中庚价值先锋股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中庚基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 18 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

7.12 投资组合报告附注 ......56
§8 基金份额持有人信息...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57
§9 开放式基金份额变动......58
§10 重大事件揭示......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件 ......60
§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§12 备查文件目录......61

12.1 备查文件目录 ......61

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中庚价值先锋股票型证券投资基金

基金简称 中庚价值先锋股票

基金主代码 012930

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月20日

基金管理人 中庚基金管理有限公司

基金托管人 东方证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,878,177,446.51份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资策
投资目标 略为基础，全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势
的价值型上市公司来构建股票组合，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

股票投资策略：本基金在具体的股票投资策略上，
秉承价值投资理念，主要采取自下而上、精选个股的
股票投资策略，寻找市场中具备估值优势、具备较强
盈利能力、可持续成长的优秀细分龙头企业，并通过
投资策略 一定行业分散降低基金组合的持股风险。

其他策略：资产配置策略、债券投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投
资策略、存托凭证投资策略、投资组合的风险管理策
略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×
10%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 中庚基金管理有限公司 东方证券股份有限公司

信息披 姓名 崔远洪 郭卫峰

露负责 联系电话 021-20639999 021-63325888

人 电子邮箱 cuiyuanhong@zgfunds.com.cn dftg@orientsec.com.cn

客户服务电话 021-53549999 95503

传真 021-20639747 021-63320039

注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1 上海市黄浦区中山南路119号
号420室 东方证券大厦

办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1上海市黄浦区中山南路318号
318号星展银行大厦703-704 东方国际金融广场2号楼3楼

邮政编码 200120 200010

法定代表人 孟辉 金文忠

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 《证券日报》
报纸名称
登载基金中期报告正文 www.zgfunds.com.cn
的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中庚基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦703-704

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）


本期已实现收益 1,049,650,619.18

本期利润 252,002,942.04

加权平均基金份额本期利润 0.0334

本期加权平均净值利润率 2.79%

本期基金份额净值增长率 6.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 1,107,829,043.79

期末可供分配基金份额利润 0.1406

期末基金资产净值 9,027,984,969.21

期末基金份额净值 1.1459

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 14.59%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -2.25% 1.03% -0.68% 0.84% -1.57% 0.19%

过去三个月 -8.83% 1.02% -4.70% 0.74% -4.13% 0.28%

过去六个月 6.16% 1.17% 2.31% 0.71% 3.85% 0.46%

过去一年 22.98% 1.38% -5.93% 0.86% 28.91% 0.52%

自基金合同 14.59% 1.57% -11.50% 1.05% 26.09% 0.52%

生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中庚基金管理有限公司（以下简称“公司”），于2018年6月经中国证监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司，注册资本为人民币2亿元，公司注册地为上海。截至报告期末，公司股东及其出资比例为：孟辉先生30.99%，中庚置业集团有限公司25%，闫炘先生14.99%，大连海博教育发展有限公司8%，上海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）4.99%，丘栋荣先生4.99%，福建海龙威投资发展有限公司4%，曹庆先生2.52%，张京女士2.52%，福建瑞闽投资有限公司2%。
截至报告期末，公司共管理6只公募基金产品，分别为中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基
金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金，管理资产规模371.31亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

陈涛先生，工程硕士。历
任泰康资产研究员、华创
陈涛 本基金的基金经理 2021-0 10 证券高级分析师、浙商基
8-20 - 年 金高级研究员、汇丰晋信
基金投资经理。现任中庚
基金基金经理。

注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》、《中庚价值先锋股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等相关监管法规及内部制度，严格规范境内上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常监控和报告分析等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。


事前控制主要包括：1、一级市场，通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先，将主动投资组合的同日反向交易列为禁止行为。其次，对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。

事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统，对当季度涉及公平性交易的投资行为进行统计分析。若发现异常交易行为，视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报监管机构。

本报告期内，公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，国内经济基本面前高后低，政策保持定力，聚焦于高质量发展，偏重产业转型和安全。长短期因素交织，居民偏谨慎，企业主动去库存，经济持续回升尚需时日，或需政策推动。海外则聚焦于美国通胀和加息，劳动力市场紧俏、AI浪潮推升股市、财政支出力度强，支撑了美国经济的韧性和利率高位的持续性。

权益市场映射基本面节奏，年初快速上行后震荡趋弱。市场表现更具结构性特征，高股息类的防御性资产和映射全新产业趋势的偏主题类资产受到资金青睐，同时小市值风格表现相对较好，机构持仓较多的中大盘成长股则表现较差。但市场整体估值水平处于低位，股权风险溢价水平处于高位，权益资产性价比较高，唯有此时积极布局，才有望提升回报水平。

基于产品的定位和投资目标，结合市场情况，本基金报告期内维持较高的权益仓位。从上半年的业绩表现来看，本基金净值录得小幅正收益，同时略跑赢业绩比较基准。一季度本基金净值涨幅较大，主要受益于大幅超配的TMT行业表现优于大市，基金运作上，我们根据当时市场情况动态评估，减持了一部分涨幅较大的TMT行业的个股，增加了下跌较多的农化、锂电、养殖、医药等行业的配置，然而，无论是我们增持的非TMT个股
还是我们保留的一部分TMT个股二季度整体表现都相对较差，导致基金净值在二季度出现一定回落。

