浦银安盛货币市场证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月9日

报告期末基金份额总额 42,273,290,091.24份

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获

得超越业绩比较基准的稳定收益。

根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期

投资策略 限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分

析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险

和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动

风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币

E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516

报告期末下属分级基金的份额总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22

份 份 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E

1. 本期已实现收益 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89

2．本期利润 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89

3．期末基金资产净值 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法

核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公

告，自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额，

该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0385% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9502% 0.0008%

月

浦银安盛货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.1001% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 1.0118% 0.0008%

月

浦银安盛货币E

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阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0380% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9497% 0.0008%

月

注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具

体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯

方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类，具体内容详见本基金管理人于2014年

9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 钟明女士，复旦大学MBA。

浦银安盛 2005年至2017年就职于兴

2017年

钟明 优化收益 - 13 全基金管理有限公司，先后

11月1日

债券型证 从事基金会计岗位、债券交

券投资基 易员岗位、基金经理助理岗

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金、浦银 位和基金经理岗位。2017年

安盛幸福 5月加盟浦银安盛基金管理

回报定期 有限公司，担任固定收益投

开放债券 资部副总监之职。2017年

型证券投 11月1日起，担任公司旗下

资基金、 浦银安盛优化收益债券型证

浦银安盛 券投资基金、浦银安盛幸福

盛勤纯债 回报定期开放债券型证券投

债券型证 资基金、浦银安盛盛勤纯债

券投资基 债券型证券投资基金、浦银

金、浦银 安盛货币市场证券投资基金

安盛货币 以及浦银安盛日日鑫货币市

市场证券 场基金基金经理。

投资基金

以及浦银

安盛日日

鑫货币市

场基金基

金经理。

康佳燕女士，香港大学工商

管理硕士。2005年6月至

2007年5月，先后就职于金

原公司旗 盛人寿保险公司、泰信基金

下货币基 2014年 2017年 管理公司从事基金会计工作。

康佳燕 11

金基金经 6月19日 12月25日 2007年6月加盟浦银安盛基

理 金管理有限公司，先后在基

金会计部、交易部、固定收

益部从事基金估值、债券交

易、固定收益投资工作。

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2013年12月起担任固定收

益投资经理。2014年6月至

2017年12月25日担任浦银

安盛货币基金基金经理。

2014年7月至2017年12月

25日，兼任浦银安盛日日盈

货币基金基金经理。2016年

11月至2017年12月25日，

兼任浦银安盛日日丰货币基

金以及浦银安盛日日鑫货币

基金基金经理。2017年

12月25日转岗至研究部担

任固定收益研究员。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提

下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公

平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究

支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募

基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资

指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方

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面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组

合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差

对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另

一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题

进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何

违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性

文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

进入四季度，市场结束9月震荡走势，去杠杆和金融监管依旧是市场主要影响因素。随着十

九大政府工作会议再次确立深化供给侧改革和金融体制改革，宏观审慎监管框架重要性凸显，金

融监管政策进入密集投放期。报告期内，监管陆续发布资管新规（征求意见稿）、商业银行流动

性风险管理办法（征求意见稿）、规范银信类业务通知等引导银行资产投放和负债管理，引发市

场对于监管力度担忧，市场利率持续上行，报告期内各期限国债利率普遍上行20-30bp，政策性

金融债各期限普遍上行55-70bp。资金面来看，报告期内央行维持货币政策中性偏紧、公开市场

削峰填谷操作原则，结合国内外经济情况上调公开市场利率及中期借贷便利（MLF）利率5bp，

并在关键时点运用“临时临准备金动用安排”等工具，维持市场资金紧平衡。总体来看，资金面

在每月中下旬呈现紧张状态，R007-DR007在10月和11月底利差超过80bp，12月底达到

200bp左右，同业存单利率在12月下旬创出年度新高，全国性股份制商业银行三个月存单收益

率上行近100BP。运作期内，基于对资金面偏紧的预期，我们采取了短久期零杠杆和择时反击的

策略，平衡各类资产配置分布、控制久期，在市场投资机会出现时，灵活快速调整资产分布以获

取较高投资收益。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为1.0385%，本报告期浦银安盛货币B的基

金份额净值收益率为1.1001%，本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为1.0380%，同

期业绩比较基准收益率为0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,884,299,092.40 23.37

其中：债券 9,884,299,092.40 23.37

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,182,323,333.49 12.26

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 27,042,659,512.44 63.95

计

4 其他资产 177,811,658.23 0.42

5 合计 42,287,093,596.56 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.88

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

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的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 52.10 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 11.74 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 18.85 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 0.97 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 15.96 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.61 -

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 398,536,872.11 0.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,692,436,455.77 6.37

其中：政策性金融债 2,692,436,455.77 6.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,793,325,764.52 16.07

8 其他 - -

9 合计 9,884,299,092.40 23.38

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111770772 17西安银 6,000,000 599,062,533.53 1.42

行CD066

2 111770419 17汉口银 5,000,000 499,568,482.87 1.18

行CD160

3 170204 17国开04 4,500,000 449,403,183.22 1.06

4 170207 17国开07 4,100,000 409,396,380.84 0.97

5 111770577 17成都银 4,000,000 399,609,786.66 0.95

行CD192

6 170410 17农发10 4,000,000 399,201,877.41 0.94

7 111717251 17光大银 3,500,000 349,053,100.91 0.83

行CD251

8 170408 17农发08 3,000,000 299,708,601.83 0.71

9 111713076 17浙商银 3,000,000 299,418,093.52 0.71

行CD076

10 111788204 17广州银 3,000,000 298,544,210.07 0.71

行CD084

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0119%

报告期内偏离度的最低值 -0.0335%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0129%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，

