交银施罗德货币市场证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月

28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共55页

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

§7 年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2债券回购融资情况......44

8.3基金投资组合平均剩余期限......44

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......46

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

8.9投资组合报告附注......47

第3页共55页

§9 基金份额持有人信息......48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§10 开放式基金份额变动......49

§11 重大事件揭示......49

11.1基金份额持有人大会决议......49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4 基金投资策略的改变......50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......51

11.9其他重大事件......51

§12 备查文件目录......53

12.1备查文件目录......54

12.2存放地点......54

12.3查阅方式......54

第4页共55页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金

基金简称 交银货币

基金主代码 519588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年1月20日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,286,359,472.57份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B

下属分级基金的交易代码 519588 519589

报告期末下属分级基金的 991,001,158.11份 37,295,358,314.46份

份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产

充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经

投资策略 济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线

形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资

工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金

品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限 中国农业银行股份有限公

公司 司

第5页共55页

姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure

@jysld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000，021-

61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

上海市浦东新区银城中路

注册地址 188号交通银行大楼二层 北京市东城区建国门内大

（裙） 街69号

北京市西城区复兴门内大

办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 街28号凯晨世贸中心东座

国金中心二期21-22楼 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 于亚利 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，

www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 上海市延安东路222号30楼

殊普通合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

第6页共55页

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年 2014年

据和指标 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B

本期已实 16,409,600. 599,801,071 30,069,048. 326,501,713. 70,590,927.4 316,602,622.8

现收益 96 .85 08 63 9 3

本期利润 16,409,600. 599,801,071 30,069,048. 326,501,713. 70,590,927.4 316,602,622.8

96 .85 08 63 9 3

本期净值 2.47% 2.72% 3.15% 3.39% 4.47% 4.72%

收益率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B

期末基金 991,001,158 37,295,358, 1,203,430,5 27,641,493,1 1,276,839,43 3,455,807,843

资产净值 .11 314.46 32.35 56.53 8.40 .34

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额净值

3.1.3累计期 2016年末 2015年末 2014年末

末指标 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B

累计净值 36.75% 36.02% 33.45% 32.42% 29.38% 28.07%

收益率

注：1、本基金申购赎回费为零。

2、本基金收益分配按月结转份额。

3、自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金

份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管

费相同，A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照

0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与分级前基金

连续计算，B级基金份额按新设基金计算。

4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银货币A：

第7页共55页

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5989% 0.0014% 0.3277% 0.0000% 0.2712% 0.0014%

过去六个月 1.1983% 0.0013% 0.6553% 0.0000% 0.5430% 0.0013%

过去一年 2.4728% 0.0015% 1.3036% 0.0000% 1.1692% 0.0015%

过去三年 10.4250% 0.0047% 5.9926% 0.0018% 4.4324% 0.0029%

过去五年 18.6364% 0.0042% 11.8373% 0.0019% 6.7991% 0.0023%

自基金合同 36.7495% 0.0052% 26.4222% 0.0019% 10.3273% 0.0033%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。

2．交银货币B：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6591% 0.0014% 0.3277% 0.0000% 0.3314% 0.0014%

过去六个月 1.3200% 0.0013% 0.6553% 0.0000% 0.6647% 0.0013%

过去一年 2.7187% 0.0015% 1.3036% 0.0000% 1.4151% 0.0015%

过去三年 11.2213% 0.0047% 5.9926% 0.0018% 5.2287% 0.0029%

过去五年 20.0655% 0.0042% 11.8373% 0.0019% 8.2282% 0.0023%

自基金合同 36.0162% 0.0054% 23.8996% 0.0019% 12.1166% 0.0035%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、交银货币A