上半年，我们对组合进行了较大幅度的调仓，一方面从行业集中向行业相对分散调整，另一方面从小市值向市值均衡调整，背后的主要原因是目前的市场环境与去年同期相比发生了较大变化，去年同期我们认为成长股投资面临的是狭窄的结构性机会，估值性价比较高的行业存在但是很少，我们当时为了满足组合较高的隐含回报，选择将行业敞口集中，也带来了一定的风险隐患，而去年那种极端的、分子和分母都大幅受损的市场环境，加速并放大了这种风险的暴露，导致组合净值发生了较大的回撤。然而，自去年下半年以来至今，随着处于估值底部的行业如TMT等反弹较多，同时估值较高的行业如新能源、医药、军工等则因为景气边际下行出现了大幅下跌，这种极致分化的结构性表现，大幅降低了不同成长行业间的估值性价比的方差。同时，进一步从市值风格上看，过去两年整体较贵的中大盘成长股中的制造、医药等行业中已经出现较多高性价比的股票，其他类型的风格基本处于低估区域，因此从大盘股到小盘股，从价值股到成长股，均能找到较好布局机会，进一步考量国内基本面回升和流动性从最宽松转为中性，我们从过去两年明显偏好小盘股，逐步调整至均衡配置，更关注企业的基本面改善和盈利回升。基于此变化，我们在行业配置和市值风格上逐步往分散、均衡的方向上调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中庚价值先锋股票基金份额净值为1.1459元，本报告期内，基金份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为2.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济周期的复苏阶段是居民、企业信心重建的过程，是自身努力、政策推力和内外共振共同作用的结果。疫情放开和政治局会议的转变，确认了政策的双底，政策扬长补短，既有助于经济企稳，更要提升经济的未来空间。因此，在此宏观背景下，应积极评估经济和产业的变化，理解哪些公司具有持续提升竞争力并将此转化为盈利的能力。
从估值来看，A股整体估值水平较低，股价回落和业绩消化，显而易见的高估值公司比例较大幅度降低，机会更广泛分布在价值股和产业转型预期的成长股中。从风险溢价角度看，中证800股权风险溢价处于0.86倍标准差水平，息债比则处于历史100%分位，10年国债到期收益率仅2.64%，权益资产占优，有更高的风险补偿水平。随着经济温和修复，企业盈利有望触底回升，对权益市场保持积极，持续关注企业的基本面改善和盈利能力提升。

当前市场，我们保持乐观态度，淡化短期景气，逆向买入未来需求端有较高增长潜力、供给端有较强竞争优势、商业模式好、治理水平较高的企业，在较低估值水位耐心等待基本面风险释放和景气反转，期待获取中长期的超额回报。


本基金将坚持低估值价值成长投资策略，全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值成长型公司来构建股票组合，力争获得可持续的超额收益，主要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高反转可能性的个股。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为合理、公允地对基金所投资品种进行估值，保护基金份额持有人利益，本公司设立估值委员会，专门负责基金估值工作，直接向公司管理层负责，在确定公司旗下基金的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理层提供参考意见，为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成，当发现可能需要对某只证券重新估值的情形，估值委员会成员或基金经理可提请召开估值委员会，讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业技能，充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主要包括有：

（一）负责建立、健全、落实公司的估值政策、估值程序和金融资产分类及预期信用损失减值的制度；

（二）负责参照估值模型和行业惯例，选定与市场环境相适应的估值方法；

（三）负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件等情形下，确定合理的估值方法，组织估值调整；

（四）负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引，评估指引实施后对估值的影响及估值系统改造的可行性；

（五）对直接选取第三方估值基准服务机构提供的证券估值价格的，负责评估第三方估值基准服务机构的估值质量，对估值价格进行校验，确定更能体现公允价值的估值价格；

（六）当本公司所管理的证券投资基金出现信用风险或流动性缺失时，召开估值委员会会议讨论确定公允价值或预期信用损失计量结果；

（七）当发生估值调整时，负责发布相关公告，充分披露确定公允价值的依据、方法、估值价格等信息；

（八）当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，负责决定是否暂停基金估值；

（九）当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时，负责决定是否启用摆动定价机制，摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另行制定；


（十）当本公司所管理的证券投资基金持有存在风险的特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，按照《中庚基金管理有限公司运营业务流动性风险管理办法》的操作流程，负责执行侧袋机制。

参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，东方证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，本基金托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中庚价值先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 51,870,385.67 80,810,706.11

结算备付金 1,106.73 1,104.80

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,005,530,889.04 6,826,927,041.62

其中：股票投资 8,559,425,909.64 6,512,110,809.17

基金投资 - -

债券投资 446,104,979.40 314,816,232.45

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -6,287.07 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 8,698,973.63 5,199,774.64

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 9,066,095,068.00 6,912,938,627.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 24,864,265.82 32,702,889.52

应付管理人报酬 11,535,758.02 8,258,932.66

应付托管费 1,538,101.07 1,101,191.05

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 171,973.88 287,146.95

负债合计 38,110,098.79 42,350,160.18

净资产：

实收基金 6.4.7.7 7,878,177,446.51 6,365,421,409.95

未分配利润 6.4.7.8 1,149,807,522.70 505,167,057.04

净资产合计 9,027,984,969.21 6,870,588,466.99

负债和净资产总计 9,066,095,068.00 6,912,938,627.17

注：1.报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.1459元，基金份额总额7,878,177,446.51份。
2.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.2 利润表
会计主体：中庚价值先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 328,110,752.28 -1,608,048,966.92

1.利息收入 1,185,693.19 592,166.71

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,153,500.60 566,380.68


债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 32,192.59 25,786.03

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,112,439,641.99 -94,032,683.70
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 992,526,950.08 -136,619,773.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 20,756,226.00 13,838,561.25

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 99,156,465.91 28,748,528.67

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 -797,647,677.14 -1,521,252,106.02
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 12,133,094.24 6,643,656.09
号填列）

减：二、营业总支出 76,107,810.24 48,772,810.12

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 67,035,775.78 42,934,186.13

