交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年年度报告摘要
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数,每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:图示日期为2008年8月22日至2012年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2012年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有二十四只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月22日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011年9月28日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年5月22日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012年6月20日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012年8月3日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012年11月5日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012年11月7日)和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:2012年12月19日)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、2013年3月5日本基金管理人发布公告,经公司领导办公会议审议通过,郑伟辉先生不再担任本基金基金经理,晏青先生、饶超先生自公告日起继续共同管理本基金。详情请见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理变更的公告》。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配 对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年海外市场整体表现较好,无论是发达市场还是新兴市场均取得较好收益,这其中既有经济复苏预期的影响,也因为流动性的积极推动。全年本基金份额净值上涨15.61%,虽然该年度各个市场的波动很大,但是全年普遍上涨,MSCI全球指数上涨13.18%,其中标普500指数上涨13.41%,恒生指数上涨22.91% 。
纵观全年,2012年海外股票市场大起大落。一季度,受欧央行推出LTRO缓解了欧洲银行系统流动性紧张的积极影响,欧元区国债收益率下行,风险资产受到追捧,全球股票市场迎来开门红。进入二季度,欧元面临生死存亡考验,希腊和法国的选举表明欧元区民意左转,6月的希腊大选引起对希腊退出欧元区的恐慌,同时西班牙的银行危机也愈演愈烈,这些导致全球风险资产在二季度大跌。二季末的欧盟峰会达成允许救助基金直接救银行等实质性救助措施,欧央行也及时出台OMT国债购买计划,降低了欧债危机的尾部风险,极大提升了投资者的风险偏好,这导致了全球风险资产在三季度大反弹,而美联储在美国大选之前推出刺激经济增长的QE3,进一步提升了全球投资者的风险偏好。进入四季度,随着美国财政悬崖问题浮出水面,全球股市表现出现分化,美国市场因避免财政悬崖的曲折谈判以及投资预期在提高资本利得税与红利税之前获利了结,而步入调整 而新兴市场则随着经济触底企稳,迎来了资金重新流入的局面,特别是香港市场资金流入非常迅猛,金管局不得不数次出手购买美元以稳定汇率,海外投资者对中国经济企稳回升的信心不断上升,香港股票市场四季度表现出色。
本基金在2012年贯彻了稳健的作风,均衡配置发达市场与新兴市场,上半年美国市场的稳定表现和下半年香港市场的出色表现,让整个基金在四个季度的业绩表现稳定,体现了分散投资的优势。在投资风格上,我们延续了精选个股的风格,所精选的重仓股整体表现出色,一定程度上抵消了系统性风险对基金业绩的冲击。在行业配置方面,我们抓住了2012年表现较好的行业的机会,如房地产、消费品和科技行业的机会。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.363元,本报告期份额净值增长率为15.61%,同期业绩比较基准增长率为16.65%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入2013年,美国经济处于持续的复苏通道。虽然未来政治谈判上的博弈不可避免,问题的解决过程依然曲折,但基于过去几年全球危机不断,政治领导人对危机所带来不利影响的理解更加深刻,应对危机的经验也在不断丰富,出现大的系统性危机的概率在降低。在避免了财政悬崖之后,美国经济或将重新进入增长通道,房地产在2012年已经明确触底企稳,无论房屋销售价格、房屋销售数量以及新开工等数据均证实其房地产处于稳健的回升的态势中,房地产复苏,其财富效应无疑将会提振消费者信心。同时有利的因素是,美国页岩气的发展,整体上降低了美国的能源成本,这都将促使美国经济重回增长通道。
欧洲主权债务危机最严重的阶段预计已基本过去,在过去几年中,欧元区经历了很大的挑战,欧央行为化解欧债危机做出了卓越贡献,虽然后续难免会有一些小的冲击,但可能只是小的插曲。未来欧元区关注的重点是经济复苏状况,虽然在可预见的未来不太有乐观的期待,因为经济增长要素并不支持出现强劲复苏,但需注意的是,欧元区内各个独立经济体的经济表现将会出现分化,危机解决较为充分的经济体的复苏进程可能会更快,而解决较慢的经济体复苏或许会相对更弱。
新兴市场在2012年下半年已经表现较为强劲,进入2013年依然最值得期待,毕竟经济增长速度触底企稳,通胀的压力已得到缓解,从全球资产配置的角度看,新兴市场可能会面临资金回流。这其中,中国依然是全球投资者最关注的部分,在经历了历史上最长时间的增速下滑后,经济体自身有自然的周期性复苏力量拉动,再加上财政政策层面的刺激,经济见底企稳的态势已然清晰。但是,总体上预计目前阶段也不太可能出现很强劲的反弹,毕竟中国现在处在一个经济潜在增长率下降的阶段,而新的经济增长引擎尚不明晰。
展望2013年,我们对海外整体市场依然持乐观态度,过去几年出现的大的危机基本上得到缓解或者解决,经济整体处于复苏阶段,新兴市场通胀的问题也得到缓解,流动性状况也比较充裕,这些都会对股票市场有积极推动作用。挑战在所难免,在整体股票市场估值回归到历史平均水平之上,低估值个股数量随之减少,但我们相信每年都会出现一些好的投资机会,我们将一如既往地保持稳健作风,在控制好风险的前提下,自上而下地配置区域与行业,自下而上地精选个股,争取为投资者获取良好回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定,本报告期内本基金利润分配信息列示如下:
金额单位:人民币元
