农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80% 权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3% 债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年4月8日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1月市场表现最突出的五个行业是医药、金融、化工、家电和交运设备。从市场的风格特征看,代表大盘蓝筹价值型公司的上证50指数上涨了7.3%,而以中小市值成长公司为代表的创业板指数上涨了8.71%,风格特征不明显。2月份,交易日数量比较少。春节以前,周期性行业和成长性的走势比较的近似。春节以后,市场开始普遍担忧地产调控政策的出台,因此代表成长型行业的中证500指数和创业板指数的走势明显好于上证50指数和沪深300指数。3月份,沪深300指数下跌6.67%,上证50指数下跌8.35%。而代表中小成长型行业的创业板指数却上涨0.62%。市场的风格明显偏重于中小盘。从行业层面分析,3月份表现最好的5个行业是信息设备,电子元器件,医药,餐饮旅游和公用事业。
纵观未来一段时间市场面对的形势。从国内来看,经济的企稳回升一定是一次比较弱的复苏。而从政策方面来看,上周末,各地方政府出台了呼应中央的新一轮的房地产调控措施。和中央政府的措施相比,地方政府的政策比较温和。市场将会普遍担忧调控政策对地产销量的负面影响进而可能会担忧对经济的复苏进程的负面影响。从历史的经验来看,在地产调控政策出台的6个月之内,创业板和中证500指数的走势要明显好于上证50指数和沪深300指数。目前,今年以来中小市值的股票股价 的上涨幅度比较多,累积了一定的风险,但是从长远的中国经济的转型的方向来看,成长股将会是未来十年市场比较持续的投资方向。
综上所述,经济复苏、地产调控和主题投资将会是未来主导市场的主要思路。在基金的配置方面,本基金将会适度降低仓位,未来仍然主要以成长性行业和主题投资为主要的配置方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金的份额净值增长9.37%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件
2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》
3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2013年4月19日
基金简称 农银平衡双利混合
交易代码 660003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月8日
报告期末基金份额总额 723,880,000.30份
投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点,以获取上市公司分红和股票增值的收益 在债券投资中重点关注高票息券种,通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 48,107,229.70
2.本期利润 66,914,967.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0904
4.期末基金资产净值 755,156,224.15
5.期末基金份额净值 1.0432
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.37% 1.31% 0.28% 0.86% 9.09% 0.45%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
付柏瑞 本基金经理 2009年4月8日 - 7 金融管理硕士,具有基金业从业资格。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
魏伟 本基金经理 2011年12月26日 - 6 硕士,具有基金从业资格。历任华富基金管理公司研究员、农银汇理基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金公司基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 574,833,288.02 75.37
其中:股票 574,833,288.02 75.37
2 固定收益投资 100,052,500.00 13.12
其中:债券 100,052,500.00 13.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 75,829,167.26 9.94
6 其他资产 11,956,733.43 1.57
7 合计 762,671,688.71 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,773,818.80 1.82
B 采掘业 22,737,429.33 3.01
C 制造业 350,785,137.97 46.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11,136,000.00 1.47
F 批发和零售业 20,367,676.80 2.70
G 交通运输、仓储和邮政业 6,615,000.00 0.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,412,969.49 4.69
J 金融业 26,690,941.00 3.53
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 17,210,367.60 2.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 55,074,338.80 7.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,324,000.00 0.84
S 综合 8,705,608.23 1.15
合计 574,833,288.02 76.12
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002038 双鹭药业 469,935 29,370,937.50 3.89
2 300070 碧水源 446,360 23,514,244.80 3.11
3 000049 德赛电池 461,301 23,475,607.89 3.11
4 300157 恒泰艾普 933,009 22,737,429.33 3.01
5 300090 盛运股份 977,691 22,477,116.09 2.98
6 300026 红日药业 460,000 21,068,000.00 2.79
7 300228 富瑞特装 360,000 20,876,400.00 2.76
8 002672 东江环保 319,938 20,156,094.00 2.67
9 300241 瑞丰光电 808,515 17,277,965.55 2.29
10 300058 蓝色光标 549,852 17,210,367.60 2.28
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 45,811,000.00 6.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 54,241,500.00 7.18
8 其他 - -
9 合计 100,052,500.00 13.25
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 200,000 20,368,000.00 2.70
2 122026 09福田债 200,000 20,200,000.00 2.67
3 113002 工行转债 130,000 14,043,900.00 1.86
4 110015 石化转债 100,000 11,204,000.00 1.48
5 112025 11珠海债 100,000 10,330,000.00 1.37
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 815,323.07
2 应收证券清算款 9,124,670.91
3 应收股利 -
4 应收利息 1,173,385.85
5 应收申购款 843,353.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,956,733.43
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 20,368,000.00 2.70
2 113002 工行转债 14,043,900.00 1.86
3 110015 石化转债 11,204,000.00 1.48
4 110011 歌华转债 8,625,600.00 1.14
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 300058 蓝色光标 17,210,367.60 2.28 公告重大事项
2 300157 恒泰艾普 22,737,429.33 3.01 公告重大事项
本报告期期初基金份额总额 757,787,741.15
本报告期基金总申购份额 44,800,428.57
减:本报告期基金总赎回份额 78,708,169.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 723,880,000.30
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日
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