2．托管费 6.4.10.2.2 8,938,103.39 5,724,558.18

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出


6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 39.94 10.47

8．其他费用 6.4.7.17 133,891.13 114,055.34

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 252,002,942.04 -1,656,821,777.04

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 252,002,942.04 -1,656,821,777.04
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 252,002,942.04 -1,656,821,777.04

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中庚价值先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 6,365,421,409.9 - 505,167,057.04 6,870,588,466.9
值） 5 9

二、本期期初净

资产（基金净 6,365,421,409.9 - 505,167,057.04 6,870,588,466.9
值） 5 9

三、本期增减变

动额（减少以 1,512,756,036.5 - 644,640,465.66 2,157,396,502.2
“-”号填列） 6 2

（一）、综合收

益总额 - - 252,002,942.04 252,002,942.04

（二）、本期基

金份额交易产 1,512,756,036.5 - 392,637,523.62 1,905,393,560.1
生的基金净值 6 8

变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 5,483,906,803.5 - 1,217,169,624.6 6,701,076,428.1
购款 6 0 6

2.基金 -3,971,150,767. - -824,532,100.98 -4,795,682,867.
赎回款 00 98

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 7,878,177,446.5 - 1,149,807,522.7 9,027,984,969.2
值） 1 0 1

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 6,063,879,902.5 - 1,066,261,095.1 7,130,140,997.7
值） 7 9 6

二、本期期初净

资产（基金净 6,063,879,902.5 - 1,066,261,095.1 7,130,140,997.7
值） 7 9 6

三、本期增减变

动额（减少以 -638,371,613.40 - -1,436,285,261. -2,074,656,875.
“-”号填列） 85 25

（一）、综合收 - - -1,656,821,777. -1,656,821,777.
益总额 04 04

（二）、本期基

金份额交易产 -638,371,613.40 - 220,536,515.19 -417,835,098.21
生的基金净值

变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 2,079,417,442.9 - -6,354,186.23 2,073,063,256.7
购款 4 1

2.基金 -2,717,789,056. - 226,890,701.42 -2,490,898,354.
赎回款 34 92

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
四、本期期末净

资产（基金净 5,425,508,289.1 - -370,024,166.66 5,055,484,122.5
值） 7 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

孟辉 孟辉 欧晔

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中庚价值先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]2228号《关于准予中庚价值先锋股票型证券投资基金注册的批复》核准，由中庚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,853,736,173.99元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0828号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》于2021年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,853,744,792.52份基金份额，其中认购资金利息折合8,618.53份基金份额。本基金的基金管理人为中庚基金管理有限公司，基金托管人为东方证券股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 25,129,020.18

等于：本金 25,111,084.42

加：应计利息 17,935.76

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 26,741,365.49

等于：本金 26,737,935.75

加：应计利息 3,429.74

合计 51,870,385.67

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 9,403,911,655.9 - 8,559,425,909.6 -844,485,746.26
0 4

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 438,702,814.20 6,702,604.20 446,104,979.40 699,561.00
债 银行间市场 - - - -
券

合计 438,702,814.20 6,702,604.20 446,104,979.40 699,561.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 9,842,614,470.1 6,702,604.20 9,005,530,889.0 -843,786,185.26
0 4

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -6,287.07 -

银行间市场 - -

合计 -6,287.07 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 38,071.95

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用-审计费 74,383.76

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 10.80

合计 171,973.88

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,365,421,409.95 6,365,421,409.95

本期申购 5,483,906,803.56 5,483,906,803.56

本期赎回（以“-”号填列） -3,971,150,767.00 -3,971,150,767.00

本期末 7,878,177,446.51 7,878,177,446.51

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 10,756,925.36 494,410,131.68 505,167,057.04

本期利润 1,049,650,619.18 -797,647,677.14 252,002,942.04

本期基金份额交易产

生的变动数 47,421,499.25 345,216,024.37 392,637,523.62

其中：基金申购款 345,120,429.14 872,049,195.46 1,217,169,624.60

基金赎回款 -297,698,929.89 -526,833,171.09 -824,532,100.98

本期已分配利润 - - -

本期末 1,107,829,043.79 41,978,478.91 1,149,807,522.70

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


活期存款利息收入 1,094,088.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 59,409.90

结算备付金利息收入 1.93

其他 -

合计 1,153,500.60

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 9,446,952,015.84

减：卖出股票成本总额 8,428,369,469.33

减：交易费用 26,055,596.43

买卖股票差价收入 992,526,950.08

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 3,305,666.14

债券投资收益——买卖债券（债转股 17,450,559.86
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 20,756,226.00

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 245,948,281.80
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 225,963,835.46
付）成本总额

减：应计利息总额 2,493,550.50

减：交易费用 40,335.98

买卖债券差价收入 17,450,559.86

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无股指期货投资收益等其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 99,156,465.91

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 99,156,465.91

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -797,647,677.14

——股票投资 -798,353,996.58

——债券投资 706,319.44

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -797,647,677.14

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 12,121,553.73

转换费收入 11,540.51

合计 12,133,094.24

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 74,383.76


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 133,891.13

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中庚基金管理有限公司("中庚基金 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 ")
东方证券股份有限公司("东方证券 基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪商 ")

自然人股东 基金管理人的股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例


东方证券 20,641,129,764.80 100.00% 9,889,431,923.23 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

东方证券 403,359,272.39 100.00% 762,464,392.38 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

东方证券 353,900,000.00 100.00% 230,300,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日

称 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
佣金总 付佣金总


量的比 额的比例
例

东方证券 15,015,876.72 100.00% - -

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

东方证券 7,178,216.32 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 67,035,775.78 42,934,186.13

其中：支付销售机构的客户维护费 18,077,670.49 12,950,998.52

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8,938,103.39 5,724,558.18

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 30,943,083.55 19,999,666.67