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本基金于2013年1月14日进行本报告期利润的第一次分红,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.300元。本次分红的权益登记日为2013年1月14日,除息日为2013年1月11日,红利再投确认日为2013年1月15日,现金红利划出日为2013年1月22日。本基金此次分配金额为 3,684,802.14元。此次分红之后,2012年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2013)第20263号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元
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注:1、报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.363元,基金份额总额121,596,495.13份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第635号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,068,907.66元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于2008年8月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为508,425,627.85份基金份额,其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.),境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为:70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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注:期间申购/买入总份额含红利再投份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为157,801,658.25元,无属于第二层级和第三层级的余额(2011年12月31日:属于第一层级的余额为142,753,462.88元,无属于第二层级和第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
■
注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
■
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
■
■
注:1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:1、“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
■
注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰先生为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平先生为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,本期审计费为57,000元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
■
■
■
■
注:1、本公司从事境外投资业务时,将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任,挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行
2、本公司投资海外市场,遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则:券商基本面评价,包括财务状况和经营状况 券商研究及服务质量,包括其研究报告质量、数量和及时性,包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务 券商的交易执行能力,即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,本基金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。
2、2012年11月15日,根据本基金的基金托管人工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,596,495.13份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
投资策略 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。
业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指数
风险收益特征 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈超 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 SchroderInvestmentManagementLimited JPMorganChaseBank,NationalAssociation
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦 1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A.
办公地址 31GreshamStreetLondon 270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017
邮政编码 EC2V7QA 10017
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -3,015,746.26 -15,829,229.42 18,871,347.06
本期利润 23,759,150.53 -55,248,800.22 2,446,246.55
加权平均基金份额本期利润 0.1840 -0.3573 0.0105
本期基金份额净值增长率 15.61% -23.90% 1.46%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.256 0.179 0.444
期末基金资产净值 165,694,362.14 160,613,160.68 282,962,640.04
期末基金份额净值 1.363 1.179 1.594
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.97% 0.51% 4.36% 0.53% -0.39% -0.02%
过去六个月 11.08% 0.61% 11.27% 0.67% -0.19% -0.06%
过去一年 15.61% 0.74% 16.65% 0.76% -1.04% -0.02%
过去三年 -10.73% 1.00% 11.82% 1.00% -22.55% 0.00%
自基金合同生效起至今 49.66% 1.07% 8.71% 1.45% 40.95% -0.38%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 - - - - -
