光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......9

4 管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......20

7 投资组合报告......43

7.1期末基金资产组合情况......43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......49

8 基金份额持有人信息......52

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

9 开放式基金份额变动......52

10 重大事件揭示......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......56

11 影响投资者决策的其他重要信息......57

12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录......58

12.2 存放地点......58

12.3 查阅方式......58

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信鼎鑫混合

基金主代码 001464

交易代码 001464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月11日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 864,068,617.53份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C

下属分级基金的场内简称 A -

下属分级基金的交易代码 001464 001823

报告期末下属分级基金的份额总额 864,003,575.65份 65,041.88份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获

取长期、持续、稳定的合理回报。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通

过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻

影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政

策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定

影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为

对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

投资策略 （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投

资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

2、股票投资策略

本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以整

个宏观策略为前提下，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结

合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核

心股票库。

（1）行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改

变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。

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（2）个股选择

本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值和

成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水

平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注

国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，

本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动

态调整。

1）定量分析

本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈

利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价

值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评

析，为个股选择提供依据。

2）定性分析

本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合

企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公

司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因

素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据

上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股

票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；

对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基

金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估

且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。

3、固定收益类品种投资策略

本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，

使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本

基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和

财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债

券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状

况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和

调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根

据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包

括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利

率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的

固定收益品种。

4、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市

场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保

值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5、国债期货投资策略

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着

谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合

的风险收益特性。

6、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整

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体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、

信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中

小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该

类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人

的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性

等关键因素，确定最终的投资决策。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合

发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、

信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和

套利机会的优质信用债券进行投资。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提

前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利

率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期

利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

9、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价

量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策

略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为

有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当

程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预

期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露 姓名 魏丹 张建春

联系电话 （021）80262888 010-63639180

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4008-202-888 95595

传真 （021）80262468 010-63639132

上海市黄浦区中山东二路558

注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 北京市西城区太平桥大街25号

层

办公地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号

号外滩金融中心1幢（北区3号

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楼）6层至10层

邮政编码 200010 100045

法定代表人 林昌 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银

行股份有限公司的办公场所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融

中心1幢（北区3号楼）6层至10层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C

本期已实现收益 5,965,872.04 -1,147.96

本期利润 16,395,361.20 2,355.83

加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0181

本期加权平均净值利润率 1.81% 1.79%

本期基金份额净值增长率 1.85% 1.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C

期末可供分配利润 40,786,666.29 1,836.80

期末可供分配基金份额利润 0.0472 0.0282

期末基金资产净值 904,790,241.94 66,878.68

期末基金份额净值 1.047 1.028

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C

基金份额累计净值增长率 4.70% 2.80%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信鼎鑫A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 2.35% 0.19% 0.36% 0.00% 1.99% 0.19%

过去三个月 1.75% 0.21% 1.10% 0.00% 0.65% 0.21%

过去六个月 1.85% 0.17% 2.21% 0.00% -0.36% 0.17%

过去一年 3.46% 0.15% 4.50% 0.00% -1.04% 0.15%

自基金合同生 4.70% 0.16% 9.64% 0.00% -4.94% 0.16%

效起至今

光大保德信鼎鑫C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 2.39% 0.19% 0.36% 0.00% 2.03% 0.19%

过去三个月 1.78% 0.21% 1.10% 0.00% 0.68% 0.21%

过去六个月 1.78% 0.17% 2.21% 0.00% -0.43% 0.17%

过去一年 2.19% 0.17% 4.50% 0.00% -2.31% 0.17%

自基金合同生 2.80% 0.17% 7.48% 0.00% -4.68% 0.17%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月11日至2017年6月30日）

