富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二 0 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中信证券股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 07 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 4 月 1 日（基金合同生效日）起至 2020 年 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国中证银行 ETF

场内简称 银行行业

基金主代码 515280

交易代码 515280

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 01 日

报告期末基金份额总额（单位：份） 26,418,589.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
投资目标 踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不
超过 2%。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。在正常市
投资策略 场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
2%。本基金的资产配置策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、衍生品投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略详见法律文件。

本基金的业绩比较基准为中证银行指数
收益率。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较
基准随之变更，基金管理人可依据维护基
金份额持有人合法权益的原则，根据投资
业绩比较基准 情况和市场惯例调整基金业绩比较基准
的组成和权重，无需召开基金份额持有人
大会，但基金管理人调整业绩比较基准应
取得基金托管人同意后，报中国证监会备
案，基金管理人应在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在中国证监会指
定媒介上刊登公告。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金主要投资于标的指数成份股及
备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 04 月 01 日-2020
年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,082,459.26

2.本期利润 3,007,984.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0304

4.期末基金资产净值 26,821,134.44

5.期末基金份额净值 1.0152

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同

生效日起至 1.52% 0.66% 0.96% 0.76% 0.56% -0.10%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 4 月 1 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本
基金建仓期 6 个月，从 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日，本期末建仓期
还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自 2007 年 7 月至
2015 年 3 月任上海申银万
国证券研究所有限公司分
本基金基 析师；自 2015 年 3 月至
张圣贤 金经理 2020-04-01 － 13.0 2015 年 6 月任富国基金管
理有限公司基金经理助
理；2015 年 6 月起任富国
中证军工指数分级证券投
资基金、富国中证国有企


业改革指数分级证券投资
基金、富国中证新能源汽
车指数分级证券投资基金
基金经理；自 2015 年 8 月
起任富国中证工业 4.0 指
数分级证券投资基金、富
国中证体育产业指数分级
证券投资基金基金经理，
2016 年 2 月起任富国中证
智能汽车指数证券投资基
金（LOF）基金经理，2017
年 7 月起任富国新兴成长
量化精选混合型证券投资
基金（LOF）基金经理，2017
年11月起任富国中证煤炭
指数分级证券投资基金基
金经理，2020 年 4 月起任
富国中证银行交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理；兼任量化投资部量
化投资总监助理。具有基
金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4 月初，受全球疫情仍存在不确定的影响，国内宏观对冲政策持续发力，央行下调逆回购利率 20BP，国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度 1 万亿元。受政策刺激影响，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入 4 月中旬，由于美国新增确诊人数进入顶部平台期，意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新
增确诊人数逐步下降，疫情边际上得到控制，因此在充裕流动性的推动下，全球 股市继续震荡反弹。5 月下旬，全国两会如期召开，会议公布的财政扩张措施基 本符合预期，但由于未公布 GDP 目标，低于部分投资者预期，因此市场出现阶段 性调整。6 月初，由于美国公布的 5 月非农就业人数大幅好转，超出市场预期，
美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬，央行下调 14 天逆回购利率 20 个基点，
继续释放适度宽松的货币政策信号，同时北上资金继续大幅流入，A 股整体出现
明显上涨，其中创业板涨幅较大。总体来看，2020 年 2 季度上证综指上涨 8.52%，
沪深 300 上涨 12.96%，创业板指上涨 30.25%，中证 500 指数上涨 16.32%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准收益率为
0.96%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人的情形。

2、自 2020 年 5 月 6 日至本报告期末（2020 年 6 月 30 日），本基金存在资
产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,945,957.00 95.06

其中：股票 25,945,957.00 95.06

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －


售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,177,067.36 4.31

7 其他资产 171,117.93 0.63

8 合计 27,294,142.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 － －

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
应业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 － －
业

J 金融业 25,945,957.00 96.74

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 25,945,957.00 96.74


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036招商银行 115,100 3,881,172.00 14.47

2 601166兴业银行 165,200 2,606,856.00 9.72

3 601398工商银行 439,000 2,186,220.00 8.15

4 601328交通银行 357,300 1,832,949.00 6.83

5 600000浦发银行 155,500 1,645,190.00 6.13

6 000001平安银行 126,100 1,614,080.00 6.02

7 600016民生银行 282,100 1,599,507.00 5.96

8 601288农业银行 380,900 1,287,442.00 4.80

9 601988中国银行 279,500 972,660.00 3.63

10 601229上海银行 116,300 965,290.00 3.60

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违反审慎经营规则；（2）虚假代理业务等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 3
月 9 日对公司做出罚款合计 50 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕3 号）；
由于存在：（1）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（2）国别风险管理不满足监管要求；（3）信贷资金被挪用作保证金；（4）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4 月22 日对公司做出罚款合计 200 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕11 号）；由于存在：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4 月22日对公司做出合计罚款 230万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕12 号）。农业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；（2）代理保险销售的人员为非商业银行人员；（3）汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 15 项违法违规事实，
中国银保监会深圳监管局于 2020年 1 月 20日对公司做出罚款 720 万元的行政处
罚（深银保监罚决字〔2020〕7 号）。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“中国银行”的发行主体中国银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
4 月 20 日对公司做出合计罚款 270 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕4 号）。
中国银行为本基金跟踪标的指数的成份股。


本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：民生银行总行同业票据业务管理失控，民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产，民生银行总行案件风险信息报送管理不到位等违法违规事实，北京银保监局
于2019年 12 月 14 日对公司做出责令改正并处合计 700万元罚款的行政处罚（京
银保监罚决字〔2019〕56 号）；由于存在：未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告和可疑交易
报告，与身份不明的客户进行交易等违法事实，中国人民银行于 2020 年 2 月 10
日对公司做出罚款 2360 万元的行政处罚（银罚字【2020】1 号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于2020
年 4 月 20 日对公司做出合计罚款 270 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕7
号）。工商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）授信审批不审慎；（2）总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规事实，中国银行保险监督管理委
员会于 2019 年 12 月 27 日对公司做出合计罚款 150 万元的行政处罚（银保监罚
决字〔2019〕24 号）；由于存在：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4 月 20 日对
公司做出合计罚款 260 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕6 号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 4 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,507.64

2 应收证券清算款 60,496.97

3 应收股利 －

4 应收利息 477.37

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 83,635.95

8 其他 －

9 合计 171,117.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 04 月 01 日)基金份额总额 312,618,589.00

本报告期(2020 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 5,100,000.00

日)基金总申购份额

减：本报告期(2020 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 291,300,000.00

30 日)基金总赎回份额

本报告期(2020 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 －

日)基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 26,418,589.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

机构 1 2020-04-30 至 10,000 - 4,100, 5,900,000. 22.33%


2020-05-10;20 ,000.0 000.00 00

20-06-02 至 0

2020-06-30

个人 1 2020-06-01 8,000, - 8,000, - -
000.00 000.00

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的文

件

2、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：

http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2020 年 07 月 21 日
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