2011年 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 -
2010年 - - - - -
合计 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑伟辉 本基金的基金经理,交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理 2008-08-22 - 35年 郑伟辉先生,中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理(香港)有限公司独立投资基金主管,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司。
晏青 本基金的基金经理 2012-04-09 - 6年 晏青先生,中国国籍。上海交通大学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、QDII高级分析师。
饶超 本基金的基金经理,交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理 2012-04-09 - 5年 饶超先生,中国国籍。北京邮电大学硕士,美国马里兰大学MBA。历任美国TruffleHoundCapital,LLC高级研究员,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、QDII高级分析师。
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
VirginieMaisonneuve 施罗德集团多区域(全球及国际)股票投资主管 25年 VirginieMaisonneuve女士,法国高等商业管理学院工商管理硕士,CFA。历任苏格兰MartinCurrie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理,波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理,纽约ClayFinlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。
本报告期内应分配金额 本报告期内已分配金额 尚未分配利润金额 本报告期内分红次数
3,116,134.65 - 3,116,134.65 -
资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 8,536,796.66 18,522,758.57
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 157,801,658.25 142,753,462.88
其中:股票投资 157,801,658.25 141,376,118.40
基金投资 - 1,377,344.48
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 607,617.18 -
应收利息 7.4.7.5 1,484.45 1,972.29
应收股利 42,385.16 153,429.10
应收申购款 82,505.64 168,009.18
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 167,072,447.34 161,599,632.02
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 720,933.95 301,572.98
应付管理人报酬 250,899.88 249,151.31
应付托管费 48,786.06 48,446.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 357,465.31 387,300.95
负债合计 1,378,085.20 986,471.34
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 121,596,495.13 136,230,417.89
未分配利润 7.4.7.10 44,097,867.01 24,382,742.79
所有者权益合计 165,694,362.14 160,613,160.68
负债和所有者权益总计 167,072,447.34 161,599,632.02
项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 28,337,697.12 -48,774,428.10
1.利息收入 47,469.92 79,694.70
其中:存款利息收入 7.4.7.11 47,469.92 79,694.70
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,551,963.80 -8,552,695.24
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,542,649.20 -11,800,134.12
基金投资收益 7.4.7.13 307,348.21 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 8,010.23 61,133.55
股利收益 7.4.7.17 2,779,254.56 3,186,305.33
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 26,774,896.79 -39,419,570.80
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -44,606.04 -926,023.97
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 7,972.65 44,167.21
减:二、费用 4,578,546.59 6,474,372.12
1.管理人报酬 2,961,164.73 3,956,426.72
2.托管费 575,782.05 769,305.24
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.20 680,618.21 1,243,929.77
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.21 360,981.60 504,710.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,759,150.53 -55,248,800.22
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,759,150.53 -55,248,800.22
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 23,759,150.53 23,759,150.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -14,633,922.76 -4,044,026.31 -18,677,949.07
