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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券A (485118)
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工银7天理财债券A485118
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:14.14亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.16%
  • 近一季
    增长率
    0.43%
  • 近半年
    增长率
    1.00%
净值估算 仅供参考 
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    --
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众禄组合

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工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2021年中期报告
工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2021 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16
§5 托管人报告 ...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 17
6.1 资产负债表 ......17
6.2 利润表 ......18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......19
6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告...... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ......42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......44
7.11 投资组合报告附注 ......45
§8 基金份额持有人信息...... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46
§9 开放式基金份额变动...... 46
§10 重大事件揭示...... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......47
10.4 基金投资策略的改变 ......48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48
10.8 其他重大事件 ......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......50
§12 备查文件目录...... 50
12.1 备查文件目录 ......50
12.2 存放地点 ......50
12.3 查阅方式 ......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金

基金简称 工银 7 天理财债券

基金主代码 485118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 22 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 1,626,891,794.01 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 工银 7 天理财债券 A 工银 7 天理财债券 B 工银 7 天理财债券 C
金简称

下属分级基金的交 485118 485018 010512

易代码

报告期末下属分级 1,413,764,140.37 份 213,127,645.80 份 7.84 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严
格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现
组合增值。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票
型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 李申

负责人 联系电话 400-811-9999 021-60637102

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-811-9999 021-60637111

传真 010-66583158 021-60635778

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市西城区金融大街 25 号
号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、

甲 5 号 9 层甲 5 号 901


办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区闹市口大街 1 号院
大厦 A 座 6-9 层 1 号楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 赵桂才 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn


基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
注册登记机构 盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

数据和指标

工银 7 天理财债券 A 工银 7 天理财债券 B 工银 7 天理财债券 C

本期已实现

16,955,062.45 641,453.09 0.04
收益

本期利润 14,646,860.20 348,469.60 0.03

加权平均基

金份额本期 0.0117 0.0107 0.0038
利润
本期加权平

均净值利润 1.14% 1.04% 0.37%

本期基金份

1.14% 0.41% 0.37%
额净值增长


3.1.2 期末

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末可供分 47,483,865.69 7,198,683.57 0.20
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0336 0.0338 0.0255
利润

期末基金资 1,461,248,006.06 220,326,329.37 8.04
产净值

期末基金份 1.0336 1.0338 1.0255
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末指标
基金份额累

计净值增长 3.36% 2.31% 0.78%

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金转型日期为 2020 年 3 月 9 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银 7 天理财债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 0.15% 0.01% 0.11% 0.00% 0.04% 0.01%

过去三个月 0.55% 0.01% 0.34% 0.00% 0.21% 0.01%


过去六个月 1.14% 0.01% 0.67% 0.00% 0.47% 0.01%

过去一年 2.39% 0.01% 1.35% 0.00% 1.04% 0.01%

自基金转型以来 3.36% 0.03% 1.77% 0.00% 1.59% 0.03%

工银 7 天理财债券 B

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 0.16% 0.01% 0.11% 0.00% 0.05% 0.01%

过去三个月 0.16% 0.01% 0.11% 0.00% 0.05% 0.01%

过去六个月 0.41% 0.01% 0.22% 0.00% 0.19% 0.01%

过去一年 1.24% 0.01% 0.69% 0.00% 0.55% 0.01%

自基金转型以来 2.31% 0.04% 1.11% 0.00% 1.20% 0.04%

工银 7 天理财债券 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④

过去一个月 0.37% 0.04% 0.11% 0.00% 0.26% 0.04%

过去三个月 0.37% 0.03% 0.34% 0.00% 0.03% 0.03%

过去六个月 0.37% 0.03% 0.67% 0.00% -0.30% 0.03%


自基金转型以来 0.78% 0.04% 0.78% 0.00% 0.00% 0.04%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2012 年 8 月 22 日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 14 个交易日。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、历史走势图起始日期为 2020 年 3 月 9 日。

4、本基金自 2020 年 11 月 9 日增加 C 类份额类别。

3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月,是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信战略远见混合型证券投资基金、工银瑞信中证科技龙头 ETF 基金、工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金等逾 180 只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