第8页共55页

注：图示日期为2006年1月20日至2016年12月31日。本基金建仓期为自基金合同

生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募

说明书有关投资比例的约定。

2、交银货币B

注：图示日期为2007年6月22日至2016年12月31日。本基金建仓期为自基金合同

生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募

说明书有关投资比例的约定。

第9页共55页

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银货币A

2、交银货币B

3.3 过去三年基金的利润分配情况

交银货币A：

单位：人民币元

第10页共55页

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注

额

2016年 15,359,118.16 1,557,478.00 -506,995.20 16,409,600.96-

2015年 27,220,558.49 3,652,574.05 -804,084.46 30,069,048.08-

2014年 66,594,830.04 7,968,064.94 -3,971,967.49 70,590,927.49-

合计 109,174,506.69 13,178,116.99 -5,283,047.15 117,069,576.53 -

交银货币B：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注

额

2016年 465,065,239.65 136,359,837.7 -1,624,005.57 599,801,071.85-

7

2015年 239,169,092.06 58,204,036.37 29,128,585.20 326,501,713.63-

2014年 224,005,938.98 93,686,834.28 -1,090,150.43 316,602,622.83-

合计 928,240,270.69 288,250,708.4 26,414,429.20 1,242,905,408.3 -

2 1

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

第11页共55页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银货

币、交

银理财

21天债

券、交

银现金

宝货币、

交银丰

享收益

债券、

交银丰

泽收益

债券、 黄莹洁女士，香港大学工商管

交银裕 理硕士、北京大学经济学、管

通纯债 理学双学士。历任中海基金管

黄莹洁 债券、 2015-05-27 - 8年 理有限公司交易员。2012年加

交银活 入交银施罗德基金管理有限公

期通货 司，历任中央交易室交易员。

币、交

银天利

宝货币、

交银裕

隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币

的基金

经理

交银货

币、交 连端清先生，复旦大学经济学

银理财 博士。历任交通银行总行金融

60天债 市场部、湘财证券研究所研究

连端清 券、交 2015-10-16 - 5年 员、中航信托资产管理部投资

银丰盈 经理。2015年加入交银施罗德

收益债 基金管理有限公司。

券、交

银现金

第12页共55页

宝货币、

交银丰

润收益

债券、

交银活

期通货

币、交

银天利

宝货币、

交银裕

隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币

的基金

经理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

第13页共55页

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，国内经济整体上延续弱势平稳的态势。央行货币政策中性稳健定调 第14页共55页

未变，央行持续逆回购及MLF以维护资金面平稳，但通过抬升资金成本引导金融机构

主动控制杠杆风险，加强流动性管理。同时监管升级对流动性亦有一定影响。临近2016年年末，银行系统内部流动性趋紧，货币市场工具利率大幅上行。

基金操作方面，本基金通过合理有效的久期管理，保障了组合充足的流动性；动态对比债券、回购、存款、同业存单的收益率，排序选择更优的资产进行配置，在力保安全性、流动性的同时，努力提高长期收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银货币A净值收益率为2.4728%，交银货币B净值收益率为

2.7187%，同期业绩比较基准增长率为1.3036%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们对债券市场保持谨慎乐观的态度。中国内在的经济增长动能仍

处于下降通道，未来可能低位波动，因此基本面依然对债市有所支撑。但债券市场仍存在一些不确定因素，包括金融机构去杠杆的力度，通胀压力是否缓解，资金面的波动等。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，尽力严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造较为稳健的收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有

关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。

本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：

（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。

公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。梳理工作使公司制度的有效性、制度流程之间的匹配度得到明显提升。同时在梳理过程中，公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。

（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。

公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。

第15页共55页

（三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。

公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按月结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见7.4.7.10。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 第16页共55页

券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

德师报(审)字(17)第P01122号

交银施罗德货币市场证券投资基金全体持有人：

我们审计了后附的交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“交银货币基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是交银货币基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 第17页共55页

注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，交银货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了交银货币基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陶坚 汪芳

上海市延安东路222号30楼

2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 15,573,668,636.35 8,546,168,488.48

结算备付金 - -

第18页共55页

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 8,792,126,651.39 12,023,618,326.32

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 8,792,126,651.39 12,023,618,326.32

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 13,381,306,970.84 8,156,605,194.91

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 96,326,583.62 104,331,874.57

