万家中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......61


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 61

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 96

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 96

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 96

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 96

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 96

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 96

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 96

8.12 投资组合报告附注 ...... 96
§9 基金份额持有人信息...... 98

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 98

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 98

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 98

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 99
§10 开放式基金份额变动...... 99
§11 重大事件揭示...... 99

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 99

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 99

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......100

11.4 基金投资策略的改变 ......100

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......100

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......100

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......100

11.8 其他重大事件 ......102
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 105

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......105
§13 备查文件目录...... 106

13.1 备查文件目录 ......106

13.2 存放地点 ......106

13.3 查阅方式 ......106

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证 500 指数增强发起式

基金主代码 006729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 2,262,777,455.77 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增强发起式 C

金简称

下属分级基金的交 006729 006730

易代码

报告期末下属分级 1,298,792,250.06 份 963,985,205.71 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量
化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误
差的基础上获取超越标的指数的投资收益。具体策略包括：1、股票
投资策略；2、债券投资策略；3、中小企业私募债券投资策略；4、
资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、证券公司短
期公司债券投资策略；7、衍生产品投资策略：（1）权证投资策略；
（2）股指期货投资策略；（3）国债期货投资策略；（4）股票期权投
资策略；（5）其他金融衍生产品；8、融资及转融通证券出借业务投
资策略；9、其他。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 兰剑 郭明

负责人 联系电话 021-38909626 010-66105799


电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008880800 95588

传真 021-38909627 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 方一天 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦

合伙）

注册登记机构 万家基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8
层（名义楼层 9 层）

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2023 年 2022 年 2021 年

.1
期

间 万家中证 500 万家中证 500 万家中证 万家中证 万家中证 万家中证
数 指数增强发起 指数增强发起 500 指数增 500 指数增 500 指数增 500 指数增
据

和 式 A 式 C 强发起式 A 强发起式 C 强发起式 A 强发起式 C
指
标
本
期

已 -159,930,899 -173,972,833 23,265,440. 12,420,400. 6,819,286. 2,878,190.
实 .08 .70 89 36 72 65
现
收
益

本 -181,289,120 -220,524,693 12,377,798. 10,368,395. 6,697,729. 2,030,908.


期 .04 .23 06 38 38 98
利
润
加
权
平
均
基

金 -0.1857 -0.2037 0.0995 0.0984 0.3480 0.1759
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -14.84% -16.47% 6.97% 6.93% 20.13% 9.88%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -6.41% -6.79% -10.43% -10.79% 22.82% 22.34%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期

末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数
据
和
指

标
期
末
可

供 162,972,303. 99,817,631.3 83,451,329. 60,778,720. 19,326,152 28,348,986
分 37 1 91 57 .69 .00
配
利
润
期
末
可
供
分

配 0.1255 0.1035 0.3636 0.3424 0.8809 0.8578
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 1,461,764,55 1,063,802,83 312,974,938 238,267,803 41,265,177 61,399,158
资 3.43 7.02 .90 .03 .10 .85
产
净
值
期
末
基

金 1.1255 1.1035 1.3636 1.3424 1.8809 1.8578
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标

基
金
份
额
累

计 65.47% 61.96% 76.80% 73.75% 97.40% 94.78%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家中证 500 指数增强发起式 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.81% 0.82% -4.34% 0.82% -0.47% 0.00%

过去六个月 -9.85% 0.83% -8.99% 0.81% -0.86% 0.02%

过去一年 -6.41% 0.78% -6.96% 0.78% 0.55% 0.00%

过去三年 2.96% 1.04% -13.68% 1.03% 16.64% 0.01%

自基金合同生效

65.47% 1.16% 9.45% 1.16% 56.02% 0.00%
起至今

万家中证 500 指数增强发起式 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.91% 0.83% -4.34% 0.82% -0.57% 0.01%


过去六个月 -10.04% 0.83% -8.99% 0.81% -1.05% 0.02%

过去一年 -6.79% 0.78% -6.96% 0.78% 0.17% 0.00%

过去三年 1.73% 1.04% -13.68% 1.03% 15.41% 0.01%

自基金合同生效

61.96% 1.16% 9.45% 1.16% 52.51% 0.00%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2019 年 5 月 23 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
万家中证 500 指数增强发起式 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 1.7050 135,651,756. 62,735,693.8 198,387,450. -

31 6 17

2022 年 3.2570 31,628,478.5 6,056,365.34 37,684,843.9 -


6 0

2021 年 - - - - -

合计 4.9620 167,280,234. 68,792,059.2 236,072,294. -

87 0 07

万家中证 500 指数增强发起式 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 1.6760 233,896,737. 11,384,462.6 245,281,199. -

15 0 75

2022 年 3.2020 14,705,776.1 14,427,970.4 29,133,746.6 -

8 5 3

2021 年 - - - - -

合计 4.8780 248,602,513. 25,812,433.0 274,414,946. -

33 5 38

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层），注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开
放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、
万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深
蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证2000 交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司领导 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商
乔亮 副 总 经 2019 年 9 - 17 年 管理博士，2019 年 7 月入职万家基金管理
理；万家 月 6 日 有限公司，现任公司副总经理、基金经理，
中证 1000 历任总经理助理、量化投资部总监（兼）。


指数增强 曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部
型发起式 基金经理，加拿大退休基金国际投资管理
证券投资 公司量化投资部基金经理，南方基金管理
基金、万 有限公司数量化投资部投资经理，通联数
家 中 证 据股份公司联合创始人、首席投资官，上
500 指数 海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经
增强型发 理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化
起式证券 投资部投资总监等职。

投 资 基

金、万家

元贞量化

选股股票

型证券投

资基金、

万家创业

板指数增

强型证券

投 资 基

金、万家

国证 2000

指数增强

型证券投

资基金、

万家家瑞

债券型证

券投资基

金、万家

沪深 300

指数增强

型证券投

资基金、

万家量化

睿选灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家颐达

灵活配置

混合型证

券投资基

金的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 40 次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在保持相对中证 500 指数较小跟踪误差情况下，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证 500 指数保持了均衡的配置，在量化选股方面精选行业内质优个股，持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险，保证较小的跟踪误差，投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中 80%以上权重为中证 500 成分股，保持了跟标的指数的风格基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家中证 500 指数增强发起式 A 的基金份额净值为 1.1255 元，本报告期基金
份额净值增长率为-6.41%，同期业绩比较基准收益率为-6.96%；截至本报告期末万家中证 500 指数增强发起式 C 的基金份额净值为 1.1035 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.79%，同期业绩比较基准收益率为-6.96%。基金报告期末 A 份额、C 份额日均跟踪偏离度分别为 0.1374%、0.1377%，年跟踪误差分别为 2.8102%、2.8126%，符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年初 A 股市场出现了阶段性的恐慌下跌，超出了基于基本面理解的跌幅，当前主要宽基
指数的估值均处于历史较低位置。随着中央汇金公司发布公告表示，充分认可当前 A 股市场配置价值，扩大 ETF 指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，市场流动性得到改善。展望后市，1 月社融数据好于预期、春节消费数据亮点频出，此前市场对经济过于悲观的预期有望得到修复，但持续性有待进一步观察，未来经济核心需要观察地产和出口数据。近期监管
召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议，为资本市场的健康发展凝聚信心。总体来看，当前 A 股整体估值处于较低区间，随着国内政策继续发力、海外经济需求回暖，未来 A 股指数有望开启震荡向上的行情走势。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：

（一）加强风控文化建设

不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。

（二）制度流程建设

为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。

（三）定期和临时稽核工作

报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。

（四）绩效评估和风险管理工作

报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。

（五）员工行为管理与防控内幕交易

报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

2023 年 6 月 21 日万家中证 500 指数增强发起式 A 类每 10 份基金份额分红 1.705 元，万家中
证 500 指数增强发起式 C 类每 10 份基金份额分红 1.676 元。万家中证 500 指数增强发起式 A 共计
分配利润 198,387,450.17 元，万家中证 500 指数增强发起式 C 共计分配利润 245,281,199.75 元。
符合基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30205 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人

我们审计了万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
（以下简称“万家中证 500 指数增强发起式”）财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以
下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了万家中证 500 指数增强发起式
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于万家中证 500 指数增强发起式，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

万家中证 500 指数增强发起式的基金管理人万家基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家中证500
指数增强发起式的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家中证 500 指数增强发起式的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影


响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家中证 500
指数增强发起式持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家中证 500
指数增强发起式不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏

会计师事务所的地址 中国·上海

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 245,230,963.09 54,047,632.99


结算备付金 15,730,244.49 3,085,919.15

存出保证金 569,693.47 105,880.12

交易性金融资产 7.4.7.2 2,376,705,642.21 515,731,786.13

其中：股票投资 2,376,705,642.21 515,731,786.13

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 146,627,646.43 207,368.22

应收股利 - -

应收申购款 935,470.81 2,261,729.48

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 2,785,799,660.50 575,440,316.09

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 245,957,367.99 20,945,598.99

应付管理人报酬 2,541,926.76 473,100.52

应付托管费 508,385.37 94,620.13

应付销售服务费 492,206.13 83,899.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 10,732,383.80 2,600,354.82

负债合计 260,232,270.05 24,197,574.16

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,262,777,455.77 407,012,691.45

其他综合收益 7.4.7.8 - -


未分配利润 7.4.7.9 262,789,934.68 144,230,050.48

净资产合计 2,525,567,390.45 551,242,741.93

负债和净资产总计 2,785,799,660.50 575,440,316.09

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,262,777,455.77 份，其中万家中证 500
指数增强发起式 A 基金份额净值 1.1255 元，基金份额总额 1,298,792,250.06 份；万家中证 500
指数增强发起式 C 基金份额净值 1.1035 元，基金份额总额 963,985,205.71 份。

7.2 利润表
会计主体：万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -365,653,123.72 27,343,015.36

1.利息收入 824,893.27 114,631.45

其中：存款利息收入 7.4.7.10 824,893.27 114,631.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -299,551,639.76 39,595,121.52
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -340,360,273.01 35,094,234.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 225.96 -

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 40,808,407.29 4,500,887.06

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -67,910,080.49 -12,939,647.81
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 983,703.26 572,910.20

号填列）

减：二、营业总支出 36,160,689.55 4,596,821.92

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,254,905.48 3,180,468.37

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 5,050,981.08 636,093.66

3．销售服务费 7.4.10.2.3 5,280,951.26 582,636.93

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.20 573,851.73 197,622.96

三、利润总额（亏损总额 -401,813,813.27 22,746,193.44
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -401,813,813.27 22,746,193.44
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -401,813,813.27 22,746,193.44

7.3 净资产变动表
会计主体：万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 407,012,691.45 - 144,230,050.48 551,242,741.93
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 407,012,691.45 - 144,230,050.48 551,242,741.93
资产

三、本期增减变 1,855,764,764. 1,974,324,648.5
动额（减少以“-” - 118,559,884.20

号填列） 32 2

（一）、综合收益 - - -401,813,813.2 -401,813,813.27
总额


7

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,855,764,764. 2,819,807,111.7
净资产变动数 - 964,042,347.39

（净资产减少以 32 1
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,380,151,509. 1,292,376,265. 4,672,527,774.8
购款 -

15 68 3

2.基金赎 -1,524,386,744 -328,333,918.2 -1,852,720,663.
回款 -

.83 9 12

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -443,668,649.9

资产变动（净资 - - -443,668,649.92
2

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,262,777,455. 2,525,567,390.4
资产 - 262,789,934.68

77 5

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 54,989,197.26 - 47,675,138.69 102,664,335.95
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 54,989,197.26 - 47,675,138.69 102,664,335.95
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 352,023,494.19 - 96,554,911.79 448,578,405.98
号填列）

（一）、综合收益 - - 22,746,193.44 22,746,193.44
总额

（二）、本期基金 352,023,494.19 - 140,627,308.88 492,650,803.07
份额交易产生的

净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 650,209,191.14 - 271,260,808.70 921,469,999.84
购款

2.基金赎 -298,185,696.9 -130,633,499.8

回款 - -428,819,196.77
5 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -66,818,590.53 -66,818,590.53
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 407,012,691.45 - 144,230,050.48 551,242,741.93
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1931 号文《关于准予万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2019
年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 17 日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA30669 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2019 年 5 月 23 日生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除
认购费后的实收基金（本金）为人民币 215,969,733.39 元，有效认购资金在募集期间内产生的利息为人民币 31,846.50 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 216,001,579.89 元，折合216,001,579.89 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用
风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%；

5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的
规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


活期存款 245,230,963.09 54,047,632.99

等于：本金 245,207,651.61 54,043,991.99

加：应计利息 23,311.48 3,641.00

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 245,230,963.09 54,047,632.99

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,457,364,244.07 - 2,376,705,642.21 -80,658,601.86

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,457,364,244.07 - 2,376,705,642.21 -80,658,601.86

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 528,480,307.50 - 515,731,786.13 -12,748,521.37

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
债券 场

银行间市 - - - -


场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 528,480,307.50 - 515,731,786.13 -12,748,521.37

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,370.25 121.79

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 10,429,638.56 2,359,300.58

其中：交易所市场 10,429,638.56 2,359,300.58

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 168,000.00 220,000.00

应付指数使用费 131,374.99 20,932.45

合计 10,732,383.80 2,600,354.82

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
万家中证 500 指数增强发起式 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 229,523,608.99 229,523,608.99

本期申购 1,375,139,496.43 1,375,139,496.43

本期赎回（以“-”号填列） -305,870,855.36 -305,870,855.36

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,298,792,250.06 1,298,792,250.06

万家中证 500 指数增强发起式 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 177,489,082.46 177,489,082.46

本期申购 2,005,012,012.72 2,005,012,012.72

本期赎回（以“-”号填列） -1,218,515,889.47 -1,218,515,889.47

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 963,985,205.71 963,985,205.71