魏欣 固定收益 2012 年 8 - 16 年 2005 年加入工银瑞信,现任固定收益部副


部 副 总 月 22 日 总监、固收投资能力五中心负责人;2011
监,本基 年 4 月 20 日至 2021 年 1 月 5 日,担任工
金的基金 银货币市场基金基金经理;2012 年 8 月 22
经理 日至今,担任工银瑞信 7 天理财债券型基
金基金经理;2012 年 10 月 26 日至 2017
年 3 月 10 日,担任工银 14 天理财债券型
基金的基金经理;2014年9月23日至2020
年 12 月 30 日,担任工银瑞信现金快线货
币市场基金基金经理;2014 年 10 月 22 日
至 2017 年 3 月 10 日,担任工银添益快线
货币市场基金基金经理;2015 年 5 月 26
日起至今,担任工银新财富灵活配置混合
型基金基金经理;2015 年 5 月 26 日起至
今,担任工银双利债券型基金基金经理;
2015 年 5 月 29 日至 2019 年 1 月 9 日,担
任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金
经理;2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10
日,担任工银财富快线货币市场基金基金
经理;2016 年 11 月 22 日至 2018 年 2 月
23 日,担任工银瑞信新得益混合型证券投
资基金基金经理;2016年12月7日至2019
年 1 月 15 日,担任工银瑞信新得润混合型
证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29
日至 2018 年 2 月 23 日,担任工银瑞信新
增利混合型证券投资基金基金经理;2016
年 12 月 29 日至 2018 年 7 月 27 日,担任
工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金
经理;2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7 月
27 日,担任工银瑞信银和利混合型证券投
资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至
2020 年 6 月 11 日,担任工银瑞信新生利
混合型证券投资基金基金经理;2017 年 3
月 23 日至 2018 年 7 月 27 日,担任工银瑞
信新得利混合型证券投资基金基金经理;
2019 年 1 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日,
担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基
金基金经理。2019 年 4 月 16 日至今,担
任工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金经理。2019 年 5 月 21 日至今,
担任工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数
证券投资基金基金经理。2019 年 6 月 27
日至今,担任工银瑞信中债 1-3 年国开行
债券指数证券投资基金基金经理。2019 年
11 月 28 日至今,担任工银瑞信中债 1-5
年进出口行债券指数证券投资基金基金经


理。

2016 年加入工银瑞信基金管理有限公司,
现任固定收益部固收研究员、基金经理助
理;2020 年 10 月 15 日至今,担任工银瑞
信双利债券型证券投资基金基金经理助
理;2020 年 10 月 15 日至今,担任工银瑞
信泰享三年理财债券型证券投资基金基金
经理助理;2020 年 10 月 15 日至今,担任
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投
资基金基金经理助理;2020 年 10 月 15 日
至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理助理;2020
年 10 月 15 日至今,担任工银瑞信瑞弘 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本基金的 基金经理助理;2020 年 10 月 15 日至今,
杨 曼 基金经理 2020 年 - 5 年 担任工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债
丽 助理 11 月 2 日 券型发起式证券投资基金基金经理助理;
2020 年 11 月 2 日至今,担任工银瑞信新
财富灵活配置混合型证券投资基金基金经
理助理;2020 年 11 月 2 日至今,担任工
银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金
经理助理;2020 年 11 月 2 日至今,担任
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资
基金基金经理助理;2020 年 11 月 2 日至
今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投
资基金基金经理助理;2020 年 11 月 2 日
至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理助理;
2020 年 11 月 2 日至今,担任工银瑞信瑞
泽定期开放债券型证券投资基金基金经理
助理。

注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、魏欣女士 2012 年 8 月 22 日至 2021 年 7 月 27 日管理本基金。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基本面方面,中国经济复苏最快的阶段已经过去,环比增速趋于平缓,供给端工业生产保持平稳,需求端地产基建投资回落,出口初步呈现放缓迹象,消费和制造业投资缓步改善。海外经济延续复苏,动力向服务业切换。虽然经济展现出韧性,通胀压力明显上升,但内外部流动性不但没有收紧,反而相对宽松,成为过去一段时间主导市场走势的核心变量,较为明显的标志是 3月底以来全球资产价格普遍上涨。我们认为这一方面源于疫后复杂环境下货币政策的选择。由于疫情长尾效应、经济恢复不均衡等因素抬高了政策回归正常化的门槛,主要央行普遍提高对通胀的短期容忍度。另一方面与一些临时性因素的影响有关。例如,国内地方债供给压力阶段性较小、美国财政 TGA 账户资金的阶段性释放使得各自市场流动性保持较为宽裕。在货币政策方面并未对价格上涨作出明显反应的背景下,货币和流动性方面维持松紧适度中性的操作态度,整体市场环境相对平稳。