其中:1.基金申购款 7,297,961.51 1,973,153.85 9,271,115.36
2.基金赎回款 -21,931,884.27 -6,017,180.16 -27,949,064.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 177,515,776.99 105,446,863.05 282,962,640.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -55,248,800.22 -55,248,800.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -41,285,359.10 -17,894,401.53 -59,179,760.63
其中:1.基金申购款 14,771,571.66 6,479,980.26 21,251,551.92
2.基金赎回款 -56,056,930.76 -24,374,381.79 -80,431,312.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -7,920,918.51 -7,920,918.51
五、期末所有者权益(基金净值) 136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根大通银行(JPMorgan&ChaseBank,N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(SchroderInvestmentManagementLimited) 基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,961,164.73 3,956,426.72
其中:支付销售机构的客户维护费 357,032.13 506,406.26
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 575,782.05 769,305.24
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 21,948,959.49 21,334,716.22
期间申购/买入总份额 - 614,243.27
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 21,948,959.49 21,948,959.49
期末持有的基金份额占基金总份额比例 18.05% 16.11%
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,523,341.63 47,431.22 8,599,029.30 79,534.21
摩根大通银行 2,013,455.03 0.93 9,923,729.27 93.58
合计 8,536,796.66 47,432.15 18,522,758.57 79,627.79
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 157,801,658.25 94.45
其中:普通股 153,135,271.93 91.66
存托凭证 4,666,386.32 2.79
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,536,796.66 5.11
8 其他各项资产 733,992.43 0.44
9 合计 167,072,447.34 100.00
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 66,752,399.49 40.29
美国 50,345,618.48 30.38
英国 8,045,334.93 4.86
日本 6,619,437.62 3.99
韩国 5,889,956.34 3.55
德国 5,215,148.48 3.15
瑞士 5,151,864.78 3.11
法国 3,032,823.15 1.83
澳大利亚 2,003,900.97 1.21
挪威 1,813,252.69 1.09
新加坡 1,475,978.21 0.89
荷兰 1,455,943.11 0.88
合计 157,801,658.25 95.24
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 34,142,141.71 20.61
非必需消费品 22,393,584.61 13.51
信息技术 21,570,653.49 13.02
必需消费品 15,771,956.31 9.52
保健 14,617,774.16 8.82
工业 14,554,539.14 8.78
能源 12,142,904.28 7.33
材料 11,345,462.35 6.85
公共事业 7,254,009.50 4.38
电信服务 4,008,632.70 2.42
合计 157,801,658.25 95.24
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 TENCENTHOLDINGSLIMITED 腾讯控股有限公司 700HK 香港证券交易所 香港 30,000 6,057,835.42 3.66
2 CHINARESOURCESLANDLTD. 华润置地有限公司 1109HK 香港证券交易所 香港 240,000 4,106,677.18 2.48
3 SUNACCHINAHOLDINGSLTD 融创中国控股有限公司 1918HK 香港证券交易所 香港 800,000 3,892,585.01 2.35
4 UNI-PRESIDENTCHINAHOLDINGSLTD. 统一企业中国控股有限公司 220HK 香港证券交易所 香港 500,000 3,328,971.14 2.01
5 HUANENGPOWERINTERNATIONALINC. 华能国际电力股份有限公司 902HK 香港证券交易所 香港 500,000 2,907,274.43 1.75
6 TONGRENTANGTECHNOLOGIESC0.LTD. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666HK 香港证券交易所 香港 200,000 2,776,710.64 1.68
7 FAREASTHORIZONLIMITED 远东宏信有限公司 3360HK 香港证券交易所 香港 500,000 2,530,180.26 1.53
8 HISENSEKELONELECTRICALHLDNGSC0.,LTD 海信科龙电器股份有限公司 921HK 香港证券交易所 香港 900,000 2,430,432.76 1.47
9 PFIZERINC. 辉瑞制药有限公司 PFEUS 纽约证券交易所 美国 15,275 2,407,889.00 1.45
10 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 味千(中国)控股有限公司 538HK 香港证券交易所 香港 400,000 2,400,427.42 1.45
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 CHINANATIONALBUILDINGMATERIALCO.LTD 3323HK 3,683,824.60 2.29
