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 72,441.97 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 197,271.29 136,582.27

应付托管费 39,454.26 27,316.45

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 286,193.84 327,047.75

负债合计 595,361.36 490,946.47

净资产：

实收基金 6.4.7.7 464,503,665.00 314,503,665.00

未分配利润 6.4.7.8 26,743,608.82 8,848,438.60

净资产合计 491,247,273.82 323,352,103.60

负债和净资产总计 491,842,635.18 323,843,050.07

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0576 元，基金份额总额 464,503,665.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 10,263,462.16 -3,623,646.30

1.利息收入 30,005.42 45,579.52

其中：存款利息收入 6.4.7.9 30,005.42 45,579.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,958,676.02 -5,717,841.73

其中：股票投资收益 6.4.7.10 13,407,555.56 -8,489,646.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 50,146.96 64,070.11

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 3,500,973.50 2,707,734.55

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -6,731,746.71 1,983,430.17
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 6,527.43 65,185.74

减：二、营业总支出 1,187,434.74 894,666.89

1．管理人报酬 856,782.03 612,808.89

2．托管费 171,356.43 122,561.83

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.13 0.02

8．其他费用 6.4.7.16 159,296.15 159,296.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 9,076,027.42 -4,518,313.19
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,076,027.42 -4,518,313.19


五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 9,076,027.42 -4,518,313.19

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 314,503,665.00 8,848,438.60 323,352,103.60
值）
二、本期期初净

资产（基金净 314,503,665.00 8,848,438.60 323,352,103.60
值）
三、本期增减变

动额（减少以 150,000,000.00 17,895,170.22 167,895,170.22
“-”号填列）

（一）、综合收 - 9,076,027.42 9,076,027.42
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 150,000,000.00 8,819,142.80 158,819,142.80
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 360,000,000.00 23,126,143.10 383,126,143.10
款

2.基金赎回 -210,000,000.00 -14,307,000.30 -224,307,000.30
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 464,503,665.00 26,743,608.82 491,247,273.82
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 200,503,665.00 21,804,600.40 222,308,265.40

资产（基金净
值）
二、本期期初净

资产（基金净 200,503,665.00 21,804,600.40 222,308,265.40
值）
三、本期增减变

动额（减少以 15,000,000.00 -7,351,793.22 7,648,206.78
“-”号填列）

（一）、综合收 - -4,518,313.19 -4,518,313.19
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 15,000,000.00 -2,833,480.03 12,166,519.97
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 438,000,000.00 -1,590,108.63 436,409,891.37
款

2.基金赎回 -423,000,000.00 -1,243,371.40 -424,243,371.40
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 215,503,665.00 14,452,807.18 229,956,472.18
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1555 号《关于准予国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,313,503,665.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0708 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2020 年 8 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,313,503,665.00 份基金份额，无认
购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字自律监管决定书[2020]第 297 号文审
核同意，本基金于 2020 年 9 月 9 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证综合指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定 》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,977,818.27

等于：本金 8,976,144.09

加：应计利息 1,674.18

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 8,977,818.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 488,941,249.52 - 480,981,256.12 -7,959,993.40

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 488,941,249.52 - 480,981,256.12 -7,959,993.40

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -


应付交易费用 161,933.69

其中：交易所市场 161,933.69

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

应付指数使用费 35,000.00

合计 286,193.84

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 314,503,665.00 314,503,665.00

本期申购 360,000,000.00 360,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -210,000,000.00 -210,000,000.00

本期末 464,503,665.00 464,503,665.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 51,338,542.23 -42,490,103.63 8,848,438.60

本期利润 15,807,774.13 -6,731,746.71 9,076,027.42

本期基金份额交易产生的

变动数 32,725,289.56 -23,906,146.76 8,819,142.80

其中：基金申购款 73,220,402.38 -50,094,259.28 23,126,143.10

基金赎回款 -40,495,112.82 26,188,112.52 -14,307,000.30

本期已分配利润 - - -

本期末 99,871,605.92 -73,127,997.10 26,743,608.82

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 26,156.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,685.29

