基金代码:121002 基金简称:国投瑞银景气行业混合

国投瑞银景气行业证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2010年03月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投瑞银景气行业混合

基金主代码 121002

交易代码 121002/128002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年04月29日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,851,878,714.20

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的投资目标是"积极投资、追求适度风险收益",即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 1、类别资产配置策略

本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%,但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整,许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%。

2、股票投资策略

在有效控制市场系统风险的基础上,遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心,遵循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重,在保障流动性的前提下,适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。

3、债券投资策略

采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲线变动趋势研判,在有效控制系统风险的基础上,合理进行无风险或低风险套利,最大化短期投资收益。

4、权证投资策略

合理估计权证合理价值,根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

业绩比较基准 业绩比较基准=5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数

风险收益特征 本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 包爱丽 石立平

联系电话 400-880-6868 010-68560675

电子邮箱 service@ubssdic.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-880-6868 95595

传真 0755-82904048 010-68560661

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 999,492,516.51 -1,231,819,632.21 1,682,630,524.50

本期利润 1,496,284,364.50 -1,898,069,675.00 1,704,734,118.97

加权平均基金份额本期利润 0.3556 -0.3995 0.5117

本期基金份额净值增长率 57.61% -39.33% 95.17%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0403 -0.3911 0.0037

期末基金资产净值 3,696,794,882.55 2,754,327,156.91 5,326,857,855.92

期末基金份额净值 0.9597 0.6089 1.0037

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 13.00% 0.99% 14.53% 1.31% -1.53% -0.32%

过去六个月 19.29% 1.10% 10.68% 1.59% 8.61% -0.49%

过去一年 57.61% 1.08% 66.77% 1.53% -9.16% -0.45%

过去三年 86.61% 1.58% 65.35% 1.88% 21.26% -0.30%

过去五年 332.12% 1.40% 191.68% 1.60% 140.44% -0.20%

自基金合同生效日起至今 310.25% 1.34% 150.06% 1.55% 160.19% -0.21%

注:1、本基金属于积极型股票-债券混合基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以75%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整,为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市场代表性较好的中信标普300 指数、中信标普全债指数和同业存款利率加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例58.75%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例22.63%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例29.52%,符合基金合同的相关规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配

合计 备注

2009年 - - - -

2008年 - - - -

2007年 18.590 891,882,133.53 944,838,726.33 1,836,720,859.86

合计 18.590 891,882,133.53 944,838,726.33 1,836,720,859.86

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工129人,其中72人具有硕士或博士学位。截止2009年12月底,公司管理十只基金,其中包括两只创新型分级基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

袁野 基金经理、投资部副总监 2007年03月16日 - 13 袁野先生,中国籍,工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年加入国投瑞银基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银景气行业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立完善了公平交易相关的系列制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合,不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现可能的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年,在各国政府积极财政政策和全球央行非常宽松的货币政策刺激下,全球经济在深受金融危机重创后,迅速反弹,在下半年进入温和复苏阶段。在中国政府4万亿投资和极度宽松货币政策的刺激下,中国经济复苏步伐领先于其他主要经济体,表现尤其抢眼,2009年中国GDP同比增速逐季攀高,从1季度的同比增6.1%反弹至4季度同比增10.7%。以投资和消费为代表的内需强劲增长,是拉动中国经济增长的主力军,其中,固定资产投资同比增长30%,投资对09年全年GDP增长8.7%贡献最大。进入4季度,在海外经济进一步复苏和补库存周期的拉动下,出口同比增速由负转正,12月份出口同比增长17.5%,为中国经济更添一份热度。央行的货币政策在2009年上半年极为宽松,在2009年下半年虽有所调整,但货币政策仍较为宽松: 2009年中国信贷投放达到创记录的9.6万亿,广义货币供应量M2增速达到27.7%,为1996年以来的最高水平。