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
万家中证 500 指数增强发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 130,525,386.75 -47,074,056.84 83,451,329.91

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 130,525,386.75 -47,074,056.84 83,451,329.91

本期利润 -159,930,899.08 -21,358,220.96 -181,289,120.04

本期基金份额交易产 677,002,422.72 -217,804,879.05 459,197,543.67
生的变动数

其中：基金申购款 817,921,242.65 -288,104,612.51 529,816,630.14

基金赎回款 -140,918,819.93 70,299,733.46 -70,619,086.47

本期已分配利润 -198,387,450.17 - -198,387,450.17

本期末 449,209,460.22 -286,237,156.85 162,972,303.37

万家中证 500 指数增强发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 96,734,309.82 -35,955,589.25 60,778,720.57

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -


本期期初 96,734,309.82 -35,955,589.25 60,778,720.57

本期利润 -173,972,833.70 -46,551,859.53 -220,524,693.23

本期基金份额交易产 632,094,382.75 -127,249,579.03 504,844,803.72
生的变动数

其中：基金申购款 1,165,707,380.51 -403,147,744.97 762,559,635.54

基金赎回款 -533,612,997.76 275,898,165.94 -257,714,831.82

本期已分配利润 -245,281,199.75 - -245,281,199.75

本期末 309,574,659.12 -209,757,027.81 99,817,631.31

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 617,191.68 79,075.25

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 197,108.04 34,003.12

其他 10,593.55 1,553.08

合计 824,893.27 114,631.45

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -340,360,273.01 35,094,234.46
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -340,360,273.01 35,094,234.46

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 18,387,506,779.01 3,170,584,771.34

额

减：卖出股票成本 18,676,429,940.20 3,125,935,212.97
总额

减：交易费用 51,437,111.82 9,555,323.91

买卖股票差价收 -340,360,273.01 35,094,234.46
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 673.96 -
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -448.00 -
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 225.96 -

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 3,030,773.69 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 2,999,208.00 -
总额

减：应计利息总额 32,013.69 -

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -448.00 -

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 40,808,407.29 4,500,887.06
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 40,808,407.29 4,500,887.06

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -67,910,080.49 -12,939,647.81

股票投资 -67,910,080.49 -12,939,647.81

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -67,910,080.49 -12,939,647.81

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 978,650.31 565,232.19

基金转换费收入 5,052.95 7,678.01

合计 983,703.26 572,910.20

7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 48,000.00 20,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 1,773.38 847.00

指数使用费 404,078.35 56,775.96

合计 573,851.73 197,622.96

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公
司已办理完成工商注销手续。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构
行”)
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

万家财富基金销售（天津）有限公司(“万 基金管理人的子公司、基金销售机构
家财富”)
万家共赢资产管理有限公司(“万家共 基金管理人的子公司
赢”)
上海万家朴智投资管理有限公司(“万家 基金管理人控制的公司
朴智”)

山东能源集团有限公司 基金管理人的实际控制人

注：1、2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。

2、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

31 日

关联方名称 占当期股

成交金额 票 成交金额 占当期股票

成交总额 成交总额的比例（%）
的比例（%）

中泰证券 10,220,556,030.57 26.23 645,888,581.33 9.62

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 9,203,135.65 26.52 566,214.40 5.43

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 578,911.40 9.96 578,911.40 24.54

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 25,254,905.48 3,180,468.37

其中：应支付销售机构的客户维护 3,162,500.08 532,537.94
费

应支付基金管理人的净管理费 22,092,405.40 2,647,930.43

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,050,981.08 636,093.66

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家中证 500 指数增 万家中证 500 指数增 合计


强发起式 A 强发起式 C

工商银行 - 42,095.77 42,095.77

万家基金 - 3,485,197.15 3,485,197.15

中泰证券 - 13,915.94 13,915.94

合计 - 3,541,208.86 3,541,208.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家中证 500 指数增 万家中证 500 指数增 合计

强发起式 A 强发起式 C

万家基金 - 141,217.56 141,217.56

中泰证券 - 12,059.91 12,059.91

工商银行 - 13,704.39 13,704.39

合计 - 166,981.86 166,981.86

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增强发起
式 C

基金合同生效日（ 2019 年 5 - -
月 23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,000.10 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 10,001,000.10 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增强发起
式 C

基金合同生效日（ 2019 年 5 - -
月 23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,000.10 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,000.10 -

报告期末持有的基金份额 4.3573% -
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 245,230,963.09 617,191.68 54,047,632.99 79,075.25

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

万家中证 500 指数增强发起式 A

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 6 - 2023 年 6 月 1.7050 135,651,7 62,735,693 198,387,4 -
月 21 日 21 日 56.31 .86 50.17

合 - - - 1.7050 135,651,7 62,735,693 198,387,4 -
计 56.31 .86 50.17

万家中证 500 指数增强发起式 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 6 - 2023 年 6 月 1.6760 233,896,7 11,384,462 245,281,1 -
月 21 日 21 日 37.15 .60 99.75

合 - - - 1.6760 233,896,7 11,384,462 245,281,1 -
计 37.15 .60 99.75

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证 成功 受 流通 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注
代码 券 认购 限 受限 价格 估值 （单 成本总额 总额


名 日 期 类型 单价 位：

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

君 2023 新股

301172 逸 年7月 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 受限

码

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

金 2023 新股

301210 杨 年6月 6 个月 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 21 日 受限

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限


海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

科 2023 新股

301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 5 日 受限

物

仁 2023 新股

301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 受限

材

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

恒 2023 新股

301469 达 年8月 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 10 日 受限

材

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
科 30 日 受限

技

301487 盟 2023 6 个月 新股 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -


固 年8月 流通

利 1 日 受限

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 8 日 受限

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限


药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日


辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份


天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49 -
股 12 日 受限

份

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 21 日 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 受限


电

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

688719 爱 2023 6 个月 新股 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
科 年9月 流通


赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。


本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资。(2022 年 12 月 31 日：同)

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 245,230,963.09 - - - - - 245,230,963.09

结算备付金 15,730,244.49 - - - - - 15,730,244.49

存出保证金 569,693.47 - - - - - 569,693.47

交易性金融资 - - - - - 2,376,705,642.21 2,376,705,642.21
产

应收申购款 1,015.46 - - - - 934,455.35 935,470.81

应收清算款 - - - - - 146,627,646.43 146,627,646.43

资产总计 261,531,916.51 - - - - 2,524,267,743.99 2,785,799,660.50

负债

应付赎回款 - - - - - 245,957,367.99 245,957,367.99

应付管理人报 - - - - - 2,541,926.76 2,541,926.76
酬

应付托管费 - - - - - 508,385.37 508,385.37

应付销售服务 - - - - - 492,206.13 492,206.13
费

其他负债 - - - - - 10,732,383.80 10,732,383.80

负债总计 - - - - - 260,232,270.05 260,232,270.05

利率敏感度缺 261,531,916.51 - - - - 2,264,035,473.94 2,525,567,390.45
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 54,047,632.99 - - - - - 54,047,632.99

结算备付金 3,085,919.15 - - - - - 3,085,919.15

存出保证金 105,880.12 - - - - - 105,880.12

交易性金融资 - - - - - 515,731,786.13 515,731,786.13
产

应收申购款 3,401.71 - - - - 2,258,327.77 2,261,729.48

应收清算款 - - - - - 207,368.22 207,368.22

资产总计 57,242,833.97 - - - - 518,197,482.12 575,440,316.09


负债

应付赎回款 - - - - - 20,945,598.99 20,945,598.99

应付管理人报 - - - - - 473,100.52 473,100.52
酬

应付托管费 - - - - - 94,620.13 94,620.13

应付销售服务 - - - - - 83,899.70 83,899.70
费

其他负债 - - - - - 2,600,354.82 2,600,354.82

负债总计 - - - - - 24,197,574.16 24,197,574.16

利率敏感度缺 57,242,833.97 - - - - 493,999,907.96 551,242,741.93
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,376,705,642.21 94.11 515,731,786.13 93.56
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,376,705,642.21 94.11 515,731,786.13 93.56

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.股票基准指数下

-23,632,914.21 -5,179,770.22
降 100 个基点

2.股票基准指数上

23,632,914.21 5,179,770.22
升 100 个基点

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,375,604,999.23 508,690,449.51

第二层次 - 5,630,832.00

第三层次 1,100,642.98 1,410,504.62


合计 2,376,705,642.21 515,731,786.13

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未
上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限
售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,410,504.62 1,410,504.62

当期购买 - 949,574.88 949,574.88

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,564,002.36 1,564,002.36

当期利得或损失总额 - 304,565.84 304,565.84

其中：计入损益的利得或损 - 304,565.84 304,565.84
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,100,642.98 1,100,642.98

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 151,068.10 151,068.10
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 1,173,718.92 1,173,718.92


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 236,785.70 236,785.70

其中：计入损益的利得或损 - 236,785.70 236,785.70
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,410,504.62 1,410,504.62

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 236,785.70 236,785.70
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

亚 式 期 权 预 期 波 动率
限售股票 1,100,642.98 模型 预期波动率 0.1962-2.1988 越 大 公 允价
值越低

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

亚 式 期 权 预 期 波 动率
限售股票 1,410,504.62 模型 预期波动率 0.2063-2.4756 越 大 公 允价
值越低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,376,705,642.21 85.32

其中：股票 2,376,705,642.21 85.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 260,961,207.58 9.37

8 其他各项资产 148,132,810.71 5.32

9 合计 2,785,799,660.50 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,100,490.39 1.55

C 制造业 1,265,142,580.09 50.09

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 41,097,698.00 1.63
业

E 建筑业 12,433,680.00 0.49

F 批发和零售业 53,930,004.00 2.14

G 交通运输、仓储和 30,096,251.56 1.19
邮政业

H 住宿和餐饮业 19,950,067.06 0.79

I 信息传输、软件和 130,361,984.51 5.16
信息技术服务业

J 金融业 213,525,555.00 8.45

K 房地产业 3,538,738.00 0.14

L 租赁和商务服务 3,843,297.00 0.15
业

M 科学研究和技术 86,196,111.46 3.41
服务业

N 水利、环境和公共 - -


设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 16,085,083.60 0.64

R 文化、体育和娱乐 9,615,508.00 0.38
业

S 综合 - -

合计 1,924,917,048.67 76.22

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 15,941,401.16 0.63

B 采矿业 21,330,361.82 0.84

C 制造业 245,541,769.92 9.72

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 13,848,295.00 0.55

E 建筑业 6,730,517.00 0.27

F 批发和零售业 9,770,142.20 0.39

G 交通运输、仓储和

邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 25,986,262.68 1.03

J 金融业 94,679,315.10 3.75

K 房地产业 2,788,244.00 0.11

L 租赁和商务服务

业 4,626,343.00 0.18

M 科学研究和技术

服务业 4,503,776.58 0.18

N 水利、环境和公共

设施管理业 1,014,482.11 0.04

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 5,013,701.56 0.20

S 综合 - -

合计 451,788,593.54 17.89

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000039 中集集团 6,336,980 48,477,897.00 1.92

