长信恒利优势股票型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2010年03月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年7月30日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 15
6.1 审计报告基本信息 15
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 17
7.1 资产负债表 17
7.2 利润表 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 19
7.4 报表附注 20
§8 投资组合报告 41
8.1 期末基金资产组合情况 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 46
8.8 投资组合报告附注 46
§9 基金份额持有人信息 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 48
§10 开放式基金份额变动 49
§11 重大事件揭示 50
11.1 基金份额持有人大会决议 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 50
11.4 基金投资策略的改变 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 50
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 50
11.8 其他重大事件 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 53
§13 备查文件目录 54
13.1备查文件目录 54
13.2存放地点 54
13.3查阅方式 54
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金
基金简称 长信恒利优势股票
基金主代码 519987
交易代码 519987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年07月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 654,058,261.34
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业机构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理,自下而上是以战术的角度强调精选个股。
具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管理技术和金融工程相结合的方法,严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面,自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素,优选增长前景良好和增长动力充分,具备价值增值优势的产业作为重点投资对象,并结合自下而上的对上市公司的深入分析,投资于精选出来的个股,为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险和预期收益的证券投资基金产品,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 尹东
联系电话 021-61009999 010-67595003
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 田丹 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市口大街1号院1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京东长安街1号东方广场东2座8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年7月30日-2009年12月31日
本期已实现收益 -72,649,958.60
本期利润 -26,897,323.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0302
本期加权平均净值利润率 -3.21%
本期基金份额净值增长率 -2.20%
3.1.2 期末数据和指标 2009年12月31日
期末可供分配利润 -50,076,505.51
期末可供分配基金份额利润 -0.0766
期末基金资产净值 639,478,182.84
期末基金份额净值 0.978
3.1.3 累计期末指标 2009年12月31日
基金份额累计净值增长率 -2.20%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 12.16% 1.50% 13.35% 1.23% -1.19% 0.27%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今 -2.20% 1.56% 1.30% 1.54% -3.50% 0.02%
注:本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2009年7月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。截至报告期期末,本基金运作时间未满六个月。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日2009年7月30日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年,2009年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年 - - - - -
合计 - - - - -
注:本基金合同生效日2009年7月30日,本基金本报告期没有进行利润分配,详见4.8。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2009年12月31日,本基金管理人管理7只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券和长信恒利优势股票;管理1只一对多产品,即长信价值量化资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾芒 本基金的基金经理、长信增利动态策略股票的基金经理,投资管理部总监 2009年07月30日 - 17年 曾芒先生,经济学博士,证券从业经历17年。曾就职于上海海通证券公司武汉营业部、上海智盛企业管理咨询有限公司、南京智昊投资管理有限公司、武汉华正投资顾问有限公司,先后从事自营、证券投资管理、企业研究等工作,有较丰富的证券投资管理经验和良好的投资管理业绩。2005年7月,进入长信基金管理有限责任公司投资管理部,担任高级研究员, 2006年11月9日起担任长信增利动态策略股票的基金经理,2007年12月起担任投资管理部总监。现任本基金的基金经理。
李枝蓬 本基金的基金经理 2009年07月30日 - 10年 李枝蓬先生,应用化学博士,具有基金从业资格。曾就职于湘财证券有限责任公司研究发展中心,从事石油及化工行业研究
和相关板块上市公司研究。2006年7月加入本公司,担任高级研究员。现任本基金基金经理。
注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准;
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2009年7月30日。回首看2009年8月到12月的A股市场走势,8月初见顶后出现了快速下跌,然后接下来的四个月都是在震荡回升通道中。
我们在8月下跌途中开始建仓操作,最初选择的是食品饮料、银行等相对估值低的板块,它们也表现得相对抗跌,但在随后的9月、10月的反弹中,这些板块涨幅亦落后较多。随后,我们增加了煤炭、钢铁、机械、化工等强周期行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2009年12月31日,本基金净值为0.978元,本报告期内本基金净值增长率为-2.20%,同期业绩比较基准涨幅为1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
现在我们可以明确预期到,2010年国内的流动性和政策环境肯定不如2009年那么有利于股市。信贷控制将使得全年流动性都处在平稳偏紧状态,政府的宏观政策也将会在经济复苏与局部过热之间相机抉择。
我们判断股票市场将表现为区间震荡。在板块选择方面,将侧重于受宏观政策控制不敏感的行业,以及在政府调整经济结构大背景下,那些符合产业发展方向的行业,如食品饮料、零售、旅游等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009年度,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证旗下各基金基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作,对基金运作进行合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期,基金管理人的内部监察稽核主要工作如下:
1、公司合规意识充分体现,内控体系进一步健全,内控机制运作良好,内部控制制度健全、完整、合理、有效,公司制度建设工作已事务化、适时化、规范化,公司制度培训、合规培训和业务培训工作体系已健全,并在多方面起到了促进作用。
2、公司加大信息技术投入,加大重要业务岗位和基础业务岗位的人力资源投入。公司内控基础和保障得到进一步夯实和改进。
3、基金合规性指标、交易清算、公平交易、反洗钱等重大业务风控点已实行事前、事中多环节监察,对不当行为以及流程疏漏点做到及时发现,及时改进。
4、稽核已基本覆盖公司各项业务,并对投研、市场、后台营运等进行重点针对性稽核,稽核工作细致性已明显改善。
5、进一步改进信息披露管理工作,全面梳理信息披露工作风控点,不断提高信息披露质量。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数),全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15个工作日;
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 KPMG-B(2010)AR No.0240
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信恒利优势股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长信恒利优势股票型证券投资基金(以下简称“长信恒利优势股票”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信恒利优势股票型证券投资基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是长信恒利优势股票型证券投资基金管理人长信基金管理有限责任公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,长信恒利优势股票财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了长信恒利优势股票2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠 王国蓓
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层
审计报告日期 2009年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长信恒利优势股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 100,066,042.57
结算备付金 1,234,191.80
存出保证金 771,941.74
交易性金融资产 7.4.7.2 542,055,083.08
其中:股票投资 542,055,083.08
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 16,235.42
应收股利 -
应收申购款 34,088.66
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 644,177,583.27
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,606,832.43
应付管理人报酬 840,631.39
应付托管费 140,105.24
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 772,006.64
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 339,824.73
负债合计 4,699,400.43
所有者权益: -
实收基金 7.4.7.9 654,058,261.34
未分配利润 7.4.7.10 -14,580,078.50
所有者权益合计 639,478,182.84
负债和所有者权益总计 644,177,583.27
注:1、报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.978元,基金份额总额654,058,261.34份。
2、本基金本报告期为2009年7月30日-2009年12月31日,本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
7.2 利润表
会计主体:长信恒利优势股票型证券投资基金
本报告期:2009年7月30日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年7月30日-2009年12月31日
一、收入 -17,109,139.06
1.利息收入 764,156.37
其中:存款利息收入 7.4.7.11 764,156.37
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -64,025,869.72
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -64,394,853.52
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 368,983.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 45,752,635.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 399,939.24
减:二、费用 9,788,184.49
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,308,067.23
2.托管费 7.4.10.2.2 884,677.91
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 3,352,842.20
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 242,597.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -26,897,323.55
注:本基金本报告期为2009年7月30日-2009年12月31日,本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长信恒利优势股票型证券投资基金
本报告期:2009年7月30日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 984,485,380.44 - 984,485,380.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -26,897,323.55 -26,897,323.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -330,427,119.10 12,317,245.05 -318,109,874.05
其中:1.基金申购款 1,918,718.80 -77,332.81 1,841,385.99
2.基金赎回款 -332,345,837.90 12,394,577.86 -319,951,260.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 654,058,261.34 -14,580,078.50 639,478,182.84
注:本基金本报告期为2009年7月30日-2009年12月31日,本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
田丹 蒋学杰 孙红辉
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信恒利优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信恒利优势股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009] 439号文)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》发售,募集期为:2009年6月26日至2009年7月24日,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年7月30日获得其书面确认(基金部函[2009]509号),本基金基金合同自该日起正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证(沪众会字(2009)第3646号验资报告),本基金有效集中认购份额为984,191,353.68份,募集期间产生的利息为人民币294,026.76元,折成基金份额294,026.76份,本次集中认购实收基金份额共为984,485,380.44份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》和《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其他衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定,本基金业绩比较基准为:沪深300指数*70%+上证国债指数*30%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年7月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
