万家现金宝货币市场证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家现金宝

基金主代码 000773

交易代码 000773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月23日

报告期末基金份额总额 2,780,446,275.66份

本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，

投资目标 追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩

比较基准的收益。

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期

策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选

投资策略 择策略、同业存款投资策略、回购策略、套利策略

和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动

性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大

化。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家现金宝A 万家现金宝B

下属分级基金的交易代码 000773 004811

报告期末下属分级基金的份额总额 2,258,512,493.62份 521,933,782.04份

第2页共13页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

万家现金宝A 万家现金宝B

1. 本期已实现收益 29,205,279.27 5,187,216.77

2．本期利润 29,205,279.27 5,187,216.77

3．期末基金资产净值 2,258,512,493.62 521,933,782.04

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家现金宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9633% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.8751% 0.0006%

月

万家现金宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7412% 0.0004% 0.0652% 0.0000% 0.6760% 0.0004%

月

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页

注：1、本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,

建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职日 离任 年限

期 日期

本基金基金经理，万家双引擎灵活配置混合型证券投 基金经理，

资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收 英国诺丁

益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证 汉大学硕

券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、2015

高 年 士。

翰 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保 10月- 8年 2009年

昆 本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投 17日 7月加入万

资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万 家基金管

家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活 理有限公

配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型 司，历任

第5页共13页

证券投资基金和、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资 研究部助

基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券 理、交易

型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 员、交易

基金经理。 部总监助

理、交易

部副总监。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 第6页共13页

交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债市整体表现较为平稳则收益率以高位震荡为主。前期压制债市的流动性及监管问题边际上有所改善，监管政策在二季度密集出台后并未在三季度继续加强市场开始出现监管放松的预期，资金面上因为央行干预频次的增加预期管理的运用并未造成流动性危机，但时紧时松的紧平衡状态加之市场预期的不稳反而导致波动加剧。基本面上则显得波澜不惊边际上对市场的影响并未放大。

本基金本季度在预判市场流动性波动规律的前提下，调整组合现金流分布情况以适应市场利率变化节奏。本产品规避了几轮资金利率趋紧带来的潜在风险并基本把握住了这几次波动，在资金利率高位拉长久期并选择性价比相对较高的银行同业存单作为主力配置品种，为客户创造了较好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本本报告期万家现金宝A的基金份额净值收益率为0.9633%，本报告期万家现金宝B的基金

份额净值收益率为0.7412%，同期业绩比较基准收益率万家现金宝A为0.0882%，万家现金宝

B为0.0652%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,356,988,913.43 40.27

其中：债券 1,356,988,913.43 40.27

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 690,501,915.75 20.49

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,309,862,183.36 38.88

第7页共13页

计

4 其他资产 11,997,167.61 0.36

5 合计 3,369,350,180.15 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.58

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 586,891,159.66 21.11

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

比例（%）

1 2017年7月1日 20.61 - -

2 2017年7月2日 20.60 - -

3 2017年9月 21.11 - -

29日

4 2017年9月 21.11 - -

30日

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

第8页共13页

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 31.01 21.11

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 29.44 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 23.98 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.08 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 35.23 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 120.74 21.11

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 21,264,696.73 0.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 185,697,096.35 6.68

其中：政策性金融债 185,697,096.35 6.68

4 企业债券 19,857,995.69 0.71

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,130,169,124.66 40.65

8 其他 - -

9 合计 1,356,988,913.43 48.80

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

第9页共13页

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111719297 17恒丰银 2,800,000 267,741,963.12 9.63

行CD297

2 111719296 17恒丰银 2,000,000 193,542,121.24 6.96

行CD296

3 170207 17国开07 1,010,000 100,848,583.02 3.63

17天津农

4 111785624 村商业银行 1,000,000 97,785,161.28 3.52

CD227

5 111784711 17盛京银 600,000 59,457,116.31 2.14

行CD241

6 111799264 17中原银 500,000 49,537,596.08 1.78

行CD118

7 111785445 17天津银 500,000 49,511,345.57 1.78

行CD196

17广东南

8 111780378 粤银行 500,000 49,448,934.72 1.78

CD093

9 111785686 17桂林银 500,000 48,892,580.66 1.76

行CD136

9 111785660 17锦州银 500,000 48,892,580.66 1.76

行CD273

10 170204 17国开04 350,000 34,869,998.07 1.25

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0380%

报告期内偏离度的最低值 -0.0078%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。

第10页共13页

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

5.8.2

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,116.70

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,992,050.91

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 11,997,167.61

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家现金宝A 万家现金宝B

报告期期初基金份额总额 1,962,797,449.38 -

报告期期间基金总申购份额 21,479,512,720.72 1,366,147,445.61

报告期期间基金总赎回份额 21,183,797,676.48 844,213,663.57

报告期期末基金份额总额 2,258,512,493.62 521,933,782.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2017年7月 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00%

25日

2 红利发放 2017年7月 329.57 329.57 0.00%

26日

3 红利发放 2017年7月 332.11 332.11 0.00%

第11页共13页

27日

4 红利发放 2017年7月 336.21 336.21 0.00%

28日

5 红利发放 2017年7月 1,023.36 1,023.36 0.00%

31日

6 红利发放 2017年8月 342.84 342.84 0.00%

1日

7 红利发放 2017年8月 332.13 332.13 0.00%

2日

8 红利发放 2017年8月 341.23 341.23 0.00%

3日

9 红利发放 2017年8月 329.93 329.93 0.00%

4日

10 红利发放 2017年8月 968.05 968.05 0.00%

7日

11 红利发放 2017年8月 318.40 318.40 0.00%

8日

12 红利发放 2017年8月 319.45 319.45 0.00%

9日

13 红利发放 2017年8月 312.36 312.36 0.00%

10日

14 红利发放 2017年8月 311.57 311.57 0.00%

11日

15 红利发放 2017年8月 929.11 929.11 0.00%

14日

16 红利发放 2017年8月 342.22 342.22 0.00%

15日

17 赎回 2017年8月 -3,006,526.32 -3,006,526.32 0.00%

16日

18 赎回 2017年8月 -342.22 -342.22 0.00%

16日

合计 0.00 0.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

第12页共13页

2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。

5、万家现金宝货币市场证券投资基金2017第三季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年10月26日

第13页共13页
点击查看>>  附件