交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 608,283,546.83份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

下属分级基金的交易代码 519718（前端）、 519720

519719（后端）

报告期末下属分级基金的份 596,161,751.06份 12,121,795.77份

额总额

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前

端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、本基金为发起式基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，

追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的

基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格

相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场

投资策略 运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自

上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置

策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券

的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精

选个券。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等

风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币

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市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公

司

姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 021-61055050 010-66060069

负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jys tgxxpl@abchina.com

ld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 021-61055054 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com，

网址 www.bocomschroder.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数 交银纯债

据和指标 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 债券发起

券发起A/B 券发起C 券发起A/B 券发起C 券发起A/B C

本期已实现收 2,712,955.5 7,312,175.8 27,107,682. 21,670,145. 8,874,437.34 7,923,458.3

益 7 0 14 04 2

- - 40,003,214. 27,526,302. 18,097,470.2 13,299,434.

本期利润 19,738,586. 1,540,728.2 52 55 7 61

93 8

加权平均基金 -0.0242 -0.0060 0.0838 0.0623 0.1026 0.1623

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份额本期利润

本期基金份额 -2.73% -3.20% 10.86% 10.28% 10.10% 9.44%

净值增长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末数 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债

据和指标 债券发起

券发起A/B 券发起C 券发起A/B 券发起C 券发起A/B C

期末可供分配 -0.023 -0.026 0.030 0.012 0.039 0.028

基金份额利润

期末基金资产 599,704,974 12,151,505. 1,164,418,2 979,451,060 137,970,753. 33,960,357.

净值 .87 10 98.40 .30 21 78

期末基金份额 1.006 1.002 1.074 1.055 1.064 1.052

净值

注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银纯债债券发起A/B：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.36% 0.15% -2.32% 0.15% -1.04% 0.00%

月

过去六个 -1.95% 0.12% -1.42% 0.11% -0.53% 0.01%

月

过去一年 -2.73% 0.12% -1.63% 0.09% -1.10% 0.03%

过去三年 18.72% 0.14% 9.19% 0.10% 9.53% 0.04%

自基金合

同生效起 18.23% 0.13% 5.14% 0.09% 13.09% 0.04%

至今

注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

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2．交银纯债债券发起C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.47% 0.16% -2.32% 0.15% -1.15% 0.01%

月

过去六个 -2.24% 0.13% -1.42% 0.11% -0.82% 0.02%

月

过去一年 -3.20% 0.12% -1.63% 0.09% -1.57% 0.03%

过去三年 16.84% 0.14% 9.19% 0.10% 7.65% 0.04%

自基金合

同生效起 15.65% 0.13% 5.14% 0.09% 10.51% 0.04%

至今

注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、交银纯债债券发起A/B

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银纯债债券发起C

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资

产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银纯债债券发起A/B

注：图示日期为2012年12月19日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值

增长率按照当年实际存续期计算。

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2、交银纯债债券发起C

注：图示日期为2012年12月19日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值

增长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、交银纯债债券发起A/B：

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分 备注

额分红数 总额 放总额 配合计

2016年 0.400 47,888,551.47 992,971.40 48,881,522.8-

7

2015年 1.000 25,979,189.65 10,152,955.82 36,132,145.4-

7

2014年 0.250 4,319,631.10 294,711.40 4,614,342.50-

合计 1.650 78,187,372.22 11,440,638.62 89,628,010.84 -

2、交银纯债债券发起C：

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分 备注

额分红数 总额 放总额 配合计

2016年 0.200 13,971,581.01 302,563.66 14,274,144.6-

7

2015年 1.000 41,992,384.22 1,515,556.02 43,507,940.2-

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4

2014年 0.250 4,905,687.52 72,158.93 4,977,846.45-

合计 1.450 60,869,652.75 1,890,278.61 62,759,931.36 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银增利债 孙超先生，美国哥伦

