浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基 金(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金)

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

根据《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于 2023 年 5 月 31 日封闭运作
期届满，自 2023 年 6 月 1 日起转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型
证券投资基金”。

原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 5 月 31 日止。浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金报告期自 2023 年 6 月 1
日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 7

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 8

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 9

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ...... 19

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

6.4 报表附注 ...... 22
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ......47

6.1 资产负债表 ...... 47


6.2 利润表 ...... 49

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 50

6.4 报表附注 ...... 53
§7 投资组合报告（转型后）...... 75

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 75

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 75

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 76

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 78

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 79

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 79

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 80

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 80

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 80

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 80

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 80

7.12 投资组合报告附注 ...... 80
§7 投资组合报告（转型前）...... 81

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 81

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 82

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 83

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 85

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 85

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 85

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 85

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 85

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 85

7.12 投资组合报告附注 ...... 85
§8 基金份额持有人信息（转型后）...... 86

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 86

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 86

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 86
§8 基金份额持有人信息（转型前）...... 86

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 86

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 87
§9 开放式基金份额变动（转型后）...... 87
§9 开放式基金份额变动（转型前）...... 87
§10 重大事件揭示...... 87


10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 87

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 88

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 88

10.4 基金投资策略的改变 ...... 88

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 88

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 88

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ...... 88

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ...... 91

10.8 其他重大事件（转型后） ...... 93

10.8 其他重大事件（转型前） ...... 93
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94
§12 备查文件目录...... 95

12.1 备查文件目录 ...... 95

12.2 存放地点 ...... 95

12.3 查阅方式 ...... 95

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛科技创新优选混合

基金主代码 009048

前端交易代码 009048

基金运作方式 契约型开放式

基金转型日 2023 年 6 月 1 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 93,214,290.53 份

基金合同存续期 不定期

2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合

基金主代码 009048

前端交易代码 009048

基金运作方式 契约型开放式

本基金基金合同生效后，设定一个三年的封闭运作期。在封闭运作期内，
本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不上市交易。

基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 214,412,312.81 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股
票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量
指标和定性指标优选股票构建投资组合。本基金在股票投资方面主
要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相
关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响
的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的公司，精选股票构建投资组合。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金。

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。


投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股
票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量
指标和定性指标优选股票构建投资组合。本基金在股票投资方面主
要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相
关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响
的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的公司，精选股票构建投资组合。

业绩比较基准 封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益
率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 薛香 郭明

负责人 联系电话 021-23212888 010-66105799

电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95588

传真 021-23212985 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨 北京市西城区复兴门内大街 55
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 号

层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7

层

办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 北京市西城区复兴门内大街 55
S2 座 1-7 层 号

邮政编码 200127 100140

法定代表人 谢伟 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料(转型后)

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189
号 S2 座 1-7 层

2.5 其他相关资料(转型前)

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189
号 S2 座 1-7 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 6 月 1 日(基金合同生效日) - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,057,164.54

本期利润 -6,238,333.75

加权平均基金份额本期利润 -0.0523

本期加权平均净值利润率 -4.73%

本期基金份额净值增长率 -5.74%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 4,544,340.06

期末可供分配基金份额利润 0.0488

期末基金资产净值 97,758,630.59

期末基金份额净值 1.0488

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -5.74%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、本基金转型日期为 2023 年 6 月 1 日。截止本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满
半年。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 31 日)

本期已实现收益 -7,156,266.45

本期利润 -616,702.79

加权平均基金份额本期利润 -0.0029

本期加权平均净值利润率 -0.25%

本期基金份额净值增长率 -0.25%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 5 月 31 日)

期末可供分配利润 21,248,896.85

期末可供分配基金份额利润 0.0991

期末基金资产净值 238,653,810.68

期末基金份额净值 1.1131


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 5 月 31 日)

基金份额累计净值增长率 11.31%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

自基金转型起至今 -5.74% 2.17% 1.38% 0.95% -7.12% 1.22%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.50% 0.38% -2.36% 0.51% 1.86% -0.13%

过去三个月 -3.40% 0.48% -5.73% 0.54% 2.33% -0.06%

过去六个月 -1.53% 0.46% -4.90% 0.54% 3.37% -0.08%


过去一年 -2.09% 0.61% -8.92% 0.68% 6.83% -0.07%

自基金合同生效起 11.31% 0.67% 3.49% 0.81% 7.82% -0.14%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为 120,000 万元人民币，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2023 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 103 只公募基金，即浦银安盛价值成长混合
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6 个月持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦
银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金）、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资
基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资
基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为基础，构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台，初步创建了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、
特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

秦闻，复旦大学金融学硕士，曾在申万宏源、
华创证券研究所从事 TMT 行业研究工作。
2015 年 7 月加盟浦银安盛基金公司，在研
本基金 2023 年 6 究部担任行业研究员。2020 年 8 月起，调
秦闻 的基金 月 19 日 - 11 年 至公司权益投资部担任基金经理助理之职。
经理 2020 年 12 月起，担任浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2023 年 6 月起担任浦银安盛科技创新优选
混合型证券投资基金的基金经理。

褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。
2004 年 8 月至 2008 年 4 月间曾在上海信息
中心担任宏观经济、政策研究员。2008 年 5
月到 2010 年 9 月在爱建证券公司担任制造
与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车
财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011
年 4 月加盟本公司担任高级行业研究员。
2013 年 2 月至 2014 年 6 月，担任本公司权
益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益
公司绝 部总经理。2014 年 7 月至 2018 年 11 月，
对收益 担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配
部总经 置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 3
褚 艳 理，公 2020 年 6 2023 年 6 月至 2021 年 3 月，担任公司旗下浦银安盛
辉 司旗下 月 1 日 月 19 日 15 年 安和回报定期开放混合型证券投资基金基
部分基 金经理。2019 年 7 月至 2021 年 8 月担任浦
金基金 银安盛环保新能源混合型证券投资基金基
经理。 金经理。2020 年 12 月至 2022 年 12 月担任
浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。2018 年 4 月至 2023
年 5 月，担任浦银安盛安久回报定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月
至 2023 年 6 月，担任浦银安盛科技创新优
选混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创
新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金）基金经理。2014 年 6 月起，担
任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017 年 2 月


