工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
3.3 其他指标 ......7
§4 管理人报告 ......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ......12
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15
6.4 报表附注 ......17
§7 投资组合报告...... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......53
7.12 投资组合报告附注 ......53
§8 基金份额持有人信息...... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ......54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55
10.4 基金投资策略的改变 ......55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55
10.8 其他重大事件 ......57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......58
§12 备查文件目录...... 58
12.1 备查文件目录 ......58
12.2 存放地点 ......58
12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

基金简称 工银圆兴混合

基金主代码 009076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,289,906,246.87 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 精选行业中具有综合比较优势的个股，在严格控制风险的前提下，
力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运
行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情
况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合
行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收
益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调
整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市
场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金将通过定性
分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，
选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增
长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态
平衡。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×65%+中债综合财富（总值）指数收益率×30%+
恒生指数收益率×5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，
还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 张姗

负责人 联系电话 400-811-9999 0755-83077987

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95555

传真 010-66583158 0755-83195201

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 深圳市深南大道 7088 号招商银
号 9 层甲 5 号 901 行大厦


办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 深圳市深南大道 7088 号招商银
大厦 A 座 6-9 层 行大厦

邮政编码 100033 518040

法定代表人 赵桂才 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -289,522,583.50

本期利润 -236,344,697.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0679

本期加权平均净值利润率 -5.21%

本期基金份额净值增长率 -5.36%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -94,982,295.17

期末可供分配基金份额利润 -0.0289

期末基金资产净值 4,111,805,548.03

期末基金份额净值 1.2498

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 24.98%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差

率① 准差② ④

过去一个月 1.68% 1.05% 0.60% 0.66% 1.08% 0.39%

过去三个月 -5.56% 0.89% -2.74% 0.61% -2.82% 0.28%

过去六个月 -5.36% 0.86% 2.93% 0.59% -8.29% 0.27%

过去一年 -17.71% 1.02% -4.36% 0.67% -13.35 0.35%
%

过去三年 2.77% 1.37% 5.09% 0.83% -2.32% 0.54%

自基金合同生效起 24.98% 1.36% 11.74% 0.82% 13.24% 0.54%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 04 月 23 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥
有 80%股权，瑞士信贷拥有 20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自 2005 年 6 月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使
命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 8500 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2023 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 238 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过 1.7 万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生。曾任德勤华永会计师事务所
有限公司高级审计员，中国国际金融有限
公司分析员；2010 年加入工银瑞信，现任
权益投资部副总经理、基金经理。2013 年
8 月 26 日至今，担任工银瑞信金融地产行
权益投资 业混合型证券投资基金基金经理；2014 年
部副总经 2022 年 1 月 20 日至 2015 年 11 月 11 日，担任工
鄢耀 理、本基 11 月 18 - 15 年 银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基
金的基金 日 金基金经理；2014 年 1 月 20 日至 2018 年
经理 4 月 9 日，担任工银瑞信添福债券型证券
投资基金基金经理；2014 年 9 月 19 日至
2018 年 2 月 27 日，担任工银瑞信新财富
灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015 年 3 月 19 日至今，担任工银瑞信新
金融股票型证券投资基金基金经理；2015


年 3 月 26 日至 2017 年 10 月 9 日，担任工
银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
基金经理；2015 年 4 月 17 日至今，担任
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2018 年 11 月 14 日至今，
担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证
券投资基金基金经理；2021 年 6 月 24 日
至今，担任工银瑞信核心优势混合型证券
投资基金基金经理；2021 年 8 月 17 日至
今，担任工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合
型证券投资基金基金经理；2022 年 2 月 25
日至今，担任工银瑞信核心机遇混合型证
券投资基金基金经理；2022 年 11 月 18 日
至今，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济持续恢复，春节期间餐饮和出行数据恢复较快，信贷需求旺盛，消费平稳恢复，地产销售回暖。经济恢复过程中也伴随压力，总体需求偏弱、出口持续承压、后续订单可见度不高、沿海城市用工需求弱于往年同期、汽车消费疲弱且出现了激烈的价格战，经济增长整体呈现出缓慢复苏的特征。海外美国总体需求不弱，通胀有所回落但韧性较强，企业盈利处于历史较高水平，就业和工资数据保持高位，同时房屋库存水平较低；美联储快速加息引发了金融环境收紧，中小银行受到冲击。一季度，国内和海外的经济基本面情况变化有限，投资者的预期摆动却较为剧烈。行业表现方面，中特估相关标的和 chatgpt 驱动下的 AI 相关产业链公司表现最为突出。