券、交银纯 比亚大学经济学硕士。

债债券发起、 历任中信建投证券股

交银荣祥保 份有限公司资产管理

本混合、交 部经理、高级经理。

银定期支付 2013年加入交银施罗

孙超 月月丰债券、 2015-05- - 5年 德基金管理有限公司，

交银增强收 09 历任基金经理助理。

益债券、交 2014年8月26日至

银强化回报 2015年11月17日担

债券、交银 任交银施罗德理财

丰润收益债 60天债券型证券投资

券、交银丰 基金基金经理，

享收益债券、 2014年8月26日至

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交银丰泽收 2015年11月17日担

益债券、交 任交银施罗德双轮动

银丰硕收益 债券型证券投资基金

债券、交银 基金经理，2015年

荣鑫保本混 11月7日至2016年

合的基金经 12月29日担任交银

理，公司固 施罗德荣泰保本混合

定收益部助 型证券投资基金的基

理总经理 金经理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 第10页共34页

策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年前三季度债市呈现窄幅震荡。1月份由于汇率端承压较大，央行在资金紧

缺时采取SLO、MLF、逆回购等方式而非降息方式向市场投放流动性，长债收益率经

历了短暂下行后快速回升，之后一直在高位波动。2月份、3月份美联储加息预期、猪

肉价格上涨、黄金与大宗商品的反弹、房地产市场的快速回暖以及经济数据的好转，构成制约央行继续释放流动性的阻碍，MPA突击考核令非银机构在季末感受到巨大流动性压力。3月份信用债市场违约日益频发，高评级信用利差收窄，低评级信用利差走阔。二季度经济增长动能呈现出较为疲弱的态势，但对债券市场而言，事件冲击不断。

2016年4月份以来，随着中铁物资信用事件爆发，市场情绪非常脆弱，再叠加营改增

可能会对金融同业产生的影响，主力国开债利率大幅上行，信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债10年和7年曲线一度倒挂12BP，创下近十年的最大负利差。 第11页共34页

进入5月份后，“权威人士”讲话确定经济“L型底”，加上经济和通胀再度放缓，以及美

联储FOMC会议、英国退欧等事件的影响，长端利率债持续震荡下行，并与一级招标

及国债期货互为反馈。8月中旬，央行重启14天逆回购后，10年国债收益率出现回调，

9月中旬后市场情绪相对修复，一级招标收益率持续低于预期使得二级招标收益率再度

温和下行，信用利差降至历史低位。四季度起，尽管10月初地产调控升级令市场对中

期经济基本面偏悲观，随着大宗商品价格持续攀升，市场对经济预期升温，CPI同比

小幅攀升，生产资料涨价延续，PPI同比快速突破3%。资金面于10月中下旬开始紧张，

紧张程度在11月初稍缓，但随着特朗普当选带来美元指数的一路走强，资金面紧张节

奏再次超出市场预期。全市场加权资金利率R007明显上行，并与DR007脱节。央行

在11月初与中旬加量MLF投放，并适时进行逆回购放量操作，不过银行对非银层面

拆借渠道受阻以及赎回恐慌事件令债券价格在12月经历一轮恐慌式下跌。12月中旬，

央行进一步加量MLF操作，部分黑天鹅事件也暂告一段落，债市收益率出现阶段性下

行，长久期金融债及短久期高等级信用债收益率调整幅度相对明显。

我们相信经济内生的下行压力将长期存在，周期品的躁动并不意味着经济复苏企稳，经济下行期信用风险频发实属意料之中，我们始终规避中低等级信用债、尽力防范信用风险。但我们同时认为，短期经济受政策调控出现波动，并需谨防监管去金融杠杆举措对短期流动性的波动。因此，在投资品种上，我们始终以利率债和中高等级信用债为主。4月底我们积极布局长端利率债，并取得一定效果。三季度，我们在市场调整后积极关注中长久期利率债，以及流动性较好的高等级信用债的波段性机会。尽管我们判断市场短期趋势性机会小于波动性机会，但四季度监管对于去杠杆的力度略超我们预期，并带来了债市的大幅调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，交银纯债债券发起A/B份额净值为1.006元，本报告期

份额净值增长率为-2.73%，同期业绩比较基准增长率为-1.63%；交银纯债债券发起

C份额净值为1.002元，本报告期份额净值增长率为-3.20%，同期业绩比较基准增长率

为-1.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年大的宏观环境仍然为经济求稳，改革推进，谨防风险。在增长稳定的前提

