易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证国企一带一路 ETF

场内简称 国企方达、一带一路国企 ETF

基金主代码 515110

交易代码 515110

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 321,294,991.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完


全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其
他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外，本基金
将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，适当参与
债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目
标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中
国证监会允许的金融衍生产品。在加强风险防范并
遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的
需要参与转融通证券出借业务。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 5,155,592.55

2.本期利润 -53,757,771.26


3.加权平均基金份额本期利润 -0.1516

4.期末基金资产净值 360,191,420.63

5.期末基金份额净值 1.1211

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -12.37% 1.04% -13.92% 1.05% 1.55% -0.01%
月

过去六个 -7.74% 1.29% -10.95% 1.30% 3.21% -0.01%
月

过去一年 -16.29% 1.26% -19.82% 1.27% 3.53% -0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 12.11% 1.26% 3.04% 1.28% 9.07% -0.02%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2019 年 11 月 6 日至 2022 年 9 月 30 日）


注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 12.11%，同期业
绩比较基准收益率为 3.04%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
达深证 100ETF 联接、易 资格。曾任招商银行资产托
方达创业板 ETF 联接、易 管部基金会计，易方达基金
方达深证 100ETF、易方 管理有限公司核算部基金
达创业板 ETF、易方达中 核算专员、指数与量化投资
刘 小企业 100 指数（LOF）、 部运作支持专员，易方达深
树 易方达中证万得并购重 2020- - 15 年 证成指 ETF 联接、易方达
荣 组指数（LOF）、易方达上 03-20 深证成指 ETF、易方达银
证中盘 ETF 联接、易方达 行分级、易方达生物分级、
香港恒生综合小型股指 易 方 达 标 普 500 指 数
数（QDII-LOF）、易方达 （QDII-LOF）、易方达标普
上证中盘 ETF、易方达中 医 疗 保 健 指 数
证 800ETF、易方达中证 （QDII-LOF）、易方达标普
800ETF 联接发起式、易 生 物 科 技 指 数


方达中证国企一带一路 （QDII-LOF）、易方达标普
ETF 联接发起式、易方达 信 息 科 技 指 数
中证银行指数（LOF）、易 （QDII-LOF）、易方达中证
方达中证银行 ETF、易方 浙 江 新 动 能 ETF 联 接
达中证长江保护主题 (QDII)、易方达中证浙江新
ETF、易方达中证 动能 ETF(QDII)的基金经
1000ETF 的基金经理，易 理。

方达中证港股通消费主

题 ETF 的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中
4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定

履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证国企一带一路指数，该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数样本，反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2022 年 3 季度，受国内疫情反复、海外主要经济体加息、地缘局势动荡、
全球能源供需失衡等多重因素的影响，经济发展面临压力，投资者风险偏好有所回落，A 股出现一定幅度的回调，沪深 300 指数下跌 15.16%。中证国企一带一路指数跟随整体市场的下跌走势，但周期性行业展现出防御属性，使得指数下跌幅度小于沪深 300 指数。本报告期内，中证国企一带一路指数下跌 13.92%。

中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数，呈现大盘市值风格，前三大权重行业依次为基础化工、建筑装饰与交通运输，均属于周期性的行业。中证国企一带一路指数的走势与周期板块有一定的相关性，会受到宏观经济周期、资源品价格波动的影响。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.1211 元，本报告期份额净值增长率为-12.37%，同期业绩比较基准收益率为-13.92%，年化跟踪误差 0.94%，在合同规定的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 357,307,883.09 99.06

其中：股票 357,307,883.09 99.06

2 固定收益投资 418,014.66 0.12

其中：债券 418,014.66 0.12

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,851,981.97 0.79

7 其他资产 117,677.00 0.03

8 合计 360,695,556.72 100.00

注：本基金本报告期末融出证券市值为 16,310,074.00 元，占净值比例 4.53%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 22,259,098.90 6.18

C 制造业 220,063,996.02 61.10

电力、热力、燃气及水生产和供应 10,176,555.20 2.83
D 业

E 建筑业 33,279,535.45 9.24


F 批发和零售业 3,803,209.90 1.06

G 交通运输、仓储和邮政业 28,763,860.60 7.99

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,652,964.89 7.95

J 金融业 5,088,698.50 1.41

K 房地产业 4,598,076.00 1.28

L 租赁和商务服务业 552,126.25 0.15

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 38,446.88 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 357,307,883.09 99.20

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 600536 中国软件 235,040 10,120,822.40 2.81

2 002129 TCL 中环 203,900 9,126,564.00 2.53

3 000625 长安汽车 646,200 8,116,272.00 2.25

4 601866 中远海发 3,059,800 7,557,706.00 2.10

5 600096 云天化 307,100 7,287,483.00 2.02

6 600970 中材国际 880,700 7,230,547.00 2.01

7 600188 兖矿能源 142,806 7,164,577.02 1.99

8 000100 TCL 科技 1,963,400 7,127,142.00 1.98

9 000596 古井贡酒 24,600 6,689,970.00 1.86

10 000725 京东方 A 2,045,000 6,687,150.00 1.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 418,014.66 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 418,014.66 0.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 110089 兴发转债 4,180 418,014.66 0.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兖矿能源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到济宁市能源局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,666.85

2 应收证券清算款 51,666.55

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 4,535.68

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 117,677.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 600536 中国软件 843,976.00 0.23 转融通流
通受限

2 000100 TCL 科技 835,626.00 0.23 转融通流
通受限

3 601866 中远海发 767,676.00 0.21 转融通流
通受限

4 600970 中材国际 738,900.00 0.21 转融通流


通受限

5 000625 长安汽车 737,272.00 0.20 转融通流

通受限

6 600096 云天化 728,511.00 0.20 转融通流

通受限

7 600188 兖矿能源 702,380.00 0.20 转融通流

通受限

8 002129 TCL 中环 447,600.00 0.12 转融通流

通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 397,294,991.00

报告期期间基金总申购份额 14,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 90,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 321,294,991.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

机构 1 2022 年 07 月 01 214,267, 0.00 0.00 214,267 66.69


日~2022 年 09 月 710.00 ,710.00 %
30 日

2022 年 07 月 01 97,625,8 97,625,8

2 日~2022 年 07 月 00.00 0.00 00.00 0.00 0.00%
04 日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基

金注册的文件；

2.《易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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