国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38
7.12 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息 ...... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39
8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40
§9 开放式基金份额变动 ...... 40
§10 重大事件揭示 ...... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41
10.4 基金投资策略的改变 ...... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42
10.8 其他重大事件 ...... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 43

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43
§12 备查文件目录 ...... 44
12.1 备查文件目录 ...... 44
12.2 存放地点 ...... 44
12.3 查阅方式 ...... 44

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 国寿安保科技创新混合（LOF）

场内简称 科创国寿

基金主代码 501097

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,093,359.19 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 8 月 28 日

注：本基金自 2023 年 3 月 27 日起转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国寿安保
科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究，寻找科技创新领域领军
企业，分享创新企业成长红利，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭运作期内，本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济
和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收
益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在
宏观经济相对稳定的情形下，以中证 500 指数市盈率作为股票投资
比例决定因素。具体方法为，以年报和最近一期财报数据为基础，
计算中证 500 指数市盈率。当中证 500 指数市盈率大于 15 倍（含），
本基金股票资产占基金资产的比例为 0-45%（含）；当中证 500 指
数市盈率大于 12 倍小于 15 倍，本基金股票资产占基金资产的比例
为 45%-65%；当中证 500 指数市盈率小于 12 倍（含），本基金股票
资产占基金资产的比例为 65%（含）-100%。本基金在实际运作过程
中，由于申购赎回、市场波动、股票停牌等原因导致股票资产的投
资比例不符合上述配置要求，基金管理人应在 20 个交易日内对股票
资产的投资比例进行调整，以符合配置要求。

总体而言，本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资
组合的稳定增值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义
的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债
券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可
通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

封闭运作期届满后，本基金及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济
政策动向，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需


情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、
货币市场三大类资产的预期风险和收益，根据计算结果适时动态地
调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例。除主要
的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为
基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 封闭运作期内，中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指
数收益率*60%；封闭运作期届满后，中证 500 指数收益率*70%+中证
全债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/
风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 韩占锋 罗菲菲

信息披露 联系电话 010-50850744 010-58560666

负责人

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 4009-258-258 95568

传真 010-50850776 010-57093382

注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 2 号
306 号

办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 2 号
泰商务中心 2 号楼 11 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王军辉 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gsfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -13,933,798.08

本期利润 99,665.84


加权平均基金份额本期利润 0.0004

本期加权平均净值利润率 0.04%

本期基金份额净值增长率 -3.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 17,502,515.70

期末可供分配基金份额利润 0.1399

期末基金资产净值 143,309,187.27

期末基金份额净值 1.1456

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 14.56%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.05% 2.25% -0.39% 0.65% 1.44% 1.60%

过去三个月 -5.31% 2.03% -3.19% 0.58% -2.12% 1.45%

过去六个月 -3.67% 1.49% -2.10% 0.51% -1.57% 0.98%

过去一年 -11.62% 1.14% -11.04% 0.55% -0.58% 0.59%

过去三年 10.06% 0.95% 0.35% 0.65% 9.71% 0.30%

自基金合同生效起 14.56% 0.91% 10.09% 0.65% 4.47% 0.26%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 03 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 03 月 26 日至 2023
年 06 月 30 日。

本基金自 2023 年 3 月 27 日起转为上市开放式基金（LOF）。封闭运作期内，本基金业绩比较
基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%；自转为上市开放式基金（LOF）起，本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。


截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 94 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3226.04 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2507.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。
曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人
寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿
安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国
寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保
本 基 金 策略精选灵活配置混合型证券投资基金
吴坚 的 基 金 2020 年 3 - 14 年 （LOF）、国寿安保稳泰一年定期开放混合
经理 月 26 日 型证券投资基金、国寿安保科技创新混合型
证券投资基金（LOF）、国寿安保稳和 6 个
月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳
安混合型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个
月持有期混合型证券投资基金、国寿安保盛
泽三年持有期混合型证券投资基金、国寿安
保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年沪深 300 指数下跌 0.8%，创业板指下跌 5.6%。从节奏上看，可以
按春节前后分为两段市场，春节前沪深 300 指数上涨 8%，创业板指数上涨 10.2%，春节后沪深 300 指数下跌 8.1%，创业板指下跌 14.3%。从行业结构看，申万一级行业中通信、传媒和计算机上涨超过 25%，而商贸零售、房地产、美容护理和建筑材料下跌超过 10%，行业涨跌分化严重。