货币市场方面,年初由于央行公开市场态度较为呵护,在信用事件余震叠加跨年时点的维稳
诉求下,流动性整体维持在相对充裕的状态,收益率曲线整体延续下行趋势。1 月底以来,央行从维稳模式走出,公开市场大幅净回笼流动性,资金利率中枢有所抬升。春节假期以后,货币市场利率转松,利率逐渐回落。二季度因为地方债发行速度仍然较慢,市场机构资产负债端错配导致收益率出现一定幅度下行,流动性环境的平稳运行也使得信用利差出现较为明显压缩。但是从期限利差上来看,曲线仍然维持较陡状态,市场情绪仍然偏谨慎,货币市场收益率曲线较长一端
仍然较高溢价。具体来看,截至 6 月末,7 天回购利率从 2.59%上行 65bp 至 3.24%,一年期国开
收益率从 2.56%下行 5bp 至 2.51%,一年期 AAA 短融收益率从 3.14%下行 17bp 至 2.97%。

本基金在报告期内基于对长期通胀压力和短期货币政策基本稳定的判断,保持组合中低久期水平、中高杠杆水平的操作,在整体保持组合的灵活性的同时获取稳定的套息利差。对于信用产品的配置方面,仍然保持较高的资质要求,力求组合的安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 份额净值增长率为 1.14%,本基金 B 份额净值增长率为 0.41%,本基金 C
份额净值增长率为 0.37%,A 份额业绩比较基准收益率为 0.67%,B 份额业绩比较基准收益率为0.22%,C 份额业绩比较基准收益率为 0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面方面,中期而言,经济大概率会经历从疫后复苏向均衡水平回归的过程。就海外而言,经济仍处于复苏阶段,三季度欧美经济有望加速修复。对国内而言,去年底实际增长的高点已经基本得到确认,但回落相对缓慢。不过短期而言,经济增长动能趋缓还难以成为影响资本市场的核心矛盾。主要由于两个主要支撑因素目前没有发生根本变化:1)政策以稳为主,信用收缩的力度相对温和。2)外需和出口的支撑延续。市场比较关注通胀的问题,疫情造成的通胀压力已经在各个维度上有所体现。由于有海外需求恢复的支撑,全球定价的商品价格以及 PPI 的环比上涨趋势很可能持续到三季度,并且较长时间运行在高位,处于易涨难跌的状态。考虑到成本传导具有一定的滞后性、后续消费需求趋于恢复等因素的影响,需要高度关注 CPI 数据变化对通胀预期造成扰动的可能性。在经济下行压力可控、通胀压力持续以及美联储可能转向的背景下,货币政策的选择仍面临不确定性。一方面,货币政策暂未因通胀而收紧,另一方面,银行超储率低、地方债的发行加快或将造成扰动。综合而言,短期来看债券资产表现可能还会较为稳健;不过中期来看,通胀风险与货币政策变化的不确定性可能构成债券收益率面临的最大上行风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

(1)职责分工


估值小组成员为 4 人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合
规部,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

(2)专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金

报告截止日:2021 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 6,905,850.20 1,655,261.01

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,548,758,500.00 1,826,350,600.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,522,920,000.00 1,761,631,000.00

资产支持证券投资 25,838,500.00 64,719,600.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 18,971,669.00 14,162,889.10

应收股利 - -

应收申购款 189,096,770.00 1,171,901.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,763,732,789.20 1,843,340,651.76

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 81,087,719.46 477,588,170.61

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 315,644.88 309,998.21

应付托管费 93,524.39 91,851.34

应付销售服务费 306,189.97 344,355.31

应付交易费用 6.4.7.7 26,543.78 35,734.63

应交税费 127,311.98 114,002.81

应付利息 13,032.32 132,860.48

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188,478.95 209,300.00

负债合计 82,158,445.73 478,826,273.39

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 1,626,891,794.01 1,335,317,955.90