报告期间申购/买入总份额 0.00 10,943,416.88

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 30,943,083.55 30,943,083.55

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.39% 0.57%

注：1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3.本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股

东 44,791,449.99 0.57% 43,264,258.47 0.68%

东方证券 9,999,333.33 0.13% 9,999,333.33 0.16%

注：上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

东方证券 25,129,020.18 1,094,088.77 96,510,697.32 505,041.51
-托管户
东方证券

-证券资 26,741,365.49 59,409.90 220,631,317.55 61,339.16
金户

注：1.本基金托管户的银行存款由基金托管人东方证券股份有限公司存放在兴业银行上海分行，按银行同业活期存款协议约定利率计息。
2.本基金证券资金户的存款为本基金存放于东方证券股份有限公司基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

非公

6039 博敏 2023- 6个 开发 3,640,9 42,99 41,61

36 电子 04-10 月 行限 11.81 11.43 82 9,99 6,42 -

售 7.42 4.26

非公

6015 通用 2023- 6个 开发 8,620,6 30,00 34,48

00 股份 03-24 月 行限 3.48 4.00 90 0,00 2,76 -

售 1.20 0.00

科创

6882 晶合 2023- 6个 板打 19.86 18.06 7,405 147,0 133,7 -

49 集成 04-24 月 新限 63.30 34.30

售

6884 阿特 2023- 6个 科创 11.10 17.04 6,261 69,49 106,6 -


72 斯 06-02 月 板打 7.10 87.44

新限

售

创业

3013 湖南 2023- 6个 板打 48,08 86,76

58 裕能 02-01 月 新限 23.77 42.89 2,023 6.71 6.47 -

售

科创

6884 中芯 2023- 6个 板打 78,52 74,65

69 集成 04-28 月 新限 5.69 5.41 13,800 2.00 8.00 -

售

C天 6个 新股

6886 2023- 交易 未上 55.00 55.00 1,251 68,80 68,80 -

03 承 06-30 日 市 5.00 5.00

科创

6883 中科 2023- 6个 板打 19,61 53,74

61 飞测 05-12 月 新限 23.60 64.67 831 1.60 0.77 -

售

科创

6881 中船 2023- 6个 板打 36,54 38,54

46 特气 04-13 月 新限 36.15 38.13 1,011 7.65 9.43 -

售

创业

3012 三博 2023- 6个 板打 9,85 23,78

93 脑科 04-25 月 新限 29.60 71.42 333 6.80 2.86 -

售

创业

3013 真兰 2023- 6个 板打 28,35 23,61

03 仪表 02-13 月 新限 26.80 22.32 1,058 4.40 4.56 -

售

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 21.17 23.50 956 20,23 22,46 -

52 南湖 05-08 月 新限 8.52 6.00

售


科创

6885 天玛 2023- 6个 板打 30.26 25.33 884 26,74 22,39 -

70 智控 05-29 月 新限 9.84 1.72

售

创业

3013 美利 2023- 6个 板打 32.34 31.86 687 22,21 21,88 -

07 信 04-14 月 新限 7.58 7.82

售

科创

6885 安杰 2023- 6个 板打 125.8 118.0 163 20,50 19,23 -

81 思 05-12 月 新限 0 3 5.40 8.89

售

创业

3013 德尔 2023- 6个 板打 14.81 13.73 1,122 16,61 15,40 -

32 玛 05-09 月 新限 6.82 5.06

售

创业

3013 溯联 2023- 6个 板打 19,28 14,55

97 股份 06-15 月 新限 53.27 40.20 362 3.74 2.40 -

售

科创

6885 慧智 2023- 6个 板打 15,08 13,81

12 微 05-08 月 新限 20.92 19.16 721 3.32 4.36 -

售

科创

6886 华丰 2023- 6个 板打 6,55 13,16

29 科技 06-16 月 新限 9.26 18.59 708 6.08 1.72 -

售

科创

6884 友车 2023- 6个 板打 11,28 9,79

79 科技 05-04 月 新限 33.99 29.49 332 4.68 0.68 -

售

3013 新莱 2023- 6个 创业 39.06 39.36 228 8,90 8,97 -

23 福 05-29 月 板打 5.68 4.08


新限

售

科创

6886 C天 2023- 6个 板打 7,70 7,70

03 承 06-30 月 新限 55.00 55.00 140 0.00 0.00 -

售

注：1.根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2.根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
3.根据《深圳/上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于6个月的限售期。
4.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
5.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人持续推进全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责评价公司整体合规管理和内控风险管理并提出建议；在公司层面设立合规与风控委员会，负责管理和控制日常经营风险、基金投资风险和其他业务风险。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察稽核部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型及日常报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款和协议存款全部存放在本基金的托管人东方证券股份有限公司指定的兴业银行或其他具有基金托管资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以基金证券经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额；另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。


本基金所持证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的

情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产

净值的15%。于2023年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的

比例为0.85%（2022年12月31日：1.70%）。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变

现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经

确认的当日净赎回金额。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的

风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中

浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金

流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日
资产

银行存 51,870,385.67 - - - - - 51,870,385.67
款

结算备 1,106.73 - - - - - 1,106.73
付金

交易性 73,278,266.7 372,826,712.6 8,559,425,909. 9,005,530,889.
金融资 - 8 2 - - 64 04
产

买入返 -6,287.07 - - - - - -6,287.07

售金融
资产

应收申 - - - - - 8,698,973.63 8,698,973.63
购款

资产总 51,865,205.33 73,278,266.7 372,826,712.6 - - 8,568,124,883. 9,066,095,068.
计 8 2 27 00

