融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

基金主代码 003279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 5,736,907.42 份

投资目标 本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理控制投资风险的
基础上，力争把握该主题公司的投资机会，获取基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投
资策略等部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+
中证香港 100 指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以
及境外市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,665,031.37

2.本期利润 -790,959.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0925

4.期末基金资产净值 5,349,212.16

5.期末基金份额净值 0.9324

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -7.72% 0.80% 2.08% 0.82% -9.80% -0.02%

过去六个月 -18.76% 0.78% -7.46% 0.69% -11.30% 0.09%

过去一年 -34.26% 0.98% -11.71% 0.79% -22.55% 0.19%

过去三年 -15.47% 0.84% -2.87% 0.76% -12.60% 0.08%

过去五年 -14.36% 0.89% 1.42% 0.75% -15.78% 0.14%

自基金合同

-6.75% 0.85% 12.07% 0.69% -18.82% 0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

何博女士，上海财经大学金融学硕士，10 年证券、
基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7
何博 本基金的 2018-1-5 - 10 月加入融通基金管理有限公司，历任 QDII 研究员、
基金经理 国际业务部专户投资经理、融通核心价值混合型证
券投资基金（QDII）基金经理，现任融通沪港深智
慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张婷女士，悉尼大学会计硕士，10 年证券投资从业
经历，具有基金从业资格。2011 年 3 月至 2014 年 3
月就职于华泰柏瑞基金管理有限公司任研究员，

2014 年 4 月至 2015 年 12 月就职于嘉实基金管理有
本基金的 限公司任投资经理，2016 年 1 月至 2016 年 6 月任职
张婷 基金经理 2022-4-14 - 10 于易方达基金管理有限公司。2017 年 10 月加入融通
基金管理有限公司，历任国际业务部研究员、融通
丰利四分法证券投资基金基金经理，现任融通核心
价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理、融通
沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，港股先跌后涨。10 月份，海外投资者出于对地缘政治因素的担忧而大幅流出港股市场，恒生指数持续下行至月末到年内低位；紧接着两个月恒生指数迅速从 15000 点附近强势反弹，区间涨幅近 30%。造成此前港股重挫的原因是多重的，既有结构性因素也有周期性因素：地缘局势对风险偏好的影响、疫情对经济增长和企业盈利的影响、美联储紧缩对融资成本和流动性的影响。所以 11 月以来的快速反弹也正是因为上述压力都出现缓解。综合来看，从宏观与盈利、估值与风险溢价、资金面以及投资者情绪等多个维度下衡量，我们认为港股最困难时候已经逐步过去， 在这一背景下，我们在四季度基金配置上做了相应的调整，我们提高了港股的仓位占比。行业配置上，我们在四季度积极的布局了有潜在上涨机遇的板块，如疫情防控放开后利好的行业，如消费、医药、餐饮旅游等；同时注重估值相对较低、基本面稳健、下行风险较低以及宏观敏感性较高的相关板块的布局，以及估值合理以及增长前景向好的科技板块等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9324 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.72%，业绩
比较基准收益率为 2.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,886,521.63 52.00

其中：股票 2,886,521.63 52.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,662,053.54 47.96

8 其他资产 2,114.37 0.04

9 合计 5,550,689.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 418,997.23 7.83

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 543,465.47 10.16

日常消费品 158,108.79 2.96

医疗保健 259,494.94 4.85

金融 964,686.94 18.03

信息技术 243,416.08 4.55

通信服务 298,352.18 5.58


公用事业 - -

房地产 - -

合计 2,886,521.63 53.96

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 00388 香港交易所 1,500 451,815.97 8.45

2 00883 中国海洋石油 47,000 418,997.23 7.83

3 03690 美团-W 2,000 312,108.54 5.83

4 00700 腾讯控股 1,000 298,352.18 5.58

5 03908 中金公司 20,000 266,194.46 4.98

6 02096 先声药业 25,000 259,494.94 4.85

7 06030 中信证券 17,500 246,676.51 4.61

8 01347 华虹半导体 10,000 243,416.08 4.55

9 01928 金沙中国有限公司 10,000 231,356.93 4.33

10 02319 蒙牛乳业 5,000 158,108.79 2.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 46.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,068.12

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,114.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 9,845,140.28

报告期期间基金总申购份额 964,668.33

减：报告期期间基金总赎回份额 5,072,901.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 -
列）

报告期期末基金份额总额 5,736,907.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20221001-202212073,730,522.53 -3,730,522.53 - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 12 月 24 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，本公司副总经理由 Allen Yan（颜锡廉）变更为江涛，上述变更事项经本公司董事会审议通过。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日
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