2 BAOXINAUTOGROUPLTD 1293HK 3,247,657.60 2.02
3 CITICSECURITIESCOLTD 6030HK 3,146,623.59 1.96
4 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 538HK 3,099,275.64 1.93
5 CHINAUNICOM(HONGKONG)LIMITED 762HK 3,042,239.79 1.89
6 TINGYI(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP 322HK 2,838,573.53 1.77
7 NEWCHINALIFEINSURANCECOLTD 1336HK 2,559,882.94 1.59
8 FAREASTHORIZONLIMITED 3360HK 2,530,546.96 1.58
9 ANHUICONCHCEMENTCO.,LTD 914HK 2,526,216.84 1.57
10 PINGANINSURANCE(GROUP)COMPANYOFCHINALIMITED 2318HK 2,420,072.88 1.51
11 SCHLUMBERGERLIMITED SLBUS 2,290,018.84 1.43
12 XINGDAINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 1899HK 2,261,291.75 1.41
13 CHINAPOWERINTERNATIONALDEV.LTD. 2380HK 2,162,638.54 1.35
14 CHINARESOURCESLANDLTD 1109HK 2,153,673.86 1.34
15 SUNACCHINAHOLDINGSLTD 1918HK 2,149,340.52 1.34
16 ZOOMLIONHEAVYINDUS.SCIEN.&TECHCO 1157HK 2,121,305.18 1.32
17 SLMCORP SLMUS 2,107,616.73 1.31
18 CAPITALONEFINANCIALCORP. COFUS 2,096,023.79 1.31
19 SINOPHARMGROUPCO.,LTD. 1099HK 2,020,682.99 1.26
20 WEICHAIPOWERCOMPANYLIMITED 2338HK 1,970,667.92 1.23
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 INDUSTRIALANDCOMMERICALBANKOFCHINALIMITED 1398HK 3,655,835.72 2.28
2 PINGANINSURANCE(GROUP)COMPANYOFCHINALIMITED 2318HK 3,591,940.54 2.24
3 HUADIANPOWERINTERNATIONALCORP.LTD. 1071HK 3,198,110.19 1.99
4 CITICSECURITIESCOLTD 6030HK 2,944,661.00 1.83
5 FAREASTHORIZONLIMITED 3360HK 2,835,258.61 1.77
6 CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)CO.,LTD 2601HK 2,818,517.32 1.75
7 CHINAMERCHANTSBANKCO.,LIMITED 3968HK 2,712,886.94 1.69
8 BAOXINAUTOGROUPLTD 1293HK 2,593,276.70 1.61
9 NEWCHINALIFEINSURANCECOLTD 1336HK 2,475,997.61 1.54
10 ANHEUSER-BUSCHINBEVNV ABIBB 2,473,953.51 1.54
11 CHINANATIONALBUILDINGMATERIALCO.LTD 3323HK 2,464,424.13 1.53
12 UNI-PRESIDENTCHINAHOLDINGSLTD. 220HK 2,422,327.06 1.51
13 POWERASSETSHOLDINGSLTD. 6HK 2,418,651.11 1.51
14 BAIDUINC BIDUUS 2,403,755.47 1.50
15 SLMCORP SLMUS 2,275,033.68 1.42
16 WAL-MARTSTORES,INC. WMTUS 2,117,414.59 1.32
17 WEICHAIPOWERCOMPANYLIMITED 2338HK 2,114,870.29 1.32
18 ZOOMLIONHEAVYINDUS.SCIEN.&TECHCO 1157HK 2,077,102.26 1.29
19 GLAXOSMITHKLINEPLC GSKLN 2,018,880.39 1.26
20 CHINAUNICOM(HONGKONG)LIMITED 762HK 1,961,701.80 1.22
买入成本(成交)总额 159,317,920.37
卖出收入(成交)总额 168,011,886.79
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 607,617.18
3 应收股利 42,385.16
4 应收利息 1,484.45
5 应收申购款 82,505.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 733,992.43
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,193 19,634.51 23,383,336.20 19.23% 98,213,158.93 80.77%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 298,029.63 0.24%
基金合同生效日(2008年8月22日)基金份额总额 508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 136,230,417.89
本报告期基金总申购份额 7,297,961.51
减:本报告期基金总赎回份额 21,931,884.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 121,596,495.13
券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
CCBInternationalSecuritiesLimited - 30,042,846.88 9.18% - - - - 45,064.27 10.61% -
InstinetEuropeLimitedLondon - 29,242,756.29 8.94% - - - - 21,124.59 4.97% -
ShenyinWanguoSecurities(H.K.)Ltd - 24,012,075.37 7.34% - - - - 36,018.13 8.48% -
CICCHongKongSecuritiesLimited - 23,791,703.11 7.27% - - - - 35,687.57 8.40% -
