农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.11 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43

10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46

12.1 备查文件目录 ...... 46

12.2 存放地点 ...... 46

12.3 查阅方式 ...... 46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 农银金祺定开债券

基金主代码 008355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总 510,021,950.04 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资
产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，
为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用
等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、
类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资
策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

（二）开放期投资策略

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将
主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基
金，低于股票型、混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 李申

负责人 联系电话 021-61095588 021-60637102

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 021-61095599 021-60637111

传真 021-61095556 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区金融大街 25 号

城路 9 号 50 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区闹市口大街 1 号
城路 9 号 50 层 院 1 号楼


邮政编码 200120 100033

法定代表人 许金超 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com
址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区
银城路 9 号 50 层。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 10,042,883.57

本期利润 8,155,438.59

加权平均基金份额本期利润 0.0160

本期加权平均净值利润率 1.52%

本期基金份额净值增长率 1.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 26,541,763.81

期末可供分配基金份额利润 0.0520

期末基金资产净值 540,520,569.63

期末基金份额净值 1.0598

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 8.09%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差

率① 准差② 率③ ④

过去一个月 0.13% 0.02% -0.03% 0.04% 0.16% -0.02%

过去三个月 0.90% 0.03% 1.11% 0.05% -0.21% -0.02%

过去六个月 1.53% 0.03% 1.90% 0.06% -0.37% -0.03%

过去一年 4.45% 0.04% 5.22% 0.06% -0.77% -0.02%

自基金合同生效 8.09% 0.04% 11.05% 0.08% -2.96% -0.04%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履
行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为 2019 年 12 月 27 日起六个月，
建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 67 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、
农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金及农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任中国民族证券有限责任公司固定收
2019 年 益部交易员及交易经理、民生加银基金管
周宇 本基金的 12 月 27 - 11 年 理有限公司固定收益部基金经理助理、长
基金经理 日 城证券股份有限公司固定收益部投资助
理及投资主办。现任农银汇理基金管理有
限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全球经济高位放缓，中国经济波动探底。

上半年，中国经济的发展异常曲折。年初，民营地产商陷入资金链危机，紧接着深圳、上海和北京等大城市爆发疫情。严格的防疫政策下，居民出行收到限制，消费需求无法满足；企业的供应链由于交通管制遭到破坏，生产无法正常进行。整个经济活动快速下行。虽然中央和地方在基建和房地产方面进一步加大了支持力度，但仍无法弥补疫情带来的渠口。随着疫情在 4-5 月份得到初步抑制，经济活动开始恢复。由于疫情仍有零散发生导致管制措施未能完全解除，以及政府未推出力度更大的经济刺激措施，经济回升较为缓慢。

海外的关注点已经从疫情转移到通胀，而近期讨论的焦点是美欧是否会陷入衰退。经历 2 年
的复苏期后，缺乏进一步的政策刺激以及内生动力不足，欧美经济正从高位逐步回落。需求转弱的同时，西方国家不得不面临由于供应链和战争引发的高通货膨胀，并需要用痛苦的加息过程来引导通胀逐步回落到正常水平，二者必然使目前的经济放缓进程进一步加速。

海外的货币政策给全球资本市场带来了风险。考虑国内的需求和价格因素都偏弱，中国央行仍然实施了较为宽松的货币政策，以支持实体经济度过难关。公开市场流动性 充裕，货币市场利率保持在历史较低水平。

今年以来，债券市场呈现震荡格局，结构有所分化。长期限债券受到房地产行业下行、地产政策放松、疫情冲击、以及管制放松的反复影响，利率在窄幅区间反复波动。而短期限债券收益于充裕的流动性和较低的资金利率，利率整体保持下行趋势。