光大保德信鼎鑫A

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光大保德信鼎鑫C

注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年6月11日至2015年12月10日。建仓期结

束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团

控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证券

投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明

理）期限 年限

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任职日期 离任日期

蔡乐女士，金融投资学学士。2003

年7月至2005年2月任方正证券

固定收益部项目经理；2005年3

月至2014年8月历任中再资产管

理股份有限公司固定收益部研究

员兼交易员、投资经理助理、自有

账户投资经理。2014年8月加入

光大保德信基金管理有限公司，现

任光大保德信现金宝货币市场基

金基金经理、光大保德信添天盈月

度理财债券型证券投资基金基金

经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、光大

蔡乐 基金经理 2015-06-11 - 13年 保德信耀钱包货币市场基金基金

经理、光大保德信欣鑫灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、光大

保德信睿鑫灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、光大保德信尊

尚一年定期开放债券型证券投资

基金基金经理、光大保德信吉鑫灵

活配置混合型证券投资基金基金

经理、光大保德信安祺债券型证券

投资基金基金经理、光大保德信多

策略智选18个月定期开放混合型

证券投资基金基金经理、光大保德

信尊盈半年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金经理。

何奇先生，2010年获得武汉大学

经济学、法学双学士学位，2012

年获得武汉大学经济学硕士学位。

2012年7月至2014年5月在长江

证券担任分析师、高级分析师；

2014年5月加入光大保德信基金

管理有限公司，担任投资研究部研

2016-02-2 究员、高级研究员，并于2015年

何奇 基金经理 3 - 4年 6 月起担任光大保德信优势配置

混合型证券投资基金的基金经理

助理。现任光大保德信优势配置混

合型证券投资基金基金经理、光大

保德信中国制造2025灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、光大

保德信鼎鑫灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、光大保德信多

策略智选18个月定期开放混合型

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证券投资基金基金经理。

注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、蔡乐女士由于公司安排，于2017年8月16日离任，将由沈荣先生接任，与何奇先生共同管

理本基金。

沈荣先生简历：

2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011

年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源

证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险

股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，

担任固定收益部基金经理（拟任）。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，美欧经济持续复苏，美联储如期加息，市场反应较为平静。但3月份以来，

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到了开工旺季，工业品价格反而有所回落，尤其是钢铁价格高位回落，显示房地产和基建的实际需求未及预期。同时通胀水平低于预期，企业利润开始向好。在此背景下，央行持续在公开市场上回笼资金，市场资金虽有季节性波动，但没有出现交易风险,债券收益率窄幅波动国内经济增长数据显着超预期。二季度以来,金融监管风暴席卷而来，货币政策紧缩预期。4、5月债市继续调整，跌幅较一季度缩小。以国开债为例，2017年二季度1年期和10年期品种分别上行38BP和9BP，曲线继续变平。进入6月后，在央行提出协调监管，同时保证6 月资金面无忧的利好下，长债迅速回落，10年期国开下行超过20BP。信用利差先上后下，高等级信用利差上行动力不足具体看5年AA+中票信用利差下行7BP，AA级上行19BP。与今年一季度相比，二季度信用利差上行的幅度缩窄，高等级品种信用利差基本无变化。具体来看，信用利差的扩大也集中在4 月和5 月，投资级信用债信用利差仍以流动性溢价主导。权益市场呈现结构性行情,指数先抑后扬。

本基金在上半年操作中，权益组合在一季度操作中，一月初在资产配置层面维持了较高股票仓位，行业配置方面加大了对电子、家电等蓝筹股的配置比例；一季度中期在资产配置层面维持了较高股票仓位，行业配置方面逐步获利了结了部分环保股；一季度后期在资产配置层面继续维持了较高股票仓位，行业配置方面适度加大了对电子、券商等行业的配置比例，并进一步减持了部分估值偏高的创业板公司。二季度初在资产配置层面维持了稳定股票仓位，行业配置方面加大了对金融股的配置比例，降低了对家电的配置比例；季度中期在资产配置层面维持了稳定股票仓位，行业配置方面卖出部分估值较高的环保股，并逐步减持超额收益明显的金融股；季度后期在资产配置层面继续维持了稳定股票仓位，行业配置方面加大了对钢铁、造纸等行业的配置比例。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平，对于转型相关个股尤其注重精挑细选。

债券方面，本基金保持了仓位调整的灵活性，组合配置上减持了中长久期信用债券的仓位，调增了短久期信用品种比例，杠杆比例有所上升。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信鼎鑫灵活配置A份额净值增长率为1.85%，业绩比较基准收益率为2.21%，

光大保德信鼎鑫灵活配置C份额净值增长率为1.78%，业绩比较基准收益率为2.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初我们指出，2017年市场的整体表现可能好于去年，风格切换可能在年中或年底某个时点发

生，而结构性机会可能存在于以下几方面：一是中小创优质公司的超跌反弹；二是国企改革的主题性机会；三是供给侧改革等因素催生的部分周期行业复苏。站在年中时点，我们坚持上述判断。事 第14页共58页

实上，过去数年，产能过剩现象的长期和普遍存在，已经深入人心并深刻的打下了估值烙印，导致传统行业和新兴行业的估值差不断加大，而市场对家电和钢铁等不少传统行业的逻辑主线在于需求变化。但是周期的轮回是必然，去年开始的供给侧改革，成为传统行业投资逻辑变化的催化剂。我们认为，供给侧改革和IPO发行加速拉开了市场估值重塑的序幕，去年白酒、钢铁、建材等诸多行业股价上行来自业绩增速反转，而今年这些行业股价上行来自估值提升，其背后的深刻原因在于供给时隔几年再次成为主导企业盈利的主导因素。展望下半年，我们认为主板指数震荡偏强，而创业板震荡寻底，结构性机会更多来自传统行业和龙头公司，新兴行业和中小公司需要精选个股。原因在于：一是IPO持续发行导致中小公司估值溢价逐步消失；二是加入MSCI等诸多因素促使A股估值国际化，中长期价值投资者权重不断上升；三是传统行业龙头盈利的稳定性可能超预期，而新兴行业的并购重组压制影响业绩。当然，正如我们年报所言，流动性和房地产周期拐点的出现，可能在年底附近催生金融地产大级别行情。