其他 163.32

合计 30,005.42

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 11,246,299.85

股票投资收益——赎回差价收入 2,161,255.71

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 13,407,555.56

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 700,043,577.28

减：卖出股票成本总额 687,800,345.09

减：交易费用 996,932.34

买卖股票差价收入 11,246,299.85

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 224,307,000.30

减：现金支付赎回款总额 8,327,925.30

减：赎回股票成本总额 213,817,819.29

减：交易费用 -

赎回差价收入 2,161,255.71

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 37.81

债券投资收益——买卖债券（债转股及 50,109.15
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 50,146.96

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 256,158.32
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 206,000.00
成本总额

减：应计利息总额 38.94

减：交易费用 10.23

买卖债券差价收入 50,109.15

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,500,973.50

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,500,973.50

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -6,731,746.71

——股票投资 -6,731,746.71

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -


合计 -6,731,746.71

注：本基金本会计期间公允价值变动损益—股票投资中包含可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

ETF 替代损益 6,527.43

合计 6,527.43

注：ETF 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 36.00

指数使用费 70,000.00

合计 159,296.15

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000.00 元，当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时，无许可使用基点费的收取下限。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式 本基金的基金管理人管理的其他基金
联接基金（“国泰上证综合 ETF 联接 ”）

国泰基金管理有限公司 基金管理人

上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 856,782.03 612,808.89

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 171,356.43 122,561.83

注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 8,977,818.27 26,156.81 10,126,510.5 42,056.90
8

