交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年3月25日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银荣鑫保本混合

基金主代码 519766

交易代码 519766

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月25日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 927,224,727.22份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失

投资目标 的风险，在追求保本周期到期时本金安全的基础上，力

争实现基金资产的稳定增值。

本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant

Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整固定收

投资策略 益类资产与权益类资产在基金组合中的投资比例，以确

保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资

产在保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于

风险收益特征 低风险品种。其风险和预期收益低于股票型基金和非保

本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国民生银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 罗菲菲

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-58560666

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

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jysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 95568

61055000

传真 （021）61055054 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com，

网址 www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

本期已实现收益 5,027,241.75

本期利润 1,893,436.61

加权平均基金份额本 0.0020

期利润

本期基金份额净值增 0.10%

长率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份 0.001

额利润

期末基金资产净值 928,468,032.05

期末基金份额净值 1.001

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金合同生效日为2016年3月25日，基金合同生效日至本报告期期末，本

基金运作时间未满一年。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -1.28% 0.10% 0.70% 0.01% -1.98% 0.09%

月

过去六个 -0.40% 0.09% 1.41% 0.01% -1.81% 0.08%

月

自基金合

同生效起 0.10% 0.08% 2.15% 0.01% -2.05% 0.07%

至今

注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2016年3月25日，基金合同生效日至报告期期末，本

基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期

结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：图示日期为2016年3月25日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配

年度 金份额分 总额 放总额 合计 备注

红数

2016年 - - - --

合计 - - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资 第6页共36页

本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管

理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股

份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

孙超先生，美国

哥伦比亚大学经

济学硕士。历任

交银增利债 中信建投证券股

券、交银纯 份有限公司资产

债债券发起、 管理部经理、高

交银荣祥保 级经理。

本混合、交 2013年加入交

银定期支付 银施罗德基金管

月月丰债券、 理有限公司，历

交银增强收 任基金经理助理。

益债券、交 2014年8月

银强化回报 26日至2015年

债券、交银 11月17日担任

孙超 丰润收益债 2016-03-25 - 5年 交银施罗德理财

券、交银丰 60天债券型证

享收益债券、 券投资基金基金

交银丰泽收 经理，2014年

益债券、交 8月26日至

银丰硕收益 2015年11月

债券、交银 17日担任交银

荣鑫保本混 施罗德双轮动债

合的基金经 券型证券投资基

理，公司固 金基金经理，

定收益部助 2015年11月

理总经理 7日至2016年

12月29日担任

交银施罗德荣泰

保本混合型证券

投资基金的基金

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经理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

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（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年前三季度债市呈现窄幅震荡。1月份由于汇率端承压较大，央行在资金紧

缺时采取SLO、MLF、逆回购等方式而非降息方式向市场投放流动性，长债收益率经

历了短暂下行后快速回升，之后一直在高位波动。2月份、3月份美联储加息预期、猪

肉价格上涨、黄金与大宗商品的反弹、房地产市场的快速回暖以及经济数据的好转，构成制约央行继续释放流动性的阻碍，MPA突击考核令非银机构在季末感受到巨大流动性压力。3月份信用债市场违约日益频发，高评级信用利差收窄，低评级信用利差走阔。二季度经济增长动能呈现出较为疲弱的态势，但对债券市场而言，事件冲击不断。

2016年4月份以来，随着中铁物资信用事件爆发，市场情绪非常脆弱，再叠加营改增

可能会对金融同业产生的影响，主力国开债利率大幅上行，信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债10年和7年曲线一度倒挂12BP，创下近十年的最大负利差。进入5月份后，“权威人士”讲话确定经济“L型底”，加上经济和通胀再度放缓，以及美联储FOMC会议、英国退欧等事件的影响，长端利率债持续震荡下行，并与一级招标及国债期货互为反馈。8月中旬，央行重启14天逆回购后，10年国债收益率出现回调，9月中旬后市场情绪相对修复，一级招标收益率持续低于预期使得二级招标收益率再度温和下行，信用利差降至历史低位。四季度起，尽管10月初地产调控升级令市场对中期经济基本面偏悲观，随着大宗商品价格持续攀升，市场对经济预期升温，CPI同比 第9页共36页