应收股利 - -

应收申购款 486,207,772.76 62,760,537.62

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 38,329,636,614.96 28,893,484,421.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,326,457.38 5,520,225.98

应付管理人报酬 6,156,535.88 5,383,514.57

应付托管费 1,865,616.92 1,631,368.07

应付销售服务费 324,036.17 337,780.10

应付交易费用 7.4.7.7 107,322.65 76,392.95

应交税费 258,904.11 258,904.11

应付利息 - -

应付利润 33,010,734.59 35,141,735.36

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 227,534.69 210,811.88

第19页共55页

负债合计 43,277,142.39 48,560,733.02

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 38,286,359,472.57 28,844,923,688.88

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 38,286,359,472.57 28,844,923,688.88

负债和所有者权益总计 38,329,636,614.96 28,893,484,421.90

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

38,286,359,472.57份，其中A类基金份额991,001,158.11份，B类基金份额

37,295,358,314.46份。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 731,474,313.46 416,989,061.84

1.利息收入 726,044,761.75 402,187,336.34

其中：存款利息收入 7.4.7.11 269,750,587.59 216,768,032.73

债券利息收入 412,286,894.30 158,819,779.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 44,007,279.86 26,599,523.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,417,325.81 14,775,845.50

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 5,417,325.81 14,775,845.50

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） - -

第20页共55页

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14

12,225.90 25,880.00

减：二、费用 115,263,640.65 60,418,300.13

1．管理人报酬 76,212,261.51 39,340,601.00

2．托管费 23,094,624.56 11,921,394.17

3．销售服务费 3,921,284.45 3,491,829.89

4．交易费用 - -

5．利息支出 11,600,824.75 5,276,130.49

其中：卖出回购金融资产支出 11,600,824.75 5,276,130.49

6．其他费用 7.4.7.15 434,645.38 388,344.58

三、利润总额（亏损总额以“-

”号填列） 616,210,672.81 356,570,761.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 616,210,672.81 356,570,761.71

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 28,844,923,688.88 - 28,844,923,688.88

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润） - 616,210,672.81 616,210,672.81

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

9,441,435,783.69 - 9,441,435,783.69

其中：1.基金申购款 124,885,948,482.0 - 124,885,948,482.0

第21页共55页

2 2

- -

2.基金赎回款 115,444,512,698.3 115,444,512,698.3

3 - 3

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列） - -616,210,672.81 -616,210,672.81

五、期末所有者权益

（基金净值） 38,286,359,472.57 - 38,286,359,472.57

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 4,732,647,281.74 - 4,732,647,281.74

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润） - 356,570,761.71 356,570,761.71

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

24,112,276,407.14 - 24,112,276,407.14

其中：1.基金申购款 78,757,311,446.48 - 78,757,311,446.48

2.基金赎回款 -

-54,645,035,039.34 - 54,645,035,039.34

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列） - -356,570,761.71 -356,570,761.71

五、期末所有者权益

（基金净值） 28,844,923,688.88 - 28,844,923,688.88

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 第22页共55页

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2005]204号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为4,741,255,133.16份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(06)第0003号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于

2006年1月20日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年

2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于2007年

9月29日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理

人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同和定期更新的本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款或大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月

24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

第23页共55页

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-债券投资

买入银行间市场交易的债券于，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

-资产支持证券投资

买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。

卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。

2）贷款及应收款

第24页共55页

-买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3）其他金融负债

-卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。

在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。

投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。

由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

第25页共55页

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

-利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

-投资收益

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级

基金份额：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级

基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金A、B两级基金单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益

率。

1)基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；

2)“每日分配、按月支付”，根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算并分配当日收益，每月集中支付收益；

3)同一级别每一基金份额享有同等分配权；

4)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

5)基金收益分配方式为红利再投资；

6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第26页共55页

7.4.4.11 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确

全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业

往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。

第27页共55页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 1,668,636.35 6,168,488.48

