汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)2021 年第 4 季度
报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 01 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富养老 2050 五年持有混合(FOF)
基金主代码 007060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 05 月 17 日
报告期末基金份额总额(份) 44,887,413.04
本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降
低权益类资产的配置比例,增加非权益类资
投资目标 产的配置比例,采用成熟的资产配置策略,
合理控制投资组合波动风险,追求养老资产
的长期稳健增值。
本基金采用目标日期策略,即随着所设定目
标日期 2050 年的临近,逐步降低权益类资
产的配置比例,增加非权益类资产的配置比
投资策略 例。
在严格控制投资组合下行风险的前提下确定
大类资产配置比例,并通过全方位的定量和
定性分析方法精选出优质基金组成投资组
合,以期达到风险收益的优化平衡,实现基
金资产的长期增值。本基金的投资策略主要
包括:资产配置策略、基金投资策略、股票
投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、风险管理策
略。
中证 800 指数收益率*X+中债综合指数收益
业绩比较基准 率*(1-X)。
X 值详见本基金招募说明书(更新)。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险和
风险收益特征 收益水平高于债券型基金中基金和货币型基
金中基金,低于股票型基金中基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 01 日 - 2021 年 12 月 31
日)
1.本期已实现收益 -173,169.77
2.本期利润 700,895.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0165
4.期末基金资产净值 76,162,585.07
5.期末基金份额净值 1.6967
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 1.08% 0.84% 1.72% 0.57% -0.64% 0.27%
个月
过去六 -2.54% 1.10% -1.50% 0.73% -1.04% 0.37%
个月
过去一 6.58% 1.23% 0.11% 0.84% 6.47% 0.39%
年
自基金
合同生 69.67% 1.12% 28.85% 0.95% 40.82% 0.17%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019 年 05 月 17 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业年限 说明
限 (年)
任职日期 离任日期
国籍:中国。学历:上
海交通大学硕士。从
业资格:证券投资基
金从业资格。从业经
历:曾任太平洋资产
管理有限责任公司高
级投资经理。2017
年 8 月加入汇添富基
金管理股份有限公
司。2018 年 12 月 27
日至今任汇添富养老
目标日期 2030 三年
持有期混合型基金中
基金(FOF)的基金
经理。2019 年 4 月
29 日至今任汇添富
养老目标日期 2040
五年持有期混合型基
金中基金(FOF)的
基金经理。2019 年 5
月 17 日至今任汇添
本基金的 2019 年 05 富养老目标日期
蔡健林 基金经理 月 17 日 11 2050 五年持有期混
合型发起式基金中基
金(FOF)的基金经
理。2021 年 8 月 20
日至今任汇添富添福
睿选稳健养老目标一
年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基
金经理。2021 年 9
月 13 日至今任汇添
富添福盈和稳健养老
目标一年持有期混合
型基金中基金(FOF)
的基金经理。2021
年 10 月 15 日至今任
汇添富添福汇盈稳健
养老目标一年持有期
混合型基金中基金
(FOF)的基金经
理。2021 年 11 月 9
日至今任汇添富添福
增长稳健养老目标一
年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金
经理。
国籍:中国。学历:中
国科技大学经济学学
士,杜伦大学
(University of
Durham)国际银行与
金融学硕士。从业资
格:证券投资基金从
业资格,期货从业资
格,养老 FOF 基金经
理资格。从业经
历:2008 年 5 月至
2012 年 4 月担任国
元证券客户资产管理
总部投资经理,2012
年 4 月至 2017 年 4
月担任平安资产管理
公司基金投研部投资
经理。2017 年 4 月
至今担任汇添富基金
管理股份有限公司资
产配置中心投资经
李彪 本基金的 2020 年 07 14 理。2020 年 7 月 28
基金经理 月 28 日 日至今任汇添富养老
目标日期 2040 五年
持有期混合型基金中
基金(FOF)的基金
经理。2020 年 7 月
28 日至今任汇添富
养老目标日期 2050
五年持有期混合型发
起式基金中基金
(FOF)的基金经理。
2020 年 11 月 23 日
至今任汇添富聚焦价
值成长三个月持有期
混合型基金中基金
(FOF)的基金经理
助理。2020 年 11 月
23 日至今任汇添富
积极投资核心优势三
个月持有期混合型基
金中基金(FOF)的
基金经理助理。2021
年 8 月 5 日至今任汇
添富聚焦经典一年持
有期混合型基金中基
金(FOF)的基金经
理。2021 年 9 月 13
日至今任汇添富添福
盈和稳健养老目标一
年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金
经理。2021 年 11 月
16 日至今任汇添富
经典价值成长一年持
有期混合型基金中基
金(FOF)的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场小幅震荡,沪深 300、中证 500、中证 1000 收益分别为 1.52%、1.78%、5.93%,
小盘股经历三季度的调整后重新跑赢大盘蓝筹股。从行业板块来看,四季度元宇宙概念相关的传媒与稳经济相关的建筑建材表现相对较好,上季度表现较好的煤炭、有色表现较差。市场的主线不太清晰,有一定程度主题投资的特征,因此四季度的投资难度也较大。
本基金在四季度表现一般,收益 1.08%,业绩基准为 1.72%,本基金略跑输业绩基准。由于四季度呈现出一定的主题投资特征,对于机构投资者来说把握这种机会的难度较大。基于对未来市场的判断,四季度本基金做了进一步调整,高景气行业相关资产、长期优质资产、稳经济相关及低估值资产都进行了一定布局,组合的风格相对更加均衡。
通过精选“价值观正确化、风格稳定化、业绩持续化”的优质基金长期持有,我们会一如既往的发挥在资产配置和精选基金方面的优势,力争为投资者获取较高的长期回报。作为一款持有期较长的养老目标型基金,我们追求的目标是基金的长期稳健增值,解决投资者的养老后顾之忧。请各位投资人坚定持有,您付出耐心和信任,我们将力争回报收益和增值。4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 1.08%。同期业绩比较基准收益率为 1.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 68,413,009.16 89.73
