长信恒利优势混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 26 日
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信恒利优势混合型证券投资基金
基金简称 长信恒利优势混合
场内简称 长信恒利
基金主代码 519987
交易代码 519987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 30 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,299,583.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用
产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以
及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机
会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，
力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上
而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是以战
略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战
术的角度强调精选个股。
具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管
理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监测组
合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上
而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特
征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，具备
价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下
而上的对上市公司的深入分析，投资于精选出来的个
股，为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资
收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数*70%+上证国债指数*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 田青
联系电话 021-61009999 010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68 号 9 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68 号 9 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 叶烨 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、北京市西城区
闹市口大街 1 号院 1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -9,839,603.45
本期利润 -12,890,395.18
加权平均基金份额本期利润 -0.2948
本期加权平均净值利润率 -27.64%
本期基金份额净值增长率 -20.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,803,188.03
期末可供分配基金份额利润 0.0647
期末基金资产净值 46,102,771.39
期末基金份额净值 1.065
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 20.25%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.13% 1.49% -0.23% 0.69% 5.36% 0.80%
过去三个月 1.43% 1.61% -1.14% 0.71% 2.57% 0.90%
过去六个月 -20.20% 2.37% -10.16% 1.29% -10.04% 1.08%
过去一年 -24.96% 2.66% -19.34% 1.61% -5.62% 1.05%
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过去三年 62.29% 2.01% 37.45% 1.29% 24.84% 0.72%
自基金合同
生效起至今
20.25% 1.67% 4.64% 1.16% 15.61% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2009 年 7 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同中的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49%、上海海欣集团股份有限公司占
34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 37 只开放式基金，即长信利息收益货币、长信
银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、
长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普 100 等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、
长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹
号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混
合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、
长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债
券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、
长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、
长信利发债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
叶松
本基金、长
信增利动态
策略混合基
金和长信新
利混合基金
的基金经理
2011 年 3 月 30
日
- 9 年
经济学硕士，中南财经政
法大学投资学专业研究生
毕业，具有基金从业资格。
2007 年 7 月加入长信基金
管理有限责任公司，历任
行业研究员、长信增利动
态策略股票基金的基金经
理助理。现任本基金、长
信增利动态策略混合基金
和长信新利混合基金的基
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金经理。

黄韵
本基金、长
信改革红利
混合基金、
长信新利混
合基金和长
信利盈混合
基金的基金
经理
2015 年 4 月 1 日 - 10 年
金融学硕士，武汉大学研
究生毕业，具备基金从业
资格。曾任职于三九企业
集团； 2006 年加入长信基
金管理有限责任公司，历
任公司产品设计研究员、
研究发展部行业研究员、
长信金利趋势股票基金的
基金经理助理。现任本基
金、长信改革红利混合基
金、长信新利混合基金和
长信利盈混合基金的基金
经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，市场经历了整个系统性风险下降的过程，股票和债券市场均表现不佳。国际
方面，美国经济持续复苏，虽然经济数据有所反复，但向好的大趋势不变。欧洲方面，随着欧元
区一些成员国退出概率的加大，整体金融市场的风险偏好在下降。国内方面，经济数据处于底部
徘徊的态势，流动性宽松预期最高的阶段已经过去。政策整体面临的环境比较复杂多变，国外是
美国加息预期带来的人民币贬值压力，国内是经济刺激需要宽松的货币政策、房地产市场需要调
控，通胀需要担忧，因此政策的推出需要权衡各方的利弊，市场预期也因此变化比较大。各方因
素的叠加使得投资者风险偏好下降，市场整体表现不佳。部分超预期高增长以及稳健增长的行业
表现相对较好。
报告期内，本基金配置主要集中在新兴产业、农业和食品饮料这几个行业，从运行的结果看，
农业和食品饮料行业取得了不错的收益，而新兴产业整体估值水平回落较快，拖累了组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.065 元，报告期基金份额净值增长率为-20.20%，成立以
来的累计净值为 1.196 元，本期业绩比较基准增长率为-10.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年下半年，我们认为美国加息依然将会是市场关注的焦点，加息预期的变化以及对