小幅攀升，生产资料涨价延续，PPI同比快速突破3%。资金面于10月中下旬开始紧张，

紧张程度在11月初稍缓，但随着特朗普当选带来美元指数的一路走强，资金面紧张节

奏再次超出市场预期。全市场加权资金利率R007明显上行，并与DR007脱节。央行

在11月初与中旬加量MLF投放，并适时进行逆回购放量操作，不过银行对非银层面

拆借渠道受阻以及赎回恐慌事件令债券价格在12月经历一轮恐慌式下跌。12月中旬，

央行进一步加量MLF操作，部分黑天鹅事件也暂告一段落，债市收益率出现阶段性下

行，长久期金融债及短久期高等级信用债收益率调整幅度相对明显。

股票市场方面，一季度的A股市场在经历了初期的大幅下跌后呈现盘整震荡的趋

势。1月份在对中国经济下行的担忧叠加美联储加息预期下，人民币汇率出现大幅波动，

引起市场恐慌，A股快速下跌。在熔断机制的影响下，A股市场流动性出现问题，造

成连续恐慌性下跌。随着熔断机制暂停，市场逐步下探寻底。2月份、3月份房地产政

策松动，市场逐步企稳回升，之后由于市场对政府稳增长的经济预期以及CPI等经济

数据的好转，在房地产市场的回暖和原油等大宗商品价格上升的带动下，周期行业股票逐步反弹，新能源汽车主题也有所表现，股票市场开始回暖。5月权威人士讲话令市场对经济前景变得悲观，市场一度震荡下行。随着6月供给侧改革推进开始超预期以及通胀下行，6月中旬开始，煤炭、白酒等涨价品，以及电子、国企改革等主题股开始活跃。8-9月，前期品种逐步降温，类债类稳定现金流品种阶段活跃。10月伊始，权益市场在一带一路带动下，周期板块轮动。11月-12月，市场聚焦在保险举牌的高股息蓝筹、库存低位、环保监察等利好的后周期化工、造纸等涨价品种。

我们相信经济内生的下行压力将长期存在，周期品的躁动并不意味着经济复苏企稳，经济下行期信用风险频发实属意料之中，我们始终规避中低等级信用债、尽力防范信用风险。但我们同时认为，短期经济受政策调控出现波动，并需谨防监管去金融杠杆举措对短期流动性的波动。因此，在投资品种上，我们始终以利率债和中高等级信用债为主。4月底我们积极布局长端利率债，并取得一定效果。三季度，我们在市场调整后积极关注中长久期利率债，以及流动性较好的高等级信用债的波段性机会。尽管我们判断市场短期趋势性机会小于波动性机会，但四季度监管对于去杠杆的力度略超我们预期，并带来了债市的大幅调整。权益投资方面，我们在积累了一定安全垫后增加了对权益市场的投资，在债券市场大幅调整中则相应减仓了权益资产，努力控制组合回撤。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值1.001元，本报告期份额净值增长率为

0.10%，同期业绩比较基准增长率为2.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年大的宏观环境仍然为经济求稳，改革推进，谨防风险。在增长稳定的前提

下，国企改革、供给侧改革等仍将被提在重要位置，与此同时，去杠杆、挤资产泡沫 第10页共36页

仍将是2017年主旋律。预计流动性难以再如过去两年宽松，并且应警惕特朗普财政刺

激对于全球的示范效应。通胀方面，在经济难以超预期的情况下，我们预计2017年全

年CPI在3%以内，不过需要谨防供给侧改革在提升部分行业微观盈利的同时带来供给

曲线陡峭化，进而带来CPI上行风险。全年债券市场操作策略方面，我们认为，虽然

当前在基本面、政策面和流动性等各个方面都存在不利于债券市场的因素，且有些不利因素在短期很难被证伪，负债端降杠杆决定了本轮市场调整的时间可能较长。但是全年来看，2017年的债券市场仍然存在投资机会：小的投资机会有望来源于市场调整之后的超跌反弹，大的投资机会可能更多地要看房地产和汇率走势。从品种上来说，我们认为利率债的投资价值可能会好于信用债：（1）信用本轮调整还不充分，且

2017年信用风险事件可能会越来越多；（2）市场投资者对地方政府融资平台的定位仍

然不够清晰，预期差蕴含的定价差仍是潜在风险点；（3）即使央行货币政策边际上宽松，但是资金面很难恢复到2016年上半年的水平，信用债的杠杆套息价值减弱。在过去的3年里，银行体系通过影子银行体系实际提升了杠杆、久期错配和信用风险承担，这一过程的镜像式回复或将带来不可预知的个体风险事件。对金融机构而言，如何在顺应大方向、确保自身资产负债安全稳定的同时，抓住市场情绪波动的投资机会，在波动中更好地改善资产负债结构，也将是2017年投资中最值得关注的事情。