基于此，我们主要采取三种策略应对：一是重点关注钢铁、造纸等供给格局发生深刻变化的周期股；二是精选大数据、信息安全等领域估值合理的优质成长股；三是择机参与金融地产等利率敏感性行业。展望未来，我们将恪守“尊重时间、寻求确定”的投资理念，独立挖掘并耐心坚守存在着潜在变化的优质企业，为持有人创造长期可持续的投资收益。债券方面，本基金将继续保持高等级短久期的配置策略；进一步加强信用风险的防范，精耕细作，对持仓个券保持灵活调整。在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例，把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与 第15页共58页

托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国光大银行股份有限公司在光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽 第16页共58页

的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 2,314,251.00 869,114.39

结算备付金 307,712.41 6,257,813.46

存出保证金 125,941.07 297,187.18

交易性金融资产 6.4.7.2 782,184,075.96 770,596,112.48

其中：股票投资 143,291,775.96 71,549,612.48

基金投资 - -

债券投资 638,892,300.00 699,046,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 277,845,193.50 58,600,327.90

应收证券清算款 1,735,371.07 1,878,385.50

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应收利息 6.4.7.5 13,265,592.30 8,236,438.77

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,077,778,137.31 846,735,379.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 169,592,225.61 46,700,000.00

应付证券清算款 1,840,394.51 1,471,630.52

应付赎回款 440,615.52 789,022.20

应付管理人报酬 442,581.54 591,017.80

应付托管费 110,645.40 147,754.45

应付销售服务费 25.60 37.36

应付交易费用 6.4.7.7 233,289.66 298,925.84

应交税费 - -

应付利息 71,727.16 23,352.72

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 189,511.69 401,074.40

负债合计 172,921,016.69 50,422,815.29

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 864,068,617.53 774,995,651.34

未分配利润 6.4.7.10 40,788,503.09 21,316,913.05

所有者权益合计 904,857,120.62 796,312,564.39

负债和所有者权益总计 1,077,778,137.31 846,735,379.68

6.2利润表

会计主体：光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 22,073,478.82 -19,330,768.36

1.利息收入 6.4.7.11 17,434,294.08 52,640,257.41

其中：存款利息收入 69,676.70 1,993,065.09

债券利息收入 14,522,781.76 48,221,902.99

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资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,841,835.62 2,425,289.33

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,794,895.00 -21,627,601.01

其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,287,989.57 -18,398,535.39

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 -19,856,000.71 -3,589,484.70

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 6.4.7.16 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 773,116.14 360,419.08

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 10,432,992.95 -50,346,615.61

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,086.79 3,190.85

减：二、费用 5,675,761.79 21,946,412.12

1．管理人报酬 2,914,748.21 12,496,361.81

2．托管费 728,687.07 3,124,090.43

3．销售服务费 162.65 618,782.68

4．交易费用 6.4.7.21 652,808.14 3,542,448.98

5．利息支出 1,112,829.59 1,946,814.06

其中：卖出回购金融资产支出 1,112,829.59 1,946,814.06

6．其他费用 6.4.7.22 266,526.13 217,914.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,397,717.03 -41,277,180.48

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,397,717.03 -41,277,180.48

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 774,995,651.34 21,316,913.05 796,312,564.39

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 16,397,717.03 16,397,717.03

润）

三、本期基金份额交易产 89,072,966.19 3,073,873.01 92,146,839.20

生的基金净值变动数（净

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值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 135,928,544.00 4,482,135.64 140,410,679.64

2.基金赎回款 -46,855,577.81 -1,408,262.63 -48,263,840.44

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 864,068,617.53 40,788,503.09 904,857,120.62

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,358,288,031.20 55,598,529.23 4,413,886,560.43

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -41,277,180.48 -41,277,180.48

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -2,154,085,398.99 9,448,295.88 -2,144,637,103.11

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,383,414.22 -3,491.41 1,379,922.81

2.基金赎回款 -2,155,468,813.21 9,451,787.29 -2,146,017,025.92

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 2,204,202,632.21 23,769,644.63 2,227,972,276.84

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1110号《关于准予光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司自2015年6月8日至2015年6月9日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60467078_B08号验资报告后，向中国证监会报送基金备 第20页共58页