定期存款 - -

存款期限3个月-1年 - -

其他存款 15,572,000,000.00 8,540,000,000.00

合计 15,573,668,636.35 8,546,168,488.48

注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

偏离度

摊余成本 影子定价 偏离金额 （%）

交易所市场 199,337,895.43 198,720,000.00 -617,895.43 -0.0016

债券 银行间市场 8,592,788,755.96 8,569,902,000.00 -22,886,755.96 -0.0598

合计 8,792,126,651.39 8,768,622,000.00 -23,504,651.39 -0.0614

上年度末

2015年12月31日

项目 偏离度

摊余成本 影子定价 偏离金额 （%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 12,023,618,326.3 12,051,084,000.0 27,465,673.68 0.0952

债券 2 0

合计 12,023,618,326.3 12,051,084,000.0 27,465,673.68 0.0952

2 0

7.4.7.3衍生金融资产/负债

第28页共55页

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间买入返售金融 13,216,226,970.84 2,795,479,895.98

资产

交易所买入返售金融 165,080,000.00 -

资产

合计 13,381,306,970.84 2,795,479,895.98

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售金融 - -

资产

银行间买入返售金融 8,156,605,194.91 -

资产

合计 8,156,605,194.91 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位：人民币元

本期末

2016年12月31日

项目 债券 债券 约定 估值 其中：已

代码 名称 返售日 估值单价 数量（张） 总额 出售或再

质押总额

111610 16兴 2017-01- 2,300,000.0 221,881,

10 352 业 05 96.47 0 000.00 -

CD352

111610 16兴 2017-01- 4,500,000.0 434,115,

1 355 业 05 96.47 0 000.00 -

CD355

111610 16兴 2017-01- 4,100,000.0 395,568,

2 364 业 05 96.48 0 000.00 -

CD364

3 111609 16浦 2017-01- 96.47 2,300,000.0 221,881, -

第29页共55页

249 发 05 0 000.00

CD249

111682 16江 2017-01- 1,000,000.0 98,930,0

4 543 苏银行 05 98.93 0 00.00 -

CD225

111611 16平 2017-01- 1,000,000.0 98,960,0

5 472 安 05 98.96 0 00.00 -

CD472

111619 16恒 2017-01- 68,530,0

6 221 丰银行 05 97.90 700,000.00 00.00 -

CD221

111619 16恒 2017-01- 1,000,000.0 98,940,0

7 222 丰银行 05 98.94 0 00.00 -

CD222

111615 16民 2017-01- 6,300,000.0 606,816,

8 258 生 05 96.32 0 000.00 -

CD258

111615 16民 2017-01- 2,400,000.0 231,192,

9 254 生 05 96.33 0 000.00 -

CD254

111607 16招 2017-01- 3,000,000.0 298,980,

11 245 行 06 99.66 0 000.00 -

CD245

合计 - - - - 28,600,000. 2,775,79 -

00 3,000.00

上年度末

2015年12月31日

项目 债券 债券 约定 估值 其中：已

代码 名称 返售日 估值单价 数量（张） 总额 出售或再

质押总额

合计 - - - - - - -

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 110,200.66 14,616.94

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 30,792,093.17 11,180,303.15

第30页共55页

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 60,541,126.92 89,852,123.90

应收买入返售证券利息 4,883,162.87 3,284,830.58

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 96,326,583.62 104,331,874.57

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 107,322.65 76,392.95

合计 107,322.65 76,392.95

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 224.69 2,511.88

预提审计费 120,000.00 100,000.00

预提信息披露费 90,000.00 90,000.00

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

预提银行手续费 8,010.00 9,000.00

合计 227,534.69 210,811.88

7.4.7.9实收基金

交银货币A

金额单位：人民币元

项目 本期

第31页共55页

2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,203,430,532.35 1,203,430,532.35

本期申购 3,672,073,646.37 3,672,073,646.37

本期赎回（以“-”号填列） -3,884,503,020.61 -3,884,503,020.61

本期末 991,001,158.11 991,001,158.11

交银货币B

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,641,493,156.53 27,641,493,156.53