在流动性没有放松前，我们对于2017年全年权益市场的操作策略始终维持谨慎。

鉴于经历2016年轮动后，大盘股多数估值偏高、流动性中性的大环境下，成长股估值

中枢上行较为困难，并且定增门槛提升后，成长股业绩兑现成为市场聚焦点，预计只有少数成长股可能走出收益困局。2017年全年配置方向我们预计主要定位于受益油价上行的资源类股票、央企及地方国企改革中确定性较强的股票、军工、供给侧改革股票，以及金融股的相对配置价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 第11页共36页

之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20154 号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 50,907,411.81

结算备付金 1,465,445.85

存出保证金 258,284.16

交易性金融资产 7.4.7.2 740,119,162.81

其中：股票投资 8,793,492.81

基金投资 -

债券投资 731,325,670.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 130,000,635.00

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 7,569,443.56

应收股利 -

应收申购款 19,920.32

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递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 930,340,303.51

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 952,143.44

应付托管费 158,690.57

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 521,437.45

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 240,000.00

负债合计 1,872,271.46

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 927,224,727.22

未分配利润 7.4.7.10 1,243,304.83

所有者权益合计 928,468,032.05

负债和所有者权益总计 930,340,303.51

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.001元，基金份额总额

927,224,727.22份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年3月25日(基金合同生效日)至2016年

12月31日。

3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投 第14页共36页

资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年3月25日（基金合同生效日）至

2016年12月31日

一、收入 15,776,432.86

1.利息收入 20,794,203.72

其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,939,797.36

债券利息收入 12,252,089.99

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,602,316.37

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,326,962.66

其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,315,220.12

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -15,367,882.28

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 725,699.50

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -3,133,805.14

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 442,996.94

减：二、费用 13,882,996.25

1．管理人报酬 9,005,656.51

2．托管费 1,500,942.79

3．销售服务费 -

第15页共36页

4．交易费用 7.4.7.19 1,855,693.11

5．利息支出 1,254,360.75

其中：卖出回购金融资产支出 1,254,360.75

6．其他费用 7.4.7.20 266,343.09

三、利润总额（亏损总额以“- 1,893,436.61

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,893,436.61

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 988,953,938.88 - 988,953,938.88

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 1,893,436.61 1,893,436.61

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 -61,729,211.66 -650,131.78 -62,379,343.44

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 192,559.29 1,486.32 194,045.61

款

2.基金赎回款 -61,921,770.95 -651,618.10 -62,573,389.05

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 927,224,727.22 1,243,304.83 928,468,032.05

第16页共36页

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]449号《关于准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币988,871,434.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为988,953,938.88份基金份额，其中认购资金利息折合82,504.33份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。

在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。

本基金目前处于第一个保本周期，根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额(即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息)，基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 第17页共36页

债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于稳健资产和风险资产。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年3月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表

符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况

以及2016年3月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基

金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期

间为2016年3月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

第18页共36页

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和

第19页共36页

报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额

结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 第20页共36页

的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

第21页共36页

(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如

果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协

(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第22页共36页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上

至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个

人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易

印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

第23页共36页

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,005,656.51

其中：支付销售机构的客户维护 2,881,017.08

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年

12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,500,942.79

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

无。

第24页共36页

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年3月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国民生银行-活期存 50,907,411.81 535,970.81

款

中国民生银行-协议存 - 472,888.89

款

注：本基金的活期存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位：期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

第25页共36页

002838 道恩股 2016- 2017- 新股网 15.28 15.28 681 10,405. 10,405. -

份 12-28 01-06 下申购 68 68

300586 美联新 2016- 2017- 新股网 9.30 9.30 1,006 9,355.8 9,355.8 -

材 12-26 01-04 下申购 0 0

601375 中原证 2016- 2017- 新股网 4.00 4.00 26,695 106,780 106,780 -

券 12-20 01-03 下申购 .00 .00

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

000821京山轻 2016-12-重大事项 15.34 - - 201,409 3,054,121.39 3,089,614.06-

机 05

002659中泰桥 2016-11-重大事项 23.07 2017-01- 19.60 84,900 1,803,791.00 1,958,643.00-

梁 03 06

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为3,618,694.27元，属于第二层次的余额为

736,500,468.54元，无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 第26页共36页

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 8,793,492.81 0.95

其中：股票 8,793,492.81 0.95

2 固定收益投资 731,325,670.00 78.61

其中：债券 731,325,670.00 78.61

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 130,000,635.00 13.97

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 52,372,857.66 5.63

合计

7 其他各项资产 7,847,648.04 0.84

第27页共36页

8 合计 930,340,303.51 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,226,069.81 0.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 3,796,643.00 0.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,664,000.00 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,793,492.81 0.95

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

第28页共36页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 000821 京山轻机 201,409 3,089,614.06 0.33