CLSALtd - 23,397,256.06 7.15% - - - - 33,681.59 7.93% -
UBSSecuritiesHongKongLtd - 21,298,893.05 6.51% - - - - 21,298.93 5.01% -
BOCISecuritiesLimited - 19,685,899.75 6.02% - - - - 29,528.88 6.95% -
MorganStanleyHongKong - 15,815,392.38 4.83% - - 8,010.23 100.00% 19,805.52 4.66% -
InvestmentTechnologyGroupLtdDublin - 14,184,480.28 4.33% - - - - 16,987.40 4.00% -
GoldmanSachs(ASIA)SecuritiesLimited - 12,780,468.36 3.91% - - - - 19,170.70 4.51% -
UOBKayHian(HongKong)Limited - 11,048,054.78 3.38% - - - - 13,257.68 3.12% -
MerrillLynchPierceFennerSmithNY - 8,053,776.93 2.46% - - - - 8,599.17 2.02% -
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.Ltd. - 7,638,674.92 2.33% - - - - 7,638.15 1.80% -
NOMURAINTERNATIONALPLC. - 7,401,024.68 2.26% - - - - 11,101.55 2.61% -
YuantaSecurities(HONGKONG)CompanyLimited - 6,131,325.68 1.87% - - - - 8,277.30 1.95% -
CreditSuisse(HongKong)Ltd - 4,742,102.35 1.45% - - - - 7,113.15 1.67% -
MerrillLynchFarEastLimited - 4,658,537.52 1.42% - - - - 9,317.07 2.19% -
CreditSuisseSecurities(Europe)Ltd - 4,658,133.74 1.42% 191,031.10 11.34% - - 7,456.12 1.76% -
GoldmanSachsInternationalLondon - 4,469,134.45 1.37% - - - - 6,083.33 1.43% -
BocomInternationalSecuritiesLimited - 3,769,647.02 1.15% - - - - 3,769.67 0.89% -
ITGInc.NewYork - 3,420,083.20 1.05% - - - - 3,078.65 0.72% -
JPMorganSecuritiesIncN.Y. - 3,374,045.86 1.03% - - - - 4,603.52 1.08% -
MorganStanleyInternationalLtd - 3,247,066.93 0.99% - - - - 3,896.41 0.92% -
MorganStanleyCo.NewYork - 3,154,633.94 0.96% - - - - 3,511.07 0.83% -
SamsungSecuritiesAsiaLimited - 2,768,999.58 0.85% - - - - 3,461.26 0.81% -
RBCDainRauscherIncMinneapolis - 2,657,693.49 0.81% 1,493,409.33 88.66% - - 4,360.50 1.03% -
ExaneLtdLondon - 2,626,568.82 0.80% - - - - 3,192.83 0.75% -
UBSSecuritiesLLCStamford - 2,431,376.32 0.74% - - - - 3,054.30 0.72% -
InstinetCorporationNewYork(DMA) - 2,397,036.56 0.73% - - - - 1,786.32 0.42% -
RBCCapitalMarketsCorporationNewYork - 2,134,372.25 0.65% - - - - 9,604.97 2.26% -
LiquidnetIncNewYork - 1,869,163.74 0.57% - - - - 1,682.24 0.40% -
InstinetLLCNewYork(DMA) - 1,666,592.21 0.51% - - - - 1,298.01 0.31% -
NomuraInternationalPlcLondon(Offshore) - 1,568,508.05 0.48% - - - - 1,881.97 0.44% -
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)LimitedHK - 1,407,879.42 0.43% - - - - 422.34 0.10% -
BTIGLLC - 1,276,005.43 0.39% - - - - 2,552.03 0.60% -
BarclaysCapitalGroup - 1,246,645.81 0.38% - - - - 1,496.00 0.35% -
CreditSuisse(HongKong)LtdHongKong - 1,210,122.52 0.37% - - - - 3,025.28 0.71% -
LIQUIDNETEURO - 1,049,081.48 0.32% - - - - 769.07 0.18% -
UBSSecuritiesSingaporeLtd - 1,036,415.81 0.32% - - - - 750.98 0.18% -
DBUKBankLtdLondon - 1,022,416.28 0.31% - - - - 1,314.46 0.31% -
RBCCapitalMarketsIncToronto - 940,802.35 0.29% - - - - 568.52 0.13% -
JPMorganSecurities(AsiaPacific)Ltd - 932,268.11 0.28% - - - - 932.26 0.22% -
CitigroupGlobalMarketsNewYork - 925,535.70 0.28% - - - - 784.00 0.18% -
CitigroupGlobalMarketsUKEquity - 916,735.87 0.28% - - - - 1,375.06 0.32% -
Jefferies&CoInc - 755,931.11 0.23% - - - - 629.09 0.15% -
UBSSecuritiesAsiaLimitedHongKong - 739,945.78 0.23% - - - - 445.24 0.10% -
GoldmanSachsInternationalLtdondon - 489,555.92 0.15% - - - - 146.84 0.03% -
InstinetPacificLimited - 458,022.72 0.14% - - - - 137.41 0.03% -