二季度市场最主要的特征是国内经济复苏疲弱、主题性机会表现较好。经济增长方面，投资端和消费端均表现低迷。受地产需求不振、拿地和开工意愿不强、行业融资仍有压力、保交楼进度不及预期、基建和制造业投资放缓等多方面影响，投资端压力较大。消费端，居民收入在疫情期间受到冲击，长期收入预期转向负面，偿还债务、增加储蓄、节俭度日的心态增强，消费行为更加注重性价比，多个行业体现出量增价减的特征。在复苏力度较弱的环境中，主题性机会表现较好，AI 直接算力需求和应用端可实现降本增效的产业、延伸到智能机器人的产业，均在二季度表现较好。

总体来看，上半年主题性风格占主导地位，行业和个股表现主要与基本面预期和防御性需求相关，顺周期行业表现较为低迷。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-5.36%，业绩比较基准收益率为 2.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年，随着经济复苏持续、估值风险基本消化完毕，市场改善概率较大。从基本面方面看，当前库存周期处于底部，未来补库需求逐渐释放，叠加支持性政策的累积，经济复苏动能有望增强，增强企业收入和盈利改善的持续性。从估值角度看，当前市场对于经济预期已经较为悲观，消费、地产、城投等多方面风险已经较为充分地计入市场预期，顺周期行业的估值风险已经基本消化完毕。总体上看，基本面的改善将成为市场修复的主要动力，估值的系统性改善仍
需等待居民和企业信心的修复。

展望后市，从中短期角度看，经济和地产的长期下行压力仍在释放，虽然之前判断今年是弱复苏，但实际经济复苏的力度仍低于预期。但考虑第二波疫情过后未来疫情对经济的冲击基本可以忽略，政策之前定力较强，反过来看目前还有可操作空间，政策仍是最大变量，经济可能仍有缓慢修复的可能，过于悲观的情绪可能存在修复的机会。从长期角度看，随着万科、平安、招行、宁波等过去数十年里的优秀公司逐一褪色，依靠长期持有优质龙头公司获取超额收益的投资策略目前看面临近多年以来的最大挑战，需考虑优化。重点可能仍需放在个股层面。一是研究层面可能需要扩大研究跟踪范围，过去几年过于集中在表现优异的区域型银行上，一些大行和股份制行研究和跟踪力度有所欠缺，二是选股层面估值层面的研究权重要适当增加，高溢价未来可能面临更大压力。基金经理将持续改进投资策略和方法，适应新的经济和市场环境，为投资者持续带来稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。

如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 342,537,942.29 423,487,460.44

结算备付金 4,089,729.86 7,438,842.88

存出保证金 539,958.50 919,275.46

交易性金融资产 6.4.7.2 3,795,629,587.85 4,562,268,052.84

其中：股票投资 3,795,629,587.85 4,562,268,052.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 119,422,076.72

应收股利 3,000,800.00 -

应收申购款 539,965.17 979,661.01

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 4,146,337,983.67 5,114,515,369.35

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,814,594.97 187,410,610.41

应付赎回款 6,617,984.11 6,010,287.01

应付管理人报酬 5,070,708.16 6,301,178.96

应付托管费 845,118.02 1,050,196.48

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,184,030.38 2,336,288.45

负债合计 34,532,435.64 203,108,561.31

净资产：

实收基金 6.4.7.10 3,289,906,246.87 3,719,106,119.12

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 821,899,301.16 1,192,300,688.92

净资产合计 4,111,805,548.03 4,911,406,808.04

负债和净资产总计 4,146,337,983.67 5,114,515,369.35

注： 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日。

2、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.2498 元，基金份额总额为
3,289,906,246.87 份。

6.2 利润表
会计主体：工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -196,639,972.95 -1,119,225,191.18

1.利息收入 812,667.89 2,055,577.44

其中：存款利息收入 6.4.7.13 812,667.89 2,055,577.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -250,895,244.18 -402,256,116.51
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -284,522,076.70 -446,047,204.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 33,626,832.52 43,791,088.04

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 53,177,886.30 -720,493,952.43
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 264,717.04 1,469,300.32
号填列）

