易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投

资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十一日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）

基金主代码 513050

交易代码 513050

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2017年1月4日

报告期末基金份额总额 332,432,720.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的

投资目标 最小化。

作为追踪中证海外中国互联网50指数的被动式海

投资策略 外指数基金，本基金主要采取组合复制策略和适当

的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数

风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要

采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

英文名称：TheHongkongandShanghaiBanking

境外资产托管人

CorporationLimited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 2,634,243.83

2.本期利润 22,614,426.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.1083

4.期末基金资产净值 418,514,977.52

5.期末基金份额净值 1.2589

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比 较基准

净值增

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 14.78% 1.19% 15.20% 1.22% -0.42% -0.03%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017年1月4日至2017年6月30日）

注：1.本基金合同于2017年1月4日生效，截至报告期末本基金合同生效

未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分（三）投资范围，（五）投资策略和（八）投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 25.89％，同期业绩

比较基准收益率为33.71％。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达中

证500交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、易方

达证券公司指数分级证券投 硕士研究

资基金的基金经理、易方达上 生，曾任汇

证50指数分级证券投资基金 丰银行

的基金经理、易方达军工指数 Consumer

分级证券投资基金的基金经 CreditRisk

理、易方达沪深300医药卫生 信用风险分

交易型开放式指数证券投资 析师，华宝

余海 基金的基金经理、易方达沪深 2017-01-0 兴业基金管

燕 300交易型开放式指数发起式 4 - 12年 理有限公司

证券投资基金联接基金的基 分析师、基

金经理、易方达沪深300交易 金经理助

型开放式指数发起式证券投 理、基金经

资基金的基金经理、易方达沪 理，易方达

深300非银行金融交易型开 基金管理有

放式指数证券投资基金联接 限公司投资

基金的基金经理、易方达沪深 发展部产品

300非银行金融交易型开放式 经理。

指数证券投资基金的基金经

理、易方达国企改革指数分级

证券投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方达原 硕士研究

油证券投资基金(QDII)的基 生，曾任皇

金经理、易方达纳斯达克100 家加拿大银

指数证券投资基金(LOF)的基 行托管部核

FAN 金经理、易方达黄金交易型开 算专员，美

BING 放式证券投资基金联接基金 2017-03-2 - 12年 国道富集团

(范 的基金经理、易方达黄金交易 5 Middle

冰) 型开放式证券投资基金的基 Office中台

金经理、易方达标普医疗保健 交易支持专

指数证券投资基金(LOF)的基 员，巴克莱

金经理、易方达标普信息科技 资产管理公

指数证券投资基金(LOF)的基 司悉尼金融

金经理、易方达标普生物科技 数据部高级

指数证券投资基金(LOF)的基 金融数据分

金经理、易方达标普全球高端 析员、主管，

消费品指数增强型证券投资 新加坡金融

基金的基金经理、易方达标普 数据部主

500指数证券投资基金(LOF) 管，贝莱德

的基金经理 集团金融数

据运营部部

门经理、风

险控制与咨

询部客户经

理、亚太股

票指数基金

部基金经

理。

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，余海燕的“任职日期”为基金合同生效之日，FANBING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年二季度，美国经济整体保持温和扩张的态势，劳动力市场保持

稳健，失业率维持低位，商业投资部分也有企稳复苏的迹象。过去三个月非农数据稳步提升，家庭收入与家庭支出有所复苏，但消费者信心指数从4月开始有所回落。六月份的FOMC议息会议后，美联储宣布将联邦基金利率目标区间提升0.25%至1%-1.25%的水平。进入二季度后，“特朗普交易”逐渐逆转。一方面，特朗普的核心政策迟迟没有实质性进展；另一方面，二季度部分地区地缘政治风险升温，导致市场转向避险，也加剧了市场的波动。欧洲方面，受益于马克龙当选新任法国总统和欧元区整体向好的趋势，虽然仍存在中长期结构性挑战，但短期政治风险减弱，经济步入复苏轨道。新兴市场方面，增长改善、政策红利释放以及价值洼地等因素，继续吸引资金流入，但是各国分化依然显着。以科技为代表的新经济发展迅猛，各细分行业格局逐渐稳定，市场份额趋向集中。作为追踪中证海外中国互联网50指数的被动式海外指数基金，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.2589 元，本报告期份额净值增长率为

14.78%，同期业绩比较基准收益率为15.20%，年化跟踪误差4.303%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元) 产的比例(%)

1 权益投资 408,887,106.35 86.47

其中：普通股 96,970,733.72 20.51

存托凭证 311,916,372.63 65.97

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 61,978,254.02 13.11

8 其他资产 1,976,555.04 0.42

9 合计 472,841,915.41 100.00

注：1.上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而5.2和5.3的合计

项不含可退替代款估值增值。

2.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 19,463,123.37

元，占净值比例4.65%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 320,790,043.41 76.65

香港 88,097,062.94 21.05

合计 408,887,106.35 97.70

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 1,646,468.06 0.39

非必需消费品 91,175,823.03 21.79

必需消费品 - -

保健 - -

金融 - -

信息技术 316,064,815.26 75.52

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 408,887,106.35 97.70

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所

公司 在 所属 占基金

序 公司名称 名称 证券代证 国家 数量 公允价值（人 资产净

号 （英文） （中 码 券 （地 （股） 民币元） 值比例

文） 市 区) （％）

场

阿里 纽

巴巴 约

Alibaba 集团 BABA证

1 Group 控股 US 券 美国 96,615 92,220,269.63 22.04

HoldingLtd 有限 交

公司 易

所

香

腾讯 港

Tencent 控股 证

2 Holdings 有限 700HK券 香港 332,761 80,635,731.65 19.27

Ltd 公司 交

易

所

3 BaiduInc 百度 BIDU纳 美国 61,846 74,936,892.35 17.91

股份 US 斯

有限 达

公司 克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

京东 克

4 JD.comInc 集团 JDUS证 美国 173,042 45,975,869.53 10.99

券

交

易

所

纳

斯

达

网易 NTES克

5 NetEaseInc 公司 US 证 美国 14,094 28,703,669.47 6.86

券

交

易

所

纳

斯

达

Ctrip.com 携程 CTRP克

6 International 旅行 US 证 美国 77,002 28,095,656.91 6.71

Ltd 网 券

交

易

所

纳

斯

达

SINA 新浪 SINA克

7 Corp/China 公司 US 证 美国 12,479 7,183,171.56 1.72

券

交

易

所

8 TAL 学而 TAL纽 美国 8,562 7,094,275.11 1.70

Education 思教 US 约

Group 育集 证

团 券

交

易

所

纽

约

58同 WUBA证

9 58.comInc 城网 US 券 美国 20,229 6,044,805.18 1.44

交

易

所

纳

斯

北京 达

陌陌 MOMO克

10 MomoInc 科技 US 证 美国 24,015 6,012,919.50 1.44

有限 券

公司 交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 3,266.72

4 应收利息 3,109.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 1,970,178.40

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,976,555.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 130,432,720.00

报告期基金总申购份额 228,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 26,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 332,432,720.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比期初份申购份赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过额 额 额 额 占比

20%的时间区间

2017年04月01 70,000,0 70,000, 21.06

机构 1 日~2017年06月 00.00 - - 000.00 %

30日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券

投资基金注册的文件；

2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》；

3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年七月二十一日
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