2023 年初全球经济东升西落的预期带动内外资合力加仓，A 股市场活跃，各指数均大幅上涨。春节后因为前期的疫后复苏预期过高、消费强刺激政策落空，全球经济东升西落的预期出现修正，导致大盘下跌，顺周期走弱，市场进入存量博弈。

2023 年上半年领涨的行业集中在 TMT 板块，而 TMT 里计算机、传媒、通信和电子
在 2022 年全年的跌幅都在 20%以上，是去年领跌的板块，这体现了 A 股比较常见的年
度板块轮动。这次轮动本质上是 TMT 在长期下跌之后出现股价位置低、估值低和机构配置低的三低状态，再叠加今年 AI、数据要素、信创、卫星互联网和自动驾驶等 TMT的多个细分行业取得较大发展，导致 TMT 出现了一枝独秀的极致行情，特别是 AI 成为了资本市场的最热主题。

虽然 TMT 在一季度和二季度都领涨，但二季度的 TMT 行情出现两点变化：1）从
一季度的 TMT 普涨，到二季度 TMT 的内部分化，二季度通信上涨 16.3%，传媒上涨 6.3%，
而电子下跌 3.9%，计算机下跌 6.7%；2）日度波动率大幅提升，通信的日度波动率从
Q1 的 1.8 提升到 Q2 的 2.2，传媒从 1.7 提升到 3.1，电子从 1.3 提升到 1.6，计算机
从 1.9 提升到 2.3。以上变化使得二季度的 TMT 投资难度相比一季度明显加大。

作为科技创新主题基金，本基金持续保持对科技创新方面的前沿跟踪研究，积极布局 AI 板块，此外还积极参与数据要素、半导体、卫星互联网、智能汽车和信创的投资机会，但净值一定程度上受到了 TMT 高波动性的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1456 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.67%，业绩比较基准收益率为-2.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年，宏观经济将缓慢恢复，一方面从衡量宏观经济的各方面指标看，进出口、房地产、PMI 和社会零售等数据依然疲弱，另一方面从宏观调控的政策方面看，7 月释放了明确的稳增长信号，逆周期调节政策的出台和效果值得期待。

7 月政策提出要活跃资本市场，提振投资者信心，预计下半年对 A 股的活跃提振
政策也会陆续出台，市场信心有望进一步夯实。随着稳增长一系列政策陆续出台，以及对于美联储货币政策转向的预期，周期类行业和个股不乏结构性机会。科技成长方面，三季度进入传统消费电子旺季，同时人工智能、智能驾驶等新兴产业都面临行业的重要发展节点，投资机会不断涌现。总体看，下半年 A 股市场将更加活跃，结构性机会明显提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,870,579.25 80,221,296.01

结算备付金 636,828.13 950,612.36

存出保证金 177,162.49 188,490.19

交易性金融资产 6.4.7.2 133,196,224.72 311,961,547.46

其中：股票投资 123,084,298.69 77,870,756.22

基金投资 - -

债券投资 10,111,926.03 234,090,791.24


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 5,589,517.42 11,469.78

应收股利 - -

应收申购款 1,070.82 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 144,471,382.83 393,333,415.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 308,264.20 -

应付管理人报酬 186,312.18 404,634.89

应付托管费 31,052.04 67,439.15

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 18,591.23

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 636,567.14 353,130.08

负债合计 1,162,195.56 843,795.35

净资产：

实收基金 6.4.7.10 125,093,359.19 330,050,802.72

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 18,215,828.08 62,438,817.73

净资产合计 143,309,187.27 392,489,620.45

负债和净资产总计 144,471,382.83 393,333,415.80

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1456 元，基金份额总额 125,093,359.19
份。

6.2 利润表
会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,269,975.08 -13,727,525.03