2 600369 西南证券 9,470,100 38,732,709.00 1.53

3 600392 盛和资源 3,771,980 38,398,756.40 1.52

4 000932 华菱钢铁 6,854,000 35,298,100.00 1.40

5 688169 石头科技 110,080 31,147,136.00 1.23

6 601577 长沙银行 4,467,700 30,469,714.00 1.21

7 300136 信维通信 1,279,394 30,193,698.40 1.20

8 300012 华测检测 2,090,900 29,690,780.00 1.18

9 300676 华大基因 581,172 27,896,256.00 1.10

10 601077 渝农商行 6,779,500 27,660,360.00 1.10

11 603228 景旺电子 1,213,500 27,376,560.00 1.08

12 002557 洽洽食品 781,200 27,201,384.00 1.08

13 688099 晶晨股份 430,901 26,987,329.63 1.07

14 601198 东兴证券 3,253,800 26,778,774.00 1.06

15 300595 欧普康视 1,172,362 26,471,933.96 1.05

16 603858 步长制药 1,464,468 24,910,600.68 0.99

17 600885 宏发股份 896,500 24,779,260.00 0.98

18 603589 口子窖 546,894 24,774,298.20 0.98

19 002444 巨星科技 1,032,100 23,242,892.00 0.92

20 600161 天坛生物 721,920 22,336,204.80 0.88

21 000519 中兵红箭 1,554,900 21,830,796.00 0.86

22 600141 兴发集团 1,121,100 20,460,075.00 0.81

23 600258 首旅酒店 1,277,213 19,950,067.06 0.79

24 600160 巨化股份 1,195,900 19,720,391.00 0.78

25 600511 国药股份 687,400 19,673,388.00 0.78

26 688567 孚能科技 1,185,173 19,330,171.63 0.77

27 002372 伟星新材 1,332,100 19,275,487.00 0.76

28 600315 上海家化 903,200 19,129,776.00 0.76

29 600096 云天化 1,220,200 19,035,120.00 0.75

30 603866 桃李面包 2,374,814 18,191,075.24 0.72

31 600498 烽火通信 1,084,700 18,049,408.00 0.71

32 000703 恒逸石化 2,566,900 17,249,568.00 0.68

33 300296 利亚德 2,727,700 16,366,200.00 0.65

34 300244 迪安诊断 675,560 16,085,083.60 0.64

35 002409 雅克科技 278,037 15,495,002.01 0.61

36 002600 领益智造 2,283,600 15,437,136.00 0.61

37 603379 三美股份 437,500 14,875,000.00 0.59

38 603267 鸿远电子 291,880 14,652,376.00 0.58

39 002463 沪电股份 657,500 14,543,900.00 0.58


40 601000 唐山港 4,104,600 14,366,100.00 0.57

41 002500 山西证券 2,644,900 14,256,011.00 0.56

42 002673 西部证券 2,222,900 14,159,873.00 0.56

43 601168 西部矿业 964,557 13,764,228.39 0.54

44 600399 抚顺特钢 1,412,100 13,725,612.00 0.54

45 600499 科达制造 1,251,500 13,203,325.00 0.52

46 000547 航天发展 1,575,700 13,188,609.00 0.52

47 002195 岩山科技 4,275,600 13,126,092.00 0.52

48 002465 海格通信 993,600 12,767,760.00 0.51

49 002340 格林美 2,331,600 12,730,536.00 0.50

50 600118 中国卫星 472,421 12,197,910.22 0.48

51 000830 鲁西化工 1,211,700 12,153,351.00 0.48

52 603885 吉祥航空 1,003,180 12,038,160.00 0.48

53 600008 首创环保 4,392,700 11,816,363.00 0.47

54 300724 捷佳伟创 159,596 11,811,699.96 0.47

55 600927 永安期货 741,600 11,650,536.00 0.46

56 300418 昆仑万维 293,100 10,961,940.00 0.43

57 300776 帝尔激光 181,520 10,938,395.20 0.43

58 603529 爱玛科技 434,800 10,887,392.00 0.43

59 002152 广电运通 887,400 10,879,524.00 0.43

60 300568 星源材质 687,235 10,597,163.70 0.42

61 300682 朗新集团 639,800 10,486,322.00 0.42

62 300073 当升科技 270,400 10,329,280.00 0.41

63 002608 江苏国信 1,562,100 10,262,997.00 0.41

64 600482 中国动力 565,300 10,181,053.00 0.40

65 688105 诺唯赞 314,090 10,057,161.80 0.40

66 300009 安科生物 976,300 9,977,786.00 0.40

67 603517 绝味食品 371,000 9,965,060.00 0.39

68 688778 厦钨新能 250,400 9,925,856.00 0.39

69 600637 东方明珠 1,309,300 9,845,936.00 0.39

70 601456 国联证券 897,300 9,726,732.00 0.39

71 601933 永辉超市 3,448,300 9,724,206.00 0.39

72 600820 隧道股份 1,644,200 9,470,592.00 0.37

73 002595 豪迈科技 311,200 9,264,424.00 0.37

74 002156 通富微电 396,900 9,176,328.00 0.36

75 600095 湘财股份 1,218,700 9,152,437.00 0.36

76 600378 昊华科技 294,254 8,968,861.92 0.36

77 000975 银泰黄金 590,000 8,850,000.00 0.35

78 002030 达安基因 908,020 8,789,633.60 0.35

79 600546 山煤国际 493,400 8,639,434.00 0.34

80 603127 昭衍新药 363,800 8,625,698.00 0.34

81 688521 芯原股份 171,850 8,585,626.00 0.34

82 600481 双良节能 1,005,800 8,509,068.00 0.34


83 002032 苏 泊 尔 160,300 8,497,503.00 0.34

84 601108 财通证券 1,093,900 8,488,664.00 0.34

85 601636 旗滨集团 1,207,500 8,259,300.00 0.33

86 000050 深天马 A 764,559 8,142,553.35 0.32

87 688276 百克生物 148,000 8,111,880.00 0.32

88 003035 南网能源 1,542,100 8,111,446.00 0.32

89 002019 亿帆医药 523,600 7,738,808.00 0.31

90 600863 内蒙华电 1,922,800 7,498,920.00 0.30

91 600056 中国医药 668,500 7,467,145.00 0.30

92 300363 博腾股份 290,100 7,296,015.00 0.29

93 000021 深科技 449,300 7,283,153.00 0.29

94 600418 江淮汽车 443,600 7,164,140.00 0.28

95 000156 华数传媒 950,400 7,004,448.00 0.28

96 600153 建发股份 722,600 6,958,638.00 0.28

97 002080 中材科技 433,300 6,898,136.00 0.27

98 688005 容百科技 173,100 6,889,380.00 0.27

99 002273 水晶光电 503,000 6,810,620.00 0.27

100 600967 内蒙一机 824,400 6,809,544.00 0.27

101 600339 中油工程 2,238,300 6,782,049.00 0.27

102 688819 天能股份 242,372 6,767,026.24 0.27

103 002423 中粮资本 1,000,800 6,685,344.00 0.26

104 000738 航发控制 335,482 6,676,091.80 0.26

105 600316 洪都航空 310,900 6,581,753.00 0.26

106 003022 联泓新科 357,244 6,541,137.64 0.26

107 002008 大族激光 309,200 6,406,624.00 0.25

108 002791 坚朗五金 156,188 6,324,052.12 0.25

109 603156 养元饮品 297,035 6,314,964.10 0.25

110 000970 中科三环 609,100 6,304,185.00 0.25

111 300866 安克创新 65,600 5,812,160.00 0.23

112 600563 法拉电子 62,092 5,749,719.20 0.23

113 002517 恺英网络 507,200 5,665,424.00 0.22

114 002797 第一创业 971,000 5,641,510.00 0.22

115 603893 瑞芯微 88,800 5,629,920.00 0.22

116 300212 易华录 178,000 5,598,100.00 0.22

117 300529 健帆生物 248,500 5,524,155.00 0.22

118 002624 完美世界 464,700 5,502,048.00 0.22

119 600968 海油发展 1,921,600 5,476,560.00 0.22

120 688208 道通科技 219,515 5,213,481.25 0.21

121 600808 马钢股份 1,905,200 5,182,144.00 0.21

122 603000 人民网 183,400 5,131,532.00 0.20

123 300383 光环新网 519,600 5,050,512.00 0.20

124 601568 北元集团 1,062,300 5,035,302.00 0.20

125 600177 雅戈尔 761,500 4,987,825.00 0.20


126 600906 财达证券 663,800 4,978,500.00 0.20

127 600066 宇通客车 374,300 4,959,475.00 0.20

128 603927 中科软 164,906 4,943,881.88 0.20

129 603185 弘元绿能 147,600 4,912,128.00 0.19

130 000598 兴蓉环境 839,900 4,779,031.00 0.19

131 002925 盈趣科技 241,600 4,703,952.00 0.19

132 000930 中粮科技 707,100 4,695,144.00 0.19

133 688234 天岳先进 70,926 4,686,080.82 0.19

134 300001 特锐德 232,505 4,673,350.50 0.19

135 600707 彩虹股份 689,100 4,651,425.00 0.18

136 688180 君实生物 108,100 4,521,823.00 0.18

137 603026 胜华新材 96,430 4,422,279.80 0.18

138 600765 中航重机 227,600 4,349,436.00 0.17

139 600566 济川药业 137,000 4,305,910.00 0.17

140 000423 东阿阿胶 85,600 4,221,792.00 0.17

141 000513 丽珠集团 119,000 4,166,190.00 0.16

142 601665 齐鲁银行 1,004,100 3,926,031.00 0.16

143 300357 我武生物 134,867 3,911,143.00 0.15

144 601828 美凯龙 993,100 3,843,297.00 0.15

145 605358 立昂微 137,736 3,772,589.04 0.15

146 002653 海思科 162,100 3,752,615.00 0.15

147 002558 巨人网络 336,800 3,751,952.00 0.15

148 603056 德邦股份 255,148 3,691,991.56 0.15

149 000997 新 大 陆 187,300 3,672,953.00 0.15

150 300474 景嘉微 50,000 3,535,500.00 0.14

151 002326 永太科技 300,700 3,494,134.00 0.14

152 000559 万向钱潮 670,900 3,481,971.00 0.14

153 000060 中金岭南 805,000 3,477,600.00 0.14

154 600380 健康元 269,700 3,352,371.00 0.13

155 688772 珠海冠宇 151,315 3,330,443.15 0.13

156 000893 亚钾国际 123,600 3,243,264.00 0.13

157 300088 长信科技 479,300 3,206,517.00 0.13

158 300373 扬杰科技 83,900 3,079,130.00 0.12

159 002761 浙江建投 288,800 2,963,088.00 0.12

160 600497 驰宏锌锗 581,600 2,937,080.00 0.12

161 300114 中航电测 67,100 2,935,625.00 0.12

162 601158 重庆水务 493,500 2,798,145.00 0.11

163 603444 吉比特 11,300 2,769,856.00 0.11

164 002497 雅化集团 210,400 2,754,136.00 0.11

165 603737 三棵树 57,800 2,751,858.00 0.11

166 002138 顺络电子 100,700 2,719,907.00 0.11

167 300558 贝达药业 52,600 2,711,530.00 0.11

168 688516 奥特维 29,870 2,703,235.00 0.11


169 688536 思瑞浦 18,200 2,662,660.00 0.11

170 600299 安迪苏 319,933 2,559,464.00 0.10

171 002092 中泰化学 414,700 2,529,670.00 0.10

172 002384 东山精密 138,800 2,523,384.00 0.10

173 000591 太阳能 444,100 2,478,078.00 0.10

174 002056 横店东磁 182,900 2,476,466.00 0.10

175 002738 中矿资源 66,000 2,462,460.00 0.10

176 300601 康泰生物 90,500 2,457,075.00 0.10

177 600663 陆家嘴 280,400 2,453,500.00 0.10

178 301236 软通动力 51,450 2,376,990.00 0.09

179 688002 睿创微纳 51,140 2,261,410.80 0.09

180 603317 天味食品 160,600 2,134,374.00 0.08

181 601058 赛轮轮胎 178,100 2,092,675.00 0.08

182 002373 千方科技 185,400 2,078,334.00 0.08

183 688114 华大智造 22,900 1,969,858.00 0.08

184 603160 汇顶科技 26,900 1,858,790.00 0.07

185 688248 南网科技 72,678 1,814,769.66 0.07

186 300394 天孚通信 19,800 1,812,096.00 0.07

187 603305 旭升集团 87,580 1,727,953.40 0.07

188 601928 凤凰传媒 177,800 1,566,418.00 0.06

189 600998 九州通 209,300 1,467,193.00 0.06

190 300118 东方日升 81,800 1,443,770.00 0.06

191 000723 美锦能源 216,200 1,439,892.00 0.06

192 000959 首钢股份 391,200 1,353,552.00 0.05

193 688220 翱捷科技 19,075 1,343,643.00 0.05

194 300502 新易盛 27,100 1,336,572.00 0.05

195 000960 锡业股份 91,500 1,310,280.00 0.05

196 002407 多氟多 85,400 1,299,788.00 0.05

197 001203 大中矿业 126,900 1,290,573.00 0.05

198 301029 怡合达 49,600 1,278,688.00 0.05

199 002353 杰瑞股份 44,600 1,253,706.00 0.05

200 002432 九安医疗 32,500 1,224,275.00 0.05

201 001227 兰州银行 468,600 1,218,360.00 0.05

202 600801 华新水泥 94,700 1,177,121.00 0.05

203 002025 航天电器 24,400 1,171,688.00 0.05

204 000883 湖北能源 271,700 1,149,291.00 0.05

205 000031 大悦城 365,400 1,085,238.00 0.04

206 300253 卫宁健康 144,300 1,037,517.00 0.04

207 600977 中国电影 82,900 1,014,696.00 0.04

208 300026 红日药业 234,300 993,432.00 0.04

209 603596 伯特利 14,000 970,200.00 0.04

210 600126 杭钢股份 178,600 951,938.00 0.04

211 600867 通化东宝 83,200 901,056.00 0.04


212 000729 燕京啤酒 98,100 846,603.00 0.03

213 300285 国瓷材料 35,912 830,285.44 0.03

214 002429 兆驰股份 143,650 801,567.00 0.03

215 688331 荣昌生物 10,000 620,600.00 0.02

216 600329 达仁堂 17,700 595,605.00 0.02

217 002430 杭氧股份 17,000 496,570.00 0.02

218 002563 森马服饰 84,100 485,257.00 0.02

219 000933 神火股份 26,600 446,880.00 0.02

220 601139 深圳燃气 45,700 314,873.00 0.01

221 002385 大北农 46,800 278,928.00 0.01

222 002472 双环传动 8,100 210,762.00 0.01

223 300850 新强联 5,700 181,431.00 0.01

224 600062 华润双鹤 9,000 167,400.00 0.01

225 002368 太极股份 4,300 126,979.00 0.01

226 002739 万达电影 2,300 29,946.00 0.00

227 300748 金力永磁 616 12,455.52 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600030 中信证券 1,499,430 30,543,389.10 1.21

