富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富中小盘股票
基金主代码 450009
交易代码 450009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
报告期末基金份额总额 1,617,608,173.79份
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘
投资目标 股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产
的长期稳定增值。
大类资产配置:
本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市场投资策略
特征等因素,仅在上述资产配置范围内适度调整股
票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融
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工具的投资比例。
股票选择策略:
本基金在资产配置范围相对固定的情况下,主要采用
精选个股和行业优化的投资策略,挖掘并投资于具有
良好治理结构、成长性好、估值合理及具有巨大发展
潜力的中小市值上市公司。 本基金的股票投资策略
主要包括市值筛选策略、精选个股策略和行业优化策
略。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资不易实施预定投资策
略时的防守性措施。债券投资策略主要包括利率预期
策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择
策略等。
业绩比较基准 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预
风险收益特征 期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 24,479,086.73
2.本期利润 -20,358,386.83
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0111
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4.期末基金资产净值 1,595,622,235.19
5.期末基金份额净值 0.986注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -1.69% 1.21% 14.74% 1.24% -16.43% -0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 11 月 23 日至 2013 年 9 月 30 日)
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金的基金合同生效日为 2010 年 11 月 23 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
国富 赵晓东先生,香港大学MBA。
沪深 历任淄博矿业集团项目经理,
300指 浙江证券分析员,上海交大高
数增 新技术股份有限公司高级投
强基 资经理,国海证券有限责任公
金,国 司行业研究员,国海富兰克林
赵晓
富中 2010-11-23 - 9年 基金管理有限公司研究员、高
东
小盘 级研究员、国富弹性市值股票
股票 基金和国富潜力组合股票基
基金 金的基金经理助理。现任国海
和国 富兰克林基金管理有限公司
富焦 国富沪深300指数增强基金、
点驱 国富中小盘股票基金和国富
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动混 焦点驱动混合基金的基金经
合基 理。
金的
基金
经理注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年第三季度,国内的证券市场在出现了较大的反弹。三季度业绩基准中证 700 指数上涨了 14.74%。三季度,从宏观经济来看,国内经济复苏在经历二季度调整后,再次出现向好的趋势, PMI(制造经理人指数)开始走好,经济
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告数据略微超出市场预期;消费虽受到经济活动减弱和中央反腐的影响,但消费数据已经出现低位趋稳的态势;投资上,最大的亮点仍然来自房地产,无论房地产销售还是投资,都保持良好的增长态势,房价继续保持了上涨的态势,而且有蔓延的趋势;而基础建设等投资项目不温不火,投资增速仍然没有明显的改观。进出口方面,三季度数据超出市场的预期,出现较大幅度的增长。流动性上,“钱荒”过后,流动性大幅改善,银行间和交易所的回购利率恢复到正常状态;但实体经济仍然维持流动性较紧的状态。经济的低位复苏和未来经济增长的不确定性,使得投资者更加钟爱成长股,三季度传媒,手机游戏和“土改”等主题概念表现强劲,虽然周期股出现了反弹,但力度比较弱,持续时间也很短,总体收益一般。
三季度,本基金继续坚持长期投资的角度出发,仍然配置了较多白酒板块和估值优势明显金融等低估值板块;继续减持部分涨幅过大的成长股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.986 元,本报告期份额净值下跌 1.69% ,同期业绩基准上涨 14.74%,落后业绩基准 16.43%。由于本基金行业配置较多的白酒和低估值蓝筹板块,是三季度跑输业绩标准的主要原因。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 1,442,503,392.55 88.23
其中:股票 1,442,503,392.55 88.23
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 70,000,000.00 4.28
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 121,468,674.95 7.43
6 其他各项资产 978,238.61 0.06
7 合计 1,634,950,306.11 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,371,280.94 0.09
B 采矿业 - -
C 制造业 1,253,956,446.26 78.59
电力、热力、燃气及水
D 16,749,839.20 1.05
生产和供应业
E 建筑业 6,574,597.12 0.41
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
J 金融业 115,707,440.03 7.25
K 房地产业 48,143,789.00 3.02
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务
M - -
业
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水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,442,503,392.55 90.405.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000568 泸州老窖 6,620,596 139,694,575.60 8.75
2 000858 五 粮 液 7,135,292 128,435,256.00 8.05
3 002304 洋河股份 2,666,322 115,745,038.02 7.25
4 600809 山西汾酒 5,446,880 99,623,435.20 6.24
5 600267 海正药业 3,889,141 73,971,461.82 4.64
6 002099 海翔药业 10,847,808 65,086,848.00 4.08
7 002037 久联发展 5,299,808 61,954,755.52 3.88
8 000157 中联重科 9,999,916 56,399,526.24 3.53
9 600519 贵州茅台 400,390 54,429,016.60 3.41
10 600104 上汽集团 4,004,148 54,176,122.44 3.405.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 633,575.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,966.19
5 应收申购款 317,696.77
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 978,238.615.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,227,565,640.59
本报告期基金总申购份额 32,308,895.56
减:本报告期基金总赎回份额 642,266,362.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,617,608,173.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.ftsfund.com。8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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