负债

应付赎 - - - - - 24,864,265.82 24,864,265.82
回款
应付管

理人报 - - - - - 11,535,758.02 11,535,758.02
酬

应付托 - - - - - 1,538,101.07 1,538,101.07
管费

其他负 - - - - - 171,973.88 171,973.88
债

负债总 - - - - - 38,110,098.79 38,110,098.79
计

利率敏 73,278,266.7 372,826,712.6 8,530,014,784. 9,027,984,969.
感度缺 51,865,205.33 8 2 - - 48 21
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 80,810,706.11 - - - - - 80,810,706.11
款

结算备 1,104.80 - - - - - 1,104.80
付金

交易性 117,471,012.9 197,345,219.5 6,512,110,809. 6,826,927,041.
金融资 2 - 3 - - 17 62
产

应收申 - - - - - 5,199,774.64 5,199,774.64
购款

资产总 198,282,823.8 - 197,345,219.5 - - 6,517,310,583. 6,912,938,627.
计 3 3 81 17

负债

应付赎 - - - - - 32,702,889.52 32,702,889.52
回款
应付管

理人报 - - - - - 8,258,932.66 8,258,932.66
酬

应付托 - - - - - 1,101,191.05 1,101,191.05
管费

其他负 - - - - - 287,146.95 287,146.95
债

负债总 - - - - - 42,350,160.18 42,350,160.18
计

利率敏 198,282,823.8 197,345,219.5 6,474,960,423. 6,870,588,466.
感度缺 3 - 3 - - 63 99
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为4.94%（2022年12月31日：4.58%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出大类资产配置的决定；通过投资组合的分散化降低其他价格风险，本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 8,559,425,909.64 94.81 6,512,110,809.17 94.78
产－股票投资

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 8,559,425,909.64 94.81 6,512,110,809.17 94.78

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数
假设 紧密相关； 2、以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公
允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 342,139,271.17 324,365,563.38

2.业绩比较基准下降5% -342,139,271.17 -324,365,563.38

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 8,482,547,003.82 6,395,011,525.37

第二层次 446,181,484.40 314,816,232.45

第三层次 76,802,400.82 117,099,283.80

合计 9,005,530,889.04 6,826,927,041.62

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 8,559,425,909.64 94.41


其中：股票 8,559,425,909.64 94.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 446,104,979.40 4.92

其中：债券 446,104,979.40 4.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -6,287.07 0.00

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 51,871,492.40 0.57

8 其他各项资产 8,698,973.63 0.10

9 合计 9,066,095,068.00 100.00

注：银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 51,338,622.32 0.57

B 采矿业 3,021.48 0.00

C 制造业 7,439,057,140.64 82.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,587.00 0.00

E 建筑业 5,148.00 0.00

F 批发和零售业 1,787.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 2,109.00 0.00

H 住宿和餐饮业 4,234.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,068,854,655.78 11.84

J 金融业 - -

K 房地产业 1,167.00 0.00

L 租赁和商务服务业 5,634.70 0.00


M 科学研究和技术服务业 17,001.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 67,430.86 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 470.00 0.00

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 13,118.00 0.00

S 综合 - -

合计 8,559,425,909.64 94.81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 301035 润丰股份 11,498,349 903,425,280.93 10.01

