易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投
资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）

基金主代码 513050

交易代码 513050

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2017年1月4日

报告期末基金份额总额 712,432,720.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
投资目标

最小化。

作为追踪中证海外中国互联网50指数的被动式海
投资策略 外指数基金，本基金主要采取组合复制策略和适当
的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数

风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

境外资产托管人 英文名称：TheHongkongandShanghaiBanking
CorporationLimited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -4,719,480.26
2.本期利润 -128,614,374.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1768
4.期末基金资产净值 934,407,130.86
5.期末基金份额净值 1.3116
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -12.11% 1.55% -11.78% 1.55% -0.33% 0.00%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017年1月4日至2018年9月30日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为31.16％，同期业绩比较基准收益率为40.98％。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

姓名 职务 说明
金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金的基金经理、易方达中证全

指证券公司交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易方达中证

军工交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达中证500交

易型开放式指数证券投资基金的基

金经理、易方达证券公司指数分级

证券投资基金的基金经理、易方达

上证50指数分级证券投资基金的

基金经理、易方达军工指数分级证

券投资基金的基金经理、易方达黄 硕士研究生，曾
金交易型开放式证券投资基金联接 任汇丰银行

基金的基金经理、易方达黄金交易 Consumer

型开放式证券投资基金的基金经 CreditRisk信
理、易方达沪深300医药卫生交易 用风险分析师，
余海 型开放式指数证券投资基金联接基 2017- 13 华宝兴业基金
燕 金的基金经理、易方达沪深300医 01-04 - 年 管理有限公司
药卫生交易型开放式指数证券投资 分析师、基金经
基金的基金经理、易方达沪深300 理助理、基金经
交易型开放式指数发起式证券投资 理，易方达基金
基金联接基金的基金经理、易方达 管理有限公司
沪深300交易型开放式指数发起式 投资发展部产
证券投资基金的基金经理、易方达 品经理。

沪深300非银行金融交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金

经理、易方达沪深300非银行金融

交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理、易方达恒生中国企业交

易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理、易方达恒生中国

企业交易型开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达国企改革指

数分级证券投资基金的基金经理

FAN 本基金的基金经理、易方达原油证 硕士研究生，曾
BING 券投资基金(QDII)的基金经理、易 2017- 13 任皇家加拿大
(范 方达纳斯达克100指数证券投资基 03-25 - 年 银行托管部核
冰) 金(LOF)的基金经理、易方达黄金 算专员，美国道
交易型开放式证券投资基金联接基 富集团Middle

金的基金经理、易方达黄金交易型 Office中台交易
开放式证券投资基金的基金经理、 支持专员，巴克
易方达标普医疗保健指数证券投资 莱资产管理公
基金(LOF)的基金经理、易方达标 司悉尼金融数
普信息科技指数证券投资基金 据部高级金融
(LOF)的基金经理、易方达标普生 数据分析员、悉
物科技指数证券投资基金(LOF)的 尼金融数据部
基金经理、易方达标普全球高端消 主管、新加坡金
费品指数增强型证券投资基金的基 融数据部主管，
金经理、易方达标普500指数证券 贝莱德集团金
投资基金(LOF)的基金经理、易方 融数据运营部
达MSCI中国A股国际通交易型开 部门经理、风险
放式指数证券投资基金的基金经理 控制与咨询部
客户经理、亚太
股票指数基金
部基金经理。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，余海燕的“任职日期”为基
金合同生效之日，FANBING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平
交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年三季度，美国经济数据强劲，PMI数据超预期，就业和工资数据也显示经济保持增长，GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级，出台对外国企业限制投资法案，与中国互相加征关税，但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报美股企业盈利继续好于预期，对股价提供了支撑。2018年9月份美联储如期加息25基点，并维持年内加息四次的指引。强劲的经济叠加企业良好的盈利数据，推动美股和美元大涨，美债收益率不断走高，对新兴市场国家造成很大压力，土耳其、阿根廷等国相继出现股债汇的多杀。对新兴市场的压力也传导到大陆和香港股市，叠加贸易摩擦的影响，中概股在三季度出现明显回调。

作为追踪中证海外中国互联网50指数的被动式海外指数基金，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。
4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3116元，本报告期份额净值增长率为-12.11%，同期业绩比较基准收益率为-11.78%，年化跟踪误差2.442%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)
1 权益投资 932,511,457.92 96.29
其中：普通股 237,670,364.22 24.54
存托凭证 694,841,093.70 71.75
优先股 - -

房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,044,469.02 2.07
8 其他资产 15,839,227.49 1.64
9 合计 968,395,154.43 100.00
注：上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而5.2和5.3的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 717,597,833.88 76.80
香港 214,913,624.04 23.00
合计 932,511,457.92 99.80
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源 - -

材料 - -
工业 7,013,884.90 0.75
非必需消费品 314,270,074.20 33.63
必需消费品 - -
保健 - -
金融 16,334,937.68 1.75
信息技术 9,055,155.73 0.97
电信服务 585,837,405.41 62.70
公用事业 - -
房地产 - -
合计 932,511,457.92 99.80
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

公司 在所属 占基金
序 公司名称 名称 证券代 证国家 数量 公允价值（人 资产净
号 （英文） （中 码 券（地 （股） 民币元） 值比例
文） 市 区) （％）
场

纳

斯

百度 达

股份 BIDU 克

1 BaiduInc 有限 US 证美国117,795185,307,491.04 19.83
公司 券

交

易

所

阿里 纽

巴巴 约

Alibaba 集团 BABA 证

2 Group 控股 US 券美国162,137183,768,830.83 19.67
HoldingLtd 有限 交

公司 易

所

3 Tencent 腾讯700HK香香港645,743183,649,205.88 19.65
Holdings 控股 港


Ltd 有限 证

公司 券

交

易

所

纳

斯

达

网易 NTES 克

4 NetEaseInc 公司 US 证美国 55,903 87,777,627.19 9.39
券

交

易

所

纳

京东 斯

商城 达

电子 克

5 JD.comInc 商务 JDUS 证美国316,356 56,779,045.93 6.08
有限 券

公司 交

易

所

纳

斯

携程 达

Ctrip.com 国际 CTRP 克

6 International有限 US 证美国192,098 49,119,432.47 5.26
Ltd 公司 券

交

易

所

纳

斯

达

爱奇 克

7 iQIYIInc 艺 IQUS 证美国128,587 23,945,463.94 2.56
券

交

易

所

58 WUBA 纽

8 58.comInc 同城 US 约美国 36,736 18,599,771.83 1.99
证


券

交

易

所

纳

斯

达

新浪 SINA 克

9 SINACorp 公司 US 证美国 34,706 16,588,316.32 1.78
券

交

易

所

纳

斯

达

陌陌MOMO克

10 MomoInc 公司 US 证美国 54,806 16,513,538.86 1.77
券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 15,824,529.50
3 应收股利 10,637.19
4 应收利息 4,060.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,839,227.49
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 741,432,720.00
报告期基金总申购份额 91,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 120,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 712,432,720.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一八年十月二十四日
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