中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式
指数证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46

12.1 备查文件目录 ...... 46

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 质量 ETF

场内简称 质量 ETF（扩位简称：质量 ETF）

基金主代码 515910

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2021 年 1 月 21 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 446,507,000.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2021 年 2 月 26 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股
长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投资
策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货
投资策略；6、股票期权投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与
转融通证券出借和融资业务投资策略。详见《中金 MSCI 中国 A 股国
际质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际质量指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 韩鑫普


负责人 联系电话 010-63211122 0755-82943666

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 400-868-1166 95565

传真 010-66159121 0755-82960794

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 深圳市福田区福田街道福华一
国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 路 111 号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 深圳市福田区福田街道福华一
国贸大厦 B 座 43 层 路 111 号

邮政编码 100004 518000

法定代表人 胡长生 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ciccfund.com/
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -21,937,231.14

本期利润 -42,599,908.30

加权平均基金份额本期利润 -0.0901

本期加权平均净值利润率 -12.69%

本期基金份额净值增长率 -10.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -104,033,103.57

期末可供分配基金份额利润 -0.2330

期末基金资产净值 342,473,896.43

期末基金份额净值 0.7670

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -23.30%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 14.75% 1.42% 14.85% 1.47% -0.10% -0.05%

过去三个月 14.29% 1.70% 13.96% 1.75% 0.33% -0.05%

过去六个月 -10.82% 1.71% -11.64% 1.76% 0.82% -0.05%

过去一年 -20.62% 1.64% -21.85% 1.69% 1.23% -0.05%

自基金合同生效起 -23.30% 1.62% -22.48% 1.73% -0.82% -0.11%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2021 年 01 月 21 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 41 只公募基金，证券投资基金管理规模 914.35 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究所金融工程分析师，
耿 帅 本基金基 2021 年 1 中信证券股份有限公司研究部副总裁、金
军 金经理 月 21 日 - 11 年 融工程分析师，中国国际金融股份有限公
司研究部执行总经理、金融工程分析师。
现任中金基金管理有限公司量化指数部基
金经理。

本基金基 刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨
刘 重 金经理助 2021 年 1 - 10 年 询（深圳）有限公司副总经理、量化研究
晋 理 月 21 日 员。现任中金基金管理有限公司量化指数
部基金经理。

彭子未，理学硕士。历任山西证券股份有
彭 子 本基金基 2021 年 1 限公司公募基金部量化研究员、山西证券
未 金经理助 月 21 日 - 5 年 中证红利潜力交易型开放式指数证券投资
理 基金基金经理助理。现任中金基金管理有
限公司量化指数部基金经理助理。

注：1、上述基金经理、基金经理助理任职日期为本基金基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制 MSCI 中国 A 股国际质量指数的策
略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位，降低跟踪误差，以实现较好的指数跟踪效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金的份额净值为 0.7670 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.82%，业绩比较基准收益率为-11.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年上半年，我国经济增长面临来自各方面的不确定性因素影响。国内方面，局部新冠疫情对短期增长造成一定影响；外部方面，地缘冲突加剧供给受限问题，欧美经济体面临较高通胀压力，主要央行多采取紧缩的货币政策。我国经济增速从 3 月开始出现一定下滑；随着局部疫情好转及稳增长政策支持，5 月经济增速开始逐步好转。通胀方面，CPI 自低位逐渐回升，PPI 自高位开始回落，PPI 与 CPI 的剪刀差有所收敛；流动性方面，为应对内外部不确定性，国内流动性
整体保持在合理充裕水平。

