国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰沪深 300 增强策略 ETF

场内简称 300 增强 ETF

基金主代码 561300

交易代码 561300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,630,964,969.00 份

本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获
投资目标

取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增
值。

1、股票投资策略：本基金将运用指数化的投资方法，通
投资策略

过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误


差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础
上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具
有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范
围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整
中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优
质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型
驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严
格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修
正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力
求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超
额收益。（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量
化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资
产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。其中，
多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以
及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因
子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等
多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的
敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将
主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。在正常市场情
况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 6.5%。（3）成本模型：该模型根据各
类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金
等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影
响。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略；
3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转


换债券和可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、
融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

本基金属于股票型基金，理论上其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较
高风险、较高收益的基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -15,243,630.93

2.本期利润 -14,719,047.54

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0102

4.期末基金资产净值 1,201,317,829.65

5.期末基金份额净值 0.7366

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.13% 0.87% -3.98% 0.91% 2.85% -0.04%

过去六个月 -4.44% 0.83% -8.92% 0.87% 4.48% -0.04%

过去一年 -0.82% 0.90% -3.03% 0.99% 2.21% -0.09%

自基金合同 -26.34% 1.02% -23.64% 1.11% -2.70% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 12 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）

注：本基金合同生效日为2021年12月1日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰中 学士。2007 年 7 月至 2011
证生物 年6月在华安基金管理有限
医药 公司担任高级区域经理。
ETF 联 2011 年 7 月加入国泰基金，
接、国 历任产品品牌经理、研究
泰国证 员、基金经理助理。2016
医药卫 年 6 月至 2020 年 12 月任国
生行业 泰国证医药卫生行业指数
指数、 分级证券投资基金和国泰
国泰国 国证食品饮料行业指数分
证食品 级证券投资基金的基金经
饮料行 理，2018 年 1 月至 2019 年
业指 4 月任国泰宁益定期开放灵
数、国 活配置混合型证券投资基
泰量化 金的基金经理，2018 年 7
收益灵 月起兼任国泰量化收益灵
活配置 活配置混合型证券投资基
混合、 金的基金经理，2019 年 4
梁杏 国泰中 2021-12-01 - 16 年 月起兼任国泰中证生物医
证生物 药交易型开放式指数证券
医药 投资基金联接基金和国泰
ETF、国 中证生物医药交易型开放
泰 CES 式指数证券投资基金的基
半导体 金经理，2019 年 11 月起兼
芯片行 任国泰CES半导体芯片行业
业 ETF 交易型开放式指数证券投
联接、 资基金发起式联接基金（由
国泰上 国泰CES半导体行业交易型
证综合 开放式指数证券投资基金
ETF、国 发起式联接基金更名而来）
泰中证 的基金经理，2020 年 1 月至
医疗 2021 年 1 月任国泰中证煤
ETF、国 炭交易型开放式指数证券
泰中证 投资基金发起式联接基金、
畜牧养 国泰中证钢铁交易型开放
殖 式指数证券投资基金发起
ETF、国 式联接基金、国泰中证煤炭


泰中证 交易型开放式指数证券投
医疗 资基金和国泰中证钢铁交
ETF 联 易型开放式指数证券投资
接、国 基金的基金经理，2020 年 8
泰中证 月起兼任国泰上证综合交
全指软 易型开放式指数证券投资
件 ETF 基金的基金经理，2020 年
联接、 12 月起兼任国泰中证医疗
国泰中 交易型开放式指数证券投
证畜牧 资基金的基金经理，2021
养殖 年1月起兼任国泰国证医药
ETF 联 卫生行业指数证券投资基
接、国 金（由国泰国证医药卫生行
泰中证 业指数分级证券投资基金
沪港深 终止分级运作变更而来）、
创新药 国泰国证食品饮料行业指
产业 数证券投资基金（由国泰国
ETF、国 证食品饮料行业指数分级
泰中证 证券投资基金终止分级运
沪港深 作变更而来）的基金经理，
创新药 2021 年 1 月至 2022 年 2 月
产业 任国泰上证综合交易型开
ETF 发 放式指数证券投资基金发
起联 起式联接基金的基金经理，
接、国 2021 年 2 月至 2022 年 2 月
泰沪深 任国泰中证全指软件交易
300 增 型开放式指数证券投资基
强策略 金的基金经理，2021 年 3
ETF、国 月起兼任国泰中证畜牧养
泰富时 殖交易型开放式指数证券
中国国 投资基金的基金经理，2021
企开放 年6月起兼任国泰中证医疗
共赢 交易型开放式指数证券投
ETF 的 资基金发起式联接基金和
基金经 国泰中证全指软件交易型
理、国 开放式指数证券投资基金
泰中证 发起式联接基金的基金经
港股通 理，2021 年 7 月起兼任国泰
科技 中证畜牧养殖交易型开放
ETF、国 式指数证券投资基金发起
泰中证 式联接基金的基金经理，
有色金 2021 年 9 月起兼任国泰中
属矿业 证沪港深创新药产业交易
主题 型开放式指数证券投资基