未分配利润 6.4.7.10 54,682,549.46 29,196,422.47

所有者权益合计 1,681,574,343.47 1,364,514,378.37

负债和所有者权益总计 1,763,732,789.20 1,843,340,651.76

注: 1、本基金转型日期为 2020 年 3 月 9 日。

2、报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额为 1,626,891,794.01 份,其中工银 7 天理财债
券 A 基金份额总额为 1,413,764,140.37 份,基金份额净值 1.0336 元;工银 7 天理财债券 B 基
金份额总额为 213,127,645.80 份,基金份额净值 1.0338 元;工银 7 天理财债券 C 基金份额总额
为 7.84 份,基金份额净值 1.0255 元。
6.2 利润表
会计主体:工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金

本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 3 月 9 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 22,356,227.52 23,662,198.81

1.利息收入 23,957,775.30 23,369,947.66

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,910,123.74 480,533.01

债券利息收入 20,591,626.00 21,887,378.09

资产支持证券利息收 1,453,863.08 887,868.10


买入返售金融资产收 2,162.48 114,168.46



证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 999,637.97 1,314,674.11
列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 994,853.14 1,314,362.35

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 4,784.83 311.76


贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17 -2,601,185.75 -1,022,422.96
以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
填列)

5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 - -
填列)

减:二、费用 7,360,897.69 6,085,705.57

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,763,122.39 1,512,511.03

2.托管费 6.4.10.2.2 522,406.63 448,151.44

3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,912,526.37 1,644,967.40

4.交易费用 6.4.7.19 18,905.00 19,325.00

5.利息支出 2,937,597.30 2,289,552.32

其中:卖出回购金融资产支 2,937,597.30 2,289,552.32


6.税金及附加 71,360.79 78,575.87

7.其他费用 6.4.7.20 134,979.21 92,622.51

三、利润总额(亏损总额以“-” 14,995,329.83 17,576,493.24
号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 14,995,329.83 17,576,493.24
号填列)

注:本基金转型日期为 2020 年 3 月 9 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金

本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者 1,335,317,955.90 29,196,422.47 1,364,514,378.37
权益(基金净值)
二、本期经营活

动产生的基金净 - 14,995,329.83 14,995,329.83
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 291,573,838.11 10,490,797.16 302,064,635.27
( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 700,304,658.78 21,689,279.04 721,993,937.82
购款

2.基金赎 -408,730,820.67 -11,198,481.88 -419,929,302.55
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)

五、期末所有者 1,626,891,794.01 54,682,549.46 1,681,574,343.47
权益(基金净值)

上年度可比期间

项目 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,867,368,290.32 - 1,867,368,290.32
权益(基金净值)
二、本期经营活

动产生的基金净 - 17,576,493.24 17,576,493.24
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -285,880,920.80 -2,449,676.02 -288,330,596.82
( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 272,960,673.73 2,088,565.23 275,049,238.96
购款

2.基金赎 -558,841,594.53 -4,538,241.25 -563,379,835.78
回款
四、本期向基金

份额持有人分配 - - -
利润产生的基金

净值变动(净值
减少以“-”号填
列)

五、期末所有者 1,581,487,369.52 15,126,817.22 1,596,614,186.74
权益(基金净值)

注:本基金转型日期为 2020 年 3 月 9 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1050 号文《关于核准工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集,首次设立规模
为 39,252,406,124.44 份基金份额,原基金合同于 2012 年 8 月 22 日生效。根据中国证监会关于
理财债券型基金整改的要求和原基金合同的约定,基金管理人对本基金的《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金托管协议》中份额类别设置、申购赎回、投资范围、投资限制、基金资产估值、收益分配政策和信息披露等条款进行修改,修改后的《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信 7 天理财债券型证券投
资基金托管协议》于 2020 年 3 月 9 日起正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。
本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

(2)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 6,905,850.20

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 6,905,850.20

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 1,522,879,562.87 1,522,920,000.00 40,437.13
合计 1,522,879,562.87 1,522,920,000.00 40,437.13

资产支持证券 25,820,419.07 25,838,500.00 18,080.93

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,548,699,981.94 1,548,758,500.00 58,518.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 423.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 18,808,101.39

应收资产支持证券利息 163,144.36

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 18,971,669.00

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 26,543.78

合计 26,543.78

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提审计费 119,671.58

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 9,300.00

合计 188,478.95

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

工银 7 天理财债券 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,324,547,361.55 1,324,547,361.55