2 002180 纳思达 26,232,133 898,450,555.25 9.95

3 603658 安图生物 16,934,220 876,007,200.60 9.70

4 300014 亿纬锂能 13,485,342 815,863,191.00 9.04

5 603876 鼎胜新材 35,714,002 685,351,698.38 7.59

6 688232 新点软件 10,032,622 539,855,389.82 5.98

7 002840 华统股份 26,048,502 407,398,571.28 4.51

8 002812 恩捷股份 4,040,243 389,277,413.05 4.31

9 300861 美畅股份 8,440,148 366,049,218.76 4.05

10 600141 兴发集团 12,736,767 283,010,962.74 3.13

11 300401 花园生物 22,708,034 263,867,355.08 2.92

12 300841 康华生物 3,851,850 253,798,396.50 2.81

13 300986 志特新材 7,784,797 217,974,316.00 2.41

14 001301 尚太科技 3,807,481 214,399,255.11 2.37

15 688201 信安世纪 4,869,452 208,120,378.48 2.31

16 003006 百亚股份 10,288,265 177,781,219.20 1.97

17 002991 甘源食品 2,284,200 175,198,140.00 1.94


18 300451 创业慧康 20,231,507 169,540,028.66 1.88

19 300791 仙乐健康 5,810,725 168,743,454.00 1.87

20 603799 华友钴业 3,425,601 157,269,341.91 1.74

21 300659 中孚信息 7,439,396 151,168,526.72 1.67

22 300761 立华股份 2,762,924 50,920,689.32 0.56

23 301283 聚胶股份 1,210,825 42,960,071.00 0.48

24 603936 博敏电子 3,641,082 41,617,624.26 0.46

25 688184 帕瓦股份 1,202,708 37,596,652.08 0.42

26 601500 通用股份 8,620,690 34,482,760.00 0.38

27 603380 易德龙 504,100 11,402,742.00 0.13

28 605399 晨光新材 631,800 11,246,040.00 0.12

29 603518 锦泓集团 329,706 3,742,163.10 0.04

30 300769 德方纳米 4,276 471,343.48 0.01

31 831087 秋乐种业 67,300 417,933.00 0.00

32 600966 博汇纸业 25,900 153,328.00 0.00

33 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00

34 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

35 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

36 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

37 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

38 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

39 000967 盈峰环境 12,600 63,630.00 0.00

40 832225 利通科技 6,539 61,531.99 0.00

41 688099 晶晨股份 726 61,216.32 0.00

42 688557 兰剑智能 1,728 60,963.84 0.00

43 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

44 002466 天齐锂业 600 41,946.00 0.00

45 002709 天赐材料 995 40,984.05 0.00

46 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

47 688018 乐鑫科技 262 34,012.84 0.00

48 688089 嘉必优 842 25,091.60 0.00


49 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

50 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

51 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

52 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

53 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

54 688345 博力威 570 21,152.70 0.00

55 300073 当升科技 400 20,132.00 0.00

56 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

57 688669 聚石化学 1,015 18,401.95 0.00

58 000875 吉电股份 3,000 16,170.00 0.00

59 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

60 600905 三峡能源 2,600 13,962.00 0.00

61 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

62 000063 中兴通讯 300 13,662.00 0.00

63 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

64 688036 传音控股 84 12,348.00 0.00

65 002821 凯莱英 100 11,786.00 0.00

66 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.00

67 300661 圣邦股份 130 10,676.90 0.00

68 603986 兆易创新 100 10,625.00 0.00

69 600150 中国船舶 300 9,873.00 0.00

70 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

71 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

72 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

73 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

74 301087 可孚医疗 182 8,972.60 0.00

75 603096 新经典 400 8,144.00 0.00

76 300785 值得买 300 7,854.00 0.00

77 603486 科沃斯 100 7,777.00 0.00

78 301195 北路智控 150 6,984.00 0.00

79 603786 科博达 100 6,570.00 0.00


80 603908 牧高笛 134 6,493.64 0.00

81 603259 药明康德 100 6,231.00 0.00

82 300870 欧陆通 100 5,993.00 0.00

83 603507 振江股份 149 5,402.74 0.00

84 300037 新宙邦 100 5,189.00 0.00

85 002375 亚厦股份 1,100 5,148.00 0.00

86 603859 能科科技 100 5,113.00 0.00

87 600556 天下秀 700 4,963.00 0.00

88 002937 兴瑞科技 201 4,944.60 0.00

89 002897 意华股份 100 4,628.00 0.00

90 603283 赛腾股份 100 4,450.00 0.00

91 603516 淳中科技 200 4,410.00 0.00

92 600754 锦江酒店 100 4,234.00 0.00

93 003038 鑫铂股份 100 4,146.00 0.00

94 605222 起帆电缆 200 4,132.00 0.00

95 301236 软通动力 150 4,081.50 0.00

96 300525 博思软件 261 4,003.74 0.00

97 301102 兆讯传媒 145 3,896.15 0.00

98 603100 川仪股份 100 3,886.00 0.00

99 300735 光弘科技 363 3,884.10 0.00

100 300687 赛意信息 139 3,861.42 0.00

101 300759 康龙化成 100 3,828.00 0.00

102 603218 日月股份 200 3,798.00 0.00

103 300144 宋城演艺 300 3,720.00 0.00

104 002223 鱼跃医疗 100 3,599.00 0.00

105 300443 金雷股份 100 3,545.00 0.00

106 003033 征和工业 100 3,510.00 0.00

107 002555 三七互娱 100 3,488.00 0.00

108 603678 火炬电子 100 3,446.00 0.00

109 600456 宝钛股份 100 3,384.00 0.00

110 601615 明阳智能 200 3,376.00 0.00


111 000860 顺鑫农业 100 3,369.00 0.00

112 688332 中科蓝讯 40 3,347.20 0.00

113 688109 品茗科技 128 3,315.20 0.00

114 603801 志邦家居 100 3,302.00 0.00

115 002475 立讯精密 100 3,245.00 0.00

116 603529 爱玛科技 100 3,222.00 0.00

117 002987 京北方 140 3,068.80 0.00

118 688029 南微医学 37 3,017.72 0.00

119 002439 启明星辰 100 2,976.00 0.00

120 603301 振德医疗 100 2,962.00 0.00

121 600973 宝胜股份 600 2,910.00 0.00

122 688369 致远互联 52 2,875.60 0.00

