中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 22 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 净资产（基金净值）变动表...... 25

7.4 报表附注 ...... 27
§8 投资组合报告......68

8.1 期末基金资产组合情况......68

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......69

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 70

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......79

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......79

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......80

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......80

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......80

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......80


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......80

8.12 投资组合报告附注 ......80
§9 基金份额持有人信息......81

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......81

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......81
§10 开放式基金份额变动...... 82
§11 重大事件揭示...... 82

11.1 基金份额持有人大会决议...... 82

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 82

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 82

11.4 基金投资策略的改变 ...... 82

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 82

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......83

11.8 其他重大事件 ......84
§12 影响投资者决策的其他重要信息......88

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......88

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......88
§13 备查文件目录......88

13.1 备查文件目录 ......88

13.2 存放地点 ......89

13.3 查阅方式 ......89

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中庚价值品质一年持有期混合

基金主代码 011174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月19日

基金管理人 中庚基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,499,020,266.27份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主
要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为
投资目标 立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组
合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超
越业绩比较基准的超额收益。

资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收
益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、
市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取
定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益
与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定
的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风
险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同
投资策略 类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投资目
标的资产配置方式。

股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理
念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估
值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的
估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低
估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的
超额收益。


其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
证投资策略、投资组合的风险管理策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数
（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
风险收益特征 基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中庚基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 崔远洪 李帅帅

露负责 联系电话 021-20639999 0755-25878287

人 电子邮箱 cuiyuanhong@zgfunds.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.
com.cn

客户服务电话 021-53549999 95511-3

传真 021-20639747 0755-82080387

注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1 广东省深圳市罗湖区深南东
号420室 路5047号

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1 广东省深圳市福田区益田路5
318号星展银行大厦703-704 023号平安金融中心B座26楼

邮政编码 200120 518001

法定代表人 孟辉 谢永林

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 《中国证券报》
报纸名称
登载基金年度报告正文

的管理人互联网网址 www.zgfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号企业天地2号楼

（特殊普通合伙） 普华永道中心11楼

注册登记机构 中庚基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

星展银行大厦703-704

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022年 2021年01月19日（基金合同
生效日）-2021年12月31日

本期已实现收益 998,080,684.46 907,102,152.12

本期利润 529,307,834.32 894,980,111.00

加权平均基金份额本期利 0.1200 0.2631
润

本期加权平均净值利润率 8.01% 21.29%

本期基金份额净值增长率 8.77% 37.02%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末

期末可供分配利润 2,205,683,009.24 1,364,094,454.99

期末可供分配基金份额利 0.4903 0.2966
润

期末基金资产净值 6,704,703,275.51 6,300,837,212.54

期末基金份额净值 1.4903 1.3702

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 49.03% 37.02%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.86% 1.55% 4.83% 1.01% -1.97% 0.54%

过去六个月 -6.11% 1.43% -7.12% 0.87% 1.01% 0.56%

过去一年 8.77% 1.62% -12.32% 1.00% 21.09% 0.62%

自基金合同 49.03% 1.47% -18.05% 0.91% 67.08% 0.56%

生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同于2021年1月19日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2021年01月19日生效，自合同生效日至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中庚基金管理有限公司（以下简称"公司"），于2018年6月经中国证监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司，注册资本为人民币2亿元，公司注册地为上海。目前，公司股东及其出资比例为：孟辉先生30.99%，中庚置业集团有限公司25%，闫炘先生14.99%，大连海博教育发展有限公司8%，上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）4.99%，丘栋荣先生4.99%，福建海龙威投资发展有限公司4%，曹庆先生2.52%，张京女士2.52%，福建瑞闽投资有限公司2%。


截至报告期末，公司共管理5只公募基金产品，分别为中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金，管理资产规模363.28亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

丘栋荣先生，副总经理，
工商管理硕士，历任群益
本基金的基金经理；中庚 国际控股有限公司上海代
价值领航混合基金、中庚 表处研究员、汇丰晋信基
丘栋荣 小盘价值股票基金、中庚 2021-0 - 15 金管理有限公司行业研究
价值灵动灵活配置混合 1-19 年 员、高级研究员、股票投
基金的基金经理；公司副 资部总监、总经理助理。
总经理兼首席投资官 现任中庚基金管理有限公
司副总经理兼首席投资

官。

注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《中庚基金有限公司公平交易制度》，建立了完整有效的公平交易制度体系，涵盖了产品投资范围内所有证券品种的一二级市场投资管理活动；贯穿了投资研究、投资决策、交易执行、日常监控和报告分析等各个环节。

在投资研究环节，公司建立了资源共享的投资研究信息平台，通过平台规范研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，确保各投资组合在获得投资信息和实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行的内部控制，利用恒生系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同组合在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在日常监控环节，公司通过实时监控分析、交易监控报告和专项稽核等方式，对投资交易实施全过程监督，严格禁止不同组合间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为；在报告分析环节，公司不断完善和改进公平交易分析的技术手段，并按季度和年度编制公平交易报告，对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估是否存在违背公平交易原则的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等相关监管法规及内部制度，严格规范境内上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常监控和报告分析等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先，将主动投资组合的同日反向交易列为禁止行为。其次，对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。

事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统，对当季度涉及公平性交易的投资行为进行统计分析。若发现异常交易行为，视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报监管机构。

本报告期内，公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年，国内稳增长与疫情防控交织，稳增长政策比较而言不弱，但经济基本面如牛负重，实际效果差强人意。权益资产整体表现亦弱势，A股全年跌幅较大，1-4月和三季度均是单边大幅下跌，仅二季度风止雨停期间经济与市场共振反弹。而港股波动极大，深度下跌后随压力缓解而反转。2022年权益投资要取得绝对收益也难度大，在行业上不仅要避开跌幅巨大的受损行业，更要偏向业绩强韧的能源资源类公司。同时，股票盈利和估值双重挤压的年份，风格上要重视防守特征较为突出的价值股。

股跌债稳，权益估值水平持续下降，中证800股权风险溢价从去年年末的0.19倍标准差大幅回升至年末的0.90倍标准差，期间两次低点均超过1倍标准差，至历史极端值。而从股息率与10年国债到期收益率比值看，息债比基本处于2009年以来的最高区域。估值水平至极低位置，往往是价格压至极限的表现，再结合风险溢价水平、个股组合可得性等维度的比较，股票性价比最为突出之时，代表着系统性机会，需要坚定和果敢，燃起希望去把握投资最好的时候。从全年角度，大盘成长一类的股票其结构性的高估仅在市场极低位置变得合理或低估，多数时候仍缺乏优势，我们保持谨慎的态度。

因此，2022年本基金产品基于低估值价值投资策略，从资产配置、行业配置和个股组合等多方面构建高性价比投资组合。

1、基于股权风险溢价的资产配置策略，本基金报告期内维持了对权益资产较高的配置比例。港股估值处于绝对底部，存在系统性机会，港股配置比例至上限。

2、从行业和个股层面持续优化组合，自下而上积极配置低风险、低估值、持续成长的公司，同时行业风险和风格风险相对分散。本基金重点配置了有色金属、石油石化、房地产、银行、医药、煤炭、交运、公用事业等行业相关个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚价值品质一年持有期混合基金份额净值为1.4903元，本报告期内，基金份额净值增长率为8.77%，同期业绩比较基准收益率为-12.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望2023年，宏观背景变化正在进行，中国的“稳增长”落实与全球范围内的“防通胀”回落，基本面内升外降。

1） 回归经济，更积极、更专注于经济基本面。疫情防控的V型切换是最大的基本面变化，人心思动，经济活动逐步回归常态化，叠加经济周期的下行接近尾声，新一届政府刚起步，各主体将更多的精力专注于经济基本面，政策和行为具有更强的一致性，提信心，稳增长，扩内需，应积极看待基本面的预期的好转，这意味基本面风险降低，对风险资产更为乐观。

2） 经济聚焦国内，弹性较大。海外经济尤其是美国经济比市场预期的更强，浅衰退过度是乐观的情形，但应该关注背后持续高利率可能带来的非线性风险。当前更重要的是聚焦国内，政策重心回到经济，中长期供给侧转向扩内需，短期稳增长有望加码，政策有效激发市场信心，让经济重启进入良性循环的。不惑于过往偏弱的经济现实，不妨对经济前景展开一定程度的想象，低基数下的努力容易超预期，压抑的需求释放和新供给的产生，经济迈入正向循环后具有一定的弹性幅度，甚至有可能在某个时间感受到局部领域的结构性过热。相应的在股票投资中，当基本面不断好转，盈利有弹性甚至成长性，应更为积极的布局与国内需求相关的产业和行业。