我国货币政策和人民币汇率影响仍然将会是国内市场的重要影响因素。国内看，宏观经济方面看
不到经济显着回升的基础，经济大概率控制在 7%附近的范围内波动。流动性方面，货币政策不会
收紧，但是流动性最宽松的时点已经过去，因此更重要的是观察会不会还有超预期举措。
市场整体看，上半年是系统性风险释放的半年，随着风险的释放，市场的风险偏好有望阶段
性的触底，后续当政策预期混乱得到消除，市场的风险偏好有望得到提升。
下半年基金在风险偏好尚未出现显着改善的情况下，会将估值和业绩的匹配度作为选择公司
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重要标准。另外，行业景气向上叠加公司处于成长期的个股也是基金重要的配置方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、
研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名
业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。
基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司
估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。
对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公
司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长信恒利优势混合型证券投资基金基金合同》、《长信恒利优势混合型证券投资基金招
募说明书 2015 年第[2]号》、《关于长信恒利优势混合型证券投资基金 2015 年年度分红公告》规定，
基金管理人长信基金管理有限责任公司于 2016 年 3 月 22 日对本基金进行了分红除权。分红结果
如下：权益登记日 2016 年 3 月 22 日， 除息日 2016 年 3 月 22 日，红利发放日 2016 年 3 月 24 日，
每 10 份基金份额分 1.00 元。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%
（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全
年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 30%；
4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
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5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过 15 个
工作日；
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2016 年 2 月 25 日至 2016 年 5 月 20 日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万
元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末 2016 年 6 月 30 日，本基金资
产净值仍低于五千万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 4,345,913.46 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 6,480,327.83 3,536,227.87
结算备付金 13,147.51 285,519.34
存出保证金 33,696.23 219,153.12
交易性金融资产 6.4.6.2 39,759,542.70 60,058,481.45
其中：股票投资 39,759,542.70 60,058,481.45
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.6.3 - -买入返售金融资产 6.4.6.4 - -应收证券清算款 - 10,676.93
应收利息 6.4.6.5 1,369.25 1,256.82
应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 6.4.6.6 - -资产总计 46,288,083.52 64,111,315.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.6.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 17,799.85 337,334.14
应付管理人报酬 54,841.74 81,797.63
应付托管费 9,140.29 13,632.94
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.6.7 16,444.66 244,114.60
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.6.8 87,085.59 300,074.25
负债合计 185,312.13 976,953.56
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 43,299,583.36 43,100,766.82
未分配利润 6.4.6.10 2,803,188.03 20,033,595.15
所有者权益合计 46,102,771.39 63,134,361.97
负债和所有者权益总计 46,288,083.52 64,111,315.53
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.065 元，基金份额总额 43,299,583.36 份。
6.2 利润表
会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -12,165,995.46 45,863,984.59
1.利息收入 33,575.56 63,221.75
其中：存款利息收入 6.4.6.11 33,575.56 63,221.75
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -9,150,922.73 49,598,344.84
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -9,376,238.01 49,286,723.37
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.6.13 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.6.14 - -股利收益 6.4.6.15 225,315.28 311,621.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.16 -3,050,791.73 -3,947,624.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.17 2,143.44 150,042.45
减：二、费用 724,399.72 2,975,240.11
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 349,296.28 1,207,120.95
2．托管费 6.4.9.2.2 58,216.05 201,186.87
3．销售服务费 - -
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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4．交易费用 6.4.6.18 231,244.84 1,413,118.77
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.6.19 85,642.55 153,813.52
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-12,890,395.18 42,888,744.48
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-12,890,395.18 42,888,744.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
43,100,766.82 20,033,595.15 63,134,361.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -12,890,395.18 -12,890,395.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
198,816.54 5,901.52 204,718.06
其中：1.基金申购款 3,040,759.18 252,683.83 3,293,443.01