下，国企改革、供给侧改革等仍将被提在重要位置，与此同时，去杠杆、挤资产泡沫仍将是2017年主旋律。预计流动性难以再如过去两年宽松，并且应警惕特朗普财政刺激对于全球的示范效应。通胀方面，在经济难以超预期的情况下，我们预计2017年全年CPI在3%以内，不过需要谨防供给侧改革在提升部分行业微观盈利的同时带来供给曲线陡峭化，进而带来CPI上行风险。全年债券市场操作策略方面，我们认为，虽然当前在基本面、政策面和流动性等各个方面都存在不利于债券市场的因素，且有些不利因素在短期很难被证伪，负债端降杠杆决定了本轮市场调整的时间可能较长。但是 第12页共34页

全年来看，2017年的债券市场仍然存在投资机会：小的投资机会有望来源于市场调整

之后的超跌反弹，大的投资机会可能更多地要看房地产和汇率走势。从品种上来说，我们认为利率债的投资价值可能会好于信用债：（1）信用本轮调整还不充分，且

2017年信用风险事件可能会越来越多；（2）市场投资者对地方政府融资平台的定位仍

然不够清晰，预期差蕴含的定价差仍是潜在风险点；（3）即使央行货币政策边际上宽松，但是资金面很难恢复到2016年上半年的水平，信用债的杠杆套息价值减弱。在过去的3年里，银行体系通过影子银行体系实际提升了杠杆、久期错配和信用风险承担，这一过程的镜像式回复或将带来不可预知的个体风险事件。对金融机构而言，如何在顺应大方向、确保自身资产负债安全稳定的同时，抓住市场情绪波动的投资机会，在波动中更好地改善资产负债结构，也将是2017年投资中最值得关注的事情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度和本年度应分配的可分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见年度报告正文7.4.11 利润分配情况。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20177号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

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7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 22,614,469.17 26,483,983.90

结算备付金 1,200,531.20 13,663,027.25

存出保证金 31,792.83 24,166.62

交易性金融资产 7.4.7.2 759,436,464.69 2,979,041,803.01

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 684,708,996.20 2,831,034,803.01

资产支持证券投资 74,727,468.49 148,007,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 392,756,991.67

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 9,790,966.78 24,482,394.88

应收股利 - -

应收申购款 65,050.49 1,677,680.16

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 793,139,275.16 3,438,130,047.49

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 169,999,620.00 1,288,198,567.70

第15页共34页

应付证券清算款 10,013,333.33 307,873.87

应付赎回款 3,978.18 3,150,739.96

应付管理人报酬 316,303.16 963,301.03

应付托管费 105,434.36 321,100.34

应付销售服务费 4,110.64 264,782.37

应付交易费用 7.4.7.7 23,644.65 68,795.43

应交税费 425,400.00 425,400.00

应付利息 60,968.65 248,268.63

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 330,002.22 311,859.46

负债合计 181,282,795.19 1,294,260,688.79

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 608,283,546.83 2,012,941,991.08

未分配利润 7.4.7.10 3,572,933.14 130,927,367.62

所有者权益合计 611,856,479.97 2,143,869,358.70

负债和所有者权益总计 793,139,275.16 3,438,130,047.49

注：1、报告截止日2016年12月31日，A/B类基金份额净值1.006元，C类基金份额

净值1.002元，基金份额总额608,283,546.83份，其中A/B类基金份额

596,161,751.06份，C类基金份额12,121,795.77份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -681,453.67 85,075,990.90

1.利息收入 46,826,895.11 46,198,312.48

其中：存款利息收入 7.4.7.11 800,436.53 685,689.15

债券利息收入 41,085,568.85 43,692,883.76

第16页共34页

资产支持证券利息收入 4,383,438.94 1,324,252.06

买入返售金融资产收入 557,450.79 495,487.51

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -16,450,069.26 19,817,589.37

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -17,370,776.38 19,817,589.37

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 920,707.12 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -31,304,446.58 18,751,689.89