ETF、国 金的基金经理，2021 年 11
泰中证 月起兼任国泰中证沪港深
有色金 创新药产业交易型开放式
属 ETF 指数证券投资基金发起式
的基金 联接基金的基金经理，2021
经理， 年 12 月起兼任国泰沪深
量化投 300 增强策略交易型开放式
资部总 指数证券投资基金和国泰
监 富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022 年 1
月起兼任国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2023 年 6 月起兼任国泰中
证有色金属矿业主题交易
型开放式指数证券投资基
金和国泰中证有色金属交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2016 年 6
月至 2018 年 7 月任量化投
资部副总监，2018 年 7 月起
任量化投资部总监。

国泰中 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于
证 500 Arrowstreet Capital（美
指数增 国）。2019 年 12 月加入国泰
强、国 基金，历任研究员、基金经
泰中证 理助理。2022 年 1 月起任国
内地运 泰中证500指数增强型证券
输主题 投资基金的基金经理，2022
ETF、国 年 11 月起兼任国泰中证内
泰沪深 地运输主题交易型开放式
300 指 指数证券投资基金的基金
吴中昊 数增 2022-12-30 - 8 年 经理，2022 年 12 月起兼任
强、国 国泰沪深300指数证券投资
泰国证 基金、国泰国证新能源汽车
新能源 指数证券投资基金（LOF）、
汽车指 国泰沪深300指数增强型证
数 券投资基金、国泰上证综合
（LOF） 交易型开放式指数证券投
、国泰 资基金、国泰国证房地产行
国证有 业指数证券投资基金、国泰
色金属 国证有色金属行业指数证
行业指 券投资基金和国泰沪深 300


数、国 增强策略交易型开放式指
泰上证 数证券投资基金的基金经
综合 理，2023 年 2 月起兼任国泰
ETF、国 中证 1000 增强策略交易型
泰沪深 开放式指数证券投资基金
300 指 的基金经理，2023 年 5 月起
数、国 兼任国泰中证钢铁交易型
泰国证 开放式指数证券投资基金
房地产 和国泰中证煤炭交易型开
行业指 放式指数证券投资基金的
数、国 基金经理，2023 年 6 月起兼
泰沪深 任国泰创业板指数证券投
300 增 资基金（LOF）的基金经理，
强策略 2023 年 8 月起兼任国泰中
ETF、国 证香港内地国有企业交易
泰中证 型开放式指数证券投资基
1000 金（QDII）的基金经理。
增强策

略

ETF、国

泰中证

钢铁

ETF、国

泰中证

煤炭

ETF、国

泰创业

板指数

（LOF）

、国泰

中证香

港内地

国有企

业 ETF

（QDII

）的基

金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度 A 股震荡下跌，上证指数下跌 2.86%。沪深 300，中证 500 和中证 1000 这三支
大，中，小盘的代表分别下跌 3.98%，5.13%和 7.92%。从中信行业上看，涨幅前三的分别是煤炭，非银金融以及石油石化，跌幅前三的分别是电力设备及新能源，计算机和传媒。

今年以来，国内宏观经济持续承压，一方面出口数据走弱，同时，国内消费数据受收入预期的影响难以提振。七月份，中央政治局会议确定了下半年加大宏观政策调控的基调，着力扩大内需，提振信心，防范风险。随即，八月份出台了一系列利好政策。金融方面包括降低印花税，规范减持、再融资等政策，地产方面也出台松绑限购，降低贷款利率等一些列政策。