中国经济的基本面反复波动，没有表现出明显的趋势特征。金祺基金在债券方面保持了较低
的久期和杠杆，以等待更好的机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0598 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.53%，业绩
比较基准收益率为 1.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，中国经济仍将保持波动向上的格局，债券收益率面临一定的上行压力。但同时我们也注意到全球经济下降的压力在不断增大。短期我们仍需要留意疫情、海外衰退等各种不确定性导致的市场剧烈波动。金祺基金将在保持目前持仓的基础上，进行一定的灵活调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协
会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 11,825,735.45 3,140,915.19

结算备付金 789,853.66 16,301,431.39

存出保证金 2,356.54 928.16

交易性金融资产 6.4.7.2 504,185,183.03 699,367,000.00

其中：股票投资 - -


基金投资 - -

债券投资 504,185,183.03 699,367,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 25,000,000.00 -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 12,368,647.95

资产总计 541,803,128.68 731,178,922.69

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 198,399,737.30

应付清算款 996,508.49 34,840.14

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 133,083.42 135,281.82

应付托管费 44,361.13 45,093.95

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,410.56 18,789.83

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 98,195.45 180,048.61

负债合计 1,282,559.05 198,813,791.65

净资产：

实收基金 6.4.7.10 510,021,950.04 510,021,950.04

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 30,498,619.59 22,343,181.00

净资产合计 540,520,569.63 532,365,131.04

负债和净资产总计 541,803,128.68 731,178,922.69


注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0598 元，基金份额总额 510,021,950.04
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 10,169,826.37 16,221,397.26

1.利息收入 38,120.29 12,409,241.43

其中：存款利息收入 6.4.7.13 34,628.88 85,030.63

债券利息收入 - 12,324,210.80

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 3,491.41 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 12,019,151.06 -3,857,267.19
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 12,019,151.06 -3,857,267.19

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -1,887,444.98 7,669,423.02
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 2,014,387.78 4,419,321.05

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 798,324.72 769,692.29

2．托管费 6.4.10.2.2 266,108.14 256,564.11


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 828,483.11 3,240,345.59

其中：卖出回购金融资产 828,483.11 3,240,345.59
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 8,781.05 15,996.79

8．其他费用 6.4.7.23 112,690.76 136,722.27

三、利润总额（亏损总额 8,155,438.59 11,802,076.21
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 8,155,438.59 11,802,076.21
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 8,155,438.59 11,802,076.21

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 510,021,950.04 - 22,343,181.00 532,365,131.04
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 510,021,950.04 - 22,343,181.00 532,365,131.04
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 - - 8,155,438.59 8,155,438.59
以“-”号
填列）

（一）、综 - - 8,155,438.59 8,155,438.59

合收益总
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 - - - -
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 - - - -
款

2.

基金赎回 - - - -
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 510,021,950.04 - 30,498,619.59 540,520,569.63
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 510,021,950.04 - 5,851,996.43 515,873,946.47
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更


前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 510,021,950.04 - 5,851,996.43 515,873,946.47
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 - - 1,601,637.21 1,601,637.21
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 11,802,076.21 11,802,076.21
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 - - - -
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 - - - -
款

2.

基金赎回 - - - -
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - -10,200,439.00 -10,200,439.00
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益

四、本期

期末净资 510,021,950.04 - 7,453,633.64 517,475,583.68
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2236 号《关于准予农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 509,999,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0660 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理金祺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 510,021,950.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 22,950.04 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.04 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的一年对应日(不含该日)的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的一年对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的一年对应日(不含该日)止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、央票、中期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接投资于股票等资产。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除 6.4.5.1 会计政策变更的说明所列内容外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

(一)新金融工具准则

1、金融资产和金融负债的分类:

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

2、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

（二）原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

1、金融资产和金融负债的分类:

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


2、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。相应的资产减值损失在利润表中列示在其他费用科目下。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本基金将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