起，担任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2018
年 8 月起，担任浦银安盛安恒回报定期开放
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7
月起，担任浦银安盛安远回报一年持有期混
合型证券投资基金基金经理。2021 年 8 月
起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合
型证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月
起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合
型证券投资基金的基金经理。2023 年 4 月
起担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合
型证券投资基金的基金经理。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资国内科技类资产，在全市场选择最具性价比的资产。上半年我们主要投资了英伟达产业链受益于算力增长，特斯拉产业链，苹果 MR 产业链，国内半导体设备国产替代。

国内半导体设备国产化率不断提升，我们主要投资细分赛道龙头。

美国是这一轮科技创新的引领者，国内在光模块、服务器、交换机有产业链制造优势，今年主要还是看全球巨头和各行业在 AI 算力的资本开支。

特斯拉带动全球汽车电动化、智能化浪潮，远期还有人形机器人规划，中国在全球产业链分工中，有零部件制造业的成本和效率优势，中期有新车型、新产能、新产品的成长逻辑，远期看到智能驾驶不断升级。

苹果经过多年打磨，推出 MR 第一代产品，采集空间信息，所见即所得，我们重点关注第二代
产品的降本和应用推广。我们相信苹果对于产品的把控能力，重点布局了这个产业链。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至转型后报告期末浦银安盛科技创新优选混合的基金份额净值为 1.0488 元，本报告期
（2023 年 6 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）基金份额净值增长率为-5.74%，同期业绩比较基准收益率
为 1.38%。

截至转型前报告期末浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合的基金份额净值为
1.1131 元，本报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 31 日）基金份额净值增长率为-0.25%，同
期业绩比较基准收益率为 -4.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7 月中央政治局会议反转预期：7 月政治局会议通稿措辞边际上有明显改善。首次出现包括“活跃资本市场，提振投资着信心”；时隔三年再次出现的是“逆周期调节”。没有实质性政策，但不一样的是市场此前预期是更低的。

从经济数据来看，6 月有见底之势，需要重视。当前市场认为经济短期不行，中长期也不行，
并且上层对于经济和房地产的定力十足，不搞大的刺激是当前市场的主流思考。但因为股市已经price in 较长时间，存在国内宏观因素非线性变化的可能性。所以整体来看，经济相关顺周期资
产的胜率在提升，向下空间不大，向上有可能性。行业方面比较看好顺周期相关的芯片设计、半导体设备、汽车板块、消费电子板块。

通胀仍是美国最重要的变量，观察下半年通胀对海外宏观至关重要。上半年 CPI 其实已经从
8-9%降至 3-4%，但市场认为回落不及预期，叠加就业和消费韧性，由此形成美国具有韧性的观点。23 年很重要的一个变量是美元指数下行所带来的宏观贝塔性机会。美元敏感的半导体将是受益品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。

根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。

估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后）

6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,171,515.71

结算备付金 266,161.02

存出保证金 47,752.76

交易性金融资产 6.4.7.2 90,783,973.63

其中：股票投资 90,783,973.63

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -


贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 726,085.83

应收股利 -

应收申购款 1,311.64

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 99,996,800.59

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 1,622,329.56

应付管理人报酬 106,377.64

应付托管费 15,956.67

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 493,506.13

负债合计 2,238,170.00

净资产：

实收基金 6.4.7.10 93,214,290.53

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 4,544,340.06

净资产合计 97,758,630.59

负债和净资产总计 99,996,800.59

注：1、报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0488 元，基金份额总额 93,214,290.53
份。


2、本基金本报告期为 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，转型后的基金基金合同于 2023
年 6 月 1 日正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 6 月 1 日（基金合同生
效日）至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -6,096,790.86

1.利息收入 25,843.37

其中：存款利息收入 6.4.7.13 25,843.37

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,172,667.43

其中：股票投资收益 6.4.7.14 2,124,606.19

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 48,061.24

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 -8,295,498.29
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 196.63

减：二、营业总支出 141,542.89

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 106,377.64

2．托管费 6.4.10.2.2 15,956.67

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -


7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.23 19,208.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -6,238,333.75
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,238,333.75

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -6,238,333.75

注：本基金本报告期为 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，转型后的基金基金合同于 2023 年
6 月 1 日正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 214,412,312.81 - 24,241,497.87 238,653,810.68
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -121,198,022.28 - -19,697,157.81 -140,895,180.09
少以“-”
号填列）

（一）、 - - -6,238,333.75 -6,238,333.75
综 合 收

益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -121,198,022.28 - -13,458,824.06 -134,656,846.34
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 312,436.87 - 34,355.60 346,792.47
购款

2

.基金赎 -121,510,459.15 - -13,493,179.66 -135,003,638.81
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 93,214,290.53 - 4,544,340.06 97,758,630.59
资产（基
金净值）

注：本基金本报告期为 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，转型后的基金基金合同于 2023 年
6 月 1 日正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郁蓓华 顾佳 钱琨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。本基金合同生
效日为 2023 年 6 月 1 日，本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。

根据《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金的封闭运作期为基金合同生效日(含)起至3 年后的年度对日前一日止期间。封闭运作期届满后转为开放式运作，基金名称调整为“浦银安
盛科技创新优选混合型证券投资基金”。根据基金管理人于 2023 年 5 月 26 日发布的《浦银安盛基
金管理有限公司关于浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告》，浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金的封闭运作期于
2023 年 5 月 31 日届满，自 2023 年 6 月 1 日起转为开放式运作，并接受申购和赎回，基金名称变
更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”。经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案，基金管理人对基金合同、托管协议进行了修订，修订
后的《浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同》及其他法律文件自 2023 年 6 月 1
日起生效，原《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 6 月 1 日(转型生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准
则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 6 月 1 日(转型
生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023 年
6 月 1 日(转型生效日)至 2023 年 06 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益
品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,171,515.71

等于：本金 8,170,605.32

加：应计利息 910.39

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 8,171,515.71

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 96,086,870.90 - 90,783,973.63 -5,302,897.27

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 96,086,870.90 - 90,783,973.63 -5,302,897.27

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末均未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 394,945.98

其中：交易所市场 392,858.48

银行间市场 2,087.50

应付利息 -

预提费用 98,560.15

合计 493,506.13

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 214,412,312.81 214,412,312.81