09年的A股市场走出了让人久违了的牛市行情,全年上证指数从1821点上涨到3277点,涨幅接近80%,尤其是上半年在政府实行宽松的货币政策和积极财政政策后,伴随着四万亿计划的逐步实施,经济数据环比不断好转,海外金融市场的企稳反弹,上市公司业绩稳步走好,GDP超出市场一致预期的背景下,市场的乐观情绪继续不断膨胀,以银行、地产、煤炭和有色为代表的行业板块不断上涨,七月份市场指数出现了加速上扬的走势,但是在八月份,随着货币政策开始出现微调,市场乐观情绪发生了变化,市场出现了单边下跌的走势,上证指数单月跌幅在20%以上,四季度,A股又重新回到上升轨道,但上证指数并未突破8月初的高点,而以中小市值为主的中证500指数和深证综合指数都创出了年内的新高。

债券方面,2009年债券市场收益率整体上行,收益率曲线熊陡、熊平交替进行,全年债市呈现熊市格局。2009年中国债券总指数、银行间国债指数和企业债指数分别下跌1.24%、2.21%和0.50%,金融债指数和央票指数分别上涨0.02%和0.97%。

在基金的操作策略上,景气基金在上半年主动增加了股票的投资仓位,在基金组合中突出银行、保险等金融类资产、房地产、煤炭和钢铁等周期类股票,同时保持了消费、零售和基建等行业在组合的配比。债券方面,报告期内降低了投资组合中债券资产比例,债券组合久期也保持在较低水平以有效控制利率风险。整体而言,行业配置有较好表现,而风格转换相对谨慎以及股票加仓速度滞后,对组合全年的表现造成了一定的负面影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.9597元,本报告期份额净值增长率为57.61%,同期业绩比较基准收益率为66.77%。业绩表现低于基准,主要受风格转换不及时以及全年股票平均仓位低于业绩基准股票比重较多的影响。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们预计中国经济将全面复苏,内需仍较强劲,外需明显恢复,其中,投资增速比2009年有所下降,但仍维持在25%左右的较高水平 消费保持稳定 出口将实现10%以上的正增长,净出口将对经济带来正贡献。由于基数效应,经济增长呈现前高后低走势。我们预计2010年通胀仍温和可控,CPI全年同比增长3.2%左右,但有一定上行风险。由于外需复苏和经济全面回暖,2010年政府将对宏观经济进行政策调控,否则,中国经济面临过热的风险。我们预计2009年货币政策极度宽松的情况在2010年难以持续,2010年货币政策调整将以数量型工具为主,央行将通过加大公开市场操作力度、提高存款准备金率等手段来回收流动性并通过资本充足率等指标对银行信贷规模进行控制,视通胀压力和全球经济恢复情况,全年或有一至两次加息。

展望后市,我们认为A股市场面临着上市公司盈利往上走,市场流动性往下走的局面,对A股市场的整体判断为全年涨幅收窄,表现出震荡行情。我们预计2010年GDP的增速会逐季下降,上市公司的盈利也会呈现"前高后低"的走势,由于之前的股市已经充分反应了上市公司盈利的增长,在流动性向下和宏观政策正常化的背景下,A股估值水平难有大的提升。至于在宏观政策走向的判断上,我们认为政策会表现出"前紧后松",由于GDP预计逐季下降,市场对海外市场是否会二次探底也存在疑虑,因此政府会给下半年的宏观调控预留一定的空间,预计下半年的政策相对来说会比较宽松。此外,通胀逐步回升对债市也将造成一定压力。在利空尚未完全释放、债券收益率未调整到位前,我们对债券市场仍维持相对谨慎的看法。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督 估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员 运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金2009年度的本期已实现收益为999,492,516.51元,期末可供分配利润为-155,083,831.65元。2009年度未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度,中国光大银行在国投瑞银景气行业证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对国投瑞银景气行业证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行依法对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司编制的"国投瑞银景气行业证券投资基金金2009年年度报告"进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确。