（三）金融工具分类和计量结果

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产和应收利息，金额分别为 3,140,915.19 元、16,301,431.39 元、928.16 元、0.00 元
和 12,368,647.95 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和其他资产-应收利息，金额分别为 3,141,046.75 元、
16,308,766.99 元、928.56 元、0.10 元和 0.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 699,367,000.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 711,728,180.29 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 198,399,737.30 元、34,840.14元、135,281.82 元、45,093.95 元、17,180.43 元和-17,131.82 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为 198,382,605.48 元、34,840.14 元、
135,281.82 元、45,093.95 元、17,180.43 元和 0.00 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类
别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》


根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 11,825,735.45

等于：本金 11,825,593.79

加：应计利息 141.66

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 11,825,735.45

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 170,563,628.44 2,216,911.78 173,927,911.78 1,147,371.56
场

债券 银行间市 321,758,515.78 5,689,271.25 330,257,271.25 2,809,484.22
场

合计 492,322,144.22 7,906,183.03 504,185,183.03 3,956,855.78

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 492,322,144.22 7,906,183.03 504,185,183.03 3,956,855.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 25,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 25,000,000.00 -

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金额资产期末余额中无资产减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 8,935.30

其中：交易所市场 -

银行间市场 8,935.30

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 98,195.45

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 510,021,950.04 510,021,950.04

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 510,021,950.04 510,021,950.04

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 16,498,880.24 5,844,300.76 22,343,181.00

本期利润 10,042,883.57 -1,887,444.98 8,155,438.59

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 26,541,763.81 3,956,855.78 30,498,619.59

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 11,942.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,668.90

其他 17.56

合计 34,628.88

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

本基金本报告期无买卖股票投资收益。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 10,224,433.14

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,794,717.92
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,019,151.06

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 792,740,044.92
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 776,966,925.02
本总额

减：应计利息总额 13,965,511.09

减：交易费用 12,890.89


买卖债券差价收入 1,794,717.92

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,887,444.98

股票投资 -

债券投资 -1,887,444.98

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -1,887,444.98

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 4,830.61

账户维护费 9,000.00

上清所账户维护费 9,600.00

合计 112,690.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇理 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金管理有限公司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人

银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 798,324.72 769,692.29

其中：支付销售机构的客户维护 - -
费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 266,108.14 256,564.11

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期间及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2019 年 12 - -

月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,450.04 10,000,450.04

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 10,000,450.04 10,000,450.04


报告期末持有的基金份额 1.9608% 1.9608%

占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 11,825,735.45 11,942.42 1,699,388.44 10,452.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 20,024,000.00

合计 - 20,024,000.00

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 256,064,136.45 362,962,000.00

AAA 以下 20,156,602.74 20,094,000.00

未评级 227,964,443.84 296,287,000.00


合计 504,185,183.03 679,343,000.00

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 11,825,735.45 - - - 11,825,735.45

结算备付金 789,853.66 - - - 789,853.66

存出保证金 2,356.54 - - - 2,356.54

交易性金融资产 131,143,104.12 373,042,078.91 - - 504,185,183.03

买入返售金融资产 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00

资产总计 168,761,049.77 373,042,078.91 - - 541,803,128.68

负债

应付管理人报酬 - - - 133,083.42 133,083.42

应付托管费 - - - 44,361.13 44,361.13

应付清算款 - - - 996,508.49 996,508.49

应交税费 - - - 10,410.56 10,410.56

其他负债 - - - 98,195.45 98,195.45

负债总计 - - - 1,282,559.05 1,282,559.05

利率敏感度缺口 168,761,049.77 373,042,078.91 - -1,282,559.05 540,520,569.63

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,140,915.19 - - - 3,140,915.19