2023 年 6 月 1 日(基金合同生

效日)至 2023 年 6 月 30 日基 - -
金份额折算调整

2023 年 6 月 1 日(基金合同生

效日)至 2023 年 6 月 30 日未 - -
领取红利份额折算调整(若
有)

2023 年 6 月 1 日(基金合同生

效日)至 2023 年 6 月 30 日集 - -
中申购募集资金本金及利息

2023 年 6 月 1 日(基金合同生

效日)至 2023 年 6 月 30 日基 - -
金拆分和集中申购完成后

本期申购 312,436.87 312,436.87

本期赎回（以“-”号填列） -121,510,459.15 -121,510,459.15

本期末 93,214,290.53 93,214,290.53

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 21,248,896.85 2,992,601.02 24,241,497.87

本期利润 2,057,164.54 -8,295,498.29 -6,238,333.75

本期基金份额交易产 -12,717,660.67 -741,163.39 -13,458,824.06
生的变动数

其中：基金申购款 34,124.84 230.76 34,355.60

基金赎回款 -12,751,785.51 -741,394.15 -13,493,179.66


本期已分配利润 - - -

本期末 10,588,400.72 -6,044,060.66 4,544,340.06

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 25,385.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 393.34

其他 64.86

合计 25,843.37

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年6月1日（基金合同生效日）至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 2,124,606.19

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 2,124,606.19

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 127,494,076.90

减：卖出股票成本总额 124,973,329.87

减：交易费用 396,140.84

买卖股票差价收入 2,124,606.19

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 48,061.24

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 48,061.24

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 -8,295,498.29

股票投资 -8,295,498.29

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -8,295,498.29

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日

基金赎回费收入 196.63

合计 196.63

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6


月 30 日

审计费用 4,931.40

信息披露费 9,863.10

证券出借违约金 -

银行费用 1,348.28

账户维护费 3,065.80

合计 19,208.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
盛”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构
浦东发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 106,377.64

其中：支付销售机构的客户维护费 37,294.59

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 15,956.67

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期未持有本基金。浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金封闭运作期于 2023 年 5 月 31 日届满，自 2023 年 6 月 1 日起转为开放式运
作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。浦银安盛科技创新优选三年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期于 2023 年 5 月 31 日届满，自 2023 年 6 月
1 日起转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 8,171,515.71 25,385.17

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

三联锻 2023 年 新股锁

001282 造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 81 2,262.33 2,675.43 -
日

001286 陕西能 2023 年 6 个月 新股锁 9.60 9.41 3,76736,163.2035,447.47 -
源 3 月 31 定


日

长青科 2023 年 新股锁

001324 技 5 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 103 1,944.64 2,018.80 -
日

登康口 2023 年 新股锁

001328 腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 87 1,799.16 2,217.63 -
日

南矿集 2023 年 新股锁

001360 团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 127 1,953.26 1,888.49 -
日

301157 华塑科 2023 年 6 个月 新股锁 56.50 52.93 102 5,763.00 5,398.86 -
技 3月1日 定

三博脑 2023 年 新股锁

301293 科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 200 5,920.0014,284.00 -
日

2023 年 新股锁

301307 美利信 4 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 270 8,731.80 8,602.20 -
日

301325 曼恩斯 2023 年 6 个月 新股锁 76.80 107.95 109 8,371.2011,766.55 -
特 5月4日 定

301332 德尔玛 2023 年 6 个月 新股锁 14.81 13.73 455 6,738.55 6,247.15 -
5月9日 定

301382 蜂助手 2023 年 6 个月 新股锁 23.80 32.84 245 5,831.00 8,045.80 -
5月9日 定

未来电 2023 年 新股锁

301386 器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 210 6,297.90 4,995.90 -
日

世纪恒 2023 年 新股锁

301428 通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 181 4,769.35 5,538.60 -
日

森泰股 2023 年 新股锁

301429 份 4 月 10 6 个月 定 28.75 21.02 327 9,401.25 6,873.54 -
日

江盐集 2023 年 新股锁

601065 团 3 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 276 2,859.36 3,267.84 -
日

柏诚股 2023 年 新股锁

601133 份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 202 2,355.32 2,476.52 -
日

常青科 2023 年 新股锁

603125 技 3 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 80 2,078.40 1,962.40 -
日

603172 万丰股 2023 年 6 个月 新股锁 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
份 4 月 28 定


日

中船特 2023 年 新股锁

688146 气 4 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 203 7,338.45 7,740.39 -
日

晶合集 2023 年 新股锁

688249 成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 1,18523,534.1021,401.10 -
日

中芯集 2023 年 新股锁

688469 成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 2,25012,802.5012,172.50 -
日

晶升股 2023 年 新股锁

688478 份 4 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 241 7,837.3210,211.17 -
日

688552 航天南 2023 年 6 个月 新股锁 21.17 23.50 297 6,287.49 6,979.50 -
湖 5月8日 定

2023 年 新股锁

688581 安杰思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 50 6,290.00 5,901.50 -
日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相应受限证券数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板，中小板，创业板，科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)，债券(包括国债，央行票据，金融债，企业债，公司债，次级债，地方政府债券，政府支持机构债券，政府支持债券，中期票据，可转换债券(含分离交易可转债)，短期融资券，超短期融资券等)，股指期货，国债期货，资产支持证券，债券回购，银行存款，同业存单，货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 0%–100%，本基金投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。

本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。封闭运作期届满转为开放式运作后：
股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略，突破关键核心技术，市场认可度高的科技创新企业，属于新一代信息技术，高端装备，新材料，新能源，节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业，属于互联网，大数据，云计算，人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和审计。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险管理机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券和资产支持证券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 8,171,515.71 - - - 8,171,515.71

结算备付金 266,161.02 - - - 266,161.02

存出保证金 47,752.76 - - - 47,752.76

交易性金融资产 - - - 90,783,973.63 90,783,973.63

应收申购款 - - - 1,311.64 1,311.64


应收清算款 - - - 726,085.83 726,085.83

资产总计 8,485,429.49 - - 91,511,371.10 99,996,800.59

负债

应付赎回款 - - - 1,622,329.56 1,622,329.56

应付管理人报酬 - - - 106,377.64 106,377.64

应付托管费 - - - 15,956.67 15,956.67

其他负债 - - - 493,506.13 493,506.13

负债总计 - - - 2,238,170.00 2,238,170.00

利率敏感度缺口 8,485,429.49 - - 89,273,201.10 97,758,630.59

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 0%–100%，本基金投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 90,783,973.63 92.87
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 90,783,973.63 92.87