减：二、营业总支出 39,704,724.25 56,303,438.54

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,890,230.92 48,081,668.64

2．托管费 6.4.10.2.2 5,648,371.82 8,013,611.45

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 166,121.51 208,158.45

三、利润总额（亏损总额 -236,344,697.20 -1,175,528,629.72
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -236,344,697.20 -1,175,528,629.72
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -236,344,697.20 -1,175,528,629.72

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信圆兴混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 3,719,106,119. 1,192,300,688. 4,911,406,808.0
资产（基金净值） -

12 92 4

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,719,106,119. 1,192,300,688. 4,911,406,808.0
资产（基金净值） -

12 92 4

三、本期增减变 -429,199,872.2 -370,401,387.7

动额（减少以“-” - -799,601,260.01
号填列） 5 6

（一）、综合收益 -236,344,697.2

总额 - - -236,344,697.20
0

（二）、本期基金

份额交易产生的 -429,199,872.2 -134,056,690.5

基金净值变动数 - -563,256,562.81
5 6

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 68,333,716.02 - 21,116,332.39 89,450,048.41
购款

2.基金赎 -497,533,588.2 -155,173,022.9

回款 - -652,706,611.22
7 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,289,906,246. 4,111,805,548.0
资产（基金净值） - 821,899,301.16

87 3

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,766,824,246. 3,629,209,981. 8,396,034,228.0
资产（基金净值） -

29 80 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,766,824,246. 3,629,209,981. 8,396,034,228.0
资产（基金净值） -

29 80 9

三、本期增减变 -666,166,115.2 -1,501,915,588 -2,168,081,703.
动额（减少以“-” -

号填列） 8 .15 43

（一）、综合收益 -1,175,528,629 -1,175,528,629.
总额 - -

.72 72

（二）、本期基金

份额交易产生的 -666,166,115.2 -326,386,958.4

基金净值变动数 - -992,553,073.71
（ 净 值 减 少 以 8 3

“-”号填列）


其中：1.基金申 243,917,326.46 - 114,605,756.79 358,523,083.25
购款

2.基金赎 -910,083,441.7 -440,992,715.2 -1,351,076,156.
回款 -

4 2 96

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,100,658,131. 2,127,294,393. 6,227,952,524.6
资产（基金净值） -

01 65 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信圆兴混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]221 号《关于准予工银瑞信圆兴混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司于向社会公开发行募集，基金合同于 2020 年 4月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 2,096,639,024.54 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 342,537,942.29

等于：本金 342,500,867.48

加：应计利息 37,074.81

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 342,537,942.29

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,045,565,701.86 - 3,795,629,587.85 -249,936,114.01

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,045,565,701.86 - 3,795,629,587.85 -249,936,114.01

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,313.58

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,981,237.85

其中：交易所市场 1,981,237.85

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 129,671.58

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 9,300.00

合计 2,184,030.38

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,719,106,119.12 3,719,106,119.12

本期申购 68,333,716.02 68,333,716.02

本期赎回（以“-”号填列） -497,533,588.27 -497,533,588.27

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,289,906,246.87 3,289,906,246.87

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 203,954,751.24 988,345,937.68 1,192,300,688.92

本期利润 -289,522,583.50 53,177,886.30 -236,344,697.20

本期基金份额交易产 -9,414,462.91 -124,642,227.65 -134,056,690.56
生的变动数

其中：基金申购款 1,250,089.39 19,866,243.00 21,116,332.39

基金赎回款 -10,664,552.30 -144,508,470.65 -155,173,022.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -94,982,295.17 916,881,596.33 821,899,301.16

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 742,190.15

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 64,860.77

其他 5,616.97

合计 812,667.89

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -284,522,076.70

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -284,522,076.70

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,081,095,272.38

减：卖出股票成本总额 3,358,164,047.37

减：交易费用 7,453,301.71

买卖股票差价收入 -284,522,076.70

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 33,626,832.52

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 33,626,832.52

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 53,177,886.30

股票投资 53,177,886.30

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 53,177,886.30

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 244,126.44

基金转换费收入 20,590.60

合计 264,717.04

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 18,195.61

港股通证券组合费 30,146.95

合计 166,121.51

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同的公告》,决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，管理
费率和托管费率分别由 1.5%和 0.25%调低至 1.2%和 0.2%。

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 33,890,230.92 48,081,668.64