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 246,167.06 308,399.16

减：二、费用 20,597,861.54 17,546,473.83

1．管理人报酬 6,790,065.82 5,809,892.17

2．托管费 2,263,355.18 1,936,630.72

3．销售服务费 1,094,544.38 1,839,146.49

4．交易费用 7.4.7.19 84,732.72 74,117.84

5．利息支出 9,946,578.19 7,461,578.08

其中：卖出回购金融资产支出 9,946,578.19 7,461,578.08

6．其他费用 7.4.7.20 418,585.25 425,108.53

三、利润总额（亏损总额以“- -21,279,315.21 67,529,517.07

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -21,279,315.21 67,529,517.07

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第17页共34页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,012,941,991.08 130,927,367.62 2,143,869,358.70

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -21,279,315.21 -21,279,315.21

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -1,404,658,444.25 -42,919,451.73 -1,447,577,895.98

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 765,725,859.41 42,030,680.57 807,756,539.98

2.基金赎回款 -2,170,384,303.66 -84,950,132.30 -2,255,334,435.96

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -63,155,667.54 -63,155,667.54

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 608,283,546.83 3,572,933.14 611,856,479.97

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 162,018,201.74 9,912,909.25 171,931,110.99

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 67,529,517.07 67,529,517.07

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 1,850,923,789.34 133,125,027.01 1,984,048,816.35

动数（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申购款 5,077,758,875.87 304,240,087.80 5,381,998,963.67

2.基金赎回款 -3,226,835,086.53 -171,115,060.79 -3,397,950,147.32

第18页共34页

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - -79,640,085.71 -79,640,085.71

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,012,941,991.08 130,927,367.62 2,143,869,358.70

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1287号《关于核准交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式的发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,115,460,756.65元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第527号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2012年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,116,634,959.21份基金份额，其中认购资金利息折合1,174,202.56份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于5,000万份，基金募集金额不少于

5,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持

有期限不少于三年。

根据《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额；在投资者认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

第19页共34页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年3月

24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第20页共34页

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不

征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入

及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共34页

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 6,790,065.82 5,809,892.17

其中：支付销售机构的客户维护 296,454.00 306,613.82

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,263,355.18 1,936,630.72

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年1月1日至2016年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 合计

交通银行 - 55,738.17 55,738.17

中国农业银行 - 9,251.66 9,251.66

第22页共34页

交银施罗德基金 - 985,598.94 985,598.94

公司

合计 - 1,050,588.77 1,050,588.77

上年度可比期间

获得销售服务费 2015年1月1日至2015年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 合计

交通银行 - 48,935.29 48,935.29

中国农业银行 - 11,926.37 11,926.37

交银施罗德基金 - 1,681,320.25 1,681,320.25

公司

合计 - 1,742,181.91 1,742,181.91

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值

0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 利息收 利息支

各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 入 交易金额 出

名称

中国农业 - 150,559,4 - - 1,100,118,0 118,027

银行 21.45 27.39 .39

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 利息收 利息支

各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 入 交易金额 出

名称

中国农业 233,150,406.55 20,192,39 - - - -

银行 4.52

第23页共34页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月

项目 31日

交银纯债债券发 交银纯债债券发 交银纯债债券 交银纯债债券

起A/B 起C 发起A/B 发起C

报告期初持有的 11,320,333.55 - 10,308,519.63 -

基金份额

报告期间申购/买 435,184.38 - 1,011,813.92 -

入总份额

报告期间因拆分 - - - -

变动份额

减：报告期间赎 - - - -

回/卖出总份额

报告期末持有的 11,755,517.93 - 11,320,333.55 -

基金份额

报告期末持有的

基金份额占基金 1.93% - 0.56% -

总份额比例

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、 基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执

行。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

交银纯债债券发起A/B

份额单位：份

交银纯债债券发起A/B本期末 交银纯债债券发起A/B上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份

持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份

额的比例 额的比例

交通银行 542,516,861.48 89.19% 944,286,016.69 46.91%

注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

第24页共34页

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 22,614,469.17 399,833.15 26,483,983.90 420,979.77

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：债券

期末 期末

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单位：

成本总 估值总 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 张)

额 额

112484 16一创 2016- 2017- 新债未 99.99 99.99 500,000 49,995, 49,995, -

02 11-30 01-24 上市 945.20 945.20

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额 119,999,620.00元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