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

业绩比较基准上升

2,947,695.66
500 基点

分析

业绩比较基准下降

-2,947,695.66
500 基点

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 90,593,892.43

第二层次 -

第三层次 190,081.20

合计 90,783,973.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前）

6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 5 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 5 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 153,205,365.45 46,006,210.40

结算备付金 362,053.03 348,785.85

存出保证金 52,397.82 51,160.55

交易性金融资产 6.4.7.2 85,563,783.27 183,468,879.24

其中：股票投资 85,563,783.27 85,560,294.57

基金投资 - -

债券投资 - 97,908,584.67

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,011,868.48

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 239,183,599.57 239,886,904.52

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 5 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 202,100.64 204,093.59

应付托管费 30,315.10 30,614.07

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 9,436.23 6,994.97

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.9 287,936.92 374,688.42

负债合计 529,788.89 616,391.05

净资产：

实收基金 6.4.7.10 214,412,312.81 214,412,312.81

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 24,241,497.87 24,858,200.66

净资产合计 238,653,810.68 239,270,513.47

负债和净资产总计 239,183,599.57 239,886,904.52

注： 报告截止日 2023 年 05 月 31 日(基金转型前日)，基金份额净值 1.1131 元，基金份额总额
214,412,312.81 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 5 月 31 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 637,841.27 -14,293,871.28

1.利息收入 91,795.98 78,178.16

其中：存款利息收入 6.4.7.13 59,306.99 65,588.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 32,488.99 12,589.63
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -5,993,518.37 -13,525,569.78
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -7,094,875.55 -15,704,014.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 813,976.41 1,628,965.03

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 287,380.77 549,479.69

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 6,539,563.66 -846,479.66
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,254,544.06 1,543,042.35

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,006,687.53 1,233,896.27

2．托管费 6.4.10.2.2 151,003.09 185,084.42

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 6,204.22 6,120.51

8．其他费用 6.4.7.23 90,649.22 117,941.15

三、利润总额（亏损总额 -616,702.79 -15,836,913.63
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -616,702.79 -15,836,913.63
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -616,702.79 -15,836,913.63

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 214,412,312.81 - 24,858,200.66 239,270,513.47
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正


其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 214,412,312.81 - 24,858,200.66 239,270,513.47
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - -616,702.79 -616,702.79
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -616,702.79 -616,702.79
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、 - - - -
其 他 综

合 收 益
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 214,412,312.81 - 24,241,497.87 238,653,810.68
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 214,412,312.81 - 57,143,356.80 271,555,669.61
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 214,412,312.81 - 57,143,356.80 271,555,669.61
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 - - -15,836,913.63 -15,836,913.63
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -15,836,913.63 -15,836,913.63
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 - - - -
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）

其中：1.

基 金 申 - - - -
购款

2

.基金赎 - - - -
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 214,412,312.81 - 41,306,443.17 255,718,755.98
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郁蓓华 顾佳 钱琨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]232 号《关于准予浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛科技创新优选三年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,362,804.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0184 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 214,412,312.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 49,507.91 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金基金合同生效后，设定一个三年的封闭运作期。本基金的封闭运作期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。在封闭运作期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”，并接受申购和赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，本基金投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。封闭运作期届满转为开放式运作后，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%；封闭运作期届满转为开放式运作后，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证全债指数收益率
×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金封闭运作期届满相关安排的公告》，本基金于 2023 年 6 月 1 日变更为浦银安盛科技
创新优选混合型证券投资基金，因此本基金财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 5 月 31 日(基金转型前日)的财务状况以及 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日(基金转型前日)止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 5 月 31 日

活期存款 153,205,365.45

等于：本金 153,177,328.99

加：应计利息 28,036.46

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 153,205,365.45

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 5 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 82,571,182.25 - 85,563,783.27 2,992,601.02

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 82,571,182.25 - 85,563,783.27 2,992,601.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末均未按预期信用损失一般模型计提减值准备。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 5 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 147,237.07

其中：交易所市场 145,149.57

银行间市场 2,087.50

应付利息 -

预提费用 140,699.85

合计 287,936.92

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 214,412,312.81 214,412,312.81

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 214,412,312.81 214,412,312.81

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,405,163.30 -3,546,962.64 24,858,200.66

本期利润 -7,156,266.45 6,539,563.66 -616,702.79

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 21,248,896.85 2,992,601.02 24,241,497.87

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

活期存款利息收入 56,808.98

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,141.69

其他 356.32

合计 59,306.99

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年5月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -7,094,875.55

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -


股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -7,094,875.55

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

卖出股票成交总额 174,293,496.62

减：卖出股票成本总额 180,863,279.77

减：交易费用 525,092.40

买卖股票差价收入 -7,094,875.55

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年5月31日

债券投资收益——利息收入 1,782,197.32

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -968,220.91
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 813,976.41

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年5月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 117,655,549.89
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 117,294,364.81
本总额

减：应计利息总额 1,326,993.49

减：交易费用 2,412.50

买卖债券差价收入 -968,220.91

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

股票投资产生的股利收益 287,380.77

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 287,380.77

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

1.交易性金融资产 6,539,563.66

股票投资 5,943,746.25

债券投资 595,817.41

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 6,539,563.66

6.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日

审计费用 24,821.38

信息披露费 49,644.27

证券出借违约金 -

银行费用 799.37

账户维护费 15,384.20

合计 90,649.22

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2023 年 6
月 1 日失效，《浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，本基金于
2023 年 6 月 1 日转型为浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
盛”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构
浦东发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,006,687.53 1,233,896.27

其中：支付销售机构的客户维护费 262,525.31 321,775.62

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 151,003.09 185,084.42

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 153,205,365.45 56,808.98 31,792,866.69 63,546.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 5 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