本期申购 121,213,874,835.65 121,213,874,835.65

本期赎回（以“-”号填列） -111,560,009,677.72 -111,560,009,677.72

本期末 37,295,358,314.46 37,295,358,314.46

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10未分配利润

交银货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 16,409,600.96 - 16,409,600.96

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -16,409,600.96 - -16,409,600.96

本期末 - - -

交银货币B

第32页共55页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 599,801,071.85 - 599,801,071.85

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -599,801,071.85 - -599,801,071.85

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

活期存款利息收入 274,713.69 178,328.35

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 269,461,818.21 216,589,704.38

结算备付金利息收入 14,055.69 -

其他 - -

合计 269,750,587.59 216,768,032.73

7.4.7.12债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 41,959,466,205.47 7,432,084,458.19

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 41,655,636,137.08 7,277,593,303.76

付）成本总额

减：应收利息总额 298,412,742.58 139,715,308.93

买卖债券差价收入 5,417,325.81 14,775,845.50

第33页共55页

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 12,225.90 25,880.00

合计 12,225.90 25,880.00

7.4.7.15其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

审计费用 120,000.00 100,000.00

信息披露费 90,000.00 90,000.00

银行汇划费 187,085.38 161,234.58

其他 360.00 360.00

债券账户维护费 37,200.00 36,750.00

合计 434,645.38 388,344.58

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育

辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的

增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策

有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过

程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 第34页共55页

增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构

金公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司（“交银施罗德 基金管理人的子公司

资管”）

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付

的管理费 76,212,261.51 39,340,601.00

其中：支付销售机构的

客户维护费 1,073,609.74 1,565,878.42

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。

第35页共55页

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 23,094,624.56 11,921,394.17

的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年1月1日至2016年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银货币A 交银货币B 合计

交银施罗德基金 236,295.59 2,175,268.78 2,411,564.37

公司

中国农业银行 140,751.48 4,716.21 145,467.69

交通银行 1,085,635.24 3,516.22 1,089,151.46

合计 1,462,682.31 2,183,501.21 3,646,183.52

上年度可比期间

获得销售服务费 2015年1月1日至2015年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银货币A 交银货币B 合计

交银施罗德基金 335,300.66 1,005,233.97 1,340,534.63

公司

中国农业银行 138,891.49 992.94 139,884.43

交通银行 1,687,447.33 3,110.14 1,690,557.47

合计 2,161,639.48 1,009,337.05 3,170,976.53

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级基金份额：A级基金按前

一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B级基金按前一日基金资产净值的0.01%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再交由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

第36页共55页

A级基金日销售服务费=前一日A级基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；

B级基金日销售服务费=前一日B级基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支

联方名称 入 出

中国农业银 - 50,226,47 1,000,000, 328,767. 5,714,420,00 788,185.

行 4.05 000.00 12 0.00 94

交通银行 - - 3,000,650, 2,060,09 - -

000.00 7.55

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支

联方名称 入 出

中国农业银 - - - - - -

行

交通银行 - - - - - -

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

交银货币A 交银货币B 交银货币A 交银货币B

报告期初持有的

基金份额 - 60,858,789.62 - -

报告期间申购/买

入总份额 - 200,161,770.12 - 60,858,789.62

报告期间因拆分 - - - -

第37页共55页

变动份额

减：报告期间赎

回/卖出总份额 - 61,020,559.74 - -

报告期末持有的

基金份额 - 200,000,000.00 - 60,858,789.62

报告期末持有的

基金份额占基金

总份额比例 - 0.52% - 0.21%

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、基金管理人投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

交银货币B

份额单位：份

交银货币B本期末 交银货币B上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额

基金份额 额占基金总份 基金份额 占基金总份额的

额的比例 比例

交通银行 7,000,000,000.00 18.28% 5,008,190,725.85 17.36%

交银施罗德资管 30,156,745.32 0.08% - -

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 1,668,636.35 274,713.69 6,168,488.48 178,328.35