1.利息收入 77,217.52 34,347.32

其中：存款利息收入 6.4.7.13 77,217.52 34,347.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -11,880,163.25 -32,943,718.18

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -14,201,500.39 -37,406,515.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,174,272.61 3,819,911.88

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 147,064.53 642,885.88

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 14,033,463.92 19,181,845.83
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 39,456.89 -
列）

减：二、营业总支出 2,170,309.24 3,699,152.54

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,765,618.51 2,462,111.35

2．托管费 6.4.10.2.2 294,269.76 410,351.91

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 706,793.31

其中：卖出回购金融资产支出 - 706,793.31

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 7,048.41 16,738.41

8．其他费用 6.4.7.23 103,372.56 103,157.56

三、利润总额（亏损总额以“-” 99,665.84 -17,426,677.57

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 99,665.84 -17,426,677.57
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 99,665.84 -17,426,677.57

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 330,050,802.72 - 62,438,817.73 392,489,620.45
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 330,050,802.72 - 62,438,817.73 392,489,620.45
（基金净值）

三、本期增减变动额 -204,957,443.53 - -44,222,989.65 -249,180,433.18
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - 99,665.84 99,665.84
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金净

值变动数 -204,957,443.53 - -44,322,655.49 -249,280,099.02
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 55,137,905.98 - 10,694,127.53 65,832,033.51

2.基金赎回款 -260,095,349.51 - -55,016,783.02 -315,112,132.53

（三）、本期向基金
份额持有人分配利润

产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益


四、本期期末净资产 125,093,359.19 - 18,215,828.08 143,309,187.27
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 330,050,802.72 - 115,174,785.76 445,225,588.48
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 330,050,802.72 - 115,174,785.76 445,225,588.48
（基金净值）

三、本期增减变动额 - - -17,426,677.57 -17,426,677.57
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - -17,426,677.57 -17,426,677.57
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金净

值变动数 - - - -
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金
份额持有人分配利润

产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 330,050,802.72 - 97,748,108.19 427,798,910.91
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

鄂华 王文英 干晓树

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]231 号《关于准予国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定。基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 329,938,782.42 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 61090605_A02 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2020 年 03月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 330,050,802.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 112,020.30 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]279 号核准，本
基金 1,909,816.00 份基金份额于 2020 年 8 月 28 日在上交所挂牌交易。未上市交易
的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%，其中股票资产主要投资于符合科技创新主题所界定的行业；投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

根据本基金 2023 年 3 月 27 日发布的《关于国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）、变更基金名称并修订基金合同的公告》和《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》有关规定，
本基金于 2023 年 3 月 27 日起转为开放式运作，基金名称变更为“国寿安保科技创新
混合型证券投资基金（LOF）”。封闭运作期内本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%。封闭运作期届满后本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。

本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限

在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际
缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,870,579.25

等于：本金 4,869,864.89

加：应计利息 714.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,870,579.25

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 114,751,235.13 - 123,084,298.69 8,333,063.56

贵金属投资-金交所 - - - -

黄金合约

交易所市场 9,977,000.00 113,926.03 10,111,926.03 21,000.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 9,977,000.00 113,926.03 10,111,926.03 21,000.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 124,728,235.13 113,926.03 133,196,224.72 8,354,063.56

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金于本报告期内未进行债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资

本基金于本报告期内未进行其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资

本基金于本报告期内未进行其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 7.81

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 552,256.77

其中：交易所市场 552,256.77

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用 84,302.56

合计 636,567.14

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 330,050,802.72 330,050,802.72

本期申购 55,137,905.98 55,137,905.98

本期赎回（以“-”号填列） -260,095,349.51 -260,095,349.51

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 125,093,359.19 125,093,359.19

注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金于本报告期间无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 68,118,218.09 -5,679,400.36 62,438,817.73

本期利润 -13,933,798.08 14,033,463.92 99,665.84

本期基金份额交易产 -36,681,904.31 -7,640,751.18 -44,322,655.49
生的变动数

其中：基金申购款 10,323,376.13 370,751.40 10,694,127.53

基金赎回款 -47,005,280.44 -8,011,502.58 -55,016,783.02

本期已分配利润 - - -

本期末 17,502,515.70 713,312.38 18,215,828.08

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 69,368.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,428.73