3 固定收益投资 2,000,400.00 2.62
其中:债券 2,000,400.00 2.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,043,544.21 5.30
8 其他资产 1,785,705.59 2.34
9 合计 76,242,658.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,000,400.00 2.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,000,400.00 2.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
债券名
序号 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
21 国债
1 019649 20,000 2,000,400.00 2.63
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,066.28
2 应收证券清算款 1,500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 46,354.21
5 应收申购款 238,285.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,785,705.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否
属于
基金
管理
占基金资 人及
基金 运作
序号 基金代码 持有份额(份) 公允价值(元) 产净值比 管理
名称 方式
例(%) 人关
联方
所管
理的
基金
海富
通改 契约
1 519133 革驱 型开 1,666,991.23 5,032,479.82 6.61 否
动混 放式
合
恒越
核心 契约
2 006299 精选 型开 1,556,346.38 4,355,746.61 5.72 否
混合 放式
A
易方
达国 契约
3 001475 防军 型开 1,988,688.84 4,327,386.92 5.68 否
工混 放式
合
信达
澳银
契约
新能
4 001410 型开 719,007.79 3,856,757.79 5.06 否
源产
放式
业股
票
易方
达创 契约
5 000603 新驱 型开 1,391,406.44 3,560,609.08 4.68 否
动混 放式
合
添富
契约
消费
6 006408 型开 1,400,143.99 3,439,873.75 4.52 是
升级
放式
混合
工银
金融 契约
7 000251 地产 型开 1,283,575.50 3,405,325.80 4.47 否
混合 放式
A
安信
稳健 契约
8 001316 增值 型开 2,150,970.49 3,252,697.57 4.27 否
混合 放式
A
东方
契约
新能
9 400015 型开 722,817.23 3,087,296.95 4.05 否
源汽
放式
车主
题混
合
添富
契约
智能
10 005802 型开 1,442,681.49 3,077,239.62 4.04 是
制造
放式
股票
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中:交易及持有基金管理
项目 2021 年 10 月 01 日至 2021 年 人以及管理人关联方所管理
12 月 31 日 基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 - -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 61,931.33 9,610.06
(元)
当期持有基金产生的应支付销 - -
售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管 228,013.70 59,807.55
理费(元)
当期持有基金产生的应支付托 37,352.84 10,918.42
管费(元)
当期交易基金产生的交易费 103.69 -
(元)
当期交易基金产生的转换费 2,528.29 2,528.29
(元)
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注:本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 40,224,884.82
本报告期基金总申购份额 4,662,528.22
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,887,413.04
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期初持有的基金份额 10,003,150.32
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,150.32
报告期期末持有的本基金份额占基金 22.28
总份额比例(%)
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 10,003,150.3 22.28 10,003,150. 22.28 3 年
资金 2 32
基金管理人高级 - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 75,170.43 0.17 - -
合计 10,078,320.7 22.45 10,003,150. 22.28
5 32
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基
金份额
投资 比例达
者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占
别 超过 份额 份额 比(%)
20%的
时间区
间
2021
年 10
月 1 日
机构 1 至 10,003,150.32 - - 10,003,150.32 22.28
2021
年 12
月 31
日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,本基金合同 自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效
三年后继续存续的,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后 本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其
他基金合并。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集的文件;
2、《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》;
3、《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 01 月 24 日
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