汇添富稳健汇盈一年持有混合 2022 年第 2 季度报告
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资
基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2022 年 07 月 21 日
汇添富稳健汇盈一年持有混合 2022 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富稳健汇盈一年持有混合
基金主代码 010439
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 04 日
报告期末基金份额总额(份) 2,291,989,577.49
本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险
投资目标 和保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科
学的资产配置策略和“自下而上”的精选个
券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收
益为目标,力争实现基金资产的长期稳定回
投资策略 报。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策
略、债券投资策略、股票投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略和融资投
资策略。
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沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率
业绩比较基准 (经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率
×85%
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平
低于股票型基金,高于债券型基金及货币市
场基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律
法规规定投资港股通标的股票,将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30
日)
1.本期已实现收益 -31,517,709.07
2.本期利润 42,950,093.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179
4.期末基金资产净值 2,219,441,829.16
5.期末基金份额净值 0.9683
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 2.00% 0.30% 1.19% 0.21% 0.81% 0.09%
个月
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过去六 -3.80% 0.38% -0.54% 0.24% -3.26% 0.14%
个月
过去一 -7.30% 0.42% -0.91% 0.20% -6.39% 0.22%
年
自基金
合同生 1.60% 0.49% 1.58% 0.19% 0.02% 0.30%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020 年 11 月 04 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
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国籍:中
国。学历:
南京大学硕
士。从业资
格:证券投
资基金从业
资格。从业
经历:曾任
华夏基金机
构债券投资
部投资经
理、研究
员。2016 年
7 月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司,历任固
定收益部专
户投资经
理,现任纯
债部副总经
本基金的基 理。2019 年
杨靖 金经理,纯 2020 年 11 月 11 2 月 22 日至
债部副总经 04 日 今任汇添富
理 AAA 级信用纯
债债券型证
券投资基金
的基金经
理。2019 年
8 月 28 日至
今任汇添富
鑫汇定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经
理。2019 年
8 月 28 日至
今任汇添富
长添利定期
开放债券型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
1 月 6 日至今
任汇添富中
债 1-3 年农
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发行债券指
数证券投资
基金的基金
经理。2020
年 3 月 23 日
至 2021 年 8
月 17 日任汇
添富鑫利定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
6 月 10 日至
2022 年 3 月
21 日任汇添
富民安增益
定期开放混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 9 月
1 日至 2021
年 10 月 11
日任汇添富
鑫成定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 11 月
4 日至今任汇
添富稳健汇
盈一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
11 月 6 日至
今任汇添富
盛和 66 个月
定期开放债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 8 月
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20 日至今任
汇添富丰润
中短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 5 月 13 日
至今任汇添
富短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 6 月 27 日
至今任汇添
富鑫和纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
国籍:中国。
学历:清华大
学化工硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任国泰
君安证券、
国信证券行
业分析师。
2015 年 9 月
加入汇添富
李云鑫 本基金的基 2020 年 11 月 11 基金管理股
金经理 04 日 份有限公司
任行业分析
师。2020 年
3 月 3 日至
2020 年 6 月
10 日任汇添
富达欣灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理助理。
2020 年 3 月
3 日至 2020
年 6 月 10 日
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任汇添富熙
和精选混合
型证券投资
基金的基金
经理助理。
2020 年 3 月
18 日至 2020
年 5 月 20 日
任汇添富盈
泰灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理助
理。2020 年
4 月 14 日至
2021 年 5 月
27 日任汇添
富多元收益
债券型证券
投资基金的
基金经理助
理。2020 年
5 月 20 日至
今任汇添富
盈泰灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
6 月 10 日至
今任汇添富
安鑫智选灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 10 日
至 2021 年 9
月 3 日任汇
添富达欣灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 10 日
至 2021 年 9
汇添富稳健汇盈一年持有混合 2022 年第 2 季度报告
月 3 日任汇
添富熙和精
选混合型证
券投资基金
的基金经
理。2020 年
6 月 11 日至
今任汇添富
双利增强债
券型证券投
资基金的基
金经理助
理。2020 年
8 月 5 日至
2021 年 9 月
3 日任汇添富
民丰回报混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2020 年 11 月
4 日至今任汇
添富稳健汇
盈一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经
理。2021 年
4 月 30 日至
今任汇添富
稳健欣享一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2021 年 11 月
4 日至今任汇
添富经典成
长定期开放
混合型证券
投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
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2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次,投资组合因投资策略与其
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他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年二季度,海外总需求回落,出口难有回升动力,国内主要还是依赖投资和消费。5 月份后稳增长政策加码,总理万人大会部署稳增长。财政也持续发力,政策性银行新增 8000亿信贷和 3000 亿政策性金融工具。房地产政策也出现了较为明显的边际放松,地方政府因
城施策,5 年期 LPR 下降 15 个 BP,按揭下限下降 20 个 BP。多方努力之下,6 月制造业 PMI