年初以来，A 股市场在各不确定性因素影响下持续调整至四月，调整幅度和时间超市场预期。
随着风险因素的逐步缓解，市场自四月底开始反弹。以四月底为分界，在市场下跌过程中，风险偏好迅速下降，过去几年表现较好的成长板块调整幅度较大，价值板块有相对收益；四月底以来的反弹行情中，以新能源为代表的成长板块领涨，反弹幅度较大。回顾上半年，宽基指数中，沪
深 300 下跌 9.22%，中证 500 下跌 12.30%，创业板指下跌 15.41%；风格方面，大盘优于小盘，价
值战胜成长；行业方面，煤炭、消费者服务、交通运输、建筑、银行表现靠前，国防军工、计算机、综合金融、传媒、电子表现落后。

展望未来，四月底以来流动性充裕驱动 A 股估值抬升，当前尽管流动性依然充裕，但进一步
宽松的空间不大，因流动性宽松驱动 A 股进一步抬升的空间有限，A 股市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。在没有突发性外部事件冲击的情况下，权益市场可能处于一个“上有顶、下有底”的阶段，存在波段和结构性机会。存量市场下，对部分板块的估值泡沫化仍需留一份清醒，估值的空间一方面取决于市场对板块未来业绩增长的预期，另一方面取决于宏观和微观资金面。配置方向来看，消费端，疫情扰动趋弱和常态化核酸后，消费场景逐渐打开，存在疫后内生反弹动能，估值处于合理区间的部分消费板块等相关领域或孕育阶段性投资机会。在流动性适度宽松、经济渐复苏的状态下，基本面预期已见底、长期景气程度仍在向上的科技方向具有稀缺性，具备较高的配置价值。未来我们仍将沿着全年策略展望的思路挖掘市场机会，寻找长期前景与短期业绩、景气周期与估值位置等匹配度较好的高性价比机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,126,229.14 10,570,051.30

结算备付金 372,975.11 493,901.78

存出保证金 59,132.70 87,858.27

交易性金融资产 6.4.7.2 330,200,825.22 376,633,452.53

其中：股票投资 330,200,825.22 376,633,452.53

基金投资 - -


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 2,323,090.94 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 5,595.82

资产总计 345,082,253.11 387,790,859.70

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 795.60 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 81,375.19 97,399.97

应付托管费 13,562.53 16,233.34

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,512,623.36 1,072,316.78

负债合计 2,608,356.68 1,185,950.09

净资产：

实收基金 6.4.7.10 446,507,000.00 449,507,000.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -104,033,103.57 -62,902,090.39

净资产合计 342,473,896.43 386,604,909.61

负债和净资产总计 345,082,253.11 387,790,859.70

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7670 元，基金份额总额 446,507,000.00
份。
6.2 利润表
会计主体：中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 21 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

一、营业总收入 -41,852,477.33 -17,928,351.49

1.利息收入 81,324.69 934,934.82

其中：存款利息收入 6.4.7.13 81,324.69 560,973.28

债券利息收入 - 5.21

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 373,956.33
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -21,329,697.21 -7,955,790.36
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -24,246,727.21 -11,316,788.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,917,030.00 3,360,997.71

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -20,662,677.16 -11,120,917.24
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 58,572.35 213,421.29
填列）

减：二、营业总支出 747,430.97 1,611,253.35

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 500,598.16 629,434.57

2．托管费 6.4.10.2.2 83,433.05 104,905.82

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -


4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.01

8．其他费用 6.4.7.23 163,399.76 876,912.95

三、利润总额（亏损总额以 -42,599,908.30 -19,539,604.84
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -42,599,908.30 -19,539,604.84
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -42,599,908.30 -19,539,604.84

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 449,507,000.00 - -62,902,090.39 386,604,909.61
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 449,507,000.00 - -62,902,090.39 386,604,909.61
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -3,000,000.00 - -41,131,013.18 -44,131,013.18
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - -42,599,908.30 -42,599,908.30
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -3,000,000.00 - 1,468,895.12 -1,531,104.88
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 39,000,000.00 - -10,175,099.02 28,824,900.98
购款