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

第38页共55页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

1、交银货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

15,359,118.16 1,557,478.00 -506,995.20 16,409,600.96 -

2、交银货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

465,065,239.65 136,359,837.77 -1,624,005.57 599,801,071.85 -

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与此类金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理此类风险所采取的风险管理政策如下所述。

本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。

基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金 第39页共55页

运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责、业务部门进行风险评估和监控、风险管理部监察执行的，同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。

本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、资产支持证券、应收利息及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管行-中国农业银行及声誉良好的股份制商业银行。本基金认为与其相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易，本基金未持有重大流动性风险的投资品种。

本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续

期不得超过240天。本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计

不低于基金资产净值的5%。此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在

基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时刻通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

7.4.13.4市场风险

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发 第40页共55页

生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外，本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，对发生重大差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 7,871,668,636 6,200,000,0 1,502,000,0- - - 15,573,668

.35 00.00 00.00 ,636.35

交易性金融资产 2,519,031,557 2,222,690,8 4,050,404,2- - - 8,792,126,

.14 64.41 29.84 651.39

买入返售金融资产 13,381,306,97- - - - 13,381,306

0.84 ,970.84

应收利息 - - -- - - 96,326,58 96,326,583

3.62 .62

应收申购款 - - - - - 486,207,7 486,207,77

72.76 2.76

23,772,007,16 8,422,690,8 5,552,404,2 - - 582,534,3 38,329,636

资产总计 4.33 64.41 29.84 56.38 ,614.96

负债

应付赎回款 - - - - - 1,326,457. 1,326,457.

38 38

应付管理人报酬- - - - - 6,156,535. 6,156,535.

88 88

应付托管费 - - - - - 1,865,616. 1,865,616.

92 92

应付销售服务费- - - - - 324,036.1 324,036.17

7

应付交易费用 - - - - - 107,322.6 107,322.65

第41页共55页

5

应交税费 - - - - - 258,904.1 258,904.11

1

应付利润 - - - - - 33,010,73 33,010,734

4.59 .59

其他负债 - - - - - 227,534.6 227,534.69

9

- - - - - 43,277,14 43,277,142

负债总计 2.39 .39

23,772,007,16 8,422,690,8 5,552,404,2 - - 539,257,2 38,286,359

利率敏感度缺口 4.33 64.41 29.84 13.99 ,472.57

上年度末

2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 906,168,488.4 5,670,000,0 1,970,000,00- - - 8,546,168,

8 00.00 0.00 488.48

交易性金融资产 888,648,919.2 1,712,416,2 9,422,553,13- - - 12,023,61

2 67.51 9.59 8,326.32

买入返售金融资产 8,156,605,194- - - - - 8,156,605,

.91 194.91

应收利息 - - - - - 104,331,8 104,331,8

74.57 74.57

应收申购款 - - - - - 62,760,53 62,760,53

7.62 7.62

- 167,092,4 28,893,48

9,951,422,602 7,382,416,2 11,392,553,1 - 12.19 4,421.90

资产总计

.61 67.51 39.59

负债

应付赎回款 - - - - - 5,520,225. 5,520,225.

98 98

应付管理人报酬 - - - - - 5,383,514. 5,383,514.

57 57

应付托管费 - - - - - 1,631,368. 1,631,368.

07 07

应付销售服务费 - - - - - 337,780.1 337,780.1

0 0

应付交易费用 - - - - - 76,392.95 76,392.95

应交税费 - - - - - 258,904.1 258,904.1

第42页共55页

1 1

应付利润 - - - - - 35,141,73 35,141,73

5.36 5.36

其他负债 - - - - - 210,811.8 210,811.8

8 8

- - - - - 48,560,73 48,560,73

负债总计 3.02 3.02

9,951,422,602 7,382,416,2 11,392,553,1 - - 118,531,6 28,844,92

利率敏感度缺口 .61 67.51 39.59 79.17 3,688.88

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 1.市场利率平行上升或下降25个基点

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2016年12月31日 2015年12月31日

1.市场利率平行上升 减少约578 减少约1,369

25个基点

2.市场利率平行下降 增加约579 增加约1,373

25个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第43页共55页

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融工具中属于第二层次余额为8,792,126,651.39元，无属于第一层次和第三层次的余额