本期申购 472,550,445.14 472,550,445.14

本期赎回(以“-”号填列) -383,333,666.32 -383,333,666.32

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 1,413,764,140.37 1,413,764,140.37

工银 7 天理财债券 B

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 10,770,586.51 10,770,586.51

本期申购 227,754,213.64 227,754,213.64

本期赎回(以“-”号填列) -25,397,154.35 -25,397,154.35

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 213,127,645.80 213,127,645.80

工银 7 天理财债券 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 7.84 7.84

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 7.84 7.84

注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元
工银 7 天理财债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 26,564,196.00 2,396,522.61 28,960,718.61

本期利润 16,955,062.45 -2,308,202.25 14,646,860.20

本期基金份额

交易产生的变 4,085,581.27 -209,294.39 3,876,286.88
动数

其中:基金申 14,104,914.85 338,577.83 14,443,492.68
购款

基金赎 -10,019,333.58 -547,872.22 -10,567,205.80
回款

本期已分配利 - - -


本期末 47,604,839.72 -120,974.03 47,483,865.69

工银 7 天理财债券 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 216,216.22 19,487.47 235,703.69

本期利润 641,453.09 -292,983.49 348,469.60

本期基金份额

交易产生的变 6,359,269.09 255,241.19 6,614,510.28
动数

其中:基金申 6,934,195.69 311,590.67 7,245,786.36
购款

基金赎 -574,926.60 -56,349.48 -631,276.08
回款

本期已分配利 - - -


本期末 7,216,938.40 -18,254.83 7,198,683.57

工银 7 天理财债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.16 0.01 0.17

本期利润 0.04 -0.01 0.03

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中:基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 - - -


本期末 0.20 - 0.20

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 9,012.56

定期存款利息收入 1,901,111.11

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 0.07

其他 -

合计 1,910,123.74

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

无。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 994,853.14
券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 994,853.14

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 2,266,882,027.15
总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 2,239,082,953.72
成本总额

减:应收利息总额 26,804,220.29

买卖债券差价收入 994,853.14

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 70,779,383.14

减:卖出资产支持证券成本总额 68,731,715.17

减:应收利息总额 2,042,883.14

资产支持证券投资收益 4,784.83

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,601,185.75

股票投资 -

债券投资 -2,452,294.07

资产支持证券投资 -148,891.68

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,601,185.75

6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 18,905.00

合计 18,905.00

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 17,200.26

合计 134,979.21

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 3 月 9 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,763,122.39 1,512,511.03

其中:支付销售机构的客户维护费 823,274.62 730,958.83

注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 3 月 9 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 522,406.63 448,151.44

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 工银 7 天理财债券 工银 7 天理财债券 工银 7 天理财债券

合计

A B C

工银瑞信基金管理有 52,040.42 1,535.36 54.65 53,630.43
限公司

中国工商银行股份有 1,593,270.47 39.26 - 1,593,309.73
限公司

中国建设银行股份有 75,731.64 - - 75,731.64
限公司

合计 1,721,042.53 1,574.62 54.65 1,722,671.80

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银 7 天理财债券 工银 7 天理财债券 工银 7 天理财债券 合计

A B C

工银瑞信基金管理有 12,282.45 999.30 - 13,281.75
限公司

中国工商银行股份有 1,375,014.67 228.20 - 1,375,242.87
限公司

中国建设银行股份有 89,489.33 0.00 - 89,489.33
限公司

合计 1,476,786.45 1,227.50 - 1,478,013.95

注:本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下:

H=E×R/当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该类基金份额的销售服务费年费率

基金销售服务费每日计提,按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年3月9日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 6,905,850.20 9,012.56 4,771,693.74 478,461.55
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 81,087,719.46 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额



112015518 20 民生银 2021 年 7 月 1 97.72 884,000 86,384,480.00
行 CD518 日

合计 884,000 86,384,480.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时,对于每一战略环节、业务环节,公司都制定了系统化的风险管理程序,实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理,并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中:

(1)各业务部门是风险管理的第一道防线,将管控好风险作为开展业务的前提和保障,落实各项风险管理措施,承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定,制定本业务条线的制度和流程,对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制,收集和报告风险点,针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训,履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

(2)风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求,为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导,主动为第一道防线风险管控提供支持,独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性,为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查等,风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告,内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。