注：本基金的银行活期存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注


60191 浙商 2023-0 1 个月 配股 99,780 201,55 263,41

6 银行 6-27 内 未上 2.02 2.64 .00 5.60 9.20 -

（含） 市

新股

68851 裕太 2023-0 6 个月 锁定 92.00 162.75 1,375. 126,50 223,78 -

5 微 2-01 以上 流通 00 0.00 1.25

受限

新股

68847 阿特 2023-0 6 个月 锁定 11.10 17.04 1,927. 21,389 32,836 -

2 斯 6-02 以上 流通 00 .70 .08

受限

新股

68824 晶合 2023-0 6 个月 锁定 19.86 18.06 1,531. 30,405 27,649 -

9 集成 4-24 以上 流通 00 .66 .86

受限

新股

68836 中科 2023-0 6 个月 锁定 23.60 64.67 293.00 6,914. 18,948 -

1 飞测 5-12 以上 流通 80 .31

受限

新股

68854 国科 2023-0 6 个月 锁定 43.67 53.05 318.00 13,887 16,869 -

3 军工 6-14 以上 流通 .06 .90

受限

新股

68846 中芯 2023-0 6 个月 锁定 5.69 5.41 2,774. 15,784 15,007 -

9 集成 4-28 以上 流通 00 .06 .34

受限

新股

68859 新相 2023-0 6 个月 锁定 11.18 14.59 943.00 10,542 13,758 -

3 微 5-25 以上 流通 .74 .37

受限

新股

68862 华丰 2023-0 6 个月 锁定 9.26 18.59 708.00 6,556. 13,161 -

9 科技 6-16 以上 流通 08 .72

受限

新股

68833 西高 2023-0 6 个月 锁定 14.16 16.21 801.00 11,342 12,984 -

4 院 6-09 以上 流通 .16 .21

受限

新股

68856 航天 2023-0 6 个月 锁定 12.68 22.31 563.00 7,138. 12,560 -

2 软件 5-15 以上 流通 84 .53

受限

68862 安凯 2023-0 6 个月 新股 10.68 12.34 1,016. 10,850 12,537 -

0 微 6-15 以上 锁定 00 .88 .44


流通

受限

新股

68847 晶升 2023-0 6 个月 锁定 32.52 42.37 285.00 9,268. 12,075 -

8 股份 4-13 以上 流通 20 .45

受限

新股

68857 天玛 2023-0 6 个月 锁定 30.26 25.33 469.00 14,191 11,879 -

0 智控 5-29 以上 流通 .94 .77

受限

新股

68845 美芯 2023-0 6 个月 锁定 75.00 90.76 114.00 8,550. 10,346 -

8 晟 5-15 以上 流通 00 .64

受限

新股

68855 航天 2023-0 6 个月 锁定 21.17 23.50 407.00 8,616. 9,564. -

2 南湖 5-08 以上 流通 19 50

受限

新股

68842 时创 2023-0 6 个月 锁定 19.20 25.53 346.00 6,643. 8,833. -

9 能源 6-20 以上 流通 20 38

受限

新股

68835 颀中 2023-0 6 个月 锁定 12.10 12.07 705.00 8,530. 8,509. -

2 科技 4-11 以上 流通 50 35

受限

新股

68858 安杰 2023-0 6 个月 锁定 125.80 118.03 71.00 8,931. 8,380. -

1 思 5-12 以上 流通 80 13

受限

新股

68848 南芯 2023-0 6 个月 锁定 39.99 36.71 225.00 8,997. 8,259. -

4 科技 3-28 以上 流通 75 75

受限

新股

68851 慧智 2023-0 6 个月 锁定 20.92 19.16 429.00 8,974. 8,219. -

2 微 5-08 以上 流通 68 64

受限

新股

68853 华海 2023-0 6 个月 锁定 35.00 51.23 134.00 4,690. 6,864. -

5 诚科 3-28 以上 流通 00 82

受限

60106 中信 2023-0 6 个月 新股 5,922. 6,822.

1 金属 3-30 以上 锁定 6.58 7.58 900.00 00 00 -

流通


受限

新股

68843 华曙 2023-0 6 个月 锁定 26.66 31.50 212.00 5,651. 6,678. -

3 高科 4-07 以上 流通 92 00

受限

新股

68847 友车 2023-0 6 个月 锁定 33.99 29.49 197.00 6,696. 5,809. -

9 科技 5-04 以上 流通 03 53

受限

新股

60113 柏诚 2023-0 6 个月 锁定 11.66 12.26 295.00 3,439. 3,616. -

3 股份 3-31 以上 流通 70 70

受限

新股

60313 恒尚 2023-0 6 个月 锁定 15.90 17.09 139.00 2,210. 2,375. -

7 节能 4-10 以上 流通 10 51

受限

新股

60312 常青 2023-0 6 个月 锁定 25.98 24.53 95.00 2,468. 2,330. -

5 科技 3-30 以上 流通 10 35

受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人上海银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 8,977,818.27 - - - 8,977,818.27

结算备付金 1,870,262.68 - - - 1,870,262.68

存出保证金 13,298.11 - - - 13,298.11

交易性金融资产 - - - 480,981,256.12 480,981,256.1
2

491,842,635.1
资产总计 10,861,379.06 - - 480,981,256.12

8

负债

应付清算款 - - - 72,441.97 72,441.97

应付管理人报酬 - - - 197,271.29 197,271.29

应付托管费 - - - 39,454.26 39,454.26

其他负债 - - - 286,193.84 286,193.84

负债总计 - - - 595,361.36 595,361.36

利率敏感度缺口 10,861,379.06 - - 480,385,894.76 491,247,273.8
2

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,844,743.10 - - - 7,844,743.10

结算备付金 1,605,993.63 - - - 1,605,993.63

存出保证金 44,802.76 - - - 44,802.76

交易性金融资产 - - - 314,238,429.59 314,238,429.5
9

应收清算款 - - - 109,080.99 109,080.99


323,843,050.0
资产总计 9,495,539.49 - - 314,347,510.58

7

负债

应付管理人报酬 - - - 136,582.27 136,582.27

应付托管费 - - - 27,316.45 27,316.45

其他负债 - - - 327,047.75 327,047.75

负债总计 - - - 490,946.47 490,946.47

323,352,103.6
利率敏感度缺口 9,495,539.49 - - 313,856,564.11

0

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2022

年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：

同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

314,238,429.5

交易性金融资产－股票投资 480,981,256.12 97.91 97.18
9

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

314,238,429.5

合计 480,981,256.12 97.91 97.18
9

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 2,255 增加约 1,515

业绩比较基准下降 5% 减少约 2,255 减少约 1,515

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 480,197,176.39 313,526,316.15

第二层次 263,419.20 576,556.20

第三层次 520,660.53 135,557.24

合计 480,981,256.12 314,238,429.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于2023年1月1日至2023年6月30日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为383,126,143.10元(2022 年度：669,975,250.67 元)，其中包括以股票支付的申购款 371,219,504.52 元和以现金支付的
申购款 11,906,638.58 元(2022 年度：其中包括以股票支付的申购款 608,496,500.69 元和以现金支付的
申购款 61,478,749.98 元)。