按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，

每日计提收益。

5.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 177,811,658.23

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 177,811,658.23

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币

E

报告期期初基金份额总额 462,150,134.26 31,245,577,695.04 4,867,697.05

报告期期间基金总申购份额 539,496,417.43 21,563,635,255.74 7,818,530.51

报告期期间基金总赎回份额 705,712,601.97 10,835,218,330.48 9,324,706.34

报告期期末基金份额总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2017年10月 1,136.80 1,136.80 0.00%

9日

2 红利发放 2017年10月 114.65 114.65 0.00%

10日

3 红利发放 2017年10月 111.39 111.39 0.00%

11日

4 红利发放 2017年10月 112.02 112.02 0.00%

12日

5 红利发放 2017年10月 112.41 112.41 0.00%

13日

6 红利发放 2017年10月 335.29 335.29 0.00%

16日

7 红利发放 2017年10月 111.89 111.89 0.00%

17日

8 红利发放 2017年10月 110.61 110.61 0.00%

18日

9 红利发放 2017年10月 109.85 109.85 0.00%

19日

10 红利发放 2017年10月 109.18 109.18 0.00%

第14页共19页

20日

11 红利发放 2017年10月 329.96 329.96 0.00%

23日

12 红利发放 2017年10月 110.02 110.02 0.00%

24日

13 红利发放 2017年10月 110.77 110.77 0.00%

25日

14 红利发放 2017年10月 110.01 110.01 0.00%

26日

15 红利发放 2017年10月 110.27 110.27 0.00%

27日

16 红利发放 2017年10月 334.28 334.28 0.00%

30日

17 红利发放 2017年10月 111.89 111.89 0.00%

31日

18 红利发放 2017年11月 112.97 112.97 0.00%

1日

19 红利发放 2017年11月 113.67 113.67 0.00%

2日

20 红利发放 2017年11月 113.28 113.28 0.00%

3日

21 红利发放 2017年11月 332.20 332.20 0.00%

6日

22 红利发放 2017年11月 111.36 111.36 0.00%

7日

23 红利发放 2017年11月 110.44 110.44 0.00%

8日

24 红利发放 2017年11月 107.55 107.55 0.00%

9日

25 红利发放 2017年11月 109.98 109.98 0.00%

10日

26 红利发放 2017年11月 330.11 330.11 0.00%

13日

27 红利发放 2017年11月 110.49 110.49 0.00%

14日

28 红利发放 2017年11月 110.14 110.14 0.00%

15日

29 红利发放 2017年11月 110.49 110.49 0.00%

16日

30 红利发放 2017年11月 111.58 111.58 0.00%

17日

31 红利发放 2017年11月 335.47 335.47 0.00%

20日

32 红利发放 2017年11月 112.14 112.14 0.00%

第15页共19页

21日

33 红利发放 2017年11月 112.45 112.45 0.00%

22日

34 红利发放 2017年11月 112.41 112.41 0.00%

23日

35 红利发放 2017年11月 112.50 112.50 0.00%

24日

36 红利发放 2017年11月 337.35 337.35 0.00%

27日

37 红利发放 2017年11月 113.30 113.30 0.00%

28日

38 红利发放 2017年11月 109.91 109.91 0.00%

29日

39 红利发放 2017年11月 114.92 114.92 0.00%

30日

40 红利发放 2017年12月 117.15 117.15 0.00%

1日

41 红利发放 2017年12月 352.92 352.92 0.00%

4日

42 红利发放 2017年12月 118.03 118.03 0.00%

5日

43 红利发放 2017年12月 118.61 118.61 0.00%

6日

44 红利发放 2017年12月 119.60 119.60 0.00%

7日

45 红利发放 2017年12月 118.90 118.90 0.00%

8日

46 红利发放 2017年12月 364.35 364.35 0.00%

11日

47 红利发放 2017年12月 121.59 121.59 0.00%

12日

48 红利发放 2017年12月 121.68 121.68 0.00%

13日

49 红利发放 2017年12月 119.52 119.52 0.00%

14日

50 红利发放 2017年12月 120.01 120.01 0.00%

15日

51 红利发放 2017年12月 353.00 353.00 0.00%

18日

52 红利发放 2017年12月 116.01 116.01 0.00%

19日

53 红利发放 2017年12月 125.56 125.56 0.00%

20日

54 红利发放 2017年12月 123.84 123.84 0.00%

第16页共19页

21日

55 红利发放 2017年12月 123.47 123.47 0.00%

22日

56 红利发放 2017年12月 361.07 361.07 0.00%

25日

57 红利发放 2017年12月 125.37 125.37 0.00%

26日

58 红利发放 2017年12月 132.85 132.85 0.00%

27日

59 红利发放 2017年12月 146.88 146.88 0.00%

28日

60 红利发放 2017年12月 146.19 146.19 0.00%

29日

合计 10,472.60 10,472.60

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银货币A 1,039,249.87份。

2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦

银货币A 4,626,707.48份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

类 达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 20%的时间区间

机

构 1 20171001-20171231 20,487,702,137.39 220,981,601.09 0.00 20,708,683,738.48 48.99%

个-- - - - - -

人

产品特有风险

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基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

3、浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公

场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

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浦银安盛基金管理有限公司

2018年1月22日

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