2)债券投资
买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资,于权证实际取得日按附注7.4.4.4(1)3)所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时收入计入当期损益。
(3)其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债按公允价值和相关交易费用作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时支出计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值,另外对金融资产的特殊情况处理如下:
(1) 股票投资
1) 对因特殊事项长期停牌的股票,该停牌股票对基金资产净值产生重大影响,则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值。
3)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值。
5)非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值;若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(2)债券投资
1)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日收盘价估值,交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
2)对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债,按成本估值;对在交易所发行未上市的可转换证券,自债券确认日至上市期间的每个估值日,按中国证券业协会证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。
3) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市,且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(3)权证投资
1)首次公开发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。
3)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失) 于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权;收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数),全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15个工作日;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生过重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2007年5月30日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.3%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2008年4月24日起,证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,证券(股票)交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
活期存款 100,066,042.57
定期存款 -
其他存款 -
合计 100,066,042.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 496,302,448.03 542,055,083.08 45,752,635.05
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 496,302,448.03 542,055,083.08 45,752,635.05
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
应收活期存款利息 15,760.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 475.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
其他 -
合计 16,235.42
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
交易所市场应付交易费用 772,006.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 772,006.64
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 9,824.73
应付后端申购款 -
预提信息披露费 -
审计费用 80,000.00
预提帐户维护费 -
律师费用 -
合计 339,824.73
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 2009年07月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 984,485,380.44 984,485,380.44
本期申购 1,918,718.80 1,918,718.80
本期赎回(以“-”填列) -332,345,837.90 -332,345,837.90
本期末 654,058,261.34 654,058,261.34
注:1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额;
2、本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度;
3、本基金募集期间认购份额为984,191,353.68份,利息为人民币294,026.76元,折成基金份额294,026.76份,本次集中认购实收基金份额共为984,485,380.44份。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -72,649,958.60 45,752,635.05 -26,897,323.55
本期基金份额交易产生的变动数 22,573,453.09 -10,256,208.04 12,317,245.05
其中:基金申购款 -137,459.32 60,126.51 -77,332.81
基金赎回款 22,710,912.41 -10,316,334.55 12,394,577.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -50,076,505.51 35,496,427.01 -14,580,078.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
活期存款利息收入 748,250.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,905.61
其他 0.26
合计 764,156.37
注:其他为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
卖出股票成交总额 912,955,904.67
减:卖出股票成本总额 977,350,758.19
买卖股票差价收入 -64,394,853.52
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未持有债券。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 368,983.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 368,983.80
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
1.交易性金融资产 45,752,635.05
——股票投资 45,752,635.05
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 45,752,635.05
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
基金赎回费收入 399,939.24
转换费收入 -
其他收入 -
合计 399,939.24
注:本基金赎回费的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
交易所市场交易费用 3,352,842.20
银行间市场交易费用 -
合计 3,352,842.20
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日-2009年12月31日
审计费用 80,000.00
信息披露费 150,000.00
债券账户维护费 3,000.00
银行汇划手续费 8,337.15
其他费用 1,260.00
合计 242,597.15