(2) 除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）


1 权益投资 480,981,256.12 97.79

其中：股票 480,981,256.12 97.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,848,080.95 2.21

8 其他各项资产 13,298.11 0.00

9 合计 491,842,635.18 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 2,257,668.00 0.46

B 采矿业 19,520,676.00 3.97

C 制造业 229,995,743.55 46.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,642,588.00 4.61

E 建筑业 11,349,255.00 2.31

F 批发和零售业 13,031,280.96 2.65

G 交通运输、仓储和邮政业 37,110,324.56 7.55


H 住宿和餐饮业 4,357,897.00 0.89

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,175,689.18 3.70

J 金融业 97,647,226.60 19.88

K 房地产业 4,813,494.00 0.98

L 租赁和商务服务业 4,406,914.00 0.90

M 科学研究和技术服务业 8,696,639.94 1.77

N 水利、环境和公共设施管理业 3,968,285.80 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,486,913.00 0.51

合计 480,460,595.59 97.80

7.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 476,492.05 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 5,992.21 0.00

F 批发和零售业 6,822.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,370.06 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,984.21 0.00


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 520,660.53 0.11

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600580 卧龙电驱 199,900 2,920,539.00 0.59

2 688239 航宇科技 39,300 2,749,035.00 0.56

3 603786 科博达 40,700 2,673,990.00 0.54

4 600578 京能电力 678,000 2,650,980.00 0.54

5 600761 安徽合力 132,600 2,642,718.00 0.54

6 603688 石英股份 23,200 2,641,088.00 0.54

7 603707 健友股份 194,700 2,628,450.00 0.54

8 688295 中复神鹰 70,314 2,579,117.52 0.53

9 600398 海澜之家 373,000 2,566,240.00 0.52

10 600893 航发动力 60,600 2,560,956.00 0.52

11 601058 赛轮轮胎 224,300 2,554,777.00 0.52

12 600481 双良节能 182,600 2,552,748.00 0.52

13 603321 梅轮电梯 327,400 2,550,446.00 0.52

14 600011 华能国际 274,800 2,544,648.00 0.52

15 688223 晶科能源 180,530 2,538,251.80 0.52

16 601985 中国核电 359,600 2,535,180.00 0.52

17 600933 爱柯迪 108,800 2,533,952.00 0.52

18 600582 天地科技 434,200 2,531,386.00 0.52

19 601619 嘉泽新能 555,400 2,527,070.00 0.51

20 601369 陕鼓动力 276,700 2,520,737.00 0.51

21 600869 远东股份 456,600 2,520,432.00 0.51

22 688148 芳源股份 206,400 2,518,080.00 0.51

23 601088 中国神华 81,600 2,509,200.00 0.51

24 600025 华能水电 351,900 2,509,047.00 0.51

25 601100 恒立液压 39,000 2,508,870.00 0.51


26 600674 川投能源 166,600 2,507,330.00 0.51

27 601717 郑煤机 201,100 2,503,695.00 0.51

28 600998 九州通 240,642 2,497,863.96 0.51

29 600600 青岛啤酒 24,100 2,497,483.00 0.51

30 601328 交通银行 430,300 2,495,740.00 0.51

31 600160 巨化股份 181,000 2,494,180.00 0.51

32 601777 力帆科技 698,400 2,493,288.00 0.51

33 688011 新光光电 96,500 2,491,630.00 0.51

34 600875 东方电气 133,500 2,489,775.00 0.51

35 600805 悦达投资 579,700 2,486,913.00 0.51

36 605117 德业股份 16,600 2,482,530.00 0.51

37 600885 宏发股份 77,900 2,481,115.00 0.51

38 600166 福田汽车 729,600 2,480,640.00 0.50

39 603225 新凤鸣 224,100 2,476,305.00 0.50