案材料。基金合同于2015年6月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集

的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,497,537,217.39元，在募集期间产生的存款利息为人

民币57,278.64元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,497,594,496.03元，折合3,497,594,496.03

份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金自2015年11月11日起增加C类基金份额，本基金原基金份额转为A类基金份额。对于A类基金份额，投资者申购时需缴纳申购费，赎回基金份额时缴纳赎回费；对于C类基金份额，投资者申购时无需缴纳申购费，而从C类基金资产中收取销售服务费，赎回基金份额时缴纳赎回费。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益类金融工具（包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府

债券。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+3%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 第23页共58页

的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

第24页共58页

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,314,251.00

定期存款 -

其他存款 -

合计 2,314,251.00

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 134,170,459.54 143,291,775.96 9,121,316.42

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 135,449,848.21 134,089,800.00 -1,360,048.21

债券 银行间市场 506,334,342.99 504,802,500.00 -1,531,842.99

合计 641,784,191.20 638,892,300.00 -2,891,891.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第25页共58页

合计 775,954,650.74 782,184,075.96 6,229,425.22

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

上海固定收益平台买入返 228,845,000.00 -

售证券

银行间市场 49,000,193.50 -

合计 277,845,193.50 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 570.63

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 124.65

应收债券利息 11,195,907.29

应收买入返售证券利息 2,067,738.64

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1,251.09

合计 13,265,592.30

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

第26页共58页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 222,402.94

银行间市场应付交易费用 10,886.72

合计 233,289.66

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.25

其他 1,074.15

应付银行划款手续费用 -

应付转出费 -

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 148,765.71

合计 189,511.69

6.4.7.9实收基金

光大保德信鼎鑫A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 774,822,023.31 774,822,023.31

本期申购 135,757,474.26 135,757,474.26

本期赎回（以“-”号填列） -46,575,921.92 -46,575,921.92

本期末 864,003,575.65 864,003,575.65

光大保德信鼎鑫C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 173,628.03 173,628.03

第27页共58页

本期申购 171,069.74 171,069.74

本期赎回（以“-”号填列） -279,655.89 -279,655.89

本期末 65,041.88 65,041.88

6.4.7.10未分配利润

光大保德信鼎鑫A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 33,746,251.00 -12,431,026.54 21,315,224.46

本期利润 5,965,872.04 10,429,489.16 16,395,361.20

本期基金份额交易产生的 3,889,746.01 -813,665.38 3,076,080.63

变动数

其中：基金申购款 6,207,927.14 -1,727,873.53 4,480,053.61

基金赎回款 -2,318,181.13 914,208.15 -1,403,972.98

本期已分配利润 - - -

本期末 43,601,869.05 -2,815,202.76 40,786,666.29

光大保德信鼎鑫C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,004.87 -3,316.28 1,688.59

本期利润 -1,147.96 3,503.79 2,355.83

本期基金份额交易产生的 -1,593.83 -613.79 -2,207.62

变动数

其中：基金申购款 6,812.19 -4,730.16 2,082.03

基金赎回款 -8,406.02 4,116.37 -4,289.65

本期已分配利润 - - -

本期末 2,263.08 -426.28 1,836.80

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 51,893.96

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 16,251.79

其他 1,530.95

合计 69,676.70

6.4.7.12股票投资收益

第28页共58页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 196,553,836.59

减：卖出股票成本总额 183,265,847.02

买卖股票差价收入 13,287,989.57

6.4.7.13基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

6.4.7.14.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 -19,856,000.71

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -19,856,000.71

6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 751,508,297.63

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 756,970,199.72

付）成本总额

减：应收利息总额 14,394,098.62

买卖债券（、债转股及债券到期兑付） -19,856,000.71

差价收入

6.4.7.15资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16

贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

第29页共58页

6.4.7.17衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.18股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 773,116.14

基金投资产生的股利收益 -

合计 773,116.14

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,432,992.95

——股票投资 7,612,272.79

——债券投资 2,820,720.16

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,432,992.95

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 316.49

转换费收入 770.30

合计 1,086.79

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 642,408.14

银行间市场交易费用 10,400.00

第30页共58页

合计 652,808.14

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 59,488.84

帐户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 266,526.13

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股 成交金额 占当期股

第31页共58页

票成交总 票成交总

额的比例 额的比例

光大证券 - - 94,715,706.81 4.19%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

光大证券 123,467,474.25 100.00% 589,971,864.67 94.69%

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

光大证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%

第32页共58页

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 86,314.58 4.15% 0.00 0.00%

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,914,748.21 12,496,361.81

其中：支付销售机构的客户维护费 179,285.31 486,561.06

注：①基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

②根据本基金管理人2017年2月16日发布的公告，自2017年2月15日起，基金管理人的管

理费年费率由0.80%调整为0.60%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 728,687.07 3,124,090.43