2.基金赎回款 -2,841,942.64 -246,782.31 -3,088,724.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -4,345,913.46 -4,345,913.46
五、期末所有者权益（基
金净值）
43,299,583.36 2,803,188.03 46,102,771.39
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 139,150,761.14 13,935,162.84 153,085,923.98
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,888,744.48 42,888,744.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,666,474.30 6,673,793.54 -25,992,680.76
其中：1.基金申购款 94,640,127.54 77,509,781.19 172,149,908.73
2.基金赎回款 -127,306,601.84 -70,835,987.65 -198,142,589.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -4,068,865.68 -4,068,865.68
五、期末所有者权益（基
金净值）
106,484,286.84 59,428,835.18 165,913,122.02
注: 基金申购中含有分红再投的实收基金份额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信恒利优势股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于核准长信恒利优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]439 号)批准，由长
信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信恒利优
势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2009 年 7 月 30 日生效。长信恒利优势股票
型证券投资基金首次设立募集规模为 984,485,380.44 份基金份额。
根据长信基金管理有限责任公司《关于旗下部分开放式基金更名及调整业绩比较基准的公
告》，“长信恒利优势股票型证券投资基金”自 2015 年 8 月 7 日起更名为“长信恒利优势混合型证
券投资基金”（以下简称“本基金”）。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信恒利优势混合型证券投资基金
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
基金合同》和《长信恒利优势混合型证券投资基金招募说明书 2015 年第[2]号》的有关规定，本
基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市的股票、债券、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产的
比例范围是基金资产的 60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种的比例范围是基金资产的 5%至 40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其
他衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。本基金的业绩比较基准为：沪深
300 指数×70%+上证国债指数×30%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况、2016 年上半度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总
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局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交
易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于
做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示
如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入
根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂
减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 6,480,327.83
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 6,480,327.83
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,840,317.28 39,759,542.70 1,919,225.42
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 37,840,317.28 39,759,542.70 1,919,225.42
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,348.25
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 5.90
应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 15.10
合计 1,369.25
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
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2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 16,444.66
银行间市场应付交易费用 -合计 16,444.66
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 64.11
预提信息披露费-上证报 29,835.26
预提信息披露费-中证报 17,404.66
预提审计费 39,781.56
合计 87,085.59
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 43,100,766.82 43,100,766.82
本期申购 3,040,759.18 3,040,759.18
本期赎回(以"-"号填列) -2,841,942.64 -2,841,942.64
本期末 43,299,583.36 43,299,583.36
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,691,883.28 -658,288.13 20,033,595.15
本期利润 -9,839,603.45 -3,050,791.73 -12,890,395.18
本期基金份额交易
产生的变动数
137,661.98 -131,760.46 5,901.52
其中：基金申购款 799,178.87 -546,495.04 252,683.83
基金赎回款 -661,516.89 414,734.58 -246,782.31
本期已分配利润 -4,345,913.46 - -4,345,913.46
本期末 6,644,028.35 -3,840,840.32 2,803,188.03
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
活期存款利息收入 31,532.83
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 1,495.24
其他 547.49
合计 33,575.56
注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,376,238.01
股票投资收益——赎回差价收入 -股票投资收益——申购差价收入
-合计
-9,376,238.01
6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 78,777,532.88
减：卖出股票成本总额 88,153,770.89
买卖股票差价收入 -9,376,238.01
6.4.6.13 债券投资收益
本基金本报告期未持有债券。
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 225,315.28
基金投资产生的股利收益 -合计 225,315.28
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,050,791.73
——股票投资 -3,050,791.73
——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -3,050,791.73