注:其他费用主要为证券账户费和银行托管账户维护费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称长江证券) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海海欣资产管理有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
武汉钢铁集团财务有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
长江证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
上海海欣生物技术有限责任公司 基金管理人的股东的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,308,067.23
其中:支付销售机构的客户维护费 970,958.89
注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年07月30日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 884,677.91
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年07月30日至2009年12月31日 上年度可比期间
基金合同生效日(2009年7月30日)持有的基金份额 20,001,500.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,001,500.00 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.06% -
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2009年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额比例
长江证券股份有限公司-长江超越理财2号集合资产管理计划 10,000,750.00 1.53%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年07月30日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 100,066,042.57 748,250.50
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2009年12月31日的相关余额为人民币1,234,191.8元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度未在承销期内购入由关联方承销的证券。
7.4.10.7上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
截至2009年末,本基金本报告期没有进行利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额
备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 网上申购流通受限 5.43 5.43 14000 76,020.00 76,020.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 网上申购流通受限 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
-
002331 皖通科技 2009-12-25 2010-01-06 网上申购流通受限 27.00 27.00 500 13,500.00
13,500.00
-
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08 网上申购流通受限 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 公告重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 499,925 15,758,715.74 19,042,143.25
-
000623 吉林敖东 2009-12-28 公告重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 500,000 24,684,175.58 24,595,000.00
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年12月31日,本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:
? 信用风险
? 流动风险
? 利率风险
? 外汇风险
? 其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求,并设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,066,042.57 - - - - 100,066,042.57
结算备付金 1,234,191.80 - - - - 1,234,191.80
存出保证金 - - - - 771,941.74 771,941.74
交易性金融资产 - - - - 542,055,083.08 542,055,083.08
应收利息 - - - - 16,235.42 16,235.42
应收申购款 - - - - 34,088.66 34,088.66
资产总计 101,300,234.37 - - - 542,877,348.90 644,177,583.27
负债
应付赎回款 - - - - -2,606,832.43 -2,606,832.43
应付管理人报酬 - - - - -840,631.39 -840,631.39
应付托管费 - - - - -140,105.24 -140,105.24
应付交易费用 - - - - -772,006.64 -772,006.64
其他负债 - - - - -339,824.73 -339,824.73
负债总计 - - - - -4,699,400.43 -4,699,400.43
利率敏感度缺口 101,300,234.37 - - - 538,177,948.47 639,478,182.84
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于2009年末未持有债券投资,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他市场价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他市场价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
公允价值 占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 542,055,083.08 84.77%
交易性金融资产-债券投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
合计 542,055,083.08 84.77%
7.4.13.4.3.2 其他市场价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2009年12月31日)
VaR值为3.10% 损失19,807,931.87
注:上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 542,055,083.08 84.15
其中:股票 542,055,083.08 84.15
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 101,300,234.37 15.73
6 其他资产 822,265.82 0.13
7 合计 644,177,583.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,148,067.52 3.46
B 采掘业 79,554,564.67 12.44
C 制造业 246,320,751.85 38.52
C0 食品、饮料 41,309,590.00 6.46
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,063,232.12 2.67
C5 电子 8,474,661.00 1.33
C6 金属、非金属 41,738,652.56 6.53
C7 机械、设备、仪表 86,747,614.17 13.57
C8 医药、生物制品 44,573,002.00 6.97
C99 其他制造业 6,414,000.00 1.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 6,650,000.00 1.04
G 信息技术业 14,140,364.00 2.21
H 批发和零售贸易 43,378,813.33 6.78
I 金融、保险业 89,950,372.44 14.07
J 房地产业 30,409,567.04 4.76
K 社会服务业 9,502,582.23 1.49
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 542,055,083.08 84.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 1,500,000 38,430,000.00 6.01
2 600582 天地科技 1,020,277 35,454,625.75 5.54