注：①基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第33页共58页

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

②根据本基金管理人2017年2月16日发布的公告，自2017年2月15日起，基金托管人的托

管费年费率由0.20%调整为0.15%。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C 合计

光大保德信 - 93.05 93.05

光大证券 - - -

光大银行 - - -

合计 - 93.05 93.05

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C 合计

光大保德信 - 618,548.73 618,548.73

光大证券 - - -

光大银行 - - -

合计 - 618,548.73 618,548.73

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C

类基金份额的销售与基金份额持有人服务，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。在通常情

况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为C类基金每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具

资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

第34页共58页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 2,314,251.00 51,893.96 35,384,187.7 300,554.23

4

注：本基金的活期存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 新股 1,313. 23,660 23,660

9 科技 6-05 7-07 未上 18.02 18.02 00 .26 .26 -

市

第35页共58页

00288 金龙 2017-0 2017-0 新股 2,966. 18,389 18,389

2 羽 6-15 7-17 未上 6.20 6.20 00 .20 .20 -

市

30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 1,259. 13,760 13,760

0 智能 6-26 7-03 未上 10.93 10.93 00 .87 .87 -

市

30067 富满 2017-0 2017-0 新股 7,639. 7,639.

1 电子 6-27 7-05 未上 8.11 8.11 942.00 62 62 -

市

30067 国科 2017-0 2017-0 新股 1,257. 10,659 10,659

2 微 6-30 7-12 未上 8.48 8.48 00 .36 .36 -

市

60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620.

1 精工 6-27 7-05 未上 9.63 9.63 999.00 37 37 -

市

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额169,592,225.61元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

041658060 16郴州高科 2017-07-04 99.91 303,000.00 30,272,730.00

CP002

101354021 13贵投 2017-07-04 104.40 300,000.00 31,320,000.00

MTN001

011786006 17杭金投 2017-07-04 100.35 300,000.00 30,105,000.00

SCP005

071721004 17渤海证券 2017-07-04 100.18 500,000.00 50,090,000.00

CP004

101662067 16南通经开 2017-07-04 94.24 342,000.00 32,230,080.00

MTN004

合计 1,745,000.00 174,017,810.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

第36页共58页

购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。

本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第37页共58页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。

本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。

本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。

本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第38页共58页

2017年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年

30日

资产

银行存款 2,314,2 - - - - - - - -2,314,2

51.00 51.00

结算备付金 307,712 - - - - - - - -307,712

.41 .41

存出保证金 125,941 - - - - - - - -125,941

.07 .07

交易性金融 95,244,40,128, -180,051 - -313,8469,622,000143,291,7782,184

资产 500.00 000.00 ,000.00 ,800.00 .00 75.96,075.96

衍生金融资 0.00 - - - - - - - - 0.00

产

买入返售金 277,845 - - - - - - - -277,845

融资产 ,193.50 ,193.50

应收证券清 - - - - - - - -1,735,3711,735,3

算款 .07 71.07

应收利息 - - - - - - - -13,265,5913,265,

2.30 592.30

应收股利 - - - - - - - - - 0.00

应收申购款 - - - - - - - - - 0.00

其他资产 - - - - - - - - - 0.00

资产总计 1,077,7

375,83740,128, 180,051 313,8469,622,000158,292,778,137.

,597.98 000.00 0.00,000.00 0.00 0.00,800.00 .00 39.33 31

负债

交易性金融 - - - - - - - - - -

负债

衍生金融负 - - - - - - - - - -

债

卖出回购金 169,592 - - - - - - - -169,592

融资产款 ,225.61 ,225.61

应付证券清 - - - - - - - -1,840,3941,840,3

算款 .51 94.51

应付赎回款 - - - - - - - -440,615.5440,615

2 .52

应付管理人 - - - - - - - -442,581.5442,581

报酬 4 .54

应付托管费 - - - - - - - -110,645.4110,645

第39页共58页

0 .40

应付销售服 - - - - - - - - 25.60 25.60

务费

应付交易费 - - - - - - - -233,289.6233,289

用 6 .66

应付税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - -71,727.1671,727.