40 601808 中海油服 178,400 2,476,192.00 0.50

41 601222 林洋能源 302,200 2,475,018.00 0.50

42 600521 华海药业 134,300 2,472,463.00 0.50

43 600690 海尔智家 105,300 2,472,444.00 0.50

44 601000 唐山港 700,100 2,471,353.00 0.50

45 600688 上海石化 794,400 2,470,584.00 0.50

46 600863 内蒙华电 595,300 2,470,495.00 0.50

47 601988 中国银行 631,800 2,470,338.00 0.50

48 603718 海利生物 261,900 2,469,717.00 0.50

49 601288 农业银行 699,600 2,469,588.00 0.50

50 600085 同仁堂 42,900 2,469,324.00 0.50

51 600320 振华重工 661,980 2,469,185.40 0.50

52 600897 厦门空港 119,300 2,468,317.00 0.50

53 600919 江苏银行 335,500 2,465,925.00 0.50

54 601766 中国中车 379,100 2,464,150.00 0.50

55 601169 北京银行 531,900 2,462,697.00 0.50

56 601966 玲珑轮胎 110,800 2,461,976.00 0.50

57 600871 石化油服 1,242,600 2,460,348.00 0.50

58 688599 天合光能 57,717 2,459,321.37 0.50

59 601398 工商银行 510,200 2,459,164.00 0.50

60 603568 伟明环保 140,400 2,458,404.00 0.50

61 601818 光大银行 800,500 2,457,535.00 0.50

62 603515 欧普照明 121,000 2,456,300.00 0.50

63 600795 国电电力 641,200 2,455,796.00 0.50

64 688066 航天宏图 40,311 2,454,939.90 0.50

65 601117 中国化学 296,300 2,453,364.00 0.50

66 603833 欧派家居 25,600 2,452,480.00 0.50

67 600287 江苏舜天 479,900 2,452,289.00 0.50

68 603167 渤海轮渡 345,300 2,451,630.00 0.50

69 601006 大秦铁路 329,900 2,451,157.00 0.50


70 600844 丹化科技 893,400 2,447,916.00 0.50

71 603979 金诚信 78,700 2,447,570.00 0.50

72 600583 海油工程 418,300 2,447,055.00 0.50

73 600535 天士力 168,500 2,444,935.00 0.50

74 600900 长江电力 110,700 2,442,042.00 0.50

75 600362 江西铜业 128,500 2,438,930.00 0.50

76 688516 奥特维 12,942 2,438,272.80 0.50

77 600794 保税科技 692,600 2,437,952.00 0.50

78 600031 三一重工 146,500 2,436,295.00 0.50

79 601958 金钼股份 218,500 2,436,275.00 0.50

80 601126 四方股份 160,300 2,434,957.00 0.50

81 601012 隆基绿能 84,900 2,434,083.00 0.50

82 600876 凯盛新能 152,500 2,433,900.00 0.50

83 601669 中国电建 424,000 2,433,760.00 0.50

84 601618 中国中冶 613,000 2,433,610.00 0.50

85 600000 浦发银行 335,500 2,429,020.00 0.49

86 600233 圆通速递 166,400 2,422,784.00 0.49

87 600004 白云机场 168,800 2,420,592.00 0.49

88 600426 华鲁恒升 79,000 2,419,770.00 0.49

89 601166 兴业银行 154,600 2,419,490.00 0.49

90 603305 旭升集团 86,800 2,419,116.00 0.49

91 603733 仙鹤股份 116,000 2,418,600.00 0.49

92 600030 中信证券 122,205 2,417,214.90 0.49

93 601668 中国建筑 421,100 2,417,114.00 0.49

94 600517 国网英大 424,000 2,416,800.00 0.49

95 600989 宝丰能源 191,600 2,416,076.00 0.49

96 600355 精伦电子 698,200 2,415,772.00 0.49

97 601878 浙商证券 244,400 2,414,672.00 0.49

98 600668 尖峰集团 209,600 2,414,592.00 0.49

99 688187 时代电气 57,653 2,413,354.58 0.49

100 601099 太平洋 934,900 2,412,042.00 0.49

101 601108 财通证券 333,000 2,410,920.00 0.49

102 603290 斯达半导 11,200 2,410,240.00 0.49

103 600115 中国东航 505,900 2,408,084.00 0.49

104 600036 招商银行 73,500 2,407,860.00 0.49

105 600999 招商证券 177,400 2,407,318.00 0.49

106 600837 海通证券 261,000 2,406,420.00 0.49

107 601375 中原证券 648,200 2,404,822.00 0.49