其中：支付销售机构的客户维护费 14,834,922.83 19,097,324.02

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,648,371.82 8,013,611.45

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 342,537,942.29 742,190.15 451,373,704.45 1,976,014.13
限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）

2023 非公

601669 中国年1月 6 个月 开流 6.44 5.663,881,98724,999,996.2821,972,046.42 -
电建 17 日 通受

限

2023 大宗

001215 千味年4月 6 个月 交易 65.88 63.60 200,00013,176,000.0012,720,000.00 -
央厨 6 日 流通

受限

裕太 2023 新股

688515 微 年2月 6 个月 锁定 92.00 162.75 4,183 384,836.00 680,783.25 -
1 日

致尚 2023 1 个月 新股

301486 科技年6月内（含）未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
30 日 市

龙迅 2023 新股

688486 股份年2月 6 个月 锁定 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 -
10 日

晶合 2023 新股

688249 集成年4月 6 个月 锁定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
24 日

仁信 2023 1 个月 新股

301395 新材年6月内（含）未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
21 日 市

阿特 2023 新股

688472 斯 年6月 6 个月 锁定 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
2 日

海科 2023 1 个月 新股

301292 新源年6月内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
29 日 市

688443 智翔 2023 6 个月 新股 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
金泰年6月 锁定


13 日

湖南 2023 新股

301358 裕能年2月 6 个月 锁定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
1 日

中芯 2023 新股

688469 集成年4月 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
28 日

朗威 2023 1 个月 新股

301202 股份年6月内（含）未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
28 日 市

天承 2023 1 个月 新股

688603 科技年6月内（含）未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
30 日 市

恒工 2023 1 个月 新股

301261 精密年6月内（含）未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
29 日 市

中科 2023 新股

688361 飞测年5月 6 个月 锁定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
12 日

曼恩 2023 新股

301325 斯特年5月 6 个月 锁定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日

中船 2023 新股

688146 特气年4月 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
13 日

明阳 2023 新股

301291 电气年6月 6 个月 锁定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
21 日

南芯 2023 新股

688484 科技年3月 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
28 日

陕西 2023 新股

001286 能源年3月 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日

2022

301301 川宁 年 12 6 个月 新股 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 锁定

日

中信 2023 新股

601061 金属年3月 6 个月 锁定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日

中电 2023 新股

001287 港 年3月 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
30 日


西山 2023 新股

688576 科技年5月 6 个月 锁定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
30 日

宏源 2023 新股

301246 药业年3月 6 个月 锁定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
10 日

颀中 2023 新股

688352 科技年4月 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 日

致尚 2023 新股

301486 科技年6月 6 个月 锁定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
30 日

索辰 2023 新股

688507 科技年4月 6 个月 锁定 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
10 日

鑫宏 2023 新股

301310 业 年5月 6 个月 锁定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
26 日

芯动 2023 新股

688582 联科年6月 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 日

三博 2023 新股

301293 脑科年4月 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
25 日

真兰 2023 新股

301303 仪表年2月 6 个月 锁定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
13 日

航天 2023 新股

688552 南湖年5月 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
8 日

天玛 2023 新股

688570 智控年5月 6 个月 锁定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日

美利 2023 新股

301307 信 年4月 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
14 日

国科 2023 新股

688543 军工年6月 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日

美芯 2023 新股

688458 晟 年5月 6 个月 锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 日

688581 安杰 2023 6 个月 新股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
思 年5月 锁定