16

应付利润 - - - - - - - - - -

其他负债 - - - - - - - -189,511.6189,511

9 .69

负债总计 169,592 0.00 3,328,791172,921

,225.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .08,016.69

利率敏感度206,24540,128, 180,051 313,8469,622,000154,963,9904,857

缺口 ,372.37 000.00 0.00,000.00 0.00 0.00,800.00 .00 48.25,120.62

上年度末

1个月 1-3 6个月 3个月 6个月

2016年12月 1年以内1-5年 5年以上 不计息 合计

以内 个月 以内 -1年 -1年

31日

资产

银行存款 869,114 - - - - - - - -869,114

.39 .39

结算备付金 6,257,8 - - - - - - - -6,257,8

13.46 13.46

存出保证金 297,187 - - - - - - - -297,187

.18 .18

交易性金融 -70,122, -225,960 - -355,76947,195,0071,549,61770,596

资产 000.00 ,500.00 ,000.00 0.00 2.48 ,112.48

衍生金融资 0.00 - - - - - - - - 0.00

产

买入返售金 49,000,9,600,1 - - - - - - -58,600,

融资产 193.50 34.40 327.90

应收证券清 - - - - - - - -1,878,3851,878,3

算款 .50 85.50

应收利息 - - - - - - - -8,236,4388,236,4

.77 38.77

应收股利 - - - - - - - - - 0.00

应收申购款 - - - - - - - - - 0.00

第40页共58页

其他资产 - - - - - - - - - 0.00

资产总计 56,424,79,722, 225,960 355,76947,195,0081,664,43846,735

308.53 134.40 0.00,500.00 0.00 0.00,000.00 0.00 6.75,379.68

负债

短期借款 - - - - - - - -- -

交易性金融 - - - - - - - -- -

负债

衍生金融负 - - - - - - - -- -

债

卖出回购金 46,700, - - - - - - -- 46,700,

融资产款 000.00 000.00

应付证券清 - - - - - - - -1,471,630 1,471,6

算款 .52 30.52

应付赎回款 - - - - - - - -789,022.2789,022

0 .20

应付管理人 - - - - - - - -591,017.8591,017

报酬 0 .80

应付托管费 - - - - - - - -147,754.4147,754

5 .45

应付销售服 - - - - - - - - 37.36 37.36

务费

应付交易费 - - - - - - - -298,925.8298,925

用 4 .84

应付税费 - - - - - - - -- -

应付利息 - - - - - - - -23,352.72 23,352.

72

应付利润 - - - - - - - -- -

其他负债 - - - - - - - -401,074.4401,074

0 .40

负债总计 46,700, 0.00 3,722,81550,422,

000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .29 815.29

利率敏感度9,724,379,722, 225,960 355,76947,195,0077,941,62796,312

缺口 08.53 134.40 0.00,500.00 0.00 0.00,000.00 0.00 1.46,564.39

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第41页共58页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 资产净值变动与利率变动成负相关，相关系数为资产组合的货币久期

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

基准利率上升1% 减少约495 减少约1,745

基准利率下降1% 增加约495 增加约1,745

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 143,291,775. 15.84 71,549,612.48 8.99

第42页共58页

96

交易性金融资产－基金投资 - - - -

638,892,300. 70.61 699,046,500.0 87.79

交易性金融资产－债券投资

00 0

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

782,184,075. 86.44 770,596,112.4 96.77

合计

96 8

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升1% 减少约21 增加约713

业绩比较基准下降1% 增加约21 减少约713

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 143,291,775.96 13.30

其中：股票 143,291,775.96 13.30

2 固定收益投资 638,892,300.00 59.28

其中：债券 638,892,300.00 59.28

资产支持证券 - -

第43页共58页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 277,845,193.50 25.78

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,621,963.41 0.24

7 其他各项资产 15,126,904.44 1.40

8 合计 1,077,778,137.31 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 100,569,529.54 11.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,712,310.45 4.72

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 2,296.35 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第44页共58页

合计 143,291,775.96 15.84

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600681 百川能源 3,027,095.0 42,712,310.45 4.72

0

2 002236 大华股份 1,598,600.0 36,464,066.00 4.03

0

3 002078 太阳纸业 3,639,931.0 26,753,492.85 2.96

0

4 600507 方大特钢 1,299,955.0 11,088,616.15 1.23

0

5 002531 天顺风能 1,352,481.0 8,993,998.65 0.99

0

6 600873 梅花生物 1,560,000.0 8,845,200.00 0.98

0

7 600282 南钢股份 2,199,943.0 8,161,788.53 0.90

0

8 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.01

9 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00

10 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00

11 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00

12 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00

13 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00

14 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00

15 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

16 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

17 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00

18 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

19 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00

20 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

21 601878 浙商证券 135.00 2,296.35 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资