108 601901 方正证券 367,500 2,403,450.00 0.49

109 600019 宝钢股份 427,656 2,403,426.72 0.49

110 600380 健康元 189,000 2,402,190.00 0.49

111 601838 成都银行 196,700 2,401,707.00 0.49

112 601377 兴业证券 392,300 2,400,876.00 0.49

113 600109 国金证券 276,900 2,400,723.00 0.49


114 603587 地素时尚 163,821 2,398,339.44 0.49

115 601577 长沙银行 308,800 2,396,288.00 0.49

116 600798 宁波海运 682,500 2,395,575.00 0.49

117 603607 京华激光 166,000 2,393,720.00 0.49

118 603993 洛阳钼业 449,000 2,393,170.00 0.49

119 603799 华友钴业 52,100 2,391,911.00 0.49

120 688568 中科星图 29,682 2,391,775.56 0.49

121 600315 上海家化 82,400 2,390,424.00 0.49

122 600369 西南证券 654,800 2,390,020.00 0.49

123 601336 新华保险 64,900 2,386,373.00 0.49

124 601318 中国平安 51,400 2,384,960.00 0.49

125 601933 永辉超市 761,500 2,383,495.00 0.49

126 601816 京沪高铁 452,800 2,381,728.00 0.48

127 600926 杭州银行 202,500 2,379,375.00 0.48

128 600176 中国巨石 167,900 2,377,464.00 0.48

129 601319 中国人保 407,100 2,377,464.00 0.48

130 601998 中信银行 397,500 2,377,050.00 0.48

131 600861 北京人力 102,300 2,373,360.00 0.48

132 600048 保利发展 182,100 2,372,763.00 0.48

133 601658 邮储银行 484,700 2,370,183.00 0.48

134 603883 老百姓 79,200 2,364,120.00 0.48

135 601600 中国铝业 430,500 2,363,445.00 0.48

136 601615 明阳智能 139,800 2,359,824.00 0.48

137 600029 南方航空 390,800 2,356,524.00 0.48

138 600909 华安证券 504,510 2,356,061.70 0.48

139 600497 驰宏锌锗 468,300 2,350,866.00 0.48

140 601628 中国人寿 67,180 2,348,612.80 0.48

141 603317 天味食品 160,496 2,344,846.56 0.48

142 601111 中国国航 284,100 2,340,984.00 0.48

143 600958 东方证券 241,300 2,340,610.00 0.48

144 601021 春秋航空 40,700 2,339,029.00 0.48

145 601211 国泰君安 167,000 2,336,330.00 0.48

146 600016 民生银行 623,000 2,336,250.00 0.48

147 600009 上海机场 51,400 2,334,588.00 0.48

148 688798 艾为电子 39,446 2,333,230.90 0.47

149 688131 皓元医药 40,800 2,324,784.00 0.47

150 601636 旗滨集团 269,000 2,318,780.00 0.47

151 601825 沪农商行 424,500 2,313,525.00 0.47

152 603737 三棵树 35,280 2,308,017.60 0.47

153 600138 中青旅 184,400 2,306,844.00 0.47

154 688248 南网科技 60,046 2,305,165.94 0.47

155 603218 日月股份 120,800 2,293,992.00 0.47

156 603885 吉祥航空 148,300 2,288,269.00 0.47

157 601009 南京银行 284,900 2,279,200.00 0.46


158 600872 中炬高新 61,900 2,277,301.00 0.46

159 601728 中国电信 404,100 2,275,083.00 0.46

160 601077 渝农商行 633,000 2,272,470.00 0.46

161 601601 中国太保 87,400 2,270,652.00 0.46

162 603456 九洲药业 82,900 2,269,802.00 0.46

163 600050 中国联通 472,600 2,268,480.00 0.46

164 603127 昭衍新药 55,300 2,261,770.00 0.46

165 601929 吉视传媒 1,227,800 2,259,152.00 0.46

166 605296 神农集团 105,400 2,257,668.00 0.46

167 600015 华夏银行 416,100 2,251,101.00 0.46

168 600258 首旅酒店 118,700 2,249,365.00 0.46

169 600588 用友网络 108,100 2,216,050.00 0.45

170 603589 口子窖 44,900 2,215,815.00 0.45

171 688063 派能科技 11,101 2,200,773.25 0.45

172 600936 广西广电 573,300 2,195,739.00 0.45

173 688390 固德威 13,062 2,179,525.32 0.44

174 688676 金盘科技 71,500 2,165,735.00 0.44