12 日

海看 2023 新股

301262 股份年6月 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
13 日

天键 2023 新股

301383 股份年5月 6 个月 锁定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
31 日

航天 2023 新股

688562 软件年5月 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日

泓淋 2023 新股

301439 电力年3月 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 日

双元 2023 新股

688623 科技年5月 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
31 日

德尔 2023 新股

301332 玛 年5月 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
9 日

英特 2023 新股

301399 科技年5月 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
16 日

华人 2023 新股

301408 健康年2月 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
22 日

朗坤 2023 新股

301305 环境年5月 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
15 日

溯联 2023 新股

301397 股份年6月 6 个月 锁定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
15 日

阿莱 2023 新股

301419 德 年2月 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
2 日

西高 2023 新股

688334 院 年6月 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
9 日

新相 2023 新股

688593 微 年5月 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
25 日

光大 2023 新股

301387 同创年4月 6 个月 锁定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
10 日

301395 仁信 2023 6 个月 新股 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -


新材年6月 锁定

21 日

金杨 2023 新股

301210 股份年6月 6 个月 锁定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
21 日

慧智 2023 新股

688512 微 年5月 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
8 日

蜂助 2023 新股

301382 手 年5月 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日

华曙 2023 新股

688433 高科年4月 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
7 日

华丰 2023 新股

688629 科技年6月 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日

安凯 2023 新股

688620 微 年6月 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
15 日

荣旗 2023 新股

301360 科技年4月 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
17 日

涛涛 2023 新股

301345 车业年3月 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日

海科 2023 新股

301292 新源年6月 6 个月 锁定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
29 日

威士 2023 新股

301315 顿 年6月 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 日

航天 2023 新股

688523 环宇年5月 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
26 日

中重 2023 新股

603135 科技年3月 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
29 日

中科 2023 新股

301141 磁业年3月 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
27 日

恒勃 2023 新股

301225 股份年6月 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
8 日


森泰 2023 新股

301429 股份年4月 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
10 日

江盐 2023 新股

601065 集团年3月 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
31 日

莱斯 2023 新股

688631 信息年6月 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
19 日

友车 2023 新股

688479 科技年5月 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
4 日

飞沃 2023 新股

301232 科技年6月 6 个月 锁定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
8 日

致欧 2023 新股

301376 科技年6月 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 日

南王 2023 新股

301355 科技年6月 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日

北方 2023 新股

301357 长龙年4月 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
11 日

未来 2023 新股

301386 电器年3月 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
21 日

新莱 2023 新股

301323 福 年5月 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 日

时创 2023 新股

688429 能源年6月 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 日

凌玮 2023 新股

301373 科技年1月 6 个月 锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 日

锡南 2023 新股

301170 科技年6月 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
16 日

科源 2023 新股

301281 制药年3月 6 个月 锁定 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
28 日

688535 华海 2023 6 个月 新股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
诚科年3月 锁定


28 日

柏诚 2023 新股

601133 股份年3月 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 日

华塑 2023 新股

301157 科技年3月 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日

朗威 2023 新股

301202 股份年6月 6 个月 锁定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
28 日

美硕 2023 新股

301295 科技年6月 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日

国泰 2023 新股

301203 环保年3月 6 个月 锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
28 日

天承 2023 新股

688603 科技年6月 6 个月 锁定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
30 日

广康 2023 新股

300804 生化年6月 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
15 日

恒工 2023 新股

301261 精密年6月 6 个月 锁定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
29 日

亚华 2023 新股

301337 电子年5月 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日

世纪 2023 新股

301428 恒通年5月 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日

华纬 2023 新股

001380 科技年5月 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
9 日

常青 2023 新股

603125 科技年3月 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日

登康 2023 新股

001328 口腔年3月 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日

三联 2023 新股

001282 锻造年5月 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
15 日

001360 南矿 2023 6 个月 新股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -


集团年3月 锁定

31 日

恒尚 2023 新股

603137 节能年4月 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
10 日

长青 2023 新股

001324 科技年5月 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日

海森 2023 新股

001367 药业年3月 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 日

万丰 2023 新股

603172 股份年4月 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑
成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发
行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 342,537,942.29 - - - 342,537,942.29