2 300498 温氏股份 794,686 15,941,401.16 0.63

3 600111 北方稀土 814,200 15,746,628.00 0.62

4 002745 木林森 1,501,000 12,998,660.00 0.51

5 601969 海南矿业 1,842,898 12,144,697.82 0.48

6 601878 浙商证券 1,097,300 11,444,839.00 0.45

7 601328 交通银行 1,807,000 10,372,180.00 0.41

8 601881 中国银河 819,200 9,871,360.00 0.39

9 600372 中航机载 683,500 9,008,530.00 0.36

10 600025 华能水电 979,900 8,456,537.00 0.33

11 603013 亚普股份 480,000 8,294,400.00 0.33

12 000807 云铝股份 674,100 8,237,502.00 0.33

13 000627 天茂集团 2,533,400 7,194,856.00 0.28

14 603678 火炬电子 265,720 7,033,608.40 0.28

15 002662 京威股份 1,914,400 6,719,544.00 0.27

16 002916 深南电路 90,000 6,389,100.00 0.25

17 601633 长城汽车 250,200 6,310,044.00 0.25

18 601698 中国卫通 362,700 6,278,337.00 0.25

19 601288 农业银行 1,724,300 6,276,452.00 0.25

20 600015 华夏银行 1,069,600 6,011,152.00 0.24

21 601390 中国中铁 1,046,100 5,941,848.00 0.24

22 601901 方正证券 735,100 5,924,906.00 0.23

23 600132 重庆啤酒 84,100 5,588,445.00 0.22

24 002839 张家港行 1,400,100 5,432,388.00 0.22


25 300514 友讯达 320,400 5,222,520.00 0.21

26 600507 方大特钢 1,129,000 5,204,690.00 0.21

27 601001 晋控煤业 419,800 5,176,134.00 0.20

28 300279 和晶科技 757,500 4,901,025.00 0.19

29 300709 精研科技 148,700 4,637,953.00 0.18

30 002901 大博医疗 113,599 4,610,983.41 0.18

31 300184 力源信息 763,800 4,544,610.00 0.18

32 603110 东方材料 180,200 4,342,820.00 0.17

33 002466 天齐锂业 77,200 4,306,988.00 0.17

34 300780 德恩精工 207,000 4,102,740.00 0.16

35 601699 潞安环能 183,000 4,009,530.00 0.16

36 600426 华鲁恒升 142,700 3,937,093.00 0.16

37 300213 佳讯飞鸿 541,000 3,895,200.00 0.15

38 688018 乐鑫科技 36,727 3,781,044.65 0.15

39 688235 百济神州 26,400 3,670,656.00 0.15

40 002007 华兰生物 165,135 3,654,437.55 0.14

41 688116 天奈科技 119,483 3,469,786.32 0.14

42 605188 国光连锁 400,300 3,406,553.00 0.13

43 001896 豫能控股 760,600 3,323,822.00 0.13

44 300473 德尔股份 178,400 3,261,152.00 0.13

45 000818 航锦科技 102,800 3,225,864.00 0.13

46 603196 日播时尚 237,100 3,203,221.00 0.13

47 603682 锦和商管 555,000 3,185,700.00 0.13

48 600775 南京熊猫 239,800 3,177,350.00 0.13

49 300746 汉嘉设计 312,800 3,143,640.00 0.12

50 600449 宁夏建材 172,132 3,086,326.76 0.12

51 301052 果麦文化 68,302 2,990,261.56 0.12

52 000727 冠捷科技 992,100 2,658,828.00 0.11

53 603028 赛福天 237,900 2,652,585.00 0.11

54 603278 大业股份 209,799 2,643,467.40 0.10

55 002664 信质集团 154,000 2,561,020.00 0.10

56 688468 科美诊断 235,300 2,538,887.00 0.10

57 300127 银河磁体 141,100 2,442,441.00 0.10

58 002601 龙佰集团 141,000 2,415,330.00 0.10

59 002988 豪美新材 99,200 2,367,904.00 0.09

60 603767 中马传动 153,800 2,366,982.00 0.09

61 688007 光峰科技 90,900 2,352,492.00 0.09

62 002241 歌尔股份 111,800 2,348,918.00 0.09

63 688158 优刻得 139,100 2,288,195.00 0.09

64 603236 移远通信 41,815 2,247,556.25 0.09

65 688289 圣湘生物 113,100 2,211,105.00 0.09

66 300625 三雄极光 142,400 2,110,368.00 0.08

67 000876 新 希 望 225,400 2,100,728.00 0.08


68 600795 国电电力 497,100 2,067,936.00 0.08

69 002705 新宝股份 141,000 2,054,370.00 0.08

70 300618 寒锐钴业 72,000 2,036,880.00 0.08

71 300047 天源迪科 228,400 1,998,500.00 0.08

72 300880 迦南智能 100,100 1,993,992.00 0.08

73 000925 众合科技 229,000 1,983,140.00 0.08

74 300957 贝泰妮 28,400 1,936,028.00 0.08

75 600576 祥源文旅 258,400 1,922,496.00 0.08

76 603005 晶方科技 86,300 1,895,148.00 0.08

77 603899 晨光股份 49,800 1,869,990.00 0.07

78 600710 苏美达 253,800 1,799,442.00 0.07

79 600105 永鼎股份 323,700 1,793,298.00 0.07

80 000977 浪潮信息 53,700 1,782,840.00 0.07

81 002968 新大正 139,200 1,741,392.00 0.07

82 688229 博睿数据 34,500 1,658,415.00 0.07

83 300882 万胜智能 66,300 1,615,068.00 0.06

84 300242 佳云科技 408,300 1,612,785.00 0.06

85 601377 兴业证券 273,900 1,607,793.00 0.06

86 002246 北化股份 192,000 1,572,480.00 0.06

87 688010 福光股份 62,900 1,513,374.00 0.06

88 300180 华峰超纤 335,600 1,483,352.00 0.06

89 300380 安硕信息 69,100 1,465,611.00 0.06

90 000058 深 赛 格 200,500 1,437,585.00 0.06

91 300030 阳普医疗 177,700 1,377,175.00 0.05

92 688368 晶丰明源 12,500 1,349,250.00 0.05

93 600629 华建集团 258,300 1,332,828.00 0.05

94 300368 汇金股份 187,800 1,280,796.00 0.05

95 000790 华神科技 251,600 1,273,096.00 0.05

96 300231 银信科技 119,600 1,230,684.00 0.05

97 300446 航天智造 77,600 1,215,992.00 0.05

98 301201 诚达药业 47,700 1,213,011.00 0.05

99 600468 百利电气 178,100 1,193,270.00 0.05

100 300846 首都在线 79,000 1,128,910.00 0.04

101 688071 华依科技 22,900 1,115,459.00 0.04

102 600577 精达股份 268,000 1,109,520.00 0.04

103 300319 麦捷科技 112,200 1,081,608.00 0.04

104 600292 远达环保 164,000 995,480.00 0.04

105 688159 有方科技 25,905 975,323.25 0.04

106 300660 江苏雷利 30,600 925,956.00 0.04

107 002687 乔治白 172,600 919,958.00 0.04

108 002826 易明医药 76,800 911,616.00 0.04

109 603486 科沃斯 21,700 899,248.00 0.04

110 600383 金地集团 197,300 860,228.00 0.03


111 300292 吴通控股 216,000 803,520.00 0.03

112 600853 龙建股份 184,700 788,669.00 0.03

113 300432 富临精工 72,600 762,300.00 0.03

114 688160 步科股份 13,000 756,340.00 0.03

115 688733 壹石通 24,400 714,188.00 0.03

116 003007 直真科技 21,500 703,050.00 0.03

117 300341 麦克奥迪 58,100 685,580.00 0.03

118 301007 德迈仕 38,700 654,417.00 0.03

119 300218 安利股份 47,800 647,690.00 0.03

120 600184 光电股份 50,000 571,500.00 0.02

121 002841 视源股份 12,100 553,696.00 0.02

122 301171 易点天下 26,700 527,859.00 0.02

123 601615 明阳智能 41,200 516,648.00 0.02

124 300878 维康药业 19,500 494,715.00 0.02

125 300522 世名科技 36,400 491,400.00 0.02

126 300735 光弘科技 20,800 489,632.00 0.02

127 000338 潍柴动力 34,100 465,465.00 0.02

128 002773 康弘药业 24,100 444,404.00 0.02

129 600446 金证股份 37,600 435,032.00 0.02

130 603033 三维股份 25,605 404,815.05 0.02

131 603489 八方股份 7,300 401,135.00 0.02

132 688300 联瑞新材 6,900 365,355.00 0.01

133 002730 电光科技 38,100 361,188.00 0.01

134 300295 三六五网 25,900 319,347.00 0.01

135 688505 复旦张江 30,700 283,361.00 0.01

136 002351 漫步者 15,100 266,817.00 0.01

137 300211 亿通科技 22,800 230,508.00 0.01

138 300369 绿盟科技 21,200 199,916.00 0.01

139 600791 京能置业 38,400 186,624.00 0.01

140 300707 威唐工业 8,500 158,015.00 0.01

141 300769 德方纳米 2,500 152,575.00 0.01

142 688306 均普智能 26,712 148,785.84 0.01

143 002602 世纪华通 28,400 146,544.00 0.01

144 603626 科森科技 12,900 117,261.00 0.00

145 603002 宏昌电子 18,200 114,296.00 0.00

146 603721 中广天择 3,600 100,944.00 0.00

147 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

148 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

149 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

150 000612 焦作万方 7,200 41,400.00 0.00

151 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

152 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

153 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00


154 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

155 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

156 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

157 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

158 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

159 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

160 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

161 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

162 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

163 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

164 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

165 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

166 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

167 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

168 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

169 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

170 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

171 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

172 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

173 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

174 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

175 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

176 688334 西高院 688 11,923.04 0.00

177 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

178 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

179 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

180 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

181 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

182 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

183 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

184 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

185 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

186 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

187 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

188 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

189 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

190 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

191 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

192 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

193 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

194 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

195 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

196 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00


197 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

198 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

199 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

200 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

201 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

202 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

203 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

204 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

205 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

206 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

207 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

208 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

209 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

210 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

211 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

212 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

213 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

214 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

215 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

216 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

217 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

218 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

219 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

220 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

221 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

222 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

223 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

224 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

225 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

226 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

227 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

228 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

229 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601077 渝农商行 124,922,797.00 22.66