3） 市场信心逐步提升。处于经济恢复期，利率水平保持相对低位，广义流动性预期仍相对充裕，市场信心往往伴随基本面的好转而提升。

政策转向后市场有一定幅度的上涨，A股整体的估值水平在各类指标上仍处于较低位置，从风险溢价的角度看，2月末中证800的风险溢价处于历史均值水平上方的0.58倍标准差的水平，市场整体的风险溢价水平是有吸引力的，再结合息债比处于历史95%分位以上，权益资产机会大于风险。而进一步从结构上看，仅有大盘成长一类的股票的估值处于中性水平之上，其他类型的风格基本处于低估区域，从大盘股到小盘股，从价值股到成长股，均能进行很好的布局。

本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资理念，通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股，以此构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收益。

具体而言，本基金重点关注的投资方向包括：

1、估值处于历史低位的价值股，重点关注供给端收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性，主要行业包括大盘价值股中的地产、金融，基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。同时，港股的价值股相比对应的A股更便宜，同时对应的分红收益率水平极高，其隐含的预期回报水平很高。

（1）大盘价值股中的地产、金融等。配置逻辑在于：地产，1）供给端收缩是最为确定的一环，地产及其投资下行速度极快，资产负债表的崩坏意味着即时的出清和未来供应的紧缺，供给收缩甚至压至中长期的底部中枢，地产风险充分释放，地产投资理应有所回升；2）需求端看，房地产是恢复和扩大国内消费至关重要的一环，既有利于经
济稳增长，也有利于满足住房多样化需求的实现。历史已表明房地产的需求是长期存在的，房地产内生的需求和积极的政策引导下，需求回升是大概率的。房地产市场的正常化不是全局、线性或普遍利好所有房地产企业，特定时间的需求很容易消化完优质房企库存；3）从房地产企业看，房地产政策在企业端进一步放松，尤其是股权融资的放开，优质房地产企业有望强化资产负债表，获得高质量的扩张机遇，对其未来市场占有率的提升和盈利能力的上行均有支撑。这些公司集中于可股权融资、高信用、低融资成本优势的龙头公司，抗风险能力、潜在成长性和盈利质量都会更为优异，并且当前的估值极低，有较好的回报潜力。

金融板块中的银行，估值基本处于历史最低水平，对于潜在风险计入非常悲观预期。一方面，在经济回暖阶段，信贷的真实需求回升，金融让利的政策压力缓解，价格与息差下行压力减弱，银行盈利有回升空间；另一方面，我们看好有独特竞争优势、服务实体经济、触达零售终端的区域性或全国性银行，这类银行的共同特征是业务简单扎实稳健，客户多元结构好，基本面风险小，具有一定的成长性，并且估值较低且资产质量具有安全边际。

（2）基本金属为代表的资源类公司。配置的逻辑主要在于：1）压制因素反转，需求弹性可预期。随着疫情管控放开，更强调经济稳增长，占大头的国内需求在2023年具有较确定的修复机会。不止于传统的地产基建，基本金属对应的需求从传统到新兴，广泛且多样的跨度有望带来超预期的需求增长；2）供给端刚性，亦导致价格弹性。碳中和背景下的现实经济考量，资源类公司资本开支延续谨慎策略，产能天花板要比想象的严格，供给弹性不足依然是现实状况，相对紧平衡将有利于存量资产价值。内外经济基本面修复还未拉动短期价格，即价格还相对低位，同时库存水平也持续处于低位，总体呈现出低产能弹性、低库存、低价格的三低特征。例如低位的价格短期内导致国内电解铝等行业盈利大幅度下滑，一度80%的产能不能盈利，但供给偏紧、库存底部反而对价格有支撑，一旦需求变化则价格具有弹性；3）估值定价调整至历史低位，对应预期回报率高。资源类公司自下而上来看，自身盈利底部较历史更优，但相关公司估值调整至历史低位。综合看这些公司处于最为有利的位置，估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。积极配置在能源利用上更有优势的公司，有望获取更高阿尔法。

（3）能源类公司。除了与基本金属为代表的资源类公司的配置逻辑相似的部分外，经过2022年四季度的大幅度调整后，能源类公司估值水平较低，分红率保持高位，总体呈现出高质量、低风险、低估值、高分红和高预期回报的特征，具有很高的配置价值。
2、港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。看好的原因有三点：

（1）估值便宜。压制因素逆转，港股从极低位置反转，但港股整体的估值水平仍处于历史低位，在全球主要市场比较中优势明显。港股的价值股反弹相对较少，与对应
A股相比更便宜，对应的分红收益率水平更高；而以互联网、科技、医药为代表的成长股估值也处于中性水平以下。

（2）业务稳健有成长，受益基本面持续改善。港股的价值股以中国经济中各行业龙头公司为主，经营极为稳健且盈利扎实，还保持了一定的成长性，最受益于中国经济基本面的回升，如传统周期中的龙头房地产企业，港股的估值更为便宜，经营策略更稳健，高质量扩张，有望保持持续的内生增长。如成长型的医药、消费类公司，估值定价优于A股，商业模式简单优异，业务扎实，增长前景广阔，盈利质量更为可观。

港股中的互联网公司，1）这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强，短期复苏确定性强弹性大，中长期面对的核心需求是不断增长的，这些公司的货币化能力和变现能力将是可持续的，且有较大提高空间；2）政策最为敏感的阶段已过，绿灯政策的推出将为平台经济指明创新方向，各种信心呵护政策将有利于企业去探索更多的可能性，无论是基于业务的国别、应用延伸，或者是更为前沿的技术储备；更重要的是，3）在经历了业务挑战和资本市场压力之后，各家公司均出现了对自身业务和组织的反思，各家CEO均展现出了遏制无序扩张欲望，重回一线的意愿与行动，信心恢复后将更加积极理性的寻找公司的第二成长曲线。仅有个别业务表观上存在竞争加剧，但从更长周期看是有利于整体线上化率的提升，优秀的公司将能更好的把握线上化的长期趋势。

（3）流动性风险缓释。港股受全球流动性影响较大，2022年四季度流动性层面与基本面共振反转，最为激烈波动的阶段过去，未来更应关心经济基本面的改善。

3、低估值但具有成长性的成长股，重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。

1）以国内需求为主的行业确定性高，挖掘空间巨大。

如医药制造行业，我国已进入深度老龄化社会，存在大量未被满足的医疗需求，同时疫情期间压制了部分医疗需求，在第一波感染高峰过去之后，医院诊疗秩序的恢复有望带来需求的较快恢复。而医药集采降价等控费政策已常态化，对行业的边际影响已显著减弱，也促进了医药产业的升级，仿制药、辅助用药、普通高值耗材占比下降，创新产品的占比持续提升。过去几年行业大规模的研发投入正在逐渐开花结果，一批创新产品不仅在国内具备竞争力，全球也有“First/best in class”潜力。整体看，医药行业具有较高的性价比和较多的个股阿尔法机会。

如中下游消费及相关制造业，我国不同区域、不同人群的消费特征具备显著差异性，消费内部持续孕育结构性机会。疫情、消费环境波动对众多消费业态及相应上游需求造成不利影响，部分压抑的消费需求有望后续得到释放。我们观察到在消费产业链中下游，出现了一批聚焦细分需求的优质标的，或通过产品、渠道开拓，或聚焦现代化管理与精细化运营，长期发展空间有望超市场预期。消费作为广阔赛道持续孕育阿尔法机会，从中发掘估值位置合理、面向未来具备长期竞争力的优质个股，具有很高的性价比。


2）广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可为。

我国正从制造大国往制造业强国过度，制造和安全成为中期主线，工业自动化长期发展动力十足。主要驱动力包括新兴产业持续旺盛投资需求、国产化替代进程加速、自动化和智能制造不断升级，这使得工业自动化和仪器仪表等为代表的制造环节的价值量扩大、渗透率提高和成长性优异，将进一步体现为扎实的盈利能力和质量。

再以汽车零部件板块为例，当前我国汽车行业面临着全球产业迁移和技术升级的双重窗口期，新能源汽车的发展对汽车行业的终端格局和客户需求带来重大变化，诸多国产供应商因此受益。从产业发展趋势的视角，汽车国产化、电动化、智能化和轻量化四个方向均有巨大的空间，在这些领域挖掘低估值高成长的投资机会。