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,354.47
转换费收入 788.97
合计 2,143.44
注：本基金赎回费（转换费中赎回费部分）的 25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 231,244.84
银行间市场交易费用 -合计
231,244.84
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 9,781.56
信息披露费 47,239.92
银行费用 1,621.07
帐户维护费 27,000.00
其他费用 -合计 85,642.55
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
349,296.28 1,207,120.95
其中：支付销售机构
的客户维护费
84,813.98 190,987.40
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
58,216.05 201,186.87
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率确认，逐
日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)
交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
基金合同生效日（ 2009 年 7
月 30 日 ）持有的基金份额
- -期初持有的基金份额 7,837,285.59 -期间申购/买入总份额 - 4,528,621.78
期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - -期末持有的基金份额 7,837,285.59 4,528,621.78
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
18.10% 4.25%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,480,327.83 31,532.83 57,381,385.50 56,604.14
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 13,147.51 元（2015 年相关余
额为人民币 285,519.34 元）。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益登记日 除息日
每 10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2016 年 3 月 22
日
2016 年 3 月 22
日
1.000 3,506,659.91 839,253.55 4,345,913.46
合
计
- - 1.000 3,506,659.91 839,253.55 4,345,913.46
6.4.11 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002101
广东
鸿图
2016 年 5
月 3 日
临时
停牌
21.62 - - 51,870 935,501.78 1,121,429.40 -600146 商赢 2016 年 6 临时 26.46 - - 34,848 1,052,794.79 922,078.08 -
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
环球 月 15 日 停牌
000920
南方
汇通
2016 年 6
月 8 日
临时
停牌
17.80
2016 年 7
月 12 日
18.10 30,000 506,654.00 534,000.00 -300503
昊志
机电
2016 年 6
月 30 日
临时
停牌
84.72
2016 年 7
月 5 日
82.99 807 6,230.04 68,369.04 -300508
维宏
股份
2016 年 6
月 30 日
临时
停牌
254.50
2016 年 7
月 6 日
242.00 227 4,558.16 57,771.50 -603919
金 徽
酒
2016 年 6
月 6 日
临时
停牌
30.90
2016 年 7
月 5 日
33.99 707 7,734.58 21,846.30 -6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员会、量化投资部和
相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市
场交易，因此除在附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基
金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金管理人量化投资部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求，对流动性
指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人量化投资部对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,480,327.83 - - - - 6,480,327.83
结算备付金 13,147.51 - - - - 13,147.51
存出保证金 33,696.23 - - - - 33,696.23
交易性金融资产 - - - - 39,759,542.70 39,759,542.70
应收利息 - - - - 1,369.25 1,369.25
资产总计 6,527,171.57 - - - 39,760,911.95 46,288,083.52
负债
应付赎回款 - - - - 17,799.85 17,799.85
应付管理人报酬 - - - - 54,841.74 54,841.74
应付托管费 - - - - 9,140.29 9,140.29
应付交易费用 - - - - 16,444.66 16,444.66
其他负债 - - - - 87,085.59 87,085.59
负债总计 - - - - 185,312.13 185,312.13
利率敏感度缺口 6,527,171.57 - - - 39,575,599.82 46,102,771.39
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,536,227.87 - - - - 3,536,227.87
结算备付金 285,519.34 - - - - 285,519.34
存出保证金 219,153.12 - - - - 219,153.12
交易性金融资产 - - - - 60,058,481.45 60,058,481.45
应收证券清算款 - - - - 10,676.93 10,676.93
应收利息 - - - - 1,256.82 1,256.82
资产总计 4,040,900.33 - - - 60,070,415.20 64,111,315.53
负债
应付赎回款 - - - - 337,334.14 337,334.14
应付管理人报酬 - - - - 81,797.63 81,797.63
应付托管费 - - - - 13,632.94 13,632.94
应付交易费用 - - - - 244,114.60 244,114.60
其他负债 - - - - 300,074.25 300,074.25
负债总计 - - - - 976,953.56 976,953.56
利率敏感度缺口 4,040,900.33 - - - 59,093,461.64 63,134,361.97
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末及上年度末均未进行债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分
析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券
以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价
值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 86.24%，无债券投
资。于 2016 年 6 月 30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 39,759,542.70 86.24 60,058,481.45 95.13
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 39,759,542.70 86.24 60,058,481.45 95.13
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险(2015 年 12 月 31 日:var 值为
4.26%)
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（ 2015 年 12 月 31 日 ）