§6 审计报告

经安永华明会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银景气行业证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 664,332,165.48 444,551,148.42

结算备付金 11,488,047.95 3,792,579.92

存出保证金 4,273,850.93 1,105,457.14

交易性金融资产 3,008,207,222.52 2,301,254,450.94

其中:股票投资 2,171,785,268.47 1,171,231,587.16

基金投资 - -

债券投资 836,421,954.05 1,130,022,863.78

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - 6,803,666.23

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 15,644,109.26 -

应收利息 10,900,251.55 18,118,481.65

应收股利 - -

应收申购款 190,937.44 45,369.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,715,036,585.13 2,775,671,153.68

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 13,517,672.49

应付赎回款 5,419,539.51 586,389.99

应付管理人报酬 4,671,595.08 3,595,878.66

应付托管费 778,599.19 599,313.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,791,933.00 1,716,744.20

应交税费 454,082.00 451,961.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,125,953.80 876,037.31

负债合计 18,241,702.58 21,343,996.77

所有者权益:

实收基金 3,851,878,714.20 4,523,448,751.39

未分配利润 -155,083,831.65 -1,769,121,594.48

所有者权益合计 3,696,794,882.55 2,754,327,156.91

负债和所有者权益总计 3,715,036,585.13 2,775,671,153.68

注:报告截至2009年12月31日,基金份额净值0.9597元,基金份额总额3,851,878,714.20份。

7.2 利润表

会计主体:国投瑞银景气行业证券投资基金

本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年01月01日至2008年12月31日

一、收入 1,595,070,245.62 -1,794,913,365.33

1.利息收入 33,766,668.83 40,650,514.54

其中:存款利息收入 3,488,558.69 4,102,207.34

债券利息收入 30,203,316.49 36,456,164.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 74,793.65 92,142.33

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,064,047,442.57 -1,170,503,806.26

其中:股票投资收益 1,045,596,399.62 -1,190,599,951.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 6,360,957.32 -1,243,245.99

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 -2,520,219.89 1,673,668.37

股利收益 14,610,305.52 19,665,722.97

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 496,791,847.99 -666,250,042.79

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 464,286.23 1,189,969.18

减:二、费用 98,785,881.12 103,156,309.67

1.管理人报酬 50,177,049.17 54,090,009.86

2.托管费 8,362,841.44 9,015,001.80

3.销售服务费 - -

4.交易费用 39,812,117.51 37,881,609.06

5.利息支出 - 1,724,512.84

其中:卖出回购金融资产支出 - 1,724,512.84

6.其他费用 433,873.00 445,176.11

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,496,284,364.50 -1,898,069,675.00

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,496,284,364.50 -1,898,069,675.00

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银景气行业证券投资基金

本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年01月01日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,523,448,751.39 -1,769,121,594.48 2,754,327,156.91

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,496,284,364.50 1,496,284,364.50

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -671,570,037.19 117,753,398.33 -553,816,638.86

其中:1.基金申购款 184,479,504.15 -27,823,322.37 156,656,181.78

2.基金赎回款 -856,049,541.34 145,576,720.70 -710,472,820.64

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益

(基金净值) 3,851,878,714.20 -155,083,831.65 3,696,794,882.55

项 目 上年度可比期间

2008年01月01日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,307,050,333.10 19,807,522.82 5,326,857,855.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,898,069,675.00 -1,898,069,675.00

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -783,601,581.71 109,140,557.70 -674,461,024.01

其中:1.基金申购款 407,102,079.62 -83,823,825.41 323,278,254.21

2.基金赎回款 -1,190,703,661.33 192,964,383.11 -997,739,278.22

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益

(基金净值) 4,523,448,751.39 -1,769,121,594.48 2,754,327,156.91

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

----------- ------------ ---------

基金管理公司负责人 尚健 主管会计工作负责人 刘纯亮 会计机构负责人 冯伟

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2004 28号文《关于同意国投瑞银景气行业证券投资基金募集的批复》的核准,由国投瑞银基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2004年4月29日正式生效,首次设立募集规模为2,195,838,983.26份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司 (以下简称"中国光大银行")。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资股票和债券的许可变动范围分别为75%~20%和20%~75%,其中基金股票部分主要投资于景气行业先锋股票,投资于这类股票的资产比例不低于基金股票投资的80%。法律法规有新规定的,上述投资比例从其规定。本基金的业绩比较基准为:5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300 指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