2 688521 芯原股份 122,760,176.82 22.27

3 688002 睿创微纳 109,222,583.24 19.81

4 603893 瑞芯微 100,725,245.95 18.27

5 600489 中金黄金 98,070,937.51 17.79


6 300136 信维通信 94,879,985.60 17.21

7 600418 江淮汽车 94,462,526.00 17.14

8 002624 完美世界 94,447,094.90 17.13

9 603444 吉比特 93,320,398.00 16.93

10 688234 天岳先进 92,445,579.64 16.77

11 603589 口子窖 92,125,802.70 16.71

12 000060 中金岭南 92,119,904.00 16.71

13 688385 复旦微电 91,522,911.33 16.60

14 601939 建设银行 90,025,844.00 16.33

15 300558 贝达药业 88,393,433.86 16.04

16 002465 海格通信 87,894,260.00 15.94

17 002568 百润股份 86,157,096.78 15.63

18 300474 景嘉微 85,928,628.68 15.59

19 300724 捷佳伟创 82,846,712.60 15.03

20 601688 华泰证券 82,130,965.80 14.90

21 000932 华菱钢铁 82,072,244.52 14.89

22 600511 国药股份 80,500,506.60 14.60

23 603885 吉祥航空 80,394,141.00 14.58

24 601098 中南传媒 80,170,796.00 14.54

25 000987 越秀资本 79,470,407.98 14.42

26 600258 首旅酒店 78,995,789.99 14.33

27 603026 胜华新材 78,881,622.64 14.31

28 601233 桐昆股份 78,538,871.39 14.25

29 600667 太极实业 78,069,909.00 14.16

30 600030 中信证券 77,494,057.84 14.06

31 002384 东山精密 76,910,036.50 13.95

32 600482 中国动力 76,774,664.00 13.93

33 300699 光威复材 76,253,450.46 13.83

34 600535 天士力 76,023,357.35 13.79

35 002745 木林森 75,523,438.00 13.70

36 600369 西南证券 75,187,976.00 13.64

37 603858 步长制药 74,698,135.03 13.55

38 688116 天奈科技 74,252,294.34 13.47

39 688099 晶晨股份 73,956,709.03 13.42

40 600968 海油发展 73,844,808.00 13.40

41 300012 华测检测 73,783,057.43 13.38

42 000039 中集集团 73,360,981.30 13.31

43 688390 固德威 72,618,708.64 13.17

44 603160 汇顶科技 72,500,850.90 13.15

45 688169 石头科技 71,458,895.74 12.96

46 002152 广电运通 69,731,598.00 12.65

47 002138 顺络电子 69,104,562.00 12.54

48 002925 盈趣科技 68,982,670.69 12.51


49 002299 圣农发展 68,769,248.08 12.48

50 300001 特锐德 68,723,225.32 12.47

51 600373 中文传媒 68,673,859.40 12.46

52 000997 新 大 陆 68,344,491.14 12.40

53 000050 深天马 A 66,189,457.80 12.01

54 002500 山西证券 65,325,658.88 11.85

55 002326 永太科技 65,274,143.58 11.84

56 002156 通富微电 64,671,599.71 11.73

57 601225 陕西煤业 64,486,974.00 11.70

58 601577 长沙银行 64,251,542.00 11.66

59 300037 新宙邦 63,842,562.80 11.58

60 688567 孚能科技 63,635,497.73 11.54

61 601198 东兴证券 63,511,941.00 11.52

62 300482 万孚生物 63,335,966.60 11.49

63 600392 盛和资源 62,826,914.50 11.40

64 300285 国瓷材料 62,770,389.61 11.39

65 600153 建发股份 62,744,567.00 11.38

66 002056 横店东磁 62,386,068.47 11.32

67 600372 中航机载 62,025,002.24 11.25

68 000807 云铝股份 61,834,035.00 11.22

69 000975 银泰黄金 61,810,079.66 11.21

70 600498 烽火通信 61,738,368.10 11.20

71 000703 恒逸石化 61,674,350.00 11.19

72 600079 人福医药 60,561,789.12 10.99

73 603658 安图生物 59,872,029.90 10.86

74 603267 鸿远电子 59,384,836.80 10.77

75 601108 财通证券 59,183,078.00 10.74

76 002683 广东宏大 59,180,230.56 10.74

77 601377 兴业证券 58,989,895.00 10.70

78 601869 长飞光纤 58,854,824.54 10.68

79 600325 华发股份 58,377,138.00 10.59

80 002155 湖南黄金 58,347,181.91 10.58

81 002690 美亚光电 58,296,944.54 10.58

82 300676 华大基因 57,966,626.07 10.52

83 002429 兆驰股份 57,911,522.00 10.51

84 600536 中国软件 57,765,770.04 10.48

85 601992 金隅集团 57,644,759.00 10.46

86 600095 湘财股份 56,865,640.36 10.32

87 603379 三美股份 56,446,318.00 10.24

88 603927 中科软 56,087,325.42 10.17

89 600765 中航重机 55,944,473.27 10.15

90 300308 中际旭创 54,984,091.75 9.97

91 002797 第一创业 54,855,368.00 9.95


92 688185 康希诺 54,774,842.41 9.94

93 600885 宏发股份 54,495,962.95 9.89

94 600166 福田汽车 54,147,762.18 9.82

95 000581 威孚高科 53,881,064.91 9.77

96 688009 中国通号 53,662,725.29 9.73

97 601168 西部矿业 53,364,407.37 9.68

98 002518 科士达 52,908,750.97 9.60

99 002423 中粮资本 52,681,414.00 9.56

100 002791 坚朗五金 52,584,197.63 9.54

101 300009 安科生物 52,570,164.20 9.54

102 300383 光环新网 51,702,999.00 9.38

103 000627 天茂集团 51,045,875.00 9.26

104 603517 绝味食品 50,901,827.29 9.23

105 600177 雅戈尔 50,759,991.80 9.21

106 600380 健康元 50,597,653.66 9.18

107 002563 森马服饰 50,002,204.95 9.07

108 600259 广晟有色 49,903,188.48 9.05

109 601928 凤凰传媒 49,731,026.00 9.02

110 002409 雅克科技 49,612,739.73 9.00

111 601696 中银证券 49,499,845.50 8.98

112 000629 钒钛股份 49,466,851.80 8.97

113 601555 东吴证券 49,321,051.60 8.95

114 601969 海南矿业 49,071,171.20 8.90

115 688772 珠海冠宇 49,032,511.95 8.89

116 002080 中材科技 48,659,560.00 8.83

117 002373 千方科技 48,577,947.92 8.81

118 689009 九号公司 48,184,977.10 8.74

119 603939 益丰药房 47,549,970.76 8.63

120 601187 厦门银行 47,308,303.00 8.58

121 002025 航天电器 47,258,655.47 8.57

122 000783 长江证券 47,119,203.00 8.55

123 600985 淮北矿业 47,095,586.50 8.54

124 600497 驰宏锌锗 46,766,128.00 8.48

125 300418 昆仑万维 46,659,221.37 8.46

126 002463 沪电股份 46,594,189.70 8.45

127 300017 网宿科技 45,956,388.00 8.34

128 603218 日月股份 45,912,713.98 8.33

129 601179 中国西电 45,590,838.53 8.27

130 300357 我武生物 45,530,244.42 8.26

131 600315 上海家化 45,502,837.00 8.25

132 002557 洽洽食品 45,195,170.00 8.20

133 002372 伟星新材 45,186,770.50 8.20

134 688777 中控技术 44,997,407.65 8.16


135 600316 洪都航空 44,677,398.81 8.10

136 000930 中粮科技 44,065,971.50 7.99

137 600399 抚顺特钢 43,779,729.00 7.94

138 300253 卫宁健康 43,657,895.01 7.92

139 300595 欧普康视 43,533,265.39 7.90

140 300618 寒锐钴业 43,311,535.66 7.86

141 601456 国联证券 43,148,820.00 7.83

142 600859 王府井 42,909,082.49 7.78

143 000738 航发控制 42,653,842.40 7.74

144 603228 景旺电子 42,443,508.00 7.70

145 000960 锡业股份 42,413,546.99 7.69

146 600988 赤峰黄金 42,284,207.00 7.67

147 600378 昊华科技 42,214,035.63 7.66

148 600871 石化油服 42,189,477.84 7.65

149 603516 淳中科技 42,171,908.00 7.65

150 688029 南微医学 42,030,182.04 7.62

151 002032 苏 泊 尔 41,789,339.00 7.58

152 600998 九州通 41,643,123.03 7.55

153 601633 长城汽车 41,481,069.00 7.53

154 600161 天坛生物 41,453,623.96 7.52

155 000027 深圳能源 41,228,106.00 7.48

156 600663 陆家嘴 40,642,948.00 7.37

157 002368 太极股份 40,431,357.02 7.33

158 002273 水晶光电 40,427,346.00 7.33

159 601958 金钼股份 40,095,597.00 7.27

160 000513 丽珠集团 39,983,697.60 7.25

161 300529 健帆生物 39,975,657.25 7.25

162 002242 九阳股份 39,920,624.36 7.24

163 601636 旗滨集团 39,761,875.00 7.21

164 600160 巨化股份 39,407,759.00 7.15

165 002901 大博医疗 39,309,938.06 7.13

166 000400 许继电气 39,076,860.90 7.09

167 002223 鱼跃医疗 39,037,294.40 7.08

168 002926 华西证券 38,533,042.00 6.99

169 600546 山煤国际 37,924,729.00 6.88

170 600906 财达证券 37,853,031.00 6.87

171 300244 迪安诊断 37,812,461.51 6.86

172 002705 新宝股份 37,683,822.37 6.84

173 600499 科达制造 37,317,244.00 6.77

174 002444 巨星科技 37,173,860.80 6.74

175 601665 齐鲁银行 37,138,200.00 6.74

176 603866 桃李面包 36,982,037.16 6.71

177 603883 老百姓 36,550,050.06 6.63


178 600486 扬农化工 36,493,318.05 6.62

179 601000 唐山港 36,325,099.61 6.59

180 603127 昭衍新药 36,273,277.57 6.58

181 688208 道通科技 35,584,143.94 6.46

182 000898 鞍钢股份 34,968,498.00 6.34

183 601818 光大银行 34,775,349.00 6.31

184 600718 东软集团 34,655,769.24 6.29

185 000559 万向钱潮 34,650,440.00 6.29

186 600556 天下秀 34,567,761.00 6.27

187 600038 中直股份 34,367,707.12 6.23

188 000547 航天发展 34,359,630.00 6.23

189 600015 华夏银行 34,319,451.00 6.23

190 002422 科伦药业 34,142,090.95 6.19

191 002739 万达电影 34,111,185.15 6.19

192 300395 菲利华 34,080,175.00 6.18

193 000739 普洛药业 33,816,003.31 6.13

194 603236 移远通信 33,744,190.85 6.12

195 603338 浙江鼎力 33,730,739.00 6.12

196 600909 华安证券 33,584,225.00 6.09

197 603727 博迈科 33,499,223.00 6.08

198 600563 法拉电子 33,283,607.49 6.04

199 000166 申万宏源 33,242,646.00 6.03

200 688220 翱捷科技 33,051,860.33 6.00

201 600808 马钢股份 33,027,193.48 5.99

202 000883 湖北能源 33,027,169.00 5.99

203 002019 亿帆医药 32,866,641.00 5.96

204 300363 博腾股份 32,834,571.00 5.96

205 688289 圣湘生物 32,816,068.38 5.95

206 300463 迈克生物 32,800,198.60 5.95

207 603638 艾迪精密 32,791,750.00 5.95

208 688660 电气风电 32,696,665.18 5.93

209 000933 神火股份 32,655,383.00 5.92

210 603225 新凤鸣 32,653,049.00 5.92

211 000009 中国宝安 32,466,430.00 5.89

212 600764 中国海防 32,465,826.20 5.89

213 002961 瑞达期货 32,200,141.95 5.84

214 002600 领益智造 32,099,472.95 5.82

215 300866 安克创新 32,067,911.00 5.82

216 601118 海南橡胶 32,025,038.00 5.81

217 600967 内蒙一机 31,946,095.00 5.80

218 600141 兴发集团 31,741,318.00 5.76

219 000830 鲁西化工 31,540,218.00 5.72

220 002608 江苏国信 31,429,290.00 5.70


221 000021 深科技 31,302,087.32 5.68

222 600348 华阳股份 31,101,609.27 5.64

223 688030 山石网科 30,929,066.86 5.61

224 000519 中兵红箭 30,810,587.47 5.59

225 002340 格林美 30,455,779.00 5.52

226 600566 济川药业 30,377,766.76 5.51

227 300438 鹏辉能源 30,295,367.00 5.50

228 002407 多氟多 30,046,439.80 5.45

229 600737 中粮糖业 30,009,898.80 5.44

230 002396 星网锐捷 29,945,473.00 5.43

231 002506 协鑫集成 29,943,660.00 5.43

232 600507 方大特钢 29,886,062.20 5.42

233 300498 温氏股份 29,681,605.04 5.38

234 600862 中航高科 29,398,073.00 5.33

235 300604 长川科技 29,381,222.88 5.33

236 601997 贵阳银行 29,286,609.00 5.31

237 601990 南京证券 29,235,123.00 5.30

238 688010 福光股份 29,179,991.91 5.29

239 601211 国泰君安 29,168,450.00 5.29

240 601878 浙商证券 28,958,510.00 5.25

241 601717 郑煤机 28,919,648.00 5.25

242 688779 长远锂科 28,880,294.15 5.24

243 600580 卧龙电驱 28,835,255.08 5.23

244 002268 电科网安 28,832,126.34 5.23

245 002531 天顺风能 28,634,739.00 5.19

246 600705 中航产融 28,424,082.00 5.16