产净值比例

第45页共58页

（％）

1 002236 大华股份 42,323,765.96 5.31

2 002078 太阳纸业 25,468,276.71 3.20

3 600681 百川能源 23,453,149.81 2.95

4 002531 天顺风能 12,738,509.59 1.60

5 600109 国金证券 12,275,661.00 1.54

6 600690 青岛海尔 12,068,472.00 1.52

7 600369 西南证券 11,809,442.00 1.48

8 600837 海通证券 10,775,904.80 1.35

9 600507 方大特钢 10,540,800.80 1.32

10 601377 兴业证券 10,184,103.10 1.28

11 600873 梅花生物 8,678,464.81 1.09

12 600282 南钢股份 7,694,797.27 0.97

13 300196 长海股份 6,913,473.18 0.87

14 601677 明泰铝业 5,912,853.49 0.74

15 601688 华泰证券 5,579,513.00 0.70

16 000776 广发证券 5,219,066.00 0.66

17 600999 XD招商证 5,151,826.00 0.65

18 601566 九牧王 5,091,328.00 0.64

19 000686 东北证券 5,070,752.16 0.64

20 600030 中信证券 4,998,221.95 0.63

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000035 中国天楹 25,414,601.56 3.19

2 002236 大华股份 23,411,469.79 2.94

3 300196 长海股份 17,520,532.20 2.20

4 600690 青岛海尔 13,829,125.70 1.74

5 600109 国金证券 12,173,240.81 1.53

6 600369 西南证券 11,885,574.00 1.49

7 600837 海通证券 10,401,421.04 1.31

8 601377 兴业证券 9,782,823.20 1.23

9 002083 孚日股份 6,329,025.30 0.79

10 601677 明泰铝业 5,902,987.48 0.74

11 600803 新奥股份 5,667,349.00 0.71

12 601566 九牧王 5,500,644.65 0.69

13 601688 华泰证券 5,333,389.00 0.67

14 000776 广发证券 5,059,573.98 0.64

15 600030 中信证券 4,977,671.02 0.63

16 600999 XD招商证 4,932,817.00 0.62

第46页共58页

17 000686 东北证券 4,835,470.00 0.61

18 002736 国信证券 4,499,808.00 0.57

19 002501 利源精制 2,569,100.00 0.32

20 002531 天顺风能 2,561,611.09 0.32

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按

买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 247,390,767.71

卖出股票的收入（成交）总额 196,553,836.59

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,784,000.00 6.61

其中：政策性金融债 59,784,000.00 6.61

4 企业债券 114,899,800.00 12.70

5 企业短期融资券 255,639,500.00 28.25

6 中期票据 158,334,000.00 17.50

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 50,235,000.00 5.55

10 合计 638,892,300.00 70.61

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

第47页共58页

1 118910 14东北债 500,000 50,235,000.00 5.55

2 071721004 17渤海证 500,000 50,090,000.00 5.54

券CP004

3 041658060 16郴州高 500,000 49,955,000.00 5.52

科CP002

4 170204 17国开04 500,000 49,785,000.00 5.50

5 011698821 16沪华信 400,000 40,128,000.00 4.43

SCP003

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

第48页共58页

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

1、报告期内本基金投资的前十名证券中，兴业证券（601377）的发行主体于2016年7月9日发

布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），该告知书主要内容为：兴业证券在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。

对该股票投资决策程序的说明：投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究，在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

2、报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券（600837）的发行主体于2016年11月29

日发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（ [2016]127号），该告知

书主要内容为：海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以下简称HOMS系统）开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2 月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日，海通证券客户中，有120个使用HOMS系统接入的主账户。对上述客户，海通证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

海通证券通过添加白名单方式允许客户使用HOMS系统进行交易，缺少实质性审核。在客户回访方

面，海通证券虽然对客户进行了回访，但在回访时没有对客户交易委托电话、IP、MAC等与客户进

行全面核对。使用HOMS系统进行分仓交易的账户由于操作子账户多，主账户的交易较为频繁、异

第49页共58页

常，明显不同于其他普通账户，但海通证券没有对该等账户重点关注，缺少有效监督。海通证券在未采集、上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上，海通证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利2865.3万元。时任海通证券零售与网络金融部总经理丁学清及邹二海、信息技术管理部总经理沈云明、合规与风险管理总部副总经理宋世浩是直接负责的主管人员，宁波百丈东路营业部前台负责人高宏杰、宁波百丈东路营业部总经理方贤明、杭州解放路营业部副总经理汪峥为其他直接责任人员。

对该股票投资决策程序的说明：投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究，在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

3、报告期内本基金投资的前十名证券中，广发证券（000776）的发行主体于2016年11月28

日发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2016]128号），该告知书

主要内容为：2014年9月，广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以下简

称HOMS系统）开放接入。同年12月，广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015年5月

19日，专线连通。2015年3月30日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以

下简称铭创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日，广发证券客户中有123个使用HOMS系统、铭创系统接入的主账户。对上述客户，广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日，广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上，广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对 第50页共58页