(3)稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价,采用系统化、规范化方法,对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计,对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告,促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时,公司董事会确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略,对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议,审批重大风险的解决方案;公司管理层根据董事会的风险管理战略,制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行,在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 150,270,000.00 180,318,000.00

A-1 以下 - -

未评级 801,140,000.00 1,350,535,000.00

合计 951,410,000.00 1,530,853,000.00

注:1、表中所列示的债券投资为短期融资券。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 127,474,000.00 49,645,000.00

合计 127,474,000.00 49,645,000.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 363,802,000.00 101,265,000.00

AAA 以下 - -


未评级 - -

合计 363,802,000.00 101,265,000.00

注:1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 25,838,500.00 64,719,600.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 25,838,500.00 64,719,600.00

注:1、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规
的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计



资产

银行存款 6,905,850.2 - - - - - 6,905,850.
0 20

交易性金融资 251,242,000 788,591,0 508,925,500 - - - 1,548,758,
产 .00 00.00 .00 500.00

应收利息 - - - - - 18,971,66 18,971,669
9.00 .00


应收申购款 - - - - - 189,096,7 189,096,77
70.00 0.00

资产总计 258,147,850 788,591,0 508,925,500 - - 208,068,4 1,763,732,
.20 00.00 .00 39.00 789.20

负债

卖出回购金融 81,087,719. - - - - - 81,087,719
资产款 46 .46

应付管理人报 - - - - - 315,644.8 315,644.88
酬 8

应付托管费 - - - - - 93,524.39 93,524.39

应付销售服务 - - - - - 306,189.9 306,189.97
费 7

应付交易费用 - - - - - 26,543.78 26,543.78

应付税费 - - - - - 127,311.9 127,311.98
8

应付利息 - - - - - 13,032.32 13,032.32

其他负债 - - - - - 188,478.9 188,478.95
5

负债总计 81,087,719. - - - - 1,070,726 82,158,445
46 .27 .73

利率敏感度缺 177,060,130 788,591,0 508,925,500 - - 206,997,7 1,681,574,
口 .74 00.00 .00 12.73 343.47

上年度末

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 1,655,261.0 - - - - - 1,655,261.
1 01

交易性金融资 270,856,000 744,715,6 810,779,000 - - - 1,826,350,
产 .00 00.00 .00 600.00

应收利息 - - - - - 14,162,88 14,162,889
9.10 .10

应收申购款 - - - - - 1,171,901 1,171,901.
.65 65

资产总计 272,511,261 744,715,6 810,779,000 - - 15,334,79 1,843,340,
.01 00.00 .00 0.75 651.76

负债

卖出回购金融 477,588,170 - - - - - 477,588,17
资产款 .61 0.61

应付管理人报 - - - - - 309,998.2 309,998.21
酬 1

应付托管费 - - - - - 91,851.34 91,851.34

应付销售服务 - - - - - 344,355.3 344,355.31
费 1


应付交易费用 - - - - - 35,734.63 35,734.63

应付税费 - - - - - 114,002.8 114,002.81
1

应付利息 - - - - - 132,860.4 132,860.48
8

其他负债 - - - - - 209,300.0 209,300.00
0

负债总计 477,588,170 - - - - 1,238,102 478,826,27
.61 .78 3.39

利率敏感度缺 -205,076,90 744,715,6 810,779,000 - - 14,096,68 1,364,514,
口 9.60 00.00 .00 7.97 378.37

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变;

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2020 年 12 月
本期末 (2021 年 6 月 30 日)

31 日 )

利率增加 25 基准点 -900,934.10 -1,128,082.47
分析

利率减少 25 基准点 902,411.72 1,129,857.36

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例(%) 比例(%)

交易性金融资产 - - - -
-股票投资

交易性金融资产 - - - -
-基金投资

交易性金融资产 1,522,920,000.00 90.57 1,761,631,000.00 129.10
-债券投资

交易性金融资产 - - - -
-贵金属投资
衍生金融资产-

权证投资 - - - -

其他 25,838,500.00 1.54 64,719,600.00 4.74

合计 1,548,758,500.00 92.10 1,826,350,600.00 133.85

注:1、本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本基金本报告期末及上年度末,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)