247 601328 交通银行 28,327,115.00 5.14

248 603056 德邦股份 28,269,836.44 5.13

249 600048 保利发展 27,970,611.00 5.07

250 601231 环旭电子 27,755,501.20 5.04

251 603317 天味食品 27,693,328.08 5.02

252 601699 潞安环能 27,661,090.78 5.02

253 001203 大中矿业 27,581,587.00 5.00

254 002153 石基信息 27,558,864.68 5.00

255 600185 格力地产 27,509,445.73 4.99

256 002030 达安基因 27,501,584.40 4.99

257 600728 佳都科技 27,412,872.00 4.97

258 600487 亨通光电 27,368,647.00 4.96

259 300706 阿石创 27,352,259.00 4.96

260 002128 电投能源 27,323,616.00 4.96

261 300458 全志科技 26,991,475.00 4.90

262 002294 信立泰 26,813,208.12 4.86

263 002603 以岭药业 26,812,142.00 4.86


264 002195 岩山科技 26,784,183.00 4.86

265 603737 三棵树 26,668,191.00 4.84

266 600598 北大荒 26,495,901.00 4.81

267 300850 新强联 26,282,915.00 4.77

268 300296 利亚德 26,271,067.00 4.77

269 600867 通化东宝 26,266,347.91 4.76

270 002497 雅化集团 26,235,781.00 4.76

271 600820 隧道股份 26,119,433.00 4.74

272 600707 彩虹股份 26,024,797.46 4.72

273 600118 中国卫星 25,835,549.39 4.69

274 600989 宝丰能源 25,675,631.00 4.66

275 601088 中国神华 25,579,332.00 4.64

276 002385 大北农 25,428,025.00 4.61

277 603233 大参林 25,411,045.09 4.61

278 688256 寒武纪 25,339,280.50 4.60

279 002646 天佑德酒 25,291,610.31 4.59

280 688255 凯尔达 25,284,349.70 4.59

281 300776 帝尔激光 25,197,125.80 4.57

282 601169 北京银行 24,751,788.00 4.49

283 601998 中信银行 24,731,135.00 4.49

284 002850 科达利 24,670,015.05 4.48

285 600704 物产中大 24,642,048.00 4.47

286 600999 招商证券 24,474,024.00 4.44

287 000970 中科三环 24,345,465.50 4.42

288 601106 中国一重 24,270,413.00 4.40

289 003816 中国广核 24,232,914.00 4.40

290 601966 玲珑轮胎 24,138,750.25 4.38

291 688662 富信科技 23,890,853.90 4.33

292 600008 首创环保 23,803,278.00 4.32

293 605358 立昂微 23,768,963.48 4.31

294 600339 中油工程 23,754,816.00 4.31

295 601139 深圳燃气 23,507,525.00 4.26

296 300146 汤臣倍健 23,394,052.00 4.24

297 300144 宋城演艺 23,390,228.72 4.24

298 300058 蓝色光标 23,337,471.00 4.23

299 002948 青岛银行 23,298,936.00 4.23

300 600027 华电国际 23,228,883.00 4.21

301 600481 双良节能 22,933,219.00 4.16

302 600062 华润双鹤 22,911,220.08 4.16

303 300212 易华录 22,896,960.00 4.15

304 601128 常熟银行 22,805,066.80 4.14

305 688107 安路科技 22,786,767.98 4.13

306 002110 三钢闽光 22,621,345.00 4.10


307 601828 美凯龙 22,446,171.00 4.07

308 000729 燕京啤酒 22,380,321.00 4.06

309 603712 七一二 22,271,494.66 4.04

310 600029 南方航空 22,155,323.00 4.02

311 600329 达仁堂 21,999,899.00 3.99

312 688488 艾迪药业 21,963,537.19 3.98

313 603039 泛微网络 21,895,400.00 3.97

314 600655 豫园股份 21,656,932.00 3.93

315 002410 广联达 21,598,240.00 3.92

316 002131 利欧股份 21,541,985.00 3.91

317 300568 星源材质 21,446,927.85 3.89

318 601991 大唐发电 21,321,533.65 3.87

319 000656 金科股份 21,249,875.00 3.85

320 300206 理邦仪器 21,145,695.00 3.84

321 600839 四川长虹 21,130,249.00 3.83

322 000031 大悦城 20,678,119.00 3.75

323 600096 云天化 20,670,563.00 3.75

324 688039 当虹科技 20,667,239.68 3.75

325 000514 渝 开 发 20,655,745.00 3.75

326 000998 隆平高科 20,648,905.03 3.75

327 600352 浙江龙盛 20,605,010.98 3.74

328 000593 德龙汇能 20,568,049.40 3.73

329 600299 安迪苏 20,411,513.20 3.70

330 300972 万辰集团 20,393,241.00 3.70

331 603660 苏州科达 20,275,461.00 3.68

332 688561 奇安信 19,904,087.05 3.61

333 600637 东方明珠 19,779,391.00 3.59

334 002532 天山铝业 19,743,483.00 3.58

335 600642 申能股份 19,705,102.12 3.57

336 688519 南亚新材 19,599,836.09 3.56

337 688052 纳芯微 19,596,845.25 3.56

338 300957 贝泰妮 19,539,366.57 3.54

339 601611 中国核建 19,435,456.37 3.53

340 600516 方大炭素 19,420,822.26 3.52

341 600409 三友化工 19,329,883.00 3.51

342 002468 申通快递 19,306,768.55 3.50

343 300115 长盈精密 19,250,013.00 3.49

344 688536 思瑞浦 19,063,296.27 3.46

345 601881 中国银河 18,960,748.00 3.44

346 600016 民生银行 18,774,685.00 3.41

347 002559 亚威股份 18,630,311.00 3.38

348 300748 金力永磁 18,579,150.60 3.37

349 603345 安井食品 18,567,871.56 3.37


350 600126 杭钢股份 18,537,649.00 3.36

351 603919 金徽酒 18,481,893.00 3.35

352 002673 西部证券 18,480,992.28 3.35

353 601038 一拖股份 18,467,102.00 3.35

354 688105 诺唯赞 18,405,197.25 3.34

355 300073 当升科技 18,391,125.53 3.34

356 603688 石英股份 18,262,991.00 3.31

357 300515 三德科技 18,148,604.00 3.29

358 600710 苏美达 18,118,806.00 3.29

359 600688 上海石化 18,089,047.00 3.28

360 300747 锐科激光 18,075,594.40 3.28

361 001696 宗申动力 18,023,359.00 3.27

362 603808 歌力思 17,994,831.00 3.26

363 601825 沪农商行 17,886,630.00 3.24

364 600801 华新水泥 17,884,341.16 3.24

365 300026 红日药业 17,846,453.00 3.24

366 002803 吉宏股份 17,764,250.00 3.22

367 002415 海康威视 17,701,091.00 3.21

368 000338 潍柴动力 17,662,863.00 3.20

369 002250 联化科技 17,624,385.00 3.20

370 603217 元利科技 17,600,565.00 3.19

371 300582 英飞特 17,580,322.26 3.19

372 000600 建投能源 17,520,357.00 3.18

373 688063 派能科技 17,471,536.51 3.17

374 300465 高伟达 17,434,056.00 3.16

375 000571 新大洲 A 17,387,311.46 3.15

376 601319 中国人保 17,354,154.00 3.15

377 688819 天能股份 17,337,353.67 3.15

378 600171 上海贝岭 17,217,181.00 3.12

379 600582 天地科技 17,165,510.00 3.11

380 600917 重庆燃气 17,146,019.90 3.11

381 000598 兴蓉环境 17,119,712.00 3.11

382 603156 养元饮品 17,053,180.55 3.09

383 603093 南华期货 17,004,613.00 3.08

384 603986 兆易创新 16,940,934.96 3.07

385 300096 ST 易联众 16,845,274.00 3.06

386 300188 国投智能 16,834,891.00 3.05

387 002185 华天科技 16,761,948.00 3.04

388 688318 财富趋势 16,492,599.33 2.99

389 600111 北方稀土 16,465,924.00 2.99

390 688608 恒玄科技 16,427,016.97 2.98

391 688072 拓荆科技 16,407,432.69 2.98

392 600685 中船防务 16,318,082.00 2.96


393 601058 赛轮轮胎 16,169,485.00 2.93

394 300423 昇辉科技 16,138,375.00 2.93

395 002028 思源电气 16,126,888.60 2.93

396 300832 新产业 16,003,487.00 2.90

397 300788 中信出版 15,977,888.00 2.90

398 300514 友讯达 15,710,231.00 2.85

399 002493 荣盛石化 15,618,163.00 2.83

400 002595 豪迈科技 15,392,751.88 2.79

401 600056 中国医药 15,370,522.00 2.79

402 600072 中船科技 15,242,395.00 2.77

403 600927 永安期货 15,078,314.00 2.74

404 603650 彤程新材 15,060,657.41 2.73

405 600977 中国电影 15,016,830.88 2.72

406 603355 莱克电气 15,006,410.00 2.72

407 600521 华海药业 14,950,683.80 2.71

408 300279 和晶科技 14,926,348.00 2.71

409 688088 虹软科技 14,807,912.77 2.69

410 600025 华能水电 14,750,724.00 2.68

411 601618 中国中冶 14,716,135.00 2.67

412 300719 安达维尔 14,714,696.00 2.67

413 002831 裕同科技 14,648,754.00 2.66

414 300711 广哈通信 14,618,979.00 2.65

415 600195 中牧股份 14,611,066.58 2.65

416 300746 汉嘉设计 14,589,307.00 2.65

417 603013 亚普股份 14,427,894.00 2.62

418 000800 一汽解放 14,394,409.00 2.61

419 601390 中国中铁 14,390,298.00 2.61

420 688126 沪硅产业 14,350,611.38 2.60

421 300888 稳健医疗 14,246,855.20 2.58

422 002221 东华能源 14,208,642.00 2.58

423 002738 中矿资源 14,189,400.20 2.57

424 688699 明微电子 14,189,073.68 2.57

425 600449 宁夏建材 14,156,153.15 2.57

426 603882 金域医学 14,139,467.00 2.57

427 002601 龙佰集团 14,116,279.00 2.56

428 300682 朗新集团 13,939,436.00 2.53

429 688262 国芯科技 13,722,267.38 2.49

430 000596 古井贡酒 13,712,554.62 2.49

431 300088 长信科技 13,635,864.00 2.47

432 601901 方正证券 13,410,443.00 2.43

433 002625 光启技术 13,393,527.00 2.43

434 600848 上海临港 13,355,416.00 2.42

435 000568 泸州老窖 13,303,118.00 2.41


436 000776 广发证券 13,275,799.00 2.41

437 002971 和远气体 13,268,033.00 2.41

438 000423 东阿阿胶 13,219,840.00 2.40

439 600390 五矿资本 13,210,016.00 2.40

440 301029 怡合达 13,170,323.80 2.39

441 603529 爱玛科技 13,140,836.50 2.38

442 603501 韦尔股份 13,066,466.35 2.37

443 600066 宇通客车 12,978,662.00 2.35

444 603682 锦和商管 12,975,758.00 2.35

445 603596 伯特利 12,970,388.00 2.35

446 000825 太钢不锈 12,934,494.00 2.35

447 000988 华工科技 12,926,574.95 2.34

448 300373 扬杰科技 12,925,263.00 2.34

449 002527 新时达 12,891,231.00 2.34

450 600643 爱建集团 12,822,678.00 2.33

451 601933 永辉超市 12,769,635.00 2.32

452 600351 亚宝药业 12,732,085.00 2.31

453 688301 奕瑞科技 12,727,996.34 2.31

454 688418 震有科技 12,712,044.92 2.31

455 688036 传音控股 12,693,665.69 2.30

456 300661 圣邦股份 12,610,596.40 2.29

457 000831 中国稀土 12,492,939.00 2.27

458 300035 中科电气 12,480,809.55 2.26

459 002203 海亮股份 12,427,719.00 2.25

460 688766 普冉股份 12,245,991.65 2.22

461 688778 厦钨新能 12,225,573.33 2.22

462 600346 恒力石化 12,107,805.00 2.20

463 600863 内蒙华电 12,077,489.00 2.19

464 000425 徐工机械 11,997,759.00 2.18

465 688005 容百科技 11,989,404.37 2.17

466 600282 南钢股份 11,975,472.00 2.17

467 000869 张 裕 A 11,964,005.00 2.17

468 600180 瑞茂通 11,893,040.00 2.16

469 002254 泰和新材 11,855,717.00 2.15

470 300257 开山股份 11,787,209.35 2.14

471 300557 理工光科 11,754,791.00 2.13

472 002060 广东建工 11,720,383.00 2.13

473 601872 招商轮船 11,718,678.40 2.13

474 601598 中国外运 11,679,252.00 2.12

475 600644 乐山电力 11,624,160.00 2.11

476 002648 卫星化学 11,617,554.09 2.11

477 002092 中泰化学 11,596,253.00 2.10

478 002839 张家港行 11,583,260.00 2.10


479 002388 新亚制程 11,577,983.00 2.10

480 003035 南网能源 11,454,915.00 2.08

481 688239 航宇科技 11,406,040.79 2.07

482 000062 深圳华强 11,398,445.00 2.07

483 600131 国网信通 11,365,607.00 2.06

484 600064 南京高科 11,356,855.40 2.06

485 002867 周大生 11,279,714.00 2.05

486 301236 软通动力 11,270,774.00 2.04

487 300168 万达信息 11,215,091.00 2.03

488 300378 鼎捷软件 11,132,260.00 2.02

489 300213 佳讯飞鸿 11,031,841.00 2.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688002 睿创微纳 110,388,373.35 20.03