2

.基金赎 -42,000,000.00 - 11,643,994.14 -30,356,005.86
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 446,507,000.00 - -104,033,103.57 342,473,896.43
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 21 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 524,507,000.00 - - 524,507,000.00
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -63,000,000.00 - -15,606,113.16 -78,606,113.16
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -19,539,604.84 -19,539,604.84
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -63,000,000.00 - 3,933,491.68 -59,066,508.32
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 108,000,000.00 - -10,732,350.23 97,267,649.77
购款

2

.基金赎 -171,000,000.00 - 14,665,841.91 -156,334,158.09
回款
（三）、

本 期 向 - - - -
基 金 份
额 持 有

人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 461,507,000.00 - -15,606,113.16 445,900,886.84
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

孙菁 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 依据中
国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2020 年 10 月 26 日证监许可 [2020] 2723
号文注册，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为交易型开放式股票型证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”) 。

本基金通过招商证券、中金基金网下直销平台、中信建设证券股份有限公司 、海通证券股份
有限公司、平安证券有限责任公司及华泰证券股份有限公司等共同销售，募集期为 2020 年 12 月
25 日起至 2021 年 1 月 15 日。经向中国证监会备案，《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式
指数证券投资基金》于 2021 年 1 月 21 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为

524,507,000.00 份 (含利息转份额 0.00 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华
振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股 (含存托凭证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券 (含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告
>》。


(a)新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 376,633,452.53 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 376,633,452.53 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下列示，无期初留存收益影响。


(b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生

的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月
以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 12,126,229.14

等于：本金 12,121,170.31

加：应计利息 5,058.83

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 12,126,229.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 378,569,917.15 - 330,200,825.22 -48,369,091.93

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 378,569,917.15 - 330,200,825.22 -48,369,091.93

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期内无衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 83,798.39

其中：交易所市场 83,798.39

银行间市场 -

应付利息 -

应退替代款 2,268,355.57

预提费用 91,739.85

应付指数使用费 68,729.55

合计 2,512,623.36

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 449,507,000.00 449,507,000.00

本期申购 39,000,000.00 39,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -42,000,000.00 -42,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 446,507,000.00 446,507,000.00

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -35,331,697.40 -27,570,392.99 -62,902,090.39

本期利润 -21,937,231.14 -20,662,677.16 -42,599,908.30

本期基金份额交易 1,693,930.28 -225,035.16 1,468,895.12
产生的变动数

其中：基金申购款 -3,093,176.09 -7,081,922.93 -10,175,099.02

基金赎回款 4,787,106.37 6,856,887.77 11,643,994.14

本期已分配利润 - - -

本期末 -55,574,998.26 -48,458,105.31 -104,033,103.57

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 78,933.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,683.60

其他 708.09

合计 81,324.69

注：“其他”为存出保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -21,248,894.58

股票投资收益——赎回差价收入 -2,997,832.63

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -24,246,727.21

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 68,815,514.95

减：卖出股票成本总额 89,899,119.48

减：交易费用 165,290.05

买卖股票差价收入 -21,248,894.58

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

赎回基金份额对价总额 30,356,005.86

减：现金支付赎回款总额 11,131,279.86

减：赎回股票成本总额 22,222,558.63

减：交易费用 -

赎回差价收入 -2,997,832.63

6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。

6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,917,030.00

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,917,030.00

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -20,662,677.16

股票投资 -20,662,677.16

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -20,662,677.16

注：本基金本会计期间公允价值变动损益——股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 58,572.35

合计 58,572.35

注：ETF 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 32,232.48

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 71,659.91

合计 163,399.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金销售机构

招商证券 基金托管人、基金销售机构

中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司(“中金财富 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机 证券”，原“中国中投证券有限责任公 构
司”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月21日（基金合同生效日）
关联方名称 至2021年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

招商证券 - - 99,891,883.17 12.88

中金财富证券 26,173,783.38 100.00 139,606,137.59 17.99

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月21日（基金合同生效日）
关联方名称 至2021年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