结算备付金 4,089,729.86 - - - 4,089,729.86

存出保证金 539,958.50 - - - 539,958.50

交易性金融资产 - - -3,795,629,587.85 3,795,629,587.85

应收股利 - - - 3,000,800.00 3,000,800.00

应收申购款 - - - 539,965.17 539,965.17

资产总计 347,167,630.65 - -3,799,170,353.02 4,146,337,983.67

负债

应付清算款 - - - 19,814,594.97 19,814,594.97

应付赎回款 - - - 6,617,984.11 6,617,984.11

应付管理人报酬 - - - 5,070,708.16 5,070,708.16

应付托管费 - - - 845,118.02 845,118.02

其他负债 - - - 2,184,030.38 2,184,030.38

负债总计 - - - 34,532,435.64 34,532,435.64

利率敏感度缺口 347,167,630.65 - -3,764,637,917.38 4,111,805,548.03

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产


银行存款 423,487,460.44 - - - 423,487,460.44

结算备付金 7,438,842.88 - - - 7,438,842.88

存出保证金 919,275.46 - - - 919,275.46

交易性金融资产 - - -4,562,268,052.84 4,562,268,052.84

应收清算款 - - - 119,422,076.72 119,422,076.72

应收申购款 - - - 979,661.01 979,661.01

资产总计 431,845,578.78 - -4,682,669,790.57 5,114,515,369.35

负债

应付清算款 - - - 187,410,610.41 187,410,610.41

应付赎回款 - - - 6,010,287.01 6,010,287.01

应付管理人报酬 - - - 6,301,178.96 6,301,178.96

应付托管费 - - - 1,050,196.48 1,050,196.48

其他负债 - - - 2,336,288.45 2,336,288.45

负债总计 - - - 203,108,561.31 203,108,561.31

利率敏感度缺口 431,845,578.78 - -4,479,561,229.26 4,911,406,808.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 505,413,809.56 - 505,413,809.56
产

应收股利 - 3,000,800.00 - 3,000,800.00

资产合计 - 508,414,609.56 - 508,414,609.56

以外币计价的
负债


负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 508,414,609.56 - 508,414,609.56
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 973,639,311.20 - 973,639,311.20
产

资产合计 - 973,639,311.20 - 973,639,311.20

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 973,639,311.20 - 973,639,311.20
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

25,420,730.48 48,681,965.56
币升值 5%

分析

所有外币相对人民

-25,420,730.48 -48,681,965.56
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,795,629,587.85 92.31 4,562,268,052.84 92.89
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,795,629,587.85 92.31 4,562,268,052.84 92.89

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

222,282,320.61 351,580,490.39
5%

分析

业绩比较基准减少

-222,282,320.61 -351,580,490.39
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,757,535,566.67 4,560,670,493.45

第二层次 761,290.14 -

第三层次 37,332,731.04 1,597,559.39

合计 3,795,629,587.85 4,562,268,052.84

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,795,629,587.85 91.54

其中：股票 3,795,629,587.85 91.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 346,627,672.15 8.36

8 其他各项资产 4,080,723.67 0.10

9 合计 4,146,337,983.67 100.00

注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 505,413,809.56 元，占期末资产净值比例为 12.29%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 99,185.23 0.00

C 制造业 2,758,917,399.73 67.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 63,883,600.03 1.55

E 建筑业 125,326,689.20 3.05

F 批发和零售业 642,301.09 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 33,800.07 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 84,319,743.89 2.05

J 金融业 138,185,724.28 3.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 67,130,261.15 1.63

N 水利、环境和公共设施管理业 306,944.41 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 890,986.36 0.02

R 文化、体育和娱乐业 9,251.00 0.00

S 综合 50,469,891.85 1.23

合计 3,290,215,778.29 80.02

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 Communication 251,374,874.76 6.11
Services

非必需消费品 Consumer 122,758,934.80 2.99
Discretionary

必需消费品 Consumer 131,280,000.00 3.19
Staples

能源 Energy - -

金融 Financials - -

保健 Health Care - -

工业 Industrials - -

信息技术 Information - -
Technology

材料 Materials - -

房地产 Real Estate - -

公用事业 Utilities - -

合计 505,413,809.56 12.29

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300750 宁德时代 1,559,620 356,825,459.80 8.68