123 688388 嘉元科技 106 2,853.52 0.00

124 300130 新国都 100 2,833.00 0.00

125 300327 中颖电子 100 2,796.00 0.00

126 688208 道通科技 92 2,788.52 0.00

127 002859 洁美科技 100 2,770.00 0.00

128 603351 威尔药业 100 2,682.00 0.00

129 603855 华荣股份 100 2,660.00 0.00

130 300634 彩讯股份 100 2,640.00 0.00

131 301006 迈拓股份 100 2,615.00 0.00

132 300680 隆盛科技 105 2,611.35 0.00

133 688698 伟创电气 64 2,558.72 0.00

134 605338 巴比食品 100 2,525.00 0.00

135 000738 航发控制 100 2,440.00 0.00

136 300858 科拓生物 150 2,425.50 0.00

137 603995 甬金股份 100 2,391.00 0.00

138 300523 辰安科技 100 2,386.00 0.00

139 002979 雷赛智能 100 2,376.00 0.00

140 300762 上海瀚讯 200 2,354.00 0.00

141 300790 宇瞳光学 150 2,286.00 0.00


142 688095 福昕软件 18 2,274.84 0.00

143 601966 玲珑轮胎 100 2,222.00 0.00

144 300677 英科医疗 100 2,200.00 0.00

145 301321 翰博高新 150 2,176.50 0.00

146 300843 胜蓝股份 100 2,133.00 0.00

147 688061 灿瑞科技 40 2,113.20 0.00

148 002947 恒铭达 100 2,084.00 0.00

149 300481 濮阳惠成 100 2,056.00 0.00

150 300616 尚品宅配 100 2,028.00 0.00

151 002833 弘亚数控 100 1,966.00 0.00

152 603035 常熟汽饰 100 1,943.00 0.00

153 300101 振芯科技 100 1,939.00 0.00

154 603138 海量数据 100 1,904.00 0.00

155 600938 中国海油 104 1,884.48 0.00

156 605033 美邦股份 100 1,870.00 0.00

157 300825 阿尔特 100 1,829.00 0.00

158 603609 禾丰股份 200 1,820.00 0.00

159 301088 戎美股份 100 1,787.00 0.00

160 002643 万润股份 100 1,741.00 0.00

161 603300 华铁应急 319 1,738.55 0.00

162 002624 完美世界 100 1,689.00 0.00

163 688662 富信科技 28 1,666.28 0.00

164 002815 崇达技术 133 1,655.85 0.00

165 300430 诚益通 100 1,651.00 0.00

166 002045 国光电器 100 1,606.00 0.00

167 603327 福蓉科技 130 1,544.40 0.00

168 002918 蒙娜丽莎 100 1,544.00 0.00

169 000636 风华高科 100 1,534.00 0.00

170 300258 精锻科技 100 1,449.00 0.00

171 300918 南山智尚 100 1,373.00 0.00

172 301198 喜悦智行 87 1,320.66 0.00


173 600855 航天长峰 100 1,317.00 0.00

174 002139 拓邦股份 100 1,305.00 0.00

175 688588 凌志软件 83 1,290.65 0.00

176 603697 有友食品 140 1,283.80 0.00

177 002386 天原股份 200 1,274.00 0.00

178 600026 中远海能 100 1,264.00 0.00

179 002739 万达电影 100 1,254.00 0.00

180 300115 长盈精密 100 1,191.00 0.00

181 600475 华光环能 100 1,188.00 0.00

182 000537 广宇发展 100 1,167.00 0.00

183 001217 华尔泰 100 1,164.00 0.00

184 300170 汉得信息 100 1,154.00 0.00

185 002293 罗莱生活 100 1,150.00 0.00

186 601058 赛轮轮胎 100 1,139.00 0.00

187 601899 紫金矿业 100 1,137.00 0.00

188 600817 宇通重工 100 1,119.00 0.00

189 002511 中顺洁柔 100 1,115.00 0.00

190 603055 台华新材 100 1,111.00 0.00

191 002212 天融信 100 970.00 0.00

192 603086 先达股份 140 959.00 0.00

193 002446 盛路通信 100 945.00 0.00

194 688111 金山办公 2 944.44 0.00

195 002724 海洋王 100 868.00 0.00

196 002928 华夏航空 100 845.00 0.00

197 688156 路德环境 29 831.43 0.00

198 300828 锐新科技 50 825.00 0.00

199 688039 当虹科技 23 824.32 0.00

200 300315 掌趣科技 100 780.00 0.00

201 688296 和达科技 42 749.70 0.00

202 601827 三峰环境 100 740.00 0.00

203 002035 华帝股份 100 710.00 0.00


204 002385 大北农 100 660.00 0.00

205 601609 金田股份 100 649.00 0.00

206 002469 三维化学 100 615.00 0.00

207 688558 国盛智科 17 607.92 0.00

208 300088 长信科技 100 603.00 0.00

209 688793 倍轻松 11 592.90 0.00

210 688057 金达莱 41 583.43 0.00

211 688271 联影医疗 4 552.04 0.00

212 002154 报 喜 鸟 100 552.00 0.00

213 002607 中公教育 100 470.00 0.00

214 000035 中国天楹 100 458.00 0.00

215 601619 嘉泽新能 100 455.00 0.00

216 688205 德科立 6 438.72 0.00

217 688098 申联生物 59 435.42 0.00

218 688005 容百科技 8 432.16 0.00

219 000725 京东方Ａ 100 409.00 0.00

220 688608 恒玄科技 3 363.09 0.00

221 688282 理工导航 5 287.75 0.00

222 688125 安达智能 5 271.75 0.00

223 688175 高凌信息 8 264.96 0.00

224 688586 江航装备 18 250.38 0.00

225 688519 南亚新材 9 216.27 0.00

226 688607 康众医疗 11 210.32 0.00

227 688025 杰普特 2 174.70 0.00

228 688118 普元信息 5 172.65 0.00

229 688580 伟思医疗 2 144.60 0.00

230 688211 中科微至 3 135.51 0.00

231 688595 芯海科技 4 127.92 0.00

232 688251 井松智能 4 122.00 0.00

233 688455 科捷智能 8 117.04 0.00

234 688203 海正生材 6 82.68 0.00


235 688367 工大高科 4 70.72 0.00

236 300996 普联软件 2 61.40 0.00

237 688628 优利德 1 48.59 0.00

238 688658 悦康药业 2 41.62 0.00

239 688308 欧科亿 1 40.00 0.00

240 688622 禾信仪器 1 35.50 0.00

241 688310 迈得医疗 1 32.77 0.00

242 688257 新锐股份 1 26.51 0.00

243 688128 中国电研 1 25.50 0.00

244 688600 皖仪科技 1 24.79 0.00

245 688526 科前生物 1 23.79 0.00

246 688093 世华科技 1 20.06 0.00

247 688488 艾迪药业 1 12.32 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002180 纳思达 1,012,552,876.33 14.74

2 603658 安图生物 942,031,601.07 13.71

3 300014 亿纬锂能 928,475,486.32 13.51

4 301035 润丰股份 851,116,500.11 12.39

5 603876 鼎胜新材 726,010,064.02 10.57

6 002840 华统股份 478,929,141.85 6.97

7 600141 兴发集团 418,793,764.34 6.10

8 002812 恩捷股份 394,261,652.88 5.74

9 300861 美畅股份 372,925,329.74 5.43

10 688232 新点软件 362,294,736.19 5.27

11 603529 爱玛科技 296,601,122.93 4.32

12 001301 尚太科技 256,079,951.46 3.73


13 603799 华友钴业 198,496,703.62 2.89

14 300841 康华生物 193,386,934.86 2.81

15 300791 仙乐健康 183,437,588.04 2.67

16 688018 乐鑫科技 176,438,586.60 2.57

17 300451 创业慧康 152,323,167.63 2.22

18 688099 晶晨股份 152,162,196.76 2.21

19 603507 振江股份 144,187,276.18 2.10

20 300761 立华股份 140,529,414.24 2.05

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688036 传音控股 907,706,051.17 13.21