175 600183 生益科技 152,500 2,165,500.00 0.44

176 600809 山西汾酒 11,700 2,165,319.00 0.44

177 688032 禾迈股份 6,000 2,130,900.00 0.43

178 600702 舍得酒业 17,100 2,119,545.00 0.43

179 688561 奇安信 40,812 2,114,469.72 0.43

180 600754 锦江酒店 49,800 2,108,532.00 0.43

181 601888 中国中免 19,000 2,100,070.00 0.43

182 600562 国睿科技 121,500 1,968,300.00 0.40

183 603309 维力医疗 121,287 1,876,309.89 0.38

184 688028 沃尔德 82,400 1,845,760.00 0.38

185 688333 铂力特 17,381 1,837,866.94 0.37

186 600645 中源协和 106,800 1,804,920.00 0.37

187 603369 今世缘 32,600 1,721,280.00 0.35

188 688005 容百科技 30,529 1,649,176.58 0.34

189 601800 中国交建 147,700 1,611,407.00 0.33

190 600281 华阳新材 379,300 1,536,165.00 0.31

191 688520 神州细胞 26,812 1,521,312.88 0.31

192 600741 华域汽车 82,400 1,521,104.00 0.31

193 603588 高能环境 161,140 1,509,881.80 0.31

194 600887 伊利股份 52,300 1,481,136.00 0.30

195 603306 华懋科技 50,300 1,459,706.00 0.30

196 688190 云路股份 19,589 1,429,997.00 0.29

197 600585 海螺水泥 59,000 1,400,660.00 0.29

198 600675 中华企业 464,500 1,370,275.00 0.28

199 600026 中远海能 90,329 1,141,758.56 0.23

200 601916 浙商银行 413,480 1,091,587.20 0.22

201 600558 大西洋 270,300 1,073,091.00 0.22


202 600007 中国国贸 57,800 1,070,456.00 0.22

203 603181 皇马科技 95,800 1,067,212.00 0.22

204 603386 骏亚科技 93,900 1,065,765.00 0.22

205 603960 克来机电 56,200 1,048,130.00 0.21

206 601137 博威合金 67,000 1,042,520.00 0.21

207 603303 得邦照明 73,700 1,017,797.00 0.21

208 688065 凯赛生物 16,300 1,014,838.00 0.21

209 600707 彩虹股份 205,800 979,608.00 0.20

210 600309 万华化学 11,000 966,240.00 0.20

211 600916 中国黄金 81,300 960,153.00 0.20

212 603899 晨光股份 21,500 959,760.00 0.20

213 600061 国投资本 134,100 954,792.00 0.19

214 600801 华新水泥 75,300 929,955.00 0.19

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 688515 裕太微 1,375 223,781.25 0.05

2 688472 阿特斯 1,927 32,836.08 0.01

3 688249 晶合集成 1,531 27,649.86 0.01

4 688361 中科飞测 293 18,948.31 0.00

5 688543 国科军工 318 16,869.90 0.00

6 688469 中芯集成 2,774 15,007.34 0.00

7 688593 新相微 943 13,758.37 0.00

8 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

9 688334 西高院 801 12,984.21 0.00

10 688562 航天软件 563 12,560.53 0.00

11 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

12 688478 晶升股份 285 12,075.45 0.00

13 688570 天玛智控 469 11,879.77 0.00

14 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00

15 688552 航天南湖 407 9,564.50 0.00

16 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

17 688352 颀中科技 705 8,509.35 0.00

18 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00

19 688484 南芯科技 225 8,259.75 0.00

20 688512 慧智微 429 8,219.64 0.00

21 688535 华海诚科 134 6,864.82 0.00

22 601061 中信金属 900 6,822.00 0.00

23 688433 华曙高科 212 6,678.00 0.00

24 688479 友车科技 197 5,809.53 0.00


25 601133 柏诚股份 295 3,616.70 0.00

26 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

27 603125 常青科技 95 2,330.35 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601012 隆基绿能 6,436,039.00 1.99