国投信托有限公司 基金管理人的股东

瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 基金管理人的股东

注:于2009年度,并无与本基金存在控制关系或者其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本期及上年度可比期间,无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年01月01日至2008年12月31日

当期应支付的管理费 50,177,049.17 54,090,009.86

其中:支付给销售机构的客户维护费 11,167,713.76 11,835,055.92

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年01月01日至2008年12月31日

当期应支付的托管费 8,362,841.44 9,015,001.80

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年01月01日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年01月01日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 664,332,165.48 3,334,441.81 444,551,148.42 3,961,466.43

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位: 股) 期末

成本总额 期末

估值总额

601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 公开发行未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00

002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 公开发行未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00

300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08 公开发行未上市 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金于本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,171,785,268.47 58.46

其中:股票 2,171,785,268.47 58.46

2 固定收益投资 836,421,954.05 22.51

其中:债券 836,421,954.05 22.51

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 675,820,213.43 18.19

6 其他资产 31,009,149.18 0.83

7 合计 3,715,036,585.13 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,253,665.89 0.20

B 采掘业 184,977,758.61 5.00

C 制造业 880,573,029.93 23.82

C0 食品、饮料 27,457,521.28 0.74

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 17,886,038.58 0.48

C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,954,269.89 6.09

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 255,850,127.92 6.92

C7 机械、设备、仪表 200,657,846.82 5.43

C8 医药、生物制品 136,667,415.92 3.70

C99 其他制造业 17,099,809.52 0.46

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 179,183,194.72 4.85

F 交通运输、仓储业 115,464,785.56 3.12

G 信息技术业 32,824,804.32 0.89

H 批发和零售贸易 106,898,235.95 2.89

I 金融、保险业 574,560,792.35 15.54

J 房地产业 22,544,008.80 0.61

K 社会服务业 22,399,629.84 0.61

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 45,105,362.50 1.22

合计 2,171,785,268.47 58.75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 13,068,296 235,882,742.80 6.38