2 300451 创业慧康 678,927,694.21 9.88

3 688099 晶晨股份 535,144,163.92 7.79

4 300525 博思软件 457,947,433.84 6.67

5 603383 顶点软件 415,715,824.03 6.05

6 603529 爱玛科技 347,103,936.72 5.05

7 300687 赛意信息 338,988,735.60 4.93

8 002777 久远银海 288,177,054.32 4.19

9 688369 致远互联 265,103,596.37 3.86

10 603507 振江股份 261,632,905.70 3.81

11 688232 新点软件 237,364,629.63 3.45

12 300369 绿盟科技 233,211,801.44 3.39

13 002139 拓邦股份 224,616,552.51 3.27

14 688018 乐鑫科技 201,361,270.41 2.93

15 002991 甘源食品 197,004,631.28 2.87

16 300762 上海瀚讯 180,723,129.95 2.63

17 300659 中孚信息 155,340,652.08 2.26


18 301129 瑞纳智能 135,043,797.13 1.97

19 003006 百亚股份 130,892,488.00 1.91

20 603259 药明康德 124,968,167.27 1.82

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 11,274,038,566.38

卖出股票收入（成交）总额 9,446,952,015.84

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 372,826,712.62 4.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 73,278,266.78 0.81

其中：政策性金融债 73,278,266.78 0.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 446,104,979.40 4.94

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)

1 019688 22国债23 3,687,000 372,826,712.62 4.13


2 018008 国开1802 706,560 73,278,266.78 0.81

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。

本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,698,973.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,698,973.63

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项目之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

户数(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

123,293 63,898.01 2,901,362,204.90 36.83% 4,976,815,242.02 63.17%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 129,241,097.81 1.64%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021年08月20日)基金份额总额 3,853,744,792.52

本报告期期初基金份额总额 6,365,421,409.95

本报告期基金总申购份额 5,483,906,803.56

减：本报告期基金总赎回份额 3,971,150,767.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,878,177,446.51

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于 2023 年 4月 1 日发布《中庚基金管理有限公司关于高级管理人员（财
务负责人）任职的公告》，自 2023 年 3月 30 日起，由孟辉先生担任公司财务负责人职
务。

本报告期内，东方证券股份有限公司聘任郭卫峰同志为托管业务总部副总经理（主持工作），免去罗敏同志托管业务总部副总经理（主持工作）职务，聘任其为托管业务总部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东方 3 20,641,129,764.80 100.0 15,015,876.72 100.0 -

证券 0% 0%

注：1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条"一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%"的分仓规定。
2.本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
3.本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。4.报告期内，本基金通过东方证券的专用交易单元进行场内证券交易，无其他新增或停止使用的交易单元。
5.本基金选择的证券经纪商东方证券与本公司不存在关联关系。
6.按照本基金与东方证券签订的经纪服务协议，本基金通过其提供的交易单元进行股票交易的佣金费率为0.08%，进行债券交易的佣金费率为0.02%，实际支付的佣金已扣除由经纪服务商承担的费用，在进行交易结算时逐笔直接扣除。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东方证 403,359,27 100.00% 353,900,00 100.00% - - - -
券 2.39 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加兴业银行股份 证券时报、证券日报、中国

1 有限公司银银平台为销售机 证监会基金信息披露规定网 2023-01-04

构的公告 站

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

2 全部基金2022年第四季度报 证券时报、证券日报 2023-01-14

告提示性公告

3 中庚价值先锋股票型证券投 中国证监会基金信息披露规 2023-01-14

资基金2022年第4季度报告 定网站

中庚基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

4 旗下公开募集证券投资基金 证券时报、证券日报、中国 2023-01-19

可投资于北京证券交易所股 证监会基金信息披露规定网

票的公告 站

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

5 全部基金2022年年度报告提 证券时报、证券日报 2023-03-22

示性公告

中庚价值先锋股票型证券投 中国证监会基金信息披露规

6 资基金2022年年度报告 定网站 2023-03-22

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7 旗下基金投资非公开发行股 证券日报、中国证监会基金 2023-03-28

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8 高级管理人员（财务负责人） 证券时报、证券日报、中国 2023-04-01


任职的公告 证监会基金信息披露规定网

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中庚价值先锋股票型证券投

资基金暂停大额申购（含转 证券日报、中国证监会基金

9 换转入、定期定额投资）公 信息披露规定网站 2023-04-01

告

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公司网站升级暂停服务的公 证券时报、证券日报、中国

10 证监会基金信息披露规定网 2023-04-07

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中庚价值先锋股票型证券投 证券日报、中国证监会基金

11 资基金投资非公开发行股票 信息披露规定网站 2023-04-12

的公告

中庚基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

12 全部基金2023年第一季度报 证券时报、证券日报 2023-04-14

告提示性公告

13 中庚价值先锋股票型证券投 中国证监会基金信息披露规 2023-04-14

资基金2023年第1季度报告 定网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准设立中庚价值先锋股票型证券投资基金的文件

2.中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同

3.中庚价值先锋股票型证券投资基金招募说明书

4.中庚价值先锋股票型证券投资基金托管协议


5.中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要

6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程

7.报告期内中庚价值先锋股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告

8.中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客服电话：021-53549999

公司网址：www.zgfunds.com.cn

中庚基金管理有限公司
二〇二三年八月十八日
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