RedburnPartnersLLP(DMA)London - 352,836.04 0.11% - - - - 176.41 0.04% -
UBSSecuritiesAustraliaEquitiesLtd - 301,729.82 0.09% - - - - 452.63 0.11% -
MitsubishiSecuritiesInternational - 277,243.53 0.08% - - - - 332.66 0.08% -
MorganStanleyInternationalPlcLondon - 238,868.06 0.07% - - - - 286.64 0.07% -
GoldmanSachsExecutionandClearingDMA - 238,597.23 0.07% - - - - 215.15 0.05% -
ScotiaCapital(USA)Inc - 202,266.25 0.06% - - - - 122.60 0.03% -
StateStreetGlobalMarketsLLC(DMA) - 159,143.13 0.05% - - - - 25.21 0.01% -
HSBCBankPlcLondon(equities) - 149,507.53 0.05% - - - - 224.25 0.05% -
JPMorganSecuritiesLtdLondon - 143,134.03 0.04% - - - - 214.70 0.05% -
InvestecSecuritiesLondon - 142,747.76 0.04% - - - - 214.17 0.05% -
MerrillLynchLondon - 104,053.10 0.03% - - - - 154.21 0.04% -
JefferiesIntlLtdLondon - 89,538.14 0.03% - - - - 134.27 0.03% -
MacquarieEquitiesLtd(Sydney) - 85,033.88 0.03% - - - - 127.58 0.03% -
GoldmanSachsJBWerePtyLtdMelbourne - 83,227.02 0.03% - - - - 208.06 0.05% -
UBSSecuritiesLtdLondon - 89,503.32 0.03% - - - - 130.68 0.03% -
WALLSTACCESS - 45,064.01 0.01% - - - - 54.07 0.01% -
DeutscheSecuritiesAustraliaLtdSydney - 18,022.52 0.01% - - - - 27.06 0.01% -
SGSecurities(London)Ltd - 4,408.48 0.00% - - - - 5.31 0.00% -
ABNAmroAustraliaLimited - - - - - - - - - -
ABSSundalCollier - - - - - - - - - -
BancoDiInvestimentosCSFBGarantiaSA - - - - - - - - - -
BRADESCOSEC - - - - - - - - - -
BSCHNewYork - - - - - - - - - -
CITICSecuritiesBrokerage(HK)Limited - - - - - - - - - -
CitigroupGlobalMarketsAustraliaPty - - - - - - - - - -
CitigroupGlobalMarketsLtd - - - - - - - - - -
CORMARKSEC - - - - - - - - - -
CreditSuisseFirstBoston(Seoul)Ltd - - - - - - - - - -
CSFBSingaporeSecsPTELimited - - - - - - - - - -
DBSVickersSecurities(Singapore)Pte - - - - - - - - - -
DeutscheSecuritiesAsiaLtd - - - - - - - - - -
EvolutionGroupPlc - - - - - - - - - -
GoldmanSachsCompanyNewYork - - - - - - - - - -
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited - - - - - - - - - -
HSBCSecuritiesInc - - - - - - - - - -
ICAPCORPLLC - - - - - - - - - -
InstinetCorporation - - - - - - - - - -
ITGAustraliaLtdMelbourne - - - - - - - - - -
ITGEuropeLtd - - - - - - - - - -
ITGLtd-HongKong - - - - - - - - - -
J.&E.Davy - - - - - - - - - -
JPMorganSecs(AsiaPacific)Korea - - - - - - - - - -
JPMorganSecuritiesLtd - - - - - - - - - -
LiquidnetAustraliaPtyLtd - - - - - - - - - -
MacquarieEquitiesNewZealandLtd - - - - - - - - - -
MacquarieSecurities(Singapore)PteLtd - - - - - - - - - -
MACSECSHK - - - - - - - - - -
MerrillLynchSingaporeDMA - - - - - - - - - -
MizuhoSecuritiesAsiaLtd(HongKong) - - - - - - - - - -
MizuhoSecuritiesCo(Tokyo) - - - - - - - - - -
MorganGrenfell&Co - - - - - - - - - -
MorganStanleyCo.IntlLtd(Seoul) - - - - - - - - - -
NomuraInternationalLtdLondon - - - - - - - - - -
OrientalPatronSecuritiesLimited - - - - - - - - - -
PanmureGordonLimited - - - - - - - - - -
PIPERJAFFRAYASIASECURITIESLIMITED - - - - - - - - - -
RedburnPartners - - - - - - - - - -
RoyalBankofScotlandPlcLondon - - - - - - - - - -
SJLEVINSON - - - - - - - - - -
SouthernCrossEquitiesLimited - - - - - - - - - -
UBSSecuritiesAsiaLtd - - - - - - - - - -
UBSSecuritiesLtd - - - - - - - - - -
2012年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年三月二十八日