（2015年12月31日：第二层次12,023,618,326.32 元，无属于第一层次和第三层次的

余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 8,792,126,651.39 22.94

其中：债券 8,792,126,651.39 22.94

第44页共55页

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 13,381,306,970.84 34.91

其中：买断式回购的买入返 2,795,479,895.98 7.29

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 15,573,668,636.35 40.63

4 其他各项资产 582,534,356.38 1.52

5 合计 38,329,636,614.96 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.13

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比

序号 项目 金额

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 48

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

注：上述“报告期内投资组合平均剩余期限最高值”发生在2016年1月。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金于2016年1月内投资组合平均剩余期限未超过180天，于2月至12月内投资组合平 第45页共55页

均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30天以内 61.66 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 4.14 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 17.86 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 3.22 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 11.28 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

6 合计 98.16 -

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 259,328,734.20 0.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,681,335,725.90 4.39

其中：政策性金融债 1,681,335,725.90 4.39

第46页共55页

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,499,332,134.90 3.92

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,352,130,056.39 13.98

8 其他 - -

9 合计 8,792,126,651.39 22.96

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 160308 16进出08 4,000,000 399,733,836.95 1.04

2 160204 16国开04 3,300,000 329,992,767.86 0.86

3 111695045 16南充商行 3,000,000 299,872,405.63 0.78

CD023

4 041653060 16河钢CP005 3,000,000 299,835,246.00 0.78

5 111690129 16浙江泰隆商行 3,000,000 299,588,400.69 0.78

CD001

6 111692228 16嘉兴银行 3,000,000 297,524,324.81 0.78

CD026

7 111695277 16晋城银行 2,500,000 249,721,524.74 0.65

CD012

8 160209 16国开09 2,000,000 199,972,230.30 0.52

9 111695264 16天津农村商业 2,000,000 199,801,070.88 0.52

银行CD004

10 020150 16贴债52 2,000,000 199,337,895.43 0.52

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2次

报告期内偏离度的最高值 0.1708%

报告期内偏离度的最低值 -0.2784%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0846%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

第47页共55页

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016-12-19 -0.27% 债券市场剧烈震 五个工作日内

荡

2 2016-12-20 -0.28% 债券市场剧烈震 五个工作日内

荡

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 96,326,583.62

4 应收申购款 486,207,772.76

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 582,534,356.38

8.9.4 其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第48页共55页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

交银货币 40,983 24,180.79 29,172,454.82 2.94% 961,828,703.29 97.06%

A

交银货币 184 202,692,164.75 36,625,753,759.0 98.20% 669,604,555.38 1.80%

B 8

合计 41,167 930,025.49 36,654,926,213.9 95.74% 1,631,433,258.67 4.26%

0

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比

例

基金管理人所有从 交银货币A 3,403,601.46 0.34%

业人员持有本基金 交银货币B - -

合计 3,403,601.46 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、交银货币A 0~10

基金投资和研究部门 交银货币B 0

负责人持有本开放式 0~10

基金 合计

交银货币A 0

本基金基金经理持有 交银货币B 0

本开放式基金

合计 0

第49页共55页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银货币A 交银货币B

基金合同生效日（2006年1月 4,741,255,133.16 -

20日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,203,430,532.35 27,641,493,156.53

本报告期基金总申购份额 3,672,073,646.37 121,213,874,835.65

减：本报告期基金总赎回份额 3,884,503,020.61 111,560,009,677.72

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 991,001,158.11 37,295,358,314.46

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务； 3、本基金于2007年6月22日起实行销售服务费分级收费方式。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第50页共55页

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为120,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源证券 3 - - - --