招商证券 - - 180,000,000.00 28.82

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金财富证券 3,436.90 4.02 1,782.26 2.13

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月21日（基金合同生效日）至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中金财富证券 18,330.52 3.79 10,308.41 9.85

招商证券 73,050.42 15.11 - -

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 21 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 500,598.16 629,434.57

其中：支付销售机构的客户维护费 3,513.63 1,135.59

注：支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 21 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 83,433.05 104,905.82

注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期间管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例

例（%） （%）

中国国际金融 5,426,500.00 1.2153 9,232,100.00 2.0538
股份有限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金本期无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票指数型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场
风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,121,170.31 5,058.83 12,126,229.14

结算备付金 372,807.31 167.80 372,975.11

存出保证金 59,106.10 26.60 59,132.70

交易性金融资产-股 330,200,825.22 330,200,825.22
票投资

交易性金融资产-债 - - - -
券投资、资产支持证
券


买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,323,090.94 2,323,090.94

应收股利 - -

应收申购款 - -

其他资产 - -

资产总计 12,553,083.72 - - 332,529,169.39 345,082,253.11

负债

卖出回购金融资产 - -
款

应付证券清算款 795.60 795.60

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 81,375.19 81,375.19

应付托管费 13,562.53 13,562.53

应付销售服务费 - -

应交税费 - -

其他负债 2,512,623.36 2,512,623.36

负债总计 - - - 2,608,356.68 2,608,356.68

利率敏感度缺口 12,553,083.72 - - 329,920,812.71 342,473,896.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 10,570,051.30 - - - 10,570,051.30

结算备付金 493,901.78 - - - 493,901.78

存出保证金 87,858.27 - - - 87,858.27

交易性金融资产-股 - - - 376,633,452.53 376,633,452.53
票投资
交易性金融资产-债

券投资、资产支持证 - - - - -
券

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 5,595.82 5,595.82

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 11,151,811.35 - - 376,639,048.35 387,790,859.70

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 97,399.97 97,399.97

应付托管费 - - - 16,233.34 16,233.34

应付交易费用 - - - 168,345.48 168,345.48

应付销售服务费 - - - - -


应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 903,971.30 903,971.30

负债总计 - - - 1,185,950.09 1,185,950.09

利率敏感度缺口 11,151,811.35 - - 375,453,098.26 386,604,909.61

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 330,200,825.22 96.42 376,633,452.53 97.42
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 330,200,825.22 96.42 376,633,452.53 97.42

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

16,581,080.71 -
5%

分析

业绩比较基准下降

-16,581,080.71 -
5%

注：于上年度末，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 330,200,825.22 376,633,452.53

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 330,200,825.22 376,633,452.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌

停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 330,200,825.22 95.69

其中：股票 330,200,825.22 95.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,499,204.25 3.62

8 其他各项资产 2,382,223.64 0.69

9 合计 345,082,253.11 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 269,837,267.85 78.79


电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 16,841,301.00 4.92
信息技术服务业

J 金融业 4,615,200.00 1.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 27,847,579.92 8.13
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 3,313,641.00 0.97
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,745,835.45 2.26

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 330,200,825.22 96.42

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601888 中国中免 82,744 19,273,559.92 5.63