VaR 值为 4.15% -1,913,265.01 -2,689,523.82
注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是
基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015 年的分析同样基于该假设。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值计量
(1) 以公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
项目 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 37,034,048.38 2,725,494.32 - 39,759,542.70
合计 37,034,048.38 2,725,494.32 - 39,759,542.70
2016 年上半年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层
次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(2) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法
的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
2016 年上半年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生
该变更。
(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.13.2 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 39,759,542.70 85.90
其中：股票 39,759,542.70 85.90
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 6,493,475.34 14.03
7 其他各项资产 35,065.48 0.08
8 合计 46,288,083.52 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 20,663.86 0.04
C 制造业 26,486,146.15 57.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,363,500.00 2.96
E 建筑业 974,365.16 2.11
F 批发和零售业 2,872,151.48 6.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,222,427.50 6.99
J 金融业 1,108,500.00 2.40
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K 房地产业 938,400.00 2.04
L 租赁和商务服务业 1,256,716.00 2.73
M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 22,517.55 0.05
Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 1,494,155.00 3.24
S 综合 - -合计 39,759,542.70 86.24
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300196 长海股份 84,085 3,293,609.45 7.14
2 002688 金河生物 265,000 2,981,250.00 6.47
3 002640 跨境通 100,200 1,765,524.00 3.83
4 002236 大华股份 127,000 1,663,700.00 3.61
5 300291 华录百纳 63,500 1,494,155.00 3.24
6 002494 华斯股份 94,600 1,461,570.00 3.17
7 300310 宜通世纪 36,800 1,405,392.00 3.05
8 002026 山东威达 109,000 1,370,130.00 2.97
9 300063 天龙集团 42,200 1,256,716.00 2.73
10 600098 广州发展 160,000 1,251,200.00 2.71
11 002123 荣信股份 60,000 1,247,400.00 2.71
12 000568 泸州老窖 40,000 1,188,000.00 2.58
13 603456 九洲药业 45,200 1,167,064.00 2.53
14 002101 广东鸿图 51,870 1,121,429.40 2.43
15 600809 山西汾酒 50,000 1,109,000.00 2.41
16 000750 国海证券 150,000 1,108,500.00 2.40
17 300401 花园生物 38,000 1,033,600.00 2.24
18 000858 五 粮 液 30,000 975,900.00 2.12
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19 300050 世纪鼎利 67,600 972,764.00 2.11
20 600477 杭萧钢构 140,010 954,868.20 2.07
21 000895 双汇发展 45,000 939,600.00 2.04
22 000926 福星股份 80,000 938,400.00 2.04
23 600146 商赢环球 34,848 922,078.08 2.00
24 603898 好 莱 客 29,000 901,610.00 1.96
25 600990 四创电子 10,000 866,900.00 1.88
26 002008 大族激光 37,500 856,500.00 1.86
27 002329 皇氏集团 56,200 842,438.00 1.83
28 002410 广联达 55,000 786,500.00 1.71
29 002468 艾迪西 27,100 775,602.00 1.68
30 600361 华联综超 100,000 623,000.00 1.35
31 002464 金利科技 10,000 611,000.00 1.33
32 000920 南方汇通 30,000 534,000.00 1.16
33 600122 宏图高科 35,000 468,300.00 1.02
34 600172 黄河旋风 13,900 256,177.00 0.56
35 002479 富春环保 10,000 112,300.00 0.24
36 300503 昊志机电 807 68,369.04 0.15
37 300508 维宏股份 227 57,771.50 0.13
38 300474 景嘉微 369 55,671.03 0.12
39 603528 多伦科技 466 45,663.34 0.10
40 300505 川金诺 537 32,467.02 0.07
41 603029 天鹅股份 539 24,055.57 0.05
42 603377 东方时尚 495 22,517.55 0.05
43 603919 金 徽 酒 707 21,846.30 0.05
44 002793 东音股份 329 21,388.29 0.05
45 601020 华钰矿业 721 20,663.86 0.04
46 002795 永和智控 290 19,743.20 0.04
47 603861 白云电器 591 19,597.56 0.04
48 002789 建艺集团 272 19,496.96 0.04
49 603726 朗迪集团 361 18,248.55 0.04
50 603101 汇嘉时代 514 15,327.48 0.03
51 603868 飞科电器 248 14,669.20 0.03
52 002791 坚朗五金 243 13,066.11 0.03
53 603027 千禾味业 363 12,803.01 0.03
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000960 锡业股份 3,403,970.50 5.39
2 300291 华录百纳 2,929,821.22 4.64
3 000060 中金岭南 2,556,416.00 4.05
4 600666 奥 瑞 德 2,342,182.00 3.71
5 002640 跨境通 2,244,389.00 3.55
6 300016 北陆药业 2,187,012.00 3.46
7 600172 黄河旋风 2,163,886.51 3.43
8 002688 金河生物 2,116,077.92 3.35
9 600497 驰宏锌锗 2,082,500.00 3.30
10 600562 国睿科技 2,040,179.00 3.23
11 000672 上峰水泥 1,949,641.00 3.09
12 600477 杭萧钢构 1,919,528.00 3.04
13 000018 神州长城 1,906,762.00 3.02