环比上升 0.6 个百分点至 50.2%,重回扩张区间。6 月中旬以来经济活动改善速率有所加快,生产恢复水平较高,消费则加速修复,经济开始底部回升。
5 月以来市场也迎来整体反弹,创业板指自 4 月 27 日以来上涨 25%,电新、汽车、有
色、军工等成长性行业引领反弹,而前期具有避险属性的稳增长领域,如建筑、建材、上游资源、地产等板块则失去了阶段性差额收益。市场风险偏好得到修复,成交量也维持在万亿以上,结构性行情明显。
在基金运作上,我们延续我们一贯以来的理念和思路,对于具有优秀生意属性、宽广的护城河且中长期成长逻辑清晰的企业,我们是希望能真正做到成为时间的朋友,陪伴这些稀缺的公司长久走下去。考虑到偏绝对收益属性的产品特性,我们并没有完全采用“buy andhold”的范式,而是适当提高了交易频率,对于短期达到收益率目标的标的,我们也做到了阶段性兑现;而对于一些可以预判到的风险,我们也做到了规避。我们希望在这种特性的产品上,做到收益率和波动的平衡。
具体在操作上,我们对新能源的布局进行了更为苛刻的审视和思索,在景气度基础上,我们更为审慎的“透视”了未来格局的演变以及资本回报率的变化,对持仓进行了精选和调整。后疫情时代,对于前期受到疫情和政策双重压制的互联网、医药、消费等领域,加大了布局力度。通胀背景下,上游资源及其相关的衍生领域,做了一定的布局。
债券方面,2022 年二季度,债券利率整体呈现窄幅震荡走势,主要品种的波动幅度在10-20bp 左右。一方面,存在资金面持续宽松、4-5 月上海等地局部疫情拖累经济的因素;另一方面,面临海外加息、欧美发达国家利率大幅上行、国内陆续出台刺激政策的影响,两者均制约了债市的单方面表现,总体行情相对平淡。
报告期内,本基金债券部分配置以 AAA 高等级信用债为主,整体操作以获取稳定收益为主。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.00%。同期业绩比较基准收益率为 1.19%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 607,619,810.24 23.56
其中:股票 607,619,810.24 23.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,917,920,530.64 74.37
其中:债券 1,917,920,530.64 74.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 31,648,914.11 1.23
8 其他资产 21,760,810.15 0.84
9 合计 2,578,950,065.14 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 98,121,096.94 元,占期末净
值比例为 4.42%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,680,702.17 0.57
B 采矿业 12,865,072.31 0.58
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C 制造业 393,081,174.80 17.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,268.50 0.00
E 建筑业 277,679.58 0.01
F 批发和零售业 1,577,175.45 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 112,728.13 0.01
H 住宿和餐饮业 148,942.32 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,189,698.92 0.37
J 金融业 351,711.98 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,866,806.10 0.85
M 科学研究和技术服务业 20,682,301.24 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业 1,169,369.81 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 19,651.90 0.00
Q 卫生和社会工作 39,208,867.91 1.77
R 文化、体育和娱乐业 181,562.18 0.01
S 综合 - -
合计 509,498,713.30 22.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(人民币)
(%)
10 能源 10,614,002.54 0.48
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 37,072,760.16 1.67
30 日常消费 2,831,619.61 0.13
35 医疗保健 20,018,526.97 0.90
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40 金融 - -
45 信息技术 204,082.54 0.01
50 电信服务 27,380,105.12 1.23
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 98,121,096.94 4.42
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
股票名
序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
美团-
1 03690 150,600 25,011,331.44 1.13
W
爱尔眼
2 300015 540,282 24,188,425.14 1.09
科
五 粮
3 000858 103,652 20,930,448.36 0.94
液
欧普康
4 300595 346,000 19,787,740.00 0.89
视
爱博医
5 688050 88,068 19,744,845.60 0.89
疗
腾讯控
6 00700 64,100 19,427,385.44 0.88
股
7 601888 中国中 80,851 18,832,623.43 0.85
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免
贵州茅
8 600519 9,015 18,435,675.00 0.83
台
迈为股
9 300751 34,800 17,083,320.00 0.77
份
药明康
10 603259 159,223 16,557,599.77 0.75
德
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 846,135,938.62 38.12
其中:政策性金融债 142,602,315.07 6.43
4 企业债券 920,747,792.34 41.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 71,213,889.86 3.21
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 79,822,909.82 3.60
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
1,917,920,530.
11 合计 86.41
64
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
债券名
序号 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
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20 工商
1 2028041 银行二 1,000,000 106,527,534.25 4.80
级 01
20 国君
2 175463 900,000 93,411,493.16 4.21
G7
21 申证
3 149614 900,000 92,407,793.43 4.16
10
20 海通
4 163148 900,000 91,186,254.24 4.11
01
20 中证
5 175316 800,000 81,856,131.50 3.69
23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、美团、爱尔眼科医院集团股份有限公司、腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的
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情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 807,814.97
2 应收证券清算款 20,010,946.91
3 应收股利 937,836.64
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,211.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,760,810.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,489,217,357.96
本报告期基金总申购份额 457,029.08
减:本报告期基金总赎回份额 197,684,809.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,291,989,577.49
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
汇添富稳健汇盈一年持有混合 2022 年第 2 季度报告
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 07 月 21 日
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