1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,548,758,500.00 87.81

其中:债券 1,522,920,000.00 86.35

资产支持证券 25,838,500.00 1.46

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 6,905,850.20 0.39

8 其他各项资产 208,068,439.00 11.80

9 合计 1,763,732,789.20 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期无买入股票明细。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期无卖出股票明细。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期无买入卖出股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 100,244,000.00 5.96

其中:政策性金融债 80,234,000.00 4.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 951,410,000.00 56.58

6 中期票据 343,792,000.00 20.44

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 127,474,000.00 7.58

9 其他 - -

10 合计 1,522,920,000.00 90.57

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
净值比例(%)

1 072100095 21 中信建投 1,000,000 99,990,000.00 5.95
CP008BC

2 112015518 20 民生银行 1,000,000 97,720,000.00 5.81
CD518

3 012101525 21 中化股 700,000 70,063,000.00 4.17
SCP015

4 101800750 18 中铝集 600,000 60,594,000.00 3.60
MTN002A

5 180212 18 国开 12 600,000 60,198,000.00 3.58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 179987 致远 07A1 250,000 25,017,500.00 1.49

2 137575 惠安 13A1 50,000 821,000.00 0.05

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
7.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,971,669.00

5 应收申购款 189,096,770.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 208,068,439.00

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)

工银 7 天

理财债券 56,094 25,203.48 31,739,382.40 2.25 1,382,024,757.97 97.75
A
工银 7 天

理财债券 3 71,042,548.60 213,127,645.80 100.00 - -
B
工银 7 天

理财债券 2 3.92 - - 7.84 100.00
C

合计 56,099 29,000.37 244,867,028.20 15.05 1,382,024,765.81 84.95

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 工银 7 天理财债券 A 527,020.53 0.04
理人所 工银 7 天理财债券 B 0.00 0.00
有从业
人员持

有本基 工银 7 天理财债券 C 0.98 12.50


合计 527,021.51 0.03

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 工银 7 天理财债券 A -
基金投资和研究部门 工银 7 天理财债券 B -
负责人持有本开放式

基金 工银 7 天理财债券 C -

合计 -

工银 7 天理财债券 A -
本基金基金经理持有 工银 7 天理财债券 B -
本开放式基金

工银 7 天理财债券 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 工银 7 天理财债券 A 工银 7 天理财债券 B 工银 7 天理财债券 C

基金转型日

(2020 年 3 月 1,830,063,920.49 37,304,369.83 -
9 日)基金份额
总额

本报告期期初 1,324,547,361.55 10,770,586.51 7.84
基金份额总额

本报告期基金 472,550,445.14 227,754,213.64 -
总申购份额
减:本报告期

基金总赎回份 383,333,666.32 25,397,154.35 -

本报告期基金

拆分变动份额 - - -
(份额减少以
“-”填列)

本报告期期末 1,413,764,140.37 213,127,645.80 7.84
基金份额总额
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人:

基金管理人于2021年1月16日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,
朱碧艳女士自 2021 年 1 月 15 日起代任工银瑞信基金管理有限公司董事长、总经理。

基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,
赵桂才先生自 2021 年 2 月 5 日起担任工银瑞信基金管理有限公司董事长,并代任总经理、法
定代表人。

2、基金托管人:

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比



长江证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注:1.交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。
(1)选择标准:

a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司审批通过后纳入。

(2)选择程序

a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的
综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。

(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

长江证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

工银瑞信基金管理有限公司关于在基

1 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 1 日
惠活动的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于在基

2 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 5 日
惠活动的公告

3 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 16 日
人员变更公告

4 关于提高工银瑞信 7 天理财债券型证 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 20 日
券投资基金 B 类份额净值精度的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于在基

5 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1 月 29 日
惠活动的公告

6 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2021 年 2 月 6 日
人员变更公告

7 关于提高工银瑞信 7 天理财债券型证 中国证监会规定的媒介 2021 年 3 月 24 日
券投资基金 B 类份额净值精度的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于修订

8 旗下部分公募基金基金合同和托管协 中国证监会规定的媒介 2021 年 4 月 30 日
议的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的规定,对《基金合同》和《托管协议》进行了修订,修订后的《基金合同》、《托管协议》自
2021 年 4 月 30 日起生效,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金募集的文件;

2、《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金托管协议》;

4、《工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-811-9999

网址:www.icbccs.com.cn


工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
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