结算备付金 16,301,431.39 - - - 16,301,431.39

存出保证金 928.16 - - - 928.16

交易性金融资产 70,171,000.00 556,340,000.00 72,856,000.00 - 699,367,000.00

应收利息 - - - 12,368,647.95 12,368,647.95

资产总计 89,614,274.74 556,340,000.00 72,856,000.00 12,368,647.95 731,178,922.69

负债

卖出回购金融资产款 198,399,737.30 - - - 198,399,737.30

应付证券清算款 - - - 34,840.14 34,840.14

应付管理人报酬 - - - 135,281.82 135,281.82

应付托管费 - - - 45,093.95 45,093.95

应付交易费用 - - - 17,180.43 17,180.43

应付利息 - - - -17,131.82 -17,131.82

应交税费 - - - 18,789.83 18,789.83

其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00

负债总计 198,399,737.30 - - 414,054.35 198,813,791.65

利率敏感度缺口 -556,340,000.00 72,856,000.00 11,954,593.60 532,365,131.04
108,785,462.56

注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化。

假设

忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。


其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率平行上升

-1,626,996.12 -3,725,009.45
25 个基点

分析

市场利率平行下降

1,626,996.12 3,725,009.45
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要市场风险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 - -


第二层次 504,185,183.03 699,367,000.00

第三层次 - -

合计 504,185,183.03 699,367,000.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 504,185,183.03 93.06

其中：债券 504,185,183.03 93.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.61

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,615,589.11 2.33

8 其他各项资产 2,356.54 0.00

9 合计 541,803,128.68 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未买入/卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 227,964,443.84 42.17

其中：政策性金融债 227,964,443.84 42.17

4 企业债券 173,927,911.78 32.18

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 102,292,827.41 18.92

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 504,185,183.03 93.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 200313 20 进出 13 900,000 93,730,684.93 17.34

2 190203 19 国开 03 800,000 82,316,931.51 15.23

3 210203 21 国开 03 300,000 30,895,479.45 5.72

4 101800846 18 京国资 200,000 21,112,509.59 3.91


MTN003

5 180211 18 国开 11 200,000 21,021,347.95 3.89

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

海通证券股份有限公司作为独立财务顾问对奥瑞德履行持续督导职责过程中，未勤勉尽责，
出具的文件存在虚假记载。2021 年 10 月 15 日重庆证监局责令海通证券改正，没收其财务顾问业
务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,356.54

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,356.54

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

（户） 份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

2 255,010,975.02 510,021,950.04 100.000000 0.00 0.000000

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发 起 份 额 发起份额
占基金总 占 基 金 总 承诺持有
项目 期限

份额比例 份 额 比 例

(%) (%)

基金管理人固有 10,000,450.04 1.96 10,000,450.04 1.96 3
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 500,021,500.00 98.04 500,021,500.00 98.04 -

合计 510,021,950.04 100 510,021,950.04 100 -


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 12 月 27 日） 510,021,950.04
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 510,021,950.04

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 510,021,950.04

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

证券

银河证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - 25,000,000.00 2.65 - -

广发证券 - -685,000,000.00 72.64 - -

国金证券 40,438,840.2 100.00 24,000,000.00 2.55 - -
7

国泰君安 - - - - - -
证券

国信证券 - - - - - -


海通证券 - - 50,000,000.00 5.30 - -

申万宏源 - - - - - -
证券

银河证券 - - - - - -

中金公司 - -159,000,000.00 16.86 - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

1 发起式证券投资基金第二次开放申 网站 2022 年 01 月 04 日
购、赎回业务公告

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

2 发起式证券投资基金 2021 年第 4 季 网站 2022 年 01 月 21 日
度报告

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

3 发起式证券投资基金 2021 年年度报 网站 2022 年 03 月 29 日
告

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

4 发起式证券投资基金 2022 年第 1 季 网站 2022 年 04 月 21 日
度报告

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

5 发起式证券投资基金基金产品资料 网站 2022 年 06 月 29 日
概要更新

农银汇理金祺一年定期开放债券型 证券时报、基金管理人

6 发起式证券投资基金-招募说明书更 网站 2022 年 06 月 29 日
新-2022 年第 1 次

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份 份额
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%
20%的时间 ）

区间

2022-01-01 500,021,500.

机构 1 至 2022-06- 00 0 0 500,021,500.00 98.04
30

产品特有风险

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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