2 002659 中泰桥梁 84,900 1,958,643.00 0.21

3 600068 葛洲坝 200,000 1,838,000.00 0.20

4 300284 苏交科 80,000 1,664,000.00 0.18

5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

6 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01

7 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

8 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

9 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

10 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 601169 北京银行 21,587,231.56 2.33

2 002013 中航机电 20,010,586.85 2.16

3 300407 凯发电气 15,796,862.18 1.70

4 002343 慈文传媒 15,080,235.04 1.62

5 001979 招商蛇口 14,231,241.40 1.53

6 600967 北方创业 12,853,738.97 1.38

7 601198 东兴证券 12,271,744.00 1.32

8 300144 宋城演艺 12,086,480.96 1.30

9 600622 嘉宝集团 11,935,361.00 1.29

10 600068 葛洲坝 11,899,120.00 1.28

11 002065 东华软件 11,865,757.13 1.28

12 601801 皖新传媒 11,700,297.08 1.26

13 600875 东方电气 11,698,291.33 1.26

14 601939 建设银行 11,410,249.32 1.23

15 601233 桐昆股份 11,132,966.53 1.20

16 001696 宗申动力 10,078,706.00 1.09

第29页共36页

17 600900 长江电力 9,504,956.00 1.02

18 600860 京城股份 9,219,583.14 0.99

19 600486 扬农化工 8,906,304.40 0.96

20 300367 东方网力 8,781,693.00 0.95

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 601169 北京银行 21,924,738.92 2.36

2 002013 中航机电 20,382,180.54 2.20

3 300407 凯发电气 16,078,641.32 1.73

4 002343 慈文传媒 14,859,757.42 1.60

5 001979 招商蛇口 13,897,866.90 1.50

6 600967 北方创业 13,113,479.16 1.41

7 601801 皖新传媒 12,705,471.71 1.37

8 002065 东华软件 12,099,888.99 1.30

9 601198 东兴证券 11,990,242.64 1.29

10 300144 宋城演艺 11,758,174.92 1.27

11 601939 建设银行 11,692,708.40 1.26

12 600875 东方电气 11,618,598.00 1.25

13 601233 桐昆股份 11,299,565.02 1.22

14 600622 嘉宝集团 11,115,685.00 1.20

15 600068 葛洲坝 10,449,219.00 1.13

16 001696 宗申动力 10,083,760.52 1.09

17 600900 长江电力 9,795,260.00 1.05

18 600860 京城股份 9,159,299.70 0.99

19 600486 扬农化工 8,932,858.84 0.96

20 600720 祁连山 8,932,331.15 0.96

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 600,111,736.47

卖出股票的收入（成交）总额 603,861,800.87

第30页共36页

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,000,000.00 5.39

其中：政策性金融债 50,000,000.00 5.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 19,886,000.00 2.14

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,144,300.00 0.12

8 同业存单 546,102,000.00 58.82

9 地方政府债券 114,193,370.00 12.30

10 其他 - -

11 合计 731,325,670.00 78.77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(％)

1 111611475 16平安 1,500,000 149,430,000. 16.09

CD475 00

16广州农村 105,699,000.

2 111699758 商业银行 1,100,000 00 11.38

CD143

3 111691669 16南京银行 1,000,000 96,810,000.0 10.43

CD032 0

4 160401 16农发01 500,000 50,000,000.0 5.39

0

5 140090 16广东16 500,000 49,480,000.0 5.33

0

第31页共36页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 258,284.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,569,443.56

5 应收申购款 19,920.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,847,648.04

第32页共36页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 113008 电气转债 1,144,300.00 0.12

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明

(%)

1 000821 京山轻机 3,089,614.06 0.33 重大事项

2 002659 中泰桥梁 1,958,643.00 0.21 重大事项

3 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股网下申购

4 002838 道恩股份 10,405.68 0.00 新股网下申购

5 300586 美联新材 9,355.80 0.00 新股网下申购

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 比例 持有份额 比例

3,501 264,845.68 210,016,900.00 22.65% 717,207,827.22 77.35%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 19,774.50 0.00%

金

第33页共36页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金

投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放 0

式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年3月25日)基金份额总额 988,953,938.88

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 192,559.29

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 61,921,770.95

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 927,224,727.22

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

第34页共36页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为90,000.00元 。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

长江证券股份 2 1,201,780,118.01 100.00% 1,119,217.90 100.00%-

有限公司

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

第35页共36页

额的比例 额的比例 额的比例

长江证券股份 112,683,528. 100.00% 243,400,0 100.00% - -

有限公司 89 00.00

注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为长江证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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