2 600519 贵州茅台 150,600 254,664,600.00 6.19

3 00700 腾讯控股 822,212 251,374,874.76 6.11

4 002847 盐津铺子 2,288,781 194,660,824.05 4.73

5 600765 中航重机 6,999,980 185,569,469.80 4.51

6 002179 中航光电 3,808,572 172,718,740.20 4.20

7 002594 比亚迪 600,000 154,962,000.00 3.77


8 300274 阳光电源 1,200,000 139,956,000.00 3.40

9 002709 天赐材料 3,200,000 131,808,000.00 3.21

10 00168 青岛啤酒股份 2,000,000 131,280,000.00 3.19

11 600872 中炬高新 3,457,501 127,201,461.79 3.09

12 603712 七一二 4,199,326 126,861,638.46 3.09

13 688012 中微公司 599,811 93,840,430.95 2.28

14 002850 科达利 700,000 92,575,000.00 2.25

15 03606 福耀玻璃 3,021,732 90,259,134.84 2.20

16 601668 中国建筑 15,000,000 86,100,000.00 2.09

17 000858 五 粮 液 500,000 81,785,000.00 1.99

18 600452 涪陵电力 3,000,000 63,840,000.00 1.55

19 002415 海康威视 1,800,900 59,627,799.00 1.45

20 600131 国网信通 2,789,935 56,328,787.65 1.37

21 688100 威胜信息 1,801,997 53,717,530.57 1.31

22 603019 中科曙光 1,000,000 50,900,000.00 1.24

23 600673 东阳光 6,999,985 50,469,891.85 1.23

24 603259 药明康德 800,000 49,848,000.00 1.21

25 002738 中矿资源 977,200 49,778,568.00 1.21

26 300747 锐科激光 1,597,658 48,696,615.84 1.18

27 300014 亿纬锂能 800,000 48,400,000.00 1.18

28 601838 成都银行 3,899,965 47,618,572.65 1.16

29 300870 欧陆通 788,282 47,241,740.26 1.15

30 601318 中国平安 1,000,000 46,400,000.00 1.13

31 600132 重庆啤酒 500,000 46,080,000.00 1.12

32 600919 江苏银行 6,000,000 44,100,000.00 1.07

33 601669 中国电建 6,881,987 39,192,046.42 0.95

34 688220 翱捷科技 500,000 37,695,000.00 0.92

35 001215 千味央厨 500,000 32,667,000.00 0.79

36 03690 美团-W 288,221 32,499,799.96 0.79

37 600498 烽火通信 1,500,000 30,555,000.00 0.74

38 603606 东方电缆 600,900 29,462,127.00 0.72

39 600559 老白干酒 1,200,000 29,412,000.00 0.72

40 301185 鸥玛软件 800,000 26,416,000.00 0.64

41 603222 济民医疗 2,299,907 23,988,030.01 0.58

42 688311 盟升电子 300,000 20,982,000.00 0.51

43 601965 中国汽研 805,100 16,625,315.00 0.40

44 002345 潮宏基 2,000,000 15,720,000.00 0.38

45 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.03

46 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.02

47 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.02

48 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02

49 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.02

50 301165 锐捷网络 10,769 664,662.68 0.02


51 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.01

52 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01

53 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01

54 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01

55 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01

56 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01

57 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01

58 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.01

59 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01

60 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.01

61 688061 灿瑞科技 5,918 312,647.94 0.01

62 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

63 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.01

64 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01

65 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01

66 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

67 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

68 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.01

69 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01

70 688073 毕得医药 3,562 252,118.36 0.01

71 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.01

72 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01

73 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01

74 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01

75 301389 隆扬电子 12,690 230,704.20 0.01

76 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.01

77 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

78 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.01

79 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01

80 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00

81 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00

82 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.00

83 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.00

84 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00

85 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.00

86 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.00

87 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.00

88 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.00

89 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.00

90 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00

91 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00

92 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00

93 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00


94 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

95 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.00

96 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00

97 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00

98 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00

99 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00

100 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.00

101 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00

102 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00

103 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.00

104 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.00

105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

106 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00

107 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

108 688137 近岸蛋白 2,588 133,230.24 0.00

109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

110 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00

111 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00

112 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.00

113 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00

114 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00

115 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00

116 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

117 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00

118 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00

119 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

120 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

121 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00

122 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00

123 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

124 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00

125 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

126 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

127 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00

128 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00

129 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00

130 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00

131 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00

132 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00

133 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

134 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

135 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00

136 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00


137 301273 瑞晨环保 2,761 86,584.96 0.00

138 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00

139 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.00

140 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00

141 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00

142 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00

143 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00

144 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00

145 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00

146 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.00

147 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

148 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

149 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00

150 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

151 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

152 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

153 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

154 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00