3 000933 神火股份 800,000 29,504,000.00 4.61
4 601318 中国平安 499,916 27,540,372.44 4.31
5 600519 贵州茅台 150,000 25,473,000.00 3.98
6 000623 吉林敖东 500,000 24,595,000.00 3.85
7 600348 国阳新能 499,991 24,184,564.67 3.78
8 000999 三九医药 999,950 19,959,002.00 3.12
9 600739 辽宁成大 499,925 19,042,143.25 2.98
10 600725 云维股份 799,964 17,063,232.12 2.69
11 000858 五 粮 液 500,000 15,830,000.00 2.48
12 600416 湘电股份 600,000 14,460,000.00 2.26
13 002110 三钢闽光 799,966 14,447,385.96 2.26
14 600761 安徽合力 1,000,000 14,210,000.00 2.22
15 600498 烽火通信 528,700 14,126,864.00 2.21
16 600028 中国石化 1,000,000 14,090,000.00 2.20
17 600251 冠农股份 499,960 12,708,983.20 1.99
18 002024 苏宁电器 599,936 12,466,670.08 1.95
19 600500 中化国际 1,000,000 11,870,000.00 1.86
20 600395 盘江股份 400,000 11,776,000.00 1.84
21 600879 航天电子 999,999 11,579,988.42 1.81
22 600048 保利地产 500,000 11,200,000.00 1.75
23 600031 三一重工 300,000 11,043,000.00 1.73
24 600585 海螺水泥 200,000 9,972,000.00 1.56
25 600376 首开股份 499,978 9,839,567.04 1.54
26 000401 冀东水泥 499,962 9,649,266.60 1.51
27 600075 新疆天业 999,903 9,439,084.32 1.48
28 600754 锦江股份 399,939 9,426,562.23 1.47
29 600325 华发股份 500,000 9,370,000.00 1.47
30 600036 招商银行 500,000 9,025,000.00 1.41
31 002142 宁波银行 500,000 8,745,000.00 1.37
32 600478 科力远 499,980 8,474,661.00 1.33
33 000932 华菱钢铁 1,000,000 7,670,000.00 1.20
34 600221 海南航空 1,000,000 6,650,000.00 1.04
35 002003 伟星股份 300,000 6,414,000.00 1.00
36 600015 华夏银行 500,000 6,210,000.00 0.97
37 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.01
38 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
39 002331 皖通科技 500 13,500.00 0.00
40 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 52,125,391.39 8.15
2 000858 五 粮 液 47,575,061.50 7.44
3 600519 贵州茅台 47,098,797.60 7.37
4 601988 中国银行 46,235,497.25 7.23
5 601601 中国太保 40,054,121.57 6.26
6 600028 中国石化 39,704,679.20 6.21
7 000002 万 科A 38,258,198.75 5.98
8 600582 天地科技 36,035,841.35 5.64
9 000568 泸州老窖 35,162,102.47 5.50
10 600030 中信证券 34,183,613.95 5.35
11 000024 招商地产 32,805,321.76 5.13
12 600725 云维股份 31,036,441.06 4.85
13 600195 中牧股份 30,916,009.35 4.83
14 600096 云天化 30,841,478.61 4.82
15 000063 中兴通讯 30,825,408.65 4.82
16 002024 苏宁电器 27,855,144.80 4.36
17 601318 中国平安 27,022,587.17 4.23
18 600048 保利地产 26,495,333.35 4.14
19 600316 洪都航空 26,456,904.98 4.14
20 000623 吉林敖东 24,684,175.58 3.86
21 600015 华夏银行 24,193,632.68 3.78
22 000060 中金岭南 22,454,097.17 3.51
23 000933 神火股份 22,096,059.50 3.46
24 000999 三九医药 21,376,894.48 3.34
25 000069 华侨城A 21,341,641.92 3.34
26 600251 冠农股份 20,892,253.46 3.27
27 600348 国阳新能 20,891,203.59 3.27
28 600050 中国联通 20,431,935.44 3.20
29 601668 中国建筑 19,740,000.00 3.09
30 600176 中国玻纤 19,537,829.84 3.06
31 600816 安信信托 19,182,608.69 3.00
32 600837 海通证券 17,850,062.73 2.79
33 601169 北京银行 17,272,581.10 2.70
34 600036 招商银行 17,182,432.32 2.69
35 600031 三一重工 17,154,752.07 2.68
36 600739 辽宁成大 15,758,715.74 2.46
37 601168 西部矿业 15,240,396.13 2.38
38 600416 湘电股份 14,734,563.79 2.30
39 002003 伟星股份 14,648,685.93 2.29
40 600663 陆家嘴 14,446,243.95 2.26
41 002142 宁波银行 14,280,354.47 2.23
42 600761 安徽合力 13,881,342.02 2.17
43 000932 华菱钢铁 13,710,539.89 2.14
44 600307 酒钢宏兴 13,682,183.50 2.14
45 000031 中粮地产 13,258,267.12 2.07
46 600644 乐山电力 12,840,787.22 2.01
47 000039 中集集团 12,829,296.11 2.01
48 000157 中联重科 12,792,243.23 2.00
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 51,792,997.00 8.10
2 601988 中国银行 41,148,095.54 6.43
3 000858 五 粮 液 32,798,409.21 5.13
4 000002 万 科A 32,236,228.34 5.04
5 000024 招商地产 30,944,047.56 4.84
6 000063 中兴通讯 30,514,461.82 4.77
7 600195 中牧股份 29,676,267.36 4.64
8 000568 泸州老窖 29,109,809.35 4.55
9 600030 中信证券 26,926,467.09 4.21
10 600028 中国石化 25,019,522.03 3.91
11 600316 洪都航空 23,691,553.11 3.70
12 600096 云天化 23,625,205.14 3.69
13 000060 中金岭南 23,396,609.21 3.66
14 600519 贵州茅台 22,439,270.28 3.51
15 600050 中国联通 20,605,758.50 3.22
16 601169 北京银行 18,356,623.00 2.87
17 000069 华侨城A 17,844,811.56 2.79
18 600725 云维股份 17,613,617.00 2.75
19 600176 中国玻纤 17,441,924.25 2.73
20 002024 苏宁电器 16,442,337.48 2.57
21 600307 酒钢宏兴 15,966,880.04 2.50
22 600015 华夏银行 15,917,081.00 2.49
23 600816 安信信托 15,786,441.94 2.47
24 601668 中国建筑 15,700,000.00 2.46
25 600837 海通证券 14,275,169.67 2.23
26 000157 中联重科 13,826,228.91 2.16
27 000537 广宇发展 13,630,000.00 2.13
28 600663 陆家嘴 13,260,942.79 2.07
29 600582 天地科技 13,221,166.20 2.07
30 600720 祁连山 13,114,600.21 2.05