2 688521 芯原股份 105,735,218.07 19.18

3 600489 中金黄金 103,516,631.38 18.78

4 603893 瑞芯微 96,969,944.68 17.59

5 601077 渝农商行 96,883,892.00 17.58

6 600667 太极实业 96,517,527.21 17.51

7 600418 江淮汽车 93,995,783.00 17.05

8 000987 越秀资本 90,279,637.97 16.38

9 300558 贝达药业 89,491,325.24 16.23

10 601233 桐昆股份 88,957,475.11 16.14

11 601939 建设银行 86,861,956.00 15.76

12 300474 景嘉微 86,294,123.78 15.65

13 688385 复旦微电 85,844,801.84 15.57

14 601688 华泰证券 85,717,878.38 15.55

15 603444 吉比特 84,175,369.00 15.27

16 002384 东山精密 83,965,654.27 15.23

17 688234 天岳先进 83,917,406.03 15.22

18 688390 固德威 83,417,961.99 15.13

19 000060 中金岭南 81,795,091.00 14.84

20 601098 中南传媒 81,064,215.93 14.71

21 002568 百润股份 80,396,392.92 14.58

22 002624 完美世界 80,125,911.00 14.54

23 600535 天士力 78,950,832.34 14.32

24 002465 海格通信 76,621,231.00 13.90

25 603160 汇顶科技 72,594,750.30 13.17

26 002299 圣农发展 71,979,194.86 13.06

27 300699 光威复材 71,957,825.02 13.05


28 002138 顺络电子 69,818,386.69 12.67

29 300724 捷佳伟创 68,557,676.00 12.44

30 603589 口子窖 67,478,956.75 12.24

31 600482 中国动力 66,101,308.00 11.99

32 002429 兆驰股份 65,710,642.00 11.92

33 603658 安图生物 65,005,290.53 11.79

34 000997 新 大 陆 64,914,563.14 11.78

35 603885 吉祥航空 64,866,935.00 11.77

36 601225 陕西煤业 64,728,535.00 11.74

37 002925 盈趣科技 64,620,032.68 11.72

38 300482 万孚生物 64,426,354.80 11.69

39 600968 海油发展 63,690,423.00 11.55

40 300001 特锐德 63,210,608.57 11.47

41 300037 新宙邦 62,627,603.72 11.36

42 603026 胜华新材 62,529,331.18 11.34

43 601869 长飞光纤 61,584,473.42 11.17

44 600373 中文传媒 61,384,022.00 11.14

45 688116 天奈科技 61,046,372.02 11.07

46 000050 深天马 A 60,744,129.00 11.02

47 600079 人福医药 60,717,536.00 11.01

48 600511 国药股份 60,155,950.22 10.91

49 002152 广电运通 60,081,938.35 10.90

50 300136 信维通信 59,694,286.00 10.83

51 002745 木林森 59,653,445.27 10.82

52 002056 横店东磁 59,377,741.77 10.77

53 000581 威孚高科 58,158,041.00 10.55

54 002155 湖南黄金 57,695,229.00 10.47

55 300285 国瓷材料 57,402,710.00 10.41

56 600166 福田汽车 57,212,504.40 10.38

57 000807 云铝股份 56,914,004.00 10.32

58 002690 美亚光电 56,023,901.50 10.16

59 601992 金隅集团 55,765,476.00 10.12

60 300308 中际旭创 55,706,568.85 10.11

61 002326 永太科技 55,451,455.06 10.06

62 000975 银泰黄金 55,391,607.85 10.05

63 600536 中国软件 54,755,348.44 9.93

64 601377 兴业证券 54,636,536.20 9.91

65 002156 通富微电 53,564,279.00 9.72

66 689009 九号公司 53,199,960.76 9.65

67 002683 广东宏大 52,939,371.00 9.60

68 300017 网宿科技 52,574,398.00 9.54

69 600372 中航机载 52,313,428.96 9.49

70 002500 山西证券 51,807,328.00 9.40


71 600258 首旅酒店 51,673,516.13 9.37

72 600325 华发股份 51,508,293.00 9.34

73 300009 安科生物 51,276,292.29 9.30

74 600153 建发股份 51,163,238.00 9.28

75 603927 中科软 50,945,451.80 9.24

76 002563 森马服饰 50,857,040.20 9.23

77 601108 财通证券 50,636,255.00 9.19

78 002518 科士达 50,540,323.79 9.17

79 600095 湘财股份 49,562,330.38 8.99

80 603939 益丰药房 49,539,865.16 8.99

81 601696 中银证券 49,412,257.50 8.96

82 000629 钒钛股份 49,343,605.76 8.95

83 600985 淮北矿业 49,279,571.03 8.94

84 688009 中国通号 49,236,394.17 8.93

85 688185 康希诺 49,137,758.42 8.91

86 002797 第一创业 49,132,525.00 8.91

87 600177 雅戈尔 48,119,319.16 8.73

88 600259 广晟有色 48,082,556.16 8.72

89 601187 厦门银行 47,813,862.00 8.67

90 688029 南微医学 47,574,695.33 8.63

91 002025 航天电器 47,503,688.00 8.62

92 603379 三美股份 47,351,511.60 8.59

93 601928 凤凰传媒 47,218,110.00 8.57

94 601555 东吴证券 46,297,076.00 8.40

95 600380 健康元 46,185,614.76 8.38

96 000783 长江证券 46,146,639.00 8.37

97 002791 坚朗五金 46,104,063.56 8.36

98 002373 千方科技 45,923,398.40 8.33

99 000627 天茂集团 45,896,240.00 8.33

100 002080 中材科技 45,357,974.00 8.23

101 600871 石化油服 44,994,954.82 8.16

102 000703 恒逸石化 44,900,365.00 8.15

103 688567 孚能科技 44,396,989.93 8.05

104 688772 珠海冠宇 44,301,927.70 8.04

105 300383 光环新网 43,290,291.00 7.85

106 600030 中信证券 43,176,860.20 7.83

107 600497 驰宏锌锗 43,004,714.00 7.80

108 600498 烽火通信 42,846,603.00 7.77

109 600988 赤峰黄金 42,740,082.88 7.75

110 601179 中国西电 42,385,527.08 7.69

111 688777 中控技术 42,347,799.43 7.68

112 601168 西部矿业 42,258,795.96 7.67

113 603516 淳中科技 42,110,235.59 7.64


114 002901 大博医疗 42,077,038.87 7.63

115 600765 中航重机 41,851,075.60 7.59

116 600998 九州通 41,828,885.16 7.59

117 002423 中粮资本 41,533,165.33 7.53

118 002223 鱼跃医疗 41,252,312.10 7.48

119 000027 深圳能源 41,035,486.00 7.44

120 603858 步长制药 40,908,915.75 7.42

121 000400 许继电气 40,709,913.42 7.39

122 000932 华菱钢铁 40,597,342.80 7.36

123 300253 卫宁健康 40,579,662.80 7.36

124 002409 雅克科技 39,971,126.72 7.25

125 002273 水晶光电 39,892,426.20 7.24

126 603267 鸿远电子 39,753,178.94 7.21

127 002242 九阳股份 39,571,030.53 7.18

128 300618 寒锐钴业 39,526,420.68 7.17

129 603218 日月股份 39,304,632.52 7.13

130 600859 王府井 39,249,913.85 7.12

131 688169 石头科技 39,124,796.96 7.10

132 300357 我武生物 38,939,900.00 7.06

133 601633 长城汽车 38,936,845.00 7.06

134 000513 丽珠集团 38,919,528.66 7.06

135 002926 华西证券 38,828,814.32 7.04

136 688099 晶晨股份 38,168,664.77 6.92

137 601958 金钼股份 37,617,305.00 6.82

138 600038 中直股份 37,258,729.20 6.76

139 601456 国联证券 37,206,721.00 6.75

140 600316 洪都航空 37,049,087.48 6.72

141 600556 天下秀 36,950,557.00 6.70

142 300012 华测检测 36,899,926.98 6.69

143 000930 中粮科技 36,568,517.00 6.63

144 603883 老百姓 36,554,617.90 6.63

145 600909 华安证券 36,338,351.00 6.59

146 603225 新凤鸣 35,876,917.92 6.51

147 002368 太极股份 35,763,195.25 6.49

148 600906 财达证券 35,749,498.23 6.49

149 601969 海南矿业 35,643,876.40 6.47

150 603338 浙江鼎力 35,566,306.02 6.45

151 000898 鞍钢股份 35,303,203.00 6.40

152 002422 科伦药业 35,139,222.00 6.37

153 000960 锡业股份 34,851,318.00 6.32

154 600486 扬农化工 34,817,090.00 6.32

155 601665 齐鲁银行 34,478,211.00 6.25

156 601198 东兴证券 34,052,901.00 6.18


157 601818 光大银行 34,023,219.00 6.17

158 603517 绝味食品 33,901,318.95 6.15

159 601577 长沙银行 33,891,907.00 6.15

160 600663 陆家嘴 33,822,258.00 6.14

161 300395 菲利华 33,770,098.21 6.13

162 600369 西南证券 33,763,878.27 6.13

163 300418 昆仑万维 33,294,393.80 6.04

164 002739 万达电影 33,292,296.00 6.04

165 601990 南京证券 33,187,902.98 6.02

166 300529 健帆生物 33,062,942.00 6.00

167 002506 协鑫集成 33,024,312.04 5.99

168 603638 艾迪精密 33,023,534.00 5.99

169 600764 中国海防 32,876,089.39 5.96

170 603727 博迈科 32,828,527.00 5.96

171 601231 环旭电子 32,722,007.00 5.94

172 000166 申万宏源 32,718,485.50 5.94

173 002961 瑞达期货 32,416,817.95 5.88

174 300676 华大基因 32,390,952.42 5.88

175 600378 昊华科技 32,211,215.72 5.84

176 600718 东软集团 32,145,393.43 5.83

177 600399 抚顺特钢 32,103,911.36 5.82

178 601118 海南橡胶 32,092,291.00 5.82

179 688220 翱捷科技 32,029,475.80 5.81

180 000738 航发控制 31,947,889.00 5.80

181 601636 旗滨集团 31,587,767.00 5.73

182 600348 华阳股份 31,360,340.07 5.69

183 002463 沪电股份 31,355,504.20 5.69

184 000739 普洛药业 31,323,414.46 5.68

185 300463 迈克生物 31,062,253.72 5.63

186 002032 苏 泊 尔 30,981,215.00 5.62

187 002153 石基信息 30,955,370.48 5.62

188 300866 安克创新 30,684,324.00 5.57

189 688030 山石网科 30,665,931.02 5.56

190 002705 新宝股份 30,618,587.03 5.55

191 000933 神火股份 30,582,153.00 5.55

192 600546 山煤国际 30,581,780.03 5.55

193 603127 昭衍新药 30,547,523.29 5.54

194 688256 寒武纪 30,526,101.16 5.54

195 600705 中航产融 30,297,033.00 5.50

196 600737 中粮糖业 30,244,866.20 5.49

197 600487 亨通光电 30,143,950.55 5.47

198 688660 电气风电 30,102,840.62 5.46

199 600027 华电国际 30,080,765.00 5.46


200 000883 湖北能源 30,040,617.00 5.45

201 600862 中航高科 29,921,178.00 5.43

202 600728 佳都科技 29,519,941.00 5.36

203 603233 大参林 29,359,018.95 5.33

204 002396 星网锐捷 29,336,535.00 5.32

205 603236 移远通信 29,249,524.62 5.31

206 000009 中国宝安 28,895,945.00 5.24

207 601211 国泰君安 28,859,665.00 5.24

208 300438 鹏辉能源 28,779,784.81 5.22

209 000559 万向钱潮 28,725,267.40 5.21

210 002531 天顺风能 28,700,220.00 5.21

211 002131 利欧股份 28,534,592.00 5.18

212 600160 巨化股份 28,363,223.36 5.15

213 600580 卧龙电驱 28,286,870.75 5.13

214 002407 多氟多 28,117,871.00 5.10

215 300144 宋城演艺 27,984,062.28 5.08

216 002128 电投能源 27,923,778.00 5.07

217 688289 圣湘生物 27,661,427.39 5.02

218 600015 华夏银行 27,609,083.00 5.01

219 601997 贵阳银行 27,381,668.80 4.97

220 002372 伟星新材 27,311,490.55 4.95

221 002294 信立泰 27,264,807.62 4.95

222 000729 燕京啤酒 27,252,256.04 4.94

223 600808 马钢股份 27,009,256.92 4.90

224 603056 德邦股份 26,946,295.00 4.89

225 600885 宏发股份 26,874,458.20 4.88

226 002268 电科网安 26,820,852.62 4.87

227 601000 唐山港 26,810,874.56 4.86

228 000039 中集集团 26,650,591.00 4.83

229 601699 潞安环能 26,596,284.71 4.82

230 300706 阿石创 26,547,705.00 4.82

231 002603 以岭药业 26,485,184.00 4.80

232 600048 保利发展 26,344,753.00 4.78

233 300604 长川科技 26,261,512.00 4.76

234 300458 全志科技 25,992,915.00 4.72

235 002110 三钢闽光 25,894,948.00 4.70

236 688208 道通科技 25,807,789.88 4.68

237 601717 郑煤机 25,796,925.28 4.68

238 300146 汤臣倍健 25,758,901.00 4.67

239 001203 大中矿业 25,750,932.00 4.67

240 688010 福光股份 25,723,603.03 4.67

241 600598 北大荒 25,664,322.61 4.66

242 600989 宝丰能源 25,578,908.00 4.64


243 600704 物产中大 25,436,888.00 4.61

244 600867 通化东宝 25,429,435.00 4.61

245 601991 大唐发电 25,342,820.02 4.60

246 600566 济川药业 25,215,626.44 4.57

247 601088 中国神华 25,073,209.00 4.55

248 688779 长远锂科 25,003,587.95 4.54

249 002019 亿帆医药 25,000,818.00 4.54

250 600967 内蒙一机 24,915,665.00 4.52

251 600839 四川长虹 24,845,760.70 4.51

252 002646 天佑德酒 24,795,493.25 4.50

253 688255 凯尔达 24,760,139.33 4.49

254 603345 安井食品 24,758,121.00 4.49

255 601998 中信银行 24,736,972.00 4.49

256 300115 长盈精密 24,695,696.00 4.48

257 300363 博腾股份 24,692,465.00 4.48

258 600507 方大特钢 24,680,741.60 4.48

259 300850 新强联 24,667,834.85 4.47

260 000021 深科技 24,660,094.79 4.47

261 600642 申能股份 24,633,976.69 4.47

262 600062 华润双鹤 24,509,284.72 4.45

263 601966 玲珑轮胎 24,367,996.60 4.42

264 002850 科达利 24,298,351.56 4.41

265 600029 南方航空 24,248,858.00 4.40

266 603737 三棵树 24,059,246.00 4.36

267 600329 达仁堂 23,972,958.00 4.35

268 600499 科达制造 23,870,528.00 4.33

269 601169 北京银行 23,611,550.58 4.28

270 600315 上海家化 23,587,961.00 4.28

271 601106 中国一重 23,516,152.00 4.27

272 003816 中国广核 23,489,045.00 4.26

273 300188 国投智能 23,485,407.80 4.26

274 600999 招商证券 23,367,337.00 4.24

275 600161 天坛生物 23,358,495.80 4.24

276 600185 格力地产 23,241,928.16 4.22

277 600118 中国卫星 23,173,539.43 4.20

278 002468 申通快递 23,129,583.00 4.20

279 688662 富信科技 23,113,075.53 4.19

280 603317 天味食品 22,905,980.12 4.16

281 603660 苏州科达 22,564,572.00 4.09

282 601139 深圳燃气 22,497,927.00 4.08

283 600563 法拉电子 22,462,862.40 4.07

284 002497 雅化集团 22,155,938.00 4.02

285 601128 常熟银行 22,040,238.00 4.00


286 600409 三友化工 22,010,766.00 3.99

287 002948 青岛银行 21,960,440.00 3.98

288 002385 大北农 21,950,552.00 3.98

289 688519 南亚新材 21,816,213.12 3.96

290 600707 彩虹股份 21,698,729.12 3.94

291 603919 金徽酒 21,516,562.00 3.90

292 600655 豫园股份 21,466,757.00 3.89

293 300058 蓝色光标 21,309,905.00 3.87

294 000593 德龙汇能 21,044,467.52 3.82

295 000998 隆平高科 20,765,209.00 3.77

296 688488 艾迪药业 20,680,482.76 3.75

297 600392 盛和资源 20,582,964.95 3.73

298 300244 迪安诊断 20,522,121.93 3.72

299 002559 亚威股份 20,446,906.00 3.71

300 600352 浙江龙盛 20,335,925.00 3.69

301 300972 万辰集团 20,294,033.00 3.68

302 688107 安路科技 20,256,180.17 3.67

303 000514 渝 开 发 20,141,779.00 3.65

304 603712 七一二 20,126,232.30 3.65

305 603866 桃李面包 19,956,639.30 3.62

306 000547 航天发展 19,904,667.00 3.61

307 300776 帝尔激光 19,856,524.62 3.60

308 002250 联化科技 19,794,160.88 3.59

309 002532 天山铝业 19,688,140.00 3.57

310 300206 理邦仪器 19,662,123.99 3.57

311 002831 裕同科技 19,523,898.00 3.54

312 688561 奇安信 19,504,750.11 3.54

313 002608 江苏国信 19,460,508.00 3.53

314 002803 吉宏股份 19,358,312.00 3.51

315 688039 当虹科技 19,313,103.02 3.50

316 300748 金力永磁 19,236,643.00 3.49

317 688063 派能科技 19,231,900.42 3.49

318 002527 新时达 19,182,031.02 3.48

319 600016 民生银行 19,055,966.00 3.46

320 002030 达安基因 19,046,417.28 3.46

321 000830 鲁西化工 19,033,080.00 3.45

322 603688 石英股份 18,973,779.00 3.44

323 000571 新大洲 A 18,965,596.00 3.44

324 600516 方大炭素 18,916,237.40 3.43

325 002410 广联达 18,910,010.20 3.43

326 603039 泛微网络 18,815,829.00 3.41

327 600299 安迪苏 18,688,544.00 3.39

328 688052 纳芯微 18,652,528.93 3.38


329 600688 上海石化 18,593,491.00 3.37

330 300515 三德科技 18,578,793.00 3.37

331 601611 中国核建 18,545,879.00 3.36

332 002444 巨星科技 18,539,493.80 3.36

333 688088 虹软科技 18,533,172.19 3.36

334 300212 易华录 18,491,461.04 3.35

335 300747 锐科激光 18,490,209.40 3.35

336 601878 浙商证券 18,443,129.00 3.35

337 600126 杭钢股份 18,323,648.00 3.32

338 002028 思源电气 18,297,221.20 3.32

339 600064 南京高科 18,280,168.80 3.32

340 300096 ST 易联众 18,179,865.03 3.30

341 601038 一拖股份 18,155,994.00 3.29

342 603808 歌力思 18,108,916.00 3.29

343 001696 宗申动力 17,995,965.00 3.26

344 002415 海康威视 17,899,072.00 3.25

345 000970 中科三环 17,861,339.85 3.24

346 600582 天地科技 17,710,185.00 3.21