155 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00

156 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00

157 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.00

158 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.00

159 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00

160 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00

161 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

162 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00

163 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00

164 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

165 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00

166 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00

167 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

168 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

169 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00

170 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00

171 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

172 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00

173 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00

174 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

175 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

176 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

177 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

178 001322 箭牌家居 1,595 26,700.30 0.00

179 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00


180 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00

181 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

182 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00

183 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

184 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

185 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

186 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

187 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

188 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00

189 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

190 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00

191 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00

192 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00

193 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

194 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

195 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00

196 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

197 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00

198 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00

199 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

200 001298 好上好 584 14,454.00 0.00

201 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

202 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

203 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

204 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00

205 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00

206 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

207 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00

208 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00

209 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00

210 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00

211 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

212 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00

213 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00

214 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00

215 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00

216 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

217 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

218 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00

219 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00

220 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00

221 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00

222 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00


223 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00

224 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00

225 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

226 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

227 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

228 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00

229 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00

230 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 251,294,904.73 5.12

2 300274 阳光电源 197,594,622.85 4.02

3 002594 比亚迪 158,240,663.64 3.22

4 002847 盐津铺子 128,041,422.10 2.61

5 688012 中微公司 109,516,505.55 2.23

6 300014 亿纬锂能 106,210,358.95 2.16

7 002850 科达利 99,437,198.00 2.02

8 601668 中国建筑 92,937,767.60 1.89

9 002709 天赐材料 85,764,939.92 1.75

10 002466 天齐锂业 83,233,663.88 1.69

11 600131 国网信通 63,497,866.20 1.29

12 300870 欧陆通 60,950,236.14 1.24

13 600452 涪陵电力 59,522,474.80 1.21

14 600673 东阳光 58,679,028.01 1.19

15 603876 鼎胜新材 58,636,990.72 1.19

16 002738 中矿资源 55,043,230.85 1.12

17 601318 中国平安 53,730,548.90 1.09

18 002460 赣锋锂业 50,234,773.20 1.02

19 600765 中航重机 49,218,930.56 1.00

20 600919 江苏银行 43,467,326.00 0.89

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600298 安琪酵母 262,817,280.75 5.35

2 00168 青岛啤酒股份 124,817,050.03 2.54


2 600600 青岛啤酒 19,449,624.00 0.40

3 000596 古井贡酒 138,003,683.93 2.81

4 002142 宁波银行 120,522,860.13 2.45

5 000858 五 粮 液 118,286,742.00 2.41

6 002410 广联达 115,614,439.95 2.35

7 601668 中国建筑 112,084,753.74 2.28

8 002179 中航光电 106,443,238.51 2.17

9 00291 华润啤酒 101,537,742.40 2.07

10 600048 保利发展 101,024,973.21 2.06

11 603259 药明康德 94,940,414.95 1.93

12 02382 舜宇光学科技 91,329,102.08 1.86

13 002475 立讯精密 88,813,185.85 1.81

14 00388 香港交易所 88,316,768.88 1.80

15 03606 福耀玻璃 77,823,584.66 1.58

16 300661 圣邦股份 76,725,375.73 1.56

17 002466 天齐锂业 76,392,939.89 1.56

18 300014 亿纬锂能 73,883,323.05 1.50

19 000651 格力电器 69,650,851.09 1.42

20 603236 移远通信 68,104,230.46 1.39

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,538,347,696.08

卖出股票收入（成交）总额 3,081,095,272.38

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 539,958.50

2 应收清算款 -

3 应收股利 3,000,800.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 539,965.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,080,723.67

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

152,500 21,573.16 54,903,286.71 1.67 3,235,002,960.16 98.33

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 992,280.13 0.03

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 4 月 23 日） 2,096,639,024.54
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,719,106,119.12

本报告期基金总申购份额 68,333,716.02

减：本报告期基金总赎回份额 497,533,588.27

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,289,906,246.87

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

基金管理人于 2023 年 1 月 14 日发布公告，李剑峰先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首

席投资官，张波先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席营销官。

2、基金托管人

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 3 1,552,920,85 27.85 1,120,122.84 30.07 -
8.94

中金公司 2 1,188,095,34 21.31 738,373.43 19.82 -
9.89

申万宏源 2 937,297,481. 16.81 597,308.21 16.04 -
48

安信证券 2 882,243,426. 15.82 548,138.38 14.72 -
00

长江证券 1 523,824,679. 9.39 373,829.04 10.04 -
72

华泰证券 1 333,002,513. 5.97 233,951.55 6.28 -
11

中信证券 1 158,371,569. 2.84 113,211.23 3.04 -


65

方正证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 3 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。

（2）选择程序

a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额


的比例(%) 的比例(%)

广发证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

申万宏 - - - - - -
源

安信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华安证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

2 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

3 基金投资中国电建非公开发行股票的 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 19 日
公告

4 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 4 日
部分基金近期交易日安排的通知

5 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 26 日
部分基金近期交易日安排的通知


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信圆兴混合型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信圆兴混合型证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信圆兴混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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