三联锻 2023 年 新股锁

001282 造 5 月 15 6 个月 定 27.93 31.63 81 2,262.33 2,562.03 -
日

陕西能 2023 年 新股锁

001286 源 3 月 31 6 个月 定 9.60 9.77 3,76736,163.2036,803.59 -
日

长青科 2023 年 新股锁

001324 技 5 月 12 6 个月 定 18.88 20.42 103 1,944.64 2,103.26 -
日

登康口 2023 年 新股锁

001328 腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 27.32 87 1,799.16 2,376.84 -
日

南矿集 2023 年 新股锁

001360 团 3 月 31 6 个月 定 15.38 15.51 127 1,953.26 1,969.77 -
日

301157 华塑科 2023 年 6 个月 新股锁 56.50 45.86 102 5,763.00 4,677.72 -
技 3月1日 定

301293 三博脑 2023 年 6 个月 新股锁 29.60 83.14 200 5,920.0016,628.00 -


科 4 月 25 定

日

2023 年 新股锁

301307 美利信 4 月 14 6 个月 定 32.34 30.50 270 8,731.80 8,235.00 -
日

301325 曼恩斯 2023 年 6 个月 新股锁 76.80 88.60 109 8,371.20 9,657.40 -
特 5月4日 定

301332 德尔玛 2023 年 6 个月 新股锁 14.81 13.62 455 6,738.55 6,197.10 -
5月9日 定

301382 蜂助手 2023 年 6 个月 新股锁 23.80 41.94 245 5,831.0010,275.30 -
5月9日 定

未来电 2023 年 新股锁

301386 器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.74 210 6,297.90 4,985.40 -
日

世纪恒 2023 年 新股锁

301428 通 5 月 10 6 个月 定 26.35 35.36 181 4,769.35 6,400.16 -
日

森泰股 2023 年 新股锁

301429 份 4 月 10 6 个月 定 28.75 22.17 327 9,401.25 7,249.59 -
日

江盐集 2023 年 新股锁

601065 团 3 月 31 6 个月 定 10.36 9.88 276 2,859.36 2,726.88 -
日

柏诚股 2023 年 新股锁

601133 份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.02 202 2,355.32 2,428.04 -
日

常青科 2023 年 新股锁

603125 技 3 月 30 6 个月 定 25.98 26.59 80 2,078.40 2,127.20 -
日

万丰股 2023 年 新股锁

603172 份 4 月 28 6 个月 定 14.58 15.85 122 1,778.76 1,933.70 -
日

中船特 2023 年 新股锁

688146 气 4 月 13 6 个月 定 36.15 41.53 203 7,338.45 8,430.59 -
日

晶合集 2023 年 新股锁

688249 成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.98 1,18523,534.1022,491.30 -
日

中芯集 2023 年 新股锁

688469 成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.60 2,25012,802.5012,600.00 -
日

晶升股 2023 年 新股锁

688478 份 4 月 13 6 个月 定 32.52 44.19 241 7,837.3210,649.79 -
日


688552 航天南 2023 年 6 个月 新股锁 21.17 24.63 297 6,287.49 7,315.11 -
湖 5月8日 定

2023 年 新股锁

688581 安杰思 5 月 12 6 个月 定 125.80 124.59 50 6,290.00 6,229.50 -
日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相应受限证券数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度均未持有按短期信用评级列示的同业存单证券投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 5 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 62,372,040.01

AAA 以下 - -

未评级 - 35,536,544.66

合计 - 97,908,584.67

注：未评级部分为政策性金融债、中期票据。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 5 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 5 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年5月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 5 月 31 日

资产

银行存款 153,205,365.45 - - - 153,205,365.45

结算备付金 362,053.03 - - - 362,053.03

存出保证金 52,397.82 - - - 52,397.82

交易性金融资产 - - - 85,563,783.27 85,563,783.27

资产总计 153,619,816.30 - - 85,563,783.27 239,183,599.57

负债


应付管理人报酬 - - - 202,100.64 202,100.64

应付托管费 - - - 30,315.10 30,315.10

应交税费 - - - 9,436.23 9,436.23

其他负债 - - - 287,936.92 287,936.92

负债总计 - - - 529,788.89 529,788.89

利率敏感度缺口 153,619,816.30 - - 85,033,994.38 238,653,810.68

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 46,006,210.40 - - - 46,006,210.40

结算备付金 348,785.85 - - - 348,785.85

存出保证金 51,160.55 - - - 51,160.55

交易性金融资产 10,149,334.25 87,759,250.42 - 85,560,294.57 183,468,879.24

买入返售金融资产 10,011,868.48 - - - 10,011,868.48

资产总计 66,567,359.53 87,759,250.42 - 85,560,294.57 239,886,904.52

负债

应付管理人报酬 - - - 204,093.59 204,093.59

应付托管费 - - - 30,614.07 30,614.07

应交税费 - - - 6,994.97 6,994.97

其他负债 - - - 374,688.42 374,688.42

负债总计 - - - 616,391.05 616,391.05

利率敏感度缺口 66,567,359.53 87,759,250.42 - 84,943,903.52 239,270,513.47

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 5 月 31 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

- -287,655.57
基点

分析

市场利率下降 25 个

- 289,262.70
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 5 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 85,563,783.27 35.85 85,560,294.57 35.76
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 85,563,783.27 35.85 85,560,294.57 35.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 5 月 31 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

2,738,041.06 3,954,750.95
500 基点

分析

业绩比较基准下降

-2,738,041.06 -3,954,750.95
500 基点

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 5 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 85,366,730.00 85,084,059.20

第二层次 - 97,908,584.67

第三层次 197,053.27 476,235.37

合计 85,563,783.27 183,468,879.24

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 5 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告（转型后）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 90,783,973.63 90.79

其中：股票 90,783,973.63 90.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,437,676.73 8.44

8 其他各项资产 775,150.23 0.78

9 合计 99,996,800.59 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 56,004,340.54 57.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.04

E 建筑业 2,476.52 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 30,240,883.10 30.93

J 金融业 3,155,040.00 3.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14,284.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 1,331,502.00 1.36