其他 1,420.47


合计 77,217.52

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -14,201,500.39

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -14,201,500.39

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 579,287,629.02

减：卖出股票成本总额 592,262,399.19

减：交易费用 1,226,730.22

买卖股票差价收入 -14,201,500.39

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,015,030.01

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑 159,242.60
付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,174,272.61

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 311,097,342.95

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 305,241,294.53

减：应计利息总额 5,695,980.82

减：交易费用 825.00

买卖债券差价收入 159,242.60

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.18 衍生工具收益

本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 147,064.53

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 147,064.53

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 14,033,463.92

股票投资 13,862,398.43

债券投资 171,065.49

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 14,033,463.92

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 39,456.89

合计 39,456.89

6.4.7.22 信用减值损失

本基金于本报告期间无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 470.00

上清所账户维护费 9,000.00

中债登账户维护费 9,000.00

其他 600.00

合计 103,372.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保 基金管理人、直销机构

民生银行 基金托管人、销售机构

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、销
售机构

国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,765,618.51 2,462,111.35

其中：支付销售机构的客户维护费 866,696.37 1,212,344.07

注：基金管理费每日计提，按月支付。2023 年 3 月 27 日前，基金管理费按前一日的基金资
产净值的 1.20%的年费率计提；自 2023 年 3 月 27 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的
1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×F/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

F 为适用的基金管理费率

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 294,269.76 410,351.91

基金托管费每日计提，按月支付。2023 年 3 月 27 日前，基金托管费按前一日的基金资产净
值的 0.20%的年费率计提；自 2023 年 3 月 27 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%
的年费率计提。计算方法如下：

H=E×F/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

F 为适用的基金托管费率

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 4,870,579.25 69,368.32 7,583,146.46 23,638.70

注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金于本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 4,870,579.25 - - - 4,870,579.25


结算备付金 636,828.13 - - - 636,828.13

存出保证金 177,162.49 - - - 177,162.49

交易性金融资产 10,111,926.03 - -123,084,298.69 133,196,224.72

应收申购款 - - - 1,070.82 1,070.82

应收清算款 - - - 5,589,517.42 5,589,517.42

资产总计 15,796,495.90 - -128,674,886.93 144,471,382.83

负债

应付赎回款 - - - 308,264.20 308,264.20

应付管理人报酬 - - - 186,312.18 186,312.18

应付托管费 - - - 31,052.04 31,052.04

其他负债 - - - 636,567.14 636,567.14

负债总计 - - - 1,162,195.56 1,162,195.56

利率敏感度缺口 15,796,495.90 - -127,512,691.37 143,309,187.27

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 80,221,296.01 - - - 80,221,296.01

结算备付金 950,612.36 - - - 950,612.36

存出保证金 188,490.19 - - - 188,490.19

交易性金融资产 234,090,791.24 - - 77,870,756.22 311,961,547.46

应收清算款 - - - 11,469.78 11,469.78

资产总计 315,451,189.80 - - 77,882,226.00 393,333,415.80

负债

应付管理人报酬 - - - 404,634.89 404,634.89

应付托管费 - - - 67,439.15 67,439.15

应交税费 - - - 18,591.23 18,591.23

其他负债 - - - 353,130.08 353,130.08

负债总计 - - - 843,795.35 843,795.35

利率敏感度缺口 315,451,189.80 - - 77,038,430.65 392,489,620.45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基准点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 的变动 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末（2022年12月31日 ）

+25 个基准点 - -138,593.73


-25 个基准点 - 138,803.86

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券和资产支持证券投资占基金净资产的比例
为 7.06%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

项目 占基金

公允价值 资产净 公允价值 占基金资产
值比例 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产－股票投资 123,084,298.69 85.89 77,870,756.22 19.84

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 10,111,926.03 7.06 234,090,791.24 59.64

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 133,196,224.72 92.94 311,961,547.46 79.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

的变动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ）
分析

+5% 12,296,232.03 18,643,256.97

-5% -12,296,232.03 -18,643,256.97

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输
入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 123,084,298.69 77,370,134.40