2 000858 五 粮 液 91,000 18,375,630.00 5.37

3 600809 山西汾酒 54,840 17,812,032.00 5.20

4 000568 泸州老窖 70,924 17,485,602.96 5.11

5 603288 海天味业 190,668 17,228,760.48 5.03

6 600436 片仔癀 47,900 17,087,367.00 4.99


7 600276 恒瑞医药 458,011 16,987,627.99 4.96

8 600519 贵州茅台 7,400 15,133,000.00 4.42

9 300760 迈瑞医疗 46,310 14,504,292.00 4.24

10 002027 分众传媒 1,274,000 8,574,020.00 2.50

11 603392 万泰生物 50,654 7,866,566.20 2.30

12 000661 长春高新 33,633 7,850,614.86 2.29

13 000651 格力电器 229,500 7,738,740.00 2.26

14 000895 双汇发展 258,401 7,571,149.30 2.21

15 600132 重庆啤酒 44,800 6,567,680.00 1.92

16 300316 晶盛机电 96,800 6,542,712.00 1.91

17 601100 恒立液压 102,900 6,350,988.00 1.85

18 300782 卓胜微 43,227 5,835,645.00 1.70

19 300628 亿联网络 73,200 5,574,180.00 1.63

20 600702 舍得酒业 27,000 5,507,730.00 1.61

21 300661 圣邦股份 30,000 5,460,600.00 1.59

22 000799 酒鬼酒 27,400 5,091,194.00 1.49

23 600426 华鲁恒升 171,600 5,010,720.00 1.46

24 600570 恒生电子 114,100 4,967,914.00 1.45

25 603260 合盛硅业 39,900 4,706,604.00 1.37

26 300033 同花顺 48,000 4,615,200.00 1.35

27 600845 宝信软件 83,480 4,558,008.00 1.33

28 600763 通策医疗 26,100 4,552,884.00 1.33

29 603899 晨光股份 75,700 4,245,256.00 1.24

30 600779 水井坊 44,100 4,081,014.00 1.19

31 300595 欧普康视 68,580 3,922,090.20 1.15

32 300529 健帆生物 71,674 3,647,489.86 1.07

33 600563 法拉电子 17,700 3,631,332.00 1.06

34 002555 三七互娱 167,300 3,551,779.00 1.04

35 603198 迎驾贡酒 53,900 3,511,046.00 1.03

36 603568 伟明环保 99,300 3,313,641.00 0.97

37 603882 金域医学 38,679 3,192,951.45 0.93

38 002372 伟星新材 132,500 3,185,300.00 0.93

39 601636 旗滨集团 231,300 2,949,075.00 0.86

40 603589 口子窖 43,700 2,561,257.00 0.75

41 603267 鸿远电子 18,900 2,538,837.00 0.74

42 002032 苏 泊 尔 44,700 2,518,398.00 0.74

43 603026 石大胜华 17,000 2,470,950.00 0.72

44 603444 吉比特 5,700 2,211,600.00 0.65

45 300726 宏达电子 36,000 2,202,120.00 0.64

46 300357 我武生物 37,700 1,961,531.00 0.57

47 600867 通化东宝 154,000 1,592,360.00 0.46

48 300418 昆仑万维 97,000 1,552,000.00 0.45


49 688598 金博股份 4,400 1,296,680.00 0.38

50 002925 盈趣科技 57,300 1,233,096.00 0.36

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000651 格力电器 7,913,714.00 2.05

2 600132 重庆啤酒 6,220,389.00 1.61

3 300316 晶盛机电 5,735,300.00 1.48

4 600570 恒生电子 4,878,598.34 1.26

5 603260 合盛硅业 4,007,083.16 1.04

6 002555 三七互娱 3,891,336.92 1.01

7 600276 恒瑞医药 3,607,990.12 0.93

8 600436 片仔癀 2,462,677.51 0.64

9 000858 五 粮 液 2,291,767.00 0.59

10 603288 海天味业 2,049,445.50 0.53

11 600867 通化东宝 1,685,084.00 0.44

12 000568 泸州老窖 1,660,754.00 0.43

13 002475 立讯精密 1,635,239.00 0.42

14 000895 双汇发展 1,622,822.00 0.42

15 688598 金博股份 1,607,274.88 0.42

16 002027 分众传媒 1,533,203.95 0.40

17 300661 圣邦股份 1,389,927.00 0.36

18 300760 迈瑞医疗 1,241,349.00 0.32

19 300782 卓胜微 1,091,652.00 0.28

20 300628 亿联网络 1,005,281.37 0.26

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600887 伊利股份 17,657,741.38 4.57