从量化风格上来看，第三季度大小盘分化明显，估值，波动率，流动性类因子可以持续
贡献正收益，基本面类因子在七月末出现反弹，但反弹后走势趋于平缓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为-3.98%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度投资人的风险偏好继续下降，市场上体现为追捧低估值，高分红类股票。同时， 总成交量萎缩，北向资金持续净流出，大盘呈现缩量下跌的特征。在一系列活跃资本市场， 提振投资人信心的政策落地后，我们预计长期来看，资本市场将会更加趋于良性，上市公司 可以更好的回馈投资人。但是，短期 A 股可能继续受情绪影响，需要持续防范四季度的下跌 风险。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 1,197,928,804.13 99.54

其中：股票 1,197,928,804.13 99.54

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产


6 银行存款和结算备付金合计 5,139,866.19 0.43

7 其他各项资产 399,959.16 0.03

8 合计 1,203,468,629.48 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 8,464,779.03 0.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 300,613.58 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,951,413.26 0.75

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值


比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,311,290.00 0.19

B 采矿业 46,174,758.30 3.84

C 制造业 676,935,312.02 56.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,425,852.00 1.45

E 建筑业 32,987,508.40 2.75

F 批发和零售业 10,990,176.00 0.91

G 交通运输、仓储和邮政业 49,385,577.65 4.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,247,799.00 6.18

J 金融业 253,533,402.36 21.10

K 房地产业 11,980,796.30 1.00

L 租赁和商务服务业 4,772,425.00 0.40

M 科学研究和技术服务业 4,965,691.60 0.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,266,802.24 0.27

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,188,977,390.87 98.97

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 38,518 69,276,548.90 5.77

2 601318 中国平安 857,043 41,395,176.90 3.45

3 600036 招商银行 1,009,123 33,270,785.31 2.77

4 300750 宁德时代 146,430 29,729,682.90 2.47

5 000858 五粮液 167,108 26,085,558.80 2.17

6 000333 美的集团 433,900 24,072,772.00 2.00


7 601166 兴业银行 1,330,395 21,672,134.55 1.80

8 600887 伊利股份 646,800 17,159,604.00 1.43

9 600309 万华化学 193,200 17,063,424.00 1.42

10 601398 工商银行 3,600,600 16,850,808.00 1.40

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002600 领益智造 1,065,100 6,092,372.00 0.51

2 688347 华虹公司 27,426 1,203,452.88 0.10

3 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02

4 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01

5 688249 晶合集成 5,887 97,547.59 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行、兴业银行、招商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。工商银行下属分支机构由于对员工在本行办理个人信用贷款管控不到位；对服务收费会计记载不规范、对第三方机构人员在本行网点开展客户服务、推介活动管控不到位、对辖内机构网点绩效考核管理不到位，严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未经监管部门批准终止分支机构营业；贷前调查不尽职、贷后管理不到位等原因，受到监管机构公开处罚。
兴业银行及下属分支机构因损坏金融许可证；部分未取得基金从业资格的员工从事基金销售业务相关工作；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；对实际无贷款利率避险需求的客户提供代客LPR 利率互换业务；代客 LPR 利率互换业务未按规定进行分类管理；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；超比例投资本行主承销的债券；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行；通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务委托分支机构询价和项目发起；市场风险资本计量严重不审慎等原因，受到监管机构公开处罚。招商银行及其下属分支机构因违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反特约商户实名制管理规定，违反支付机构备付金管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，违反个人金融信息保护规定，违反金融营销宣传管理规定等，受到央行、央行派出机构、地方银保监局、地方证监局、交易商协会的罚款、没收违法所得、警告、责令改正以及自律处分。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 151,051.97

2 应收证券清算款 248,907.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 399,959.16

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688347 华虹公司 1,203,452.88 0.10 新股锁定

2 688249 晶合集成 97,547.59 0.01 新股锁定

3 301558 三态股份 22,147.02 0.00 新股锁定

4 688719 爱科赛博 12,287.96 0.00 新股锁定


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,393,964,969.00

报告期期间基金总申购份额 408,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 171,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,630,964,969.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 07 月 01 534,09 534,092,000

机构 1 日至2023年09 月 2,000. - - .00 32.75%
30 日 00

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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