3）计算机、电子等偏成长行业的部分成长股。国家安全大背下，基础软硬件的国产化是自主可控的必经之路；但同时，需求端既有政府和企业提升安全效能、扩张管理边界、融合产业链的内在诉求，更有符合未来产业趋势，满足普通消费者在新能源、智能车、数字经济浪潮下的广义需求爆发。

因此，这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的标的，有存在成为大牛股的潜质。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的要求，本基金管理人恪尽职守，勤勉尽责，依法履行基金管理人的职责，有效组织开展对基金运作的内部监察稽核，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人内部有关本基金的监察稽核工作主要包括以下方面：

（一）完善规章制度，建立健全公司内控体系

本报告期内，公司结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，制定、修订了《中庚基金管理有限公司声誉风险管理办法》、《中庚基金管理有限公司投诉管理制度》、《中庚基金管理有限公司客户服务业务管理办法》等多项管理制度，同时通过组织全员培训、合规检查等方式予以落实。进一步明确了内部控制和风险管理责任，完善了公司内部控制体系和风险管理体系，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。

（二）有效落实投资风控合规管理，保障基金合法合规运作

本报告期内，公司严格执行合规审查流程，落实事前事中事后的全流程风控管理，重点加强对市场风险、信用风险、流动性风险等风险的管理。同时进一步加大合规和风险管控力度和深度，积极做好关联交易管理、公平交易及异常交易管控、防控内幕信息
和非公开性信息流转、防范利益冲突和利益输送、人员执业行为管理工作，有效落实好公司投资业务的合规和风险管控工作，保障基金运作合法合规、风险可控。

（三）全面开展合规检查工作，强化公司内部控制

公司以法律法规和公司各项制度为依据，根据年度合规检查计划及监管机构要求，对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的合规检查工作。通过对基金投资、销售、运营、信息技术等各部门的内部控制关键点进行定期和不定期的系统检查与评估，及时发现并整改风险点，促进公司内部控制制度有效执行。

（四）积极开展合规培训，提高员工合规意识

公司及时跟踪各类监管新规的发布，通过对各类监管新规的解读和学习，保持对监管动态的敏感度，保障公司合法合规开展业务。同时，公司通过公网资料学习、邮件自学、部门培训、全员培训和合规测试等方式对公司员工开展合规培训，提高了员工合规知识水平和合规管理技能，有效提升员工的合规意识。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为合理、公允地对基金所投资品种进行估值，保护基金份额持有人利益，本公司设立估值委员会，专门负责基金估值工作，直接向公司管理层负责，在确定公司旗下基金的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理层提供参考意见，为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成，当发现可能需要对某只证券重新估值的情形，估值委员会成员或基金经理可提请召开估值委员会，讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业技能，充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主要包括有：

（一）负责建立、健全公司的估值政策和估值程序；

（二）负责参照估值模型和行业惯例，选定与市场环境相适应的估值方法；

（三）负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件等情形下，确定合理的估值方法，组织估值调整；

（四）负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引，评估指引实施后对估值的影响及估值系统改造的可行性；

（五）对直接选取第三方估值机构提供的证券估值价格的，负责评估第三方估值机构的估值质量，对估值价格进行校验，确定更能体现公允价值的估值价格；

（六）当发生估值调整时，负责发布相关公告，充分披露确定公允价值的依据、方法、估值价格等信息；


（七）当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，负责决定是否暂停基金估值；

（八）当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时，负责决定是否启用摆动定价机制，摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另行制定。

参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第21916号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

全体基金份额持有人

（一）我们审计的内容 我们审计了中庚价值品质
一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"中庚
价值品质一年持有混合基金")的财务报表，包括2
022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润
表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附

注。（二）我们的意见 我们认为，后附的财务报
审计意见 表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务

报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
中庚价值品质一年持有混合基金2022年12月31

日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资

产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于


中庚价值品质一年持有混合基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

中庚价值品质一年持有混合基金的基金管理人
中庚基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
中庚价值品质一年持有混合基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算中庚价值品质一年持有混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监
督中庚价值品质一年持有混合基金的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串


通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对中庚价值品质一年持有混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中
庚价值品质一年持有混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 周祎、陈轶杰

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中
心11楼

审计报告日期 2023-03-17

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 116,127,650.89 61,395,102.62

结算备付金 1,101.87 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 6,600,673,735.16 6,144,105,342.71

其中：股票投资 6,274,586,503.76 5,840,982,022.71

基金投资 - -

债券投资 326,087,231.40 303,123,320.00

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -39,626.44 98,800,988.00

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 2,900,516.29 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 6,057,778.61

资产总计 6,719,663,377.77 6,310,359,211.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 - -

应付赎回款 4,464,559.33 -

应付管理人报酬 8,757,538.44 7,955,976.51

应付托管费 1,459,589.72 1,325,996.07

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 22.92 26.82

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 278,391.85 240,000.00

负债合计 14,960,102.26 9,521,999.40

净资产：

实收基金 7.4.7.7 4,499,020,266.27 4,598,348,716.47

未分配利润 7.4.7.8 2,205,683,009.24 1,702,488,496.07

净资产合计 6,704,703,275.51 6,300,837,212.54

负债和净资产总计 6,719,663,377.77 6,310,359,211.94

注：1.报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.4903元，基金份额总额
4,499,020,266.27份。
2.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
3.本报告期末的各项金融资产包含对应的应计利息，上年度末的其他资产包含各项金融资产的应收利息。
7.2 利润表
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月19日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 644,704,114.31 987,850,556.64

1.利息收入 1,933,313.20 7,517,706.32


其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,754,987.84 808,863.13

债券利息收入 - 4,468,725.50

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 178,325.36 2,240,117.69

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,109,395,234.39 992,454,891.44

其中：股票投资收益 7.4.7.10 798,306,379.02 871,156,852.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 28,941,471.07 15,501,826.35

资产支持证券投资收 7.4.7.12 - -
益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 282,147,384.30 105,796,212.95

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -468,772,850.14 -12,122,041.12
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.16 2,148,416.86 -
列）

减：二、营业总支出 115,396,279.99 92,870,445.64

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 98,664,230.79 59,999,137.50

2．托管费 7.4.10.2.2 16,444,038.44 9,999,856.25

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 10.76 644.38

8．其他费用 7.4.7.17 288,000.00 22,870,807.51

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 529,307,834.32 894,980,111.00

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 529,307,834.32 894,980,111.00
填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 529,307,834.32 894,980,111.00

注：1.本报告期内的债券投资收益包括债券投资所产生的利息收入。
2.本报告期内发生的交易费用已在各投资品种的投资收益中扣除，上年度可比期间的其他费用包含对应期间发生的交易费用。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 4,598,348,716.4 - 1,702,488,496.0 6,300,837,212.5
值） 7 7 4

二、本期期初净

资产（基金净 4,598,348,716.4 - 1,702,488,496.0 6,300,837,212.5
值） 7 7 4

三、本期增减变

动额（减少以“-” -99,328,450.20 - 503,194,513.17 403,866,062.97
号填列）

（一）、综合收 - - 529,307,834.32 529,307,834.32

益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -99,328,450.20 - -26,113,321.15 -125,441,771.35
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 2,221,849,268.6 - 1,090,086,724.9 3,311,935,993.6
购款 2 9 1

2.基金 -2,321,177,718. - -1,116,200,046. -3,437,377,764.
赎回款 82 14 96

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 4,499,020,266.2 - 2,205,683,009.2 6,704,703,275.5
值） 7 4 1

上年度可比期间

项 目 2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
二、本期期初净

资产（基金净 2,795,108,650.5 - - 2,795,108,650.5
值） 6 6

三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,803,240,065.9 - 1,702,488,496.0 3,505,728,561.9
号填列） 1 7 8

（一）、综合收

益总额 - - 894,980,111.00 894,980,111.00

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 1,803,240,065.9 - 807,508,385.07 2,610,748,450.9
变动数（净值减 1 8
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,803,240,065.9 - 807,508,385.07 2,610,748,450.9
购款 1 8

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 4,598,348,716.4 - 1,702,488,496.0 6,300,837,212.5
值） 7 7 4

注：原所有者权益（基金净值）变动表变更为净资产（基金净值）变动表。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