S 综合 - -

合计 90,783,973.63 92.87

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 8.36

2 000977 浪潮信息 94,800 4,597,800.00 4.70

3 002558 巨人网络 234,500 4,204,585.00 4.30

4 603728 鸣志电器 50,000 4,015,000.00 4.11

5 300002 神州泰岳 286,300 4,008,200.00 4.10

6 002230 科大讯飞 57,500 3,907,700.00 4.00

7 688256 寒武纪 20,280 3,812,640.00 3.90

8 002472 双环传动 92,000 3,339,600.00 3.42

9 300033 同花顺 18,000 3,155,040.00 3.23

10 688017 绿的谐波 19,336 3,140,166.40 3.21

11 300459 汤姆猫 469,600 3,047,704.00 3.12

12 601689 拓普集团 36,700 2,961,690.00 3.03

13 688111 金山办公 6,165 2,911,236.30 2.98

14 603019 中科曙光 54,600 2,779,140.00 2.84

15 301030 仕净科技 40,000 2,764,000.00 2.83

16 688041 海光信息 32,832 2,241,440.64 2.29

17 300494 盛天网络 89,260 2,212,755.40 2.26


18 300624 万兴科技 18,200 2,132,130.00 2.18

19 688072 拓荆科技 5,000 2,129,850.00 2.18

20 003021 兆威机电 23,700 2,079,201.00 2.13

21 688012 中微公司 13,000 2,033,850.00 2.08

22 301312 智立方 17,400 1,847,184.00 1.89

23 000938 紫光股份 54,200 1,726,270.00 1.77

24 603283 赛腾股份 38,600 1,717,700.00 1.76

25 300394 天孚通信 15,300 1,634,499.00 1.67

26 002401 中远海科 57,900 1,523,928.00 1.56

27 002463 沪电股份 70,000 1,465,800.00 1.50

28 002338 奥普光电 33,200 1,399,380.00 1.43

29 601801 皖新传媒 141,800 1,331,502.00 1.36

30 002371 北方华创 4,000 1,270,600.00 1.30

31 601138 工业富联 47,400 1,194,480.00 1.22

32 300502 新易盛 17,200 1,169,084.00 1.20

33 002517 恺英网络 73,700 1,160,038.00 1.19

34 002777 久远银海 28,200 1,000,254.00 1.02

35 002896 中大力德 19,900 918,783.00 0.94

36 002919 名臣健康 11,200 505,120.00 0.52

37 300580 贝斯特 13,100 318,199.00 0.33

38 300418 昆仑万维 7,600 306,128.00 0.31

39 688361 中科飞测 3,669 304,563.69 0.31

40 000021 深科技 7,900 157,921.00 0.16

41 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04

42 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.02

43 301293 三博脑科 200 14,284.00 0.01

44 688469 中芯集成 2,250 12,172.50 0.01

45 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.01

46 688478 晶升股份 241 10,211.17 0.01

47 301307 美利信 270 8,602.20 0.01

48 301382 蜂助手 245 8,045.80 0.01

49 688146 中船特气 203 7,740.39 0.01

50 688552 航天南湖 297 6,979.50 0.01

51 301429 森泰股份 327 6,873.54 0.01

52 301332 德尔玛 455 6,247.15 0.01

53 688581 安杰思 50 5,901.50 0.01

54 301428 世纪恒通 181 5,538.60 0.01

55 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.01

56 301386 未来电器 210 4,995.90 0.01

57 601065 江盐集团 276 3,267.84 0.00

58 001282 三联锻造 81 2,675.43 0.00

59 601133 柏诚股份 202 2,476.52 0.00

60 001328 登康口腔 87 2,217.63 0.00


61 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00

62 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

63 603125 常青科技 80 1,962.40 0.00

64 001360 南矿集团 127 1,888.49 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 300308 中际旭创 8,899,294.00 9.10

2 000977 浪潮信息 5,751,085.76 5.88

3 300502 新易盛 5,527,229.00 5.65

4 688256 寒武纪 4,844,782.58 4.96

5 002558 巨人网络 4,828,302.00 4.94

6 300418 昆仑万维 4,461,247.00 4.56

7 002230 科大讯飞 4,316,860.00 4.42

8 603019 中科曙光 4,084,238.00 4.18

9 300033 同花顺 3,979,809.00 4.07

10 300002 神州泰岳 3,903,441.00 3.99

11 300459 汤姆猫 3,649,048.00 3.73

12 603728 鸣志电器 3,512,552.00 3.59

13 688017 绿的谐波 3,417,557.66 3.50

14 300042 朗科科技 3,359,124.16 3.44

15 301030 仕净科技 3,353,558.00 3.43

16 002472 双环传动 3,293,702.00 3.37

17 300280 紫天科技 3,013,286.00 3.08

18 601689 拓普集团 3,003,638.00 3.07

19 002236 大华股份 2,910,825.00 2.98

20 601801 皖新传媒 2,884,396.44 2.95

21 688041 海光信息 2,866,849.58 2.93

22 688111 金山办公 2,833,463.06 2.90

23 300394 天孚通信 2,768,013.00 2.83

24 300624 万兴科技 2,764,193.00 2.83

25 003021 兆威机电 2,569,382.00 2.63

26 002777 久远银海 2,475,797.00 2.53

27 002555 三七互娱 2,406,592.00 2.46

28 301312 智立方 2,342,094.00 2.40

29 601138 工业富联 2,294,116.00 2.35

30 300494 盛天网络 2,237,521.00 2.29

31 688072 拓荆科技 2,225,000.00 2.28

32 688012 中微公司 2,123,452.36 2.17

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 002555 三七互娱 5,347,484.00 5.47

2 300502 新易盛 4,437,929.00 4.54

3 000063 中兴通讯 3,581,225.00 3.66

4 600309 万华化学 3,515,715.00 3.60

5 600422 昆药集团 3,502,414.00 3.58

6 300418 昆仑万维 3,476,317.00 3.56

7 300042 朗科科技 3,407,165.00 3.49

8 002236 大华股份 3,337,284.11 3.41

9 300274 阳光电源 3,280,684.00 3.36

10 000999 华润三九 3,216,551.00 3.29

11 000034 神州数码 3,134,100.00 3.21

12 002517 恺英网络 3,128,776.00 3.20

13 300166 东方国信 2,805,204.00 2.87

14 600276 恒瑞医药 2,788,183.82 2.85

15 300280 紫天科技 2,649,341.00 2.71

16 000807 云铝股份 2,565,634.00 2.62

17 002422 科伦药业 2,484,409.00 2.54

18 600056 中国医药 2,447,997.00 2.50

19 002368 太极股份 2,403,595.00 2.46

20 000733 振华科技 2,197,654.00 2.25

21 000988 华工科技 2,053,213.00 2.10

22 300396 迪瑞医疗 2,045,547.00 2.09

23 688023 安恒信息 2,020,490.25 2.07

24 600050 中国联通 1,983,970.00 2.03

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 138,489,018.52

卖出股票收入（成交）总额 127,494,076.90

注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
注：本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,752.76