2 601668 中国建筑 35,005,126 165,224,194.72 4.47

3 601939 建设银行 18,018,612 111,535,208.28 3.02

4 002022 科华生物 5,082,728 111,260,915.92 3.01

5 601166 兴业银行 2,399,968 96,742,710.08 2.62

6 600030 中信证券 2,802,968 89,050,293.36 2.41

7 000937 金牛能源 1,832,514 76,232,582.40 2.06

8 600426 华鲁恒升 3,244,490 76,213,070.10 2.06

9 600028 中国石化 5,308,367 74,794,891.03 2.02

10 600787 中储股份 7,564,774 73,302,660.06 1.98

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 313,163,747.54 11.37

2 600030 中信证券 237,606,816.06 8.63

3 600016 民生银行 216,708,697.64 7.87

4 000718 苏宁环球 210,404,974.50 7.64

5 601668 中国建筑 205,506,211.67 7.46

6 601166 兴业银行 199,421,040.69 7.24

7 600188 兖州煤业 195,756,750.47 7.11

8 000069 华侨城A 188,532,682.14 6.84

9 601939 建设银行 182,594,175.00 6.63

10 601169 北京银行 173,193,781.25 6.29

11 600028 中国石化 158,456,993.74 5.75

12 000157 中联重科 142,128,159.48 5.16

13 600395 盘江股份 129,410,250.69 4.70

14 000825 太钢不锈 127,515,377.15 4.63

15 601601 中国太保 127,094,583.04 4.61

16 600126 杭钢股份 122,620,648.20 4.45

17 601318 中国平安 115,999,904.87 4.21

18 600516 方大炭素 112,300,062.80 4.08

19 002022 科华生物 110,757,819.12 4.02

20 600649 城投控股 110,401,452.97 4.01

21 601988 中国银行 105,841,270.30 3.84

22 601186 中国铁建 105,824,976.17 3.84

23 000039 中集集团 105,645,657.15 3.84

24 000792 盐湖钾肥 102,090,305.04 3.71

25 600428 中远航运 100,385,954.98 3.64

26 601866 中海集运 99,650,225.94 3.62

27 600498 烽火通信 99,174,006.48 3.60

28 000063 中兴通讯 98,056,599.07 3.56

29 600038 哈飞股份 94,679,872.49 3.44

30 600485 中创信测 92,659,998.78 3.36

31 000898 鞍钢股份 92,328,802.78 3.35

32 000959 首钢股份 91,289,094.17 3.31

33 000937 金牛能源 90,341,649.34 3.28

34 000002 万科A 89,295,658.34 3.24

35 600075 新疆天业 86,574,562.43 3.14

36 600426 华鲁恒升 85,585,569.37 3.11

37 600307 酒钢宏兴 84,863,986.24 3.08

38 600596 新安股份 84,200,949.51 3.06

39 600208 新湖中宝 83,731,051.21 3.04

40 601006 大秦铁路 83,308,456.52 3.02

41 000061 农产品 80,239,926.10 2.91

42 600015 华夏银行 80,227,039.71 2.91

43 000527 美的电器 78,475,353.37 2.85

44 600887 *ST伊利 76,346,101.34 2.77

45 600787 中储股份 75,808,791.73 2.75

46 600660 福耀玻璃 75,324,059.10 2.73

47 002007 华兰生物 73,098,213.40 2.65

48 600550 天威保变 71,662,559.76 2.60

49 600704 中大股份 71,525,174.20 2.60

50 600724 宁波富达 71,012,461.14 2.58

51 600549 厦门钨业 70,500,258.39 2.56

52 000540 中天城投 70,214,172.30 2.55

53 600117 西宁特钢 69,846,117.62 2.54

54 601857 中国石油 67,872,221.68 2.46

55 600048 保利地产 67,768,608.28 2.46

56 000758 中色股份 67,166,047.39 2.44

57 600169 太原重工 67,058,035.38 2.43

58 600581 八一钢铁 65,858,639.04 2.39

59 601919 中国远洋 65,269,033.34 2.37

60 600420 现代制药 64,806,894.31 2.35

61 600005 武钢股份 63,702,343.69 2.31

62 600586 金晶科技 63,639,746.87 2.31

63 600408 安泰集团 62,632,091.23 2.27

64 000422 湖北宜化 62,435,926.60 2.27

65 600582 天地科技 61,834,381.56 2.24

66 000761 本钢板材 60,923,243.06 2.21

67 600664 哈药股份 60,868,657.61 2.21

68 600525 长园集团 60,362,553.88 2.19

69 600815 厦工股份 58,710,834.21 2.13

70 600598 北大荒 57,154,587.47 2.08

71 600585 海螺水泥 57,101,813.88 2.07

72 601899 紫金矿业 56,811,485.20 2.06

73 000822 山东海化 56,766,103.77 2.06

74 601111 中国国航 56,066,973.34 2.04

75 600467 好当家 55,384,056.55 2.01

注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600016 民生银行 235,290,529.28 8.54