第25页共34页

15黔交建

101580009 MTN002（1 2017-01-03 103.60 200,000 20,720,000.00

0年期）

101462015 14鄂西圈 2017-01-03 105.79 10,000 1,057,900.00

MTN001

041654070 16水电十四 2017-01-03 99.18 400,000 39,672,000.00

CP002

011698634 16萧山国资 2017-01-03 99.36 300,000 29,808,000.00

SCP001

011698493 16华电能源 2017-01-03 99.59 300,000 29,877,000.00

SCP002

合计 1,210,000 121,134,900.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本

基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第二层次的余额为759,436,464.69元，无属于第一层次以及第三层次的余

额(2015年12月31日：第二层次2,979,041,803.01元，无属于第一层次以及第三层次

的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层 第26页共34页

次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(2015年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 759,436,464.69 95.75

其中：债券 684,708,996.20 86.33

资产支持证券 74,727,468.49 9.42

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,815,000.37 3.00

7 其他各项资产 9,887,810.10 1.25

8 合计 793,139,275.16 100.00

第27页共34页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,820,000.00 6.51

其中：政策性金融债 39,820,000.00 6.51

4 企业债券 252,066,866.20 41.20

5 企业短期融资券 109,340,000.00 17.87

6 中期票据 157,402,500.00 25.73

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 126,079,630.00 20.61

第28页共34页

10 合计 684,708,996.20 111.91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 101553006 15铁道 500,000 51,840,000.00 8.47

MTN001

2 112484 16一创02 500,000 49,995,945.20 8.17

16青岛银

3 1620058 行绿色金 500,000 48,760,000.00 7.97

融03

4 101556052 15甘公投 450,000 45,247,500.00 7.40

MTN002

5 160419 16农发19 400,000 39,820,000.00 6.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 119238 南方A2 400,000 40,353,468.49 6.60

2 1689247 16上和 200,000 19,874,000.00 3.25

1A2

3 123935 15濮热03 50,000 5,000,000.00 0.82

4 123934 15濮热02 40,000 4,000,000.00 0.65

5 123933 15濮热01 35,000 3,500,000.00 0.57

6 116239 16惠通 20,000 2,000,000.00 0.33

A3

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

第29页共34页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,792.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,790,966.78

5 应收申购款 65,050.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,887,810.10

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第30页共34页

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

交银纯债债券发 1,391 428,585.01 562,714,713.32 94.39% 33,447,037.74 5.61%

起A/B

交银纯债债券发 383 31,649.60 - - 12,121,795.77 100.00

起C %

合计 1,774 342,888.13 562,714,713.32 92.51% 45,568,833.51 7.49%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比

例

基金管理人所有从 交银纯债债券发起A/B 46,663.38 0.01%

业人员持有本基金 交银纯债债券发起C 19,182.29 0.16%

合计 65,845.67 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

交银纯债债券发起 0

本公司高级管理人员、 A/B

基金投资和研究部门 交银纯债债券发起

负责人持有本开放式 C 0

基金 0

合计

交银纯债债券发起 0

A/B

本基金基金经理持有 交银纯债债券发起

本开放式基金 C 0

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额

第31页共34页

总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有资金 11,755,51 1.93% 10,072,73 1.66% 不低于三

7.93 4.64 年

基金管理人高级管理人 - - - - -

员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 11,755,51 1.93% 10,072,73 1.66% -

7.93 4.64

注：本报告期末持有份额总数为发起份额总数和截至本报告期末红利再投份额数的合计。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

基金合同生效日（2012年 1,492,407,903.76 624,227,055.45

12月19日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,084,466,928.74 928,475,062.34

本报告期基金总申购份额 502,842,014.64 262,883,844.77

减：本报告期基金总赎回份

额 991,147,192.32 1,179,237,111.34

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 596,161,751.06 12,121,795.77

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

第32页共34页

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为90,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

公司于2016年1月和10月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查，并于

报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并向监管部门进行了报告。除上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中国国际金融 1 - - 0.00 0.00%-

有限公司

申万宏源证券 1 - - 0.00 0.00%-

股份有限公司

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中国国际金融 1,579,594,34 91.52% 47,251,40 98.78% - -

有限公司 4.88 0,000.00

申万宏源证券 146,428,793. 8.48% 582,700,0 1.22% - -

股份有限公司 05 00.00

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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