2 应收清算款 726,085.83

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,311.64

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 775,150.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§7 投资组合报告（转型前）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 85,563,783.27 35.77

其中：股票 85,563,783.27 35.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 153,567,418.48 64.20

8 其他各项资产 52,397.82 0.02

9 合计 239,183,599.57 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,755,000.00 0.74

C 制造业 51,416,988.18 21.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 3,189,503.59 1.34

E 建筑业 1,279,928.04 0.54

F 批发和零售业 5,599,200.00 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 14,181,775.46 5.94

J 金融业 953,360.00 0.40

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,388,000.00 0.58

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,693,128.00 0.71

R 文化、体育和娱乐业 4,106,900.00 1.72

S 综合 - -

合计 85,563,783.27 35.85

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600422 昆药集团 150,000 3,723,000.00 1.56

2 000063 中兴通讯 100,000 3,518,000.00 1.47

3 600309 万华化学 42,000 3,454,920.00 1.45

4 300274 阳光电源 30,000 3,304,200.00 1.38

5 000034 神州数码 110,000 3,115,200.00 1.31

6 002517 恺英网络 160,000 2,969,600.00 1.24

7 002555 三七互娱 90,000 2,937,600.00 1.23

8 002371 北方华创 9,000 2,731,050.00 1.14

9 000999 华润三九 41,000 2,678,120.00 1.12

10 000807 云铝股份 210,000 2,541,000.00 1.06

11 600056 中国医药 180,000 2,484,000.00 1.04

12 002422 科伦药业 80,000 2,477,600.00 1.04

13 002368 太极股份 59,000 2,306,900.00 0.97

14 300166 东方国信 190,000 2,283,800.00 0.96

15 000938 紫光股份 70,000 2,283,400.00 0.96

16 600276 恒瑞医药 50,000 2,277,500.00 0.95

17 300396 迪瑞医疗 60,000 2,170,200.00 0.91

18 600050 中国联通 400,000 1,968,000.00 0.82

19 300026 红日药业 300,000 1,914,000.00 0.80

20 000733 振华科技 20,000 1,844,000.00 0.77

21 603283 赛腾股份 38,000 1,791,320.00 0.75

22 300750 宁德时代 8,000 1,769,360.00 0.74

23 600938 中国海油 100,000 1,755,000.00 0.74

24 600570 恒生电子 40,000 1,699,200.00 0.71

25 002219 新里程 350,000 1,676,500.00 0.70

26 000543 皖能电力 230,000 1,584,700.00 0.66

27 000690 宝新能源 200,000 1,568,000.00 0.66

28 600498 烽火通信 80,000 1,564,000.00 0.66

29 300413 芒果超媒 50,000 1,463,000.00 0.61

30 002463 沪电股份 70,000 1,462,300.00 0.61


31 300364 中文在线 70,000 1,426,600.00 0.60

32 300223 北京君正 15,000 1,416,300.00 0.59

33 605168 三人行 10,000 1,388,000.00 0.58

34 002459 晶澳科技 38,000 1,368,000.00 0.57

35 300393 中来股份 100,000 1,336,000.00 0.56

36 600248 陕西建工 250,000 1,277,500.00 0.54

37 002035 华帝股份 180,000 1,274,400.00 0.53

38 000681 视觉中国 70,000 1,217,300.00 0.51

39 603688 石英股份 10,000 1,137,900.00 0.48

40 002335 科华数据 30,000 1,128,300.00 0.47

41 002475 立讯精密 40,000 1,092,000.00 0.46

42 002292 奥飞娱乐 120,000 1,035,600.00 0.43

43 300059 东方财富 68,000 953,360.00 0.40

44 001286 陕西能源 3,767 36,803.59 0.02

45 688249 晶合集成 1,185 22,491.30 0.01

46 301293 三博脑科 200 16,628.00 0.01

47 688469 中芯集成 2,250 12,600.00 0.01

48 688478 晶升股份 241 10,649.79 0.00

49 301382 蜂助手 245 10,275.30 0.00

50 301325 曼恩斯特 109 9,657.40 0.00

51 688146 中船特气 203 8,430.59 0.00

52 301307 美利信 270 8,235.00 0.00

53 688552 航天南湖 297 7,315.11 0.00

54 301429 森泰股份 327 7,249.59 0.00

55 301428 世纪恒通 181 6,400.16 0.00

56 688581 安杰思 50 6,229.50 0.00

57 301332 德尔玛 455 6,197.10 0.00

58 301386 未来电器 210 4,985.40 0.00

59 301157 华塑科技 102 4,677.72 0.00

60 601065 江盐集团 276 2,726.88 0.00

61 001282 三联锻造 81 2,562.03 0.00

62 601133 柏诚股份 202 2,428.04 0.00

63 001328 登康口腔 87 2,376.84 0.00

64 603125 常青科技 80 2,127.20 0.00

65 001324 长青科技 103 2,103.26 0.00

66 001360 南矿集团 127 1,969.77 0.00

67 603172 万丰股份 122 1,933.70 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300570 太辰光 3,850,635.60 1.61