第二层次 10,111,926.03 234,090,791.24

第三层次 - 500,621.82

合计 133,196,224.72 311,961,547.46

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金
融负债(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 123,084,298.69 85.20

其中：股票 123,084,298.69 85.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,111,926.03 7.00

其中：债券 10,111,926.03 7.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,507,407.38 3.81

8 其他各项资产 5,767,750.73 3.99

9 合计 144,471,382.83 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 99,099,627.73 69.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 5,106,080.00 3.56

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,878,590.96 13.17

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 123,084,298.69 85.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601138 工业富联 380,000 9,576,000.00 6.68

2 300045 华力创通 800,000 9,280,000.00 6.48

3 002230 科大讯飞 135,926 9,237,530.96 6.45

4 300308 中际旭创 56,000 8,257,200.00 5.76

5 000021 深科技 307,700 6,150,923.00 4.29

6 000032 深桑达 A 155,200 5,106,080.00 3.56

7 002410 广联达 154,000 5,003,460.00 3.49

8 688099 晶晨股份 55,000 4,637,600.00 3.24

9 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 3.18


10 600760 中航沈飞 99,960 4,498,200.00 3.14

11 688372 伟测科技 28,875 4,422,206.25 3.09

12 688439 振华风光 40,000 4,392,800.00 3.07

13 688308 欧科亿 105,000 4,200,000.00 2.93

14 002463 沪电股份 200,000 4,188,000.00 2.92

15 000988 华工科技 110,000 4,181,100.00 2.92

16 603197 保隆科技 75,000 4,068,750.00 2.84

17 600761 安徽合力 200,000 3,986,000.00 2.78

18 688458 美芯晟 40,000 3,846,800.00 2.68

19 688048 长光华芯 40,000 3,780,800.00 2.64

20 300806 斯迪克 199,920 3,742,502.40 2.61

21 000938 紫光股份 115,600 3,681,860.00 2.57

22 301266 宇邦新材 50,000 3,515,500.00 2.45

23 688503 聚和材料 35,000 3,412,500.00 2.38

24 300252 金信诺 300,000 3,372,000.00 2.35

25 003021 兆威机电 20,000 1,754,600.00 1.22

26 301168 通灵股份 2,200 137,060.00 0.10

27 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.05

28 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.02

29 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688111 金山办公 15,275,006.21 3.89

2 000938 紫光股份 14,948,719.74 3.81

3 688066 航天宏图 13,607,947.83 3.47

4 300308 中际旭创 13,319,661.72 3.39

5 000063 中兴通讯 13,219,710.00 3.37

6 600602 云赛智联 12,980,136.00 3.31

7 601728 中国电信 12,097,047.00 3.08

8 002965 祥鑫科技 11,420,708.44 2.91

9 002230 科大讯飞 11,135,149.68 2.84

10 688439 振华风光 10,773,414.34 2.74

11 002236 大华股份 10,470,794.14 2.67

12 002756 永兴材料 9,926,351.00 2.53

13 600584 长电科技 9,844,269.00 2.51

14 688200 华峰测控 9,113,805.02 2.32

15 600522 中天科技 8,947,396.00 2.28

16 603611 诺力股份 8,785,563.00 2.24

17 688297 中无人机 8,770,444.54 2.23


18 600487 亨通光电 8,757,345.74 2.23

19 603806 福斯特 8,738,942.00 2.23

20 000032 深桑达 A 8,524,678.00 2.17

21 000988 华工科技 8,475,898.00 2.16

22 000021 深科技 8,452,405.68 2.15

23 002410 广联达 8,293,623.00 2.11

24 300496 中科创达 8,201,402.00 2.09

25 603019 中科曙光 7,989,440.00 2.04

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000032 深桑达 A 19,896,691.00 5.07

