富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告
作者: 富安达基金 日期: 2013-10-22
富安达增强收益债券型证券投资基金
2013年第3季度报告
2013年9月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
富安达增强收益债券
基金主代码
710301
交易代码
710301
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年7月25日
报告期末基金份额总额
69,149,898.05份
投资目标
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。
业绩比较基准
中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
富安达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
富安达增强收益债券A
富安达增强收益债券C
下属两级基金的交易代码
710301
710302
报告期末下属两级基金的份额总额
34,027,200.05
35,122,698.00
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
富安达增强收益债券A
富安达增强收益债券C
1.本期已实现收益
-472,038.04
-554,594.06
2.本期利润
844,357.98
799,347.15
3.加权平均基金份额本期利润
0.0193
0.0163
4.期末基金资产净值
35,005,037.51
35,943,768.95
5.期末基金份额净值
1.0287
1.0234
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达增强收益债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.87%
0.33%
-0.70%
0.17%
2.57%
0.16%
富安达增强收益债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.76%
0.33%
-0.70%
0.17%
2.46%
0.16%
注:①本基金业绩比较基准为:10%×沪深300指数+90%×中债总财富总指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90%×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李飞
本基金的基金经理
2012年7月4日
10年
博士研究生,具有基金从业资格,中国国籍,历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理;国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员;金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。
黄强
本基金的基金经理、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公司研究发展部副总监
2012年4月25日
2012年8月27日
19年
硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍,历任浙江财政证券公司投资二部投资经理,光大证券有限公司资产管理部投资经理、助理总经理、研究所策略分析师,泰信基金管理有限公司投资理财部高级投资经理,中信基金管理有限公司上海分公司高级经理、副总裁,光大保德信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、首席策略分析师。
注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,中国经济企稳并略有反弹。发电量、工业增加值和采购经理指数等指标显示生产开始恢复,需求订单逐渐上行。通胀总体稳定,但低基数等原因使得季末和四季度CPI会有所上升。货币政策基调稳中偏紧,央行继续进行逆回购操作,银行间市场资金价格处于紧平衡状态。债券市场7月初小幅超跌反弹,但随着一系列企业债评级下调和审计署启动地方债券摸底调查,债市继续调整,报告期内中债总财富指数下跌1.83%,多数债券品种均出现了下跌,仅央票和短融微幅上行。随着经济企稳,美国QE延迟退出和国内IPO的继续停止使得市场风险偏好有所恢复,股市大幅反弹。转型成长性和自贸区等主题投资大行其道,创业板大涨35%,远跑赢沪深300指数9.5%的涨幅。报告期内我们降低了债券组合的杠杆比例,逢高减持了转债,并对股票做了一定的阶段性的投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,富安达增强收益债券A份额净值为1.0287元,C份额净值为1.0234元;本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为1.87%,C份额净值增长率为1.76%,同期业绩比较基准增长率为-0.70%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为调整后的债市虽短期依然承压,但中期价值已经显现。目前制约因素还是银行资金成本上升对债券收益率的牵引作用,短期通胀和增长因素或许不利于债券投资,而对影子银行的整治也对高收益债券形成压力。因此我们将维持中性的组合久期,优化持仓的信用资质。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
8,769,026.93
6.99
其中:股票
8,769,026.93
6.99
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
106,018,097.00
84.47
其中:债券
106,018,097.00
84.47
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,886,162.62
3.10
7
其他各项资产
6,836,474.76
5.45
8
合计
125,509,761.31
100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
230,000.00
0.32
B
采矿业
-
-
C
制造业
7,213,776.93
10.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
97,200.00
0.14
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
75,650.00
0.11
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
742,600.00
1.05
J
金融业
-
-
K
房地产业
409,800.00
0.58
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
8,769,026.93
12.36
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300155
安居宝
54,902
1,078,824.30
1.52
2
002022
科华生物
60,000
1,005,000.00
1.42
3
300088
长信科技
50,000
966,000.00
1.36
4
002588
史丹利
24,000
656,640.00
0.93
5
601965
中国汽研
60,000
606,600.00
0.85
6
600563
法拉电子
30,000
557,400.00
0.79
7
600622
嘉宝集团
60,000
409,800.00
0.58
8
300110
华仁药业
40,000
392,400.00
0.55
9
600728
佳都新太
25,000
356,000.00
0.50
10
000553
沙隆达A
30,000
332,400.00
0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
3,622,125.50
5.11
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
49,001,096.00
69.07
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
50,071,000.00
70.57
7
可转债
3,323,875.50
4.68
8
其他
-
-
9
合计
106,018,097.00
149.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1282517
12杉杉MTN1
200,000
20,102,000.00
28.33
2
1282490
12川国栋MTN1
200,000
19,960,000.00
28.13
3
1280345
12昆明产投债
100,000
10,113,000.00
14.25
4
1282487
12博源MTN1
100,000
10,009,000.00
14.11
5
112141
12金王债
100,000
9,950,600.00
14.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
42,727.38
2
应收证券清算款
2,503,442.24
3
应收股利
-
4
应收利息
4,289,108.96
5
应收申购款
1,196.18
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
6,836,474.76
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
110022
同仁转债
3,323,875.50
4.68
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
富安达增强收益债券A
富安达增强收益债券C
本报告期期初基金份额总额
48,540,704.47
48,117,026.14
本报告期基金总申购份额
1,959,181.60
11,771,150.51
减:本报告期基金总赎回份额
16,472,686.02
24,765,478.65
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
34,027,200.05
35,122,698.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
2013/07/05 关于增聘李飞先生为富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告
2013/07/17 富安达增强收益债券型证券投资基金2013年第2季度报告
2013/08/21 富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司网上申购、定期定额费率优惠活动的公告
2013/08/28 富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
2013/08/29 富安达增强收益债券型证券投资基金2013年半年度报告
2013/09/06 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2013/09/06 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2013/09/26 关于增加万银财富(北京)基金销售有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金非现场交易方式办理申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》
《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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