孟辉 孟辉 欧晔

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3648号《关于准予中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由中庚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,794,716,661.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0069号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中庚价值价值
品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,795,108,650.56份基金份额，其中认购资金利息折合
391,989.10份基金份额。本基金的基金管理人为中庚基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中庚基金管理有限公司于审计报告日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2021年1月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则（截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则）

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则（截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则）

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、可交换债券和私募债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、可交换债券和私募债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14号），中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

（a）金融工具


根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年1月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产和应收利息，金额分别为61,395,102.62元、98,800,988.00元和6,057,778.61元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产和其他资产-应收利息，金额分别为61,419,780.14元、98,800,988.00元和0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为6,144,105,342.71元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为6,150,138,443.80元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬和应付托管费，金额分别为7,955,976.51元和1,325,996.07元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬和应付托管费，金额分别为7,955,976.51元和1,325,996.07元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

（b）《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。


（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 28,128,207.71 37,058,436.49

等于：本金 28,122,048.21 37,058,436.49

加：应计利息 6,159.50 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 87,999,443.18 24,336,666.13

等于：本金 87,986,342.86 24,336,666.13

加：应计利息 13,100.32 -

合计 116,127,650.89 61,395,102.62

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,755,602,400.0 - 6,274,586,503.7 -481,015,896.26
2 6

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 323,518,295.00 2,447,931.40 326,087,231.40 121,005.00
债 银行间市场 - - - -
券

合计 323,518,295.00 2,447,931.40 326,087,231.40 121,005.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 7,079,120,695.0 2,447,931.40 6,600,673,735.1 -480,894,891.26
2 6

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,855,185,856.5 - 5,840,982,022.7 -14,203,833.85
6 1

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 301,041,527.27 - 303,123,320.00 2,081,792.73
债 银行间市场

券 - - - -
合计 301,041,527.27 - 303,123,320.00 2,081,792.73

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,156,227,383.8 - 6,144,105,342.7 -12,122,041.12
3 1

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -39,626.44 -

银行间市场 - -

合计 -39,626.44 -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 98,800,988.00 -

银行间市场 - -

合计 98,800,988.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 6,057,778.61

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 6,057,778.61

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 8,391.85 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付审计费 150,000.00 120,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 278,391.85 240,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,598,348,716.47 4,598,348,716.47

本期申购 2,221,849,268.62 2,221,849,268.62

本期赎回（以“-”号填列） -2,321,177,718.82 -2,321,177,718.82

本期末 4,499,020,266.27 4,499,020,266.27

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,364,094,454.99 338,394,041.08 1,702,488,496.07

本期利润 998,080,684.46 -468,772,850.14 529,307,834.32

本期基金份额交易产

生的变动数 14,111,790.04 -40,225,111.19 -26,113,321.15

其中：基金申购款 845,187,765.64 244,898,959.35 1,090,086,724.99

基金赎回款 -831,075,975.60 -285,124,070.54 -1,116,200,046.14

本期已分配利润 - - -


本期末 2,376,286,929.49 -170,603,920.25 2,205,683,009.24

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月19日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 1,389,622.61 363,949.42

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 365,363.36 444,913.71

结算备付金利息收入 1.87 -

其他 - -

合计 1,754,987.84 808,863.13

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月19日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出股票成交总额 9,179,011,922.06 5,042,253,762.82

减：卖出股票成本总额 8,348,666,901.40 4,171,096,910.68

减：交易费用 32,038,641.64 -

买卖股票差价收入 798,306,379.02 871,156,852.14

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2 2021年01月19日（基金合同生效
022年12月31日 日）至2021年12月31日


债券投资收益——利息收入 4,346,830.82 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 24,594,640.25 15,501,826.35
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 28,941,471.07 15,501,826.35

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月19日（基金合同生效日）
年12月31日 至2021年12月31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 995,982,143.81 491,830,780.53
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 953,223,550.73 469,766,313.35
付）成本总额

减：应计利息总额 18,118,524.40 6,562,640.83

减：交易费用 45,428.43 -

买卖债券差价收入 24,594,640.25 15,501,826.35

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间无股指期货投资收益等其他投资收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月19日（基金合同生
2022年12月31日 效日）至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 282,147,384.30 105,796,212.95

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 282,147,384.30 105,796,212.95

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年01月19日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -468,772,850.14 -12,122,041.12

——股票投资 -466,812,062.41 -14,203,833.85

——债券投资 -1,960,787.73 2,081,792.73

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -468,772,850.14 -12,122,041.12

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月19日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

基金赎回费收入 2,145,977.29 -

转换费收入 2,439.57 -

合计 2,148,416.86 -

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年01月19日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 150,000.00 120,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

中债登账户维护费 18,000.00 9,000.00

交易费用 - 22,621,807.51

合计 288,000.00 22,870,807.51

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内，基金管理人原股东大连汇盛投资有限公司将其持有的全部基金管理人股权转让给孟辉、闫炘、丘栋荣、曹庆、张京、上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）六个主体，变更前后的股东如下：


变更前 变更后

孟辉 孟辉

中庚置业集团有限公司 中庚置业集团有限公司

大连汇盛投资有限公司 闫炘

闫炘 大连海博教育发展有限公司

大连海博教育发展有限公司 上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）

福建海龙威投资发展有限公司 丘栋荣

福建瑞闽投资有限公司 福建海龙威投资发展有限公司

曹庆

张京

福建瑞闽投资有限公司

除上述变更，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化，截至报告期末，本基金的各关联方如下：

关联方名称 与本基金的关系

中庚基金管理有限公司(“中庚基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 金”)
平安银行股份有限公司(“平安银 基金托管人、基金销售机构
行”)
平安证券股份有限公司(“平安证 基金托管人重大关联机构、基金销售机构、基金
券”) 证券经纪商

国信证券股份有限公司(“国信证 基金托管人平安银行的其他重要关联方、基金销
券”) 售机构

孟辉 基金管理人的自然人股东

中庚置业集团有限公司 基金管理人的股东

闫炘 基金管理人的自然人股东

大连海博教育发展有限公司 基金管理人的股东

上海睦菁投资管理合伙企业（有限 基金管理人的股东
合伙）

丘栋荣 基金管理人的自然人股东

福建海龙威投资发展有限公司 基金管理人的股东

曹庆 基金管理人的自然人股东

张京 基金管理人的自然人股东

福建瑞闽投资有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月19日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

平安证券 12,355,275,622.42 67.40% 11,423,076,172.88 76.26%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月19日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

平安证券 909,051,134.16 89.02% 889,430,079.60 86.41%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月19日（基金合同生效日）


至2021年12月31日

占当期 占当期
债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

平安证券 275,300,000.00 36.11% 12,911,900,000.00 91.92%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

平安证券 8,783,285.54 67.03% - -

上年度可比期间

2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

平安证券 8,363,087.90 76.27% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01日 2021年01月19日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 98,664,230.79 59,999,137.50

其中：支付销售机构的客户维护费 42,728,088.45 28,305,080.93

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年01月19日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 16,444,038.44 9,999,856.25

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年01月19日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年01月19日）持有 0.00 10,001,333.33
的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,333.33 10,001,333.33

报告期间申购/买入总份额 13,566,001.90 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 23,567,335.23 10,001,333.33

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.52% 0.22%

注：1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3.上述申购交易为2022年03月30日通过直销柜台申请，按照申请金额匹配费率，对应的申购费率为每笔1000元。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2022年12月31日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股

东 25,646,029.67 0.57% 988,375.62 0.02%

注：上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月19日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行

-托管户 28,128,207.71 1,389,622.61 37,058,436.49 363,949.42

平安证券

-证券资 60,300,092.78 266,263.66 3,022,835.54 293,227.35
金户
注：1.本基金托管户的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司存放在平安银行上海分行，按银行同业活期存款协议约定利率计息。
2.本基金证券资金户的存款为本基金存放于平安证券股份有限公司基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
3.本报告期的期末余额已包含上述账户的应计利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