347 601328 交通银行 17,698,154.60 3.21

348 605358 立昂微 17,676,114.65 3.21

349 300582 英飞特 17,653,258.00 3.20

350 603228 景旺电子 17,575,181.00 3.19

351 300788 中信出版 17,408,503.00 3.16

352 601825 沪农商行 17,386,105.00 3.15

353 000656 金科股份 17,357,454.46 3.15

354 688318 财富趋势 17,176,617.43 3.12

355 002340 格林美 17,155,281.00 3.11

356 002600 领益智造 17,097,021.43 3.10

357 603217 元利科技 16,996,870.40 3.08

358 000031 大悦城 16,824,286.00 3.05

359 000338 潍柴动力 16,803,593.00 3.05

360 002557 洽洽食品 16,749,964.00 3.04

361 600820 隧道股份 16,708,080.00 3.03

362 000600 建投能源 16,690,445.00 3.03

363 601828 美凯龙 16,664,972.80 3.02

364 688418 震有科技 16,625,531.27 3.02

365 300832 新产业 16,537,844.64 3.00

366 300465 高伟达 16,523,974.00 3.00

367 601319 中国人保 16,449,894.00 2.98

368 300026 红日药业 16,435,904.00 2.98

369 600917 重庆燃气 16,402,026.00 2.98

370 603093 南华期货 16,384,033.00 2.97

371 600549 厦门钨业 16,327,677.00 2.96


372 688608 恒玄科技 16,093,430.84 2.92

373 002493 荣盛石化 16,013,504.00 2.90

374 002572 索菲亚 15,944,604.11 2.89

375 300423 昇辉科技 15,904,686.50 2.89

376 601058 赛轮轮胎 15,886,518.00 2.88

377 600685 中船防务 15,880,408.41 2.88

378 600072 中船科技 15,656,523.55 2.84

379 600171 上海贝岭 15,645,047.34 2.84

380 688536 思瑞浦 15,632,972.76 2.84

381 600710 苏美达 15,461,146.00 2.80

382 002185 华天科技 15,348,882.00 2.78

383 300719 安达维尔 15,269,065.00 2.77

384 603986 兆易创新 15,202,735.36 2.76

385 000988 华工科技 15,177,654.84 2.75

386 300498 温氏股份 15,031,822.00 2.73

387 300711 广哈通信 15,008,798.76 2.72

388 000596 古井贡酒 14,989,550.00 2.72

389 600339 中油工程 14,935,254.00 2.71

390 600801 华新水泥 14,746,090.48 2.68

391 603882 金域医学 14,739,038.00 2.67

392 000568 泸州老窖 14,643,651.00 2.66

393 600481 双良节能 14,547,138.00 2.64

394 600521 华海药业 14,486,703.70 2.63

395 000800 一汽解放 14,486,368.00 2.63

396 300957 贝泰妮 14,408,361.59 2.61

397 603650 彤程新材 14,383,800.32 2.61

398 688072 拓荆科技 14,296,011.22 2.59

399 002430 杭氧股份 14,167,114.93 2.57

400 688126 沪硅产业 14,039,291.51 2.55

401 000825 太钢不锈 13,877,493.00 2.52

402 002221 东华能源 13,874,420.01 2.52

403 600390 五矿资本 13,842,109.80 2.51

404 600195 中牧股份 13,808,464.08 2.50

405 688699 明微电子 13,800,845.29 2.50

406 601618 中国中冶 13,769,082.00 2.50

407 603501 韦尔股份 13,759,864.50 2.50

408 600170 上海建工 13,735,905.00 2.49

409 603355 莱克电气 13,674,795.18 2.48

410 603596 伯特利 13,598,807.00 2.47

411 002971 和远气体 13,516,793.00 2.45

412 600977 中国电影 13,494,584.19 2.45

413 600848 上海临港 13,491,634.00 2.45

414 300168 万达信息 13,471,544.00 2.44


415 688819 天能股份 13,439,905.69 2.44

416 688262 国芯科技 13,369,340.93 2.43

417 688301 奕瑞科技 13,263,228.07 2.41

418 600346 恒力石化 13,232,222.00 2.40

419 600351 亚宝药业 13,112,440.00 2.38

420 002625 光启技术 13,092,602.00 2.38

421 300888 稳健医疗 13,008,431.00 2.36

422 000598 兴蓉环境 12,879,914.00 2.34

423 300595 欧普康视 12,851,322.84 2.33

424 688036 传音控股 12,818,895.68 2.33

425 300568 星源材质 12,804,918.00 2.32

426 000776 广发证券 12,781,179.32 2.32

427 600643 爱建集团 12,594,718.00 2.28

428 300661 圣邦股份 12,492,171.10 2.27

429 000425 徐工机械 12,368,403.00 2.24

430 600180 瑞茂通 12,363,909.00 2.24

431 000831 中国稀土 12,350,101.00 2.24

432 002195 岩山科技 12,315,561.00 2.23

433 300746 汉嘉设计 12,304,890.22 2.23

434 601598 中国外运 12,210,260.00 2.22

435 002353 杰瑞股份 12,206,603.00 2.21

436 002867 周大生 12,100,099.00 2.20

437 002203 海亮股份 12,072,260.47 2.19

438 002648 卫星化学 12,063,934.20 2.19

439 688239 航宇科技 12,029,140.52 2.18

440 600282 南钢股份 12,011,670.00 2.18

441 300557 理工光科 11,990,511.00 2.18

442 600131 国网信通 11,948,133.00 2.17

443 600008 首创环保 11,802,288.00 2.14

444 601872 招商轮船 11,765,562.80 2.13

445 000999 华润三九 11,751,586.14 2.13

446 002601 龙佰集团 11,726,127.00 2.13

447 300257 开山股份 11,706,897.72 2.12

448 000869 张 裕 A 11,633,152.49 2.11

449 000906 浙商中拓 11,630,132.27 2.11

450 600529 山东药玻 11,605,420.00 2.11

451 300035 中科电气 11,548,545.70 2.10

452 301029 怡合达 11,539,754.00 2.09

453 600644 乐山电力 11,450,499.00 2.08

454 002060 广东建工 11,434,384.00 2.07

455 603605 珀莱雅 11,246,948.60 2.04

456 000062 深圳华强 11,239,944.39 2.04

457 002388 新亚制程 11,175,139.00 2.03


458 002254 泰和新材 11,062,092.00 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 20,605,313,876.77

卖出股票收入（成交）总额 18,387,506,779.01

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行长沙中心支行的处罚，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国
人民银行的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 569,693.47

2 应收清算款 146,627,646.43

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 935,470.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 148,132,810.71

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

万家中证

500 指数 116,136 11,183.37 969,492,340.50 74.65 329,299,909.56 25.35
增强发起
式 A
万家中证

500 指数 20,574 46,854.54 784,763,612.82 81.41 179,221,592.89 18.59
增强发起
式 C

合计 135,572 16,690.60 1,754,255,953.32 77.53 508,521,502.45 22.47

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 万家中证500指数增强发起式A 375,329.76 0.0289
理人所
有从业

人员持 万家中证500指数增强发起式C 114,570.02 0.0119
有本基
金

合计 489,899.78 0.0217

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 万家中证 500 指数增强发起 10~50
基金投资和研究部门 式 A

负责人持有本开放式 万家中证 500 指数增强发起 0~10
基金 式 C

合计 10~50


万家中证 500 指数增强发起 10~50
本基金基金经理持有 式 A

本开放式基金 万家中证 500 指数增强发起 0
式 C

合计 10~50

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立后有 10,001,000.10 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2019 年 5 月 23
日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增强发起式 C

基金合同生效日

（2019 年 5 月 23 日） 193,620,037.68 22,381,542.21
基金份额总额

本报告期期初基金份 229,523,608.99 177,489,082.46
额总额

本报告期基金总申购 1,375,139,496.43 2,005,012,012.72
份额

减：本报告期基金总 305,870,855.36 1,218,515,889.47
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,298,792,250.06 963,985,205.71
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2023 年 11 月 22 日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。

基金托管人：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 1 10,220,556,0 26.23 9,203,135.65 26.52 -
30.57

德邦证券 2 5,225,737,41 13.41 4,880,222.52 14.06 -
6.76

民生证券 1 3,095,317,10 7.94 2,276,777.18 6.56 -
0.95

广发证券 2 2,728,810,53 7.00 2,541,369.68 7.32 -
4.38

财通证券 3 2,304,961,07 5.91 1,891,090.84 5.45 -
2.90

国信证券 2 2,100,616,05 5.39 1,986,980.68 5.73 -
1.06

上海证券 1 2,043,944,42 5.25 1,910,697.21 5.51 -
3.39

中信建投 1 1,942,309,86 4.98 1,837,233.42 5.29 -
5.43

东方财富 1 1,736,754,71 4.46 1,629,627.22 4.70 -
证券 6.21

招商证券 1 1,702,571,69 4.37 1,591,565.05 4.59 -


0.72

开源证券 1 1,556,574,85 3.99 1,472,374.79 4.24 -
6.83

浙商证券 1 1,364,282,00 3.50 1,290,848.88 3.72 -
3.91

财达证券 1 1,144,590,68 2.94 853,789.31 2.46 -
0.76

第一创业 2 1,114,391,53 2.86 820,873.21 2.37 -
证券 2.22

中邮证券 1 687,143,355. 1.76 512,543.93 1.48 -
62

东吴证券 1 - - - - -

东亚前海 2 - - - - -
证券

方正证券 2 - - - - -

国投证券 1 - - - - -

国元证券 3 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况：

本报告期内，本基金新增财通证券交易单元 2 个，新增方正证券交易单元 2 个，新增财达证
券交易单元 1 个，新增广发证券交易单元 1 个，新增银泰证券交易单元 1 个，新增中邮证券交易
单元 1 个、减少大同证券交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 成交 占当期债券 占当期权证
成交金额 成交总额的比 金额 回购成交总 成交金额 成交总额的
例(%) 额的比例(%) 比例(%)

中泰证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

中信建投 5,997,968.00 100.00 - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

招商证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -
证券

中邮证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东亚前海 - - - - - -
证券

方正证券 - - - - - -

国投证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

万家基金管理有限公司关于旗下部分

1 基金在红塔证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 17 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告


万家基金管理有限公司关于旗下部分

2 基金在东兴证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 18 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

3 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
投资基金 2022 年第 4 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

4 基金在东莞证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 1 月 31 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金在国元证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 9 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

6 基金在民生证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 14 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

7 基金在万联证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 16 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

8 基金新增民商基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 2 月 16 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金在粤开证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 2 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

10 基金在国元证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 1 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

11 基金在华龙证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 3 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

12 基金在兴业证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 8 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

13 基金在华林证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 3 月 9 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

14 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 3 月 30 日
投资基金 2022 年年度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

15 基金新增华夏财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 4 月 10 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

16 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 4 月 19 日
基金在浙商证券开通申购、转换、定


投业务及参与其费率优惠活动的公告

17 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 4 月 21 日
投资基金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

18 基金新增泉州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 4 月 26 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

19 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 5 月 17 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

关于万家中证 500 指数增强型发起式

20 证券投资基金暂停大额申购（含转换 指定媒介 2023 年 5 月 19 日
转入、定期定额投资）的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

21 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 1 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

22 基金在国盛证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 6 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

23 在国泰君安证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 16 日
投及参与其费率优惠活动的公告

24 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 6 月 20 日
投资基金分红公告

关于万家中证 500 指数增强型发起式

25 证券投资基金恢复大额申购（含转换 指定媒介 2023 年 6 月 21 日
转入、定期定额投资）的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

26 基金在杭州银行开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

27 基金新增汇成基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 7 月 1 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

28 基金在东方证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 7 月 6 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

29 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 7 月 20 日
投资基金 2023 年第 2 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

30 基金新增东莞银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 7 月 20 日
转换、基金定投业务的公告

31 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 8 月 4 日
基金在华融融达期货开通申购、转换、


定投业务及参与其费率优惠活动的公

告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

32 基金在华安证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 8 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

33 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 8 月 30 日
投资基金 2023 年中期报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

34 基金在方正证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 8 月 31 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

35 在麦高证券开通申购、转换、定投业 指定媒介 2023 年 10 月 12 日
务及参与其费率优惠活动的公告

36 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 10 月 21 日
投资基金基金产品资料概要（更新）

万家中证 500 指数增强型发起式证券

37 投资基金招募说明书更新(2023 年第 指定媒介 2023 年 10 月 21 日
1 号)

38 万家中证 500 指数增强型发起式证券 指定媒介 2023 年 10 月 24 日
投资基金 2023 年第 3 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

39 基金新增浦发银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 11 月 2 日
转换、基金定投业务的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

40 基金新增博时财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 11 月 18 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20230301-202

机构 1 30417、 69,467,87 558,635, 549,123,5 78,979,814.23 3.49
20230522-202 0.79 532.37 88.93

30601

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付

赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》。

4、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年年度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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