2 002475 立讯精密 16,200,932.66 4.19

3 600519 贵州茅台 5,236,952.00 1.35

4 000568 泸州老窖 4,030,089.00 1.04

5 002841 视源股份 3,695,036.56 0.96

6 002007 华兰生物 2,535,393.00 0.66

7 002508 老板电器 2,229,471.00 0.58


8 300760 迈瑞医疗 1,697,286.20 0.44

9 000858 五 粮 液 1,555,657.00 0.40

10 002690 美亚光电 1,440,032.30 0.37

11 300773 拉卡拉 1,180,079.00 0.31

12 002626 金达威 1,114,304.00 0.29

13 603392 万泰生物 881,465.00 0.23

14 600809 山西汾酒 847,509.00 0.22

15 002027 分众传媒 795,084.00 0.21

16 000895 双汇发展 761,927.00 0.20

17 000651 格力电器 580,256.00 0.15

18 300782 卓胜微 571,804.60 0.15

19 300595 欧普康视 568,780.00 0.15

20 000661 长春高新 568,606.00 0.15

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 69,507,705.96

卖出股票收入（成交）总额 68,815,514.95

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 59,132.70

2 应收清算款 2,323,090.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,382,223.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

7,441 60,006.32 50,877,700.00 11.39 395,629,300.00 88.61

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 都邦财产保险股份有 15,000,000.00 3.36
限公司

2 广发证券股份有限公 11,564,300.00 2.59
司

3 中信建投证券股份有 9,335,500.00 2.09
限公司

4 刘炜 6,472,200.00 1.45

5 中国国际金融股份有 5,426,500.00 1.22
限公司

6 海通证券股份有限公 4,210,200.00 0.94
司

7 陈愉 2,525,000.00 0.57

8 周均 2,400,000.00 0.54

9 魏玮 2,071,200.00 0.46

10 陈应军 2,000,000.00 0.45

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 11,000.00 0.002

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 1 月 21 日） 524,507,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 449,507,000.00

本报告期基金总申购份额 39,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 42,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 446,507,000.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2022 年 6 月 21 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公司副
总经理、财务负责人，同日起不再担任公司督察长；席晓峰先生自 2022 年 6 月 20 日起担任公
司督察长，同日起不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人公募基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国海证券 2 112,149,437. 81.08 82,016.13 95.98 -
53

中金财富 2 26,173,783.3 18.92 3,436.90 4.02 -
证券 8


方正证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中金财富 - - - - - -
证券

方正证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

- - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-01-24

2021 年第 4 季度报告提示性公告

中金MSCI中国A股国际质量交易型开

2 放式指数证券投资基金2021年第4季 中国证监会规定媒介 2022-01-24

度报告

中金MSCI中国A股国际质量交易型开

3 放式指数证券投资基金更新招募说明 中国证监会规定媒介 2022-01-28

书(2022 年第 1 号)

4 中金MSCI中国A股国际质量交易型开 中国证监会规定媒介 2022-01-28


放式指数证券投资基金基金产品资料

概要(更新)(2022 年第 1 号)

5 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-03-31

2021 年年度报告提示性公告

中金MSCI中国A股国际质量交易型开

6 放式指数证券投资基金 2021 年年度 中国证监会规定媒介 2022-03-31

报告

7 中金基金管理有限公司旗下公募基金 中国证监会规定媒介 2022-04-22

2022 年第 1 季度报告提示性公告

中金MSCI中国A股国际质量交易型开

8 放式指数证券投资基金2022年第1季 中国证监会规定媒介 2022-04-22

度报告

中金基金管理有限公司关于旗下管理

9 的上海证券交易所上市 ETF 实施申赎 中国证监会规定媒介 2022-06-17

业务多码合一的公告

10 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2022-06-21

变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金募集注册的
文件

2、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、《中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金在规定媒介上披露的各项公
告


9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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