称 数量（单位：张 总金额


/股）

国信证券 001270 铖昌科技 公开发行 568 12,314.24

国信证券 301338 凯格精机 公开发行 2,568 118,975.44

国信证券 688401 路维光电 公开发行 4,947 124,070.76

国信证券 301161 唯万密封 公开发行 3,460 64,563.60

国信证券 688132 邦彦技术 公开发行 4,844 139,894.72

国信证券 001269 欧晶科技 公开发行 546 8,544.90

国信证券 001298 好上好 公开发行 403 14,233.96

国信证券 601136 首创证券 公开发行 4,739 33,504.73

国信证券 001301 尚太科技 公开发行 1,164 39,436.32

上年度可比期间

2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

/股）

平安证券 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25

平安证券 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39

平安证券 301039 中集车辆 公开发行 20,640 143,654.40

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额


科创

6882 联影 2022- 6个 板打 109.8 171.6 809,2 1,26

71 医疗 08-12 月 新限 8 8 7,365 66.20 4,42 -

售 3.20

科创

6883 华盛 2022- 6个 板打 98.35 63.86 4,358 428,6 278,3 -

53 锂电 07-06 月 新限 09.30 01.88

售

科创

6883 微电 2022- 6个 板打 16.51 24.76 10,946 180,7 271,0 -

51 生理 08-23 月 新限 18.46 22.96

售

科创

6883 丛麟 2022- 6个 板打 59.76 34.87 3,254 194,4 113,4 -

70 科技 08-17 月 新限 59.04 66.98

售

创业

3012 华大 2022- 6个 板打 38,18 102,7

69 九天 07-21 月 新限 32.69 87.94 1,168 1.92 13.92 -

售

科创

6882 英诺 2022- 6个 板打 113,7 97,27

53 特 07-21 月 新限 26.06 22.29 4,364 25.84 3.56 -

售

创业

3013 华宝 2022- 6个 板打 237.5 176.9 57,47 42,82

27 新能 09-08 月 新限 0 7 242 5.00 6.74 -

售

创业

3012 普瑞 2022- 6个 板打 19,34 40,06

39 眼科 06-22 月 新限 33.65 69.68 575 8.75 6.00 -

售

3013 天振 2022- 6个 创业 63.00 43.33 614 38,68 26,60 -

56 股份 11-03 月 板打 2.00 4.62


新限

售

创业

3013 信德 2022- 6个 板打 138.8 103.5 24,99 18,63

49 新材 08-30 月 新限 8 2 180 8.40 3.60 -

售

创业

3011 易点 2022- 6个 板打 17,90 17,45

71 天下 08-10 月 新限 18.18 17.72 985 7.30 4.20 -

售

创业

3013 美好 2022- 6个 板打 13,64 16,84

63 医疗 09-28 月 新限 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

售

创业

3012 新巨 2022- 6个 板打 18,95 15,52

96 丰 08-26 月 新限 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

售

创业

3012 中荣 2022- 6个 板打 21,41 14,77

23 股份 10-13 月 新限 26.28 18.13 815 8.20 5.95 -

售

创业

3013 维峰 2022- 6个 板打 15,05 14,69

28 电子 08-30 月 新限 78.80 76.96 191 0.80 9.36 -

售

创业

3013 天元 2022- 6个 板打 20,99 14,20

35 宠物 11-11 月 新限 49.98 33.82 420 1.60 4.40 -

售

创业

3013 鼎泰 2022- 6个 板打 22.88 17.63 770 17,61 13,57 -

77 高科 11-11 月 新限 7.60 5.10

售


创业

3013 昆船 2022- 6个 板打 13.88 15.86 832 11,54 13,19 -

11 智能 11-23 月 新限 8.16 5.52

售

创业

3013 宏景 2022- 6个 板打 40.13 31.90 396 15,89 12,63 -

96 科技 11-04 月 新限 1.48 2.40

售

创业

3013 凯格 2022- 6个 板打 46.33 48.99 257 11,90 12,59 -

38 精机 08-08 月 新限 6.81 0.43

售

创业

3013 一博 2022- 6个 板打 65.35 45.09 268 17,51 12,08 -

66 科技 09-19 月 新限 3.80 4.12

售

创业

3012 聚胶 2022- 6个 板打 12,38 12,08

83 股份 08-26 月 新限 52.69 51.41 235 2.15 1.35 -

售

创业

3012 新天 2022- 6个 板打 11,85 11,31

77 地 11-09 月 新限 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

售

创业

3012 金禄 2022- 6个 板打 13,18 10,95

82 电子 08-18 月 新限 30.38 25.25 434 4.92 8.50 -

售

创业

3013 众智 2022- 6个 板打 13,66 10,83

61 科技 11-08 月 新限 26.44 20.96 517 9.48 6.32 -

售

3013 西测 2022- 6个 创业 43.23 42.29 255 11,02 10,78 -

06 测试 07-19 月 板打 3.65 3.95


新限

售

创业

3012 华新 2022- 6个 板打 10,87 9,33

65 环保 12-08 月 新限 13.28 11.40 819 6.32 6.60 -

售

创业

3012 森鹰 2022- 6个 板打 10,86 8,37

27 窗业 09-16 月 新限 38.25 29.49 284 3.00 5.16 -

售

创业

3013 捷邦 2022- 6个 板打 11,74 8,31

26 科技 09-09 月 新限 51.72 36.62 227 0.44 2.74 -

售

创业

3011 唯万 2022- 6个 板打 6,45 7,51

61 密封 09-06 月 新限 18.66 21.73 346 6.36 8.58 -

售

创业

3013 星源 2022- 6个 板打 8,77 7,37

98 卓镁 12-08 月 新限 34.40 28.94 255 2.00 9.70 -

售

创业

3013 凡拓 2022- 6个 板打 6,23 7,19

13 数创 09-22 月 新限 25.25 29.14 247 6.75 7.58 -

售

创业

3012 嘉曼 2022- 6个 板打 12,31 6,85

76 服饰 09-01 月 新限 40.66 22.61 303 9.98 0.83 -

售

创业

3013 唯特 2022- 6个 板打 47.75 53.27 115 5,49 6,12 -

19 偶 09-22 月 新限 1.25 6.05

售


创业

3012 荣信 2022- 6个 板打 25.49 20.38 275 7,00 5,60 -

31 文化 08-31 月 新限 9.75 4.50

售

创业

3013 万得 2022- 6个 板打 39.00 24.46 228 8,89 5,57 -

09 凯 09-08 月 新限 2.00 6.88

售

创业

3012 盛帮 2022- 6个 板打 41.52 34.30 158 6,56 5,41 -

33 股份 06-24 月 新限 0.16 9.40

售

注：1.根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后6个月内不得转让。
4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为偏股混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责评价公司整体合规管理和内控风险管理等；在公司层面设立合规与风控委员会，负责管理和控制日常经营风险、基金投资风险和其他业务风险。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察稽核部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款和协议存款全部存放在本基金的托管人平安银行股份有限公司或其他具有基金托管资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以基金证券经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券（2021年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例为0.22%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.04%（2021年12月31日：0.29%）。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 116,127,650.8 - - - - - 116,127,650.89
款 9

结算备 1,101.87 - - - - - 1,101.87
付金

交易性 253,550,329.6 6,274,586,503.7 6,600,673,735.1
金融资 72,536,901.78 - 2 - - 6 6
产
买入返

售金融 -39,626.44 - - - - - -39,626.44
资产

应收申 - - - - - 2,900,516.29 2,900,516.29
购款

资产总 188,626,028.1 - 253,550,329.6 - - 6,277,487,020.0 6,719,663,377.7
计 0 2 5 7

负债

应付赎 - - - - - 4,464,559.33 4,464,559.33
回款
应付管

理人报 - - - - - 8,757,538.44 8,757,538.44
酬

应付托 - - - - - 1,459,589.72 1,459,589.72
管费

应交税 - - - - - 22.92 22.92
费

其他负 - - - - - 278,391.85 278,391.85
债

负债总 - - - - - 14,960,102.26 14,960,102.26
计

利率敏 188,626,028.1 253,550,329.6 6,262,526,917.7 6,704,703,275.5
感度缺 0 - 2 - - 9 1
口
上年度

末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年
12月31


日
资产

银行存 61,395,102.62 - - - - - 61,395,102.62
款

交易性 196,599,312.0 106,524,008.0 5,840,982,022.7 6,144,105,342.7
金融资 0 - 0 - - 1 1
产
买入返

售金融 98,800,988.00 - - - - - 98,800,988.00
资产

应收利 - - - - - 6,057,778.61 6,057,778.61
息

资产总 356,795,402.6 - 106,524,008.0 - - 5,847,039,801.3 6,310,359,211.9
计 2 0 2 4

负债
应付管

理人报 - - - - - 7,955,976.51 7,955,976.51
酬

应付托 - - - - - 1,325,996.07 1,325,996.07
管费

应交税 - - - - - 26.82 26.82
费

其他负 - - - - - 240,000.00 240,000.00
债

负债总 - - - - - 9,521,999.40 9,521,999.40
计

利率敏 356,795,402.6 106,524,008.0 5,837,517,801.9 6,300,837,212.5
感度缺 2 - 0 - - 2 4
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为