2 600519 贵州茅台 5,988,582.00 1.85

3 601006 大秦铁路 5,687,569.00 1.76

4 605117 德业股份 5,432,561.80 1.68

5 601816 京沪高铁 5,365,486.00 1.66

6 688063 派能科技 5,317,103.16 1.64

7 601288 农业银行 4,961,044.00 1.53

8 688516 奥特维 4,872,873.17 1.51

9 600741 华域汽车 4,576,868.00 1.42

10 603290 斯达半导 4,534,589.00 1.40

11 600754 锦江酒店 4,513,429.00 1.40

12 688390 固德威 4,475,244.33 1.38

13 600809 山西汾酒 4,324,776.00 1.34

14 601398 工商银行 4,320,611.00 1.34

15 600582 天地科技 4,286,669.00 1.33

16 603259 药明康德 4,175,052.00 1.29

17 601668 中国建筑 3,908,541.00 1.21

18 601225 陕西煤业 3,898,884.00 1.21

19 600030 中信证券 3,862,127.90 1.19

20 601658 邮储银行 3,747,602.00 1.16

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 25,561,739.00 7.91

2 601398 工商银行 12,070,985.00 3.73

3 601857 中国石油 11,162,858.00 3.45

4 601288 农业银行 10,550,032.00 3.26


5 601138 工业富联 7,499,825.00 2.32

6 601225 陕西煤业 5,947,309.00 1.84

7 601298 青岛港 5,477,497.00 1.69

8 601006 大秦铁路 5,427,478.00 1.68

9 601881 中国银河 5,131,049.00 1.59

10 601019 山东出版 5,111,878.00 1.58

11 603259 药明康德 5,024,118.12 1.55

12 600741 华域汽车 4,727,259.00 1.46

13 688588 凌志软件 4,654,587.75 1.44

14 600436 片仔癀 4,589,405.00 1.42

15 601088 中国神华 4,230,301.00 1.31

16 601012 隆基绿能 4,134,958.00 1.28

17 601816 京沪高铁 4,098,258.00 1.27

18 600104 上汽集团 4,086,991.00 1.26

19 601212 白银有色 4,053,838.00 1.25

20 603659 璞泰来 4,023,234.00 1.24

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 703,873,233.10

卖出股票的收入（成交）总额 700,043,577.28

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,298.11

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,298.11

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 688515 裕太微 223,781.25 0.05 新股锁定

2 688472 阿特斯 32,836.08 0.01 新股锁定

3 688249 晶合集成 27,649.86 0.01 新股锁定

4 688361 中科飞测 18,948.31 0.00 新股锁定

5 688543 国科军工 16,869.90 0.00 新股锁定

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 上证 ETF 联接

(户) 的基金份

占总份 持有份 占总份额 占总份额比
额 持有份额 持有份额

额比例 额 比例 例

198,952,5 235,737, 29,813,574.

12,884 36,052.75 42.83% 50.75% 6.42%
42.00 549.00 00

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国平安人寿保险股份有 93,023,300.00 20.03%
限公司－自有资金

山东常青藤投资管理有限

2 公司－常青藤中证 500 指 21,877,500.00 4.71%
数增强型一号私募投资基

金

3 中信建投证券有限责任公 12,726,700.00 2.74%
司

4 方正证券股份有限公司 11,178,962.00 2.41%


太平养老金溢鑫混合型养

5 老金产品－招商银行股份 10,708,500.00 2.31%

有限公司

6 北京市（贰号）职业年金 8,323,600.00 1.79%

计划－农业银行

7 中国银河证券股份有限公 7,090,301.00 1.53%

司

8 中信证券股份有限公司 5,893,260.00 1.27%

9 浙江省壹拾贰号职业年金 5,759,400.00 1.24%

计划－中信银行

10 招商证券股份有限公司 3,572,910.00 0.77%

国泰上证综合交易型开放

- 式指数证券投资基金发起 29,813,574.00 6.42%

式联接基金

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 8 月 21 日）基金份额总额 1,313,503,665.00

本报告期期初基金份额总额 314,503,665.00

本报告期基金总申购份额 360,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 210,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 464,503,665.00


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事变动已
进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源 3 1,400,282,298.81 100.00% 183,864.91 100.00% -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；


（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租 用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因 等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

申万宏源 256,158.32 100.00% - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2023 年 04 月 07

日至2023年06月 93,023 93,023,300.

机构 1 25 日，2023 年 06 - ,300.0 - 00 20.03%

月30日至2023年 0

06 月 30 日

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
12.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所或办公场所。
12.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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