2 600536 中国软件 17,117,706.80 4.36

3 688111 金山办公 16,877,948.73 4.30

4 002459 晶澳科技 14,700,883.24 3.75

5 688066 航天宏图 12,915,675.01 3.29

6 002236 大华股份 12,356,549.00 3.15

7 000938 紫光股份 11,680,517.82 2.98

8 601728 中国电信 11,227,272.00 2.86

9 600602 云赛智联 11,009,838.40 2.81

10 688200 华峰测控 10,992,532.13 2.80

11 688599 天合光能 10,674,510.73 2.72

12 600584 长电科技 10,336,441.00 2.63

13 603019 中科曙光 10,167,397.80 2.59

14 002965 祥鑫科技 9,619,699.74 2.45

15 300502 新易盛 9,456,306.20 2.41

16 600522 中天科技 9,058,829.00 2.31

17 688297 中无人机 8,743,599.35 2.23

18 300308 中际旭创 8,613,496.00 2.19

19 000063 中兴通讯 8,594,705.00 2.19

20 600487 亨通光电 8,587,052.90 2.19

21 002756 永兴材料 8,469,151.00 2.16

22 300496 中科创达 8,300,936.41 2.11

23 300724 捷佳伟创 8,231,209.00 2.10

24 603611 诺力股份 8,047,647.40 2.05

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 623,613,543.23

卖出股票收入（成交）总额 579,287,629.02

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,111,926.03 7.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,111,926.03 7.06

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 100,000 10,111,926.03 7.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，晶晨半导体(上海)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 177,162.49

2 应收清算款 5,589,517.42

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,070.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,767,750.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

1,840 67,985.52 - - 125,093,359.19 100.00

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 廖斯颖 285,500.00 24.62

2 李金成 149,100.00 12.86

3 钱中明 58,700.00 5.06

4 李小平 58,300.00 5.03

5 张红亮 58,200.00 5.02

6 李四喜 55,800.00 4.81

7 李东亮 52,900.00 4.56

8 张颖 34,900.00 3.01

9 彭健锋 30,500.00 2.63

10 李建敏 30,156.00 2.60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,140,300.00 0.91

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 50~100

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 3 月 26 日）基金份额总额 330,050,802.72

本报告期期初基金份额总额 330,050,802.72

本报告期基金总申购份额 55,137,905.98

减：本报告期基金总赎回份额 260,095,349.51

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 125,093,359.19

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变
动。本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 4 日发布公告，鄂华先生自 2023 年 1
月 3 日起任公司总经理、董事，左季庆先生于 2023 年 1 月 3 日离任公司总经理、
董事；基金管理人于 2023 年 1 月 6 日发布公告，韩占锋先生自 2023 年 1 月 5 日起
任公司督察长，申梦玉先生于 2023 年 1 月 5 日离任公司督察长；基金管理人于 2023
年 1 月 6 日发布公告，董瑞倩女士于 2023 年 1 月 5 日离任公司固定收益投资总监。
报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

国盛证券 2 409,911,257.93 34.08 176,794.34 32.01 -

开源证券 2 328,610,425.45 27.32 141,730.06 25.66 -

东北证券 2 232,414,727.00 19.33 100,241.48 18.15 -

民生证券 2 119,845,271.03 9.97 51,689.61 9.36 -

兴业证券 2 111,856,645.92 9.30 81,801.28 14.81 -

申万宏源 2 - - - - -

西藏东方 2 - - - - -
财富

注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 券 成交 回购成交总 成交金额 证

成交总额 金额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国盛证券 - - - - - -

开源证券 19,999,800.00 18.19 - - - -

东北证券 89,968,322.00 81.81 - - - -

民生证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -
富
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于国寿安保科技创新 3 年封闭运作

1 灵活配置混合型证券投资基金转为上 中证报、证监会规定网 2023 年 3 月 25 日
市开放式基金（LOF）、变更基金名称 站及公司网站

并修订基金合同的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭期自 2020
年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 26 日止。自 2023 年 3 月 27 日起，国寿安保科技创新 3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。场内基金简称及基金代码不变，场内基金简称仍为“科创国寿”，基金代码仍为“501097”。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

12.1.2 《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

12.1.3 《国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内国寿安保科技创新混合型证券投资基金（LOF）在指定媒体上披露的各项公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心2 号楼 11 层
12.3 查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件