客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利6,805,135.75元。时任广发证券经纪业务总部总经理王新栋、信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员，广发证券上海分公司总经理梅纪元、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员。

对该股票投资决策程序的说明：投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究，在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 125,941.07

2 应收证券清算款 1,735,371.07

3 应收股利 -

4 应收利息 13,265,592.30

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,126,904.44

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第51页共58页

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信鼎鑫

1,384 624,280.04 777,963,365.93 90.04% 86,040,209.72 9.96%

A

光大保德信鼎鑫 100.00

17 3,825.99 - - 65,041.88

C %

合计 1,401 616,751.33 777,963,365.93 90.03% 86,105,251.60 9.97%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 光大保德信鼎鑫A 1,127,539.92 0.13%

员持有本基金 光大保德信鼎鑫C 2.47 0.00%

合计 1,127,542.39 0.13%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 光大保德信鼎鑫A >100

金投资和研究部门负责人 光大保德信鼎鑫C 0

持有本开放式基金 合计 >100

光大保德信鼎鑫A 0

本基金基金经理持有本开 光大保德信鼎鑫C 0

放式基金

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信鼎鑫A 光大保德信鼎鑫C

基金合同生效日（2015年6月11 3,497,594,496.03 0.00

第52页共58页

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 774,822,023.31 173,628.03

本报告期基金总申购份额 135,757,474.26 171,069.74

减：本报告期基金总赎回份额 46,575,921.92 279,655.89

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 864,003,575.65 65,041.88

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

2017年年初，本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为2017年1月19日至2017

年2月13日24时止，会议审议通过了《关于修改光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基

金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人已对本基金基金合同的内容进行修改，并已于2017年2月17日完成中国证监会备案手续，本次基金份额持有人大会决定的事项自2017年2月15日起生效。《光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自本次基金份额持有人大会决议生效日起生效。该议案涉及基金管理人的管理费及基金托管人的托管费等相关内容的修改，详细内容可参看2017年1月13日发布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司网站（www.epf.com.cn）上的《光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副总

经理一职。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管 第53页共58页

部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 1 210,795,733.03 47.79% 192,098.28 47.25%-

长江证券 1 230,322,635.35 52.21% 214,499.78 52.75%-

国金证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

中泰证券 1 - - - --

申万宏源 2 - - - --

安信证券 1 - - - --

平安证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

中投建银 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

光大证券 2 - - - --

东兴证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

第54页共58页

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - - - - -

长江证券 - - 1,241,900, 100.00% - -

000.00

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

第55页共58页

中泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投建银 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 123,467,474. 100.00% - - - -

25

东兴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2016 《中国证券报》、《上海证 2017-01-03

年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证

2 金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公 券报》、《证券时报》 2017-01-13

告

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证

3 金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一 券报》、《证券时报》 2017-01-16

次提示性公告

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证

4 金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二 券报》、《证券时报》 2017-01-17

次提示性公告

5 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-01-23

金2016年第4季度报告 券报》、《证券时报》

6 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-01-24

金招募说明书（更新）摘要 券报》、《证券时报》

7 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-01-24

金招募说明书（更新） 券报》、《证券时报》

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证

8 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 券报》、《证券时报》 2017-02-15

公告

光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 《中国证券报》、《上海证

9 信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份 券报》、《证券时报》 2017-02-16

额持有人大会表决结果暨决议生效公告的更

第56页共58页

正公告

光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证

10 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 券报》、《证券时报》 2017-02-23

投资手续费优惠活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证

11 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2017-03-01

机构并参与其交易费率优惠活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于参与宜信 《中国证券报》、《上海证

12 普泽投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2017-03-16

及申购起点调整的公告

13 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28

金2016年年度报告摘要 券报》、《证券时报》

14 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28

金2016年年度报告 券报》、《证券时报》

15 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21

金2017年第1季度报告 券报》、《证券时报》

关于旗下部分开放式基金在中信证券股份有 《中国证券报》、《上海证

16 限公司、中信证券（山东）有限责任公司开通 券报》、《证券时报》 2017-05-09

定期定额投资及转换业务的公告

关于旗下部分开放式基金在中信建投证券股 《中国证券报》、《上海证

17 份有限公司开通定期定额投资及转换业务并 券报》、《证券时报》 2017-06-05

参与其申购费率优惠的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170101-201706 193,98 193,985,451

机构 1 30 5,451. - - .02 22.45%

02

20170101-201706 448,45 135,52 583,977,914

2 30 2,261. 5,653. - .91 67.58%

47 44

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：

（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。

（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。

（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 第57页共58页

致基金不能满足存续条件的风险。

本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办

公地址。

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理

人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日

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