2 605133 嵘泰股份 3,484,956.22 1.46

3 300693 盛弘股份 3,303,553.00 1.38

4 300364 中文在线 3,273,843.00 1.37

5 600422 昆药集团 2,979,796.00 1.25

6 301046 能辉科技 2,923,721.00 1.22

7 300533 冰川网络 2,923,110.00 1.22

8 600050 中国联通 2,890,500.00 1.21

9 300260 新莱应材 2,824,660.00 1.18

10 300393 中来股份 2,773,972.00 1.16

11 300166 东方国信 2,744,796.00 1.15

12 605168 三人行 2,742,038.00 1.15

13 600056 中国医药 2,700,457.00 1.13

14 002824 和胜股份 2,698,117.00 1.13

15 000999 华润三九 2,602,881.00 1.09

16 002555 三七互娱 2,518,169.00 1.05

17 002371 北方华创 2,496,241.00 1.04

18 600276 恒瑞医药 2,370,881.60 0.99

19 002422 科伦药业 2,306,400.00 0.96

20 300075 数字政通 2,251,030.00 0.94

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 605133 嵘泰股份 5,290,980.00 2.21

2 002268 电科网安 4,960,037.78 2.07

3 300347 泰格医药 4,661,822.00 1.95

4 300075 数字政通 4,591,337.00 1.92

5 300533 冰川网络 4,465,375.00 1.87

6 300570 太辰光 4,181,018.00 1.75

7 300820 英杰电气 3,428,433.00 1.43

8 000733 振华科技 3,400,244.00 1.42

9 300693 盛弘股份 3,328,221.00 1.39

10 601012 隆基绿能 3,230,500.00 1.35

11 000519 中兵红箭 3,153,672.00 1.32

12 002824 和胜股份 2,998,110.84 1.25

13 301046 能辉科技 2,987,627.00 1.25

14 300260 新莱应材 2,842,048.37 1.19

15 000066 中国长城 2,825,005.00 1.18

16 300598 诚迈科技 2,659,066.00 1.11

17 603979 金诚信 2,620,254.00 1.10

18 600406 国电南瑞 2,581,597.40 1.08

19 002558 巨人网络 2,516,511.00 1.05


20 600426 华鲁恒升 2,480,464.00 1.04

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 174,923,022.22

卖出股票收入（成交）总额 174,293,496.62

注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
注：本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 52,397.82

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 52,397.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息（转型后）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

4,535 20,554.42 20,000,277.77 21.46 73,214,012.76 78.54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 109,762.39 0.12

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§8 基金份额持有人信息（转型前）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例（%） （%）

6,415 33,423.59 92,999,361.10 43.37 121,412,951.71 56.63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 77,850.01 0.04

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2023 年 6 月 1 日）基 214,412,312.81
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 312,436.87
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 121,510,459.15
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 93,214,290.53

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§9 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

基金合同生效日（2020 年 6 月 1 日）基 214,412,312.81
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 214,412,312.81

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 214,412,312.81

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
注：报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 4 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员
变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任顾佳女士担任本基金管理人副总经理兼财务负责人，聘任蒋佳良先生担任本基金管理人总经理助理兼首席权益投资官。

报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 8 月 12 日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，邓列军先生不再担任本基金管理人副总经理兼首席信息官。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
注：报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
注：报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
注：本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例


(%) (%)

中国银河 1 190,159,497. 71.49 177,095.22 71.49 -
证券 85

浙商证券 1 75,823,597.5 28.51 70,613.69 28.51 -
7

安信证券 2 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -
证券

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国银 - - - - - -
河证券

浙商证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金 - - - - - -

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投


中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中国银河 1 145,573,962. 41.91 135,572.60 41.91 -
证券 19

德邦证券 1 112,062,793. 32.26 104,364.30 32.26 -
39

方正证券 3 45,891,146.9 13.21 42,738.52 13.21 -
6

浙商证券 1 43,793,649.7 12.61 40,785.27 12.61 -
0

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -
证券

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；


具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国银 - - - - - -
河证券

德邦证 - - - - - -
券

方正证 - - 25,000,000.0 100.00 - -
券 0

浙商证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券


民生证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金 - - - - - -

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际
10.8 其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 规定网站 2023 年 5 月 26 日
资基金托管协议

2 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 规定网站 2023 年 5 月 26 日
资基金基金合同

3 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 规定网站 2023 年 5 月 26 日
资基金基金产品资料概要更新

4 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 规定网站 2023 年 5 月 26 日
资基金招募说明书（更新）

浦银安盛科技创新优选混合型证券投

5 资基金开放日常申购、赎回、转换及 报刊及规定网站 2023 年 5 月 30 日
定期定额投资业务的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

6 部分基金新增杭州银行杭 E 家同业平 报刊及规定网站 2023 年 5 月 31 日
台为代销平台并参加其费率优惠活动

的公告

7 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 报刊及规定网站 2023 年 6 月 20 日
资基金基金经理变更公告

8 浦银安盛科技创新优选混合型证券投 规定网站 2023 年 6 月 21 日
资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛科技创新优选混合型证券投

9 资基金招募说明书（更新）2023 年第 规定网站 2023 年 6 月 21 日
2 号

10.8 其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

1 灵活配置混合型证券投资基金 2022 规定网站 2023 年 1 月 20 日
年第 4 季度报告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

2 灵活配置混合型证券投资基金 2022 规定网站 2023 年 3 月 31 日
年年度报告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

3 灵活配置混合型证券投资基金 2023 规定网站 2023 年 4 月 22 日
年第 1 季度报告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

4 部分基金新增博时财富基金销售有限 报刊及规定网站 2023 年 4 月 24 日
公司为代销机构并开通定投业务、参

加其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

5 部分基金开通转换及定期定额投资业 报刊及规定网站 2023 年 5 月 17 日
务的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

6 部分基金新增上海中欧财富基金销售 报刊及规定网站 2023 年 5 月 22 日
有限公司为代销机构并开通定投业

务、参加其费率优惠活动的公告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

7 灵活配置混合型证券投资基金基金产 规定网站 2023 年 5 月 23 日
品资料概要更新

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

8 灵活配置混合型证券投资基金招募说 规定网站 2023 年 5 月 23 日
明书（更新）2023 年第 1 号

浦银安盛基金管理有限公司关于浦银

9 安盛科技创新优选三年封闭运作灵活 报刊及规定网站 2023 年 5 月 26 日
配置混合型证券投资基金封闭运作期

届满相关安排的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230101-202 60,000,08 0.00 60,000,08 0.00 0.00
机构 30601 3.33 3.33

2 20230626-202 20,000,27 0.00 0.00 20,000,277.77 21.46
30630 7.77

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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