4.86%（2021年12月31日：4.81%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响

（2021年12月31日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末


2022年12月31日

美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 3,099,085,924. - 3,099,085,924.
48 48

资产合计 - 3,099,085,924. - 3,099,085,924.
48 48

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 3,099,085,924. 3,099,085,924.
净额 - 48 - 48

上年度末

2021年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 2,743,771,230. - 2,743,771,230.
98 98

资产合计 - 2,743,771,230. - 2,743,771,230.
98 98

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 2,743,771,230. 2,743,771,230.
净额 - 98 - 98

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

1.港币对人民币升值5% 154,954,296.22 137,188,562.00

2.港币对人民币贬值5% -154,954,296.22 -137,188,562.00

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出大类资产配置的决定；通过投资组合的分散化降低其他价格风险，本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 6,274,586,503.76 93.58 5,840,982,022.71 92.70
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－贵金属投

资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,274,586,503.76 93.58 5,840,982,022.71 92.70

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数
假设 紧密相关； 2、以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公
允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 316,911,253.21 196,326,574.00

2.业绩比较基准下降5% -316,911,253.21 -196,326,574.00

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 6,272,039,914.21 5,836,716,333.91

第二层次 326,087,231.40 301,523,418.09

第三层次 2,546,589.55 5,865,590.71


合计 6,600,673,735.16 6,144,105,342.71

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 5,865,590.71 5,865,590.71

当期购买 - 13,605,000.00 13,605,000.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 10,381,055.10 10,381,055.10

转出第三层次 - 24,207,241.44 24,207,241.44

当期利得或损失总额 - -3,097,814.82 -3,097,814.82

其中：计入损益的利得

或损失 - -3,097,814.82 -3,097,814.82

计入其他综合 - - -

收益的利得或损失

期末余额 - 2,546,589.55 2,546,589.55

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 301,350.00 301,350.00

损失的变动——公允

价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 4,321,888.14 4,321,888.14

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 1,543,702.57 1,543,702.57

其中：计入损益的利得

或损失 - 1,543,702.57 1,543,702.57

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 5,865,590.71 5,865,590.71

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 1,543,702.57 1,543,702.57

损失的变动——公允
价值变动损益

于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系


受限 平均价格亚式期 预期波 0.1444-1.014 负相关

股 2,546,589.55 权模型 动率 4

上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

受限 5,865,590.71 平均价格亚式期 预期波 0.1717-1.954 负相关

股 权模型 动率 7

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2021年12月31日：同）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 6,274,586,503.76 93.38

其中：股票 6,274,586,503.76 93.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 326,087,231.40 4.85

其中：债券 326,087,231.40 4.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 -39,626.44 0.00

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 116,128,752.76 1.73

8 其他各项资产 2,900,516.29 0.04

9 合计 6,719,663,377.77 100.00

注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为3,099,085,924.48元，占基金净值比例为46.22%。
3.各金融资产已包含对应的应计利息。其中，买入返售金融资产显示为负值是根据2017年5月22日实施的债券质押式回购新规中修改的计息规则进行的会计处理结果。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,569,640.00 0.10

B 采矿业 578,614,211.70 8.63

C 制造业 1,460,100,726.64 21.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,155,504.95 0.33

E 建筑业 38,169,625.56 0.57

F 批发和零售业 142,224,316.79 2.12

G 交通运输、仓储和邮政业 36,780,149.14 0.55

H 住宿和餐饮业 17,258,711.10 0.26

I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,571,600.44 1.38

J 金融业 476,498,511.76 7.11

K 房地产业 45,831,548.52 0.68

L 租赁和商务服务业 1,291,470.64 0.02

M 科学研究和技术服务业 18,761,501.95 0.28

N 水利、环境和公共设施管理业 233,704,935.04 3.49

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 485,051.05 0.01

S 综合 4,443,008.00 0.07

合计 3,175,500,579.28 47.36

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

原材料 809,593,325.80 12.08

非日常生活消费品 7,204,546.63 0.11

能源 1,006,098,951.56 15.01

金融 30,292,616.91 0.45

医疗保健 48,777,187.00 0.73

工业 312,587,027.01 4.66

信息技术 6,094,950.93 0.09

通讯业务 29,936,045.85 0.45

公用事业 10,598,737.88 0.16

房地产 837,902,534.91 12.50

合计 3,099,085,924.48 46.22

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 H01378 中国宏桥 103,408,000 680,776,216.8 10.15
6