31 000501 鄂武商A 12,927,705.06 2.02
注:本项 “卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,473,653,206.22
卖出股票的收入(成交)总额 912,955,904.67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证投资。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.8.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 771,941.74
2 应收证券清算款
3 应收股利 -
4 应收利息 16,235.42
5 应收申购款 34,088.66
6 其他应收款
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 822,265.82
8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000623 吉林敖东 24,595,000.00 3.85 公司为广发证券的股东,因延边公路与广发证券重组重大事项公告停牌。
2
600739
辽宁成大
19,042,143.25
2.98 公司为广发证券的股东,因延边公路与广发证券重组重大事项公告停牌。
8.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额
比例 持有
份额 占总份额
比例
9399 69,588.07 78,225,368.06 11.96% 575,832,893.28 88.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 692,842.40 0.11%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009年07月30日)基金份额总额 984,485,380.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,918,718.80
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 332,345,837.90
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 654,058,261.34
注:本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效,报告期未满一个会计年度。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币80,000.00元,该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元
数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 1 1,109,100,000.17 46.54% 942,737.20 47.32% -
招商证券 1 883,961,036.06 37.09% 718,225.13 36.05% -
光大证券 1 389,963,629.66 16.36% 331,466.19 16.64% -
中国国际金融公司 1 - - - - -
注:1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增了4个交易单元,分别为中信证券、招商证券、中国国际金融公司、光大证券。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
(1)选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2)选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于增加中国农业银行为长信恒利优势股票型证券投资基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-6-26
2 长信基金管理有限责任公司关于增加上海证券为我公司旗下长信恒利优势股票型证券投资基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-6-29
3 长信基金管理有限责任公司关于增加中国工商银行为长信恒利优势股票型证券投资基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-6-30
4 长信基金管理有限责任公司关于增加江南证券为我公司旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-7-7
5 长信基金管理有限责任公司关于增加安信证券为我公司旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-7-7
6 长信基金管理有限责任公司关于运用本公司固有资金投资长信恒利优势股票型证券投资基金的公告 三大报、公司网站 2009-7-14
7 长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同生效公告 三大报、公司网站 2009-7-31
8 长信基金管理有限责任公司关于调整开放式基金分红业务规则的公告 三大报、公司网站 2009-8-7
9 长信基金管理有限责任公司关于提示投资者及时补全或更新基金账户资料的公告 三大报、公司网站 2009-8-11
10 长信基金管理有限责任公司关于增加华宝证券为旗下基金代销机构并开通部分开放式基金转换业务的公告 三大报、公司网站 2009-9-1
11 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参与投资创业板上市股票的提示性公告 三大报、公司网站 2009-9-23
12 长信基金管理有限责任公司关于与中国民生银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销交易业务及费率优惠的公告 三大报、公司网站 2009-10-19
13 长信恒利优势股票型证券投资基金二00九年第三季度报告 三大报、公司网站 2009-10-28
14 长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 三大报、公司网站 2009-10-28
15 长信基金管理有限责任公司关于参加上海证券有限责任公司基金网上申购费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2009-10-29
16 长信基金管理有限责任公司关于增加国都证券和华龙证券为我公司旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-11-6
17 长信基金管理有限责任公司关于在中国农业银行开通长信恒利优势股票基金定期定额业务及参加费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2009-11-6
18 长信基金管理有限责任公司关于开通长信恒利优势股票基金网上基金直销定投业务并在其18家代销机构办理基金定投业务的公告 三大报、公司网站 2009-11-6
19 长信基金管理有限责任公司关于长信恒利优势股票基金参加江海证券有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2009-11-6
20 长信基金管理有限责任公司关于增加广发华福证券为旗下基金代销机构并开通旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告 三大报、公司网站 2009-12-2
21 长信基金管理有限责任公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2009-12-10
22 长信基金管理有限责任公司关于开通旗下长信恒利优势股票型证券投资基金转换业务的公告 三大报、公司网站 2009-12-16
23 长信基金管理有限责任公司关于通过中信建投证券有限责任公司办理旗下基金定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2009-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金托管人中国建设银行股份有限公司其他重要信息如下:
1、 2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
5、 2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
6、 2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准长信恒利优势股票型证券投资基金设立的文件;
2、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》;
3、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。
13.2存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅,在支付工本费后,也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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