2 600188 兖州煤业 221,041,321.71 8.03

3 601169 北京银行 208,868,712.54 7.58

4 000718 苏宁环球 207,508,975.96 7.53

5 601166 兴业银行 177,503,821.35 6.44

6 600030 中信证券 173,247,906.71 6.29

7 601601 中国太保 171,386,033.63 6.22

8 000069 华侨城A 166,903,750.43 6.06

9 000063 中兴通讯 163,840,662.63 5.95

10 000527 美的电器 158,286,205.44 5.75

11 000825 太钢不锈 152,529,358.60 5.54

12 600887 *ST伊利 139,854,420.97 5.08

13 000002 万科A 139,383,519.52 5.06

14 600126 杭钢股份 137,049,136.68 4.98

15 600516 方大炭素 133,892,479.67 4.86

16 600395 盘江股份 133,146,326.84 4.83

17 600036 招商银行 129,646,348.61 4.71

18 600649 城投控股 129,050,444.78 4.69

19 600015 华夏银行 125,364,448.80 4.55

20 601988 中国银行 125,230,683.42 4.55

21 000157 中联重科 123,297,083.67 4.48

22 601186 中国铁建 117,581,058.97 4.27

23 600307 酒钢宏兴 111,154,958.88 4.04

24 000898 鞍钢股份 109,332,386.61 3.97

25 600498 烽火通信 109,038,986.04 3.96

26 600028 中国石化 108,722,778.11 3.95

27 000792 盐湖钾肥 105,342,024.33 3.82

28 600485 中创信测 104,289,522.06 3.79

29 002007 华兰生物 103,957,422.17 3.77

30 000540 中天城投 103,215,138.45 3.75

31 600117 西宁特钢 100,060,523.69 3.63

32 601318 中国平安 99,855,596.74 3.63

33 000061 农产品 97,190,390.46 3.53

34 600038 哈飞股份 95,655,417.22 3.47

35 600660 福耀玻璃 94,576,451.86 3.43

36 000039 中集集团 93,036,344.15 3.38

37 601006 大秦铁路 92,862,526.42 3.37

38 600859 王府井 91,369,587.82 3.32

39 600583 海油工程 89,499,997.65 3.25

40 601866 中海集运 88,778,454.66 3.22

41 600600 青岛啤酒 85,524,584.58 3.11

42 601919 中国远洋 84,364,280.24 3.06

43 600208 新湖中宝 82,322,503.30 2.99

44 600420 现代制药 78,613,831.69 2.85

45 600704 中大股份 77,855,376.82 2.83

46 600525 长园集团 76,370,304.40 2.77

47 600048 保利地产 76,107,292.10 2.76

48 600075 新疆天业 75,880,332.22 2.75

49 000402 金融街 74,413,031.85 2.70

50 600005 武钢股份 74,072,402.61 2.69

51 600724 宁波富达 73,549,430.68 2.67

52 000729 燕京啤酒 73,043,077.62 2.65

53 600628 新世界 72,660,569.78 2.64

54 601939 建设银行 70,770,829.66 2.57

55 600581 八一钢铁 70,604,174.85 2.56

56 600348 国阳新能 69,964,270.76 2.54

57 601857 中国石油 69,629,425.91 2.53

58 000761 本钢板材 69,620,382.09 2.53

59 601168 西部矿业 69,157,556.11 2.51

60 600408 安泰集团 66,484,639.00 2.41

61 600582 天地科技 66,061,081.69 2.40

62 600664 哈药股份 65,983,050.35 2.40

63 600585 海螺水泥 63,977,933.41 2.32

64 601899 紫金矿业 63,443,335.46 2.30

65 000338 潍柴动力 63,210,132.05 2.29

66 600276 恒瑞医药 62,113,479.21 2.26

67 002091 江苏国泰 61,969,901.28 2.25

68 600517 置信电气 61,829,996.42 2.24

69 000822 山东海化 61,825,444.04 2.24

70 600428 中远航运 61,376,539.72 2.23

71 002133 广宇集团 61,367,809.41 2.23

72 600795 国电电力 61,002,518.93 2.21

73 000031 中粮地产 60,149,403.53 2.18

74 600000 浦发银行 60,059,674.06 2.18

75 600963 岳阳纸业 59,645,700.92 2.17

76 600815 厦工股份 59,541,461.07 2.16

77 601666 平煤股份 59,391,754.72 2.16

78 600557 康缘药业 58,096,010.91 2.11

79 600598 北大荒 58,045,224.26 2.11

80 002251 步步高 57,677,809.61 2.09

81 000758 中色股份 57,647,199.20 2.09

82 601111 中国国航 56,364,593.05 2.05

注: "卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 12,642,980,211.85