2 H00688 中国海外发展 33,086,500 608,836,663.8 9.08
1


3 H00883 中国海洋石油 68,013,000 606,324,645.6 9.04
5

3 600938 中国海油 134,004 2,036,860.80 0.03

4 H01171 兖矿能源 18,052,000 383,782,378.9 5.72
5

5 000933 神火股份 25,102,588 375,534,716.4 5.60
8

6 600497 驰宏锌锗 72,855,200 368,647,312.0 5.50
0

7 601128 常熟银行 36,237,966 273,596,643.3 4.08
0

8 H00123 越秀地产 27,136,000 229,065,871.1 3.42
0

9 002034 旺能环境 9,925,330 179,052,953.2 2.67
0

10 H01138 中远海能 31,518,000 168,361,421.4 2.51
8

11 603323 苏农银行 32,920,072 154,395,137.6 2.30
8

12 300841 康华生物 1,642,938 139,025,413.5 2.07
6

13 603368 柳药集团 6,762,437 126,254,698.7 1.88
9

14 600256 广汇能源 12,964,595 116,940,646.9 1.74
0

15 603035 常熟汽饰 4,836,767 102,781,298.7 1.53
5

16 600295 鄂尔多斯 5,794,600 88,019,974.00 1.31

17 601677 明泰铝业 3,983,073 72,252,944.22 1.08

18 H00257 光大环境 19,656,000 61,277,821.77 0.91

19 600141 兴发集团 1,863,300 54,035,700.00 0.81

20 603100 川仪股份 1,673,193 52,354,208.97 0.78

21 600323 瀚蓝环境 2,634,923 48,640,678.58 0.73

22 002840 华统股份 2,872,800 48,521,592.00 0.72

23 H01330 绿色动力环保 18,793,000 42,303,802.24 0.63


24 H01258 中国有色矿业 11,473,000 41,096,431.71 0.61

25 603809 豪能股份 3,680,916 39,164,946.24 0.58

26 600970 中材国际 4,480,003 38,169,625.56 0.57

27 601658 邮储银行 7,427,600 34,315,512.00 0.51

28 002386 天原股份 5,055,999 34,178,553.24 0.51

29 000002 万 科Ａ 1,699,600 30,932,720.00 0.46

30 300451 创业慧康 3,900,967 30,856,648.97 0.46

31 603600 永艺股份 3,162,760 30,836,910.00 0.46

32 H00743 亚洲水泥（中国） 9,331,500 30,674,820.34 0.46

33 601088 中国神华 1,071,300 29,589,306.00 0.44

34 603383 顶点软件 639,600 27,912,144.00 0.42

35 601899 紫金矿业 2,669,200 26,692,000.00 0.40

36 000830 鲁西化工 1,932,700 23,946,153.00 0.36

37 600711 盛屯矿业 4,016,900 23,659,541.00 0.35

38 000425 徐工机械 4,640,600 23,527,842.00 0.35

39 H02099 中国黄金国际 1,139,700 23,313,569.86 0.35

40 H01208 五矿资源 12,088,000 21,595,695.52 0.32

41 H01882 海天国际 1,131,000 21,115,026.93 0.31

42 603871 嘉友国际 919,012 20,769,671.20 0.31

43 300196 长海股份 1,444,900 20,416,437.00 0.30

44 601388 怡球资源 5,853,500 19,550,690.00 0.29

45 H01066 威高股份 1,652,000 18,918,243.75 0.28

46 601233 桐昆股份 1,275,400 18,429,530.00 0.27

47 600855 航天长峰 1,434,386 17,642,947.80 0.26

48 603856 东宏股份 1,509,660 17,496,959.40 0.26

49 605108 同庆楼 463,570 17,258,711.10 0.26

50 603995 甬金股份 613,785 17,081,636.55 0.25

51 300369 绿盟科技 1,664,054 16,989,991.34 0.25

52 H00941 中国移动 183,500 8,482,603.58 0.13

52 600941 中国移动 124,803 8,445,419.01 0.13

53 603301 振德医疗 426,421 16,225,319.05 0.24


54 600219 南山铝业 4,819,100 15,758,457.00 0.24

55 605186 健麾信息 522,500 15,727,250.00 0.23

56 603018 华设集团 1,985,900 15,053,122.00 0.22

57 605222 起帆电缆 552,200 15,041,928.00 0.22

58 H02328 中国财险 2,194,000 14,522,372.76 0.22

59 000059 华锦股份 2,112,958 14,368,114.40 0.21

60 002807 江阴银行 3,553,820 14,108,665.40 0.21

61 000501 武商集团 1,200,000 13,440,000.00 0.20

62 H01788 国泰君安国际 20,865,000 13,419,416.56 0.20

63 H03692 翰森制药 1,002,000 13,282,639.05 0.20

64 002105 信隆健康 1,850,296 13,211,113.44 0.20

65 000683 远兴能源 1,630,700 12,784,688.00 0.19

66 H00302 中手游 7,692,000 12,367,859.11 0.18

67 002745 木林森 1,522,980 12,351,367.80 0.18

68 H02279 雍禾医疗 1,136,000 12,156,761.55 0.18

69 002327 富安娜 1,663,000 11,757,410.00 0.18

70 688128 中国电研 669,089 11,428,040.12 0.17

71 601699 潞安环能 655,700 11,048,545.00 0.16

72 603518 锦泓集团 1,579,800 10,584,660.00 0.16

73 603351 威尔药业 485,100 10,492,713.00 0.16

74 H00819 天能动力 1,398,000 10,290,041.63 0.15

75 002039 黔源电力 665,700 10,131,954.00 0.15

76 H00639 首钢资源 4,400,000 9,786,666.12 0.15

77 603609 禾丰股份 800,000 9,472,000.00 0.14

78 603416 信捷电气 207,300 9,394,836.00 0.14

79 H03969 中国通号 4,056,000 9,238,912.96 0.14

80 600501 航天晨光 829,400 9,106,812.00 0.14

81 300843 胜蓝股份 509,300 8,938,215.00 0.13

82 600060 海信视像 619,500 8,388,030.00 0.13

83 600461 洪城环境 1,176,500 8,176,675.00 0.12

84 002444 巨星科技 429,600 8,153,808.00 0.12


85 600048 保利发展 537,100 8,126,323.00 0.12

86 H00371 北控水务集团 4,436,000 7,925,091.44 0.12

87 601975 招商南油 2,000,000 7,880,000.00 0.12

88 000885 城发环境 750,971 7,111,695.37 0.11

89 H03323 中国建材 1,230,000 7,042,808.66 0.11

90 600383 金地集团 662,024 6,772,505.52 0.10

91 002106 莱宝高科 869,000 6,673,920.00 0.10

92 600975 新五丰 924,000 6,569,640.00 0.10

93 000915 华特达因 143,800 6,542,900.00 0.10

94 000553 安道麦A 720,700 6,522,335.00 0.10

95 H02883 中海油田服务 732,000 6,205,260.84 0.09

96 600308 华泰股份 1,181,700 5,991,219.00 0.09

97 H01860 汇量科技 1,601,000 5,792,007.34 0.09

98 000826 启迪环境 1,595,980 5,633,809.40 0.08

99 688232 新点软件 98,133 5,599,468.98 0.08

100 H00826 天工国际 1,980,000 5,093,782.85 0.08

101 H02678 天虹国际集团 886,000 4,946,482.63 0.07

102 H00700 腾讯控股 16,200 4,833,305.32 0.07

103 301087 可孚医疗 132,187 4,822,181.76 0.07

104 000833 粤桂股份 659,200 4,443,008.00 0.07

105 H01858 春立医疗 310,000 4,419,542.65 0.07

106 000807 云铝股份 387,939 4,313,881.68 0.06

107 H01024 快手－Ｗ 67,000 4,252,277.84 0.06

108 600905 三峡能源 680,863 3,846,875.95 0.06

109 002949 华阳国际 281,400 3,697,596.00 0.06

110 300703 创源股份 372,525 3,684,272.25 0.05

111 H02380 中国电力 907,000 2,673,646.44 0.04

112 002624 完美世界 201,358 2,561,273.76 0.04

113 002187 广百股份 293,800 2,529,618.00 0.04

114 603678 火炬电子 60,018 2,457,136.92 0.04

115 H06886 HTSC 283,000 2,257,463.01 0.03


116 H03690 美团－Ｗ 14,200 2,215,970.62 0.03

117 603113 金能科技 229,600 2,082,472.00 0.03

118 600566 济川药业 52,532 1,429,921.04 0.02

119 300280 紫天科技 78,811 1,289,347.96 0.02

120 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.02

121 301122 采纳股份 19,900 1,028,432.00 0.02

122 002928 华夏航空 71,729 992,012.07 0.01

123 688036 传音控股 12,120 963,782.40 0.01

124 002014 永新股份 101,480 815,899.20 0.01

125 300119 瑞普生物 30,900 575,049.00 0.01

126 688020 方邦股份 8,563 451,869.51 0.01

127 002139 拓邦股份 33,025 342,469.25 0.01

128 H01810 小米集团－Ｗ 31,000 302,943.59 0.00

129 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.00

130 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.00

131 603588 高能环境 26,832 264,026.88 0.00

132 000719 中原传媒 30,724 246,713.72 0.00

133 002531 天顺风能 16,100 243,593.00 0.00

134 600373 中文传媒 24,319 232,732.83 0.00

135 603277 银都股份 11,700 192,231.00 0.00

136 688147 微导纳米 6,293 157,828.44 0.00

137 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.00

138 688345 博力威 2,332 122,360.04 0.00

139 688370 丛麟科技 3,254 113,466.98 0.00

140 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00

141 688253 英诺特 4,364 97,273.56 0.00

142 H01398 工商银行 26,000 93,364.58 0.00

143 688121 卓然股份 3,681 89,963.64 0.00

144 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.00

145 300994 久祺股份 3,795 74,837.40 0.00

146 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00


147 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

148 H09618 京东集团－ＳＷ 214 42,093.38 0.00

149 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00

150 603218 日月股份 1,900 38,570.00 0.00

151 688109 品茗科技 1,301 36,818.30 0.00

152 301302 华如科技 466 29,837.98 0.00

153 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00

154 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

155 603558 健盛集团 2,600 21,424.00 0.00

156 600587 新华医疗 1,000 21,420.00 0.00

157 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00

158 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

159 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

160 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

161 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

162 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

163 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00

164 301097 天益医疗 249 14,063.52 0.00

165 301160 翔楼新材 392 13,963.04 0.00

166 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

167 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

168 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00

169 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

170 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

171 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

172 301277 新天地 439 11,317.42 0.00

173 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

174 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00

175 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

176 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

177 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00


178 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

179 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

180 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00

181 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

182 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

183 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

184 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

185 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

186 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

187 603836 海程邦达 133 2,122.68 0.00

188 605339 南侨食品 64 1,456.00 0.00

189 301007 德迈仕 3 32.64 0.00

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 H03690 美团－Ｗ 781,319,395.21 12.40

2 H01024 快手－Ｗ 626,699,137.18 9.95

3 000830 鲁西化工 600,655,032.77 9.53

4 H01378 中国宏桥 588,273,708.38 9.34

5 H00688 中国海外发展 544,788,921.04 8.65

6 H00883 中国海洋石油 525,724,610.05 8.34

7 600497 驰宏锌锗 467,868,117.89 7.43

8 000933 神火股份 416,046,025.76 6.60

9 H01171 兖矿能源 402,739,255.06 6.39

10 600256 广汇能源 346,478,647.01 5.50

11 H00700 腾讯控股 284,082,663.64 4.51

12 600141 兴发集团 280,180,090.59 4.45


13 H00123 越秀地产 225,095,506.96 3.57

14 H01138 中远海能 205,494,833.24 3.26

15 300841 康华生物 191,837,254.32 3.04

16 H00884 旭辉控股集团 184,677,357.75 2.93

17 000807 云铝股份 169,936,752.24 2.70

18 002034 旺能环境 164,491,408.82 2.61

19 H00941 中国移动 140,841,354.62 2.24

20 600295 鄂尔多斯 126,295,516.01 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 H03690 美团－Ｗ 984,102,759.47 15.62