14 300310 宜通世纪 1,808,995.00 2.87
15 002494 华斯股份 1,714,768.00 2.72
16 002026 山东威达 1,570,539.00 2.49
17 300401 花园生物 1,551,561.00 2.46
18 601118 海南橡胶 1,504,699.00 2.38
19 603898 好 莱 客 1,424,453.00 2.26
20 300196 长海股份 1,380,489.00 2.19
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000018 神州长城 4,854,481.20 7.69
2 000960 锡业股份 3,564,697.00 5.65
3 300016 北陆药业 3,472,500.00 5.50
4 002239 奥特佳 3,466,838.40 5.49
5 000060 中金岭南 2,550,225.00 4.04
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
6 600990 四创电子 2,241,284.00 3.55
7 002308 威创股份 2,172,355.00 3.44
8 600497 驰宏锌锗 2,143,526.01 3.40
9 002094 青岛金王 1,946,526.00 3.08
10 600596 新安股份 1,936,784.99 3.07
11 000672 上峰水泥 1,931,926.86 3.06
12 600666 奥 瑞 德 1,834,532.51 2.91
13 300271 华宇软件 1,789,070.00 2.83
14 600172 黄河旋风 1,712,509.00 2.71
15 600745 中茵股份 1,619,627.00 2.57
16 601118 海南橡胶 1,538,115.48 2.44
17 603611 诺力股份 1,378,400.00 2.18
18 300310 宜通世纪 1,331,640.00 2.11
19 002114 罗平锌电 1,293,140.00 2.05
20 600562 国睿科技 1,266,491.00 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 70,905,623.87
卖出股票收入（成交）总额 78,777,532.88
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体未出现被监管部门立案调查
或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,696.23
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,369.25
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 35,065.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,852 15,182.18 7,837,285.59 18.10% 35,462,297.77 81.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
121,331.07 0.28%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10-50
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 7 月 30 日 ）基金份额总额 984,485,380.44
本报告期期初基金份额总额 43,100,766.82
本报告期基金总申购份额 3,040,759.18
减:本报告期基金总赎回份额 2,841,942.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 43,299,583.36
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履行董事
长（法定代表人）职责。
报告截止日至报告批准送出日期间，自 2016 年 7 月 30 日起，宋小龙先生不再担任本基金管
理人副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级
管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 108,360,169.20 72.49% 100,916.05 72.49% -光大证券 1 38,316,957.33 25.63% 35,684.76 25.63% -东北证券 1 2,798,817.00 1.87% 2,606.58 1.87% -兴业证券 1 - - - - -中国国际金融
有限证券
1 - - - - -江海证券 1 - - - - -中信证券 1 - - - - -方正证券 1 - - - - -注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增方正证券 1 个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于在指数熔 公司网站 2016 年 1 月 4 日
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
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断实施期间调整旗下部分基金开放时间的
公告
2
长信基金管理有限责任公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时间的
公告
公司网站 2016 年 1 月 8 日
3
长信基金管理有限责任公司关于在直销柜
台开展旗下部分基金申购（含定期定额投资
申购）、转换费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2016 年 1 月 13 日
4
长信恒利优势混合型证券投资基金 2015 年
第 4 季度报告
上证报、中证报 2016 年 1 月 20 日
5
长信基金管理有限责任公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2016 年 3 月 1 日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金的分红预告
上证报、中证报、证券
时报
2016 年 3 月 12 日
7
长信恒利优势混合型证券投资基金更新的
招募说明书（2016 年第【1】号）及摘要
上证报、中证报 2016 年 3 月 14 日
8
长信基金管理有限责任公司关于长信恒利
优势混合型证券投资基金 2015 年年度分红
公告
上证报、中证报 2016 年 3 月 19 日
9
长信恒利优势混合型证券投资基金 2015 年
年度报告及摘要
上证报、中证报 2016 年 3 月 26 日
10
长信基金管理有限责任公司关于调整网上
直销平台招商银行借记卡费率优惠方案的
公告
上证报、中证报、证券
时报
2016 年 4 月 7 日
11
长信恒利优势混合型证券投资基金 2016 年
第 1 季度报告
上证报、中证报 2016 年 4 月 21 日
12
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
凯石财富基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额投
资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2016 年 5 月 11 日
13
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国民生银行股份有限公
司直销银行申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2016 年 5 月 12 日
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参加定投申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2016 年 6 月 16 日
15
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的
上证报、中证报、证券
时报
2016 年 6 月 28 日
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
公告
长信恒利优势混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信恒利优势混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信恒利优势混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信恒利优势混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2016 年 8 月 26 日
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