卖出股票的收入(成交)总额 13,198,928,127.63

注:买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 114,902,934.30 3.11

2 央行票据 448,942,000.00 12.14

3 金融债券 268,053,000.00 7.25

其中:政策性金融债 268,053,000.00 7.25

4 企业债券 159,484.05 -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 4,364,535.70 0.12

7 其他 - -

8 合计 836,421,954.05 22.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 0901038 09央行票据38 1,700,000 167,076,000.00 4.52

2 0801017 08央行票据17 1,000,000 102,650,000.00 2.78

3 070313 07进出13 1,000,000 101,080,000.00 2.73

4 0801050 08央行票据50 500,000 51,465,000.00 1.39

5 080404 08农发04 500,000 50,075,000.00 1.35

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,273,850.93

2 应收证券清算款 15,644,109.26

3 应收股利 -

4 应收利息 10,900,251.55

5 应收申购款 190,937.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,009,149.18

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

份额 占总份额比例 持有

份额 占总份额比例

165,891 23,219.34 70,740,669.38 1.84% 3,781,138,044.82 98.16%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 614,821.61 0.02%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2004年04月29日)基金份额总额 2,195,838,983.26

报告期期初基金份额总额 4,523,448,751.39

报告期期间基金总申购份额 184,479,504.15

报告期期间基金总赎回份额 856,049,541.34

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 3,851,878,714.20

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内经国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司")董事会审议通过:由于任期已满,施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务 同时选举钱蒙先生为公司董事长,聘任路博先生为公司副总经理。

报告期内经公司董事会审议通过,原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务,由刘纯亮先生代为履行督察长职务 后经公司董事会审议通过,决定聘请包爱丽女士担任公司督察长职务,刘纯亮先生不再代为履行督察长职务。

报告期内经公司董事会审议通过,公司副总经理陈进贤先生辞去副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为120,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元

数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占股票

成交总额比例 成交金额 占债券

成交总额比例 成交金额 占债券回购

成交总额比例 成交金额 占权证

成交总额比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

申银万国 1 3,690,878,019.14 14.29% 260,359,946.40 27.39% 100,000,000.00 32.26% 6,262,907.91 75.98% 3,137,234.17 14.50%

国信证券 1 3,649,367,284.03 14.13% 10,428,350.90 1.10% - - - - 2,965,140.18 13.70%

长城证券 1 3,138,193,581.85 12.15% 109,703,702.57 11.54% - - - - 2,667,446.43 12.33%

华泰联合证券 1 3,130,604,160.39 12.12% 82,321,306.44 8.66% - - - - 2,660,993.78 12.30%

国泰君安 1 2,871,651,169.68 11.12% 222,102,005.56 23.37% 210,000,000.00 67.74% - - 2,440,889.76 11.28%

中银国际 1 2,292,736,636.43 8.88% - - - - - - 1,862,868.24 8.61%

中投证券 1 2,237,873,333.51 8.66% - - - - - - 1,818,289.27 8.40%

渤海证券 1 2,181,644,312.18 8.45% 175,350,902.37 18.45% - - - - 1,854,386.40 8.57%

中信建投证券 1 1,602,991,168.35 6.21% 80,014,162.70 8.42% - - 1,980,433.40 24.02% 1,362,537.00 6.30%

兴业证券 1 836,386,698.65 3.24% 10,243,255.20 1.08% - - - - 710,923.31 3.28%

国盛证券 1 198,957,258.53 0.77% - - - - - - 161,653.33 0.75%

注:本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。


国投瑞银基金管理有限公司

二零一零年三月二十九日