2 H01024 快手－Ｗ 858,395,397.95 13.62

3 H01171 兖矿能源 738,214,843.91 11.72

4 000830 鲁西化工 530,810,098.39 8.42

5 H00883 中国海洋石油 500,651,075.29 7.95

6 H00688 中国海外发展 380,311,701.39 6.04

7 H00700 腾讯控股 365,126,929.47 5.79

8 600256 广汇能源 323,981,628.78 5.14

9 H01898 中煤能源 274,454,919.29 4.36

10 600141 兴发集团 247,922,660.67 3.93

11 H06818 中国光大银行 242,394,725.78 3.85

12 601128 常熟银行 237,544,618.14 3.77

13 601225 陕西煤业 218,977,408.67 3.48

14 600123 兰花科创 213,535,901.63 3.39

15 000807 云铝股份 173,471,953.90 2.75

16 002386 天原股份 139,698,966.00 2.22

17 601601 中国太保 136,931,670.36 2.17


18 603639 海利尔 129,113,568.38 2.05

19 H00941 中国移动 128,710,656.97 2.04

20 603871 嘉友国际 116,552,037.55 1.85

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,249,031,167.01

卖出股票收入（成交）总额 9,179,011,922.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 326,087,231.40 4.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 326,087,231.40 4.86

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019688 22国债23 2,322,000 232,179,388.28 3.46


2 019666 22国债01 711,000 72,536,901.78 1.08

3 019674 22国债09 211,000 21,370,941.34 0.32

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,900,516.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,900,516.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项目之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

人户 份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

68,409 65,766.50 334,491,546.71 7.43% 4,164,528,719.56 92.57%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 34,621,450.31 0.77%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注：本基金的基金经理为本公司高级管理人员，上述统计数据有重合部分。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年01月19日)基金份额总额 2,795,108,650.56

本报告期期初基金份额总额 4,598,348,716.47

本报告期基金总申购份额 2,221,849,268.62

减：本报告期基金总赎回份额 2,321,177,718.82

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,499,020,266.27

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2022年5月31日发布《中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，自2022年5月29日起，卢强先生离任公司副总经理职务。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，本报告年度的应付审计费用为150,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江 2 5,976,163,929.95 32.60% 4,319,883.09 32.97% -

证券

平安 3 12,355,275,622.42 67.40% 8,783,285.54 67.03% -

证券
注：1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
2.本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
3.本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。4.报告期内，本基金新增北交所交易单元进行场内证券交易。
5.本基金选择的证券经纪商平安证券、长江证券与本公司不存在关联关系。

6.按照本基金分别与平安证券、长江证券签订的经纪服务协议，本基金通过其提供的交易单元进行股票交易的佣金费率为0.08%，进行债券交易的佣金费率为0.02%，实际支付的佣金已扣除由经纪服务商承担的费用，在进行交易结算时逐笔直接扣除。本基金通过其提供的交易单元进行港股通股票交易的佣金费率为0.07%，在进行交易结算时逐笔直接扣除。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

长江证 112,139,34 10.98% 487,030,00 63.89% - - - -
券 7.29 0.00

平安证 909,051,13 89.02% 275,300,00 36.11% - - - -
券 4.16 0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中庚价值品质一年持有期混

合型证券投资基金恢复基金 中国证券报、中国证监会基

1 申购（含转换转入、定期定 金信息披露规定网站 2022-01-07

额投资）的公告

中庚价值品质一年持有期混

2 合型证券投资基金恢复基金 中国证券报、中国证监会基 2022-01-14

申购（含转换转入、定期定 金信息披露规定网站

额投资）的调整公告

中庚基金管理有限公司旗下 上海证券报、证券时报、中

3 全部基金2021年第四季度报 国证券报、证券日报 2022-01-18

告提示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

4 合型证券投资基金2021年第 定网站 2022-01-18

4季度报告

中庚价值品质一年持有期混 中国证券报、证券日报、中

5 合型证券投资基金恢复申购 国证监会基金信息披露规定 2022-03-17

（含转换转入、定期定额投 网站


资）业务公告

关于基金经理拟购买本公司 中国证券报、证券日报、中

6 旗下公募基金产品的公告 国证监会基金信息披露规定 2022-03-17

网站

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

7 全部基金2021年年度报告提 证券时报、证券日报 2022-03-18

示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

8 合型证券投资基金2021年年 定网站 2022-03-18

度报告

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

9 旗下基金投资非公开发行股 证券日报、中国证监会基金 2022-03-23

票的公告 信息披露规定网站

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

10 全部基金2022年第一季度报 证券时报、证券日报 2022-04-15

告提示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

11 合型证券投资基金2022年第 定网站 2022-04-15

1季度报告

关于中庚基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、

12 旗下基金持有的停牌股票估 证券时报、中国证监会基金 2022-04-22

值调整的公告 信息披露规定网站

中庚基金管理有限公司关于

增加泰信财富基金销售有限 中国证券报、上海证券报、

13 公司为中庚价值品质一年持 中国证监会基金信息披露规 2022-04-29

有期混合型证券投资基金销 定网站

售机构的公告

关于中庚基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、

旗下基金持有的停牌股票估 证券时报、证券日报、中国

14 证监会基金信息披露规定网 2022-04-30

值调整的公告 站

15 中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、中 2022-05-27

旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定


公告 网站

中国证券报、上海证券报、

16 中庚基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、中国 2022-05-31

高级管理人员变更公告 证监会基金信息披露规定网

站

中庚价值品质一年持有期混

17 合型证券投资基金暂停大额 中国证券报、中国证监会基 2022-06-22

申购（含转换转入、定期定 金信息披露规定网站

额投资）公告

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

18 全部基金2022年第二季度报 证券时报、证券日报 2022-07-15

告提示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

19 合型证券投资基金2022年第 定网站 2022-07-15

2季度报告

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

提醒投资者及时更新已过期 证券时报、证券日报、中国

20 身份证件及完善身份信息资 证监会基金信息披露规定网 2022-07-22

料的公告 站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、中

21 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-08-09

公告 网站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、中

22 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-08-11

公告 网站

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

23 全部基金2022年中期报告提 证券时报、证券日报 2022-08-25

示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

24 合型证券投资基金2022年中 定网站 2022-08-25

期报告

25 中庚基金管理有限公司澄清 中国证券报、上海证券报、 2022-08-31

公告 证券时报、证券日报、中国


证监会基金信息披露规定网

站

中庚基金管理有限公司关于 证券时报、证券日报、中国

26 旗下证券投资基金关联交易 证监会基金信息披露规定网 2022-09-07

公告 站

中庚基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、中

27 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-09-17

公告 网站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

增加方正证券股份有限公司 证券时报、证券日报、中国

28 为旗下开放式证券投资基金 证监会基金信息披露规定网 2022-09-21

销售机构的公告 站

中庚基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、中

29 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-09-24

公告 网站

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

30 合型证券投资基金更新招募 定网站 2022-09-24

说明书（2022年第1号)

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

31 合型证券投资基金基金产品 定网站 2022-09-24

资料概要更新

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

32 全部基金2022年第三季度报 证券时报、证券日报 2022-10-21

告提示性公告

中庚价值品质一年持有期混 中国证监会基金信息披露规

33 合型证券投资基金2022年第 定网站 2022-10-21

3季度报告

中庚基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、中

34 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-10-21

公告 网站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、证券日报、中

35 增加兴业证券股份有限公司 国证监会基金信息披露规定 2022-10-27

为旗下开放式证券投资基金 网站


销售机构的公告

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

36 增加旗下证券投资基金销售 证券时报、证券日报、中国 2022-12-05

机构的公告 证监会基金信息披露规定网

站

中庚基金管理有限公司关于 证券时报、中国证券报、中

37 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-12-16

公告 网站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

提醒投资者及时更新已过期 证券时报、证券日报、中国

38 身份证件及完善身份信息资 证监会基金信息披露规定网 2022-12-20

料的公告 站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、中

39 旗下证券投资基金关联交易 国证监会基金信息披露规定 2022-12-22

公告 网站

中庚基金管理有限公司关于

旗下部分基金2023年非港股 上海证券报、中国证券报、

40 通交易日暂停申购（含定期 中国证监会基金信息披露规 2022-12-30

定额申购）、赎回、转换等 定网站

业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会批准设立中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的文件

2.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同

3.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书


4.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金托管协议

5.中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程

7.报告期内中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告

8.中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：021-53549999

公司网址：www.zgfunds.com.cn

中庚基金管理有限公司
二〇二三年三月二十二日
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