有限公司

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

申万宏源证券 - - 4,896,000 100.00% - -

有限公司 ,000.00

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

第51页共55页

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

1 基金在指数熔断期间调整开放时间的补 券报、证券时报 2016-01-06

充公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

2 大泰金石投资管理有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 2016-01-15

基金的场外销售机构并参与电子交易平 券报、证券时报

台基金前端申购费率优惠活动的公告

3 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-01-21

2015年第4季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德货币市场证券投资基金于 中国证券报、上海证

4 2016年“春节”假期前暂停及节后恢 券报、证券时报 2016-02-02

复大额申购（转换转入、定期定额投资）

公告

交银施罗德货币市场证券投资基金（更 中国证券报、上海证

5 新）招募说明书摘要（2016年第1号） 券报、证券时报 2016-03-05

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德货币市场证券投资基金于 中国证券报、上海证

6 2016年“清明节”假期前暂停及节后 券报、证券时报 2016-03-28

恢复大额申购（转换转入、定期定额投

资）公告

7 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-03-29

2015年年度报告摘要 券报、证券时报

8 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-04-20

2016年第1季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证

9 施罗德货币市场证券投资基金于 券报、证券时报 2016-04-25

2016年“劳动节”假期前暂停及节后

第52页共55页

恢复大额申购（转换转入、定期定额投

资）公告

交银施罗德基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证

10 直销交易平台关闭支付宝基金网上支付 券报、证券时报 2016-05-10

服务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

11 北京汇成基金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 2016-06-29

基金的场外销售机构并参与电子交易平 券报、证券时报

台基金前端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证

12 部分基金的场外销售机构并参与电子交 券报、证券时报 2016-07-01

易平台基金前端申购费率优惠活动的公

告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金在上海陆金所资产管理有限公 中国证券报、上海证

13 司开通定期定额投资业务并参与其电子 券报、证券时报 2016-07-01

交易平台基金前端申购费率优惠活动的

公告

14 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-07-21

2016年第2季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京广源达信投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证

15 部分基金的场外销售机构并参与其电子 券报、证券时报 2016-07-22

交易平台基金前端申购费率优惠活动的

公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金参与江苏常熟农村商业银行股 中国证券报、上海证

16 份有限公司网上交易平台、手机交易平 券报、证券时报 2016-08-03

台基金申购费率、定期定额投资费率优

惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证

17 奕丰金融服务（深圳）有限公司为旗下 券报、证券时报 2016-08-05

部分基金的场外销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

18 网上直销交易平台交银施罗德货币市场 券报、证券时报 2016-08-15

证券投资基金相关销售业务的公告

19 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证 2016-08-15

网上直销货币基金实时提现服务的公告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证

20 分基金的场外销售机构并参与基金前端 券报、证券时报 2016-08-19

申购（含定期定额投资）费率优惠活动

的公告

21 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-08-27

第53页共55页

2016年半年度报告摘要 券报、证券时报

交银施罗德货币市场证券投资基金（更 中国证券报、上海证

22 新）招募说明书摘要（2016年第2号） 券报、证券时报 2016-09-03

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德货币市场证券投资基金于 中国证券报、上海证

23 2016年“国庆节”假期前暂停及节后 券报、证券时报 2016-09-27

恢复大额申购（转换转入、定期定额投

资）公告

24 交银施罗德货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证 2016-10-25

2016年第3季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证

25 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2016-10-28

前端申购（含定期定额投资）费率优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京创金启富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证

26 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2016-11-02

前端申购（含定期定额投资）费率优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证

27 日发资产管理（上海）有限公司为旗下 券报、证券时报 2016-11-09

部分基金的场外销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

上海云湾投资管理有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证

28 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 2016-11-11

申购（含定期定额投资）费率优惠活动

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

中证金牛（北京）投资咨询有限公司为 中国证券报、上海证

29 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2016-11-11

基金前端申购（含定期定额投资）费率

优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

乾道金融信息服务（北京）有限公司为 中国证券报、上海证

30 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2016-12-14

基金前端（含定期定额投资）申购费率

优惠活动的公告

第54页共55页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

第55页共55页
点击查看>>  附件